計量經(jīng)濟學試卷匯總-(含答案)

1、選擇題單項選擇題1 10每題1分，多項選擇題1115每題2分，共20分1、在多元線性回歸中，判定系數(shù) R隨著解釋變量數(shù)目的增加而 BA. 減少B增加C.不變D變化不定2、 在多元線性回歸模型中，假設某個解釋變量對其余解釋變量的判定系數(shù)接近1,那么說明模型中 存在CA.異方差性B .序列相關C.多重共線性 D .擬合優(yōu)度低3、經(jīng)濟計量模型是指DA.投入產(chǎn)出模型B.數(shù)學規(guī)劃模C.模糊數(shù)學模型D.包含隨機方程的經(jīng)濟數(shù)學模型4、 當質(zhì)的因素引進經(jīng)濟計量模型時，需要使用DA.外生變量B. 前定變量C.生變量 D. 虛擬變量5、 將生變量的前期值作解釋變量，這樣的變量稱為DA.虛擬變量B. 控制變量C.政

2、策變量D.滯后變量6、 根據(jù)樣本資料已估計得出人均消費支出丫對人均收入X的回歸模型Ln 丫=5+0.75LnX,這說明 人均收入每增加1%人均消費支出將預期增加BA . 0.2%B. 0.75%C . 5%D. 7.5%7、 對樣本相關系數(shù)r，以下結(jié)論中錯誤的選項是DA. 越接近于1, 丫與X之間線性相關程度越高B. 越接近于0, 丫與X之間線性相關程度越弱D.假設r=0,那么X與丫獨立ABC.解A .不存在一階負自相關B .無一階序列相關C .存在一階正自相關D.存在一階負自相關 9、如果回歸模型包含二個質(zhì)的因素，且每個因素有兩種特征，那么回歸模型中需要引入A .一個虛擬變量B.兩個虛擬變量

3、C .三個虛擬變量D.四個虛擬變量10、線性回歸模型 込 00十由“血十怎+ AA + PkXki +卩1中，檢驗H0:i =0 (i=l2, ,k)時，所用的統(tǒng)計量t ? i服從'var( ? i)A. t (n-k+1)B.t (n-k-2)Ct(n-k-1)D.t( n-k+2)11、對于經(jīng)典的線性回歸模型，各回歸系數(shù)的普通最小二乘法估計量具有的優(yōu)良特性有A.無偏性B.有效性C. 一致性D.確定性E .線性特性12、經(jīng)濟計量模型主要應用于ABCDA .經(jīng)濟預測B.經(jīng)濟結(jié)構(gòu)分析C .評價經(jīng)濟政策D .政策模擬13、常用的檢驗異方差性的方法有 ABCA .戈里瑟檢驗 B.戈德菲爾德-

4、匡特檢驗C .懷特檢驗D . DW僉驗E.方差膨脹因子檢測14、對分布滯后模型直接采用普通最小二乘法估計參數(shù)時，會遇到的困難有BCEA .不能有效提高模型的擬合優(yōu)度B.難以客觀確定滯后期的長度C .滯后期長而樣本小時缺乏足夠自由度D .滯后的解釋變量存在序列相關問題E釋變量間存在多重共線性問題15、常用的檢驗自相關性的方法有BCDA .特征值檢驗B.偏相關系數(shù)檢驗2 / 24C.布羅斯戈弗雷檢驗 D . DW驗E 懷特檢驗二、判斷正誤正確打"，錯誤打X,每題 1分，共10分，答案填入下表1、在存異方差情況下采用的普通最小二乘回歸估計是有偏估計2、 DW統(tǒng)計量的值接近于2,那么樣本回歸

5、模型殘差的一階自相關系數(shù)？近似等于03、方差膨脹因子檢測法可以檢測模型的多重共線性 a4、 設有樣本回歸直線Y? ? o ? iX, X、丫為均值。那么點，一定在回歸直線上5、回歸模型丫 i bo biXii丘溝 i中，檢驗 H:bi 0時，所用的統(tǒng)計量 b? i bi? 服從于sb i2 n 26、 用一階差分變換消除自相關性是假定自相關系數(shù)為i o7、解釋變量x為非隨機變量，那么解釋變量與隨機誤差項相關。8、在Eviews中，常利用SCAT命令繪制趨勢圖。9、懷特檢驗是檢驗模型是否存在自相關性的方法之一o10、多重共線性的存在會降低 OLS估計的方差。三、填空題每空2分，共20分1、 古典

6、回歸模型假定中的隨機擾動項的方差等于常數(shù)的假定被破壞，那么稱模型出現(xiàn)了異方差 性 。2、方差膨脹因子VIF的倒數(shù)稱為容許度3、 采用DW僉驗自相關時，DW值的圍是0 d時，認為存在正自相關。4、 判定系數(shù)R可以判定回歸直線擬合的優(yōu)劣，又稱為 模型的可解釋程度。5、 在Eviews軟件中，建立工作文件的命令是create_。6、在古典回歸模型假定中，要求隨機誤差項之間 互不相關 。7 K K V7、 假設一元線性回歸模型i 0 i i i存在一階、二階自相關性，使用廣義差分變換，變換 后的被解釋變量 Y*=Yp 1Y-1 p 2Y-2。8、對于有限分布滯后模型，解釋變量的滯后長度每增加一期，可利

7、用的樣本數(shù)據(jù)的容量就會 減少一個。9、 設某城市的微波爐需求函數(shù)為ln Y? 120 0.5In X 0.2In P,其中：Y為需求，X為 消費者收入，P為價格。在P上漲10%的情況下，收入必須4% ，才能保持原有的需求 水平。10、假設有假設干年的某經(jīng)濟變量月度數(shù)據(jù)，假定一年有 1月、5月、10月、12月表現(xiàn)出季節(jié)變動，那么應引入的虛擬變量個數(shù)為 4四、分析題(40分)1、根據(jù)8個企業(yè)的廣告支出X和銷售收入丫的資源，求得:試用普通最小二乘法確定銷售收入 丫對廣告支出X的回歸直線，并說明其經(jīng)濟含義。(6分)2、根據(jù)某地共39年的總產(chǎn)出Y、勞動投入L和資本投入K的年度數(shù)據(jù)，運用普通最小二乘法 估

8、計得出了以下回歸方程：(6分)In Y = -3.S + 1.451nL-bO.J8411nK(-16.616 ) (17.470)(8.000)R2=0.9946 , DW=0.858。式下括號中的數(shù)字為相應估計量的t檢驗值。在5%勺顯著性水平之下，查t分布表10.025(36)=2.030，由 DWft驗臨界值表，得 dL=1.38，d=1.60。問：(1) 題中所估計的回歸方程的經(jīng)濟含義；(2) 該回歸方程的估計中存在什么問題？(3) 應如何改良？3、 yi a bx。樣本點共28個，此題假設去掉樣本點c = 8個，xi數(shù)值小的一組回歸殘 差平方和為RSS牡2579.59 , xi數(shù)值大

9、的一組回歸殘差平方和為RSSN 63769.67。查表Fo.o5(10,10)=3.44 。問：(6分)(1) 這是何種方法，作用是什么？(2) 簡述該方法的根本思想；(3) 寫出計算過程，并給出結(jié)論。4、 為研究體重與身高的關系，我們隨機抽樣調(diào)查了51名學生。(其中36名男生，15名女生)并得到如下兩種回歸模型：其中，w為體重(單位：磅)；h為身高(單位：英寸)(6分)W -232.0655I 十 5.5662 h(模型 1 )t = (-5.2066) (8.6246)W = -122.9621 十 23.8238 D 十 3.7402 h ( 模型 2)t = (-2.5884) (4.

10、0149) (5.1613)1：男生D0:女生請答復以下問題：(1) 你將選擇哪一個模型？為什么？(2) 如果選擇了另外一個模型，將會犯什么錯誤 ？(3) D的系數(shù)說明了什么？5、 利用某地區(qū)的有關統(tǒng)計資料，建立糧食生產(chǎn)函數(shù)如下：(10分)Depe ndent Variable: YVariableCoefficient Std. Error t-StatisticProb.C8128.79124.951301.2304560.1029L0.5432720.0786531.2655890.0875S3.4923550.03426725.798120.0000R-squared 0.991256

11、 F-statistic 787.8341Adjusted R-squared 0.990938 Prob(F-statistic) 0.000000Durbi n-Watson stat 1.202116其中，Y糧食產(chǎn)量億斤，L農(nóng)業(yè)勞動力萬人，S播種面積萬畝。1寫出生成該回歸方程窗口的 Eviews命令；2寫出所建立的糧食生產(chǎn)函數(shù)模型；3對模型進行統(tǒng)計檢驗，并說明檢驗的意義；4對模型進行自相關性檢驗dL=1.224，du=1.553；5假設存在自相關性，簡述消除方法，寫出Eviews命令。6 利用我國城鄉(xiāng)居民儲蓄存款年底余額 丫與GDP旨數(shù)X的歷年統(tǒng)計資料建立計量經(jīng)濟模型之后，再利用EVie

12、ws軟件有關命令輸出殘差檢驗的以下結(jié)果：6分AC PAC Q-Stat ProbAutocorrelation Partial Correlation1 0.319 0 3192 -0.571 -0.7493 -0.682 -0.3164 -0.081 -0.2515 0.450 -0.2216 0.307 -0 4742.4541 0.117 10.762 eras 23 223 0.000 2341G 0.000 29 528 0.000 32 5C5 0.0001寫出產(chǎn)生該窗口的Eviews命令，該結(jié)果說明了什么問題?2采用什么方法修正模型?寫出使用EViews軟件估計模型時的有關命令五

13、、論述題10分根據(jù)計量經(jīng)濟研究的步驟，論述如何建立和應用糧食需求回歸模型。第一學期試卷答案A四、分析計算題X W Xni Y 6870108 480 1. b? 2.41(1 分)2 22 ( Xi)1620 週X i n 8Y一Xa? y b? x i 2.41 i 27.4651 分n n估計回歸方程為：y? 27.4652.41x 2分解釋經(jīng)濟意義2分2、 1 L增長變化1%, 丫增長變化1.451 %; K增長變化1%, 丫增長變化 0.384 %。2分2 DWvdl模型存在一階正自相關；2分3應采用廣義差分法修正。2分3、 1這是G Q檢驗，檢驗模型是否存在異方差性。2分2略2分3

14、構(gòu)造統(tǒng)計量F=RSS2/RSS1=24.72比擬統(tǒng)計量F與臨界值F-10,10 , FF°.051O,1O說明模型存在異方差性。2分4、 1因為模型2中D的系數(shù)估計值在統(tǒng)計上顯著，所以選擇模型2 ; 2分2遺漏了對被解釋變量有顯著影響的變量，不能反映性別因素對身高的影響，2分3總體上講，男生的體重大于女生的體重。2分5、 1 LS 丫 C L S1 分2丫 8128.7910.5433 L 3.4924S 2 分3戌=0.9913，說明模型有較高的擬合優(yōu)度，1分F的概率近似為0 ,說明模型對總體擬合顯著1分T檢驗：L影響不顯著；S影響較顯著。1分4由于0<DWv d=1.224

15、，故模型存在一階自相關性。2分5采用廣義差分法修正模型LS C X AR12分6 1 IDENT5 RESID，該結(jié)果說明模型存在二階自相關性。2分2采用廣義差分法來修正投資函數(shù)模型。2分(3)LS Y C X AR(2)(2 分)第一學期試卷答案(B)選擇題(單項選擇題1 10每題1分，多項選擇題1115每題2分，共20分1 .在C-D生產(chǎn)函數(shù) Y AL KA、和 是彈性B、A和 是彈性C、A和 是彈性D、A是彈性2. 同一統(tǒng)計指標按時間順序記錄的數(shù)據(jù)列稱為A、橫截面數(shù)據(jù)B _、時間序列數(shù)據(jù) C、修勻數(shù)據(jù) D、原始數(shù)據(jù)3.回歸分析中，用來說明擬合優(yōu)度的統(tǒng)計量為A、相關系數(shù)B、回歸系數(shù)C_、判

16、定系數(shù) D 、標準差b?4.回歸模型yib0bxi中，檢驗H :b10時，所用統(tǒng)計量S_b? 1bA、服從2n 2B、服從 t n 1C、服從2 n 1D服從t n 25. 如果回歸模型中的隨機誤差項存在異方差，那么模型參數(shù)的普通最小二乘估計量A、無偏且有效B_、無偏但非有效 C、有偏但有效D、有偏且非有效6. 假設回歸模型中的隨機誤差項存在異方差性，那么估計模型參數(shù)應采用A、普通最小二乘法B、廣義差分法C加權(quán)最小二乘法D、工具變量法7 .DV統(tǒng)計量的值接近于2,那么樣本回歸模型殘差的一階自相關系數(shù)？近似等于A、1 B 、-1C _、0 D 、0.58. 在線性回歸模型中，假設解釋變量X和X

17、2的觀測值成比例，即有XikX2i，其中k為非零常數(shù)，那么說明模型中存在A、多重共線性B、方差非齊性 C、序列相關 D、設定誤差9. 設個人消費函數(shù)y bo biXii中，消費支出丫不僅同收入X有關，而且與消費者年齡構(gòu)成有關，年齡構(gòu)成可分為青年、中年和老年三個層次，假設邊際消費傾向不變，那么考慮年齡 因素的影響，該消費函數(shù)引入虛擬變量的個數(shù)應為A 1個 B10. 在分布滯后模型ytb1 BA、1 a 1 a11計量經(jīng)濟模型主要應用于A、經(jīng)濟預測BD實證分析12假設 表示隨即誤差項，A yibo bx、2個 C 、3個 D 、4個aboxtbxt 1 b2Xt 2、b1 C 、ABCD、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)

18、分析t中，短期影響乘數(shù)為b°D boC 、評價經(jīng)濟政策e表示殘差，那么以下計量經(jīng)濟學模型的表述形式正確的有：BDE? ?B 、yibo b1 Xii C、 yi b 0 b 1XiD y? i b? 0 b? 1Xi E 、 yi b? 0 b? x e13. 常用的檢驗異方差性的方法有：ABCA、戈里瑟檢驗B、戈德菲爾德-匡特檢驗C、懷特檢驗D DW僉驗E 、方差膨脹因子檢測14. 對自回歸模型進行自相關檢驗時，直接用DW檢驗，貝般：CEA DW6趨近于0 B 、DW6趨近于4 C 、DWfi趨近于2D DW僉驗有效E 、DW僉驗無效15. 對分布滯后模型直接采用普通最小二乘法估計

19、參數(shù)時，會遇到的困難有：ABCDEA、無法估計無限分布滯后模型參數(shù)B、難以客觀確定滯后期長度C、滯后期長而樣本小時缺乏足夠自由度D、滯后的解釋變量存在序列相關問題E、解釋變量間存在多重共線性問題、填空20 分1. 使用OLS法估計古典回歸模型yi bo bixii ,假設iN 0, 2 ，那么b? 1N bi, S或Nbi,2 2oXi X2. 估計線性回歸模型時，可以將總平方和分解為回歸平方和與殘差平方和，其中回歸平方和表示被解釋變量的變化中可以用回歸模型來解釋的局部。3. 設某商品需求函數(shù)為lnY? 120 0.5In X 0.2In P,其中丫為需求量，X為消費者收 入，P為該商品價格。

20、假設價格上漲10%，那么需求將下降2 %，此時收入應增加4% 才能保持原有的需 求水平。4. 假設所建模型的殘差分布呈現(xiàn)出周期性波動、或誤差有逐漸擴大的趨勢，那么說明模型可能存在自相關性或異方差性 。5. 戈德菲爾德-匡特檢驗適用于檢驗樣本容量較大、異方差性呈遞增趨勢變化的情況。6. 假設使用偏相關系數(shù)檢驗方法檢驗模型的自相關性，那么在EVIEW軟件中，其命令為IDENTRESID7. 在模型中引入多個虛擬變量時，虛擬變量的個數(shù)應按以下原那么確定：如果有M個互斥的屬性類型，那么在模型中引入 ML1個虛擬變量。8. 估計模型yt a b0Xt bx 1 bxt 2 bsXt 3 t，假設b可用一

21、個二次多項式逼近，那么利用阿爾蒙法估計模型的EVIEWS件命令為丫 C PDLX,3,2。三、判斷正誤正確打"，錯誤打X，每題 1分，共10分，答案填入下表1 計量經(jīng)濟學通過建立模型定量分析經(jīng)濟變量之間確實定性關系。2.總體回歸直線是解釋變量取各給定值時被解釋變量條件均值的軌跡。3. 使用普通最小二乘法估計模型時，所選擇的回歸模型使得所有觀察值的殘差和到達最小。4. 假設建立計量經(jīng)濟模型的目的是用于預測，那么要求模型的遠期擬合誤差較小。5. 當 yi y 2確定時，y? i y 2越小，說明模型的擬合優(yōu)度越好。6. 在模型中增加解釋變量會使得判定系數(shù)增大，但調(diào)整的判定系數(shù)不一定增大。

22、7. 使用高斯-牛頓迭代法估計非線性回歸模型時，只有誤差精度的設定不同會影響迭代估計的結(jié)果。8. 當模型存在異方差性、自相關性或多重共線性時，OLS估計都不再是有效估計。9. 隨著多重共線性程度的增強，方差膨脹因子以與系數(shù)估計誤差都在增大。10. EVIEWS中，利用蘭杰方法檢驗變量 X是否為丫變化的原因時，假設F統(tǒng)計量大于給定顯著水平 下的臨界值F ,那么X不是丫變化的原因。五、計算分析40分1. 假設已經(jīng)得到關系式 丫 bo biX的最小二乘估計，試問：6分1假設決定把X變量的單位擴大10倍，這樣對原回歸的斜率和截距項會有什么樣的影 響？如果把丫變量的單位擴大10倍，又會怎樣？2假定給X的

23、每個觀測值都增加2,對原回歸的斜率和截距會有什么樣的影響？如果給 丫 的每個觀測值都增加2,又會怎樣？2. 現(xiàn)有根據(jù)中國1980-2000年投資總額X與工業(yè)總產(chǎn)值丫的統(tǒng)計資料，用EVIEWS件估計的結(jié) 果如圖1，請根據(jù)要求依次答題。18分Dependent Variable: LOGfY)Method; Lfm號tDate: 11P2/05 Time 21:35Sample: 19SC 2000Included absenratiuns： 2VariableCoefficientSid Error 1-StatisticProbC1.4621090.19D9257.6056410.0000LO

24、G(X)D. 8704190.02172740.061360.0D00R-sq jqred0.988300Mean dependent vmM31179Adjusted R-squaned0.967684S.D. dependentvr1 062296S.E of regressionD. 117889Akaike info criterion-1.347762Sum squared resid0.264059Schwarz criterion-1.248273Log likelihood16.15139F-statistic1604.952Durbin Wat sen at at0.4517

25、0SProbfF-statisfjc)0 00D0X(1) 寫出能得到圖1估計結(jié)果的EVIEWS命令；(2) 根據(jù)圖1估計結(jié)果寫出相應的計量經(jīng)濟學模型；(3) 對模型進行經(jīng)濟檢驗、統(tǒng)計檢驗，并解釋各種統(tǒng)計檢驗的意義；(4) 模型中，解釋變量前的系數(shù)有什么含義？在經(jīng)濟學中它表示什么？ (5)假設給定顯著性 水平 0.05，dL 1.22, du 1.42，檢驗模型的自相關性；(6) 假設本模型存在自相關性，應該用什么方法解決？寫出此題中解決模型自相關性的EVIEWS命 令；(7) 用DW去檢驗模型的自相關性有什么局限性？假設存在高階自相關，可以用什么方法檢 驗？3.根據(jù)我國城鎮(zhèn)居民家庭1955

26、1985年人均收入和人均儲蓄的數(shù)據(jù)資料，可以建立并估計出如下A、B兩種儲蓄模型：(6分)A： S? t 33.40.17X tt (-2.9) (4.1)R = 0.833， DW= 0.398B: S? t 61.70.256X55.7 D 0.252DXt(-2.8) (8.1) (3.9) (-9.2)巨 0.967， DW = 1.6719791979式中，S為人均儲蓄，X t為人均收入，且以1955年的物價水平為100,從S和X t中扣除了 物價上漲因素，t代表年份，D10試答復以下問題:1你將選擇哪一個模型？為什么?2假設D與DX的影響是顯著的，貝M弋表了什么含義；2寫出該儲蓄模型

27、的等價形式，分析其經(jīng)濟含義；4.現(xiàn)有某地區(qū)制造行業(yè)歷年庫存 丫與銷售額X的統(tǒng)計資料，使用分布滯后模型建立庫存函數(shù),(10假設在EVIEW歎件中使用阿爾蒙法估計模型，設有圖 2和圖3輸出，請依次答復以下問題分YpX(+i)i lag lead 0.9934 0.99341 0 7561 0.72592 0.4090 0.42923 0.2751 0.2E234 D 1622 0.14055 0.0866 O OS756 0.C427 0.02937 0.0201 0.01228 D.C042 0 0049VariableCoeffiGierrtStd. Errort-SlatisticProb.

28、C-7140 7541932.998-3.5029400.0033PDLO11.1311420.179991G.284427O.OOOCPDLJ020.0377393.1624570 232290,8199PDL03-0.4321550.166464-2.5960950.0222R-Square(j0.996797Mean depenckni war81869.00Adjusted F?-squared0596050S.D. dependent var27991 74S.E. of regression1757 456Akaike info criterion17.90345Sum squar

29、ed resid40152542Schwarz crilerhnW.1795DLog iikelihoad-145.8593F-statistic1348.639Drbin-Watson stat1 648202Rrob(Ftatistic)0 ooooooLag Distiibution ofXiCoefficiemStd. Errort-Statistic1 、D661250165463.9969511.13114 179996.2844328.736730164284.48462i3-0.522000,23481-2.22312(1) 寫出能得到圖2的EVIEW歸令，并說明此命令的作用;

30、(2) 根據(jù)圖2寫出庫存函數(shù)的設定形式；(3) 假設假定該模型為解釋變量滯后 3期的分布滯后模型，系數(shù)b可以用二次多項式逼近, 寫出能得到圖3的EVIEWSp令；(4) 根據(jù)圖3分別寫出阿爾蒙變化之后的模型以與原分布滯后模型；(5) 根據(jù)估計出的分布滯后模型分別求短期乘數(shù)、延期乘數(shù)、長期乘數(shù)，并解釋各種乘數(shù)的含義。第一學期試卷答案(B)四、計算分析(40X=X * ,于是分)為原變量X單位擴大10倍的變量，那么1. ( 1)記 XYbob1Xbob1 一XbobLX*1010可見，解釋變量的單位擴大10倍時，回歸的截距項不變，而斜率項將會成為原回歸系數(shù)的1/10。 1 分 同樣地，記丫 *為原

31、變量丫單位擴大10倍的變量，貝U Y=一 * ,于是10Y*-b。 bX10即 丫 *10b010bX可見，被解釋變量的單位擴大10倍時，截距項與斜率項都會比原回歸系數(shù)擴大10倍1分2記X * = X+2,那么原回歸模型為丫 b0 bX be b1bo2b1b1X*記丫 * = Y+2,那么原回歸模型為丫 2b。bX即 Yb0 2b1X可見，無論解釋變量還是被解釋變量以加法的形式變化，都會造成原回歸模型的截距項變化，而斜率不變。4分2. 1 LS LNY C LNX 2 分2LNY=1.4521+0.8704LNX2 分3經(jīng)濟檢驗：解釋變量前的系數(shù)值在 0到1之間，是合理的；1分統(tǒng)計檢驗：模型

32、的擬合優(yōu)度檢驗：判定系數(shù) R值為0.9883，接近1,說明模型對樣本數(shù)據(jù)的近似程度較好；方程的顯著性檢驗：F統(tǒng)計量值為1604.95，大于給定顯著性水平下的臨界值，顯著性概率為0,小于給定顯著性水平0.05，說明解釋變量與被解釋變量的線性關系 在總體上是顯著的；變量的顯著性檢驗：模型中，常數(shù)項和解釋變量的T檢驗值分別為7.6、40.06，都大于給定顯著性水平下的臨界值，顯著性概率小于0.05，說明其對被解釋變量的單獨影響是顯著的。3分4 表示當投資增加1 %時，工業(yè)總產(chǎn)值將增加0.8704 %，在經(jīng)濟學中，這個系數(shù)表示 投入產(chǎn)出彈性。2分5 D得0.4517，0<DWdL 1.22，所以

33、模型存在一階正自相關性。2分6采用廣義差分法解決，LS LOGY C LOGX AR12分7局限性：只能檢驗模型是否存在一階自相關；有兩個無法判定的區(qū)域；假設解釋變量中有被解釋變量的滯后項，那么不能用DW法檢驗。3分高階自相關可以用偏相關系數(shù)法或BG法檢驗。1分3. 1將選擇B模型，因為B的解釋變量都通過了顯著性檢驗，且擬合優(yōu)度較模型 A高，DW值接近2,模型不存在一階自相關，而模型 A擬合優(yōu)度較B低，且DW值很小，存在一階自相關。2分2說明制度因素對儲蓄模型的截距和斜率的影響都是顯著的，即儲蓄模型的截距和斜率在1979年前后有顯著差異。2分3等價形式：S? t 6.00.004X t 197

34、9 年以前D= 1S? t 61.70.256X t1979 年以后D=0可以看出，儲蓄模型的截距和斜率在 1979年前后有顯著差異：1979年之前，我國城鎮(zhèn)居民的邊際儲蓄傾向僅為0.004，即收入增加一元儲蓄平均增加 4厘；而在1979 一 1985年期間，城鎮(zhèn) 居民的邊際儲蓄傾向高達0.256。2分4. 1 CROSS Y X作用：輸入此命令后，系統(tǒng)將輸出 y與x以與x滯后1、2、3p期的各期相關系數(shù)，可以 初步判斷滯后期長度k。2分2 yt a b0xt b1xt 1 t 1 分3 LS Y C PDLX,3,21 分阿爾蒙變換的模型：y? t7140.75 1.1311Zot 0.03

35、77Zit0.4322Zt 1 分原模型：y? t 7140.75 0.6612xt 1.1311xt i 0.7367xt 2 0.5220xt 3 2 分5短期乘數(shù)為0.6612，表示銷售額變化一個單位對同期庫存的影響；1分延期乘數(shù)為1.1311、0.7367、-0.5220，表示銷售額在各滯后期的單位變化對庫存的影 響，即銷售額的滯后影響；1分長期乘數(shù)為2.007，表示銷售變動一個單位對庫存產(chǎn)生的累計總影響。1分第一學期試卷C選擇題單項選擇題110每題1分，多項選擇題11 15每題2分，共20分，答案填入下表1、回歸分析中定義A.解釋變量和被解釋變量都是隨機變量JB.解釋變量為非隨機變量

36、，被解釋變量為隨機變量C. 解釋變量和被解釋變量都為非隨機變量D. 解釋變量為隨機變量，被解釋變量為非隨機變量2、下面哪一項不能用于回歸模型高階自相關的檢驗：A.D-W檢驗 B.偏自相關檢驗C. B-G 檢驗 D.拉格朗日乘數(shù)檢驗 3、設M為貨幣需求量，丫為收入水平，r為利率，流動性偏好函數(shù)M=B 0+B W+B 2葉£，又設a.b分別是B 1 B 2的估計值，那么根據(jù)經(jīng)濟理論，一般來說A. a 應為正值，b應為負值B. a應為正值，b應為正值C. a 應為負值，b應為負值D. a應為負值，b應為正值4 利用容量大于30的年度數(shù)據(jù)樣本對某市2005年GNP進行預測得點預測值為1840

37、0萬，回歸 標準差為183。該市2005年GNP勺95泄信區(qū)間。A. 18217, 18583 B. 18034, 18766 C. 18126, 18583 D. 18126, 18675 5 以下哪種檢驗，不僅能夠檢驗異方差的存在性，而且通過“試驗可以探測異方差的具體形式。A. Park 檢驗 B. Gleiser檢驗 C_Park 檢驗和 Gleiser 檢驗 D. White 檢驗&模型變換法可用于解決模型中存在A、異方差 B 、自相關C 、多重共線性 D 、滯后效應7、變量的顯著性檢驗主要使用2A F檢驗 B L 檢驗 C DW 檢驗 D檢驗8、以下屬于統(tǒng)計檢驗的是A、多重共

38、線性檢驗B、自相關性檢驗C F檢驗D、異方差性檢驗9、當回歸模型存在自相關性時，t檢驗的可靠性會A.降低 B.增大 C. 不變 D.無法確定10、分布滯后模型中，反映中期乘數(shù)的是sA bo B bi C biDbi oi o11、自相關系數(shù)的估計方法有 ABCDA、近似估計法；B、迭代估計法 C、Durbin估計法；D、搜索估計法12、 構(gòu)造模型時，假設遺漏了重要的解釋變量，那么模型可能出現(xiàn)BCA、多重共線性 B、異方差性 C、自相關性 D、滯后效應13、 關于多重共線性的影響，下面哪些不正確：ABCDA.增大回歸標準差B.難以區(qū)分單個自變量的影響C. t統(tǒng)計量增大D.回歸模型不穩(wěn)定14、虛擬

39、變量的作用有ABCA、描述定性因素B、提高模型精度C、便于處理異常數(shù)據(jù)D、便于測疋誤差15、產(chǎn)生滯后效應的原因有ABDA、心理因素 B 、技術(shù)因素C 、隨機因素D 、制度因素二、判斷正誤(正確打V，錯誤打X，每題1分，共10分，答案填入下表)1、回歸模型丫 i bo bX b2X2ii o 1 o時，所用的統(tǒng)計量b? l b1服從于中，檢驗H :b?s(b 1)(2 n 2)2用一階差分變換消除自相關性是假定自相關系數(shù)為1 o3、解釋變量x為非隨機變量，那么解釋變量與隨機誤差項相關。4、在Eviews中，常利用SCAT命令繪制趨勢圖。5、懷特檢驗是檢驗模型是否存在自相關性的方法之一o6 橫截面

40、數(shù)據(jù)容易產(chǎn)生自相關性。7、當模型存在異方差時，普通最小二乘法不是最正確線性估計。8、可以證明，判定系數(shù)R2是關于解釋變量個數(shù)的單調(diào)遞增函數(shù)。9、多重共線性的存在會降低 OLS估計的方差。10、阿爾蒙法是用來對自回歸模型進行估計的。三、填空題每空2分，共20分1. 在Eviews軟件中，建立工作文件的命令是 。2. 可以利用雙對數(shù)模型的系數(shù)直接進行分析。3. 在古典回歸模型假定中，要求隨機誤差項之間。4. 模型中假設存在多重共線性，那么難以區(qū)分每個的單獨影響。Y b b X5、 假設一元線性回歸模型i o 1 i i存在一階、二階自相關性，使用廣義差分變換，變換后的被解釋變量丫*。6、對于有限分

41、布滯后模型，解釋變量的滯后長度每增加一期，可利用的樣本數(shù)據(jù)的容量就 會。7、設某城市的微波爐需求函數(shù)為ln Y? 120 0.5In X 0.2In P,其中：丫為需求，X為消費者收入，P為價格。在P上漲10%的情況下，收入必須，才能保持原有的需求水平。8、戈德菲爾德匡特G-Q檢驗適用于異方差呈遞減或遞增變化的情況。9. 假設有假設干年的某經(jīng)濟變量月度數(shù)據(jù)，假定一年有1月、5月、10月、12月表現(xiàn)出季節(jié)變動，那么應引入的虛擬變量個數(shù)為4 個。10、 如果模型中的滯后變量只是解釋變量 x的過去各期值，那么稱該模型為_分布滯后模型模 型。四、分析題40分1 利用某地區(qū)的有關統(tǒng)計資料，建立糧食生產(chǎn)函

42、數(shù)如下：12分Depe ndent Variable: 丫VariableCoefficient Std. Error t-StatisticProb.C8128.79124.951301.2304560.1029L0.5432720.0786531.2655890.0875S3.4923550.03426725.798120.0000R-squared 0.991256 F-statistic 787.8341Adjusted R-squared 0.990938 Prob(F-statistic) 0.000000Durbi n-Watson stat 1.202116其中，Y糧食產(chǎn)量億斤

43、，L農(nóng)業(yè)勞動力萬人，S播種面積萬畝。1寫出生成該回歸方程窗口的 Eviews命令；2寫出所建立的糧食生產(chǎn)函數(shù)模型；3對模型進行統(tǒng)計檢驗，并說明檢驗的意義；4對模型進行自相關性檢驗dL=1.224，du=1.553；5假設存在自相關性，簡述消除方法。2 現(xiàn)有如下畢業(yè)生就業(yè)率的估計模型：4分y 269875 .65991.8601x 368974 .8142 D 1.4531 XDt= 24.69 8.244.32R0.99511 0.025172.583其中，丫、X分別為就業(yè)率和畢業(yè)人數(shù)，Di為虛擬變量，學歷本科以上 D=1，大專以下D=0；XDi=Xi*Di ;要求：1分析學歷因素對就業(yè)產(chǎn)生的

44、影響情況；2寫出模型的等價形式。3 根據(jù)以下檢驗結(jié)果a= 0.05 ，說明：6分1這是何種檢驗？ 2檢驗結(jié)果說明了什么？3采用何種方法消除存在的問題。White Heteroskedasticity Test:F-sttist ic3,6070906.270435Probs bihtyProbability0.042040D, 043490Test Equation: dependent Variable: RESIDE Method: Least Squares Date： 12/14/04 Time: 21:22Sample: 1 28Included observations: 23Va

45、riableCoefficientStd. Errmt-StatisticProb.CX 沁-3279.6705.B7D68S -0 0008712857J1931093B6-1 .1478941.823744-1 .3340340.26190.08020 1942F?-squar&dAdjusted R-st|uarecl S.E. of regression Sum squared r舊wid Log likelihood Durbin-Wstsort stat0 2239440161B604709.7475.55E-ma-274.950S2.576402Mean dependen

46、t varS.D deperdent var Akaike info criterionSchwarz criterionEVetatisticProb(F-staiisiic)3006.8335144.45419.9536119.996353.6070900.0120404.利用我國城鄉(xiāng)居民儲蓄存款年底余額 丫與GDP旨數(shù)X的歷年統(tǒng)計資料建立計量經(jīng)濟模型之后，再利用EViews軟件有關命令輸出殘差檢驗的以下結(jié)果：(6分)Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q Stat Prob-II0.3190 3192.45410.117-2-0.571-

47、0.749107520.0053-Ll.b82-0.31623 2230.000-4-D.031-0.25123.4W0.0000.450-0.22129 5280.0001 G 307*0.47432 9650.000 寫出產(chǎn)生該窗口的Eviews命令，該結(jié)果說明了什么問題?(2) 采用什么方法修正模型？ 寫出使用EViews軟件估計模型時的有關命令5. 現(xiàn)有某地區(qū)制造行業(yè)歷年庫存 丫與銷售額X的統(tǒng)計資料，使用分布滯后模型建立庫存函數(shù)，假設在EVIEW歎件中使用阿爾蒙法估計模型，設有圖 2和圖3輸出，請依次答復以下問題。(12Y,X-iY,X +ii bg lead I0123456780 9934 0.9934 7561 0.725S0.4090 0.42920.2751 0.2623 1G22 0.1405 DB66 0 0675 0427 0.0293 0201 0.01220.0042 0.0040分)Va ri stkil CoefficientSid. Errort-SlStl8tlCProb.C-7140.7541992