Econometrics《經(jīng)濟(jì)計量學(xué)》(PPT課件)

1、Econometrics經(jīng)濟(jì)計量學(xué)經(jīng)濟(jì)計量學(xué) 崔遠(yuǎn)淼崔遠(yuǎn)淼 浙江工商大學(xué)金融學(xué)院浙江工商大學(xué)金融學(xué)院參考書目 J.M. Wooldridge,計量經(jīng)濟(jì)學(xué)導(dǎo)論：現(xiàn)代觀點(diǎn)中譯本，人大出版社（適于初學(xué)者） Greene, Econometics Analysis, 經(jīng)濟(jì)計量分析第2版（中文版），中國社會科學(xué)出版社，1998（適于進(jìn)階者） 李子奈計量經(jīng)濟(jì)學(xué)（第二版）高等教育出版社金融金融04甲甲教師教師:崔遠(yuǎn)淼崔遠(yuǎn)淼 辦公地點(diǎn)：科研樓辦公地點(diǎn)：科研樓207室室 辦公室電話：辦公室電話：88905762 E-mail: 成績 平時（課堂表現(xiàn)、課后作業(yè)、上機(jī)等）： 20%； 期末考試： 80%第一章 導(dǎo)

2、論 關(guān)于計量經(jīng)濟(jì)學(xué)內(nèi)容、意義、方法論，與相關(guān)學(xué)科關(guān)系，在經(jīng)濟(jì)學(xué)中地位等的概述 導(dǎo)論的作用是使讀者明確學(xué)習(xí)的意義、目標(biāo)、學(xué)習(xí)方法，對掌握本課程的精髓很有意義。 課程說明課程說明 教學(xué)目的教學(xué)目的 經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門科學(xué)，實(shí)證的方法，尤其是數(shù)經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門科學(xué)，實(shí)證的方法，尤其是數(shù)量分析方法是經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的基本方法論。通過該量分析方法是經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的基本方法論。通過該門課程教學(xué)，使學(xué)生掌握計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本理論門課程教學(xué)，使學(xué)生掌握計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本理論與方法，并能夠建立實(shí)用的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型。與方法，并能夠建立實(shí)用的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型。 先修課程先修課程 中級微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、中級宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)中級微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、

3、中級宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué)、微積分、線性代數(shù)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計等計學(xué)、微積分、線性代數(shù)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計等關(guān)于學(xué)習(xí)方法的說明關(guān)于學(xué)習(xí)方法的說明 理論與應(yīng)用并重。理論與應(yīng)用并重。既要重視理論方法，也要重視應(yīng)用模型既要重視理論方法，也要重視應(yīng)用模型和應(yīng)用中實(shí)際問題的解決；和應(yīng)用中實(shí)際問題的解決； 以教材中的經(jīng)典理論方法為主，也要理解適當(dāng)引入的、教以教材中的經(jīng)典理論方法為主，也要理解適當(dāng)引入的、教材中沒有的非經(jīng)典理論方法；材中沒有的非經(jīng)典理論方法； 對于理論方法，對于理論方法，重點(diǎn)是思路而不是數(shù)學(xué)過程；重點(diǎn)是思路而不是數(shù)學(xué)過程； 對于應(yīng)用模型，重點(diǎn)不是每種模型本身，而是它們對于應(yīng)用模型，重點(diǎn)不是每種

4、模型本身，而是它們演變與演變與發(fā)展的方法論；發(fā)展的方法論； 必須十分重視必須十分重視綜合練習(xí)綜合練習(xí)； 必須掌握一種應(yīng)用軟件，注意課堂的軟件應(yīng)用演示，必須掌握一種應(yīng)用軟件，注意課堂的軟件應(yīng)用演示，“師師傅領(lǐng)進(jìn)門，修行在個人傅領(lǐng)進(jìn)門，修行在個人”，多練。（以，多練。（以Eviews5軟件為主）軟件為主）第一節(jié) 計量經(jīng)濟(jì)學(xué)含義 本節(jié)解決兩個問題：（1）計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是什么？（2）為什么要學(xué)習(xí)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)？ 這兩個問題很重要，我們通過例子，在相關(guān)學(xué)科比較等進(jìn)行說明。一、經(jīng)營活動和經(jīng)濟(jì)管理方面應(yīng)用的例子1、價格競爭問題：降價是好的競爭策略嗎？（微觀）2、生產(chǎn)函數(shù) 3、宏觀經(jīng)濟(jì)管理：刺激需求政策的有效性？投資

5、由什么決定？4、降息對刺激經(jīng)濟(jì)的有效性？（思考：如何根據(jù)經(jīng)濟(jì)理論建立模型） bPaPQQ)( , )Qf L K T01( )Cf YccYIabYcR二、總結(jié)和定義 計量經(jīng)濟(jì)學(xué)、計量經(jīng)濟(jì)分析的作用：證實(shí)理論、確定參數(shù)值，檢驗(yàn)、驗(yàn)證、預(yù)測、政策判斷?；蛘甙l(fā)現(xiàn)、驗(yàn)證、具體化和應(yīng)用經(jīng)濟(jì)規(guī)律。 某些定義：（1）利用經(jīng)濟(jì)理論、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計推斷等工具，對經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象分析的一門社會科學(xué)。（2）運(yùn)用數(shù)理統(tǒng)計知識分析經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，對構(gòu)建與數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)之上的數(shù)學(xué)模型提供經(jīng)驗(yàn)支持，并得出數(shù)量結(jié)果。定義：以一定的經(jīng)濟(jì)理論和實(shí)際統(tǒng)計資料為依據(jù)，運(yùn)用數(shù)學(xué)、定義：以一定的經(jīng)濟(jì)理論和實(shí)際統(tǒng)計資料為依據(jù)，運(yùn)用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)和計算機(jī)技術(shù)，通

6、過建立計量經(jīng)濟(jì)模型，定量分析統(tǒng)計學(xué)和計算機(jī)技術(shù)，通過建立計量經(jīng)濟(jì)模型，定量分析經(jīng)濟(jì)變量之間的隨機(jī)因果關(guān)系。（見教材經(jīng)濟(jì)變量之間的隨機(jī)因果關(guān)系。（見教材P1）因此，計量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的經(jīng)濟(jì)關(guān)系具有兩個特征：一是隨機(jī)關(guān)系；二是因果關(guān)系。 第二節(jié) 計量經(jīng)濟(jì)學(xué)與其他學(xué)科數(shù)學(xué)統(tǒng)計學(xué)數(shù)理統(tǒng)計經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計數(shù)理經(jīng)濟(jì)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)1、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)理論 經(jīng)濟(jì)學(xué)是計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的服務(wù)對象，計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是提高經(jīng)濟(jì)學(xué)科科學(xué)性和實(shí)用性的工具。 一般經(jīng)濟(jì)理論（定性）是計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基礎(chǔ)。 例：關(guān)于失業(yè)問題的數(shù)量實(shí)證分析（1）菲利普斯曲線（工資和失業(yè)率）；（2）資本和技術(shù)變化的影響；（3）人口和移民的影響（供給方面）；（4）經(jīng)濟(jì)增長和產(chǎn)業(yè)結(jié)

7、構(gòu)（需求方面、結(jié)構(gòu)性失業(yè)）。 一般經(jīng)濟(jì)理論是修正計量經(jīng)濟(jì)分析模型、方法的依據(jù)。 一般經(jīng)濟(jì)理論是解讀計量分析結(jié)果的工具。 區(qū)別是定性為主、定量為主等。2、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)與統(tǒng)計學(xué) 目的和手段關(guān)系 計量的參數(shù)估計、模型檢驗(yàn)、數(shù)據(jù)收集和處理、方法設(shè)計，應(yīng)用分析中的置信區(qū)間分析等，都與統(tǒng)計有關(guān)，以統(tǒng)計為基礎(chǔ)。 區(qū)別主要是，問題導(dǎo)向和數(shù)據(jù)導(dǎo)向，對模型重視程度、目的性強(qiáng)弱等。3、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)與數(shù)學(xué) 數(shù)學(xué)（微積分、線性代數(shù)、概率統(tǒng)計）是計量分析（LS、級數(shù)、矩陣、方差、期望）的基礎(chǔ)和工具。 數(shù)學(xué)知識（函數(shù)性質(zhì)等）對計量建模的作用。 計量經(jīng)濟(jì)學(xué)不是數(shù)學(xué)，是經(jīng)濟(jì)學(xué)。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)不是數(shù)學(xué)，是經(jīng)濟(jì)學(xué)。 （1）基礎(chǔ)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)主

8、要是經(jīng)典方法論。（2）回歸分析是核心。第三節(jié) 計量經(jīng)濟(jì)分析步驟 對象變量關(guān)系，計量經(jīng)濟(jì)模型 材料經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)一、理論模型的設(shè)計一、理論模型的設(shè)計 二、模型參數(shù)的估計模型參數(shù)的估計 三、模型的檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷臋z驗(yàn) 四、模型應(yīng)用模型應(yīng)用一、理論模型的建立一、理論模型的建立 確定模型包含的變量確定模型包含的變量 根據(jù)經(jīng)濟(jì)學(xué)理論和經(jīng)濟(jì)行為分析。根據(jù)經(jīng)濟(jì)學(xué)理論和經(jīng)濟(jì)行為分析。 例如：同樣是生產(chǎn)方程，電力工業(yè)和紡織工業(yè)應(yīng)例如：同樣是生產(chǎn)方程，電力工業(yè)和紡織工業(yè)應(yīng)該選擇不同的變量，為什么？該選擇不同的變量，為什么？ 在時間序列數(shù)據(jù)樣本下可以應(yīng)用在時間序列數(shù)據(jù)樣本下可以應(yīng)用Grange統(tǒng)計檢驗(yàn)統(tǒng)計檢驗(yàn)等方法。等方法。

9、例如，消費(fèi)和例如，消費(fèi)和GDP之間的因果關(guān)系。之間的因果關(guān)系。 選擇變量時應(yīng)注意：選擇變量時應(yīng)注意：. 考慮數(shù)據(jù)的可得性和成本。考慮數(shù)據(jù)的可得性和成本。 .注意因素和變量之間的聯(lián)系與區(qū)別。注意因素和變量之間的聯(lián)系與區(qū)別。3. 要求變量間互相獨(dú)立。要求變量間互相獨(dú)立。.衡量變量的重要性（變量不足或過度衡量變量的重要性（變量不足或過度）變量的分類 The Simple Regression Model ： = b0 + b1+ u Y是因變量或被解釋變量（dependent variable） X 是自變量或解釋變量（Independent variable or explanatory vari

10、able) 分析需求函數(shù)的變量：bPaPQQ)( 確定模型的數(shù)學(xué)形式（函數(shù)形式）確定模型的數(shù)學(xué)形式（函數(shù)形式） 利用經(jīng)濟(jì)學(xué)和數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)的成果利用經(jīng)濟(jì)學(xué)和數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)的成果 根據(jù)樣本數(shù)據(jù)作出的變量關(guān)系圖根據(jù)樣本數(shù)據(jù)作出的變量關(guān)系圖 選擇可能的形式試模擬選擇可能的形式試模擬 符號、大小、符號、大小、 關(guān)系關(guān)系 例如：例如：ln(人均食品需求量人均食品需求量)=+1ln(人均收入人均收入) +2ln(食品價格食品價格) +3ln(其它商品價其它商品價格格)+ 樣本數(shù)據(jù)的收集樣本數(shù)據(jù)的收集幾類常用的樣本數(shù)據(jù)幾類常用的樣本數(shù)據(jù) 時間序列數(shù)據(jù)時間序列數(shù)據(jù) 截面數(shù)據(jù)截面數(shù)據(jù) 面板數(shù)據(jù)面板數(shù)據(jù)虛變量離散數(shù)據(jù)虛變

11、量離散數(shù)據(jù)橫截面數(shù)據(jù)橫截面數(shù)據(jù)cross sectional data 同一時間、不同統(tǒng)計單位的相同統(tǒng)計指標(biāo)所組成的數(shù)據(jù)列。如工業(yè)普查數(shù)據(jù)、人口普查數(shù)據(jù)、家計調(diào)查數(shù)據(jù)等。 以下是美國1976年526個隨機(jī)抽取的工人工資及其主要影響因素的部分?jǐn)?shù)據(jù)：obsnowageeducexpefemalemarried13.11121023.241222115263.5014510時間序列數(shù)據(jù)時間序列數(shù)據(jù)time series data 同一統(tǒng)計指標(biāo)按時間順序記錄的數(shù)據(jù)列。常用的數(shù)據(jù)頻率有：年（如政府預(yù)算）、季度（如GDP）、月（如消費(fèi)價格指數(shù)）、周、日和高頻數(shù)據(jù)。 以下是浙江省城鎮(zhèn)居民19802004年收

12、入與消費(fèi)的部分?jǐn)?shù)據(jù):年份人均可支配收入（元）人均消費(fèi)性支出（元）1980488428198152347620041454610636面板數(shù)據(jù)（混合數(shù)據(jù)）面板數(shù)據(jù)（混合數(shù)據(jù)）panalpanal data data or pooled cross sectionor pooled cross section 混合數(shù)據(jù)中既有時序數(shù)據(jù)又有橫截面數(shù)據(jù)。面板數(shù)據(jù)（panel data）是混合數(shù)據(jù)的特例，即同一橫橫截面單位在不同時期的調(diào)查數(shù)據(jù)。 如美國商業(yè)局定期對住房進(jìn)行調(diào)查，每次調(diào)查的家庭都相同。 不同日期不同股票的收益率（%）日期中國人均收出印度人均收出600603.1997.1998常用的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)來

13、源：常用的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)來源：中國統(tǒng)計年鑒、中國金融年鑒、中國統(tǒng)計年鑒、中國金融年鑒、,中國商務(wù)部、中國證監(jiān)會網(wǎng)站等，各種證券軟件。中國商務(wù)部、中國證監(jiān)會網(wǎng)站等，各種證券軟件。中國股票市場交易數(shù)據(jù)庫（中國股票市場交易數(shù)據(jù)庫（CSMAR）是國泰安公）是國泰安公司聯(lián)合香港大學(xué)，針對高等院校、金融證券機(jī)構(gòu)司聯(lián)合香港大學(xué)，針對高等院校、金融證券機(jī)構(gòu)的專家學(xué)者，對于中國股票市場分析研究的需要，的專家學(xué)者，對于中國股票市場分析研究的需要，而設(shè)計研發(fā)的高級專業(yè)金融會計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，提而設(shè)計研發(fā)的高級專業(yè)金融會計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，提供全面、真實(shí)、準(zhǔn)確的中國證券市場交易數(shù)據(jù)。供全面、真實(shí)、準(zhǔn)確的中國證

14、券市場交易數(shù)據(jù)。 世華資訊世華資訊 其他數(shù)據(jù)來源 IMF的國際金融數(shù)據(jù)庫免費(fèi)注冊 IMF的國金年鑒數(shù)據(jù)資源可以通過免費(fèi)注冊在線獲取。請先打開頁面： http:/ ，然后用你的電子信箱進(jìn)行注冊 ，進(jìn)入信箱收到IFS發(fā)出的確認(rèn)郵件并點(diǎn)擊相應(yīng)的鏈接激活你的ID?，F(xiàn)在你可以享受60天的試用服務(wù)了。現(xiàn)在重新進(jìn)入http:/ ，進(jìn)行登錄，有35000個時間序列（包括200多個國家地區(qū)）供你使用，而且查找的數(shù)據(jù)可以根據(jù)你的不同需要，選擇： 1、不同的周期頻率的數(shù)據(jù)（如以年、季、月為周期） 2、生成不同的下載文件格式（html 、xls等等） 3、設(shè)定不同的起止時間Others data ！全球各國及地區(qū)的統(tǒng)

15、計年報 /unsd/methods/inter-natlinks/refs3.htm 各國宏觀數(shù)據(jù)的主力網(wǎng)站。！BEA 經(jīng)濟(jì)分析局（美國）/ 檔次高，數(shù)據(jù)很多！亞洲開發(fā)銀行 * * / 數(shù)據(jù)和文章。！美國商業(yè)部統(tǒng)計局 * /！東盟官方網(wǎng)站 * /13100.htm 有各國的宏觀數(shù)據(jù)，還有相關(guān)的論文。對研究東亞貨幣很有用。！經(jīng)濟(jì)研究（美聯(lián)儲系統(tǒng)） * http:/research.stlouisfed.or

16、g/ 有關(guān)于貨幣的一些歷史數(shù)據(jù)。！經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計情況（美國白宮） */fsbr/esbr.html 數(shù)據(jù)質(zhì)量數(shù)據(jù)質(zhì)量 完整性完整性 準(zhǔn)確性準(zhǔn)確性 可比性可比性 一致性一致性三、模型參數(shù)的估計三、模型參數(shù)的估計 各種模型參數(shù)估計方法各種模型參數(shù)估計方法 如何選擇模型參數(shù)估計方法如何選擇模型參數(shù)估計方法 關(guān)于應(yīng)用軟件的使用關(guān)于應(yīng)用軟件的使用 課堂教學(xué)結(jié)合課堂教學(xué)結(jié)合Eviews5.0及及3.1版本版本(stata,sas ,spss，gauss) 能夠熟練使用一種能夠熟練使用一種四、模型的檢驗(yàn)四、模型的檢驗(yàn) 經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn) 根據(jù)擬定的符號、大小、

17、關(guān)系根據(jù)擬定的符號、大小、關(guān)系例如：例如：ln(人均食品需求量人均食品需求量)=2.00.5ln(人均收入人均收入)4.5ln(食品價格食品價格) +0.8ln(其它商品價格其它商品價格) ln(人均食品需求量人均食品需求量)=2.0+0.5ln(人均收入人均收入)4.5ln(食品價格食品價格)+0.8ln(其它商品價格其它商品價格) ln(人均食品需求量人均食品需求量)=2.0+0.5ln(人均收入人均收入)0.8ln(食品價格食品價格) +0.8ln(其它商品價格其它商品價格) 統(tǒng)計檢驗(yàn)統(tǒng)計檢驗(yàn) 由數(shù)理統(tǒng)計理論決定由數(shù)理統(tǒng)計理論決定 包括擬合優(yōu)度檢驗(yàn)包括擬合優(yōu)度檢驗(yàn) 總體顯著性檢驗(yàn)總體顯著

18、性檢驗(yàn) 變量顯著性檢驗(yàn)變量顯著性檢驗(yàn) 計量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn) 由計量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論決定由計量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論決定 包括隨機(jī)干擾項(xiàng)的異方差性檢驗(yàn)、包括隨機(jī)干擾項(xiàng)的異方差性檢驗(yàn)、 序列相關(guān)性檢驗(yàn)和解釋變量的共線性檢驗(yàn)序列相關(guān)性檢驗(yàn)和解釋變量的共線性檢驗(yàn) 模型預(yù)測檢驗(yàn)?zāi)Ｐ皖A(yù)測檢驗(yàn) 由模型的應(yīng)用要求決定由模型的應(yīng)用要求決定 包括穩(wěn)定性檢驗(yàn)：包括穩(wěn)定性檢驗(yàn)：擴(kuò)大樣本重新估計擴(kuò)大樣本重新估計 預(yù)測性能檢驗(yàn)：預(yù)測性能檢驗(yàn)：對樣本外一點(diǎn)進(jìn)行對樣本外一點(diǎn)進(jìn)行實(shí)際預(yù)測實(shí)際預(yù)測計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的應(yīng)用計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的應(yīng)用一、結(jié)構(gòu)分析一、結(jié)構(gòu)分析二、經(jīng)濟(jì)預(yù)測二、經(jīng)濟(jì)預(yù)測三、政策評價三、政策評價四、理論檢驗(yàn)與發(fā)展四、理論檢驗(yàn)與

19、發(fā)展一、結(jié)構(gòu)分析一、結(jié)構(gòu)分析 經(jīng)濟(jì)學(xué)中的結(jié)構(gòu)分析是對經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中變量之間經(jīng)濟(jì)學(xué)中的結(jié)構(gòu)分析是對經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中變量之間相互關(guān)系的研究。相互關(guān)系的研究。 結(jié)構(gòu)分析所采用的主要方法是彈性分析（相對結(jié)構(gòu)分析所采用的主要方法是彈性分析（相對數(shù)）、乘數(shù)分析（絕對數(shù)）與比較靜力分析。數(shù)）、乘數(shù)分析（絕對數(shù)）與比較靜力分析。 計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的功能是揭示經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中變量計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的功能是揭示經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中變量之間的相互關(guān)系，即通過模型得到彈性、乘數(shù)之間的相互關(guān)系，即通過模型得到彈性、乘數(shù)等。等。 應(yīng)用舉例應(yīng)用舉例二、經(jīng)濟(jì)預(yù)測二、經(jīng)濟(jì)預(yù)測 計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型作為一類經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型，是從計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型作為一類經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型，是從用

20、于經(jīng)濟(jì)預(yù)測，特別是短期預(yù)測而發(fā)展起來的。用于經(jīng)濟(jì)預(yù)測，特別是短期預(yù)測而發(fā)展起來的。 計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型是以模擬歷史、從已經(jīng)發(fā)生的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型是以模擬歷史、從已經(jīng)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)活動中找出變化規(guī)律為主要技術(shù)手段。經(jīng)濟(jì)活動中找出變化規(guī)律為主要技術(shù)手段。 對于非穩(wěn)定發(fā)展的經(jīng)濟(jì)過程，對于缺乏規(guī)范行對于非穩(wěn)定發(fā)展的經(jīng)濟(jì)過程，對于缺乏規(guī)范行為理論的經(jīng)濟(jì)活動，計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型預(yù)測功能為理論的經(jīng)濟(jì)活動，計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型預(yù)測功能失效。失效。 模型理論方法的發(fā)展以適應(yīng)預(yù)測的需要。模型理論方法的發(fā)展以適應(yīng)預(yù)測的需要。 三、政策評價三、政策評價 政策評價的重要性。政策評價的重要性。 經(jīng)濟(jì)政策的不可試驗(yàn)性。經(jīng)濟(jì)政策的不可試驗(yàn)性。

21、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的“經(jīng)濟(jì)政策實(shí)驗(yàn)室經(jīng)濟(jì)政策實(shí)驗(yàn)室”功能。功能。計量經(jīng)濟(jì)分析的主要步驟計量經(jīng)濟(jì)分析的主要步驟理論模型的構(gòu)建樣本數(shù)據(jù)的收集模型參數(shù)的估計模型的檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷膽?yīng)用Noyes三、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容體系三、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容體系 廣義計量經(jīng)濟(jì)學(xué)和狹義計量經(jīng)濟(jì)學(xué)廣義計量經(jīng)濟(jì)學(xué)和狹義計量經(jīng)濟(jì)學(xué) 初、中、高級計量經(jīng)濟(jì)學(xué)初、中、高級計量經(jīng)濟(jì)學(xué) 理論計量經(jīng)濟(jì)學(xué)和應(yīng)用計量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論計量經(jīng)濟(jì)學(xué)和應(yīng)用計量經(jīng)濟(jì)學(xué) 經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)和非經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)和非經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué) 微觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)和宏觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)微觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)和宏觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué) 廣義計量經(jīng)濟(jì)學(xué)和狹義計量經(jīng)濟(jì)學(xué)廣義計量經(jīng)濟(jì)學(xué)和狹義計量經(jīng)濟(jì)學(xué)

22、 廣義計量經(jīng)濟(jì)學(xué)廣義計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是利用經(jīng)濟(jì)理論、數(shù)學(xué)以及統(tǒng)是利用經(jīng)濟(jì)理論、數(shù)學(xué)以及統(tǒng)計學(xué)定量研究經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的經(jīng)濟(jì)計量方法的統(tǒng)稱，計學(xué)定量研究經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的經(jīng)濟(jì)計量方法的統(tǒng)稱，包括回歸分析方法、投入產(chǎn)出分析方法、時間包括回歸分析方法、投入產(chǎn)出分析方法、時間序列分析方法等。序列分析方法等。 狹義計量經(jīng)濟(jì)學(xué)狹義計量經(jīng)濟(jì)學(xué)，也就是我們通常所說的計量，也就是我們通常所說的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)，以揭示經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中的因果關(guān)系為目的，經(jīng)濟(jì)學(xué)，以揭示經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中的因果關(guān)系為目的，在數(shù)學(xué)上主要應(yīng)用回歸分析方法。在數(shù)學(xué)上主要應(yīng)用回歸分析方法。 本課程本課程中的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型，就是狹義計量經(jīng)中的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型，就是狹義計量經(jīng)濟(jì)學(xué)意義上的經(jīng)

23、濟(jì)數(shù)學(xué)模型。濟(jì)學(xué)意義上的經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型。 初、中、高級計量經(jīng)濟(jì)學(xué)初、中、高級計量經(jīng)濟(jì)學(xué) 初級初級以計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的數(shù)理統(tǒng)計學(xué)基礎(chǔ)知識和經(jīng)以計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的數(shù)理統(tǒng)計學(xué)基礎(chǔ)知識和經(jīng)典的線性單方程模型理論與方法為主要內(nèi)容；典的線性單方程模型理論與方法為主要內(nèi)容； 中級中級以用矩陣描述的經(jīng)典的線性單方程模型理以用矩陣描述的經(jīng)典的線性單方程模型理論與方法、經(jīng)典的線性聯(lián)立方程模型理論與方論與方法、經(jīng)典的線性聯(lián)立方程模型理論與方法，以及傳統(tǒng)的應(yīng)用模型為主要內(nèi)容；法，以及傳統(tǒng)的應(yīng)用模型為主要內(nèi)容； 高級高級以非經(jīng)典的、現(xiàn)代的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型理論、以非經(jīng)典的、現(xiàn)代的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型理論、方法與應(yīng)用為主要內(nèi)容。方法與應(yīng)用為主要

24、內(nèi)容。 本課程本課程定位于初中級水平。定位于初中級水平。 理論計量經(jīng)濟(jì)學(xué)和應(yīng)用計量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論計量經(jīng)濟(jì)學(xué)和應(yīng)用計量經(jīng)濟(jì)學(xué) 理論計量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是以介紹、研究計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的是以介紹、研究計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的理論與方法為主要內(nèi)容，側(cè)重于理論與方法的理論與方法為主要內(nèi)容，側(cè)重于理論與方法的數(shù)學(xué)證明與推導(dǎo)，與數(shù)理統(tǒng)計聯(lián)系極為密切。數(shù)學(xué)證明與推導(dǎo)，與數(shù)理統(tǒng)計聯(lián)系極為密切。除了介紹計量經(jīng)濟(jì)模型的數(shù)學(xué)理論基礎(chǔ)、普遍除了介紹計量經(jīng)濟(jì)模型的數(shù)學(xué)理論基礎(chǔ)、普遍應(yīng)用的計量經(jīng)濟(jì)模型的參數(shù)估計方法與檢驗(yàn)方應(yīng)用的計量經(jīng)濟(jì)模型的參數(shù)估計方法與檢驗(yàn)方法外，還研究特殊模型的估計方法與檢驗(yàn)方法，法外，還研究特殊模型的估計方法與檢驗(yàn)方

25、法，應(yīng)用了廣泛的數(shù)學(xué)知識。應(yīng)用了廣泛的數(shù)學(xué)知識。 應(yīng)用計量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用計量經(jīng)濟(jì)學(xué)則以建立與應(yīng)用計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模則以建立與應(yīng)用計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型為主要內(nèi)容，強(qiáng)調(diào)應(yīng)用模型的經(jīng)濟(jì)學(xué)和經(jīng)濟(jì)型為主要內(nèi)容，強(qiáng)調(diào)應(yīng)用模型的經(jīng)濟(jì)學(xué)和經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué)基礎(chǔ)，側(cè)重于建立與應(yīng)用模型過程中實(shí)統(tǒng)計學(xué)基礎(chǔ)，側(cè)重于建立與應(yīng)用模型過程中實(shí)際問題的處理。際問題的處理。 本課程本課程是二者的結(jié)合。是二者的結(jié)合。 經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)和非經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)和非經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué) 經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)（Classical Econometrics）一般指一般指20世紀(jì)世紀(jì)70年代以前發(fā)展并廣泛應(yīng)用的計年代以前發(fā)展并廣泛應(yīng)用的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)。量經(jīng)濟(jì)

26、學(xué)。 R.FrishR.Frish創(chuàng)立創(chuàng)立 T.HaavelmoT.Haavelmo建立了它的概率論基礎(chǔ)建立了它的概率論基礎(chǔ) L.R.KleinL.R.Klein成為其理論與應(yīng)用的集大成成為其理論與應(yīng)用的集大成者者 經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)在理論方法方面特征是：在理論方法方面特征是： 模型類型模型類型隨機(jī)模型；隨機(jī)模型； 模型導(dǎo)向模型導(dǎo)向理論導(dǎo)向；理論導(dǎo)向； 模型結(jié)構(gòu)模型結(jié)構(gòu)線性或者可以化為線性，因果線性或者可以化為線性，因果分析，解釋變量具有同等地位，模型具有明確分析，解釋變量具有同等地位，模型具有明確的形式和參數(shù)；的形式和參數(shù)； 數(shù)據(jù)類型數(shù)據(jù)類型以時間序列數(shù)據(jù)或者截面數(shù)據(jù)以時間序列數(shù)據(jù)

27、或者截面數(shù)據(jù)為樣本，被解釋變量為服從正態(tài)分布的連續(xù)隨為樣本，被解釋變量為服從正態(tài)分布的連續(xù)隨機(jī)變量；機(jī)變量； 估計方法估計方法僅利用樣本信息，采用最小二僅利用樣本信息，采用最小二乘方法或者最大似然方法估計模型。乘方法或者最大似然方法估計模型。 經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)在應(yīng)用方面的特征是：在應(yīng)用方面的特征是： 應(yīng)用模型方法論基礎(chǔ)應(yīng)用模型方法論基礎(chǔ)實(shí)證分析、經(jīng)驗(yàn)分實(shí)證分析、經(jīng)驗(yàn)分析、歸納；析、歸納； 應(yīng)用模型的功能應(yīng)用模型的功能結(jié)構(gòu)分析、政策評價、結(jié)構(gòu)分析、政策評價、經(jīng)濟(jì)預(yù)測、理論檢驗(yàn)與發(fā)展；經(jīng)濟(jì)預(yù)測、理論檢驗(yàn)與發(fā)展； 應(yīng)用模型的領(lǐng)域應(yīng)用模型的領(lǐng)域傳統(tǒng)的應(yīng)用領(lǐng)域，例如傳統(tǒng)的應(yīng)用領(lǐng)域，例如生產(chǎn)、

28、需求、消費(fèi)、投資、貨幣需求，以及宏生產(chǎn)、需求、消費(fèi)、投資、貨幣需求，以及宏觀經(jīng)濟(jì)等。觀經(jīng)濟(jì)等。 非經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)非經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)一般指一般指20世紀(jì)世紀(jì)70年代以來發(fā)年代以來發(fā)展的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論、方法及應(yīng)用模型，也稱展的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論、方法及應(yīng)用模型，也稱為現(xiàn)代計量經(jīng)濟(jì)學(xué)。為現(xiàn)代計量經(jīng)濟(jì)學(xué)。 非經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)非經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)主要包括：微觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)、主要包括：微觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)、非參數(shù)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)、時間序列計量經(jīng)濟(jì)學(xué)和動非參數(shù)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)、時間序列計量經(jīng)濟(jì)學(xué)和動態(tài)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)等。態(tài)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)等。 非經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)非經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容體系：模型類型非經(jīng)的內(nèi)容體系：模型類型非經(jīng)典的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)問題、模型導(dǎo)向

29、非經(jīng)典的計量典的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)問題、模型導(dǎo)向非經(jīng)典的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)問題、模型結(jié)構(gòu)非經(jīng)典的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)問經(jīng)濟(jì)學(xué)問題、模型結(jié)構(gòu)非經(jīng)典的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)問題、數(shù)據(jù)類型非經(jīng)典的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)問題和估計題、數(shù)據(jù)類型非經(jīng)典的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)問題和估計方法非經(jīng)典的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)問題。方法非經(jīng)典的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)問題。 本課程本課程以經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)為主，適當(dāng)引入一些以經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)為主，適當(dāng)引入一些簡單的、應(yīng)用較多的現(xiàn)代計量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法。簡單的、應(yīng)用較多的現(xiàn)代計量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法。理由：理由： 一方面，從理論方法角度，經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)理一方面，從理論方法角度，經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法是非經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法的基礎(chǔ)；論方法是非經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法

30、的基礎(chǔ)； 另一方面，從應(yīng)用的角度，經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模另一方面，從應(yīng)用的角度，經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型仍然是目前應(yīng)用最為普遍的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型。型仍然是目前應(yīng)用最為普遍的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型。 微觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)和宏觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)微觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)和宏觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué) 微觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)微觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué) 于于2000年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎公年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎公報中正式提出。報中正式提出。 微觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)微觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容集中于的內(nèi)容集中于“對個人和家庭對個人和家庭的經(jīng)濟(jì)行為進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)分析的經(jīng)濟(jì)行為進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)分析”； “微觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)微觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的原材料是微觀數(shù)據(jù)的原材料是微觀數(shù)據(jù)”，微，微觀數(shù)據(jù)表現(xiàn)為截面數(shù)據(jù)和平行（觀數(shù)據(jù)表現(xiàn)為截面數(shù)據(jù)和

31、平行（penal）數(shù)據(jù)。）數(shù)據(jù)。 赫克曼（赫克曼（J.Heckman）和麥克法登）和麥克法登（D.McFaddan） 對對微觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)微觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)作出原創(chuàng)作出原創(chuàng)性貢獻(xiàn)。性貢獻(xiàn)。諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎與計量經(jīng)濟(jì)學(xué)諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎與計量經(jīng)濟(jì)學(xué) 53位獲獎?wù)咧形猾@獎?wù)咧?0位直接因?yàn)閷τ嬃拷?jīng)濟(jì)學(xué)發(fā)展的貢獻(xiàn)位直接因?yàn)閷τ嬃拷?jīng)濟(jì)學(xué)發(fā)展的貢獻(xiàn)而獲獎而獲獎 1969 R. Frish J. Tinbergen 1973 W. Leotief 1980 L. R. Klein 1984 R. Stone 1989 T. Haavelmo 2000 J. J. Heckman D. L. McFadden 2003

32、 R. F. EngleC. W. J. Granger 近近20位擔(dān)任過世界計量經(jīng)濟(jì)學(xué)會會長位擔(dān)任過世界計量經(jīng)濟(jì)學(xué)會會長 30余位左右在獲獎成果中應(yīng)用了計量經(jīng)濟(jì)學(xué)余位左右在獲獎成果中應(yīng)用了計量經(jīng)濟(jì)學(xué) 獲獎?wù)呙麊潍@獎?wù)呙麊?003 Robert F. Engle, Clive W. J. Granger 2002 Daniel Kahneman, Vernon L. Smith2001 George A. Akerlof, A. Michael Spence, Joseph E. Stiglitz2000 James J Heckman, Daniel L McFadden1999 Rober

33、t A. Mundell1998 Amartya Sen1997 Robert C. Merton, Myron S. Scholes1996 James A. Mirrlees, William Vickrey1995 Robert E. Lucas Jr.1994 John C. Harsanyi, John F. Nash Jr., Reinhard Selten1993 Robert W. Fogel, Douglass C. North1992 Gary S. Becker1991 Ronald H. Coase1990 Harry M. Markowitz, Merton H. M

34、iller, William F. Sharpe1989 Trygve Haavelmo1988 Maurice Allais1987 Robert M. Solow1986 James M. Buchanan Jr.1985 Franco Modigliani1984 Richard Stone1983 Gerard Debreu1982 George J. Stigler1981 James Tobin1980 Lawrence R. Klein1979 Theodore W. Schultz, Sir Arthur Lewis1978 Herbert A. Simon1977 Bertil Ohlin, James E. Meade1976 Milton Friedman1975 Leonid Vitaliyevich Kantorovich Tjalling C. Koopmans1974 Gunnar Myrdal Friedrich August von Hayek1973 Wassily Leontief1972 John R. Hicks, Kenneth J