基金從業(yè)知識(shí)點(diǎn)歸納總結(jié)

1、年月類1868 英國世界上第1 只證券基金：海外及殖民地政府信托1924 美國世界第1 只開放式公司型基金：馬薩諸塞投資信托基金1933 美國證券法1934 美國證券交易法1940 美國投資公司法投資顧問法1957 年標(biāo)普指數(shù)編制1992.6 深圳人行批準(zhǔn)當(dāng)時(shí)最大封基：天驥基金1992.11 央總行批準(zhǔn)的第1 家投資基金：淄博基金，1 億元1993.8 月第 1 只上市交易封閉式基金：淄博基金1995CFA協(xié)會(huì)籌備全球投資業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)1997證券投資基金管理暫行辦法發(fā)布，此前的基金叫：老基金1998.3 南方、國泰基金成立，發(fā)行規(guī)模20 億元的基金開元、基金國泰2000 證監(jiān)會(huì)發(fā)開放式證券投

2、資基金試點(diǎn)辦法2001.8 證券業(yè)協(xié)會(huì)基金公會(huì)成立2001.9 第 1 只開基華安創(chuàng)新2002.2 證券投資基金內(nèi)控意見出臺(tái)2002.12 首家中外合資基金公司成立：國聯(lián)安基金公司2003.10 證券投資基金法通過，實(shí)施2003.12 我國第 1 只貨基2004 證券業(yè)協(xié)會(huì)證券投資基金委員會(huì)成立2005 資產(chǎn)證券化試點(diǎn)，2007 擴(kuò)大試點(diǎn)2006.11 第 1 只 QDII 發(fā)行：華安國際配置基金2007 首例基金從業(yè)人員利用未公開信息交易被發(fā)行2010 短期融資券啟動(dòng)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)成立2013.6 修訂后的證券投資基金法實(shí)施2013.9 國債期貨合約推出基金國際化趨勢(shì)始于20 世紀(jì) 80

3、 年代時(shí)限類基金重大事項(xiàng)臨時(shí)公告： 2 日內(nèi)基金季報(bào)：季末 15個(gè)工作日基金年報(bào)：年末 90日基金定期報(bào)告?zhèn)浒福号逗蟮? 個(gè)工作日證監(jiān)會(huì)收到驗(yàn)資報(bào)告及備案材料后書面確認(rèn)備案完成、基金合同生效：3 個(gè)工作日登記材料齊備后，基金業(yè)協(xié)會(huì)私募辦結(jié)登記：20 個(gè)工作日證監(jiān)會(huì)受理基金公司變更股東、控制人：60 日決定證監(jiān)會(huì)受理基金募集申請(qǐng)后：6 個(gè)月決定巨額贖回延期支付：3 個(gè)工作日內(nèi)公告基金宣傳材料發(fā)布后：5 個(gè)工作日備案精品文庫召開份額持有人大會(huì)：提前30 日公告托管人職責(zé)終止6 個(gè)月內(nèi)新選任ETF建倉期： 3 個(gè)月開基募集期： 3 個(gè)月基金合同生效后：次日公告公布招募書、基金合同：發(fā)售前3 日基金

4、申贖申請(qǐng)后：3 個(gè)工作日管理人確認(rèn)有效性基金驗(yàn)資：募集期屆滿后 10日內(nèi)基金不能成立返款給投資者：30 日內(nèi)基金申購： T+2 確認(rèn)，下日可贖回基金申購成功后：T+1 登記辦理基金申購成功后：T+2 可贖回基金申購款： T+2 日到基金銀行賬戶基金贖回款： T+3 日從基金銀行賬戶劃出LOF從 TA 轉(zhuǎn)入證券登記系統(tǒng)后：T+2 可賣出或贖回QDII 放開申贖前至少：每周公告一次凈值QDII 份額凈值：至少每周計(jì)算披露1 次QDII 涉及衍生品份額凈值：每個(gè)工作日披露QFII 額度獲批后注入資金：6 個(gè)月內(nèi)QFII 本金鎖定期： 3 個(gè)月開基延期贖回不超： 20 工作日質(zhì)押式回購：最長(zhǎng)1 年債券

5、遠(yuǎn)期交易日到結(jié)算日：不超365 天大額可轉(zhuǎn)讓存單最短期限： 14 天買斷式回購最長(zhǎng)期限： 91 天銀行間債券市場(chǎng)現(xiàn)券交易結(jié)算日：T+0 和 T+1融資融券開戶資格： 18 個(gè)月， 50萬連續(xù)幾年沒托管業(yè)務(wù)取消托管資格：3 年證監(jiān)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)離職幾年內(nèi)不得到與原工作直接相關(guān)機(jī)構(gòu)任職：3 年證監(jiān)會(huì)一般工作人員離職幾年內(nèi)不得到與原工作直接相關(guān)機(jī)構(gòu)任職：2 年基金董監(jiān)高應(yīng)有：3 年以上相關(guān)工作經(jīng)歷基金經(jīng)營機(jī)構(gòu)客戶身份資料及交易記錄保存：5 年基金經(jīng)營機(jī)構(gòu)客戶交易終端信息及開戶資料電子化信息保存：20 年基金銷售機(jī)構(gòu)客戶身份資料及交易記錄保存：15 年貨幣基金不得投資剩余期限高于：397 天的債券貨幣基金投資

6、組合平均剩余期限不高于：180 天資格類基金公司注冊(cè)資本：1 億元基金主要法人股東凈資產(chǎn)：2 億元基金主要自然人股東金融資產(chǎn)：3000 萬元， 10 年資管經(jīng)驗(yàn)持股 5%以上基金非主要法人股東凈資產(chǎn)：5000 萬元?dú)g迎下載2精品文庫持股 5%以上基金非主要自然人股東金融資產(chǎn)：1000 萬元， 5 年資管經(jīng)驗(yàn)基金申請(qǐng) QDII 條件： 2年基金業(yè)務(wù)， 2 億凈資產(chǎn)，200 億管理資產(chǎn)券商申請(qǐng) QDII 條件： 1年資管業(yè)務(wù)， 8 億凈資本，20 億管理資產(chǎn)，凈資本占凈資產(chǎn) 70%QDII 境外托管人條件：10 億美元實(shí)收資本，1000億美元托管資產(chǎn)QDII 境外投顧條件： 5 年投資管理， 10

7、0 億美元管理證券資產(chǎn)合資基金公司境外股東條件：3 年無處罰， 3 億元實(shí)收資本QFII 托管人條件： 80 億元實(shí)收資本QFII 設(shè)立條件：資管機(jī)構(gòu)： 2 年資管業(yè)務(wù)， 5 億美元管理證券資產(chǎn)保險(xiǎn)公司：成立2 年， 5 億美元持有證券資產(chǎn)其他機(jī)構(gòu)：成立2 年， 5 億美元持有或管理證券資產(chǎn)證券公司： 5 年證券業(yè)務(wù)， 5 億美元凈資產(chǎn)， 50 億美元管理證券資產(chǎn)商業(yè)銀行： 10 年銀行業(yè)務(wù)， 3 億美元一級(jí)資本， 50 億美元管理證券資產(chǎn)私募合格投資者：機(jī)構(gòu)： 1000 萬凈資產(chǎn)， 100 萬起個(gè)人： 300 萬金融資產(chǎn)or 近三年年均收入50 萬， 100 萬起基金經(jīng)理資格：3 年無處罰，

8、 3 年證管經(jīng)歷，從業(yè)資格，法律考試基金公司到港設(shè)機(jī)構(gòu)：1 年無處罰之最類最大對(duì)沖基金：布里奇沃特最大大宗商品管理公司：貝萊德最大 PE：高盛最大基礎(chǔ)設(shè)施投資公司：麥格里最大不動(dòng)產(chǎn)投資公司：世邦魏理仕最先出現(xiàn)的金融期貨：外匯期貨按名義金額計(jì)算，交易量最大衍生工具：互換合約最難預(yù)測(cè)趨勢(shì)：短期趨勢(shì)歐洲最大資產(chǎn)管理中心：英國全球第一基金分銷中心：盧森堡門檻類開放式基金最小規(guī)模：2 億元封基最小募集規(guī)模：核準(zhǔn)額80%QDII 認(rèn)購門檻： 1000 元ETF申贖門檻： 30 萬元基金凈值計(jì)算錯(cuò)誤報(bào)告門檻：0.25%基金凈值計(jì)算錯(cuò)誤報(bào)告并公告門檻：0.5%合資基金公司外資持股：49%以下合資基金公司港資持

9、股：50%以上可深交所 A 股傭金起點(diǎn)： 5 元QFII 持個(gè)股限制： 10%以下歡迎下載3精品文庫分級(jí)基金合并募集認(rèn)申購門檻：5 萬元分級(jí)基金分開募集B 類認(rèn)申購門檻：5 萬元股基認(rèn)購費(fèi)：不超 1.5%B 股無過戶費(fèi)，有結(jié)算費(fèi)：0.05%，不超500 港元貨基銷售服務(wù)費(fèi)率： 0.25%紐交所石油期貨最小交易單位：1000 桶芝加哥小麥最小交易單位：5000 蒲計(jì)算類復(fù)利終值： FV=PV*(1+i)n復(fù)利現(xiàn)值： PV=FV/（1+i ）n單利利息 =PV*i*t遠(yuǎn)期利率： f12= （ 1+s2）2/ （1+s1） -1凈認(rèn)購額 =認(rèn)購金額 / （ 1+認(rèn)購費(fèi)率）認(rèn)購份額 =（凈認(rèn)購額 +認(rèn)

10、購利息） / 份額面值贖回總額 =贖回?cái)?shù)量 * 份額凈值贖回費(fèi)用 =贖回總額 * 贖回費(fèi)率贖回金額 =贖回總額 - 贖回費(fèi)用折溢價(jià)率 =（二級(jí)市場(chǎng)價(jià) - 份額凈值） / 份額凈值ETF份額折算比例 =（基金資產(chǎn)凈值/ 基金總份額） / （指數(shù)收盤值 *1%或 0.1%）ETF折算后份額 =原持有份額 * ETF 份額折算比例除權(quán)除息價(jià) =（前收盤價(jià) - 現(xiàn)金紅利 +配股價(jià) * 股份變動(dòng)比例）/ （ 1+股份變動(dòng)比例）標(biāo)的證券除權(quán)除息后權(quán)證行權(quán)價(jià) =原行權(quán)價(jià) * 標(biāo)的證券除權(quán)除息價(jià) / 標(biāo)的證券除權(quán)除息前價(jià)標(biāo)的證券除權(quán)后權(quán)證行權(quán)比例 =原行權(quán)比例 * 標(biāo)的證券除權(quán)前價(jià) / 標(biāo)的證券除權(quán)價(jià)標(biāo)的證券

11、除息后，行權(quán)比例不變基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)=（前一日基金資產(chǎn)凈值* 年費(fèi)率） / 當(dāng)年實(shí)際天數(shù)保本基金風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)投資額=放大倍數(shù) * 安全墊 =放大倍數(shù) * （投資組合現(xiàn)時(shí)凈值- 價(jià)值底線）權(quán)益乘數(shù)（杠桿比率）=總資產(chǎn) / 所有者權(quán)益負(fù)債權(quán)益比（產(chǎn)權(quán)比率）=負(fù)債 / 所有者權(quán)益修正久期 =久期 / （ 1+到期收益率）修正久期衡量市場(chǎng)利率變動(dòng)時(shí)，債券價(jià)格的變動(dòng)：P/P=-Dmod y維持擔(dān)保比例 =（現(xiàn)金 +市值） / （融資買入額 +融券賣出數(shù)量 *市價(jià) +利息費(fèi)用）貝塔系數(shù)： p= p，m*（p/ m）基金股票換手率 =（期間基金股票交易量 /2 ）/ 期間基金平均資產(chǎn)凈值時(shí)間加權(quán)收

12、益率 =（1+r1 ）（ 1+r2 ）（ 1+rn ）-1幾何平均收益率=（ 1+ri ） (1/n)-1計(jì)算類1. 資產(chǎn) =負(fù)債 +所有者權(quán)益收入 - 費(fèi)用 =利潤(rùn)2. 凈現(xiàn)金流 (NCF) 公式： NCF=CFO+CFI+CFF3. 流動(dòng)比率 =流動(dòng)資產(chǎn)÷流動(dòng)負(fù)債歡迎下載4精品文庫4. 速動(dòng)比率 =( 流動(dòng)資產(chǎn)存貨 ) ÷流動(dòng)負(fù)債5. 資產(chǎn)負(fù)債率 =負(fù)債 ÷資產(chǎn)，資產(chǎn)負(fù)債率是使用頻率最高的債務(wù)比率。6. 存貨周轉(zhuǎn)率 =年銷售成本÷年均存貨存貨周轉(zhuǎn)天數(shù) =365 天÷存貨周轉(zhuǎn)率7. 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 =銷售收入÷年均應(yīng)收賬款應(yīng)收賬款周

13、轉(zhuǎn)天數(shù)=365 天÷應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率8. 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 =年銷售收入÷年均總資產(chǎn)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率越大，說明企業(yè)的銷售能力越強(qiáng)，資產(chǎn)利用效率越高。9. 銷售利潤(rùn)率 =凈利潤(rùn)÷銷售收入10. 資產(chǎn)收益率 =凈利潤(rùn)÷總資產(chǎn)11. 凈資產(chǎn)收益率 ( 權(quán)益報(bào)酬率 )= 凈利潤(rùn)÷所有者權(quán)益12.I=PV ×i × t式中： I 為利息 ;PV 為本金 ;i為年利率 ;t為計(jì)息時(shí)間。13. 單利終值的計(jì)算公式為： FV=PV× (1+i ×t)14. 單利現(xiàn)值的計(jì)算公式為： PV=FV÷ (1+i ×t)

14、 FV×(1-i × t)15. 貼現(xiàn)因子 dt=1 ÷ (1+St)t ，其中 st 為即期利率。16. 市凈率 (P/B)= 每股價(jià)格÷每股凈資產(chǎn)17. 市現(xiàn)率 (P/CF)= 每股價(jià)格÷每股現(xiàn)金流18. 市銷率 (P/S)= 每股價(jià)格÷每股銷售收入時(shí)限類：1. 基金重大事項(xiàng)臨時(shí)公告： 2 日內(nèi)2. 基金季報(bào)：季末 15 個(gè)工作日3. 基金年報(bào)：年末 90 日4.基金定期報(bào)告?zhèn)浒福号逗蟮? 個(gè)工作日5.證監(jiān)會(huì)收到驗(yàn)資報(bào)告及備案材料后書面確認(rèn)備案完成、基金合同生效：3 個(gè)工作日6.登記材料齊備后，基金業(yè)協(xié)會(huì)私募辦結(jié)登記：20 個(gè)工

15、作日7.證監(jiān)會(huì)受理基金公司變更股東、控制人：60 日決定8. 證監(jiān)會(huì)受理基金募集申請(qǐng)后： 6 個(gè)月決定9. 巨額贖回延期支付： 3 個(gè)工作日內(nèi)公告10. 基金宣傳材料發(fā)布后： 5 個(gè)工作日備案11. 召開份額持有人大會(huì)：提前30 日公告歡迎下載5精品文庫12. 托管人職責(zé)終止 6 個(gè)月內(nèi)新選任13.ETF 建倉期： 3 個(gè)月14. 開基募集期： 3 個(gè)月15. 基金合同生效后：次日公告16. 公布招募書、基金合同：發(fā)售前3 日17. 基金申贖申請(qǐng)后： 3 個(gè)工作日管理人確認(rèn)有效性18. 基金驗(yàn)資：募集期屆滿后10 日內(nèi)19. 基金不能成立返款給投資者： 30 日內(nèi)20. 基金申購： T+2 確認(rèn)，下日可贖回21. 基金申購成功后： T+1 登記辦理22. 基金申購成功后： T+2 可贖回23. 基金申購款： T+2 日到基金銀行賬戶24. 基金贖回款： T+3 日從基金銀行賬戶劃出25.LOF 從 TA 轉(zhuǎn)入證券登記系統(tǒng)后：T+2 可賣出或贖回26.QDII 放開申贖前至少：每周公告一次凈值27.QDII 份額凈值：至少每周計(jì)算披露1 次28.QDII 涉及衍生品份額凈值：每個(gè)工作日披露29.QFII額度獲批后注入資金：6 個(gè)月內(nèi)30.QFII本金鎖定期： 3 個(gè)月31. 連續(xù)幾年沒托管業(yè)