2019本科《金融風(fēng)險管理》期末試題及答案

1、2019本科金融風(fēng)險管理期末試題及答案（試卷號1344）一、單項選擇題（每題2分，共20分）1.以下不屬于代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險的是（）。A. 委托方偽造收付款憑證騙取資金B(yǎng). 客戶通過代理收付款進(jìn)行洗錢活動C. 業(yè)務(wù)員貪污或截留手續(xù)費D. 代客理財產(chǎn)品由于市場利率波動而造成損失2o下列各種風(fēng)險管理策略中，采用哪一種來降低非系統(tǒng)性風(fēng)險最為直接、有效？（）A. 風(fēng)險分散 B.風(fēng)險對沖C. 風(fēng)險轉(zhuǎn)移 D.風(fēng)險補(bǔ)償3. （）是20世紀(jì)50年代初研究使用的一種調(diào)查征求意見的方法，現(xiàn)在已經(jīng)被廣泛應(yīng)用到經(jīng)濟(jì)、 社會預(yù)測和決策之中。A. 德爾菲法 B. CART結(jié)構(gòu)分析法C. 信用評級法D.期權(quán)推理分析法4.

2、 金融機(jī)構(gòu)的流動性越高，（）oA. 風(fēng)險性越大B.風(fēng)險性越小C.風(fēng)險性沒有D.風(fēng)險性較強(qiáng)5. 麥考利存續(xù)期是金融工具利息收入的現(xiàn)值與金融工具（）之比。A. 而值 B.現(xiàn)值C.未來價值預(yù)期D.清算價值6. （）,是商業(yè)銀行負(fù)債業(yè)務(wù)面臨的最大風(fēng)險。A. 流動性風(fēng)險 B.利率風(fēng)險C.匯率風(fēng)險D.案件風(fēng)險7. 下列不屬于保險資金運用風(fēng)險管理的是（）。A. 完善保險資金運用管理體制和運行機(jī)制B. 提高保險資金運用管理水平C. 建立保險資金運用風(fēng)險控制的制衡機(jī)制D. 加大對異常信息和行為的監(jiān)控力度8. 下列屬于證券公司自營業(yè)務(wù)特點的是（）oA. 對目標(biāo)公司進(jìn)行詳盡的審查和評價B. 以自有資金進(jìn)行證券投資，

3、盈利歸己，風(fēng)險自擔(dān)C. 對證券市場價格變動不產(chǎn)生影響D. 對要害崗位實行不定期檢查'9. 下列各項，（）所承擔(dān)的匯率風(fēng)險主要是商業(yè)性風(fēng)險。A.進(jìn)口商 B.生產(chǎn)商C.債權(quán)人 D.債務(wù)人10. 銀行對技術(shù)性風(fēng)險的控制和管理能力在很大程度上取決于（）。A. 建立系統(tǒng)規(guī)范的內(nèi)部制度和操作流程B. 計算機(jī)安全技術(shù)的先進(jìn)程度以及所選擇的開發(fā)商、供應(yīng)商、咨詢或評估公司的水平C. 銀行自身的管理水平和內(nèi)控能力D. 員工信息素質(zhì)高低和對設(shè)備的操作熟練程度二、多項選擇題（每題3分，共30分）11. 金融風(fēng)險的特征是（）。A.隱蔽性 B.擴(kuò)散性C.加速性 D.可控性E. 非可控性12. 內(nèi)控系統(tǒng)的設(shè)置要以金

4、融風(fēng)險管理為主線，并遵循以下原則（）A.有效性 B盈利性C.全而性 D.獨立性E. 便利性13. 按照美國標(biāo)準(zhǔn)普爾、穆迪等著名評級公司的作業(yè)流程，信用評級過程一般包括的階段有（）A.準(zhǔn)備 B.會談C.評定 D.公示E. 事后管理14. 商業(yè)銀行貸款理論的缺陷是（）。A. 沒有考慮貸款需求多樣化B. 沒有認(rèn)識封存款的相對穩(wěn)定性C. 沒有注意到貸款清償?shù)耐獠織l件D. 沒有預(yù)測購買負(fù)債E. 沒有注意流動性與盈利性的矛盾15. 利率上限可看成由一系列不同有效期限的（）合成。A.借款人利率期權(quán)B.貸款人利率期權(quán)C.賣出利率期權(quán) D.買入利率期權(quán)E. 利率期貨16. 管理利率風(fēng)險的常用金融工具包括（）oA

5、.遠(yuǎn)期利率協(xié)定B.利率期貨C.利率期權(quán)D.利率互換E.利率上限17. 折算風(fēng)險的管理辦法有（）oA.缺口法 B.商業(yè)法C.金融法 D.合約保值法E.財務(wù)管理法18. 操作風(fēng)險度量模型可以劃分為（）oA.基本指標(biāo)法 B.標(biāo)準(zhǔn)化方法C.高級衡量法 D.積分卡法E.損失分布法19. 商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理體系由以下（）要素組成。A. 風(fēng)險管理環(huán)境與風(fēng)險信息處理B. 風(fēng)險管理目標(biāo)與政策設(shè)定C. 風(fēng)險監(jiān)測與識別、后評價和持續(xù)改進(jìn)D. 風(fēng)險評估與內(nèi)部控制E. 風(fēng)險定價與處置20. 金融衍生工具信用風(fēng)險管理的過程包括（）。A.信用風(fēng)險預(yù)測B.信用風(fēng)險評估C.信用風(fēng)險控制D.信用風(fēng)險財務(wù)處理E.信用風(fēng)險監(jiān)管三、

6、判斷題（每題3分，共15分，錯誤的要說明理由，只判斷錯誤給1分）21. 根據(jù)巴塞爾資本協(xié)議規(guī)定，商業(yè)銀行的一級資本充足率不能低于896（）理由：22. 某金融資產(chǎn)的方差越大，說明金融風(fēng)險越小。（）理由：23. 貸款總額與核心存款的比率越小，說明商業(yè)銀行“存儲”的流動性越低，流動性風(fēng)險也就越大。（）理由:24. 外債的償還管理中，在一定條件下可以借新債還舊債。（）理由：25. 由于資本市場金融產(chǎn)品價格下跌給保險公司投資收益帶來負(fù)而影響是保險公司資金運用風(fēng)險中的 流動性風(fēng)險。（）理由：四、計算題（每題10分，共20分）26. 某銀行的利率敏感性資產(chǎn)平均存續(xù)期為5年，利率敏感性負(fù)債平均存續(xù)期為4年，

7、利率敏感性資 產(chǎn)現(xiàn)值為2500億，利率敏感性負(fù)債現(xiàn)值為2000億。（1）存續(xù)期缺口的計算公式是什么？（3分）（2）存續(xù)期缺口是多少年？（3分）（3）在這樣的缺口下，其未來利潤下降的風(fēng)險，是表現(xiàn)在利率上升時，還是表現(xiàn)在利率下降時？ （4 分）27. 假設(shè)某投資者在年初投資資本金20萬元，他用這筆資金正好買入一張為期一年的而額為20萬元 的債券，債券票而利率為8%,該年的通貨膨脹率為3%,請問：（1）一年后，他投資所得的實際值為多少萬元？ （5分）（2）他該年投資的名義收益率和實際收益率分別是百分之多少？ （5分）（計算結(jié)果保留兩位小數(shù)）五、案例分析題（共15分）28. 銀監(jiān)會發(fā)布2016年四季度

8、主要監(jiān)管指標(biāo)數(shù)據(jù)顯示，截至2016年四季度末，商業(yè)銀行當(dāng)年累計實 現(xiàn)凈利潤16490億元，同比增長3. 54%,增速同比上升1.11個百分點；商業(yè)銀行（法人口徑，下同）不 良貸款余額15123億元，較上季末增加183億元；商業(yè)銀行不良貸款率1. 7496,比上季末下降0. 02個 百分點。案例分析：（1）按金融風(fēng)險的形態(tài)劃分，商業(yè)銀行不良貸款率上升屬于什么風(fēng)險？（2）請解釋這個風(fēng)險形態(tài)。（3）導(dǎo)致這個風(fēng)險的成因是什么？試題答案及評分標(biāo)準(zhǔn)（開卷）（供參考）一、單項選擇題（每題2分，共20分）1. D 2. A 3. A 4. B 5. B6. A 7. D 8. B 9. A 10. B二、多項

9、選擇題（每題3分,共30分）11. ABCD12. ACD13.ABCE 14. ABC15. AC16. ABCDE17. AD18.ABC 19. ABCDE20. BCD三、判斷題（每題3分，共15分,錯誤的要說明理由，只判斷錯誤給1分）21. 根據(jù)巴塞爾資本協(xié)議規(guī)定，商業(yè)銀行的一級資本充足率不能低于8%。（錯）理由：商業(yè)銀行的一級資本充足率不能低于4%,總資本充足率不能低于8%。22. 某金融資產(chǎn)的方差越大，說明金融風(fēng)險越小。（錯）理由：某金融資產(chǎn)的方差越大，說明資產(chǎn)收益波動越大，金融風(fēng)險越大。23. 貸款總額與核心存款的比率越小，說明商業(yè)銀行“存儲”的流動性越低，流動性風(fēng)險也就越大。

10、 （錯）理由：該指標(biāo)越小說明流動性越充分，風(fēng)險也就越小。24. 外債的償還管理中，在一定條件下可以借新債還舊債。（對）25. 由于資本市場金融產(chǎn)品價格下跌給保險公司投資收益帶來負(fù)而影響是保險公司資金運用風(fēng)險中的 流動性風(fēng)險。（錯）理由：由于資本市場金融產(chǎn)品價格下跌給保險公司投資收益帶來負(fù)而影響是保險公司資金運用風(fēng)險中 的資本市場風(fēng)險。四I。分，共 20 分）26. 答案，（1）以Pa和Pl分別表示資產(chǎn)和負(fù)債的現(xiàn)值.以Da和玖分別衣示奏產(chǎn)和負(fù)債的存續(xù)期.則存續(xù)期缺口的計算公式為：久一DlXP/Pa. （3分）（2）存續(xù)期» = Da -Dx X Pt/ PA = 5- 4 X2000/2500 = 1.8 年 <3 分）（3）該銀行處于存續(xù)期正缺口，它面臨利率匕升，未米利潤下降的風(fēng)險.4分）27. 答案，（【投資實際所得=20«】+8%）/（1+3%） = 2。.97（萬元）（5分）（2）名義收益率為8% （2分）實際收益率= （l+8%）/（l+3%）X 100%：-1=4.85% （3 分）五、案例分析共15分）【28.參考答案：（1）按照金融風(fēng)險的形態(tài)劃分.麗業(yè)銀行不艮貸款率上升同于商業(yè)銀行的信用風(fēng)險.（5分）（2）銀行信用風(fēng)險.即信貸風(fēng)險.是指由于借款人主觀違約或客觀上還款出