流動性覆蓋率LCR計(jì)算表doc附件

1、附件1：流動性覆蓋率（lcr）計(jì)算表填報單位：年 月 日 單位：元項(xiàng)目序號 期末金額 折算率 折算后金額 優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn) 1其中： 貨幣資金 注12100%結(jié)算備付金3100%國債、中央銀行票據(jù)4100%減：已凍結(jié)或質(zhì)押部分5100%金融債券、地方政府債698%減：已凍結(jié)或質(zhì)押部分798%信用評級aaa級的信用債券 注2896%減：已凍結(jié)或質(zhì)押部分996%信用評級aaa級以下，aa-級（含）以上的信用債券注31092%減：已凍結(jié)或質(zhì)押部分1192%上海180指數(shù)、深圳100指數(shù)、滬深300指數(shù)成分股注41250%減：已凍結(jié)或質(zhì)押部分1350%14未來30日現(xiàn)金流出151.30日內(nèi)到期的負(fù)債現(xiàn)金

2、流出16短期借款17100%拆入資金18100%賣出回購（按質(zhì)押物分類）注519其中：國債、中央銀行票據(jù)200% 金融債券、地方政府債212% 信用評級aaa級的信用債券 注2224% 信用評級aaa級以下，aa-級（含）以上的信用債券 注3238% 其他24100%30日內(nèi)須償還的報價回購融入金額25100%應(yīng)付職工薪酬26100%應(yīng)交稅費(fèi)27100%應(yīng)付利息28100%應(yīng)付股利29100%交易性金融負(fù)債 30100%衍生金融負(fù)債31100% 30日內(nèi)須償還的次級債務(wù) 32100% 30日內(nèi)須償還的其他債務(wù) 33100%342.或有負(fù)債35 對外擔(dān)保金額（公司為自身負(fù)債提供的反擔(dān)保除外）36

3、3% 對控股證券業(yè)務(wù)子公司提供的凈資本擔(dān)保承諾373% 其他或有事項(xiàng)383%393.自營業(yè)務(wù)及長期投資資金流出40股指期貨 注64120%國債期貨 注7424%利率互換 注8430.1%已承諾不可撤銷的30日內(nèi)須支付的自營業(yè)務(wù)投資金額44100%已承諾不可撤銷的30日內(nèi)須支付的長期股權(quán)、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的投資金額45100%464.承銷業(yè)務(wù)資金流出 注947股票再融資承銷承諾4815%股票ipo承銷承諾4910%債券承銷承諾505%515.融資類業(yè)務(wù)資金流出52未清償融出資金余額 注10535%未清償約定購回余額545%未清償股票質(zhì)押式回購余額555%566.資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)資金流

4、出57已承諾不可撤銷的30日內(nèi)須自有資金認(rèn)購的金額58100%597.其他資金流出60已承諾不可撤銷的30日內(nèi)須給付的約定購回業(yè)務(wù)金額61100%62未來30日現(xiàn)金流入631. 30日內(nèi)到期的短期資金流入64銀行承兌匯票65100%拆出資金6650%買入返售金融資產(chǎn) 注116790%應(yīng)收股利6850%應(yīng)收利息6950%702. 自營業(yè)務(wù)資金流入7130日內(nèi)到期的信用評級aa-級以下（不含）的信用債券 注127275%3.未使用的不可撤銷金融機(jī)構(gòu)授信額度7375%4.其他資金流入74集中清算交易在途結(jié)算資金7550%銀行間市場非集中清算交易在途結(jié)算資金7640%77未來30日內(nèi)現(xiàn)金凈流出 注13

5、78流動性覆蓋率（lcr） 注1479注：1、不包括代理買賣證券款（含信用交易代理買賣證券款）和代理承銷證券款。 2、不含證券、基金、期貨公司發(fā)行的債券。 3、不含證券、基金、期貨公司發(fā)行的債券。 4、折算后金額不超過優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)總額的15%。 5、不含報價回購融入的資金。 6、股指期貨期末金額按照股指期貨合約價值總額填列。 7、國債期貨期末金額按照國債期貨合約價值總額填列。 8、利率互換期末金額按照利率互換名義本金總額填列。 9、股票再融資項(xiàng)目、ipo項(xiàng)目、債券項(xiàng)目承銷承諾自網(wǎng)上申購日前3天開始計(jì)算至發(fā)行期結(jié)束日止。若在此期間之前已經(jīng)簽署承銷團(tuán)協(xié)議的，期末余額按照各主承銷商及分銷商承諾包銷的金額填列；若在此期間之前沒有簽署承銷團(tuán)協(xié)議的，期末余額按照各主承銷商承諾包銷的金額填列。若承銷協(xié)議沒有約定各主承銷商承諾包銷的金額，按總包銷金額平均分配到各主承銷商填列。 10、指融資融券業(yè)務(wù)下的融出資金。 11、不含約定購回及股票質(zhì)押式回購融出的資金。 12、不含證券、基金、期貨公司發(fā)行的債券。 13、未來30日內(nèi)現(xiàn)金凈流出=總現(xiàn)金流出-min（總現(xiàn)金流入