銀行管理風(fēng)險(xiǎn)-繼續(xù)教育

1、在線考試：2016 年企業(yè)類考試卷一、單選題1、按照業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)特性的不同，商業(yè)銀行的客戶可劃分為（）。A、企業(yè)類客戶和機(jī)構(gòu)類客戶B、法人客戶與個(gè)人客戶C、單一法人客戶和集團(tuán)法人客戶D、一般客戶和VIP客戶【正確答案】 B【您的答案】 B 正確 【答案解析】 按照業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)特性的不同，商業(yè)銀行的客戶可劃分為法人客戶與個(gè)人客戶，法人客戶根據(jù)其機(jī)構(gòu)性質(zhì)可以分為企業(yè)類客戶和機(jī)構(gòu)類客戶，企業(yè)類客戶根據(jù)其組織形式不同可劃分為單一法人客戶和集團(tuán)法人客戶。2、最常見的收益率曲線形態(tài)是（）。A、正向收益率曲線B、反向收益率曲線C、水平收益率曲線D、波動(dòng)收益率曲線【正確答案】 A【您的答案】 D【答案解析

2、】正向收益率曲線：投資期限越長，收益率越高，最常見的收益率曲線形態(tài)。3、商業(yè)銀行最常見的資產(chǎn)負(fù)債期限錯(cuò)配情況是將大量短期借款（負(fù)債）用于（）。A、短期貸款B、定期貸款C、長期貸款D、活期貸款【正確答案】 C【您的答案】 C 正確 【答案解析】 本題考查資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)。商業(yè)銀行最常見的資產(chǎn)負(fù)債期限錯(cuò)配情況是將大量短期借款（負(fù)債）用于長期貸款（資產(chǎn)），即“借短貸長”，選項(xiàng)C 正確。4、國際收支逆差與國際儲(chǔ)備之比。 該指標(biāo)反映以一國國際儲(chǔ)備彌補(bǔ)其國際收支逆差的能力，一般限度是（ ）。A、 20%B、 15% 25%C、 100%D、 150%【正確答案】 D【您的答案】 D 正確 【答案解析】 國

3、際收支逆差與國際儲(chǔ)備之比。差的能力，一般限度是150%。該指標(biāo)反映以一國國際儲(chǔ)備彌補(bǔ)其國際收支逆5、商業(yè)銀行根據(jù)自身業(yè)務(wù)特色和需要，進(jìn)行壓力測試的風(fēng)險(xiǎn)因素的變化，其中，失業(yè)率等重要宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)上下波幅超過（ ）。GDP、CPI、A、 10%B、 20%C、 30%D、 50%【正確答案】 B【您的答案】【答案解析】 GDP、 CPI、失業(yè)率等重要宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)上下波幅超過20%。6、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)將收集到的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)因素按照（）進(jìn)行排序。A、影響程度和緊迫性B、影響程度和時(shí)間先后C、時(shí)間先后和重要程度D、時(shí)間先后和緊迫性【正確答案】 A【您的答案】 A 正確 【答案解析】 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)

4、當(dāng)將收集到的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)因素按照影響程度和緊迫性進(jìn)行優(yōu)先排序。 為此，商業(yè)銀行需要明確界定對不同利益持有者承擔(dān)的責(zé)任，可能產(chǎn)生的結(jié)果。選項(xiàng)A 正確。7、下列各項(xiàng)中不屬于損失類型的有（）。以及即將執(zhí)行的決策A、預(yù)期損失B、非預(yù)期損失C、災(zāi)難性損失D、間接性損失【正確答案】 D【您的答案】 A【答案解析】損失類型有預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失。8、流動(dòng)性比例=流動(dòng)性資產(chǎn)余額流動(dòng)性負(fù)債余額×100%，該指標(biāo)不應(yīng)低于（）。A、 25%B、 75%C、 100%D、 150%【正確答案】A【您的答案】A正確【答案解析】流動(dòng)性比例=流動(dòng)性資產(chǎn)余額流動(dòng)性負(fù)債余額×100%，該指標(biāo)不應(yīng)低于

5、25% 。9、以單一的指標(biāo)作為衡量銀行整體操作風(fēng)險(xiǎn)的尺度，并以此為基礎(chǔ)配置操作風(fēng)險(xiǎn)資本的方法是（）。A、標(biāo)準(zhǔn)法B、高級(jí)計(jì)量法C、基本指標(biāo)法D、缺口分析法【正確答案】C【您的答案】C正確【答案解析】 基本指標(biāo)法以單一的指標(biāo)作為衡量銀行整體操作風(fēng)險(xiǎn)的尺度，并以此為基礎(chǔ)配置操作風(fēng)險(xiǎn)資本的方法。10、銀行監(jiān)管是由 （）主導(dǎo)、實(shí)施的監(jiān)督管理行為，監(jiān)管部門通過制定法律、制度和規(guī)則，實(shí)施監(jiān)督檢查，促進(jìn)金融體系的安全和穩(wěn)定，有效保護(hù)存款人利益。A、行業(yè)協(xié)會(huì)B、政府C、審計(jì)機(jī)構(gòu)D、商業(yè)銀行【正確答案】 B【您的答案】 B 正確 【答案解析】本題考查銀行監(jiān)管的概念。11、根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的建議，銀行董事會(huì)應(yīng)當(dāng)把（

6、）看作是他們最重要的代理人。A、總經(jīng)理B、注冊會(huì)計(jì)師C、財(cái)務(wù)總監(jiān)D、董秘【正確答案】 B【您的答案】 B 正確 【答案解析】 根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的建議，銀行董事會(huì)應(yīng)當(dāng)把注冊會(huì)計(jì)師看作是他們最重要的代理人， 應(yīng)當(dāng)利用注冊會(huì)計(jì)師獨(dú)立、公正地評(píng)價(jià)管理層提供的銀行經(jīng)營管理信息，以有效制約和監(jiān)督管理層的行為。B 符合題意。12、對于商業(yè)銀行來說，市場風(fēng)險(xiǎn)中最重要的是（） 。A、利率風(fēng)險(xiǎn)B、股票風(fēng)險(xiǎn)C、商品風(fēng)險(xiǎn)D、匯率風(fēng)險(xiǎn)【正確答案】 A【您的答案】 A 正確 【答案解析】在商業(yè)銀行面臨的市場風(fēng)險(xiǎn)中，利率風(fēng)險(xiǎn)尤為重要。13、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的核心步驟是（）。A、了解機(jī)構(gòu)B、規(guī)劃監(jiān)管行動(dòng)C、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估D、風(fēng)險(xiǎn)衡量【正確

7、答案】 C【您的答案】 C 正確 【答案解析】風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管最為核心的步驟。14、（）是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機(jī)制或制度安排，是商業(yè)銀行內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)和權(quán)利分配體系的具體表現(xiàn)形式。A、商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略B、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)文化C、商業(yè)銀行內(nèi)部控制D、商業(yè)銀行公司治理【正確答案】 D【您的答案】 C【答案解析】 商業(yè)銀行公司治理是指控制、 管理商業(yè)銀行的一種機(jī)制或制度安排， 是商業(yè)銀行內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)和權(quán)利分配體系的具體表現(xiàn)形式。15、下列關(guān)于金融風(fēng)險(xiǎn)造成的損失的說法，不正確的是（）。A、金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失B、商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的方式來應(yīng)

8、對和吸收預(yù)期損失C、商業(yè)銀行通常依靠中央銀行救助來應(yīng)對非預(yù)期損失D、商業(yè)銀行對于因衍生品交易等過度投機(jī)行為所造成的災(zāi)難性損失，應(yīng)當(dāng)采取嚴(yán)格限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的做法加以規(guī)避【正確答案】 C【您的答案】 C 正確 【答案解析】商業(yè)銀行利用資本金來應(yīng)對非預(yù)期損失，而不是依靠中央銀行救助。16、風(fēng)險(xiǎn)管理的“三道防線”模式，第二道防線是（）。A、風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門B、前臺(tái)業(yè)務(wù)部門C、內(nèi)部審計(jì)D、外部監(jiān)督機(jī)構(gòu)【正確答案】 A【您的答案】 A 正確 【答案解析】第二道防線風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門。17、商業(yè)銀行的流動(dòng)性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于（）。A、 30%B、 50%C、 70%D、 100%【正確答案】 D【您的答案】 D

9、 正確 【答案解析】商業(yè)銀行的流動(dòng)性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于100%。18、隨著我國利率市場化進(jìn)程的推進(jìn)，（）將逐步成為我國金融業(yè)最主要的市場風(fēng)險(xiǎn)。A、利率風(fēng)險(xiǎn)B、匯率風(fēng)險(xiǎn)C、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)D、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)【正確答案】 A【您的答案】 A 正確 【答案解析】 隨著我國利率市場化進(jìn)程的推進(jìn)，利率風(fēng)險(xiǎn)將逐步成為我國金融業(yè)最主要的市場風(fēng)險(xiǎn)。19、由于人為錯(cuò)誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)是（）。A、市場風(fēng)險(xiǎn)B、操作風(fēng)險(xiǎn)C、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D、信用風(fēng)險(xiǎn)【正確答案】 B【您的答案】 B 正確 【答案解析】由于人為錯(cuò)誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)是操作風(fēng)險(xiǎn)。20、巴塞爾協(xié)議正式提出并規(guī)定（）作為

10、第三支柱，是對（）（第一支柱）和（）（第二支柱）的補(bǔ)充。A、市場約束、監(jiān)督檢查、最低資本要求B、市場約束、最低資本要求、監(jiān)督檢查C、最低資本要求、監(jiān)督檢查、市場約束D、監(jiān)督檢查、最低資本要求、市場約束【正確答案】 B【您的答案】 C【答案解析】 巴塞爾協(xié)議正式提出并規(guī)定市場約束作為第三支柱， 是對最低資本要求 （第一支柱）和監(jiān)督檢查（第二支柱）的補(bǔ)充。這表明強(qiáng)化信息披露、提高信息披露質(zhì)量作為一項(xiàng)重要的監(jiān)管措施，其作用和地位得到了空前的提高。B 符合題意。21、市場風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)等于市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求乘以（）。A、 12.5B、 8C、 7.5D、 10【正確答案】 A【您的答案】 A正確【答案解析

11、】市場風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)等于市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求乘以12.5 。22、（）是在風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警報(bào)告已經(jīng)作出，而決策部門尚未采取相應(yīng)措施之前，由風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警部門或決策部門對尚未爆發(fā)的潛在風(fēng)險(xiǎn)提前采取控制措施，避免風(fēng)險(xiǎn)繼續(xù)擴(kuò)大對商業(yè)銀行造成不利影響。A、及時(shí)性處置B、全面性處置C、預(yù)控性處置D、定期性處置【正確答案】 C【您的答案】【答案解析】預(yù)控性處置是在風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警報(bào)告已經(jīng)作出，而決策部門尚未采取相應(yīng)措施之前，由風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警部門或決策部門對尚未爆發(fā)的潛在風(fēng)險(xiǎn)提前采取控制措施， 避免風(fēng)險(xiǎn)繼續(xù)擴(kuò)大對商業(yè)銀行造成不利影響。23、國際銀行業(yè)開展實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估主要采用（）。A、打分卡方法B、定性評(píng)估法C、定量評(píng)估法D、系統(tǒng)評(píng)估法【正

12、確答案】 A【您的答案】 B【答案解析】 本題考查風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估最佳實(shí)踐。 國際銀行業(yè)開展實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估主要采用打分卡方法。 A 符合題意。24、監(jiān)管部門是市場約束的核心, 其作用不包括（）。A、制定信息披露標(biāo)準(zhǔn)和指南，提高信息的可靠性和可比性B、實(shí)施懲戒，即建立有效的監(jiān)督檢查，確保政策執(zhí)行和有效信息披露C、引導(dǎo)其他市場參與者改進(jìn)做法，強(qiáng)化監(jiān)督D、建立風(fēng)險(xiǎn)處置和退出機(jī)制，促進(jìn)行政約束機(jī)制最終發(fā)揮作用【正確答案】 D【您的答案】 D 正確 【答案解析】監(jiān)管部門是市場約束的核心，其作用在于：一是制定信息披露標(biāo)準(zhǔn)和指南，提高信息的可靠性和可比性；二是實(shí)施懲戒， 即建立有效的監(jiān)督檢查制度，確保政策執(zhí)行和有效信息披露； 三是引導(dǎo)其他市場參與者改進(jìn)做法，強(qiáng)化監(jiān)督； 四是建立風(fēng)險(xiǎn)處置和退出機(jī)制，促進(jìn)市場約束機(jī)制最終發(fā)揮作用。D符合題意。25、（）巴塞爾委員會(huì)針對2007 年國際金融危機(jī)