深證戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)指數(shù)系列編制方案-國證指數(shù)

1、指數(shù)編制方案Methodology深證戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)指數(shù)系列編制方案（2014 年 1 月）為反映深圳多層次市場戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)上市公司的整體表現(xiàn)，向投資者提供戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)上市公司指數(shù)化投資的標(biāo)的，推進 ETF 等指數(shù)基金產(chǎn)品的開發(fā)， 編制戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)指數(shù)系列， 包括深證戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)指數(shù)、 中小板戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)指數(shù)、 創(chuàng)業(yè)板戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)指數(shù)三條。一、指數(shù)代碼與名稱指數(shù)代碼： 399641指數(shù)簡稱：深證新興指數(shù)中文全稱：深證戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)指數(shù)指數(shù)英文名稱： SZSE STRATEGIC EMERGING INDUSTRIESINDEX指數(shù)代碼： 399642指數(shù)簡稱：中小新興指數(shù)中文全稱：

2、中小板戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)指數(shù)指數(shù)英文名稱： SZSE SME STRATEGIC EMERGINGINDUSTRIES INDEX1 / 4指數(shù)編制方案Methodology指數(shù)代碼： 399643指數(shù)簡稱：創(chuàng)業(yè)新興指數(shù)中文全稱：創(chuàng)業(yè)板戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)指數(shù)指數(shù)英文名稱： SZSE CHINEXT STRATEGIC EMERGING INDUSTRIES INDEX二、基日與基點深證戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)指數(shù)系列以2010 年 6 月 30 日為基日，基日指數(shù)均為 1000 點。三、指數(shù)選股原則1. 入圍標(biāo)準(zhǔn)（1） 在深圳證券交易所上市的非ST、*ST 的 A 股；（2） 有一定上市交易日期，一般為六個月；

3、（3） 公司最近一年無重大違規(guī)、財務(wù)報告無重大問題；（4） 公司最近一年經(jīng)營無異常、無重大虧損；（5） 考察期內(nèi)股價無異常波動；（6） 公司所處行業(yè)屬于節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料、新能源汽車等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)及其細(xì)分領(lǐng)域之一。 公司具有以下三個特征： 產(chǎn)品有穩(wěn)定并有發(fā)展前景的市場需求； 良好的經(jīng)濟技術(shù)效益； 能帶動一批產(chǎn)業(yè)的興起。2. 選樣方法樣本股選樣指標(biāo)為一段時期（前6 個月）平均總市值的比重、2 / 4指數(shù)編制方案Methodology平均自由流通市值的比重和平均成交金額的比重。 選樣時先計算入圍個股平均總市值占市場比重、 平均自由流通市值占市場比重和平均

4、成交金額占市場比重，再將上述指標(biāo)按 1：1：1 的權(quán)重加權(quán)平均，然后將計算結(jié)果從高到低排序， 在深圳市場選取排名在前 200 名的股票，構(gòu)成深證戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)指數(shù)初始樣本股； 在中小板市場選取排名在前 100 名的股票，構(gòu)成中小板戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)指數(shù)初始樣本股； 在創(chuàng)業(yè)板市場選取排名在前 100 名的股票，構(gòu)成創(chuàng)業(yè)板戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)指數(shù)初始樣本股。四、指數(shù)計算方法同深證 100 指數(shù)。五、指數(shù)的調(diào)整計算1. 樣本股定期調(diào)整方法同深證 100 指數(shù)。2. 樣本股臨時調(diào)整方法（1） 樣本股暫停上市的，從暫停上市日起，將相應(yīng)樣本股從指數(shù)計算中剔除，并選擇選樣空間中排名最高的非樣本股補足。（2） 樣本股終止上市的， 從進入退市整理期的第一個交易日起，將相應(yīng)樣本股從指數(shù)計算中剔除， 并選擇選樣空間中排名最高的非樣本股補足。（3） 若樣本股公司因重大違規(guī)行為（如財務(wù)報告重大造假）而可能被暫?；蛘呓K止交易的， 將依據(jù)指數(shù)專家委員會的決定將其在指數(shù)樣本中及時剔除， 并選取選樣空間中排名最高的非樣本股作為樣本3 / 4指數(shù)編制方案Methodology股。（4） 樣本股公司發(fā)生收購、 合并、分拆情形的處理，