2015年下半年臺(tái)灣省期貨從業(yè)資格法律法規(guī)：保障基金的籌集考試試卷

1、2015年下半年臺(tái)灣省期貨從業(yè)資格法律法規(guī)：保障基金的籌集考試試卷一、單項(xiàng)選擇題（共 25題，每題2分，每題的備選項(xiàng)中，只有1個(gè)事最符合題意） 1、期貨公司一般設(shè)置_等組織機(jī)構(gòu)。A客戶(hù)服務(wù)部門(mén)B研發(fā)部C現(xiàn)貨交割部門(mén)D結(jié)算部 2、期貨公司應(yīng)當(dāng)建立交易、結(jié)算、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的備份制度，有關(guān)開(kāi)戶(hù)、變更、銷(xiāo)戶(hù)的客戶(hù)資料檔案應(yīng)當(dāng)自期貨經(jīng)紀(jì)合同終止之日起至少保存_年。A5B10C15D203、某種商品期貨合約交割月份的影響因素有_。A該商品的體積B該商品的儲(chǔ)藏、保管方式和特點(diǎn)C該商品的生產(chǎn)、使用、消費(fèi)等特點(diǎn)D該商品的期貨價(jià)格的價(jià)格波動(dòng)規(guī)律 4、對(duì)沖基金通常是指不受監(jiān)管的組合投資計(jì)劃，其出資人人數(shù)一般在，而且對(duì)投

2、資者有著很高的資金實(shí)力要求。A：100人以上B：300人以下C：300人以上D：100人以下5、非因客戶(hù)本身的債務(wù)或者法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他情形，不得_客戶(hù)的保證金和充抵保證金的其他資產(chǎn)。A查詢(xún)B查封C扣劃D凍結(jié) 6、申請(qǐng)營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人的任職資格，應(yīng)當(dāng)由擬任職期貨公司向營(yíng)業(yè)部所在地的中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)，并提交（）等申請(qǐng)材料。A申請(qǐng)書(shū)B(niǎo)任職資格申請(qǐng)表C身份、學(xué)歷、學(xué)位證明D期貨從業(yè)人員資格證書(shū) 7、我國(guó)期貨交易所實(shí)行的強(qiáng)制減倉(cāng)制度，根據(jù)的是_。A結(jié)算價(jià)B漲跌停板價(jià)C平均價(jià)D開(kāi)盤(pán)價(jià) 8、理事會(huì)由會(huì)員理事和非會(huì)員理事組成；非會(huì)員理事由委派。A：董事會(huì)B：會(huì)員大會(huì)C：理事會(huì)D：中國(guó)證監(jiān)會(huì) 9、

3、申請(qǐng)?jiān)O(shè)立期貨公司，應(yīng)當(dāng)符合中華人民共和國(guó)公司法的規(guī)定，并具備的條件包括_。A注冊(cè)資本最低限額為人民幣5000萬(wàn)元B有符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的公司章程C有合格的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所和業(yè)務(wù)設(shè)施D國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他條件 10、財(cái)政收入的來(lái)源不包括A：各項(xiàng)稅收B：國(guó)有資產(chǎn)收益C：公共收費(fèi)D：居民儲(chǔ)蓄存款利息11、期貨從業(yè)人員應(yīng)加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)更新，接受（），保持并不斷提高專(zhuān)業(yè)勝任能力。A從業(yè)資格考試培訓(xùn)B崗前培訓(xùn)C代理業(yè)務(wù)培訓(xùn)D后續(xù)職業(yè)培訓(xùn) 12、期貨公司發(fā)生嚴(yán)重違規(guī)或者出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)，首席風(fēng)險(xiǎn)官已按照要求履行報(bào)告義務(wù)的，中國(guó)證監(jiān)會(huì)可以_。A減輕處罰B從輕處罰C免予處罰D將其作為立功表現(xiàn) 13、根據(jù)證券公

4、司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)試行辦法，證券公司在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所妥善保存有關(guān)介紹業(yè)務(wù)的憑證、單據(jù)、賬簿、報(bào)表、合同、數(shù)據(jù)信息等資料的時(shí)間不得少于_年。A1B2C3D514、標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單充抵保證金的，期貨交易所以充抵日（）該標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單對(duì)應(yīng)品種最近交割月份期貨合約的結(jié)算價(jià)為基準(zhǔn)計(jì)算價(jià)值。A前一交易日B當(dāng)日C下一交易日D次日 15、下列關(guān)于客戶(hù)委托關(guān)系終止相關(guān)內(nèi)容的表述中，正確的有_。A客戶(hù)與期貨公司的委托關(guān)系終止的，應(yīng)當(dāng)辦理相關(guān)的銷(xiāo)戶(hù)手續(xù)B期貨公司不得將客戶(hù)未注銷(xiāo)的資金號(hào)借給他人使用C經(jīng)客戶(hù)同意，期貨公司可以將客戶(hù)未注銷(xiāo)的交易編碼借給他人使用D有關(guān)銷(xiāo)戶(hù)的客戶(hù)資料檔案應(yīng)當(dāng)自期貨經(jīng)紀(jì)簽訂之日起至少保存20年 16、

5、下列關(guān)于對(duì)期貨公司首席風(fēng)險(xiǎn)官的監(jiān)管，說(shuō)法正確的有_。A中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法對(duì)首席風(fēng)險(xiǎn)官進(jìn)行監(jiān)督管理B中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)首席風(fēng)險(xiǎn)官進(jìn)行自律管理C證券交易所對(duì)首席風(fēng)險(xiǎn)官進(jìn)行自律管理D中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)無(wú)權(quán)對(duì)首席風(fēng)險(xiǎn)官進(jìn)行監(jiān)督 17、首次推出以英國(guó)、歐洲大陸和美國(guó)的藍(lán)籌股為標(biāo)的物股票期貨交易的交易所是（）。A倫敦國(guó)際金融期貨期權(quán)交易所B芝加哥期貨交易所C芝加哥商業(yè)交易所D紐約期貨交易所 18、套利的作用包括_。A套利行為有助于價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能的有效發(fā)揮B套利行為的存在增大了期貨市場(chǎng)的交易量C套利行為促進(jìn)交易的流暢化D套利行為有效降低了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 19、境外期貨業(yè)務(wù)許可證持證企業(yè)的境外期貨交易結(jié)算單、交易月結(jié)單

6、等業(yè)務(wù)記錄應(yīng)保存（）年。A1B2C3D5 20、期貨交易采用_方式。A買(mǎi)賣(mài)雙方議價(jià)B國(guó)家指導(dǎo)價(jià)格C公開(kāi)的集中交易D配額限量競(jìng)價(jià) 21、以下做法中符合金字塔賣(mài)出操作的是。A：以7.5美元/蒲式耳的價(jià)格賣(mài)出1手小麥合約，價(jià)格下跌到7.28美元蒲式耳時(shí)再賣(mài)出2手小麥合約，待價(jià)格繼續(xù)下跌到7.00美元蒲式耳時(shí)再賣(mài)出3手小麥合約B：以7.5美元蒲式耳的價(jià)格賣(mài)出3手麥合約，價(jià)格下跌到7.28美元蒲式耳時(shí)再賣(mài)出2手小麥合約，待價(jià)格繼續(xù)下跌到7.00美元蒲式耳時(shí)再賣(mài)出1手小麥合約C：以7.00美元/蒲式耳的價(jià)格賣(mài)出1手麥合約，價(jià)格下跌到7.28美元蒲式耳時(shí)再賣(mài)出2手小麥合約，待價(jià)格繼續(xù)下跌到7.5美元蒲式耳時(shí)

7、再賣(mài)出3手小麥合約D：以7.00美元/蒲式耳的價(jià)格賣(mài)出3手小麥合約，價(jià)格下跌到7.28美元蒲式耳時(shí)再賣(mài)出2手小麥合約，待價(jià)格繼續(xù)下跌到7.5美元/蒲式耳時(shí)再賣(mài)出1手小麥合約 22、標(biāo)準(zhǔn)的美國(guó)短期國(guó)庫(kù)券期貨合約的面額為100萬(wàn)美元，期限為90天，最小價(jià)格波動(dòng)幅度為一個(gè)基點(diǎn)（即0.01%），則利率每波動(dòng)一點(diǎn)所帶來(lái)的一份合約價(jià)格的變動(dòng)為（）。A25美元 B32.5美元 C50美元 D100美元23、對(duì)套期保值者而言，下列風(fēng)險(xiǎn)屬于不可控風(fēng)險(xiǎn)的是。A：頭寸B：資金C：基差風(fēng)險(xiǎn)D：交割 24、期貨市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)有放大性，原因有_。A期貨交易有以小博大的特征

8、B期貨交易的風(fēng)險(xiǎn)易引發(fā)連鎖反應(yīng)C期貨價(jià)格變動(dòng)小D期貨交易盈虧幅度大25、營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人擬自行離職的，應(yīng)當(dāng)在離職前向期貨公司提出申請(qǐng)。期貨公司在接到營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人離職申請(qǐng)之日起5個(gè)工作日內(nèi)向營(yíng)業(yè)部所在地派出機(jī)構(gòu)報(bào)告，并在內(nèi)完成營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人變更。A：1個(gè)月；2個(gè)月B：2個(gè)月；3個(gè)月C：1個(gè)月；3個(gè)月D：2個(gè)月；1個(gè)月二、多項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項(xiàng)中，有2個(gè)或2個(gè)以上符合題意，至少有1個(gè)錯(cuò)項(xiàng)。錯(cuò)選，本題不得分；少選，所選的每個(gè)選項(xiàng)得 0.5 分） 1、最先出現(xiàn)的金融期貨是_。A利率期貨B股指期貨C外匯期貨D國(guó)債期貨 2、下列關(guān)于市盈率的說(shuō)法中，不正確的是_A：債務(wù)比重大的公司市盈率較低

9、B：市盈率很高則投資風(fēng)險(xiǎn)大C：市盈率很低則投資風(fēng)險(xiǎn)小D：預(yù)期將發(fā)生通貨膨脹時(shí)市盈率會(huì)普遍下降3、實(shí)行會(huì)員分級(jí)結(jié)算制度的期貨交易所，應(yīng)當(dāng)向結(jié)算會(huì)員收取結(jié)算擔(dān)保金期貨交易所只對(duì)結(jié)算會(huì)員結(jié)算，收取和追收保證金，以代為承擔(dān)違約責(zé)任，以及采取其他相關(guān)措施A：銀行貸款B：結(jié)算擔(dān)保金C：風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金D：自有資金 4、下列關(guān)于商品基金的說(shuō)法，正確的有_。A是一種集合投資方式，組織上類(lèi)似共同基金公司和投資公司B專(zhuān)注于投資期貨和期權(quán)合約C既可以做多也可以做空D商品基金經(jīng)理(CP實(shí)際管理商品基金的資金和賬戶(hù)5、某公司于3 月10日投資證券市場(chǎng)300 萬(wàn)美元，購(gòu)買(mǎi)了C 三種股票分別花費(fèi)100 萬(wàn)美元，三只股票與S&am

10、p;P500 的貝塔系數(shù)分別為0.9、1.5、2.1。此時(shí)的S&P500現(xiàn)指為1430 點(diǎn)。因擔(dān)心股票下跌造成損失，公司決定做套期保值。6 月份到期的S&P500 指數(shù)合約的期指為1450 點(diǎn)，合約乘數(shù)為250 美元，公司需要賣(mài)出_張合約才能達(dá)到保值效果。A：7 個(gè)S&P500期貨B：10 個(gè)S&P500 期貨C：13 個(gè)S&P500 期貨D：16 個(gè)S&P500 期貨 6、會(huì)員制期貨交易所會(huì)員理事不足期貨交易所章程規(guī)定人數(shù)的_時(shí)，應(yīng)當(dāng)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)員大會(huì)。A2/3B3/4C4/5D5/6 7、股票期貨的優(yōu)點(diǎn)包括_。A交易費(fèi)用低廉B賣(mài)空股票期貨更便捷

11、C具有杠桿效應(yīng)D能進(jìn)行單一股票的套利策略 8、下列關(guān)于期現(xiàn)套利的說(shuō)法，正確的有_。A期現(xiàn)套利同時(shí)涉及期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)B期現(xiàn)套利有助于期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格的趨同C若期貨價(jià)格高于現(xiàn)貨價(jià)格加持倉(cāng)費(fèi)用，則可通過(guò)買(mǎi)入現(xiàn)貨賣(mài)出期貨進(jìn)行套利D商品期現(xiàn)套利最常見(jiàn)的就是買(mǎi)入期貨同時(shí)賣(mài)出現(xiàn)貨 9、證券公司保存有關(guān)介紹業(yè)務(wù)的憑證、單據(jù)、賬簿、報(bào)表等資料，不少于_A：1年B：5年C：15年D：20年 10、題干：期貨結(jié)算機(jī)構(gòu)的替代作用，使期貨交易能夠以獨(dú)有的_方式免除合約履約義務(wù)。A實(shí)物交割B現(xiàn)金結(jié)算交割C對(duì)沖平倉(cāng)D套利投機(jī)11、以財(cái)政收入的形式為標(biāo)準(zhǔn)分類(lèi)，可將財(cái)政收入分為_(kāi)A：稅收收入和企業(yè)收入B：企業(yè)收入和其他收

12、入C：稅收收入和非稅收入D：強(qiáng)制性財(cái)政收入和非強(qiáng)制性財(cái)政收入 12、目前，我國(guó)大連商品交易所上市的期貨品種包括_等。A大豆B紅小豆C豆粕D啤酒大麥 13、全面結(jié)算會(huì)員期貨公司應(yīng)當(dāng)在期貨保證金存管銀行開(kāi)設(shè)期貨保證金賬戶(hù)，用于存放其（）的保證金。A客戶(hù)B特別結(jié)算會(huì)員期貨公司C期貨交易所D非結(jié)算會(huì)員14、公司制期貨交易所的機(jī)構(gòu)設(shè)置不包含_A：理事會(huì)B：監(jiān)事會(huì)C：董事會(huì)D：股東大會(huì) 15、以下關(guān)于城鄉(xiāng)居民儲(chǔ)蓄存款余額的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是_A：包括城鎮(zhèn)居民儲(chǔ)蓄存款B：包括農(nóng)民個(gè)人儲(chǔ)蓄存款C：是城鄉(xiāng)居民存人銀行、農(nóng)村信用社的儲(chǔ)蓄金額D：包括單位存款 16、從事期貨交易活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)遵循（）的原則。A公開(kāi)B公平C公

13、正D誠(chéng)實(shí)信用 17、以下利率期貨合約中，不采取指數(shù)式報(bào)價(jià)方法的有_。ACME 3個(gè)月期國(guó)債BCME 3個(gè)月期歐洲美元CCBOT 5年期國(guó)債DCBOT l0年期國(guó)債 18、關(guān)于漲停板與跌停板的計(jì)算，正確的有_。A漲停板=上一交易日的結(jié)算價(jià)-允許的最小跌幅B漲停板=上一交易日的結(jié)算價(jià)+允許的最大漲幅C跌停板=上一交易日的結(jié)算價(jià)-允許的最小跌幅D跌停板=上一交易日的結(jié)算價(jià)+允許的最大漲幅 19、證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)試行辦法規(guī)定，證券公司不得（）。A利用客戶(hù)的交易編碼進(jìn)行期貨交易B代客戶(hù)下達(dá)交易指令C代客戶(hù)接收、保管或者修改交易密碼D代理客戶(hù)進(jìn)行期貨交易 20、為投資者辦理股指期貨開(kāi)戶(hù)手

14、續(xù)的主體有A：期貨公司B：從事中間介紹業(yè)務(wù)的證券公司C：證券公司D：中期協(xié) 21、下列屬于商品期貨的有_。A農(nóng)產(chǎn)品期貨B金屬期貨C能源化工期貨D股票期貨 22、期貨交易的履約方式包括_。A到期交割B對(duì)沖平倉(cāng)C背書(shū)轉(zhuǎn)讓D分期付款23、下列關(guān)于對(duì)沖基金的說(shuō)法，正確的有_。A又稱(chēng)避險(xiǎn)基金，是指“風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖過(guò)的基金”B可以通過(guò)做多、做空以及進(jìn)行杠桿交易等方式，投資于包括衍生工具、外幣和外幣證券在內(nèi)的資產(chǎn)品種C一般都是高風(fēng)險(xiǎn)的，沒(méi)有低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖基金D經(jīng)常運(yùn)用對(duì)沖的辦法去抵消市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，鎖定套利機(jī)會(huì) 24、某交易者根據(jù)供求分析判斷，將來(lái)一段時(shí)間銅期貨近月份合約價(jià)格上漲幅度大于較遠(yuǎn)期的上漲幅度，該投資者最有可能獲利的操作有_。A熊市套利B牛市套