精品資料（2021-2022年收藏）金融風(fēng)險(xiǎn)控制與管理復(fù)習(xí)題概覽

1、金融風(fēng)險(xiǎn)控制與管理復(fù)習(xí)題教材 金融風(fēng)險(xiǎn)管理 鄒宏遠(yuǎn)編，2010年3月出版（第一章）1.在中國(guó)銀行業(yè)的分類中，下列選項(xiàng)屬于“國(guó)有銀行”有：( )A.商業(yè)銀行 B.農(nóng)村商業(yè)銀行 C.政策性銀行 D.信用合作社2.下列監(jiān)管職能中，自2003年4月起不屬于人民銀行監(jiān)管范圍的有：( )A.不良貸款及銀行的資本充足率B.銀行間拆借市場(chǎng)C.銀行間債券市場(chǎng)D.執(zhí)行存款準(zhǔn)備金的管理3.保監(jiān)會(huì)對(duì)設(shè)立中外合資壽險(xiǎn)公司中外資參股比例的規(guī)定是：( )A.不得超過(guò)25% B.不得超過(guò)30%C.不得超過(guò)50% D.不得超過(guò)51%4.1995年中國(guó)商業(yè)銀行法中第一次明確規(guī)定所有商業(yè)銀行的資本充足率不得低于：( )A.2% B

2、.4%C.6% D.8%5.請(qǐng)簡(jiǎn)要回答中國(guó)金融業(yè)的發(fā)展過(guò)程。6.請(qǐng)簡(jiǎn)要回答中國(guó)監(jiān)管當(dāng)局當(dāng)前關(guān)于資本充足率的規(guī)定。7.請(qǐng)?jiān)敿?xì)闡述中國(guó)銀行業(yè)的分類。(第二章）1.下列科目不屬于資產(chǎn)的是（ ） A現(xiàn)金及同業(yè)存放 B未分配利潤(rùn) C商譽(yù)和無(wú)形資產(chǎn) D銀行建筑及固定資產(chǎn) 2.下列選項(xiàng)中屬于表外業(yè)務(wù)的是（ ） A貸款 B貸款承諾 C定期存款 DNOW賬戶 3.下列明細(xì)科目中不屬于“存款”科目的是（ ） A貨幣市場(chǎng)存款賬戶 B儲(chǔ)蓄存款 C無(wú)息的活期存款 D購(gòu)買的聯(lián)邦資金和回購(gòu)協(xié)議 4.請(qǐng)簡(jiǎn)要回答資產(chǎn)負(fù)債表和損益表的概念以及兩者之間的關(guān)系。 5.如何理解資產(chǎn)負(fù)債表恒等式。 6.主要的表外業(yè)務(wù)有哪些？(第三章）1

3、.對(duì)股權(quán)收益率（ROE）進(jìn)行分解，下列不屬于其組成成分的是（ ） A.凈利潤(rùn)率（NPM） B.資產(chǎn)利用率（AU） C.股權(quán)乘數(shù)（EM） D.每股收益率（EPS） 2.ROE=( )股權(quán)乘數(shù) A.資產(chǎn)凈非利息收益率 B.資產(chǎn)收益率 C.凈利潤(rùn)率 D.資產(chǎn)凈利息收益率 3.股權(quán)收益率模型主要是分析金融機(jī)構(gòu)的（ ） A.償債能力 B.盈利能力 C.發(fā)展能力 D.流動(dòng)性 4.ROE和ROA各自的計(jì)算公式是什么，它們的作用是什么？ 5.請(qǐng)說(shuō)明對(duì)ROA進(jìn)行分解，有什么樣的作用。 6.請(qǐng)簡(jiǎn)要說(shuō)明股權(quán)收益率模型的意義。 7.簡(jiǎn)述“駱駝評(píng)價(jià)體系”。 8.假設(shè)一個(gè)銀行的稅后凈利潤(rùn)為2000萬(wàn)元，總營(yíng)業(yè)收入為600

4、0萬(wàn)元，總資產(chǎn)為4億元，總權(quán)益資本為1.5億元。 （1）簡(jiǎn)述ROE的分解 （2）計(jì)算該銀行的ROE是多少，ROA是多少？ (第四章）1.利率風(fēng)險(xiǎn)最常見(jiàn)和最基本的表現(xiàn)形式是（ ） A.重定價(jià)風(fēng)險(xiǎn) B.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn) C.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn) D.期權(quán)風(fēng)險(xiǎn) 2.下列資產(chǎn)與負(fù)債中，哪一個(gè)不是1年期利率敏感性資產(chǎn)或負(fù)債？（ ） A.20年期浮動(dòng)利率公司債券，每一年重定價(jià)一次 B.30年期浮動(dòng)利率抵押貸款，每六個(gè)月重定價(jià)一次 C.5年期浮動(dòng)利率定期存款，每一年重定價(jià)一次 D.20年期浮動(dòng)利率抵押貸款，沒(méi)兩年重定價(jià)一次 3.假設(shè)某金融機(jī)構(gòu)的3個(gè)月重定價(jià)缺口為5萬(wàn)，3個(gè)月到6個(gè)月的重定價(jià)缺口為-7萬(wàn)，6個(gè)月到1年的重定

5、價(jià)缺口為10萬(wàn)，則該金融機(jī)構(gòu)的1年期累計(jì)重定價(jià)缺口為（ ）A.8萬(wàn) B.6萬(wàn) C.-8萬(wàn) D.10萬(wàn) 4.假設(shè)某金融機(jī)構(gòu)的1年期利率敏感性資產(chǎn)為20萬(wàn)，利率敏感性負(fù)債為15萬(wàn)，則利用重定價(jià)模型，該金融機(jī)構(gòu)在利率上升1個(gè)百分點(diǎn)后（假設(shè)資產(chǎn)與負(fù)債利率變化相同），其利息收入的變化為（ ）A.利息收入減少0.05萬(wàn) B.利息收入增加0.05萬(wàn)C.利息收入減少0.01萬(wàn) D.利息收入增加0.01萬(wàn) 5.什么是利率風(fēng)險(xiǎn)？根據(jù)巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)的原則，利率風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式主要有哪些？6.什么是利率敏感性資產(chǎn)？什么是利率敏感性負(fù)債？什么是重定價(jià)缺口？在用重定價(jià)模型測(cè)度利率風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，主要注重的是金融機(jī)構(gòu)內(nèi)的什么變

6、量？重定價(jià)模型的主要缺陷有哪些？為什么？7.計(jì)算下列各種情況下的重定價(jià)缺口，并計(jì)算當(dāng)利率上升1個(gè)百分點(diǎn)時(shí)，其對(duì)凈利息收入的影響？A、利率敏感性資產(chǎn)=200萬(wàn)元，利率敏感性負(fù)債=100萬(wàn)元B、利率敏感性資產(chǎn)=100萬(wàn)元，利率敏感性負(fù)債=150萬(wàn)元C、利率敏感性資產(chǎn)=150萬(wàn)元，利率敏感性負(fù)債=140萬(wàn)元(第五章）1.期限為一年，面值為1000元，利率為12，每半年付息的債券的久期為（ ）A. 1年 B. 0.878年 C. 0.12 年 D. 0 .7358年 2.期限為2年，面值為1000元的零息債券的久期為（ ）A. 1.909年 B. 1.878年 C. 2 年 D. 2 .709年3.債

7、券為永久性公債，面值為1000元，其久期為（ ）A. 10年 B.13.5年 C. 12.5 年 D.14.5年 4.簡(jiǎn)述久期的特征。 5.如果你打算運(yùn)用久期模型來(lái)對(duì)你的資產(chǎn)組合進(jìn)行免疫，那么當(dāng)利率變化時(shí)，哪三個(gè)因素會(huì)影響金融機(jī)構(gòu)的凈值？ 6.思考以下問(wèn)題：（1）期限為5年，利率為10，每半年付息國(guó)庫(kù)券的久期為多少？面值為100元。（2）如果該國(guó)庫(kù)券的收益率上升到14，久期為多少？上升到16呢？（3）通過(guò)上面計(jì)算歸納出久期與收益率之間的關(guān)系嗎？7.思考下列問(wèn)題： （1）期限為4年，利率為10，半年付息的國(guó)庫(kù)券久期為多少？ （2）期限為3年，利率為10，半年付息的國(guó)庫(kù)券久期為多少？ （3）期限為

8、2年，利率為10，半年付息的國(guó)庫(kù)券久期為多少？ （4）從上述計(jì)算中你可以得出久期和到期期限之間的什么結(jié)論？(第六章）1.以下貸款中屬于循環(huán)貸款的是（ ）A. 住房抵押貸款 B. 信用卡C. 助學(xué)貸款 D. 汽車貸款2.以下因素中構(gòu)成真正的還款來(lái)源的是（ ）A. 抵押物 B. 還款意愿C. 融資活動(dòng)中產(chǎn)生的現(xiàn)金流 D. 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流 3.某住房抵押貸款申請(qǐng)者的資料如下：收入120,000元/年，住房抵押貸款償還額2,500元/月，房產(chǎn)稅3,000元/年，則其GDS比率為（ ）A. 27.50% B. 30.20% C. 40.56% D. 18.69% 4.上題中，若該申請(qǐng)者的其他債務(wù)支

9、出為3,500元/年，則其TDS比率為（ ）A. 70.86% B. 69.12% C. 62.50% D. 56.79% 5.以下比率中能夠較好地反映企業(yè)短期償債能力的是（ ）A. 流動(dòng)比率 B. 速動(dòng)比率C. 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)次數(shù) D. 現(xiàn)金比率 6.以下比率中直接反映了企業(yè)償還借款利息能力的是（ ）A. 資產(chǎn)負(fù)債率 B. 利息保障倍數(shù)C. 速動(dòng)比率 D. 銷售凈利率7.信用風(fēng)險(xiǎn)是指什么？它可分為哪兩類？為什么研究信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)金融機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)很重要？8.貸款可分為哪幾類？分別有什么特點(diǎn)？9.貸款收益率的計(jì)算主要有哪兩種方法？其主要思想是什么？ 10.什么是5C分析法？它適用于什么樣的貸款申請(qǐng)人？主要

10、分析內(nèi)容有哪些？其局限性是什么？11.公司2003年資產(chǎn)負(fù)債表和損益表如下： 資產(chǎn)負(fù)債表 單位：萬(wàn)元 2003年 2002年 2003年 2002年 資產(chǎn) 負(fù)債流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)負(fù)債 現(xiàn)金 277.5 255.6 837.4 759.5應(yīng)收賬款 497.8 471.7 存貨 513.2 440.6 預(yù)提費(fèi)用 166.1 143.2 長(zhǎng)期負(fù)債 619 565流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1 454.6 1 311.1 負(fù)債總計(jì) 1 456.4 1 324.5長(zhǎng)期投資 27.2 25.9 固定資產(chǎn) 516.9 365 累計(jì)折舊 181.1 100 凈值 335.8 265 無(wú)形資產(chǎn) 695.2 271.1 所有者權(quán)益

11、 1 056.4 548.6總資產(chǎn) 2 512.8 1 873.1 負(fù)債和所有者權(quán)益 2 512.8 1 873.1 損益表 單位：萬(wàn)元 銷售收入 3 618 銷貨成本 （819.5） 毛利潤(rùn) 2 798.5 現(xiàn)金營(yíng)運(yùn)成本 （2 357.6） 折舊 （18.1） 息稅前利潤(rùn) 422.8 利息支出 （20） 稅收 （166） 息稅后凈利潤(rùn) 236.8 計(jì)算以下財(cái)務(wù)比率：(1)短期償債能力比率（流動(dòng)比率、速動(dòng)比率、現(xiàn)金比率）、(2)長(zhǎng)期償債能力比率（資產(chǎn)負(fù)債率、利息保證倍數(shù)）、(3)資產(chǎn)運(yùn)作效率比率（應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)、存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)、營(yíng)運(yùn)資本周轉(zhuǎn)率、固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率）；假設(shè)銷售收入中有4

12、5%來(lái)自于賒銷，無(wú)退貨和折讓(4)盈利能力比率（銷售毛利率、銷售凈利率、總資產(chǎn)報(bào)酬率、凈資產(chǎn)利潤(rùn)率）。 （第七章）1.有效邊界的特征是：（ ）A.有效邊界上的點(diǎn)都具有最大的收益B.有效邊界上的點(diǎn)都具有最小的風(fēng)險(xiǎn)C.有效邊界上的點(diǎn)具有最小風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)具有最大的收益D.有效邊界上的點(diǎn)具有在給定收益下最小的風(fēng)險(xiǎn)，給定風(fēng)險(xiǎn)下最小的收益 2.若某貸款管理者將其組合中的工商業(yè)貸款與個(gè)人貸款對(duì)整個(gè)組合的歷史損失率進(jìn)行回歸分析的結(jié)果如下：其中：代表工商業(yè)貸款部門的損失率，代表個(gè)人貸款部門的損失率，代表整個(gè)貸款組合的歷史損失率。則下列說(shuō)法中錯(cuò)誤的是：（ ） A.常數(shù)項(xiàng)表示第i部門不依賴于總的貸款組合損失率的貸款損

13、失率 B.的系數(shù)表示第i部門貸款相對(duì)于整個(gè)貸款組合的系統(tǒng)性損失敏感度 C.個(gè)人貸款部門的風(fēng)險(xiǎn)總是比工商業(yè)貸款部門的風(fēng)險(xiǎn)大D.個(gè)人貸款部門對(duì)貸款組合的風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)度大3.下列對(duì)市場(chǎng)貸款數(shù)量分布模型說(shuō)法正確的是：（ ）A.該模型是對(duì)現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論的局部運(yùn)用B.市場(chǎng)參照點(diǎn)是各個(gè)銀行的貸款組合管理目標(biāo)C.偏離市場(chǎng)平均水平越大的銀行風(fēng)險(xiǎn)水平一定很大D.該模型適合于所有的金融機(jī)構(gòu)4.下列對(duì)信用度量方法說(shuō)法錯(cuò)誤的是：（ ）A.該方法是新巴塞爾協(xié)議允許銀行使用的內(nèi)控模型之一B.信用風(fēng)險(xiǎn)度量法是一種基于市場(chǎng)價(jià)值的盯住市場(chǎng)模型C.金融機(jī)構(gòu)的最大可能損失不可能超過(guò)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VAR）D.95%的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值代表存在5%的可

14、能性損失超過(guò)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值5.將MPT模型用于非交易性貸款存在操作困難，下列原因中錯(cuò)誤的是（ ）A.貸款的信用等級(jí)難以確定B.收益的非正態(tài)分布C.收益的不可觀測(cè)性D.不可觀測(cè)的相關(guān)系數(shù)6.簡(jiǎn)述貸款損失率模型的運(yùn)用7. 現(xiàn)有某銀行的一個(gè)兩筆貸款的貸款組合。貸款A(yù)的占比為30%，預(yù)期收益率為10%，貸款收益的標(biāo)準(zhǔn)差為15%；貸款B的占比為70%，預(yù)期收益率15%，貸款收益標(biāo)準(zhǔn)差為20%；兩筆貸款的收益協(xié)方差為0.02。(1)計(jì)算貸款組合的預(yù)期收益和標(biāo)準(zhǔn)差(2)若相關(guān)系數(shù)為-0.02，計(jì)算組合的預(yù)期收益和標(biāo)準(zhǔn)差(3)簡(jiǎn)述相關(guān)系數(shù)于協(xié)方差對(duì)貸款組合的風(fēng)險(xiǎn)有什么影響（第八章）1.從經(jīng)濟(jì)的角度來(lái)看，表外項(xiàng)目是（

15、 ）A.資產(chǎn) B.負(fù)債C.或有資產(chǎn)和或有負(fù)債 D.資產(chǎn)和負(fù)債2.某一金融機(jī)構(gòu)有資產(chǎn)5000萬(wàn)元、負(fù)債4500萬(wàn)元、或有資產(chǎn)100萬(wàn)元、或有負(fù)債150萬(wàn)元，按不考慮表外業(yè)務(wù)的傳統(tǒng)方法和考慮表外業(yè)務(wù)的方法所計(jì)算出的該金融機(jī)構(gòu)的凈值分別為（ ）萬(wàn)元。A.500,600 B.600,500 C.500,350 D.500,450 3.下列屬于中間業(yè)務(wù)的有（ ）A.商業(yè)信用證 B.咨詢C.金融衍生工具 D.承諾貸款4.下列不屬于貸款承諾的主要風(fēng)險(xiǎn)的是（ ）A.利率風(fēng)險(xiǎn) B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.總籌資風(fēng)險(xiǎn) D.法律風(fēng)險(xiǎn)5.什么是票據(jù)發(fā)行便利？該業(yè)務(wù)的主要風(fēng)險(xiǎn)有哪些？ 6.銀行簽訂貸款承諾后，為什么會(huì)暴露在利率風(fēng)險(xiǎn)

16、和信用風(fēng)險(xiǎn)之下？ 7.什么是期貨交易面臨的基差風(fēng)險(xiǎn)？它對(duì)套期保值的效果有什么影響？ 8.某銀行的資產(chǎn)負(fù)債表（單位：萬(wàn)元）。如下：資產(chǎn) 負(fù)債現(xiàn)金 3000 存款 30000 貸款 34000 所有者權(quán)益 7000 37000 37000 如果該銀行還有市場(chǎng)價(jià)值為10000萬(wàn)元的或有資產(chǎn)和市場(chǎng)價(jià)值為8000萬(wàn)元的或有負(fù)債，該銀行的真實(shí)凈值為多少？9.某銀行作出300萬(wàn)元的貸款承諾，承諾期為一年，預(yù)付費(fèi)用為0.5%，未使用部分貸款的后端費(fèi)用為0.25%，貸款的支取為60%，該銀行總共收取的費(fèi)用是多少？若資金成本為7%，該銀行一年末的費(fèi)用總收入為多少？（第九章）1. 當(dāng)金融機(jī)構(gòu)在將來(lái)有一筆外匯收入，而

17、且預(yù)期外匯匯率會(huì)下跌時(shí)，應(yīng)該（ ）A. 在遠(yuǎn)期市場(chǎng)上買入外幣 B. 在遠(yuǎn)期市場(chǎng)上賣出外幣 C. 在即期市場(chǎng)上買入外幣 D. 在即期市場(chǎng)上賣出外幣 2. 購(gòu)買力平價(jià)理論認(rèn)為，在信息充分、不存在關(guān)稅和交易成本的開(kāi)放經(jīng)濟(jì)條件下，匯率取決于（ ）A.國(guó)民生產(chǎn)總值之比 B. 利率水平之比C.貨幣供應(yīng)量之比 D. 兩國(guó)的物價(jià)水平或相對(duì)物價(jià)水平之比3. 下列外匯交易活動(dòng)中，金融機(jī)構(gòu)需要承擔(dān)外匯風(fēng)險(xiǎn)的是（ ）A.購(gòu)買、出售外幣，使客戶參加和完成國(guó)際商業(yè)交易B.購(gòu)買、出售外幣，使客戶或金融機(jī)構(gòu)對(duì)國(guó)外進(jìn)行真實(shí)投資和金融投資C.以套期保值為目的，購(gòu)買、出售外幣，以抵消客戶或金融機(jī)構(gòu)的特定外幣的敞口頭寸D.通過(guò)預(yù)測(cè)外

18、匯匯率走勢(shì)，以投機(jī)為目的購(gòu)買、出售外幣4. 外匯風(fēng)險(xiǎn)的根源除了匯率的波動(dòng)性外，還有（ ）A.外幣敞口 B. 外匯資產(chǎn)C. 外匯負(fù)債 D. 外匯買入5. 假設(shè)國(guó)內(nèi)1年預(yù)期通貨膨脹是8%，1年期名義利率是10%。則真實(shí)利率為（ ）A. 10% B. 2% C. 8% D. 1% 6. 如果銀行持有存在美國(guó)美元的多頭，當(dāng)人民幣對(duì)美元升值時(shí)，銀行會(huì)（ ）A. 損失 B. 獲利C. 既不損失也不獲利 D. 不能確定損失還是獲利7.影響匯率變動(dòng)的因素有哪些？8.外匯風(fēng)險(xiǎn)的種類有哪幾種？9.如何計(jì)量金融機(jī)構(gòu)的凈外幣敞口？ 10.如果金融市場(chǎng)不完全相關(guān)，金融機(jī)構(gòu)持有多幣種外國(guó)資產(chǎn)和負(fù)債有利還是無(wú)利？ 11.銀

19、行有1000萬(wàn)的美元資產(chǎn)和700萬(wàn)的美元負(fù)債。它又在外幣交易中購(gòu)買了800萬(wàn)美元。銀行以美元表示的凈外幣敞口是什么？ 12.某金融機(jī)構(gòu)在國(guó)內(nèi)以6.5%的利率發(fā)行價(jià)值2億元人民幣的1年期存單。它把這筆資金的50%投資于某公司發(fā)行的1年期年利率為7%的債券，另外50%投資于1年期年利率為8%的美國(guó)政府債券。當(dāng)前匯率是8.265￥/。(1)如果人民幣與美元間匯率不變，投資于債券的2億元人民幣的凈收益率是多少？(2)如果匯率降為8.255￥/，投資于債券的2億元人民幣的凈收益率是多少？(3)如果匯率升為8.275￥/，投資于債券的2億元人民幣的凈收益率是多少？（第10章）1. 資本的市場(chǎng)價(jià)值是指金融機(jī)

20、構(gòu)的總資產(chǎn)與總負(fù)債的（ ）之差。A.賬面價(jià)值 B.市場(chǎng)價(jià)值C.內(nèi)在價(jià)值 D.歷史價(jià)值2. 下列不屬于資本職能的是（ ）。A.保護(hù)職能 B.營(yíng)業(yè)職能C.管理職能 D.信用職能 3. 資本的構(gòu)成不包括（ ）。A.普通股 B.銀行短期借款C.應(yīng)急開(kāi)支準(zhǔn)備金 D.盈余 4. 巴塞爾協(xié)議規(guī)定的商業(yè)銀行最低資本充足率為（ ）。A.6% B.8C.7 D.105. 巴塞爾協(xié)議規(guī)定商業(yè)銀行的附屬資本不得超過(guò)總資本的（ ）。A.50 B.20C.40 D.606. 巴塞爾協(xié)議I主要針對(duì)的是（ ）。A.操作風(fēng)險(xiǎn) B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) D.外匯風(fēng)險(xiǎn)7.銀行的資本充足率對(duì)銀行的安全性十分重要，請(qǐng)從會(huì)計(jì)、經(jīng)濟(jì)以及監(jiān)

21、管當(dāng)局的角度簡(jiǎn)述資本的定義。8.簡(jiǎn)述資本的職能。 9.簡(jiǎn)述資本的作用。 10.巴塞爾協(xié)議I規(guī)定的商業(yè)銀行的資本構(gòu)成有哪些？ 11.下表是一家銀行的資產(chǎn)負(fù)債表（單位：百萬(wàn)元），該銀行沒(méi)有表外業(yè)務(wù) 資產(chǎn)負(fù)債及所有者權(quán)益現(xiàn)金 10（0）存款 490政府債券 20（0）次級(jí)債券 20住房抵押貸款 300（50）普通股票 20其他貸款 215（100）留存收益 15總資產(chǎn) 545總負(fù)債及所有者權(quán)益 545請(qǐng)回答下列問(wèn)題：（1）杠桿比率是多少？（2）核心資本與風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)比率是多少？（3）總資本與資產(chǎn)比率是多少？12.假設(shè)一家銀行的總資本為3000萬(wàn)元，總資產(chǎn)50,000萬(wàn)元。下表給出該銀行資產(chǎn)負(fù)債表表內(nèi)業(yè)務(wù)

22、和表外業(yè)務(wù)的情況。（單位：萬(wàn)元）資產(chǎn)負(fù)債表表內(nèi)項(xiàng)目（資產(chǎn)）現(xiàn)金 2,500政府債券 10,000對(duì)經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織（OECD）銀行的債權(quán) 2,500住房抵押貸款 2,500對(duì)私人企業(yè)的貸款 32,500總資產(chǎn) 50,000資產(chǎn)負(fù)債表表外項(xiàng)目為OECD成員國(guó)銀行的一般負(fù)債發(fā)行提供擔(dān)保開(kāi)出備用信用證 5,000對(duì)私人企業(yè)的長(zhǎng)期貸款承諾 10,000 5年利率互換合約,替代成本1250萬(wàn)元 50,0003年外匯遠(yuǎn)期合約，替代成本750萬(wàn)元 25,000表外項(xiàng)目總額 90,000根據(jù)上表，請(qǐng)回答下列問(wèn)題：（1）銀行的資產(chǎn)負(fù)債表表內(nèi)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)是多少？（2）銀行的資產(chǎn)負(fù)債表表外項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)

23、是多少？（3）該銀行的資本充足率是多少？判斷是否符合巴塞爾協(xié)議I的要求？如果該銀行的股權(quán)面值為15萬(wàn)元 股權(quán)盈余值為20萬(wàn)元，限定性永久優(yōu)先股為5萬(wàn)元，那么（分別根據(jù)巴塞爾協(xié)議I和II）它的資本充足率水平是多少？該銀行符合巴塞爾協(xié)議的（核心）資本標(biāo)準(zhǔn)嗎？單位：元表內(nèi)業(yè)務(wù)類別面值現(xiàn)金1121 600短期政府債券（92天）1414 400中央銀行的存款余額19 800政府機(jī)構(gòu)擔(dān)保的回購(gòu)協(xié)議2159 000對(duì)本國(guó)存款機(jī)構(gòu)的債權(quán)2937 900對(duì)外國(guó)銀行的短期（1年）45 800表外業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)換系數(shù)面值以政府為交易對(duì)手AAA級(jí)貸款承諾 1年0%300 15年50%1 140AA級(jí)備用信用證 與履約相關(guān)50

24、%200 直接信用擔(dān)保100%100以本國(guó)存款機(jī)構(gòu)為交易對(duì)手（第2類風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重）BBB級(jí)貸款承諾 1年50%3 000AA-級(jí)備用信用證 與履約相關(guān)50%200 直接信用擔(dān)保100%56 400BBB+級(jí)商業(yè)信用證20%400以地方政府為交易對(duì)手（第3類風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重）BBB-級(jí)貸款承諾 1年50%100AAA級(jí)備用信用證 與履約相關(guān)50%135 400以公司客戶為交易對(duì)手CCC級(jí)貸款承諾 1年50%3 046 278BBB級(jí)備用信用證 與履約相關(guān)50%101 543 直接信用擔(dān)保100%485 000AA-級(jí)商業(yè)信用證20%78 978票據(jù)發(fā)行便利50%20 154遠(yuǎn)期協(xié)議100%5 900利率市場(chǎng)

25、合約（假設(shè)現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)為0） 1年（名義值）0%2 000 15年（名義值）0.5%5 000（第十一章）1.下列科目不屬于銀行賬戶的是：( )A.貸款 B.資本C.存款 D.債券2.下列科目不屬于交易賬戶的是：( )A.債券 B.商品C.外匯 D.資本3.VaR和DVaR的關(guān)系為：( )A. VaR=DEAR B. VaR=DEARNC. VaR=DEAR/ D. VaR=DEAR/N4.下列資產(chǎn)間收益的相關(guān)性與資產(chǎn)組合的總風(fēng)險(xiǎn)間的關(guān)系正確的是：（ ）A. 資產(chǎn)間收益若為完全正相關(guān)則資產(chǎn)組合的總風(fēng)險(xiǎn)越大 B. 資產(chǎn)間收益若為完全負(fù)相關(guān)則資產(chǎn)組合的總風(fēng)險(xiǎn)越大 C. 資產(chǎn)間收益若不相關(guān)則資產(chǎn)組合的總

26、風(fēng)險(xiǎn)越大 D. 資產(chǎn)間收益若一些為負(fù)相關(guān)，而另一些為正相關(guān)則資產(chǎn)組合的總風(fēng)險(xiǎn)越大5.假設(shè)一個(gè)投資的平均日收益率0.03%，標(biāo)準(zhǔn)差為1%，目前的價(jià)值為100萬(wàn)元，置信度水平為99%，則VaR為：( )A. 16200 B. 23000C.162000 D.2300006. 測(cè)量日風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的公式為（ ）：( )A. 日風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（DEAR）=頭寸的本幣市場(chǎng)價(jià)值價(jià)格的波動(dòng)收益的潛在不利變化B. 日風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（DEAR）=頭寸的本幣市場(chǎng)價(jià)值頭寸的價(jià)格敏感度收益的潛在不利變化C. 日風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（DEAR）=頭寸的本幣賬面價(jià)值價(jià)格的波動(dòng)收益的潛在不利變化 D. 日風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（DEAR）=頭寸的本幣賬面價(jià)值頭寸的價(jià)格敏感度收益的潛在不利變化7.在國(guó)際清算銀行的標(biāo)準(zhǔn)模型中，對(duì)金融機(jī)構(gòu)外匯頭寸配置的資本金要求是：( )A. 外匯頭寸空頭和多頭中絕對(duì)值相對(duì)較小的數(shù)值的8% B. 外匯頭寸空頭和多頭中絕對(duì)值相對(duì)較小的數(shù)值的4% C. 外匯