信息不對(duì)稱下企業(yè)投機(jī)行為的演化博弈分析

1、信息不對(duì)稱下企業(yè)投機(jī)行為的演化博弈分析摘要：運(yùn)用演化博弈理論對(duì)監(jiān)管部門和生產(chǎn)企業(yè)之間相互作用時(shí)策略行為的動(dòng)態(tài)趨勢(shì)和穩(wěn)定性進(jìn)行了分析。研究發(fā)現(xiàn)，這些影響博弈雙方行為的要素會(huì)影響二者行為交互系統(tǒng)均衡點(diǎn)的穩(wěn)定性。分析表明，企業(yè)投機(jī)行為的額外收益過高，監(jiān)管部門不堅(jiān)持嚴(yán)格監(jiān)管等因素都會(huì)導(dǎo)致系統(tǒng)向不良狀態(tài)演化，并在這一不良狀態(tài)保持一定的穩(wěn)定性，同時(shí)，還討論了系統(tǒng)向良好狀態(tài)演化的條件，并為管理者提出相關(guān)的政策建議。關(guān)鍵詞：投機(jī)行為；演化博弈；復(fù)制動(dòng)態(tài)；演化穩(wěn)定策略中圖分類號(hào)：C931 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A1引言0食品安全、環(huán)境污染等問題是可持續(xù)發(fā)展中亟待解決的難題，如不引起重視，將會(huì)嚴(yán)重影響經(jīng)濟(jì)社會(huì)的長期穩(wěn)定發(fā)展

2、。在新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究中，既定市場(chǎng)主體在信息不對(duì)稱的情況下，往往懷著投機(jī)取巧的心理，利用他人的有限理性，盡一切可能的機(jī)會(huì)損害他人，以達(dá)到自身效用最大化1。為有效遏制這種不良行為的發(fā)生，學(xué)者們用不同方法進(jìn)行了大量研究。從博弈論角度出發(fā)，學(xué)者們2-5利用博弈論基本原理，研究了監(jiān)管部門與生產(chǎn)企業(yè)之間在信息不對(duì)稱條件下相互制約、相互影響的博弈關(guān)系，認(rèn)為監(jiān)管部門對(duì)生產(chǎn)企業(yè)的監(jiān)管非常重要。還有學(xué)者從企業(yè)治理環(huán)境的動(dòng)機(jī)6和排污管制7等方面出發(fā)，提出了第三方監(jiān)督機(jī)制8、公眾參與的監(jiān)管模式9-10等完善監(jiān)管體制的措施。近年來，演化博弈理論在行為選擇、市場(chǎng)規(guī)范和制度設(shè)計(jì)11-14等領(lǐng)域已取得很大進(jìn)展。本研究通過建

3、立監(jiān)管部門與生產(chǎn)企業(yè)之間的演化博弈模型，分析這二者在博弈過程中的策略行為演化，以期為行為管理制度的設(shè)計(jì)研究提供理論依據(jù)。2演化博弈模型2.1演化博弈理論在傳統(tǒng)博弈論中，一般假定博弈參與者是完全理性的，且博弈過程是在完全信息條件下進(jìn)行的。但現(xiàn)實(shí)生活中，參與者的完全理性與完全信息的條件是很難實(shí)現(xiàn)的。演化博弈理論把理性經(jīng)濟(jì)學(xué)與演化生物學(xué)的思想結(jié)合在一起，以博弈參與者的有限理性博弈作為分析框架，認(rèn)為在某一博弈群體中，由于有限理性，在博弈開始時(shí)博弈參與者往往找不到最優(yōu)策略，而在博弈的過程中，博弈群體成員間通過學(xué)習(xí)和模仿他人的行為策略，并通過試錯(cuò)的方法不斷調(diào)整、修正自己的策略，最終達(dá)到博弈均衡。在這個(gè)過程

4、中，博弈參與者都會(huì)趨向于某個(gè)穩(wěn)定策略，這被稱之為演化穩(wěn)定策略（Evolutionary Stable Strategy，簡(jiǎn)稱ESS）15。運(yùn)用演化博弈理論研究監(jiān)管部門與生產(chǎn)企業(yè)之間的博弈，十分符合實(shí)際情況。通過研究這兩個(gè)博弈群體隨時(shí)間變化而產(chǎn)生的動(dòng)態(tài)演化過程，分析群體趨向于某一穩(wěn)定狀態(tài)的原因及條件，預(yù)測(cè)其行為選擇趨勢(shì)，為更好的遏制企業(yè)發(fā)展中的不良行為提供參考意見。2.2基本假設(shè)由于企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中的行為選擇具有一定的共性，因此，筆者將企業(yè)的行為抽象為兩類，一類是提倡行為，另一類是不提倡行為（如產(chǎn)污企業(yè)不處理污染物的行為、食品企業(yè)生產(chǎn)假冒偽劣食品或非法生產(chǎn)轉(zhuǎn)基因食品的行為、侵犯他人知識(shí)產(chǎn)權(quán)的

5、行為等不提倡行為），即投機(jī)行為。本文預(yù)構(gòu)建監(jiān)管部門與生產(chǎn)企業(yè)之間的支付矩陣，為構(gòu)建模型和演化博弈分析的需要，假定監(jiān)管部門的行為選擇是監(jiān)管或不監(jiān)管，生產(chǎn)企業(yè)的行為選擇是提倡行為或投機(jī)行為，且二者都是有限理性的決策主體。設(shè)定的參數(shù)如表1所示，監(jiān)管部門和企業(yè)的支付矩陣如表2所示。表1 參數(shù)定義符號(hào)定義符號(hào)定義I企業(yè)的正常收益C2監(jiān)管部門的監(jiān)管成本C1企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)的固定成本P投機(jī)行為被社會(huì)群體或上級(jí)部門發(fā)現(xiàn)時(shí)，監(jiān)管部門受到的懲罰E企業(yè)選擇投機(jī)行為時(shí)的額外收益R監(jiān)管部門實(shí)施監(jiān)管后有形或無形的收益S投機(jī)行為被發(fā)現(xiàn)時(shí)企業(yè)受到的懲罰（如名譽(yù)、上級(jí)部門的表揚(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)等）注：I、C1 、C2、E、S、P和R均大于0

6、。表2 監(jiān)管部門與企業(yè)博弈時(shí)的支付矩陣監(jiān)管部門監(jiān)管不監(jiān)管企業(yè)提倡行為I-C1，R-C2I-C1，R投機(jī)行為-C1+E-S，R-C2I-C1+E，-P2.3生產(chǎn)企業(yè)與監(jiān)管部門的復(fù)制動(dòng)態(tài)模型假設(shè)在博弈的初始階段，從事生產(chǎn)經(jīng)營的企業(yè)群體中選擇提倡行為的企業(yè)比例為，監(jiān)管部門群體中采用不監(jiān)管行為的比例為（、通常是時(shí)間的函數(shù)）。那么，企業(yè)群體選擇“提倡行為”和“投機(jī)行為”的期望收益和及企業(yè)群體的平均收益分別為：當(dāng)生產(chǎn)企業(yè)的學(xué)習(xí)速度較慢時(shí)（即當(dāng)某一企業(yè)改變策略時(shí)，其他企業(yè)學(xué)習(xí)、模仿的速度較慢時(shí)），選擇提倡行為的企業(yè)比例的動(dòng)態(tài)變化速度可以用式（1）的復(fù)制動(dòng)態(tài)方程來表示： （1）類似的，監(jiān)管部門相關(guān)條件下的期望

7、收益分別為：選擇不監(jiān)管行為的監(jiān)管部門比例的動(dòng)態(tài)變化速度，同樣可以用監(jiān)管部門的復(fù)制動(dòng)態(tài)方程表示，如下所示： （2）3投機(jī)行為監(jiān)管的演化博弈分析 由式（1）、式（2）構(gòu)成的微分方程組表示監(jiān)管部門和企業(yè)策略選擇的復(fù)制動(dòng)態(tài)系統(tǒng)，可以用來研究監(jiān)管部門與企業(yè)群體策略選擇的動(dòng)態(tài)演化，該系統(tǒng)有4個(gè)均衡點(diǎn)：（0，0），（0，1），（1，0），（1，1）。特別地，當(dāng)時(shí)，始終為0，這意味著所有的都是穩(wěn)定狀態(tài)；當(dāng)時(shí)，始終為0，這意味著所有的y都為穩(wěn)定狀態(tài)。設(shè)方程組的雅克比矩陣為J，則有將J的行列式記為Det J，跡為Tr，有： 根據(jù)Det J和Tr，按照文獻(xiàn)16中的方法可討論該系統(tǒng)的穩(wěn)定性。不同條件下各均衡點(diǎn)的局部穩(wěn)

8、定性分析如表3-表6所示。表3 S+I > E，R+P > C2均衡點(diǎn)Det J的符號(hào)Tr符號(hào)結(jié)果（0，0）不確定不穩(wěn)定（0，1）不確定不穩(wěn)定（1，0）不確定不穩(wěn)定（1，1）不確定不穩(wěn)定表4 S+I< E，R+P > C2均衡點(diǎn)Det J的符號(hào)Tr符號(hào)結(jié)果（0，0）+ESS（0，1）不確定不穩(wěn)定（1，0）+不穩(wěn)定（1，1）不確定不穩(wěn)定當(dāng)S+I > E，R+P > C2時(shí)，從表3的判定結(jié)果可以看出，監(jiān)管部門與企業(yè)之間的博弈不存在演化穩(wěn)定策略，表明博弈雙方的行為策略選擇具有相互依賴性。當(dāng)S+I< E，R+P > C2時(shí)，從表4的判定結(jié)果可以看出，該博

9、弈存在唯一的演化穩(wěn)定策略，即企業(yè)選擇投機(jī)行為，監(jiān)管部門選擇監(jiān)管。這表明，如果對(duì)投機(jī)行為者的懲罰小于投機(jī)行為帶來的額外收益，通過反復(fù)長期博弈，以及企業(yè)間的學(xué)習(xí)和模仿，即使有限理性的監(jiān)管部門選擇監(jiān)管，在暴利面前，有限理性的企業(yè)最終都趨向于選擇投機(jī)行為。表5 S+I > E，R+P < C2均衡點(diǎn)Det J的符號(hào)Tr符號(hào)結(jié)果（0，0）+不穩(wěn)定（0，1）+ESS（1，0）不確定不穩(wěn)定（1，1）不確定不穩(wěn)定表6 S+I < E，R+P < C2均衡點(diǎn)Det J的符號(hào)Tr符號(hào)結(jié)果（0，0）不確定不穩(wěn)定（0，1）+ESS（1，0）+不穩(wěn)定（1，1）不確定不穩(wěn)定當(dāng)R+P < C2

10、時(shí)，不論對(duì)投機(jī)行為者的懲罰力度有多大，從表5、表6可以看出，監(jiān)管部門與企業(yè)所進(jìn)行的博弈始終存在唯一的演化穩(wěn)定策略，即企業(yè)選擇投機(jī)行為，監(jiān)管部門選擇不監(jiān)管。這表明，如果監(jiān)管部門對(duì)投機(jī)行為的監(jiān)測(cè)成本過高而實(shí)施監(jiān)管后的收益過小或投機(jī)行為未被發(fā)現(xiàn)受到的懲罰力度又過輕時(shí)，有限理性的監(jiān)管部門和企業(yè)通過長期反復(fù)博弈、學(xué)習(xí)和策略調(diào)整，達(dá)到這種穩(wěn)定狀態(tài)。4結(jié)論筆者通過建立監(jiān)管部門與企業(yè)群體之間的博弈模型，分析求解了該博弈的演化穩(wěn)定策略，基于本模型的參數(shù)設(shè)置下，得到的結(jié)論是：（1）對(duì)于企業(yè)來說，當(dāng)監(jiān)管部門對(duì)投機(jī)行為者的懲罰力度太小、選擇提倡行為的成本過高而收益太少時(shí)，在投機(jī)行為帶來的額外收益面前，企業(yè)群體通過長期

11、學(xué)習(xí)和策略調(diào)整，會(huì)逐漸趨向于選擇投機(jī)行為。為此，企業(yè)需進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，降低生產(chǎn)成本，同時(shí)，加強(qiáng)政府監(jiān)管，加大對(duì)選擇投機(jī)行為的企業(yè)的懲罰力度，優(yōu)化市場(chǎng)環(huán)境，從而逐步建立一個(gè)穩(wěn)定良好的均衡。（2）對(duì)于監(jiān)管部門來說，由于投機(jī)行為具有一定的隱蔽性，往往會(huì)造成監(jiān)管成本較高，較之，實(shí)施監(jiān)管后收到的收益較少以及投機(jī)行為未被發(fā)現(xiàn)時(shí)受到的懲罰較小，這都會(huì)使監(jiān)管部門逐漸趨于不作為。因此，要加強(qiáng)監(jiān)管人員的隊(duì)伍建設(shè)，并為監(jiān)管部門配備必要的監(jiān)管設(shè)備，提高工作效率。實(shí)行地方政府問責(zé)制，加大對(duì)不作為部門和個(gè)人的懲罰力度，提高監(jiān)管部門實(shí)施監(jiān)管的效用。參考文獻(xiàn)：1 樊鋼. 市場(chǎng)機(jī)制與經(jīng)濟(jì)效率M上海: 上海三聯(lián)書店出版，1992.

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