風險管理競賽題

1、風險管理競賽題時限：90分鐘一、單項選擇題（共45題，每小題1分，共45分）以下各小題所給出的四個選項中，只有一項符合題目要求，請選擇相應(yīng)選項，不選、錯選均不得分。1.下列關(guān)于先進的風險管理理念的說法，不正確的是（ ）。A.風險管理的目標是消除風險B.風險管理戰(zhàn)略應(yīng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略C.風險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段D.商業(yè)銀行應(yīng)了解所有風險，建立和完善風險控制機制，對不了解或無把握控制風險的業(yè)務(wù)，應(yīng)采取審慎態(tài)度2.商業(yè)銀行通過制定一系列制度、程序和方法，對風險進行（ ）。A.事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正B.事前監(jiān)督和糾正

2、、事中防范、事后控制C.事前控制、事中監(jiān)督和糾正、事后防范D.事前防范、事中監(jiān)督和糾正、事后控制3.如果一家商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為10億元，總負債為7億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為2年，負債加權(quán)平均久期為3年，那么久期缺口等于（ ）。A.-1B.1C.-0.1D.0.14.下列關(guān)于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略基本內(nèi)容的說法，不正確的是（ ）。A.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標和實現(xiàn)路徑B.戰(zhàn)略目標可以分為戰(zhàn)略遠景、階段性戰(zhàn)略目標和主要發(fā)展指標等C.戰(zhàn)略目標決定了實現(xiàn)路徑D.各家商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標應(yīng)當是一致的5.正態(tài)隨機變量X的觀測值落在距均值的距離為2倍標準差范圍內(nèi)的概率約為（ ）。A.68B.95C.32D.506

3、.下列關(guān)于商業(yè)銀行風險管理模式經(jīng)歷的四個發(fā)展階段的說法，不正確的是（ ）。A.資產(chǎn)風險管理模式階段，商業(yè)銀行的風險管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風險管理，強調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性B.負債風險管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動負債變?yōu)楸粍迂搨鵆.資產(chǎn)負債風險管理模式階段，重點強調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負債業(yè)務(wù)風險的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標互相替換和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風險控制D.全面風險管理模式階段，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風險管理7.商業(yè)銀行對外幣的流動性風險管理不包括（ ）。A.將流動性管理權(quán)限集中在總部或分散到各分行B.將最終的監(jiān)督和控制全

4、球流動性的權(quán)力集中在總部或分散到各分行C.制定各幣種的流動性管理策略D.制定外匯融資能力受到損害時的流動性應(yīng)急計劃8.我國商業(yè)銀行法規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過（ ），流動性資產(chǎn)余額與流動性負債余額的比例不得低于（ ）。A.75，25 B.75，15C.50，15D.50，259.通過現(xiàn)金流分析估計商業(yè)銀行的流動性需求，商業(yè)銀行未來時段內(nèi)的流動性頭寸等于（ ）加總。(1)新貸款凈增值的預(yù)測值(2)存款凈流量的預(yù)測值(3)其他資產(chǎn)凈流量預(yù)測值(4)其他負債凈流量預(yù)測值(5)期初的“剩余”或“赤字”A.(1)、(2)B.(1)、(2)、(3)C.(1)、(2)、(5)D.(1)

5、、(2)、(3)、(4)、(5)10.下列關(guān)于銀行資產(chǎn)負債利率風險的說法，不正確的是（ ）。A.當市場利率上升時，銀行資產(chǎn)價值下降B.當市場利率上升時，銀行負債價值上升C.資產(chǎn)的久期越長，資產(chǎn)的利率風險越大D.負債的久期越長，負債的利率風險越大11.市場風險內(nèi)部模型法的局限性不包括（ ）。A.不能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對價格波動的敏感性B.未涵蓋價格劇烈波動等可能會對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件C.不能計量非交易業(yè)務(wù)中的市場風險D.不能在不同業(yè)務(wù)和風險類別之間進行比較和匯總12.下列關(guān)于銀行監(jiān)管基本原則的說法，不正確的是（ ）。A.公開原則是指監(jiān)管活動除法律規(guī)定需要保密的以外，應(yīng)當具有適

6、當?shù)耐该鞫菳.公正原則是指銀行業(yè)市場的參與者具有平等的法律地位，銀監(jiān)會進行監(jiān)管活動時應(yīng)當平等對待所有參與者C.對公正原則應(yīng)該把握兩個方面，一是實體公正，二是程序公正D.效率原則是指銀監(jiān)會在進行監(jiān)管活動中要以提高銀行業(yè)整體效率為目標13.一般情況下，商業(yè)銀行通常采取撮損失準備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對（ ）。A.預(yù)期損失B.非預(yù)期損失C.災(zāi)難性損失D.經(jīng)濟損失14.如果一個資產(chǎn)期初投資100元，期末收入150元，那么該資產(chǎn)的對數(shù)收益率為（ ）。A.0.1B.0.2C.0.3D.0.415.風險管理文化的精神核心和最重要、最高層次的因素是（ ）。A.風險管理知識B.風險管理制度C.風險管理理念D.風

7、險管理技能16.某銀行資產(chǎn)為100億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為5年，負債為90億元，負債加權(quán)平均久期為4年，根據(jù)久期分析方法，當市場利率下降時，銀行的流動性（ ）。A.加強B.減弱C.不變D.無法確定17.現(xiàn)金頭寸指標越高，意味著商業(yè)銀行有較好的流動性。該指標的計算公式為（ ）。A.(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)總資產(chǎn)B.現(xiàn)金頭寸總資產(chǎn)C.現(xiàn)金頭寸總負債D.(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)總負債18.戰(zhàn)略風險管理的基本假設(shè)不包括（ ）。A.準確預(yù)測未來風險事件的可能性是存在的B.預(yù)防工作有助于避免或減少風險事件和未來損失C.如果對未來風險加以有效管理和利用，風險有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機會D.風險可以完全避免19.商業(yè)銀行

8、在實施內(nèi)部市場風險管理時，計算經(jīng)濟資本的公式為（ ）。A.市場風險經(jīng)濟資本=乘數(shù)因子×VARB.市場風險經(jīng)濟資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子)×VARC.市場風險經(jīng)濟資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子)VARD.市場風險經(jīng)濟資本=VAR(附加因子+最低乘數(shù)因子)20.（ ）是指銀行掌握的可用于即時支付的流動資產(chǎn)不足以滿足支付需要，從而使銀行喪失清償能力的可能性。A.流到性風險B.國家風險C.聲譽風險D.法律風險21.某2年期債券，每年付息一次，到期還本，面值為100元，票面利率為10，市場利率為10，則該債券的麥考利久期為（ ）年。A.1B.1.5C.1.91D.222.如果兩筆

9、貸款的信用風險隨著風險因素的變化同時上升或下降，則下列說法正確的是（ ）。A.這兩筆貸款的信用風險是不相關(guān)的B.這兩筆貸款的信用風險是負相關(guān)的C.這兩筆貸款同時發(fā)生損失的可能性比較大D.這兩筆貸款構(gòu)成的貸款組合的風險大于各筆貸款信用風險的簡單加總23.系統(tǒng)性風險因素對貸款組合信用風險的影響，主要是由（ ）的變動反映出來。A.借款人管理層因素B.借款人的生產(chǎn)經(jīng)營狀況C.借款人所在行業(yè)因素D.宏觀經(jīng)濟因素24.我國商業(yè)銀行監(jiān)管當局借鑒國際先進經(jīng)驗，提出了商業(yè)銀行公司治理的要求，以下不屬于該要求的是（ ）。A.完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序B.明確股東。董事、監(jiān)事和高級

10、管理人員的權(quán)利、義務(wù)C.董事會應(yīng)確保薪酬政策及其做法與商業(yè)銀行的公司文化、長期目標和戰(zhàn)略、控制環(huán)境相一致D.建立完善的信息報告和信息披露制度25.某企業(yè)2006年凈利潤為0.5億元人民幣，2005年末總資產(chǎn)為10億元人民幣，2006年末總資產(chǎn)為15億元人民幣，該企業(yè)2006年的總資產(chǎn)收益率為（ ）。A.2.00B.4.00C.3.33D.3.0026.在單一客戶限額管理中，客戶所有者權(quán)益為2億元，杠桿系數(shù)為0.8，則該客戶最高債務(wù)承受額為（ ）億元。A.2.5B.0.8C.2.0D.1.627.下列指標中屬于客戶風險的基本面指標的是（ ）。A.凈資產(chǎn)負債率B.流動比率C.管理層素質(zhì)D.現(xiàn)金比率

11、28.風險水平類指標不包括（ ）。A.核心負債比率B.預(yù)期損失率C.關(guān)注類貸款遷徙率D.不良貸款撥備覆蓋率29.下列情況會引發(fā)基準風險的是（ ）。A.利息收入和利息支出依據(jù)相同的基準利率，該利率波動劇烈B.利息收入和利息支出依據(jù)相同的基準利率，該利率較穩(wěn)定C.利息收入和利息支出依據(jù)不同的基準利率，兩種利率變動一致D.利息收入和利息支出依據(jù)不同的基準利率，兩種利率不同步變化30.下列關(guān)于巴塞爾委員會在1996年的資本協(xié)議市場風險補充規(guī)定中，對市場風險內(nèi)部模型提出的定量要求，表述不正確的是（ ）。A.置信水平采用99的雙尾置信區(qū)間B.持有期為10個營業(yè)日C.市場風險要素價格的歷史觀測期至少為1年D

12、.至少每3個月更新一次數(shù)據(jù)31.一般說來，集團法人客戶的信用風險特征不包括（ ）。A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁B.連環(huán)擔保十分普遍C.財務(wù)報表真實性差D.資金鏈脆弱32.下列關(guān)于資本監(jiān)管的說法，不正確的是（ ）。A.商業(yè)銀行的核心資本具備兩個特征：一是應(yīng)能夠不受限制地用于沖銷商業(yè)銀行經(jīng)營過程中的任何損失；二是隨時可以動用B.按照商業(yè)銀行資本充足率管理辦法，商業(yè)銀行資本充足率不得低于8，核心資本充足率不得低于4C.未分配利潤屬于核心資本D.少數(shù)股權(quán)屬于附屬資本33.目前普遍認為有助于改善商業(yè)銀行聲譽風險管理的最佳操作實踐不包括（ ）。A.減少營業(yè)網(wǎng)點B.強化聲譽風險管理培訓(xùn)C.確保及時處理投訴和批評D.

13、從投訴和批評中積累早期預(yù)警經(jīng)驗34.在債項評級中，違約損失率的估計公式為貸款損失、違約風險暴露，下列相關(guān)表述正確的是（ ）。A.違約風險暴露是指債務(wù)人違約時的預(yù)期表內(nèi)項目暴露B.只有客戶已經(jīng)違約，才會存在違約風險暴露C.違約損失率是一個事后概念D.估計違約損失率的損失是會計損失35.某企業(yè)2006年銷售收入為6億元，銷售成本為3億元，2005年末應(yīng)收賬款為1.4億元，2006年末應(yīng)收賬款為1億元，則該企業(yè)2006年應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為（ ）天。A.60B.72C.84D.9036.貸款轉(zhuǎn)讓按轉(zhuǎn)讓的資金流向可以分為（ ）。A.單筆貸款轉(zhuǎn)讓和組合貸款轉(zhuǎn)讓B.一次性轉(zhuǎn)讓和回購式轉(zhuǎn)讓C.無追索轉(zhuǎn)讓和有追

14、索轉(zhuǎn)讓D.代管式轉(zhuǎn)讓和非代管式轉(zhuǎn)讓37.巴塞爾新資本協(xié)議通過降低（ ）要求，鼓勵商業(yè)銀行采用（ ）技術(shù)。A.監(jiān)管資本，高級風險量化B.經(jīng)濟資本，高級風險量化C.會計資本，風險定性分析D.注冊資本，風險定性分析38.下列關(guān)于各風險管理組織中各機構(gòu)主要職責的說法，正確的是（ ）。A.董事會負責執(zhí)行風險管理政策，制定風險管理的程序和操作規(guī)程B.高級管理層是商業(yè)銀行的最高風險管理、決策機構(gòu)，承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任C.風險管理委員會根據(jù)風險管理部門提供的信息，做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施D.風險管理部門從事內(nèi)部盡職監(jiān)督、財務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作39.若借款人甲、乙在內(nèi)部評級中的違約

15、概率分別為0.02和0.04，則根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議定義的二者的違約概率分別為（ ）。A.0.02，0.04B.0.03，0.03C.0.02，0.03D.0.03，0.0440.不良貸款撥備覆蓋率計算公式為（ ）。A.(一般準備+專項準備+特種準備)(次級類貸款+可疑類貸款)B.(一般準備+專項準備+特種準備)(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)C.(一般準備+專項準備)(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)D.(一般準備+專項準備)(次級類貸款+可疑類貸款)41.“不要將所有雞蛋放在一個籃子里”這一投資格言說明的風險管理策略是（ ）。A.風險分散B.風險對沖C.風險轉(zhuǎn)移D.風險補償42.

16、國際商業(yè)銀行用來考量商業(yè)銀行的盈利能力和風險水平的最佳方法是（ ）。A.股本收益率(ROE)B.資產(chǎn)收益率(ROA)C.風險調(diào)整的業(yè)績評估方法(RAPM)D.風險價值(VAR)43.商業(yè)銀行與借款人簽訂貸款合同時，要求第三方提供擔保，當借款人財務(wù)狀況惡化、違反借款合同或無法償還貸款本息時，商業(yè)銀行可以通過執(zhí)行擔保來爭取貸款本息的最終償還或減少損失，這種風險管理的方法屬于（ ）。A.風險轉(zhuǎn)移B.風險補償C.風險分散D.風險規(guī)避44.下列對于影響期權(quán)價值因素的理解，不正確的是（ ）。A.當期權(quán)期限增加時，買方期權(quán)的價值會相應(yīng)增加B.隨著波動率的增加，買方期權(quán)的價值會相應(yīng)增加C.隨著波動率的增加，賣

17、方期權(quán)的價值會相應(yīng)減少D.當期權(quán)期限增加時，賣方期權(quán)的價值會相應(yīng)增加45.馬柯維茨提出的（ ）描繪出了資產(chǎn)組合選擇的最基本、最完整的框架，是目前投資理論和投資實踐的主流方法。A.均值方差模型B.資本資產(chǎn)定價模型C.套利定價理論D.二叉樹模型二、多項選擇題（共40題，每小題1分，共40分）以下各小題所給出的五個選項中，有兩項或兩項以上符合題目要求，請選擇相應(yīng)選項，多選、少選、錯選均不得分。1.下列關(guān)于客戶評級、評分的驗證的說法，正確的有（ ）。A.這些驗證是監(jiān)管部門的責任B.隨著客戶的發(fā)展變化及數(shù)據(jù)的積累，驗證方法要適時調(diào)整、不斷改進C.對于不同銀行應(yīng)該采用統(tǒng)一的方法D.內(nèi)容包括客戶違約風險區(qū)分

18、能力驗證和違約概率預(yù)測準確性驗證E.驗證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評級體系的重要手段2.信用風險報告的職責有（ ）。A.應(yīng)實施并支持一致的風險語言、術(shù)語B.使員工可以在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間分享風險信息C.傳遞商業(yè)銀行的風險容忍度D.傳遞銀行的風險偏好E.保證對有效全面風險管理的重要性和相關(guān)性的清醒認識3.下列關(guān)于信用風險預(yù)期損失的說法，正確的有（ ）。A.是指信用風險損失分布的數(shù)學期望B.代表大量貸款或交易組合在整個經(jīng)濟周期內(nèi)的平均損失C.是商業(yè)銀行沒有預(yù)計到的損失D.代表大量貸款或交易組合過去一段時期的平均損失E.預(yù)期損失率：預(yù)期損失資產(chǎn)風險敞口4.國內(nèi)銀行界普遍認為聲譽風險管理的最好辦法是

19、（ ）。A.推行全面風險管理理念B.改善公司治理C.預(yù)先做好危機防范準備D.確保各類主要風險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理E.加強對聲譽風險的量化分析5.銀行監(jiān)管的必要性原理可以概括為（ ）。A.公共性質(zhì)論B.利益沖突論C.債券保護論D.銀行風險論E.適度競爭論6.一般情況下，金融風險可能造成的損失有（ ）A.系統(tǒng)性風險B.預(yù)期損失C.非預(yù)期損失D.災(zāi)難性損失E.非系統(tǒng)性風險7.巴塞爾新資本協(xié)議提出的內(nèi)部評級法要求商業(yè)銀行建立健全的內(nèi)部評級體系，自行預(yù)測（ ）等信用風險因素，并根據(jù)權(quán)重公式計算每筆債項的信用風險資本要求。A.違約概率B.違約損失率C.違約風險暴露D.違約原因E.期限8.內(nèi)

20、部流程引起的操作風險是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設(shè)計不完善，或者沒有被嚴格執(zhí)行而造成的損失，主要包括（ ）。A.財務(wù)、會計錯誤B.文件、合同缺陷C.產(chǎn)品設(shè)計缺陷D.交易、定價錯誤E.錯誤監(jiān)控、報告9.下列關(guān)于客戶信用評級說法正確的有（ ）。A.是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價B.評級的主體是商業(yè)銀行C.評級的主體是客戶自身D.評價結(jié)果是信用等級和PDE.能夠有效區(qū)分違約客戶以及能夠準確量化客戶違約風險10.下列屬于市場風險的有（ ）。A.利率風險B.股票風險C.違約風險D.匯率風險E.商品風險11.國家風險可分為()。A.政治風險B.信用風險C.社會風險D.經(jīng)濟風險E.操作風險

21、12.下列屬于巴塞爾新資本協(xié)議規(guī)定的商業(yè)銀行核心資本的有（ ）。A.權(quán)益資本B.公開儲備C.重估儲備D.普通貸款儲備E.混合型債務(wù)工具13.流動性比例中流動性資產(chǎn)包括（ ）。A.在中國人民銀行超額準備金存款B.一個月內(nèi)到期的應(yīng)收賬款C.一個月內(nèi)到期的貼現(xiàn)及其他買入票據(jù)D.一個月內(nèi)到期的次級類貸款E.一個月內(nèi)到期的債券14.商業(yè)銀行風險管理流程包括（ ）。A.風險識別B.風險計量C.風險監(jiān)測D.風險控制E.風險對沖15.個人住房抵押貸款涉及的風險主要包括()。A.經(jīng)銷商風險B.假按揭風險C.由于房產(chǎn)價值下跌導(dǎo)致超額押值不足D.借款人的經(jīng)濟財務(wù)狀況惡化的風險E.國家對房市采取宏觀調(diào)控策措施16.K

22、PMG風險中性定價模型中所要用到的變量包括（ ）。A.貸款承諾的利息B.與貸款相同期限的零息國債的收益率C.貸款的違約回收率D.貸款期限E.借款企業(yè)的市場價值17.2001年，我國監(jiān)管當局出臺了貸款風險分類的指導(dǎo)原則，把貸款分為五類。下列定義正確的有（ ）。A.正常：借款人能夠履行合同，沒有足夠理由懷疑貸款本息不能按時足額償還B.關(guān)注：盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產(chǎn)生不利影響的因素C.次級：借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也肯定要造成較大損失D.可疑：借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也可能會造成一定損失

23、E.損失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然無法收回，或只能收回極少部分18.計算商業(yè)銀行特定客戶的信用風險，需要以下哪些變量?（ ）A.違約概率B.違約損失率C.行業(yè)風險指數(shù)D.期限E.違約風險暴露19.盈利能力比率用來衡量管理層將銷售收入轉(zhuǎn)換成實際利潤的效率，體現(xiàn)管理層控制費用并獲得投資收益的能力，主要有（ ）。A.銷售毛利率B.銷售凈利率C.資產(chǎn)負債率D.凈資產(chǎn)收益率E.總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率20.銀監(jiān)會對原國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行按照三大類七項指標進行評估，具體包括經(jīng)營績效類指標、資產(chǎn)質(zhì)量類指標和審慎經(jīng)營類指標，其中資產(chǎn)質(zhì)量類指標不包括（ ）。A.資本充足率B.股本凈回報

24、率C.不良貸款率D.大額風險集中度E.不良貸款撥備覆蓋率21.下列關(guān)于經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法的說法，正確的有（ ）。A.在經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風險調(diào)整的資本收益率(RAROC)B.在單筆業(yè)務(wù)層面上，RAROC可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風險與收益是否匹配，為商業(yè)銀行是否開展該筆業(yè)務(wù)以及如何定價提供依據(jù)C.在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務(wù)的風險和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后，可依據(jù)RAROC衡量資產(chǎn)組合的風險與收益是否匹配D.經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法是以監(jiān)管資本配置為基礎(chǔ)的E.使用經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法，有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵機制，從根本上改變銀行忽視風險、

25、盲目追求利潤的經(jīng)營方式22.對于表內(nèi)資產(chǎn)風險權(quán)重賦予權(quán)重為0%的有（ ）。A.我國中央政府的債券B.中央政府投資的公用企業(yè)的債券C.政策性銀行債券D.商業(yè)銀行之間原始期限4個月以內(nèi)的債券E.國有金融資產(chǎn)管理公司為收購國有銀行不良貸款而定向發(fā)行的債券23.下列關(guān)于久期缺口的說法，正確的有（ ）。A.久期缺口=資產(chǎn)加權(quán)平均久期-(總負債總資產(chǎn))×負債加權(quán)平均久期B.當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價值增加的幅度大于負債價值增加的幅度，流動性隨之增強C.當久期缺口為正值時，如果市場利率上升，則資產(chǎn)價值減少的幅度大于負債價值減少的幅度，流動性隨之降低D.久期缺口的絕對值越大，利率

26、變化對商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負債價值影響越大，對其流動性影響也越顯著E.久期缺口為零的情況在商業(yè)銀行中極少發(fā)生24.如果出現(xiàn)流動性危機，商業(yè)銀行采取的下列措施正確的有（ ）。A.同業(yè)拆入一筆款項B.減少非核心貸款C.加強與長期存款客戶的關(guān)系D.尋求央行的緊急支援E.維持良好的公共關(guān)系25.下列關(guān)于金融期貨的說法，正確的有（ ）。A.利率期貨包括以長期國債為標的的長期利率期貨B.貨幣期貨交易目的包括規(guī)避匯率風險C.股指期貨是指以股票為標的的期貨合約D.股指期貨不涉及股票本身的交割E.股指期貨以現(xiàn)金清算的形式進行交割26.下列關(guān)于久期缺口的理解，正確的有（ ）。A.當久期缺口為正值時，如果市場利率下降，

27、銀行的市場價值將增加B.當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，銀行的市場價值將減少C.當久期缺口為正值時，如果市場利率上升，銀行的市場價值將減少D.久期缺口的絕對值越小，銀行對利率的變化越敏感E.久期缺口的絕對值越小，銀行的利率風險暴露量越大27.銀監(jiān)會商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法規(guī)定的不良貸款分析報告包括（ ）。A.本期貸款余額等基本情況B.地區(qū)和客戶結(jié)構(gòu)情況C.不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況D.新發(fā)放貸款質(zhì)量情況E.新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因分析及典型案例28.下列銀行活動中，存在匯率風險的有（ ）。A.為客戶提供外匯即期交易B.為客戶提供外匯遠期交易C.為客戶提供外匯期貨交易D.進行自營外匯

28、交易E.吸收外幣存款29.聲譽危機管理規(guī)劃的主要內(nèi)容包括（ ）。A.制定戰(zhàn)略性的危機溝通機制B.危機現(xiàn)場處理C.危機處理過程中的持續(xù)溝通D.管理危機過程中的信息交流E.模擬訓(xùn)練和演習30.商業(yè)銀行附屬資本包括()。A.核心資本B.一般準備C.盈余公積D.未分配利潤E.長期次級債務(wù)31.個人客戶評分方法中，常用的風險評分是預(yù)測消費者（ ）。A.違約風險的大小B.開戶后給商業(yè)銀行帶來潛在收益C.破產(chǎn)風險的大小D.壞賬風險的大小E.風險偏好32.貸款定價通常由（ ）等因素決定。A.資本成本B.經(jīng)營成本C.風險成本D.債務(wù)成本E.股權(quán)成本33.下列關(guān)于巴塞爾新資本協(xié)議中壓力測試的說法，不正確的有（ ）

29、。A.壓力測試必須具有意義且足夠?qū)徤鰾.進行壓力測試的目標是要求商業(yè)銀行必須考慮最差的情景C.在評估資本充足性時，采用內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行不必具有壓力測試過程D.除了一般的壓力測試，商業(yè)銀行必須進行信用風險壓力測試E.商業(yè)銀行可基于其所面臨的不同情形而開發(fā)不同的方法來符合壓力測試的要求34.以下不屬于商業(yè)銀行核心資本的有（ ）。A.少數(shù)股權(quán)B.一般準備C.實收資本D.可轉(zhuǎn)換債券E.資本公積35.商業(yè)銀行進行貸款轉(zhuǎn)讓的目的有（ ）。A.轉(zhuǎn)移信用風險B.增加收益C.實現(xiàn)資產(chǎn)單一化D.提高經(jīng)濟資本配置效率E.集中風險36.一般來說，收益率曲線（ ）。A.形狀反映了長短期收益率之間的關(guān)系B.是市場對當

30、前經(jīng)濟狀況的判斷C.是對未來經(jīng)濟增長預(yù)期的結(jié)果D.是對未來通貨膨脹預(yù)期的結(jié)果E.是對未來資本回報率預(yù)期的結(jié)果37.現(xiàn)場檢查的重點內(nèi)容有（ ）。A.市場風險敏感度B.業(yè)務(wù)經(jīng)營的合法合規(guī)性C.資產(chǎn)質(zhì)量D.管理水平和內(nèi)部控制E.風險狀況和資本充足性38.商業(yè)銀行進行貸款定價，一般由哪些因素決定?（ ）A.資金成本B.經(jīng)營成本C.風險成本D.資本成本E.通貨膨脹調(diào)整成本39.國家風險限額管理基于對一個國家的綜合評級，該評級包括（ ）。A.國家信用風險評級D.對一國發(fā)生風險事件概率的估計C.跨境轉(zhuǎn)移風險評級D.對轉(zhuǎn)移風險事件發(fā)生概率的估計E.事件風險評級40.按照馬柯維茨理論的假設(shè)和結(jié)論，下列說法正確的

31、有（ ）。A.市場上的投資者都是理性的B.市場上的投資者是風險中性的C.存在一個可以用均值和方差表示自己投資效用的均方效用函數(shù)D.無差異曲線與有效集的切點就是投資者的最優(yōu)資產(chǎn)組合E.理性投資者可以獲得自己所期望的最優(yōu)資產(chǎn)組合三、判斷題（共15題，每小題1分，共15分）請對以下各題的描述做出判斷，正確選A，錯誤選B。1.巴塞爾委員會根據(jù)英國銀行家協(xié)會、國際掉期和衍生品交易協(xié)會、風險管理協(xié)會及普華永道咨詢公司的意見，將操作風險定義為：由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風險。（ ）2.用基本指標法計算操作風險配置資本時，如果某年的總收入為負值或零，分子分母中都不能包含該年的

32、數(shù)據(jù)。（ ）3.風險監(jiān)管方式重點關(guān)注銀行的業(yè)務(wù)風險、內(nèi)部控制和風險管理水平，檢查和評價涉及銀行業(yè)務(wù)各個方面，是一種動態(tài)、全面的銀行監(jiān)管方式。（ ）4.在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，資本金水平較高的商業(yè)銀行，風險承擔能力就越大。（ ）5.市場風險相對于信用風險而言，具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于獲取數(shù)據(jù)信息，并且可選擇的金融產(chǎn)品種類豐富，因此具有明顯的非系統(tǒng)性特點。（ ）6.公司治理是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運營和發(fā)展的核心。（ ）7.商業(yè)銀行對新增貸款通常持有100的現(xiàn)金。（ ）8.信用風險具有明顯的系統(tǒng)性風險特性，與市場風險相反，信用風險的觀察數(shù)據(jù)少，且不易獲取。（ ）9.商業(yè)銀行公司治理的核心是在所有權(quán)、經(jīng)營權(quán)分離

33、的情況下，為妥善解決委托代理關(guān)系而提出的董事會、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機制。（ ）10.擔保是指為維護債權(quán)人和其他當事人的合法權(quán)益，提高貸款償還的可能性，降低商業(yè)銀行資金損失的風險，由借款人或第三方對貸款本息的償還或其他授信產(chǎn)品提供的一種附加保障。（ ）11.從國際銀行業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷來看，商業(yè)銀行客戶信用評級大致按順序經(jīng)歷了專家判斷法、信用評分法、違約概率模型分析三個主要發(fā)展階段。（ ）12.風險是一個明確的事前概念，反映的是風險事件發(fā)生后所造成的實際損失。（ ）13.20世紀60年代以前，商業(yè)銀行的風險管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風險管理，強調(diào)保持商業(yè)銀行資產(chǎn)的盈利性。（ ）14.市場對沖是指對

34、于無法通過資產(chǎn)負債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進行自我對沖的風險，通過衍生金融市場進行對沖。（ ）15.損失類貸款是指在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息依然無法收回，或只能收回極少的部分。（ ） 參考答案及詳解一、單項選擇題。1A【解析】風險管理的目標是降低風險，讓風險和收益相匹配。2A【解析】本題要按照一定的邏輯順序即可排列正確。3C【解析】久期缺口=資產(chǎn)加權(quán)平均久期-(總負債總資產(chǎn))×負債加權(quán)平均久期。4D【解析】各家商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標都是根據(jù)自身的情況來確定的，不一定是一致的。5B【解析】關(guān)于這個知識點，考生應(yīng)需記?。?倍標準差內(nèi)對應(yīng)的概率68，2倍標準差內(nèi)對應(yīng)的概率為95

35、，3倍標準差對應(yīng)的概率為99。6B【解析】應(yīng)該是由被動負債變?yōu)橹鲃迂搨?B【解析】最終的監(jiān)督控制權(quán)只能集中在總行。8A【解析】略。9D【解析】商業(yè)銀行未來時段內(nèi)的流動性頭寸等于以上幾項的加總。10B【解析】當市場利率上升時，銀行負債價值下降。11D【解析】D項是市場風險內(nèi)部模型的主要優(yōu)點。12D【解析】效率原則是指銀監(jiān)會在進行監(jiān)管活動中要合理配置和利用監(jiān)管資源。13A14D【解析】對數(shù)收益率R=ln(Pt)-ln(Pt-1)。15C【解析】常識，考生要熟悉。16A【解析】久期缺口=資產(chǎn)加權(quán)平均久期-(總資產(chǎn)總負債)×負債加權(quán)平均久期=5-(10090)×4為正，當久期缺口

36、為正值時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大，流動性也隨之增強。17A【解析】應(yīng)收存款的流動性與現(xiàn)金相當，兩者之和占總資產(chǎn)的比例可衡量資產(chǎn)的流動性。18D【解析】戰(zhàn)略風險管理的基本假設(shè)風險不可能完全避免。19A【解析】略。20A21C【解析】根據(jù)麥考利久期的計算公式可得。22C【解析】這兩筆貸款是正相關(guān)的，這兩筆貸款構(gòu)成的貸款的風險組合小于或者等于其信用風險的簡單加總。23D【解析】ABC三項反映的都是非系統(tǒng)風險因素。24C25B【解析】總資產(chǎn)收益率=凈利潤平均總資產(chǎn)。26D【解析】最高債務(wù)承受額=所有者權(quán)益×杠桿系數(shù)。27C【解析】其他三選項為財務(wù)指標。2

37、8C【解析】風險遷徙類指標是衡量商業(yè)銀行信用風險變化的程度，不是衡量風險水平。29D【解析】略。30A【解析】應(yīng)為單尾置信區(qū)間。31D【解析】D項屬于單一法人客戶的風險特征。32C【解析】略。33A【解析】減少營業(yè)網(wǎng)點只能更加不方便客戶，增加銀行的聲譽風險。34C【解析】違約風險暴露是指債務(wù)人違約時的預(yù)期表內(nèi)表外項目暴露總和?？蛻魶]有違約的時候，也存在違約風險暴露。估計違約損失率的損失是經(jīng)濟損失。35B【解析】應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)=360應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=銷售收入(期初應(yīng)收賬款+期末應(yīng)收賬款)236B【解析】考查貸款轉(zhuǎn)讓按轉(zhuǎn)讓的資金流向的分類，考生要熟悉。37A【解析】略。38C【解

38、析】A是由高級管理層負責的；B說的是董事會；D說的是監(jiān)事會。39D【解析】根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議，違約概率被定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與003中的較高者。40B【解析】略。41A【解析】“不放在一個籃子”，就是分散放。42C【解析】只有C既考量了商業(yè)銀行的盈利能力，又衡量了商業(yè)銀行的風險水平。43A【解析】將風險部分轉(zhuǎn)移到擔保人的身上。44C【解析】波動率的增加會增加期權(quán)的價值，不管是對于買方期權(quán)還是賣方期權(quán)。45A【解析】常識，考生要掌握。二、多項選擇題1BDE【解析】客戶評級評分的驗證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評級體系的重要手段，也是監(jiān)管當局衡量商業(yè)銀行內(nèi)部評級體系是否符合內(nèi)部評級法要求的重要方式，不是監(jiān)管部門的責任。驗證主要由商業(yè)銀行自主進行，監(jiān)管當局負責評估驗證情況，因此不同的銀行采取的方法可能不同。2ABCDE【解析】略。3ABE【解析】預(yù)期損失是指信用風險損失分布的數(shù)學期望，代表大量貸款或交易組合在整個經(jīng)濟周期內(nèi)的平均損失，是商業(yè)銀行已經(jīng)預(yù)計到將會發(fā)生的損失。4ABCD【解析】E項聲譽風險很難做到量化處理。5ABCDE【解析】常識。6BCD7ABCE【解析】略。8ABCDE【解析】略。9ABDE10ABDE【解