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1、ARIMA模 型例題:5.6(1)時(shí)序圖一一判斷序列的非平穩(wěn)性時(shí)序圖顯示,該序列有顯著的趨勢(shì),為典型的非平穩(wěn)序列。(2)差分后的時(shí)序圖:I 卜 I R差分后序列在均值附近比較穩(wěn)定地波動(dòng),為了進(jìn)一步確定平穩(wěn)性, 考察差分后序列的自相關(guān)圖。c丨活'btJI阿Hi-杞” Wr/ "OSfc itluF.iftirisS- kJ «I b3凹to Rjffhc丄宙WhR訥5靭訂nm !-為Npi日* 汽初 I -%刁pl 朮匕亠出"申 1 占Irin、: 'he 3S L:«'C±rI3 臺(tái) idErLMicr 1i'Q
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3、誕:Htr輛孟4S THndav.29. FfflSThe rtP仙 rtphHig1啊佃I 4.E3TrB !I i吁4首? E MM I -.10119 I -rllO#/ I , i4r«T SS Jtflfl i -flUfti II -M釘& E -?Hn I -J WTE t -.fttIM II+4+(i:ll*1言)g*pu - ilriiU4L-Rj3 I L*. inJbUhf IvJ1 0 HJh 1 irf = IhJ I I JLI 0吐 CWHL WtXCSBA;MmOc電!自相關(guān)圖顯示序列有很強(qiáng)的短期相關(guān)性, 數(shù)一階截尾。所以可以初步認(rèn)為1階差分
4、后序列平穩(wěn)。自相關(guān)系(3)對(duì)平穩(wěn)后的1階差分序列進(jìn)行白噪聲檢驗(yàn)F3cr 記:T ViAif *ook Ml"產(chǎn)咗c_ird a 荻I r I !<Hm*»抑E-w扉C 畝 ufjer. 1辰 LAB 沖鬥 I i W B d J /ff-flr I ' 也二dM 白 d-?.- r 訂“:i r占»ri*s- N沖汕g b*評(píng)呵I 白 2l LdtrYZUII(3士 £亠話Ij ADCsn-« UliDriI ' Q LMLI I Q inirti VracrTTiI I 口一口冷雞創(chuàng)3I HI 占 ZFlmibcr 1I
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7、,非白噪聲序列,差分后序列還蘊(yùn)含著相關(guān)信息需要提取。 (4 )對(duì)平穩(wěn)非白噪序列擬合 ARMA莫型1階差分后的偏自相關(guān)圖:Fl* inToot iolu. Cl:K S事賦胡1A 4S'piCIi “F $A5 祁" ! 為Npi rf 嚴(yán)刃 I i 豈刁cl Tdrh */"F 申占-rip-a: 'he 2*S I 3 j3 %廣比C.A口f 1 i !Q :)*l 口6& iwlI ;凹 ScErdlBq I -13 Kef AufOW;GBCSSS j : Q -VtDC£;freb1iiP i _ij電訂1嚴(yán)訓(xùn)氏i! *1 占* T
8、zilt : 中二沖Ipib fa?于汀r.ll"更:Ht'輛孟4S THndav. DHodw 29. FfflSThe rtP im ProriftdfBPt i#| AHLuMvralntforuI*II ir13M汚ItIT1«#.»r7« -0.1 im eg" » 芒VW" -Q.izrsr hggi-* «?«0.4斗iri 心,4斗Ait -ft.4sutr -Q. KttlG.?IS»*0沖口強(qiáng)T * t |E »*»« t1*Mf&quo
9、t;!I±i1 t*B1 g) LW"p4 Vii k IL-rJ3 I 匚Li* H ifU Hl, | 1 ,JI 此汕忖=wjiknjL I £cwhl vatxaxsG顯示出顯著的不截尾性。用MA( 1)擬合1階差分后序列。所以用ARIMA(O, 1, 1)模型擬合原序列。擬合結(jié)果的公式見(jiàn)(5)對(duì)殘差序列進(jìn)行檢驗(yàn)一一見(jiàn)147頁(yè)(6) ARIMA模型預(yù)測(cè):預(yù)測(cè)的值在 work中的res里。146 頁(yè)。“3Fk- (He 昶? wofe tr-li.". irti 七砧華"匸二bZ r B 31貳TV ?礙務(wù)切護(hù)書 Tic 匚:、y*j
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