macd分時(shí)用法

1、MACD60分鐘系統(tǒng)及分時(shí)周期分析的主要原則 xuelianyong 發(fā)表于 2012-10-27 23:31:00 由于我的交易系統(tǒng)著眼的時(shí)間周期是中長期，交易全都源自于日線及以上級別信號，且以周線信號為主。因此進(jìn)、出場交易信號都至少是依據(jù)日線級別決策的。本文只是作一些輔助、補(bǔ)充、優(yōu)化和改進(jìn)。所以分時(shí)周期的分析一定要堅(jiān)持以下的使用原則：1、所有分時(shí)線的分析都要服從和服務(wù)于日線及以上級別的交易信號。只有當(dāng)日、周、月線出現(xiàn)交易信號時(shí)，才用分時(shí)線把握開、平倉的細(xì)節(jié)。即必須先確定大方向，再注重細(xì)節(jié)。時(shí)間周期的縮短，不是為了增加交易次數(shù)，僅僅是為了讓原有的交易信號更加及時(shí)的得到驗(yàn)證或糾錯。在分時(shí)周期中

2、，與大方向不一致的逆勢信號，均只能選擇60分鐘級別且確定性較高的信號進(jìn)行短期操作，并應(yīng)盡快回補(bǔ)原大方向上的倉位。MACD60分鐘系統(tǒng)沒有交易信號的情況下，禁止單獨(dú)利用其他低于60分鐘分時(shí)級別的分析進(jìn)行任何交易！2、不要太過關(guān)注分時(shí)線，以避免過度關(guān)注引發(fā)短期情緒波動，影響或動搖大方向的信號，甚至做出錯誤決策。在?；蛐苁兄校魏畏謺r(shí)技術(shù)或頂?shù)妆畴x等技術(shù)都只是雕蟲小計(jì)而已，千萬別因小失大。 一、60分鐘分時(shí)圖的運(yùn)用！主要依據(jù)MACD60分鐘系統(tǒng)的信號進(jìn)行短線操作，MACD60分鐘系統(tǒng)沒有交易信號的情況下，禁止單獨(dú)利用其他低于60分鐘級別分時(shí)圖的分析進(jìn)行任何交易！順勢：60分鐘的60周期線保持向上趨勢

3、時(shí)，遇底背離結(jié)構(gòu)時(shí)逢低做多為主；60分鐘的60周期線保持向下趨勢時(shí)，逢頂背離結(jié)構(gòu)時(shí)逢高做空為主。逆勢：有賺即可，不可貪婪。 （一）大盤在60分鐘60周期線下或60分鐘60周期線趨勢向下的情況下，只有當(dāng)60分鐘的macd或diff至少已調(diào)整到-20以下后,此時(shí)一般主跌或急跌已過，當(dāng)MACD60分鐘系統(tǒng)出現(xiàn)短多信號后，才可進(jìn)行如下逆勢日內(nèi)日做多交易： 1）15分鐘macd明顯收斂（即將金叉或金叉剛形成）且30分鐘macd開始縮小，至少有5分鐘底背離結(jié)構(gòu)，逢低短多買入，5分鐘dif上穿0軸時(shí)為短線賣點(diǎn)！ 2）30分鐘macd明顯收斂（即將金叉或金叉剛形成）且60分鐘macd開始縮小，至少有5分鐘底背

4、離結(jié)構(gòu)，逢低短多買入，15分鐘dif上穿0軸時(shí)為短線賣點(diǎn)！ 3）60分鐘macd明顯收斂縮?。磳⒔鸩婊蚪鸩鎰傂纬桑?5分鐘及以上底背離結(jié)構(gòu)買入，60分鐘dif上穿0軸時(shí)為最終短線賣點(diǎn)，如dif離0軸較遠(yuǎn)，則30分鐘dif上穿0軸且60分鐘macd 值達(dá)到10以上時(shí)，也是較好的短線賣點(diǎn)！ 4）開倉后持有時(shí)間與底背離結(jié)構(gòu)對應(yīng)的時(shí)間周期成正比，并以底背離結(jié)構(gòu)的時(shí)間周期對應(yīng)的分時(shí)圖進(jìn)行分析。比如依據(jù)5分鐘底背離結(jié)構(gòu)做出的開倉決定，則當(dāng)5分鐘macd達(dá)到10以上或diff上穿0軸時(shí)平倉。而依據(jù)15分鐘底背離結(jié)構(gòu)做出的開倉決定，則應(yīng)當(dāng)15分鐘macd達(dá)到10以上或15分鐘的diff上穿0軸時(shí)平倉。（

5、二）大盤在60分鐘60周期線上或60分鐘60周期線趨勢向上的情況下，只有當(dāng)60分鐘的macd或diff至少上升到20以上，此時(shí)一般主升或急漲已過，當(dāng)MACD60分鐘系統(tǒng)出現(xiàn)短空信號后，才可進(jìn)行逆勢日內(nèi)日做空交易。交易細(xì)節(jié)可類比上述（一）內(nèi)容。 （三）60分鐘kdj參數(shù)的設(shè)置：一般kdj指標(biāo)參數(shù)設(shè)置為（9，3，3），60分鐘分時(shí)圖kdj可將參數(shù)9調(diào)整為36，這樣60分鐘KDJ指標(biāo)（即36，3，3）就設(shè)置完畢了。同理30分鐘kdj可設(shè)置成（72,3,3)。60分鐘分時(shí)圖將參數(shù)放大為36，可較好的過濾掉部分雜波。以下是MACD60分鐘系統(tǒng)公式： 注：MACD60分鐘系統(tǒng)沒有交易信號的情況下，禁止單獨(dú)

6、利用其他低于60分鐘分時(shí)級別的分析進(jìn)行任何交易！公式名稱：MACD60分鐘系統(tǒng) 1、以下短線多頭信號實(shí)質(zhì)上也是中線空頭的短暫平倉信號，短線多頭遇短線反彈之后應(yīng)及時(shí)平倉并逢高回補(bǔ)原有的中線空頭倉位2、同理短線空頭信號實(shí)質(zhì)上也只是中線多頭的短暫平倉信號而已，短線空頭遇短線下調(diào)之后應(yīng)及時(shí)平倉并逢低盡快回補(bǔ)原有的中線多頭倉位3、本60分鐘系統(tǒng)沒有給出信號指示，或?qū)?0分鐘分時(shí)信號把握不準(zhǔn)及確定性不夠強(qiáng)時(shí)，請尊重原有中線信號持倉不動！4、在一波主升或急漲之后，如果MACD死叉之后的5個周期左右，調(diào)整仍是采用橫盤震蕩方式，則意味著大盤很強(qiáng)勢，要放棄短線做空的念頭或盡快平倉空單，以防再度主升；或者在一波主跌

7、或急跌之后,如果MACD金叉之后的5個周期左右，調(diào)整仍是采用橫盤震蕩方式，則意味著大盤反彈很弱勢，要放棄短線做多的念頭或盡快平倉多單，以防再度主跌；DIFF1:=EMA(CLOSE,12) - EMA(CLOSE,26);DEA1:=EMA(DIFF1,9);MACD1:=2*(DIFF1-DEA1),STICK;MACD2:=EMA(MACD1,3);20;-20;STICKLINE(MACD1MACD2 AND MACD10,0,MACD1,1,0),COLORRED;STICKLINE(MACD1MACD2 AND MACD10,0,MACD1,1,0),COLORGREEN;STICK

8、LINE(MACD1=0 OR MACD1=DEA1,DIFF1,DRAWNULL),COLORRED,LINETHICK1;弱:IF(DEA1=DIFF1,DEA1,DRAWNULL),COLORFF9900,LINETHICK1;MACD值0代表主力進(jìn)入，值越大表示進(jìn)入力度越大；MACD值0時(shí)，可以考慮低吸低位金叉:=CROSS(DIFF,DEA) AND LLV(DIFF,10)=0);二次金叉:=CROSS(DIFF,DEA) AND DEACLOSE AND DIFFREF(DIFF,A1+1) AND CROSS(DIFF,DEA);STICKLINE(底背離,0,0.03,6,0

9、),COLOR00FF00;底背:DRAWLINE(A1=0,DEA,底背離,DEA,0),COLORRED,LINETHICK4;DRAWTEXT(底背離,DEA-DEA*0.1, 底背離),COLORFF00FF;A2:=BARSLAST(REF(CROSS(DEA,DIFF),1);頂背離:REF(CLOSE,A2+1)DIFF AND CROSS(DEA,DIFF);頂背:DRAWLINE(A2=0,DEA,頂背離,DEA,0),COLORGREEN,LINETHICK4;DRAWTEXT(頂背離,DEA,頂背離),COLORGREEN; RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,36)

10、/(HHV(HIGH,36)-LLV(LOW,36)*100;K:=SMA(RSV,3,1);D:=SMA(K,3,1);J:=3*K-2*D;60分鐘KDJ指標(biāo)設(shè)置成（即36，3，3）KDJ短多模型：自最近最高點(diǎn)調(diào)整至少30個周期且KDJ超賣(KDJ-10)3個周期之后20個周期之內(nèi)，指數(shù)在相對低位再創(chuàng)新低且收陰線SJK:=HHVBARS(H,100);CM:=J30;CMM:=BARSLAST(CM=1);DRAWTEXT(CMM=3 AND CMM20 AND (CREF(LLV(C,20),1) OR LREF(LLV(L,20),1) AND CREF(C,1) AND C103)至

11、少3個周期，超買之后J值回落到103以下但指數(shù)仍在相對高位收陽線TJJ:=COUNT(MA(C,60)2 OR COUNT(MA(C,120)2; TJJ1:=MA(C,60)MA(C,10) AND CMA(C,5) AND CO;DING:=TJJ AND TJJ1 AND COUNT(J103,10)=3 AND J103;DRAWTEXT(DING,22,KDJ短空),COLORFF00FF;120周期線拐頭向上或60與120周期線金叉時(shí)，空頭平倉！;做多模型一：下跌使MACD最大超過-20并已開始收斂至少2個周期，開倉時(shí)DIFF也超過-20；指數(shù)收在相對低位MO11:=LLV(MAC

12、D1,15)=-20;MACD最大超過-20MO12:=LLVBARS(MACD1,15);MO13:=DIFF1-20;開倉時(shí)DIFF超過-20MO14:=(CREF(LLV(C,20),1) OR LREF(LLV(L,20),1) AND (C-REF(C,1)/REF(C,1)=2 AND MO13 AND MO14,DEA,短多1),COLORYELLOW; 做多模型二：開倉時(shí)DIFF與DEA均都至少超過-20，MACD(最低不要求一定小于-20)已開始收斂，DIFF已拐頭向上；指數(shù)收在相對低位MO21:=CREF(LLV(C,20),1) OR LREF(LLV(L,20),1);

13、MO22:=DIFF1=-20 AND DEA1=2 AND DIFF1REF(DIFF1,1) AND MO21;DIFF與DEA均超過-20，MACD已開始收斂，DIFF已拐頭向上，指數(shù)在相對低位MO222:=(MO22 OR REF(MO22,1)=1) AND CREF(LLV(C,5),1); 當(dāng)日或上一日滿足MO22條件，指數(shù)再創(chuàng)新低MO23:=DIFF1REF(DIFF1,1) AND CMA(C,10) AND LMA(C,5);DIFF超過-30，DIFF已拐頭向上，指數(shù)在相對低位MO233:=MO23 OR (REF(MO23,1)=1 AND CREF(C,1);當(dāng)日滿足

14、MO23條件,或上一日滿足MO23條件且當(dāng)日收陰線MO24:=DIFF1=-30 AND DEA1REF(MACD,1) AND REF(MACD,1)REF(MACD,2) AND MO21;DIFF與DEA均超過-30，MACD已開始收斂變短至少兩個周期MO25:=MO222 OR MO233 OR MO24;DRAWTEXT(MO25,-15,短多2),COLORRED; DRAWTEXT(MO222,-15,短多22),COLORRED; DRAWTEXT(MO233,-20,短多23),COLORRED; DRAWTEXT(MO24,-25,短多24),COLORRED; 做多3：本

15、輪最高點(diǎn)下跌過程中，至少已發(fā)生過3次底背離，近20個周期內(nèi)60周期線持續(xù)向下,MACD已開始收斂且最近MACD的峰值=3 AND MACDREF(MACD,1) AND LLV(MACD,4)-5 AND EVERY(MA(C,60)REF(MA(C,60),1),20);MO31:=(MO3 OR EXIST(MO3=1,4) AND MA(C,5)MA(C,10);當(dāng)天或近4天存在滿足MO3的條件，DIFF拐頭向上且5日均線仍然在10日均線之下DRAWTEXT(MO31 AND LLV(DIFF,50)-20,-10,短多3),COLORWHITE; 級別較大，滿足MO3條件且起漲前DIF

16、F最低值超過-20做多4：本輪反彈之前，DIFF或MACD的最低值小于-20，反彈讓MACD金叉之后再度死叉，60分鐘即將底背離,最高點(diǎn)調(diào)整以來已超過35個小時(shí)60分鐘60周期線拐頭向上或連續(xù)3個周期站穩(wěn)120周期線時(shí)，空單止損MO41:=REF(LLV(DIFF,30),1)-20 OR REF(LLV(MACD1,30),1)DIFF,20);MO43:=REF(LLV(DIFF,10),1)REF(LLV(DIFF,20),10) AND DIFFREF(DIFF,1) AND DIFFDEA;MO4:=MO41 AND MO42 AND MO43 AND CMA(C,10) AND L

17、LV(C,4)35;DRAWTEXT(MO4,-15,短多4),COLORWHITE; 做空1：60分鐘60周期或120周線線近10個周期持續(xù)向下；MACD低位(DIFF-20)金叉后反彈，反彈后MACD值最大超過20；MACD達(dá)到最大后開始縮小,至少DIFF上穿0軸；指數(shù)收在相對高位陽線MD11:=LLV(DIFF1,35)=20 AND (EVERY(MA(C,60)REF(MA(C,60),1),10) OR EVERY(MA(C,120)0;MD14:=CMA(C,5) AND CMA(C,10) AND CO AND MA(C,60)REF(MA(C,60),1); MD15:=CO

18、UNT(MA(C,60)REF(MA(C,60),1),1)+COUNT(MA(C,120)REF(MA(C,120),1),1)+COUNT(MA(C,250)=2 AND MD13 AND MD14 AND MD15=2,20,短空1),COLORYELLOW; 做空2:本輪上漲過程中，至少已有3次頂背離，近期DIFF與DEA最大都已超過20，20個周期內(nèi)，MACD高位死叉，最近的DIFF與DEA均小于金叉附近的值，指數(shù)在相對高位，MD20:=HHV(C,10)REF(HHV(C,150),1) AND EVERY(MA(C,60)REF(MA(C,60),1),20);近20個周期內(nèi)60

19、周期線持續(xù)向上，近期最高收盤在中期高位SJ1:=LLVBARS(L,200);200個周期內(nèi)的最低點(diǎn)到現(xiàn)在的周期數(shù)MD21:=COUNT(頂背離=1,SJ1)=3;長期的上漲過程中，至少已有3次頂背離MD22:=HHV(DIFF,35)=20 AND HHV(DEA,35)=20 AND CMA(C,5) AND CMA(C,10);近期DIFF與DEA最大都已超過20，指數(shù)在相對高位MD23:=EXIST(DIFFDEA,20) AND DIFFREF(HHV(DIFF,20),1) AND DEAREF(HHV(DEA,20),1) AND REF(LLV(MACD,10),1)-8 AN

20、D MACDREF(HHV(C,50),1) OR HREF(HHV(H,50),1) OR CREF(HHV(MA(C,5),50),1) OR HREF(HHV(MA(C,5),50),1);指數(shù)收在相對高位，20個周期內(nèi)，MACD高位死叉，最近的DIFF與DEA均小于金叉附近的值MD2:=MD21 AND MD22 AND MD20 AND MD23;DRAWTEXT(MD2,25,短空2),COLORWHITE; 做空級別較大。3次背離且短調(diào)之后，再連續(xù)上漲至少一周并迭創(chuàng)新高，這是最后的沖頂階段;短空3：起漲前DIFF值至少小于-10，反彈后MACD或DIFF已大于30，MACD開始收

21、斂至少已4個周期，近10個周期60周期線或120周期線持續(xù)向下，DIFF和DEA都已上穿0軸，指數(shù)在相對高位MD31:=LLV(DIFF1,20)=30 OR HHV(DIFF,10)=30) AND (EVERY(MA(C,60)REF(MA(C,60),1),10) OR EVERY(MA(C,120)0 AND DEA0;MD34:=CMA(C,5) AND CMA(C,10) AND CO AND (MA(C,120)REF(MA(C,120),1) OR MA(C,60)=4 AND MD33 AND MD34;MD36:=EXIST(MD35=1,10) AND DIFFMA(C,

22、5) AND CMA(C,10);近期有滿足MD35條件出現(xiàn)，DIFF整體已拐頭向下，指數(shù)在相對高位DRAWTEXT(MD36 AND MD15=2,25,短空3),COLORYELLOW; 備注：構(gòu)筑底部結(jié)構(gòu)（底背離）的三個量化條件： 1、鈍化:價(jià)格創(chuàng)新低，而趨勢類指標(biāo)（如MACD值代表的綠柱）不創(chuàng)新低。這是底部結(jié)構(gòu)形成的前提。 2、DIF值轉(zhuǎn)折（見底回升）。MACD的綠柱開始縮小以及DIF轉(zhuǎn)向是底部結(jié)構(gòu)形成的確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)，這在確認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)中占70%的比重。 3、MACD由綠翻紅（DIF上穿DEA，形成金叉）。這預(yù)示底部結(jié)構(gòu)已經(jīng)形成，起到了最后強(qiáng)化確認(rèn)的作用。頂部結(jié)構(gòu)（頂背離）則類同上述規(guī)則！分時(shí)

23、周期分析的其他主要原則1、日線級別的抄底信號出現(xiàn)時(shí)，最好是在信號前后至少要有15分鐘及以上時(shí)間周期級別的macd指標(biāo)的底背離相配合才可重倉，底背離的時(shí)間周期與倉位輕重成正比。2、當(dāng)?shù)竭_(dá)日線級別抄底信號對應(yīng)的最低反彈目標(biāo)位后，如果開始回調(diào)，則只要有515分鐘左右級別macd指標(biāo)的頂背離，就要減至輕倉或空倉狀態(tài)。3、在周操盤線之上，分時(shí)線分析的作用主要是尋找踏空資金加倉做多的機(jī)會，或短期減倉以規(guī)避短線調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)。任何級別周期的分時(shí)線信號均不能單獨(dú)作為做空或空倉的依據(jù)。因?yàn)橹懿俦P線之上的單邊上漲行情，會連續(xù)多次出現(xiàn)60分鐘甚至日線以上級別的頂背離，但大盤向下調(diào)整的空間并不大，有時(shí)候會以橫盤替代調(diào)整，然

24、后再上。當(dāng)15分鐘及以上級別macd出現(xiàn)低位（零軸以下）金叉或底背離，或回調(diào)并跌破60分鐘的30周期線，最好是接近或達(dá)到60周期線時(shí)，擇機(jī)進(jìn)場加倉做多。如果30分鐘或60分鐘的K和J處于低位（k值在20左右和J值在0以下）則更穩(wěn)妥。只有當(dāng)60分鐘的60周期線開始拐頭向下運(yùn)行或30周期線與60周期線死叉時(shí)，大盤才可能面臨較大級別的調(diào)整，最好空倉規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。而當(dāng)60分鐘的30周期線開始拐頭向上運(yùn)行時(shí)，說明大盤將極有可能重拾升勢，最好加倉進(jìn)場。在周操盤線之上，僅有30分鐘及以下時(shí)間周期macd指標(biāo)形成頂背離，不考慮減倉。周操盤線之上且60分鐘的60周期線保持向上運(yùn)行時(shí)，即使多次出現(xiàn)60分鐘的頂背離，也

25、禁止做空。如果出現(xiàn)60分鐘的頂背離后且60分鐘的60周期線開始拐頭向下運(yùn)行時(shí)，才可輕倉做空或空倉。4、在周操盤線之下，分時(shí)線分析的作用主要是尋找空倉或做空的機(jī)會。任何級別周期的分時(shí)線信號均不能單獨(dú)作為抄底或做多的依據(jù)。因?yàn)橹懿俦P線之下的單邊下跌行情，有可能會連續(xù)多次出現(xiàn)60分鐘甚至日線以上級別的低背離，但大盤向上反彈的空間并不大，有時(shí)候會以橫盤替代調(diào)整，然后再下。周操盤線下，大盤60分鐘的ma30周期線開始拐頭向下運(yùn)行，且分時(shí)圖中小時(shí)收盤收于最近10個小時(shí)周期收盤新低時(shí)，必須徹底空倉。即使ma30周期線仍保持向上運(yùn)行，但小時(shí)收盤連續(xù)2個周期都跌破ma60周期線，且分時(shí)圖中小時(shí)收盤收于最近10個小時(shí)周期收盤新低時(shí)，也必須徹