計量經(jīng)濟學模型的應用培訓講學

1、計量經(jīng)濟學模型的應用l李子奈計量經(jīng)濟學高等教育出版社lGujiarati（古扎拉蒂）計量經(jīng)濟學人民大學出版社l王明艦，王永宏等譯，經(jīng)濟計量分析（W H. Greene, Econometric Analysis, 1993.），中國社會科學出版社，1998 l謝識予計量經(jīng)濟學教程復旦大學出版社，2004l關(guān)于計量經(jīng)濟學內(nèi)容、意義、方法論，與相關(guān)學科關(guān)系，在經(jīng)濟學中地位等的概述l緒論的作用是使讀者明確學習的意義、目標、學習方法，對掌握本課程的精髓很有意義。l本節(jié)解決兩個問題：（1）計量經(jīng)濟學是什么？（2）為什么要學習計量經(jīng)濟學？ 這兩個問題很重要，我們通過例子，在相關(guān)學科比較等進行說明 計量經(jīng)濟

2、學（也稱經(jīng)濟計量學）是經(jīng)濟學的一個分支學科，它，它是現(xiàn)代經(jīng)濟學的重要組成部分 。 作為計量經(jīng)濟分析基本工具的最小二最小二乘法乘法是19世紀誕生的，但計量經(jīng)濟學作為一門學科，一般認為正式誕生于20世紀的二三十年代。 l1926年挪威經(jīng)濟學家R.Frish提出Econometricsl1930年成立國際計量經(jīng)濟學會（Frish，Tinbergen和Fisher等 ）l1933年創(chuàng)刊計量經(jīng)濟學（ Econometrica ）l20世紀40、50年代的大發(fā)展和60年代的擴張l20世紀70年代以來非經(jīng)典（現(xiàn)代）計量經(jīng)濟學的發(fā)展l克萊因（R.Klein）：“計量經(jīng)濟學已經(jīng)在經(jīng)濟學科中居于最重要的地位”，“

3、在大多數(shù)大學和學院中，計量經(jīng)濟學的講授已經(jīng)成為經(jīng)濟學課程表中最有權(quán)威的一部分”。l薩繆爾森（P.Samuelson） ：“第二次大戰(zhàn)后的經(jīng)濟學是計量經(jīng)濟學的時代”。l56位獲獎者中位獲獎者中10位直接因為對計量經(jīng)濟學發(fā)展的貢獻位直接因為對計量經(jīng)濟學發(fā)展的貢獻而獲獎而獲獎 1969 R. Frish J. Tinbergen 1973 W. Leotief 1980 L. R. Klein 1984 R. Stone 1989 T. Haavelmo 2000 J. J. Heckman D. L. McFadden 2003 R. F. EngleC. W. J. Grangerl近近20位擔

4、任過世界計量經(jīng)濟學會會長位擔任過世界計量經(jīng)濟學會會長l30余位左右在獲獎成果中應用了計量經(jīng)濟學余位左右在獲獎成果中應用了計量經(jīng)濟學l從現(xiàn)代西方經(jīng)濟學的特征看從現(xiàn)代西方經(jīng)濟學的特征看l從西方經(jīng)濟學的發(fā)展歷史看從西方經(jīng)濟學的發(fā)展歷史看l從世界一流大學經(jīng)濟學課程表看從世界一流大學經(jīng)濟學課程表看l從國際經(jīng)濟學刊物論文看從國際經(jīng)濟學刊物論文看l從經(jīng)濟學的從經(jīng)濟學的“世界先進水平世界先進水平”看看 計量經(jīng)濟學在1998年教育部審定的學科分類中屬三級學科。 經(jīng)濟學（02）應用經(jīng)濟學（0202）數(shù)量經(jīng)濟學（020209）。 數(shù)量經(jīng)濟學中包括計量經(jīng)濟學，投入產(chǎn)出，數(shù)理經(jīng)濟學，及運籌學的一部分內(nèi)容（線性規(guī)劃，優(yōu)化

5、，決策理論和風險分析等）。 計量經(jīng)濟學是我國大學經(jīng)濟類專業(yè)本科學生的8門必修課之一。 l1960年，中國科學院經(jīng)濟研究所成立了一個經(jīng)濟數(shù)學方法研究組。l1979年3月，成立了中國數(shù)量經(jīng)濟研究會（現(xiàn)更名為中國數(shù)量經(jīng)濟學會 ） 并辦有一份雜志數(shù)量經(jīng)濟技術(shù)經(jīng)濟研究。l1980年中國數(shù)量經(jīng)濟學會首次舉辦計量經(jīng)濟學講習班 ，自此，計量經(jīng)濟學的教學與科研迅速展開 。l1998年7月教育部高等學校經(jīng)濟學科教學指導委員會首次將計量經(jīng)濟學列為我國大學經(jīng)濟類專業(yè)本科學生的8門必修課之一。 分析對象方面分析對象方面 l單方程模型 聯(lián)立方程組模型l小型的市場均衡模型 大型的宏觀經(jīng)濟模型 多國聯(lián)網(wǎng)的LINK計劃l靜態(tài)模

6、型 動態(tài)模型 l線性模型 非線性模型 分析技術(shù)方面分析技術(shù)方面 l回歸分析 時間序列分析 l參數(shù)模型分析 非參數(shù)分析 l還發(fā)展了許多處理和分析離散變量、受限變量等的專門技術(shù)數(shù)據(jù)利用方面數(shù)據(jù)利用方面 l截面數(shù)據(jù)、時間序列數(shù)據(jù) 面板數(shù)據(jù) 應用領(lǐng)域方面應用領(lǐng)域方面 l從宏觀計量擴展到微觀計量，從經(jīng)濟增長到就業(yè)和收入分配 l從經(jīng)濟管理擴展到企業(yè)經(jīng)營 l針對不同應用領(lǐng)域的專門計量經(jīng)濟學，如宏觀計量、微觀計量和金融市場計量經(jīng)濟學等，都有了很大的發(fā)展。 技術(shù)手段方面技術(shù)手段方面 計量分析軟件發(fā)展也很快，使得處理分析大量經(jīng)濟數(shù)據(jù)的能力越來越強，并為計量經(jīng)濟技術(shù)和思想的發(fā)展提供了更大的空間。 l單方程回歸分析l

7、聯(lián)立方程組模型l時間序列分析 經(jīng)濟活動的多因素性、隨機波動性以及事件發(fā)生的不可逆性一直影響著經(jīng)濟學的科學化進程。 l研究經(jīng)濟學無法建立實驗室 l經(jīng)濟問題中的變量卻沒有函數(shù)關(guān)系可言 隨著計量經(jīng)濟學的誕生，人們借助數(shù)學、統(tǒng)計學知識分析和預測經(jīng)濟問題。雖然這只有幾十年的時間，卻超過了經(jīng)濟學數(shù)百年積累起來的文字分析水平。 某企業(yè)生產(chǎn)的一種產(chǎn)品銷售情況不理想。在這種情況下，根據(jù)較低的價格通常引起較大需求的基本原理，經(jīng)營者考慮采取降價方式進行促銷，以奪取更大的市場份額、獲取更大的利潤。 此時的問題是，該企業(yè)是否真的應該降價？如果決定降價，應該降多大的幅度？ 在你作出降價決策和決定降價幅度之前，你需要哪些東

8、西幫助你進行決策呢？ 事實上，僅僅根據(jù)降價通常能夠促進銷售的一般經(jīng)濟規(guī)律貿(mào)然決定降價，很可能是不明智的。 如果需求的價格彈性較低，那么降價帶來的銷售增加就可能很有限，降價不僅不能帶來利潤增加，還可能造成更大的虧損。 也就是說，你需要知道的不只是價格會影響銷售，銷售量Q與價格P有負相關(guān)關(guān)系這樣的定性結(jié)論，而是一定幅度的價格變化對銷售量影響大小的具體數(shù)量或程度 。 我們需要知道的是銷售量與價格之間的函數(shù)關(guān)系Qf（P），而且需要知道其中每個參數(shù)的數(shù)值（例如，f（P）是線性函數(shù)Qf（P）a+bP，且其中的參數(shù)a=5000，b=200）或者知道需求彈性的具體數(shù)值。 因為只有這樣，我們才能預先知道，價格每

9、降低1單位銷量能夠提高200個單位，才能根據(jù)你打算降價的幅度，預先測算出銷售量將會增加的數(shù)值，并結(jié)合成本函數(shù)計算出利潤的變化，判斷降價策略能否帶來利潤，帶來多大的利潤，或者可能會有多大損失。 綜合評價實施降價策略的價值和意義，決定是否應該實施這種策略。 作為企業(yè)經(jīng)營決策的依據(jù)，如果發(fā)生大的差錯就會導致企業(yè)的決策錯誤，并可能斷送一個企業(yè)的前途，因此上述分析預測的準確程度非常重要。 要保證分析預測的準確性，則必須對分析過程中的各個步驟，以及分析和預測方法等的合理性、可靠性和有效性等，進行仔細的檢查、分析和評價，才能對分析預測的可靠性和可信程度有較大的把握，也能及時發(fā)現(xiàn)和糾正錯誤。 這些檢查和評價工

10、作，主要是利用統(tǒng)計分析的方法和技術(shù)，也是計量經(jīng)濟分析不可缺少的重要內(nèi)容。 推動消費需求是政府通常最關(guān)心的問題之一。要有效推動消費需求，必須先弄清人們的消費主要受什么因素影響。 一般來說，人們的收入水平是決定消費水平最根本的因素，但當前的消費究竟是由何種收入決定，則有許多不同的理論和意見。 假設我們傾向于接受凱恩斯主義的觀點，認為人們的消費需求取決于當前的可支配收入，當期消費C是當期可支配收入Y的線性函數(shù) ，那么有兩個工作是必須做的： 一是獲得上述函數(shù)中參數(shù) 和 的數(shù)值 二是驗證這種理論究竟是否正確 否則就即不能對這種理論觀點有充分信心，也無法利用它制定具體的經(jīng)濟政策。 YccYfC10)(0c

11、1c 獲得上述凱恩斯主義消費函數(shù)的參數(shù)值，以及檢驗這種消費理論的真?zhèn)?，也是計量?jīng)濟學能夠完成的工作和基本任務。 計量經(jīng)濟學的工作并不局限于上述例子。事實上，幾乎所有的經(jīng)濟實踐和理論問題，包括決策、政策分析、經(jīng)濟（GDP）增長和價格預測等，都可以用計量經(jīng)濟分析的方法進行實證研究。l計量經(jīng)濟學、計量經(jīng)濟分析的作用：證實理論、確定參數(shù)值，檢驗、驗證、預測、政策判斷?；蛘甙l(fā)現(xiàn)、驗證、具體化和應用經(jīng)濟規(guī)律。l某些定義：（1）利用經(jīng)濟理論、數(shù)學、統(tǒng)計推斷等工具，對經(jīng)濟現(xiàn)象分析的一門社會科學。（2）運用數(shù)理統(tǒng)計知識分析經(jīng)濟數(shù)據(jù)，對構(gòu)建與數(shù)理經(jīng)濟學之上的數(shù)學模型提供經(jīng)驗支持，并得出數(shù)量結(jié)果。 計量經(jīng)濟學就是對

12、經(jīng)濟問題進行定量實證研究的技術(shù)、方法和理論。數(shù)學統(tǒng)計學數(shù)理統(tǒng)計經(jīng)濟統(tǒng)計數(shù)理經(jīng)濟計量經(jīng)濟學l經(jīng)濟學是計量經(jīng)濟學的服務對象，計量經(jīng)濟學是提高經(jīng)濟學科科學性和實用性的工具。l一般經(jīng)濟理論（定性）是計量經(jīng)濟學的基礎(chǔ)。 例：關(guān)于失業(yè)問題的數(shù)量實證分析（1）菲利普斯曲線（工資和失業(yè)率）；（2）資本和技術(shù)變化的影響；（3）人口和移民的影響（供給方面）；（4）經(jīng)濟增長和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)（需求方面、結(jié)構(gòu)性失業(yè)）。l一般經(jīng)濟理論是修正計量經(jīng)濟分析模型、方法的依據(jù)。l一般經(jīng)濟理論是解讀計量分析結(jié)果的工具。l區(qū)別是定性為主、定量為主等。l目的和手段關(guān)系l計量的參數(shù)估計、模型檢驗、數(shù)據(jù)收集和處理、方法設計，應用分析中的置信區(qū)間

13、分析等，都與統(tǒng)計有關(guān)，以統(tǒng)計為基礎(chǔ)。l區(qū)別主要是，問題導向和數(shù)據(jù)導向，對模型重視程度、目的性強弱等。l數(shù)學（微積分、線性代數(shù)、概率統(tǒng)計）是計量分析（LS、級數(shù)、矩陣、方差、期望，）的基礎(chǔ)和工具。l數(shù)學知識（函數(shù)性質(zhì)等）對計量建模的作用。l計量經(jīng)濟學不是數(shù)學，是經(jīng)濟學。計量經(jīng)濟學不是數(shù)學，是經(jīng)濟學。一、計量經(jīng)濟分析的對象和材料l對象變量關(guān)系，計量經(jīng)濟模型l材料經(jīng)濟數(shù)據(jù)l 經(jīng)典計量經(jīng)濟學最基本的分析方法是回歸回歸分析分析（regression analysis）l回歸分析回歸分析： 用計量經(jīng)濟技術(shù)和精練的數(shù)據(jù)，對計量經(jīng)濟模型進行分析處理，估計出其中的參數(shù)，判斷模型的合理性和有效性，逐步調(diào)整和改進模

14、型，最終得出具體的應用模型。 回歸分析需要許多外圍工作作為基礎(chǔ)或者擴展，包括：建模、數(shù)據(jù)收集和處理、對模型的推斷檢驗、利用回歸分析結(jié)果進行的分析預測等，這些工作也是計量經(jīng)濟分析的組成部分。 1、建模2、準備數(shù)據(jù) 3、參數(shù)估計 4、檢驗和模型修正5、分析、預測和下結(jié)論1、結(jié)構(gòu)分析2、經(jīng)濟預測3、政策評價4、理論檢驗與發(fā)展l經(jīng)濟學中的結(jié)構(gòu)分析是對經(jīng)濟現(xiàn)象中變量之間相互關(guān)系的研究。 l結(jié)構(gòu)分析所采用的主要方法是彈性分析、乘數(shù)分析與比較靜力分析。 l計量經(jīng)濟學模型的功能是揭示經(jīng)濟現(xiàn)象中變量之間的相互關(guān)系，即通過模型得到彈性、乘數(shù)等。l應用舉例l計量經(jīng)濟學模型作為一類經(jīng)濟數(shù)學模型，是從用于經(jīng)濟預測，特別

15、是短期預測而發(fā)展起來的。l l計量經(jīng)濟學模型是以模擬歷史、從已經(jīng)發(fā)生的經(jīng)濟活動中找出變化規(guī)律為主要技術(shù)手段。 l對于非穩(wěn)定發(fā)展的經(jīng)濟過程，對于缺乏規(guī)范行為理論的經(jīng)濟活動，計量經(jīng)濟學模型預測功能失效。l模型理論方法的發(fā)展以適應預測的需要。l政策評價的重要性。l經(jīng)濟政策的不可試驗性。l計量經(jīng)濟學模型的“經(jīng)濟政策實驗室”功能。l實踐是檢驗真理的唯一標準。 l任何經(jīng)濟學理論，只有當它成功地解釋了過去，才能為人們所接受。 l計量經(jīng)濟學模型提供了一種檢驗經(jīng)濟理論的好方法。 l對理論假設的檢驗可以發(fā)現(xiàn)和發(fā)展理論。lEviewslSPSS/PClSASlMicro TSPlGAUSSlPC-GIVElMatl

16、ab 和Mathematica一、經(jīng)濟變量宏觀、微觀，流量、存量（投資額和固定資產(chǎn)總額，收入和財產(chǎn)） 數(shù)量（產(chǎn)值、價格、年齡）、非數(shù)量（學歷、性別等）連續(xù)、離散派生變量（增長率、均值等）Note：1、經(jīng)濟變量是隨機變量 2、虛擬變量l不相關(guān)關(guān)系：張三收入和李四支出，l相關(guān)關(guān)系：冷飲費和電費l因果關(guān)系：電費和氣溫l相互影響關(guān)系：收入和消費。工資和物價l恒等關(guān)系：用電量和電費，利潤分配 因果關(guān)系是研究的核心，但是確立因果關(guān)系需要十分注意：一個統(tǒng)計關(guān)系式，不管結(jié)論如何強或多么有啟發(fā)性，本身都不足以確立因果關(guān)系，確立因果關(guān)系必須來自這種或那種理論（經(jīng)濟、物理等）的根據(jù)。l單方程l聯(lián)立方程組l時間序列（

17、ARIMA，ECM）l靜態(tài)l動態(tài)l均衡非均衡l計量經(jīng)濟分析的材料l經(jīng)濟規(guī)律的信息載體一、種類：時間序列time series（年、月、日、高頻）截面cross sectional面板Panel data微觀、宏觀、金融、貿(mào)易等l截面數(shù)據(jù)：在同一時間點上 ，對不同觀測單位觀察得到的多個數(shù)據(jù)構(gòu)成的數(shù)據(jù)集。l時間序列數(shù)據(jù)：對同一個觀測單位，在不同時點的多個觀測值構(gòu)成的觀測值序列。l面板數(shù)據(jù)：由許多個體組成的同一個橫截面，在不同時點的觀測值構(gòu)成的數(shù)據(jù)。來源：統(tǒng)計、調(diào)查，非實驗質(zhì)量：非實驗，歷史數(shù)據(jù)殘缺，各種偏誤（觀測誤差、選擇性、隨機性問題、處理方法問題）加工：加總、指數(shù)運算、季節(jié)調(diào)整，隨變量作變換結(jié)

18、論：研究結(jié)果的質(zhì)量不可能高于數(shù)據(jù)的質(zhì)量。不管方法多么科學。l 廣義計量經(jīng)濟學和狹義計量經(jīng)濟學 l 初、中、高級計量經(jīng)濟學 l 理論計量經(jīng)濟學和應用計量經(jīng)濟學l 經(jīng)典計量經(jīng)濟學和非經(jīng)典計量經(jīng)濟學 l 微觀計量經(jīng)濟學和宏觀計量經(jīng)濟學 l廣義計量經(jīng)濟學是利用經(jīng)濟理論、數(shù)學以及統(tǒng)計學定量研究經(jīng)濟現(xiàn)象的經(jīng)濟計量方法的統(tǒng)稱，包括回歸分析方法、投入產(chǎn)出分析方法、時間序列分析方法等。l狹義計量經(jīng)濟學，也就是我們通常所說的計量經(jīng)濟學，以揭示經(jīng)濟現(xiàn)象中的因果關(guān)系為目的，在數(shù)學上主要應用回歸分析方法。l本課程中的計量經(jīng)濟學模型，就是狹義計量經(jīng)濟學意義上的經(jīng)濟數(shù)學模型。l初級以計量經(jīng)濟學的數(shù)理統(tǒng)計學基礎(chǔ)知識和經(jīng)典的線

19、性單方程模型理論與方法為主要內(nèi)容；l中級以用矩陣描述的經(jīng)典的線性單方程模型理論與方法、經(jīng)典的線性聯(lián)立方程模型理論與方法，以及傳統(tǒng)的應用模型為主要內(nèi)容；l高級以非經(jīng)典的、現(xiàn)代的計量經(jīng)濟學模型理論、方法與應用為主要內(nèi)容。l本課程定位于中級水平上，適當引入高級的內(nèi)容。 l理論計量經(jīng)濟學是以介紹、研究計量經(jīng)濟學的理論與方法為主要內(nèi)容，側(cè)重于理論與方法的數(shù)學證明與推導，與數(shù)理統(tǒng)計聯(lián)系極為密切。除了介紹計量經(jīng)濟模型的數(shù)學理論基礎(chǔ)、普遍應用的計量經(jīng)濟模型的參數(shù)估計方法與檢驗方法外，還研究特殊模型的估計方法與檢驗方法，應用了廣泛的數(shù)學知識。l應用計量經(jīng)濟學則以建立與應用計量經(jīng)濟學模型為主要內(nèi)容，強調(diào)應用模型的

20、經(jīng)濟學和經(jīng)濟統(tǒng)計學基礎(chǔ)，側(cè)重于建立與應用模型過程中實際問題的處理。l本課程是二者的結(jié)合。l經(jīng)典計量經(jīng)濟學（Classical Econometrics） 一般指20世紀70年代以前發(fā)展并廣泛應用的計量經(jīng)濟學。 R.Frish創(chuàng)立 T.Haavelmo建立了它的概率論基礎(chǔ) L.R.Klein成為其理論與應用的集大成者l經(jīng)典計量經(jīng)濟學在理論方法方面特征是： 模型類型隨機模型； 模型導向理論導向； 模型結(jié)構(gòu)線性或者可以化為非線性，因果分析，解釋變量具有同等地位，模型具有明確的形式和參數(shù)； 數(shù)據(jù)類型以時間序列數(shù)據(jù)或者截面數(shù)據(jù)為樣本，被解釋變量為服從正態(tài)分布的連續(xù)隨機變量； 估計方法僅利用樣本信息，采用

21、最小二乘方法或者最大似然方法估計模型。l經(jīng)典計量經(jīng)濟學在應用方面的特征是： 應用模型方法論基礎(chǔ)實證分析、經(jīng)驗分析、歸納； 應用模型的功能結(jié)構(gòu)分析、政策評價、經(jīng)濟預測、理論檢驗與發(fā)展； 應用模型的領(lǐng)域傳統(tǒng)的應用領(lǐng)域，例如生產(chǎn)、需求、消費、投資、貨幣需求，以及宏觀經(jīng)濟等。經(jīng)經(jīng)典典計計量量經(jīng)經(jīng)濟濟學學創(chuàng)立創(chuàng)立建立第建立第1個應用模型個應用模型建立概率論基礎(chǔ)建立概率論基礎(chǔ)發(fā)展數(shù)據(jù)基礎(chǔ)發(fā)展數(shù)據(jù)基礎(chǔ)發(fā)展應用模型發(fā)展應用模型TinbergenFrischHaavelmoStoneKlein建立投入產(chǎn)出模型建立投入產(chǎn)出模型Leontiefl非經(jīng)典計量經(jīng)濟學一般指20世紀70年代以來發(fā)展的計量經(jīng)濟學理論、方法及應用模型，也稱為現(xiàn)代計量經(jīng)濟學。l非經(jīng)典計量經(jīng)濟學主要包括：微觀計量經(jīng)濟學、非參數(shù)計量經(jīng)濟學、時間序列計量經(jīng)濟學和動態(tài)計量經(jīng)濟學等。l非經(jīng)典計量經(jīng)濟學的內(nèi)容體系：模型類型非經(jīng)典的計量經(jīng)濟學問題、模型導向非經(jīng)典的計量經(jīng)濟學問題、模型結(jié)構(gòu)非經(jīng)典的計量經(jīng)濟學問題、數(shù)據(jù)類型非經(jīng)典的計量經(jīng)濟學問題和估計方法非經(jīng)典的計量經(jīng)濟學問題。非非經(jīng)經(jīng)典典計計量量經(jīng)經(jīng)濟濟學學微觀計量：微觀計量：選擇性樣本模型選擇性樣本模型微觀計量：微觀計量：離散選擇模型離散選擇模型時間序列：時間序列：協(xié)整理論協(xié)整理論現(xiàn)代宏觀計量現(xiàn)代宏觀計量時間序列：時間序列：ARCH現(xiàn)代金融計量現(xiàn)代金融計量EngleHec