風(fēng)險(xiǎn)管理2010年下半年真題及答案

1、201 0年下半年中國(guó)銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試風(fēng)險(xiǎn)管理真題 滿分：100 時(shí)間：120分鐘 一、單項(xiàng)選擇題。 1使用高級(jí)計(jì)量法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)資本配置時(shí)，商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計(jì)量系統(tǒng)過程中，必須有( )嚴(yán)格的程序。A.違約風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立控制 B接術(shù)風(fēng)險(xiǎn)橫型和模型獨(dú)立預(yù)測(cè)C系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立操作 D.操作風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立驗(yàn)證 2-家商業(yè)銀行在交易過程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，下列說(shuō)法正確的是( )。 A.此情形屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的一種 B此情形是操作風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn) C此情形會(huì)造成交易成本下降 D.此情形不會(huì)引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn) 3按照巴塞爾新資本協(xié)議的規(guī)定，( )是一種特殊類型的操作風(fēng)險(xiǎn)，它包括但不限于

2、因監(jiān)管措施和解決民商事爭(zhēng)議而支付的罰款。罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)敝口。A.法律風(fēng)險(xiǎn) B市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C操作風(fēng)險(xiǎn) D.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)一 4隨機(jī)變量X服從正態(tài)分布，其觀測(cè)值落在距均值韻距離為1倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為( )。 A0.68 B0.95 C0.9973 D0.97 5經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率( RAROC)的計(jì)算公式是( )。 A. RAROC -（收益一預(yù)期損失）非預(yù)期損失 BRAROC -（收益r一非預(yù)期損失）顧期損失 CRAROC -（非預(yù)期損失一預(yù)期損失）做益 DRAROC -（預(yù)期損失一非預(yù)期損失）收益 6從現(xiàn)代商業(yè)銀行管理，特別是風(fēng)險(xiǎn)管理的角度來(lái)看，市場(chǎng)交易人員（或業(yè)務(wù)部門）的收入和

3、獎(jiǎng)金應(yīng)當(dāng)以( )為參照基準(zhǔn)。 A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值 B經(jīng)濟(jì)增加值C經(jīng)濟(jì)資本 D.市場(chǎng)價(jià)值 7下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說(shuō)法，正確的是( )。 A.對(duì)于由相互獨(dú)立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個(gè)數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)就可以通過分散化的投資完全消除 B風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指事前（損失發(fā)生以前）以風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償C風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避可分為保險(xiǎn)規(guī)避和非保險(xiǎn)規(guī)避 8有關(guān)集團(tuán)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是( )。 A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁 B連環(huán)擔(dān)保十分普遍 C系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高 D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控難度較小9下列不屬于企業(yè)集團(tuán)橫向多元化形式的是（ ） A.下游企業(yè)將產(chǎn)成品提供給銷售公司銷售 B.集團(tuán)內(nèi)部?jī)?/p>

4、個(gè)企業(yè)之間大量資產(chǎn)的并購(gòu) C母公司從子公司套取現(xiàn)金 D.母公司將資產(chǎn)以低誘評(píng)估的價(jià)格轉(zhuǎn)售給上市子公司 10.授信集中度限額可以按不同維度進(jìn)行設(shè)定，其中( )不是其最常用的組合限額設(shè)定維度。 A.行業(yè)等級(jí)B產(chǎn)品等級(jí)C擔(dān)保 D.授信額度 11:可用于反映借款人信用狀況的信用衍生產(chǎn)品是( )。 A總收益互換B.信用違約互換C信用聯(lián)動(dòng)票據(jù) D.信用價(jià)差衍生產(chǎn)品 12下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說(shuō)法錯(cuò)誤的是( )。 A信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)的金融合約 B信用衍生產(chǎn)品的違約保護(hù)功能在合約的買方和賣方之間是不相同的 C信用衍生產(chǎn)品的交割只采取現(xiàn)金方式 D信用衍生產(chǎn)品既可以用于對(duì)沖掉全部的違約風(fēng)險(xiǎn)，也可用于

5、對(duì)沖信用質(zhì)量下降的風(fēng)險(xiǎn) 13法律風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系是( )A操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因相同 B.外部合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)與法律風(fēng)險(xiǎn)是相同的C法律風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)相互獨(dú)立 D.法律風(fēng)險(xiǎn)是操作風(fēng)險(xiǎn)的一種特殊類型 14.全面的風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)信用風(fēng)險(xiǎn)、( )和操作風(fēng)險(xiǎn)并舉，組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉的全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式。 A市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)C戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn) D.法律風(fēng)險(xiǎn) 15風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)不包括( )。 A.保證有效全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識(shí) B使員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間的風(fēng)險(xiǎn)獨(dú)立 C傳遞商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)容忍度 D.告訴員工在實(shí)施和支持全面風(fēng)險(xiǎn)管理中的角色和職責(zé) 16.可防止信

6、貸風(fēng)險(xiǎn)過于集中于某一行業(yè)的限額管理類別是( )。A.單一客戶風(fēng)險(xiǎn)限額 B組合風(fēng)險(xiǎn)限額C集團(tuán)客戶風(fēng)險(xiǎn)限額 D.以上都對(duì) 17.操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過程一般從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理兩個(gè)層面開展，其遵循的原則一般包括( )。A.由內(nèi)而外、自上而下和從已知到未知 B由表及里、自下而上和從已知到未知C由內(nèi)而外、自下而上和從已知到未知 D.由表及里、自上而下和從已知到未知 18.現(xiàn)金流量表分為三個(gè)部分：經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流、投資活動(dòng)的現(xiàn)金流、融資活動(dòng)的現(xiàn)金流。買賣其他公司的股票等投資行為屬于( )。A.經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流 B投資活動(dòng)的現(xiàn)金流C融資活動(dòng)的現(xiàn)金流 D.銷售活動(dòng)的現(xiàn)金流 19.關(guān)于資本轉(zhuǎn)換因子，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是(

7、 )。 A.資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來(lái)覆蓋在該組合的計(jì)劃授信的風(fēng)險(xiǎn) B某組合風(fēng)險(xiǎn)越大，其資本轉(zhuǎn)換因子越高 C同樣的資本，風(fēng)險(xiǎn)越高的組合計(jì)劃的授信額越高 D.通過資本轉(zhuǎn)換因子，可將以資本表示的組合限額轉(zhuǎn)換為以計(jì)劃授信額表示的組合限額 20.下列關(guān)于久期分析的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是( )。 A.久期分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的唯一方法 B如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn) C如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn) D.對(duì)于利率的大幅變動(dòng)，久期分析的結(jié)果就不再準(zhǔn)確 21.巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為，操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排( )。A.存款準(zhǔn)備

8、金 B經(jīng)濟(jì)資本C監(jiān)管資本 D.風(fēng)險(xiǎn)資本 22.商業(yè)銀行限額管理對(duì)控制其各種業(yè)務(wù)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)是很有必要的，以下有關(guān)限額管理的說(shuō)法，不正確的是( )。 A.限額是指對(duì)某一客戶（單一法人或集團(tuán)法人）所確定的、在一定時(shí)期內(nèi)商業(yè)銀行能夠接受的最大信用暴露 B在限額管理中，給予客戶的授信額度只包含貸款，而不包括其他或有負(fù)債 C限額管理的目的是確保所發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)總能被事先設(shè)定的風(fēng)險(xiǎn)資本加以覆蓋 D.商業(yè)銀行在考慮對(duì)客戶授信時(shí)不能僅僅根據(jù)客戶的最高債務(wù)承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信和準(zhǔn)備發(fā)放的新授信一并加以考慮 23.國(guó)際收支逆差與國(guó)際儲(chǔ)備之比超過限度( )時(shí)，說(shuō)明風(fēng)險(xiǎn)較大

9、。A. 7526 B. 8026C. 10026 D. 15026 24.下列關(guān)于長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)的說(shuō)法，正確的是( )。 A.長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)是指存續(xù)期限至少在五年以上的次級(jí)債務(wù) B經(jīng)銀監(jiān)會(huì)認(rèn)可，商業(yè)銀行發(fā)行的有擔(dān)保的并以銀行資產(chǎn)為抵押或質(zhì)押的長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)工具可列入附屬資本 C在到期日前最后五年，長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)可計(jì)入附屬資本的數(shù)量每年累計(jì)折扣為20% D.長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)不能計(jì)入附屬資本 25.( )通常是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值。A.名義價(jià)值 B市場(chǎng)價(jià)值C公允價(jià)值 D.市值重估價(jià)值 26.下列關(guān)于市值重估的說(shuō)法，不正確的是( )。 A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價(jià)值

10、B.按模型計(jì)值是指以某一個(gè)市場(chǎng)變量作為計(jì)值基礎(chǔ)，推算出或計(jì)算出交易頭寸的價(jià)值 C商業(yè)銀行應(yīng)盡可能地按照模型確定的價(jià)值計(jì)值 D.商業(yè)銀行進(jìn)行市值重估時(shí)可以采用盯市和盯模的方法 27.( )被用來(lái)觀察現(xiàn)有客戶的行為，以掌握客戶及時(shí)還款的可信度。A.申請(qǐng)?jiān)u分 B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分C行為評(píng)分 D.破產(chǎn)評(píng)分 28.( )是根據(jù)針對(duì)火災(zāi)險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理，對(duì)貸款組合違約率進(jìn)行分析，并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。A. CreditMetrics模型 B. Credit Risk+模型C. Credit Portfolio View模型 D. Credit Monitor模型 29.如果期權(quán)的執(zhí)行價(jià)

11、格等于現(xiàn)在的即期市場(chǎng)價(jià)格，該期權(quán)稱為( )。A.平價(jià)期權(quán) B價(jià)內(nèi)期權(quán)C價(jià)外期權(quán) D.買方期權(quán) 30.銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)可以分為銀行賬戶和交易賬戶兩大類。以下關(guān)于交易賬戶的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是( )。 A.計(jì)入該賬戶的頭寸必須交易方面不受任何條款限制，或者能夠完全規(guī)避自身的風(fēng)險(xiǎn) B.銀行應(yīng)對(duì)該賬戶的頭寸進(jìn)行準(zhǔn)確估值 C該賬戶中的項(xiàng)目通常按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià) D.銀行的存貸款業(yè)務(wù)歸入交易賬戶 31.在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理過程中，由于利率、匯率等市場(chǎng)價(jià)格因素的頻繁波動(dòng)，( )-般不具有實(shí)質(zhì)性意義。A.名義價(jià)值 B.市場(chǎng)價(jià)值C公允價(jià)值 D.市值重估價(jià)值 32. 一般認(rèn)為，影響國(guó)家主權(quán)評(píng)級(jí)的因素不包括( )。A.實(shí)際匯率變

12、量 B該國(guó)通貨膨脹率水平C違約史指標(biāo) D.人口增長(zhǎng)率 33.以下關(guān)于公允價(jià)值、名義價(jià)值、市場(chǎng)價(jià)值的說(shuō)法，不恰當(dāng)?shù)氖? )。 A.在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與監(jiān)測(cè)的過程中，更具有實(shí)質(zhì)意義的是市場(chǎng)價(jià)值和公允價(jià)值 B市場(chǎng)價(jià)值是指在評(píng)估基準(zhǔn)日，通過自愿交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的未來(lái)價(jià)值 C與市場(chǎng)價(jià)值相比，公允價(jià)值的定義更廣、更概括 D.在大多數(shù)情況下，市場(chǎng)價(jià)值可以代表公允價(jià)值 34.影響期權(quán)價(jià)值的主要因素不包括( )。A.標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格和期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格B期權(quán)的到期期權(quán)C外匯匯率的波動(dòng) D.即期市場(chǎng)價(jià)格的變化 35.人力資源配置不當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)是( )。A.非流程風(fēng)險(xiǎn) B流程環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)C控制派生風(fēng)險(xiǎn) D.以上都不是 36.

13、自我評(píng)估法的主要目標(biāo)是( )。 A.鼓勵(lì)各級(jí)機(jī)構(gòu)制定與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目標(biāo)配套的評(píng)估機(jī)制 B鼓勵(lì)各級(jí)機(jī)構(gòu)盡量降低風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)利益最大化 C鼓勵(lì)各級(jí)機(jī)構(gòu)建立良好的操作風(fēng)險(xiǎn)管理氛圍 D鼓勵(lì)各級(jí)機(jī)構(gòu)承擔(dān)責(zé)任及主動(dòng)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和管理 37.利用5年期政府債券的空頭頭寸為10年期政府債券的多頭頭寸進(jìn)行保值，當(dāng)收益率曲線變陡時(shí)，該10年期政府債券多頭頭寸的經(jīng)濟(jì)價(jià)值會(huì)( )。A.上升 B下降C不變 D.難以判斷 38.方差一協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法計(jì)算VaR值時(shí)，能處理收益率分布中存在的“肥尾”現(xiàn)象的是( )。 A.方差一協(xié)方差法和歷史模擬法 B歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法 C方差一協(xié)方差和蒙特卡洛模

14、擬法 D.方差一協(xié)方差、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法 39.用VaR計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，巴塞爾委員會(huì)規(guī)定乘數(shù)因子不得低于( )。A2 B3C4D.5 40.A、B兩種債券為永久性債券，每年付息，永不償還本金。債券A的票面利率為5%，債券B的票面利率為6%，若它們的到期收益率均等于市場(chǎng)利率，則( )。A.債券A的久期大于債券B的久期 B債券A的久期小于債券B的久期C債券A的久期等于債券B的久期 D.無(wú)法確定債券A和B的久期大小 41下列不屬于經(jīng)營(yíng)績(jī)效類指標(biāo)的是( )。A.總資產(chǎn)凈回報(bào)率 B資本充足率C股本凈回報(bào)率 D.成本收入比 42外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源于( )。A.代理外匯買賣 B.自營(yíng)外匯買

15、賣C即期外匯買賣 D.銀行資產(chǎn)與負(fù)債以及資本之間幣種的不匹配 43.某銀行外匯敞口頭寸為：歐元多頭90，日元空頭40，英鎊空頭60，瑞士法郎多頭40，加拿大元空頭10，澳元空頭20，美元多頭160，分別按累計(jì)總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法和短邊法三種方法計(jì)算的總敞口頭寸中，最小的是( )。A160 B150C120 D230 44.根據(jù)國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號(hào)對(duì)金融資產(chǎn)的分類，按公允價(jià)值計(jì)價(jià)但公允價(jià)值的變動(dòng)不計(jì)入損益而是計(jì)入所有者權(quán)益的資產(chǎn)是( )。A.持有到期的投資 B.持有待售類資產(chǎn)C貸款 D.應(yīng)收款 45.某商業(yè)銀行2007年度資產(chǎn)負(fù)債表顯示，其在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款為46億元，庫(kù)存現(xiàn)金

16、為8億元，人民幣各項(xiàng)存款期末余額為2138億元，則該銀行人民幣超額準(zhǔn)備金率為( )。 A. 2.53% B. 2.16% C. 2.15% D. 1.78% 46.假設(shè)目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預(yù)期收益率曲線保持不變，則以下四種策略中，最適合理性投資者的是( )。 A買入期限較短的金融產(chǎn)品 B買入期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品 C.買入期限較短的金融產(chǎn)品，賣出期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品 D.賣出期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品 47.由于內(nèi)部控制方面的漏洞，很多金融機(jī)構(gòu)在衍生產(chǎn)品交易中遭受巨額損失，而且短期內(nèi)難以籌措足夠的資金平倉(cāng)，出現(xiàn)嚴(yán)重的( )危機(jī)。A.操作風(fēng)險(xiǎn) B市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) D.信用風(fēng)險(xiǎn) 48.( )是

17、一種為各國(guó)廣泛運(yùn)用的外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口頭寸的計(jì)量方法，同時(shí)為巴塞爾委員會(huì)所采用。A.累計(jì)總敞口頭寸法 B短邊法C凈敞口頭寸法 D.以上都不對(duì) 49.( )是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法。A.缺口分析 B久期分析C外匯敞口分析 D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值方法 50.在計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本配置的標(biāo)準(zhǔn)法中，B值代表各產(chǎn)品線的操作風(fēng)險(xiǎn)暴露。巴塞爾委員會(huì)對(duì)各類產(chǎn)品線給出了對(duì)應(yīng)系數(shù)，下列( )產(chǎn)品線的B因子等于18%。A.零售商業(yè)銀行業(yè)務(wù) B.資產(chǎn)管理C支付和結(jié)算 D.零售經(jīng)紀(jì) 51.高級(jí)計(jì)量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會(huì)提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過( )來(lái)給出。A.內(nèi)

18、部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng) B外部操作風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)C外部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng) D內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別系統(tǒng) 52.下列關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是( )。 A.流動(dòng)性比例和超額備付金比率屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo) B核心負(fù)債比率屬于商業(yè)銀行信用性監(jiān)管核心指標(biāo) C流動(dòng)性缺口比率屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo) D.計(jì)算商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)應(yīng)將本幣和外幣分別計(jì)算 53.下列有關(guān)流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)的計(jì)算公式，正確的是( )。 A.流動(dòng)性比例=流動(dòng)性負(fù)債余額流動(dòng)性資產(chǎn)余額×100% B人民幣超額準(zhǔn)備金率=在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款人民幣各項(xiàng)存款期末余額×100% C核心負(fù)

19、債比率=核心負(fù)債期末余額核心期末余額×100% D流動(dòng)性缺口率=（流動(dòng)性缺口十未使用不可撤銷承諾）到期流動(dòng)性資產(chǎn)×100% 54.監(jiān)管當(dāng)局允許商業(yè)銀行在計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)損失時(shí)，使用內(nèi)部確定的相關(guān)系數(shù)，但是商業(yè)銀行必須驗(yàn)證下列( )方面的假設(shè)條件，并能證明其系統(tǒng)能在估計(jì)各項(xiàng)操作風(fēng)險(xiǎn)損失之間的相關(guān)系數(shù)方面的精確性。A.及時(shí)性假設(shè) B相關(guān)性假設(shè)C準(zhǔn)確性假設(shè) D全部性假設(shè) 55.巴塞爾委員會(huì)對(duì)實(shí)施高級(jí)計(jì)量法提出了具體的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于內(nèi)部數(shù)據(jù)，它規(guī)定：無(wú)論用于計(jì)量還是用于驗(yàn)證，商業(yè)銀行必須具備( )的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。A.至少5年 B至少3年C至多5年 D至多3年 56.公司治理是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)

20、健運(yùn)營(yíng)發(fā)展的核心，完善的公司治理結(jié)構(gòu)是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的前提。商業(yè)銀行治理結(jié)構(gòu)中，“將風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)轉(zhuǎn)化為具體的政策、程序和步驟，便于貫徹落實(shí)”，是( )部門的責(zé)任。A.風(fēng)險(xiǎn)管理部門 B.監(jiān)事會(huì)C高級(jí)管理層 D業(yè)務(wù)管理部門 57.我國(guó)商業(yè)銀行內(nèi)部控制存在的最嚴(yán)重問題是制度的遵循性，也就是內(nèi)部控制的符合性或者合規(guī)性問題。因此，當(dāng)前我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的核心問題是( )。A.技術(shù)創(chuàng)新 B合規(guī)問題C管理問題 D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管 58.下列關(guān)于銀行資產(chǎn)負(fù)債利率風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，不正確的是( )。A.當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí)，銀行資產(chǎn)價(jià)值下降B當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí)，銀行負(fù)債價(jià)值上升C資產(chǎn)的久期越長(zhǎng)，資產(chǎn)的利率風(fēng)

21、險(xiǎn)越大D.負(fù)債的久期越長(zhǎng)，負(fù)債的利率風(fēng)險(xiǎn)越大 59市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法的局限性不包括( )。 A.不能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對(duì)價(jià)格波動(dòng)的敏感性 B.未涵蓋價(jià)格劇烈波動(dòng)等可能會(huì)對(duì)銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件 C只能計(jì)量交易業(yè)務(wù)中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) D.可以將不同業(yè)務(wù)、不同類別的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)用一個(gè)確切的數(shù)值來(lái)表示 60.銀行一般采用定性方法和定量方法結(jié)合評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)。定量分析主要基于對(duì)_數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)的分析；定性分析則需要依靠有經(jīng)驗(yàn)的專家對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的_和影響程度作出評(píng)估。( )A.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失，發(fā)生頻率 B.風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)損失，發(fā)生環(huán)節(jié)C內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)損失，發(fā)生環(huán)節(jié) D合規(guī)管理風(fēng)險(xiǎn)損失，發(fā)生時(shí)間 61現(xiàn)金

22、頭寸指標(biāo)越高，意味著商業(yè)銀行有較好的流動(dòng)性。該指標(biāo)的計(jì)算公式為( )。A.（現(xiàn)金頭寸十應(yīng)收存款）÷總資產(chǎn) B現(xiàn)金頭寸÷總資產(chǎn)C.現(xiàn)金頭寸÷總負(fù)債 D.（現(xiàn)金頭寸十應(yīng)收存款）÷總負(fù)債 62操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的原則之一是由表及里，在流程網(wǎng)絡(luò)的不同層面中由表及里依次識(shí)別操作風(fēng)險(xiǎn)因素，具體可以劃分：非流程風(fēng)險(xiǎn)、流程環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)、控制派生風(fēng)險(xiǎn)。下列( )屬于控制派生風(fēng)險(xiǎn)。A.人力資源配置不當(dāng) B欺詐C操作失誤 D.增加人工授權(quán)控制產(chǎn)生的內(nèi)部欺詐 63.商業(yè)銀行應(yīng)制定跨行業(yè)類別、跨時(shí)期分配操作風(fēng)險(xiǎn)損失的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于反映在商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)損失，在計(jì)算最低和監(jiān)管資

23、本時(shí)將其視為( )，不計(jì)入操作風(fēng)險(xiǎn)資本，但應(yīng)將所有的操作風(fēng)險(xiǎn)損失記錄在內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)中。A.管理資本 B信用風(fēng)險(xiǎn) C市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) D.流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 64下列關(guān)于先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念，說(shuō)法不正確的是( )。 A風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是通過主動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管理過程實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡 B高風(fēng)險(xiǎn)管理水平的企業(yè)控制風(fēng)險(xiǎn)與收益的能力強(qiáng) C商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是提高承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)所帶來(lái)的收益 D.商業(yè)銀行是僅僅經(jīng)營(yíng)貨幣的金融機(jī)構(gòu) 65. Credit Monitor對(duì)有風(fēng)險(xiǎn)貸款和債券進(jìn)行估值的理論基礎(chǔ)是( )。A.保險(xiǎn)學(xué)的精算理論 B. Merton模型C經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)理論 D.資產(chǎn)組合理論 66.資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險(xiǎn)通常應(yīng)( )單個(gè)

24、資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)的加總。A.大于 B小于 C等于 D.無(wú)關(guān) 67. 一旦商業(yè)銀行采用了( )，未經(jīng)監(jiān)管當(dāng)局批準(zhǔn)不可退回使用相對(duì)簡(jiǎn)單的方法。A.標(biāo)準(zhǔn)法 B.基本指標(biāo)法 C高級(jí)計(jì)量法 D流程分析法 68.下列關(guān)于外部審計(jì)的說(shuō)法，不正確的是( )。 A.外部審計(jì)作為一種外部監(jiān)督機(jī)制對(duì)銀行的財(cái)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行審查，有利于發(fā)現(xiàn)銀行管理的缺陷，起到市場(chǎng)監(jiān)督的作用 B外部審計(jì)已經(jīng)成為銀行監(jiān)管的重要補(bǔ)充 C加強(qiáng)外部審計(jì)對(duì)銀行的監(jiān)督作用，可以提高監(jiān)管效率，但另一方面也增加了監(jiān)管成本 D.外部審計(jì)作為獨(dú)立的第三方，有利于引導(dǎo)投資者、社會(huì)公眾對(duì)銀行經(jīng)營(yíng)水平和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析、判斷，客觀上對(duì)銀行產(chǎn)生約束作用 69(

25、)是用來(lái)考查商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)或指標(biāo)。A.風(fēng)險(xiǎn)誘因 B關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)C風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告 D風(fēng)險(xiǎn)控制 70.( )作為操作風(fēng)險(xiǎn)防控的第一道防線，對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的管理情況負(fù)直接責(zé)任。A.風(fēng)險(xiǎn)管理部門 B高級(jí)管理部門C業(yè)務(wù)管理部門 D.內(nèi)部審計(jì)部門 71.當(dāng)來(lái)源金額( )使用金額時(shí)，出現(xiàn)所謂剩余，表明商業(yè)銀行擁有一個(gè)“流動(dòng)性緩沖期”。A小于 B等于C大于 D無(wú)所謂 72商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差構(gòu)成了( )。A.久期缺口 B現(xiàn)金缺口C融資缺口 D.信貸缺口 73. 20世紀(jì)70年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式進(jìn)入了( )階段。A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式 B負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式C資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式 D全

26、面風(fēng)險(xiǎn)管理模式 74商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)施方案，在以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃中，戰(zhàn)略規(guī)劃的調(diào)整依賴于( )活動(dòng)的反饋循環(huán)。A.戰(zhàn)略方案選擇和公司治理 B戰(zhàn)略實(shí)施和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理C風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和運(yùn)營(yíng)績(jī)效 D.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和整體戰(zhàn)略 75.商業(yè)銀行所面臨的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可以細(xì)分為產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、品牌風(fēng)險(xiǎn)等7類。下列( )屬于商業(yè)銀行面臨的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。 A.我國(guó)金融業(yè)開放之后，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈 B銀行的信息系統(tǒng)安全性存在風(fēng)險(xiǎn) C銀行缺乏獨(dú)特的品牌形象 D.銀行產(chǎn)品開發(fā)失敗 76.下列( )不是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容。 A明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念 B深入理解不

27、同利益持有者對(duì)自身的期望值 C建立強(qiáng)大的、動(dòng)態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，有能力提供風(fēng)險(xiǎn)事件的早期預(yù)警 D實(shí)現(xiàn)銀行利潤(rùn)的最大化 77.商業(yè)銀行在運(yùn)營(yíng)和發(fā)展過程中，產(chǎn)生某些錯(cuò)誤是不可避免的，正確處理投訴和批評(píng)有助于商業(yè)銀行提高金融產(chǎn)品服務(wù)的質(zhì)量和效率。關(guān)于對(duì)銀行的投訴和批評(píng)，下列說(shuō)法正確的是( )。 A解決表面問題，不需深究 B.錯(cuò)誤已經(jīng)發(fā)生，銀行聲譽(yù)的損失已無(wú)可挽回，解不解決無(wú)所謂 C.正確處理有助于深入發(fā)掘銀行潛在的風(fēng)險(xiǎn)，有助于銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理 D.容易解決的先處理，不容易解決的問題就忽視 78.商業(yè)銀行進(jìn)行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的前提是接受戰(zhàn)略管理的基本假設(shè)，下列( )是不正確的假設(shè)。 A準(zhǔn)確預(yù)測(cè)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)事件

28、 B預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險(xiǎn)事件和未來(lái)?yè)p失 C如果對(duì)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)加以有效管理和利用，風(fēng)險(xiǎn)有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機(jī)會(huì) D風(fēng)險(xiǎn)是無(wú)法避免的 79.下列關(guān)于財(cái)務(wù)比率的表述，正確的是( )。 A.盈利能力比率體現(xiàn)管理層控制費(fèi)用并獲得投資收益的能力 B杠桿比率用來(lái)判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力 C流動(dòng)性比率用于體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力 D效率比率用來(lái)衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力 80甲企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益提高，為了擴(kuò)大規(guī)模生產(chǎn)，企業(yè)欲向該銀行借一筆短期貸款以購(gòu)買設(shè)備和擴(kuò)建倉(cāng)庫(kù)，該企業(yè)計(jì)劃用第一年的收入償還貸款。該申請(qǐng)( )。 A.合理，可以用利潤(rùn)來(lái)償還貸款 B.合理，可以給銀行帶來(lái)利息收入 C不合理，因

29、為短期貸款不能用于長(zhǎng)期投資 D.不合理，會(huì)產(chǎn)生新的費(fèi)用，導(dǎo)致利潤(rùn)率下降 81. 1974年德國(guó)赫斯塔特銀行宣布破產(chǎn)時(shí)，已經(jīng)收到許多合約方支付的款項(xiàng)，但無(wú)法完成與交易對(duì)方的正常結(jié)算，這屬于( )。A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) B操作風(fēng)險(xiǎn) C流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) D信用風(fēng)險(xiǎn) 82風(fēng)險(xiǎn)因素與風(fēng)險(xiǎn)管理復(fù)雜程度的關(guān)系是( )。 A.風(fēng)險(xiǎn)因素考慮得越充分，風(fēng)險(xiǎn)管理就越容易 B風(fēng)險(xiǎn)因素越多，風(fēng)險(xiǎn)管理就越復(fù)雜，難度就越大 C風(fēng)險(xiǎn)管理流程越復(fù)雜，則會(huì)有效減少風(fēng)險(xiǎn)因素 D.風(fēng)險(xiǎn)因素的多少同風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不大 83.某企業(yè)2009年銷售收入20億元人民幣，銷售凈利率為12%，2008年初所有者權(quán)益為40億元人民幣，2009年末

30、所有者權(quán)益為55億元人民幣，則該企業(yè)2009年凈資產(chǎn)收益率為( )。A. 3.33% B. 3.86% C. 4.72% D. 5.05% 84.某玩具廠欲向銀行借款以擴(kuò)大生產(chǎn)，請(qǐng)附近一家幼兒園為其擔(dān)保，該幼兒園( )。A.若有超過貸款額的資金可以提供擔(dān)保 B.可以提供擔(dān)保C不能提供擔(dān)保 D.經(jīng)銀行同意即可提供擔(dān)保 85；下列情形中，重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)最大的是( )。 A.以短期存款作為短期流動(dòng)資金貸款的融資來(lái)源 B以短期存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的融資來(lái)源 C以短期存款作為長(zhǎng)期浮動(dòng)利率貸款的融資來(lái)源 D以長(zhǎng)期固定利率存款作為長(zhǎng)期股東利率貸款的融資來(lái)源 86. 2005年6月17日，萬(wàn)事達(dá)卡國(guó)際組織宣

31、布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系統(tǒng)”，包括萬(wàn)事達(dá)、維薩等機(jī)構(gòu)在內(nèi)的4000多萬(wàn)張信用卡用戶的銀行資料被盜取。這種風(fēng)險(xiǎn)屬于( )引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。A.人員因素 B系統(tǒng)缺陷C內(nèi)部流程 D.外部事件 87.借入流動(dòng)性是商業(yè)銀行降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的“最具風(fēng)險(xiǎn)”的方法，原因在于，借入資金時(shí)商業(yè)銀行不得不在資金成本和( )之間做出艱難選擇。A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) B可獲得性C不可獲性 D最終收益 88.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)屬于一種( )。A.短期的顯性風(fēng)險(xiǎn) B短期的潛在風(fēng)險(xiǎn)C長(zhǎng)期的顯性風(fēng)險(xiǎn) D長(zhǎng)期的潛在風(fēng)險(xiǎn) 89下列各項(xiàng)中不是風(fēng)險(xiǎn)處置糾正的內(nèi)容的是( )。A.風(fēng)險(xiǎn)糾正 B風(fēng)險(xiǎn)防范C市場(chǎng)退出 D風(fēng)險(xiǎn)救助 90.貸款轉(zhuǎn)讓是指貸款的

32、原債權(quán)人將已經(jīng)發(fā)放但未到期的貸款有償轉(zhuǎn)讓給其他機(jī)構(gòu)的經(jīng)濟(jì)行為，其主要目的不包括( )。A.分散風(fēng)險(xiǎn)C實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化B實(shí)現(xiàn)利益共享D.增加收益 二、多項(xiàng)選擇題。 1為了避免風(fēng)險(xiǎn)在地區(qū)、產(chǎn)品、行業(yè)和客戶群的過度集中，商業(yè)銀行可以采取( )等一系列全新的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)和方法，防范和轉(zhuǎn)移種類風(fēng)險(xiǎn)。A.人員培訓(xùn) B.總體組合限額 C.資產(chǎn)證券化 D.信用衍生產(chǎn)品 E授信集中度限額 2以下對(duì)單一法人客戶進(jìn)行的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別過程中，不屬于非財(cái)務(wù)因素分析的是( )。A.管理層風(fēng)險(xiǎn)分析 B地區(qū)風(fēng)險(xiǎn)分析C生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析 D.微觀經(jīng)濟(jì)分析 E自然環(huán)境分析 3. 2007年，美國(guó)爆發(fā)了次級(jí)債危機(jī)。長(zhǎng)期以來(lái)，有些美資商

33、業(yè)銀行員工違規(guī)向信用分?jǐn)?shù)較低、收入證明缺失、負(fù)債較重的人提供貸款，由于房地產(chǎn)市場(chǎng)回落，客戶負(fù)擔(dān)逐步到了極限，大量違約客戶出現(xiàn)，不再償還貸款，形成壞賬，次級(jí)債危機(jī)就產(chǎn)生了。危機(jī)使信用衍生產(chǎn)品市場(chǎng)大跌，眾多機(jī)構(gòu)的投資受損，并進(jìn)一步致使銀行間資金吃緊。危機(jī)殃及了許多全球知名的商業(yè)銀行、投資銀行和對(duì)沖基金，使長(zhǎng)期以來(lái)它們?cè)诠娦哪恐蟹€(wěn)健經(jīng)營(yíng)的形象大打折扣。上述信息包含了商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)過程中的( )等風(fēng)險(xiǎn)。A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) B.信用風(fēng)險(xiǎn) C操作風(fēng)險(xiǎn) D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) E聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) 4可以用來(lái)量化收益率的風(fēng)險(xiǎn)或者說(shuō)收益率的波動(dòng)性的指標(biāo)有( )。A.預(yù)期收益率 B.中位數(shù) C方差 D.標(biāo)準(zhǔn)差 E眾數(shù) 5公司董事會(huì)作

34、為風(fēng)險(xiǎn)管理的一個(gè)組織機(jī)構(gòu)，其職責(zé)和要求主要體現(xiàn)在下列( )方面。 A.董事會(huì)是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)構(gòu) B董事會(huì)負(fù)責(zé)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各種風(fēng)險(xiǎn) C董事會(huì)是我國(guó)商業(yè)銀行所特有的機(jī)構(gòu) D.風(fēng)險(xiǎn)管理總監(jiān)應(yīng)當(dāng)是董事會(huì)成員 E董事會(huì)負(fù)責(zé)確定商業(yè)銀行可以承受的總體風(fēng)險(xiǎn)水平 6商業(yè)銀行內(nèi)部控制的組成要素除了風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估，還包括( )。A.良好的企業(yè)精神與控制文化 B科學(xué)、有效的激勵(lì)機(jī)制C信息交流 D.監(jiān)督與評(píng)價(jià) E建立內(nèi)部控制措施 7下列各項(xiàng)所述情形，債務(wù)人可被視為違約的是( )。A.某借款企業(yè)申請(qǐng)破產(chǎn)，由此將延期償還欠款B某借款企業(yè)已破產(chǎn)，由此將不歸還欠款C某客戶的信用卡債務(wù)余額超過了新核定的透支

35、限額，且逾期50天未還D.某房貸借款人無(wú)法全額償還借款，且抵押品無(wú)法變現(xiàn)E銀行同意對(duì)某借款企業(yè)的債務(wù)進(jìn)行債務(wù)重組，由此可能導(dǎo)致債務(wù)減少8以下關(guān)于缺口分析的正確陳述有( )。A.當(dāng)處于負(fù)債敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升B當(dāng)處于負(fù)債敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入下降C當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入下降D.當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入上升E當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升9下列關(guān)于貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法中，正確的是( )。A.貸款組合的總體風(fēng)險(xiǎn)通常小于單筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的簡(jiǎn)單加總B.將信貸資產(chǎn)分

36、散于相關(guān)性較小的行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險(xiǎn)C將信貸資產(chǎn)分散于負(fù)相關(guān)的行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險(xiǎn)D.相對(duì)于單筆貸款業(yè)務(wù)，貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別中應(yīng)更多的關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素E貸款組合的單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性10.以下說(shuō)法中，正確的有( )。A.違約概率即通常所稱的違約損失的概率B違約概率和違約頻率不是同一個(gè)概念C違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的D.違約頻率是分析模型作出的事前預(yù)測(cè)E違約頻率可作為內(nèi)部評(píng)級(jí)的直接依據(jù)11.一般而言，以下因素會(huì)造成借款人信用風(fēng)險(xiǎn)提高的有( )。A.利率水平提高 B擴(kuò)張的貨幣政策C借款人財(cái)務(wù)杠桿

37、提高 D.經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)入蕭條E借款人收益波動(dòng)性變大12.風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)衡量商業(yè)銀行抵補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)損失的能力，其中包括( )。A.不良貸款遷徙率B資本充足程度 C超額備付金比率 D.盈利能力E準(zhǔn)備金充足程度13.保證法律責(zé)任一般包括( )。A.部分責(zé)任保證 B連帶責(zé)任保證 C一般責(zé)任保證 D.全部責(zé)任保證E完全責(zé)任保證 14.按照企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部關(guān)聯(lián)的關(guān)系，企業(yè)集團(tuán)可以分為( )。A.有限責(zé)任制企業(yè)集團(tuán) B股份合作化企業(yè)集團(tuán)C縱向一體化企業(yè)集團(tuán) D橫向一體化企業(yè)集團(tuán) E綜合企業(yè)集團(tuán) 15.權(quán)利質(zhì)押的范圍包括( )。A匯票 B支票 C本票 D.債券 E存款單 16.下列屬于“假按揭”的表現(xiàn)形式的有( )。 A.開

38、發(fā)商以虛假銷售方式套取商業(yè)銀行按揭貸款 B以個(gè)人住房貸款按揭貸款名義套取企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用的貸款 C開發(fā)商與購(gòu)房人串通，規(guī)避不允許零首付的政策限制 D.房地產(chǎn)商未獲得銷售許可證便銷售房屋 E商業(yè)銀行信貸人員向不具有真實(shí)購(gòu)房行為的借款人發(fā)放高成數(shù)的個(gè)人住房按揭貸款 17.能夠估算利率變動(dòng)對(duì)所有頭寸的未來(lái)現(xiàn)金流現(xiàn)值的潛在影響，從而能夠?qū)首儎?dòng)長(zhǎng)期影響進(jìn)行評(píng)估的分析方法是( )。A.期限彈性分析 B持續(xù)期分析 C敏感分析 D.外匯敞口分析 E風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值分析 18利率互換的主要作用是( )。A.規(guī)避利率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn) B降低生產(chǎn)成本C.交易雙方可以降低各自的融資成本 D.規(guī)避市場(chǎng)價(jià)格下跌 E有助于風(fēng)險(xiǎn)管理 1

39、9.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段的特點(diǎn)有( )。 A不同類型的業(yè)務(wù)納入統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍 B從單一的資本充足約束，轉(zhuǎn)向突出強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行的最低資本金要求、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查和市場(chǎng)紀(jì)律約束三個(gè)方面的共同約束 C提出了一系列監(jiān)管原則 D.繼續(xù)以資本充足率為核心 E從單純的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理模式轉(zhuǎn)向信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)并舉 20.下列屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的有( )。A.不同信用等級(jí)的貸款人實(shí)行差別定價(jià) B.備用信用證C.商業(yè)銀行參加存款保險(xiǎn) D.信用擔(dān)保 E利用遠(yuǎn)期利率協(xié)議規(guī)避未來(lái)利率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 21.有關(guān)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況的報(bào)告應(yīng)當(dāng)定期、及時(shí)地向董事會(huì)、高級(jí)管理層和其他管理人員提供，其內(nèi)容應(yīng)主要包括( )。 A.按業(yè)務(wù)、

40、部門、地區(qū)和風(fēng)險(xiǎn)類別分別統(tǒng)計(jì)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)頭寸 B按業(yè)務(wù)、部門、地區(qū)和風(fēng)險(xiǎn)類別分別計(jì)量的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平 C對(duì)改進(jìn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策、程序以及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急方案的建議 D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制方法及程序的變更情況 E市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額的遵守情況，包括對(duì)超限額情況的處理 22.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的優(yōu)點(diǎn)包括( )。 A.可以將不同業(yè)務(wù)、不同類別的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)用一個(gè)確切的數(shù)值（VaR值）來(lái)表示 B是一種能在不同業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)類別之間進(jìn)行比較和匯總的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法 C有利于進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和管理 D.簡(jiǎn)明易懂，適宜董事會(huì)和高級(jí)管理層了解本行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)總體水平 E涵蓋了價(jià)格劇烈波動(dòng)等可能對(duì)銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件

41、23.公允價(jià)值的計(jì)量方式包括( )。 A.不可以直接使用可獲得的市場(chǎng)價(jià)格 B如不能獲得市場(chǎng)價(jià)格，則使用公認(rèn)的模型估算市場(chǎng)價(jià)格 C直接使用名義價(jià)值 D.實(shí)際支付價(jià)格（無(wú)依據(jù)證明其不具有代表性） E允許使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應(yīng)能被合理估算，并且與市場(chǎng)預(yù)期不沖突 24.下列屬于商業(yè)銀行產(chǎn)品線的是( )。A.交易和銷售 B零售銀行業(yè)務(wù)C公開市場(chǎng)業(yè)務(wù) D資產(chǎn)管理 E貼現(xiàn)率 25.商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)是在一定的社會(huì)環(huán)境下進(jìn)行的，經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變化，外部突發(fā)事件等都會(huì)影響商業(yè)銀行的正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，甚至發(fā)生損失。下列( )屬于引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的外部事件。A.洗錢 B錯(cuò)誤監(jiān)控報(bào)告 C政治風(fēng)險(xiǎn) D.違反用工法 E自然災(zāi)害 2

42、6.目前比較流行的高級(jí)計(jì)量法主要有( )。A.內(nèi)部衡量法 B.外部衡量法 C損失分布法 D記分卡 E損失概率法 27.法人信貸業(yè)務(wù)的流程環(huán)節(jié)包括( )。A.信貸審查 B信貸審批 C貸款發(fā)放 D貸后管理 E信貸復(fù)核 28.商業(yè)銀行進(jìn)行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的內(nèi)部指標(biāo)信號(hào)包括( )等指標(biāo)的變化。A.銀行的資產(chǎn)質(zhì)量 B.銀行的盈利能力C第三方評(píng)級(jí) D.銀行發(fā)行的有價(jià)證券的市場(chǎng)表現(xiàn) E銀行內(nèi)部有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)水平 29.自我評(píng)估的主要目標(biāo)是鼓勵(lì)各級(jí)機(jī)構(gòu)承擔(dān)責(zé)任及主動(dòng)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和管理。其主要策略是( )。A.改變企業(yè)文化 B.制定與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目標(biāo)配套的評(píng)估機(jī)制C建立良好的操作風(fēng)險(xiǎn)管理氛圍 D.規(guī)避監(jiān)管，在內(nèi)部解決

43、問題E商業(yè)銀行內(nèi)部追求盈利高于控制風(fēng)險(xiǎn) 30.以下( )屬于銀行內(nèi)部流程中的流程無(wú)效因素。A.缺乏必要的流程 B依賴手工錄入C設(shè)計(jì)不完善 D.管理信息不準(zhǔn)確E項(xiàng)目資金不足 31.在引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部流程因素中，引起財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)錯(cuò)誤的主要原因是( )。A.財(cái)會(huì)制度不完善 B.管理流程不清晰C財(cái)會(huì)系統(tǒng)建設(shè)存在缺陷 D.結(jié)算支付系統(tǒng)延遲E文件合同缺陷 32.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是( )長(zhǎng)期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。A.信用風(fēng)險(xiǎn) B.匯率風(fēng)險(xiǎn) C操作風(fēng)險(xiǎn)D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)E聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)33.收益率曲線通常表現(xiàn)的+A.正向收益率曲線B正態(tài)收益率曲線C垂直收益率曲線D水平收益率曲線E波動(dòng)收益率曲線34.下列銀行活動(dòng)中，存在匯率風(fēng)

44、險(xiǎn)的有( )。A為客戶提供外匯即期交易 B.為客戶提供外匯遠(yuǎn)期交易C.為客戶提供外匯期貨交易 D.進(jìn)行自營(yíng)外匯交易E吸收外幣存款35.下列屬于國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則對(duì)金融資產(chǎn)劃分的優(yōu)點(diǎn)的是( )。A.有強(qiáng)大的會(huì)計(jì)核算理論和銀行流程框架、基礎(chǔ)信息支持B按照確認(rèn)、計(jì)量、記錄和報(bào)告等程序嚴(yán)格界定了進(jìn)入四類賬戶的標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間和數(shù)量，以及在賬戶之間變動(dòng)、終止的量化標(biāo)準(zhǔn)C直接面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的各項(xiàng)要求D.是基于會(huì)計(jì)核算的劃分E維持良好的公共關(guān)系36.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)中的融資信號(hào)包括( )。A.商業(yè)銀行內(nèi)部有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)水平B債權(quán)人提前要求兌付造成支付能力出現(xiàn)不足C存款人提前兌付D.所發(fā)行的流通債券（包括次級(jí)債）交易量上升E所

45、發(fā)行股票價(jià)格下跌 37.風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管框架是由若干個(gè)相互銜接的具體監(jiān)管步驟組成的、不斷循環(huán)往復(fù)的監(jiān)管流程，除了規(guī)劃監(jiān)管行動(dòng)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，其他的流程有( )。 A.了解機(jī)構(gòu) B.準(zhǔn)備風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場(chǎng)檢查 C對(duì)監(jiān)管結(jié)果匯總報(bào)告 D.實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場(chǎng)檢查并確定評(píng)級(jí) E監(jiān)管措施、效果評(píng)價(jià)和持續(xù)的非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè) 38.假設(shè)某商業(yè)銀行資產(chǎn)為1000億元，負(fù)債為800億元，資產(chǎn)久期為6年，負(fù)債久期為4年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從8%上升到8.5%，則利率變化對(duì)商業(yè)銀行的可能影響是( )。A.損失13億 B.盈利13億C資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)變化 D.流動(dòng)性增強(qiáng) E流動(dòng)性下降 39.下列可能給某商業(yè)銀行帶來(lái)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的有(

46、 )。 A.關(guān)于銀行高比例不良資產(chǎn)的媒體報(bào)道 B銀行對(duì)長(zhǎng)期合作且信用良好的貸款客戶大幅削減信貸額度 C銀行呆賬收回率大幅減小 D.銀行工作人員服務(wù)態(tài)度惡劣 E銀行不能按時(shí)完成客戶的兌現(xiàn)要求 40.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是我國(guó)商業(yè)銀行所要面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)之一，它包括( )。A.利率風(fēng)險(xiǎn) B匯率風(fēng)險(xiǎn)C信用風(fēng)險(xiǎn) D.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) E流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 三、判斷題。 1無(wú)論是集中型的風(fēng)險(xiǎn)管理部門，還是分散型的風(fēng)險(xiǎn)管理部門，必須都包括商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的核心要素。 ( ) 2在商業(yè)銀行中，起維護(hù)市場(chǎng)信心，充當(dāng)保護(hù)存款者的緩沖器作用的是銀行現(xiàn)金流。 ( ) 3經(jīng)濟(jì)資本主要是用來(lái)抵御商業(yè)銀行的預(yù)期損失的。 ( ) 4根據(jù)馬柯維茨資產(chǎn)

47、組合管理理論，多樣化的組合投資具有降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的作用。 ( ) 5計(jì)量違約損失率的方法包括市場(chǎng)價(jià)值法和回收現(xiàn)金流法。 ( ) 6商業(yè)銀行個(gè)人信貸產(chǎn)品可以劃分為個(gè)人住宅抵押貸款、個(gè)人零售貸款和個(gè)人信用貸款。 ( ) 7在抵押貸款證券化過程中，建立一個(gè)獨(dú)立的特殊中介機(jī)構(gòu)SPV的主要目的是為了發(fā)行證券。 8信用價(jià)差衍生產(chǎn)品是商業(yè)銀行與交易對(duì)方簽訂的以信用價(jià)差為基礎(chǔ)資產(chǎn)的信用遠(yuǎn)期合約，以信用價(jià)差反映貸款的信用狀況。信用價(jià)差增加表明貸款信用狀況良好，減少表明貸款信用狀況惡化。 ( ) 9董事會(huì)處在聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的第一線，應(yīng)當(dāng)隨時(shí)了解各類利益持有者所關(guān)心的問題，并且正確預(yù)測(cè)其對(duì)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)、政策或運(yùn)營(yíng)調(diào)整可能產(chǎn)生的反應(yīng)。 ( ) 10.現(xiàn)在，商業(yè)銀行危機(jī)管理主要采用“化敵為友”方法，以降低利益持有者或公眾的持續(xù)對(duì)抗反應(yīng)。( ) 11.收益率鹽線的形狀反映了長(zhǎng)短期收益率之間的關(guān)系，它是市場(chǎng)對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷，以及對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)走勢(shì)預(yù)期的結(jié)果。 ( ) 12.商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的核心在于有效管理信用、市場(chǎng)、操作、流動(dòng)性等風(fēng)險(xiǎn)中可能威脅商業(yè)銀行聲譽(yù)的風(fēng)險(xiǎn)因素。 ( ) 13.商業(yè)銀行通常采用不定期自我評(píng)估的方法，來(lái)檢驗(yàn)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管