(完整word版)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)基本點(diǎn)練習(xí)題及答案

1、Chapl31 1、在同一時間不同統(tǒng)計單位的相同統(tǒng)計指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)組合，是（）A、原始數(shù)據(jù)B、時點(diǎn)數(shù)據(jù)C、時間序列數(shù)據(jù)D、截面數(shù)據(jù)2 2、回歸分析中定義的（）（）A、解釋變量和被解釋變量都是隨機(jī)變量B、解釋變量為非隨機(jī)變量，被解釋變量為隨機(jī)變量C、解釋變量和被解釋變量都為非隨機(jī)變量D、解釋變量為隨機(jī)變量，被解釋變量為非隨機(jī)變量3 3、 在一元線性回歸模型中，樣本回歸方程可表示為：（）6=臥和扎匸燉+煜占（其申心1.2,衛(wèi)4 4、用模型描述現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的原則是（）A、以理論分析作先導(dǎo)，解釋變量應(yīng)包括所有解釋變量B、以理論分析作先導(dǎo)，模型規(guī)模大小要適度C、模型規(guī)模越大越好；這樣更切合實(shí)際情況D、模

2、型規(guī)模大小要適度，結(jié)構(gòu)盡可能復(fù)雜5 5、回歸分析中使用的距離是點(diǎn)到直線的垂直坐標(biāo)距離。最小二乘準(zhǔn)則是指（ ）A便召一*|達(dá)到彘小值E、使勿去網(wǎng)達(dá)到最小值u2C.使皿理憶-勒達(dá)到最小值D、便打一 E 達(dá)到彘小值6 6、設(shè) OLSOLS 法得到的樣本回歸直線為巧=A + s,則點(diǎn)（r,nA、一定不在回歸直線上B、一定在回歸直線上C、不一定在回歸直線上D、在回歸直線上方7 7、下圖中“ ”所指的距離是B.殘差C.因變量觀測值的離差D.因變量估計值的離差8 8、下面哪一個必定是錯誤的巧=3 0 -F廠打一=0.8巧 =一75-1-1.5忙寸=0.919 9、 線性回歸模型的 0LS0LS 估計量是隨機(jī)

3、變量 Y Y 的函數(shù)，所以 0LS0LS 估計量是（）A.隨機(jī)變量B.非隨機(jī)變量C.確定性變量D.常量1010、為了對回歸模型中的參數(shù)進(jìn)行假設(shè)檢驗(yàn)， 必須在古典線性回歸模型基本假定 之外，再增加以下哪一個假定：A.解釋變量與隨機(jī)誤差項(xiàng)不相關(guān)B.隨機(jī)誤差項(xiàng)服從正態(tài)分布C.隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差為常數(shù)D.兩個誤差項(xiàng)之間不相關(guān)D D B B C C B B D D B B B B C C A A B BChap41 1、用 0LS0LS 估計總體回歸模型，以下說法不正確的是：B.（左了）在閆歸直線上DCO（Xir&i）02 2、包含有截距項(xiàng)的二元線性回歸模型中的回歸平方和ESSESS 的自由度是

4、（）A、nB、n-2C、n-3D、23 3、 對多元線性回歸方程的顯著性檢驗(yàn), 用的 F F 統(tǒng)計量可表示為：=O.7Si；= 12 3,5-V.二匕-=一0*96，k k 代表回歸模型中待估參數(shù)的個數(shù)，所=戸 +藍(lán)A.隨機(jī)誤差項(xiàng)/(M/r 疋址、尺刑貶、6 （i 4 4、 已知三元線性回歸模型估計的殘差平方和為800800,樣本容量為 2424,則隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差估計量為（）A、33.33 B、40C、38.09 D、36.365 5、 在多元回歸中，調(diào)整后的判定系數(shù)與判定系數(shù)的關(guān)系為6 疋=多D6 6、下面哪一表述是正確的：A.線性回歸模型的零均值假設(shè)是指B.對模型Yi二兒+卩梯們+卩沐刀

5、豐巴進(jìn)行方程總體顯著性檢驗(yàn)（即F 檢驗(yàn)），檢驗(yàn)的零假設(shè)是H :00 0 1 2C. 相關(guān)系數(shù)較大意味著兩個變量存在較強(qiáng)的因果關(guān)系D. 當(dāng)隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差估計量等于零時，說明被解釋變量與解釋變量之間為函數(shù)關(guān)系7 7、 在模型的Yi二- iX112X2iJi回歸分析結(jié)果報告中，有 F=263489F=263489, p=0.000p=0.000，則表明（）A、解釋變量 X1 對 Y 的影響是顯著的B、解釋變量 X2 對 Y 的影響是顯著的C、解釋變量 X1, X2 對的 Y 聯(lián)合影響是顯著的D、解釋變量 X1, X2 對的 Y 的影響是均不顯著8 8、 關(guān)于判定系數(shù)，以下說法中錯誤的是（A、判定系

6、數(shù)是因變量的總變異中能由回歸方程解釋的比例；B、判定系數(shù)的取值范圍為 0 到 1 ；C、判定系數(shù)反映了樣本回歸線對樣本觀測值擬合優(yōu)劣程度的一種描述；D、判定系數(shù)的大小不受到回歸模型中所包含的解釋變量個數(shù)的影響。9 9、 回歸平方和是指（）（多選）A. 被解釋變量的觀測值與其平均值的離差平方和B. 被解釋變量的估計值與其平均值的離差平方和C. 被解釋變量的總平方和與殘差平方和之差D. 解釋變量變動所引起的被解釋變量變動的大小E. 隨機(jī)因素影響所引起的被解釋變量變動的大小1010、校正的判定系數(shù)的正確表達(dá)式有（）。（多選）于與農(nóng)2的關(guān)系不能確定1111、請?zhí)顚懕碇锌瞻滋幍臄?shù)值，寫出計算過程Depe

7、ndent Variable: CIIethod: Least SquaresSample：1 64Included observations: 64VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.C263.64211.59322.7410. 000FLR-2.232-10. 6290.000PGNP-0. 0060. 0020. 007R-squared0.708lean dependent var141.500Adjusted R-squaredSD(1Ependent var75.978SEof regressionAkaike info cri

8、terio10.347Sum squared resid106315. 600Schwarz criterion10.448Log likelihood-328. 101F-statisticDurbin-Watson stat2.186Prob(F-statistic)0. 000D D D D B B B B A A D D C C D D BCDBCD BCBCDependent Vari able:CKeltiod：T.easlt SquaiesS ample:1 64Included observat iarts :64VariableCoeffi ci entStd Errort

9、Siat i sti cProb.C263-64211- 59322-741CL 000FLR一2 2320. 210-10 6290. 000PGNP-0-0060- 002-2.819CL 007Rsquared0- 70Slean dependent var141.500Adjusted RsquaredCL 698S- D dependent var75-978S.E. of regression41.748Akaikeinfo criterion10-347Sum squared resid10&315-60。Schwarz criterion10.448Log likeli

10、hood-328.101Fst at i st1c73.833DurbinWatson stat2- 186Prob(F statist i c)0- 000Chap51 1、 在雙對數(shù)線性模型/.；/ i打.參 數(shù)的含義是：A. Y 關(guān)于 X 的增長量B. Y 關(guān)于 X 的發(fā)展速度C. Y 關(guān)于 X 的邊際傾向D. Y 關(guān)于 X 的彈性2 2、 根據(jù)樣本資料已估計得出人均消費(fèi)支出Y Y 對人均收入 X X 的回歸方程為InY二2.00 0.75ln X這表明人均收入每增加1%,人均消費(fèi)支出將增加（）A. 2%B. 0.2%C. 0.75%D. 7.5%3 3、 在半對數(shù)線性模型Y =Bi B

11、2LnXiU參 數(shù)；的含義是：A . X 的絕對量變化，引起 Y 的絕對量變化B . Y 關(guān)于 X 的邊際變化C . X 的相對變化，引起 Y 的期望值絕對量變化D . Y 關(guān)于 X 的彈性4 4、 在半對數(shù)線性模型Ln Y =B+B2Xi+u參數(shù)，的含義是：A. X 的絕對量發(fā)生一定變動時，引起Y 的期望值的相對變化B. Y 關(guān)于 X 的彈性C. X 的相對變化，引起 Y 的期望值絕對量變化D. Y 關(guān)于 X 的邊際變化5 5、 回歸模型Y =BiB2L nXUiY Y 關(guān)于 X X 的彈性為（）6 6、如果兩個變量之間的關(guān)系近似地表現(xiàn)為：當(dāng)x x 發(fā)生一個絕對量變動時， y y 以一個固定

12、的相對量變動，則適宜的回歸模型是A+乙nYg =十t-l-眶jy.l；=馬+上九厶壯；+ ?/.C.LnY, = H-占主壬 + gD = B、+ 民X, +-Lri-7 7、對科布-道格拉斯生產(chǎn)函數(shù)橫型叱式進(jìn)行估計的結(jié)果為LnY= 2.27 + 0.513LHL, + 0.412LnK+ 務(wù) 則原模型中的參數(shù)A A的估計值為42.27B.Ln2.278 8、 對科布- -道格拉斯生產(chǎn)函數(shù)模型）嚴(yán)進(jìn)行估計的結(jié)果為LnY =2.27 0.513LnL 0.412Ln e則該經(jīng)濟(jì)體處于規(guī)模報酬（）階段。A 不變B.遞增C.遞減D 無法判斷9 9、建立數(shù)學(xué)成績 Y Y（分）和家庭收入 X X （元）

13、的回歸模型，估計結(jié)果為Y = 432.41+ 0.003 LV如果將樣本數(shù)據(jù)中的家庭收入調(diào)整成以千元為單位的數(shù)據(jù)，則估計結(jié)果會發(fā)生 什么變化？A.截距和斜率都不變B.截距不變，斜率為 3.1C.截距為 0.43241，斜率不變D.截距為 0.43241，斜率為 3.11010、建立數(shù)學(xué)成績 Y Y（分）和家庭收入 X X （元）的雙對數(shù)回歸模型，估計結(jié)果為LwK = 4.888+0.126LHA如果將樣本數(shù)據(jù)中的家庭收入調(diào)整成以千元為單位的數(shù)據(jù)，則估計結(jié)果會發(fā)生 什么變化？A.截距和斜率都不變B.截距改變，斜率不變C.截距不變，斜率改變D.截距和斜率都改變D D C C C C A A C C

14、 C C C C C C B B B BChap781 1、下列描述正確的是：A.過低擬合的模型中自變量系數(shù)的0LS 估計量仍然是無偏的B.過低擬合的模型中的自變量系數(shù)的方差低估了其真實(shí)的方差C.過度擬合的模型中自變量系數(shù)的OLS 估計量仍然是無偏的D.過度擬合的模型中自變量系數(shù)的OLS 估計量具有方差最小性2 2、下列描述正確的是：A.包括不相關(guān)變量造成的問題沒有遺漏變量造成的后果嚴(yán)重，因此應(yīng)盡可能地使模型 包含更多的解釋變量B.Reset 檢驗(yàn)?zāi)軌驒z驗(yàn)?zāi)Ｐ褪欠翊嬖谠O(shè)定誤差，并能夠提供模型正確形式的備選方案C.檢驗(yàn)?zāi)Ｐ椭惺欠翊嬖诙嘤嘧兞亢褪欠裼羞z漏變量利用的F 檢驗(yàn)是相同的3 3、關(guān)于 MW

15、DMWD 檢驗(yàn)的描述錯誤的是：A.原假設(shè)是：模型的因變量是線性形式；備擇假設(shè)：模型的因變量是對數(shù)形式B.檢驗(yàn)的結(jié)論有可能同時拒絕原假設(shè)和備擇假設(shè)C.檢驗(yàn)的結(jié)論不可能同時拒絕原假設(shè)和備擇假設(shè)4 4、關(guān)于 ResetReset 檢驗(yàn)的描述錯誤的是：A.在 reset 檢驗(yàn)中拒絕原假設(shè)，意味著原始模型是錯誤設(shè)定的B.在 reset 檢驗(yàn)中不拒絕原假設(shè)，意味著原始模型是錯誤設(shè)定的C.Reset 檢驗(yàn)主要是用作診斷模型設(shè)定誤差的工具D.Reset 檢驗(yàn)無須設(shè)定備擇模型5 5、包含有截距項(xiàng)的二元回歸模型的判定系數(shù)是0.750.75，對該模型進(jìn)行 resetreset 檢驗(yàn),將因變量的估計值的二次幕、三次幕

16、引入到原始模型中，得到的新的模型的判 定系數(shù)是 0.950.95，樣本容量為 5050，resetreset 檢驗(yàn)的檢驗(yàn)統(tǒng)計量的計算式為(0.95-0.75)/(50-5)Q-0.95)/2(0.95-0.方)/2(1-0.95)/(50-5)(1-0.95)/2(0.95-0.75)/(50-5)(1-0.95)/2(0.95-0.75)/(50-3)6 6、( (已知條件同第 5 5 題)包含有截距項(xiàng)的二元回歸模型的判定系數(shù)是0.750.75，對該模型進(jìn)行 resetreset 檢驗(yàn),將因變量的估計值的二次幕、三次幕引入到原始模型中，得到的新的模型的判 定系數(shù)是 0.950.95,樣本容量為 5050，resetreset 檢驗(yàn)的檢驗(yàn)統(tǒng)計量在原假設(shè)成立時的理論 分布是：4尸(45,2)召尸(245)C .2(3,45)n .7(45,3)B.7 7、下列描述錯誤的是：A.只要共線性是不完全的，OLS 估計量仍然是最優(yōu)線性無偏估計量B.R2 較高但解釋變量 t 值顯著的不多是高度多重共線性的典