李子奈-計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)分章習(xí)題與答案

1、第一章 導(dǎo) 論一、名詞解釋1、截面數(shù)據(jù)2、時(shí)間序列數(shù)據(jù)3、虛變量數(shù)據(jù)4、內(nèi)生變量與外生變量二、單項(xiàng)選擇題1、同一統(tǒng)計(jì)指標(biāo)按時(shí)間順序記錄的數(shù)據(jù)序列稱為 （ ）A、橫截面數(shù)據(jù) B、虛變量數(shù)據(jù)C、時(shí)間序列數(shù)據(jù) D、平行數(shù)據(jù)2、樣本數(shù)據(jù)的質(zhì)量問(wèn)題，可以概括為完整性、準(zhǔn)確性、可比性和 （ ）A、時(shí)效性 B、一致性 C、廣泛性 D、系統(tǒng)性3、有人采用全國(guó)大中型煤炭企業(yè)的截面數(shù)據(jù)，估計(jì)生產(chǎn)函數(shù)模型，然后用該模型預(yù)測(cè)未來(lái)煤炭行業(yè)的產(chǎn)出量，這是違反了數(shù)據(jù)的哪一條原則。 （ ）A、一致性 B、準(zhǔn)確性 C、可比性 D、完整性4、判斷模型參數(shù)估計(jì)量的符號(hào)、大小、相互之間關(guān)系的合理性屬于什么檢驗(yàn)？ （ ）A、經(jīng)濟(jì)意義檢

2、驗(yàn) B、統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn) C、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn) D、模型的預(yù)測(cè)檢驗(yàn)5、對(duì)下列模型進(jìn)行經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)，哪一個(gè)模型通常被認(rèn)為沒(méi)有實(shí)際價(jià)值？ （ ）A、（消費(fèi)）（收入）B、（商品需求）（收入）（價(jià)格）C、（商品供給）（價(jià)格）D、（產(chǎn)出量）（資本）（勞動(dòng)）6、設(shè)M為貨幣需求量，Y為收入水平，r為利率，流動(dòng)性偏好函數(shù)為，和分別為、的估計(jì)值，根據(jù)經(jīng)濟(jì)理論有 （ ）A、應(yīng)為正值，應(yīng)為負(fù)值 B、應(yīng)為正值，應(yīng)為正值 C、應(yīng)為負(fù)值，應(yīng)為負(fù)值 D、應(yīng)為負(fù)值，應(yīng)為正值三、填空題1、在經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系中， 因果關(guān)系 、 相互影響關(guān)系 最重要，是計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析的重點(diǎn)。2、從觀察單位和時(shí)點(diǎn)的角度看，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)可分為 時(shí)間序列數(shù)據(jù) 、 截

3、面數(shù)據(jù) 、 面板數(shù)據(jù) 。3、根據(jù)包含的方程的數(shù)量以及是否反映經(jīng)濟(jì)變量與時(shí)間變量的關(guān)系，經(jīng)濟(jì)模型可分為 時(shí)間序列模型 、 單方程模型 、 聯(lián)立方程模型 。四、簡(jiǎn)答題1、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)理論、統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)的聯(lián)系是什么？2、 模型的檢驗(yàn)包括哪幾個(gè)方面？具體含義是什么？五、計(jì)算分析題1、下列假想模型是否屬于揭示因果關(guān)系的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型？為什么？（1）=112.0+0.12 ,其中為第t年農(nóng)村居民儲(chǔ)蓄增加額（單位：億元），為第t年城鎮(zhèn)居民可支配收入總額（單位：億元）。（2）=4432.0+0.30，其中為第t-1年底農(nóng)村居民儲(chǔ)蓄余額（單位：億元），為第t年農(nóng)村居民純收入總額（單位：億元）。2、 指出下列

4、假想模型中的錯(cuò)誤，并說(shuō)明理由：其中，為第t年社會(huì)消費(fèi)品零售總額（單位：億元），為第t年居民收入總額（單位：億元）（指城鎮(zhèn)居民可支配收入總額與農(nóng)村居民純收入總額之和），為第t年全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總額（單位：億元）。3、 下列設(shè)定的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型是否合理？為什么？（1）其中，（i=1,2,3）是第一產(chǎn)業(yè)、第二產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)增加值，為隨機(jī)干擾項(xiàng)。（2）財(cái)政收入=f（財(cái)政支出）+ ，為隨機(jī)干擾項(xiàng)。第二章 一元線性回歸模型一、名詞解釋1、總體回歸函數(shù)2、最大似然估計(jì)法（ML）3、普通最小二乘估計(jì)法（OLS）4、殘差平方和5、擬合優(yōu)度檢驗(yàn)二、單項(xiàng)選擇題1、設(shè)OLS法得到的樣本回歸直線為，以下說(shuō)法正確的是 （

5、 ）A、   B、   C、        D、2、回歸分析中定義的 （ ）A、解釋變量和被解釋變量都是隨機(jī)變量B、解釋變量為非隨機(jī)變量，被解釋變量為隨機(jī)變量C、解釋變量和被解釋變量都為非隨機(jī)變量D、解釋變量為隨機(jī)變量，被解釋變量為非隨機(jī)變量3、一元線性回歸分析中的回歸平方和ESS的自由度是 （ ）A、n        B、n-1      C、n-k  &

6、#160;    D、14、對(duì)于模型，其OLS的估計(jì)量的特性在以下哪種情況下不會(huì)受到影響 （ ）A、觀測(cè)值數(shù)目n增加 B、各觀測(cè)值差額增加C、各觀測(cè)值基本相等 D、5、某人通過(guò)一容量為19的樣本估計(jì)消費(fèi)函數(shù)（用模型表示），并獲得下列結(jié)果： ，=0.98，則下面（3.1）（1.87） 哪個(gè)結(jié)論是對(duì)的？ （ ）A、在5%顯著性水平下不顯著 B、的估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)差為0.072C、的95%置信區(qū)間不包括0 D、以上都不對(duì)6、在一元線性回歸模型中，樣本回歸方程可表示為： （     ）A、    B、C、&

7、#160;  D、7、最小二乘準(zhǔn)則是指按使（ ）達(dá)到最小值的原則確定樣本回歸方程 （ ）A、 B、 C、 D、8、設(shè)Y表示實(shí)際觀測(cè)值，表示OLS回歸估計(jì)值，則下列哪項(xiàng)成立 （ ）A、               B、 C、             D、9、最大或然準(zhǔn)則是按從模型中得到既得的n組樣本觀測(cè)值的（ ）最大的準(zhǔn)則確定樣本

8、回歸方程。 （ ）A、離差平方和 B、均值 C、概率 D、方差10、一元線性回歸模型的最小二乘回歸結(jié)果顯示，殘差平方和RSS=40.32,樣本容量n=25，則回歸模型的標(biāo)準(zhǔn)差為 （ ）A、1.270 B、1.324 C、1.613 D、1.75311、參數(shù)的估計(jì)量具備有效性是指 （ ）A、 B、在的所有線性無(wú)偏估計(jì)中最小C、 D、在的所有線性無(wú)偏估計(jì)中最小12、反映由模型中解釋變量所解釋的那部分離差大小的是 （ ）A、總離差平方和 B、回歸平方和 C、殘差平方和 D、可決系數(shù)13、總離差平方和TSS、殘差平方和RSS與回歸平方和ESS三者的關(guān)系是 （ ）A、TSS>RSS+ESS B、T

9、SS=RSS+ESSC、TSS<RSS+ESS D、TSS2=RSS2+ESS214、對(duì)于回歸模型，= 1，2，n 檢驗(yàn)時(shí)，所用的統(tǒng)計(jì)量服從 （ ）A、 B、 C、 D、15、某一特定的X水平上，總體Y分布的離散程度越大，即越大，則 （ ）A、預(yù)測(cè)區(qū)間越寬，精度越低 B、預(yù)測(cè)區(qū)間越寬，預(yù)測(cè)誤差越小C、預(yù)測(cè)區(qū)間越窄，精度越高 D、預(yù)測(cè)區(qū)間越窄，預(yù)測(cè)誤差越大 三、多項(xiàng)選擇題1、一元線性回歸模型的基本假定包括 （ ）A、 B、C、 D、E、X為非隨機(jī)變量，且2、以Y表示實(shí)際觀測(cè)值，表示回歸估計(jì)值，e表示殘差，則回歸直線滿足 （ ）A、通過(guò)樣本均值點(diǎn) B、C、 D、E、3、以帶“”表示估計(jì)值，表

10、示隨機(jī)干擾項(xiàng)，如果Y與X為線性關(guān)系，則下列哪些是正確的 （ ）A、 B、C、 D、E、4、假設(shè)線性回歸模型滿足全部基本假設(shè)，則其最小二乘回歸得到的參數(shù)估計(jì)量具備 （ ）A、可靠性 B、一致性C、線性 D、無(wú)偏性E、有效性5、下列相關(guān)系數(shù)算式中，正確的是 （ ）A、 B、C、 D、E、二、判斷題1、滿足基本假設(shè)條件下，隨機(jī)誤差項(xiàng)服從正態(tài)分布，但被解釋變量Y不一定服從正態(tài)分布。 （ ）2、總體回歸函數(shù)給出了對(duì)應(yīng)于每一個(gè)自變量的因變量的值。 （ ）3、線性回歸模型意味著變量是線性的。 （ ）4、解釋變量是作為原因的變量，被解釋變量是作為結(jié)果的變量。 （ ）5、隨機(jī)變量的條件均值與非條件均值是一回事。

11、 （ ）6、線性回歸模型的0均值假設(shè)可以表示為。 （ ）7、如果觀測(cè)值近似相等，也不會(huì)影響回歸系數(shù)的估計(jì)量。 （ ）8、樣本可決系數(shù)高的回歸方程一定比樣本可決系數(shù)低的回歸方程更能說(shuō)明解釋變量對(duì)被解釋變量的解釋能力。 （ ）9、模型結(jié)構(gòu)參數(shù)的普通最小二乘估計(jì)量具有線性性、無(wú)偏性、有效性，隨機(jī)干擾項(xiàng)方差的普通最小二乘估計(jì)量也是無(wú)偏的。 （ ）10、回歸系數(shù)的顯著性檢驗(yàn)是用來(lái)檢驗(yàn)解釋變量對(duì)被解釋變量有無(wú)顯著解釋能力的檢驗(yàn)。 （ ）四、簡(jiǎn)答題1、為什么計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的理論方程中必須包含隨機(jī)干擾項(xiàng)？2、總體回歸函數(shù)和樣本回歸函數(shù)之間有哪些區(qū)別與聯(lián)系？3、為什么用可決系數(shù)評(píng)價(jià)擬合優(yōu)度，而不是用殘差平方和作

12、為評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)？4、根據(jù)最小二乘原理，所估計(jì)的模型已經(jīng)使得擬合誤差達(dá)到最小，為什么還要討論模型的擬合優(yōu)度問(wèn)題？五、計(jì)算分析題1、令表示一名婦女生育孩子的數(shù)目，表示該婦女接受過(guò)教育的年數(shù)。生育率對(duì)受教育年數(shù)的簡(jiǎn)單回歸模型為 （1）隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)包含什么樣的因素？它們可能與受教育水平相關(guān)嗎？（2）上述簡(jiǎn)單回歸分析能夠揭示教育對(duì)生育率在其他條件不變下的影響嗎？請(qǐng)解釋。2、已知回歸模型，式中E為某類公司一名新員工的起始薪金（元），N為所受教育水平（年）。隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的分布未知，其他所有假設(shè)都滿足。（1）從直觀及經(jīng)濟(jì)角度解釋和。（2）OLS估計(jì)量和滿足線性性、無(wú)偏性及有效性嗎？簡(jiǎn)單陳述理由。（3）對(duì)參數(shù)的假設(shè)檢驗(yàn)

13、還能進(jìn)行嗎？簡(jiǎn)單陳述理由。（4）如果被解釋變量新員工起始薪金的計(jì)量單位由元改為100元，估計(jì)的截距項(xiàng)、斜率項(xiàng)有無(wú)變化？（5）若解釋變量所受教育水平的度量單位由年改為月，估計(jì)的截距項(xiàng)與斜率項(xiàng)有無(wú)變化？ 3、假設(shè)模型為。給定個(gè)觀察值，按如下步驟建立的一個(gè)估計(jì)量：在散點(diǎn)圖上把第1個(gè)點(diǎn)和第2個(gè)點(diǎn)連接起來(lái)并計(jì)算該直線的斜率；同理繼續(xù)，最終將第1個(gè)點(diǎn)和最后一個(gè)點(diǎn)連接起來(lái)并計(jì)算該條線的斜率；最后對(duì)這些斜率取平均值，稱之為，即的估計(jì)值。（1）畫(huà)出散點(diǎn)圖， 推出的代數(shù)表達(dá)式。（2）計(jì)算的期望值并對(duì)所做假設(shè)進(jìn)行陳述。這個(gè)估計(jì)值是有偏還是無(wú)偏的？解釋理由。（3）判定該估計(jì)值與我們以前用OLS方法所獲得的估計(jì)值相比的

14、優(yōu)劣，并做具體解釋。4、對(duì)于人均存款與人均收入之間的關(guān)系式使用美國(guó)36年的年度數(shù)據(jù)得如下估計(jì)模型，括號(hào)內(nèi)為標(biāo)準(zhǔn)差：0.538（1）的經(jīng)濟(jì)解釋是什么？（2）和的符號(hào)是什么？為什么？實(shí)際的符號(hào)與你的直覺(jué)一致嗎？如果有沖突的話，你可以給出可能的原因嗎？（3）對(duì)于擬合優(yōu)度你有什么看法嗎？（4）檢驗(yàn)是否每一個(gè)回歸系數(shù)都與零顯著不同（在1%水平下）。同時(shí)對(duì)零假設(shè)和備擇假設(shè)、檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)值、其分布和自由度以及拒絕零假設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行陳述。你的結(jié)論是什么？5、現(xiàn)代投資分析的特征線涉及如下回歸方程：；其中：表示股票或債券的收益率；表示有價(jià)證券的收益率（用市場(chǎng)指數(shù)表示，如標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)）；表示時(shí)間。在投資分析中，被稱

15、為債券的安全系數(shù)，是用來(lái)度量市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)程度的，即市場(chǎng)的發(fā)展對(duì)公司的財(cái)產(chǎn)有何影響。依據(jù)19561976年間240個(gè)月的數(shù)據(jù)，F(xiàn)ogler和Ganpathy得到IBM股票的回歸方程（括號(hào)內(nèi)為標(biāo)準(zhǔn)差），市場(chǎng)指數(shù)是在芝加哥大學(xué)建立的市場(chǎng)有價(jià)證券指數(shù)。 (0.3001) (0.0728) 要求：（1）解釋回歸參數(shù)的意義；（2）如何解釋？（3）安全系數(shù)的證券稱為不穩(wěn)定證券，建立適當(dāng)?shù)牧慵僭O(shè)及備選假設(shè)，并用檢驗(yàn)進(jìn)行檢驗(yàn)（）。6、假定有如下的回歸結(jié)果：，其中，Y表示美國(guó)的咖啡的消費(fèi)量（杯數(shù)/人天），X表示咖啡的零售價(jià)格（美元/杯）。要求：（1）這是一個(gè)時(shí)間序列回歸還是橫截面回歸？（2）如何解釋截距的意義，它有

16、經(jīng)濟(jì)含義嗎？如何解釋斜率？（3）能否求出真實(shí)的總體回歸函數(shù)？（4）根據(jù)需求的價(jià)格彈性定義：彈性=斜率×（X/Y），依據(jù)上述回歸結(jié)果，你能求出對(duì)咖啡需求的價(jià)格彈性嗎？如果不能，計(jì)算此彈性還需要其他什么信息？7、若經(jīng)濟(jì)變量y和x之間的關(guān)系為，其中A、a為參數(shù)，為隨機(jī)誤差，問(wèn)能否用一元線性回歸模型進(jìn)行分析？為什么？8、上海市居民19811998年期間的收入和消費(fèi)數(shù)據(jù)如表所示，回歸模型為，其中，被解釋變量為人均消費(fèi)，解釋變量為人均可支配收入。試用普通最小二乘法估計(jì)模型中的參數(shù)，并求隨機(jī)誤差項(xiàng)方差的估計(jì)值。上海市居民19811998年間的收入和消費(fèi)數(shù)據(jù)年份可支配收入消費(fèi)年份可支配收入消費(fèi)198

17、119821983198419851986198719881989630650680830107012901430172019705805706107209901170128016401810199019911992199319941995199619971998218024803000427058607170815084308770193021602500353046605860676068206860第三章 多元線性回歸模型一、名詞解釋1、多元線性回歸模型2、調(diào)整的決定系數(shù)3、偏回歸系數(shù)4、正規(guī)方程組5、方程顯著性檢驗(yàn)二、單項(xiàng)選擇題1、在模型的回歸分析結(jié)果中，有，則表明 （ ）A、解釋變量

18、對(duì)的影響不顯著 B、解釋變量對(duì)的影響顯著C、模型所描述的變量之間的線性關(guān)系總體上顯著D、解釋變量和對(duì)的影響顯著2、設(shè)為回歸模型中的實(shí)解釋變量的個(gè)數(shù)，為樣本容量。則對(duì)回歸模型進(jìn)行總體顯著性檢驗(yàn)(檢驗(yàn))時(shí)構(gòu)造的統(tǒng)計(jì)量為 （ ）A、         B、   C、          D、3、已知二元線性回歸模型估計(jì)的殘差平方和為，估計(jì)用樣本容量為，則隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差的OLS估計(jì)值為 （ ）A、33.33 

19、0;   B、 40   C、 38.09     D 、36.364、在多元回歸中，調(diào)整后的決定系數(shù)與決定系數(shù)的關(guān)系為 （ ）A、        B、    C、         D、與的關(guān)系不能確定5、下面說(shuō)法正確的有 （ ）A、時(shí)間序列數(shù)據(jù)和橫截面數(shù)據(jù)沒(méi)有差異      B、對(duì)回歸模型的總體顯著性檢驗(yàn)沒(méi)

20、有必要C、總體回歸方程與樣本回歸方程是有區(qū)別的  D、決定系數(shù)不可以用于衡量擬合優(yōu)度6、根據(jù)調(diào)整的可決系數(shù)與F統(tǒng)計(jì)量的關(guān)系可知，當(dāng)時(shí)，有 （ ）A、F=0 B、F=1 C、F+ D、F=-7、線性回歸模型的參數(shù)估計(jì)量是隨機(jī)向量的函數(shù)，即。是 （ ）A、隨機(jī)向量 B、非隨機(jī)向量 C、確定性向量 D、常量8、下面哪一表述是正確的 （ ）A、線性回歸模型的零均值假設(shè)是指B、對(duì)模型進(jìn)行方程顯著性檢驗(yàn)（即檢驗(yàn)），檢驗(yàn)的零假設(shè)是C、相關(guān)系數(shù)較大意味著兩個(gè)變量存在較強(qiáng)的因果關(guān)系D、當(dāng)隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差估計(jì)量等于零時(shí)，說(shuō)明被解釋變量與解釋變量之間為函數(shù)關(guān)系9、對(duì)于，如果原模型滿足線性模型的基

21、本假設(shè)則在零假設(shè)下，統(tǒng)計(jì)量（其中是的標(biāo)準(zhǔn)誤差）服從 （ ）A、 B、 C、 D、10、下列說(shuō)法中正確的是 （ ）A、如果模型的R2很高，我們可以認(rèn)為此模型的質(zhì)量較好B、如果模型的R2很低，我們可以認(rèn)為此模型的質(zhì)量較差C、如果某一參數(shù)不能通過(guò)顯著性檢驗(yàn)，我們應(yīng)該剔除該解釋變量D、如果某一參數(shù)不能通過(guò)顯著性檢驗(yàn)，我們不應(yīng)該隨便剔除該解釋變量三、多項(xiàng)選擇題1、殘差平方和是指 （ ）A、隨機(jī)因素影響所引起的被解釋變量的變差B、解釋變量變動(dòng)所引起的被解釋變量的變差C、被解釋變量的變差中，回歸方程不能作出解釋的部分D、被解釋變量的總離差平方和回歸平方之差E、被解釋變量的實(shí)際值與擬合值的離差平方和2、回歸平

22、方和是指 （ ）A、被解釋變量的觀測(cè)值與其均值的離差平方和B、被解釋變量的回歸值與其均值的離差平方和C、被解釋變量的總體平方和與殘差平方和之差D、解釋變量變動(dòng)所引起的被解釋變量的離差的大小E、隨機(jī)因素影響所引起的被解釋變量的離差大小3、對(duì)模型滿足所有假定條件的模型進(jìn)行總體顯著性檢驗(yàn)，如果檢驗(yàn)結(jié)果總體線性關(guān)系顯著，則很可能出現(xiàn) （ ）A、 B、C、 D、E、4、設(shè)k為回歸模型中的參數(shù)個(gè)數(shù)（包含截距項(xiàng)）則總體線性回歸模型進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)時(shí)所用的F統(tǒng)計(jì)量可以表示為 （ ）A、 B、C、 D、E、5、在多元回歸分析中，調(diào)整的可決系數(shù)與可決系數(shù)之間 （ ）A、 B、C、只可能大于零 D、可能為負(fù)值E、不可

23、能為負(fù)值四、判斷題1、滿足基本假設(shè)條件下，樣本容量略大于解釋變量個(gè)數(shù)時(shí)，可以得到各參數(shù)的唯一確定的估計(jì)值，但參數(shù)估計(jì)結(jié)果的可靠性得不到保證 （ ）2、在多元線性回歸中，t檢驗(yàn)和F檢驗(yàn)缺一不可。 （ ）3、回歸方程總體線性顯著性檢驗(yàn)的原假設(shè)是模型中所有的回歸參數(shù)同時(shí)為零 （ ）4、多元線性回歸中，可決系數(shù)是評(píng)價(jià)模型擬合優(yōu)度好壞的最佳標(biāo)準(zhǔn)。 （ ）5、多元線性回歸模型中的偏回歸系數(shù)，表示在其他解釋變量保持不變的情況下，對(duì)應(yīng)解釋變量每變化一個(gè)單位時(shí)，被解釋變量的變動(dòng)。 （ ）五、簡(jiǎn)答題1、多元線性回歸模型與一元線性回歸模型有哪些區(qū)別？2、為什么說(shuō)最小二乘估計(jì)量是最優(yōu)線性無(wú)偏估計(jì)量？對(duì)于多元線性回歸最

24、小二乘估計(jì)的正規(guī)方程組，能解出唯一的參數(shù)估計(jì)量的條件是什么？六、計(jì)算分析題1、某地區(qū)通過(guò)一個(gè)樣本容量為722的調(diào)查數(shù)據(jù)得到勞動(dòng)力受教育年數(shù)的一個(gè)回歸方程為 R2=0.214式中，為勞動(dòng)力受教育年數(shù)，為勞動(dòng)力家庭中兄弟姐妹的個(gè)數(shù)，與分別為母親與父親受到教育的年數(shù)。問(wèn)（1）sibs是否具有預(yù)期的影響？為什么？若與保持不變，為了使預(yù)測(cè)的受教育水平減少一年，需要增加多少？（2）請(qǐng)對(duì)的系數(shù)給予適當(dāng)?shù)慕忉?。?）如果兩個(gè)勞動(dòng)力都沒(méi)有兄弟姐妹，但其中一個(gè)的父母受教育的年數(shù)均為12年，另一個(gè)的父母受教育的年數(shù)均為16年，則兩人受教育的年數(shù)預(yù)期相差多少年？2、考慮以下方程（括號(hào)內(nèi)為標(biāo)準(zhǔn)差）：（0.080） (0

25、.072) (0.658) 其中：年的每位雇員的工資年的物價(jià)水平年的失業(yè)率要求：（1）進(jìn)行變量顯著性檢驗(yàn)； （2）對(duì)本模型的正確性進(jìn)行討論，是否應(yīng)從方程中刪除？為什么？3、以企業(yè)研發(fā)支出（R&D）占銷售額的比重（單位：%）為被解釋變量（Y），以企業(yè)銷售額（X1）與利潤(rùn)占銷售額的比重（X2）為解釋變量，一個(gè)容量為32的樣本企業(yè)的估計(jì)結(jié)果如下：其中，括號(hào)中的數(shù)據(jù)為參數(shù)估計(jì)值的標(biāo)準(zhǔn)差。（1）解釋ln(X1)的參數(shù)。如果X1增長(zhǎng)10%，估計(jì)Y會(huì)變化多少個(gè)百分點(diǎn)？這在經(jīng)濟(jì)上是一個(gè)很大的影響嗎？（2）檢驗(yàn)R&D強(qiáng)度不隨銷售額的變化而變化的假設(shè)。分別在5%和10%的顯著性水平上進(jìn)行這個(gè)檢驗(yàn)。

26、（3）利潤(rùn)占銷售額的比重X2對(duì)R&D強(qiáng)度Y是否在統(tǒng)計(jì)上有顯著的影響？4、假設(shè)你以校園內(nèi)食堂每天賣出的盒飯數(shù)量作為被解釋變量，以盒飯價(jià)格、氣溫、附近餐廳的盒飯價(jià)格、學(xué)校當(dāng)日的學(xué)生數(shù)量（單位：千人）作為解釋變量，進(jìn)行回歸分析。假設(shè)你看到如下的回歸結(jié)果（括號(hào)內(nèi)為標(biāo)準(zhǔn)差），但你不知道各解釋變量分別代表什么。 （2.6） (6.3) (0.61) (5.9) 試判定各解釋變量分別代表什么，說(shuō)明理由。 5、下表給出一二元模型的回歸結(jié)果。方差來(lái)源平方和（SS）自由度（d.f.）來(lái)自回歸(ESS)65965來(lái)自殘差(RSS)_總離差(TSS)6604214求：（1）樣本容量是多少？RSS是多少？ESS

27、和RSS的自由度各是多少？（2）和？（3）檢驗(yàn)假設(shè)：解釋變量總體上對(duì)無(wú)影響。你用什么假設(shè)檢驗(yàn)？為什么？（4）根據(jù)以上信息，你能確定解釋變量各自對(duì)的貢獻(xiàn)嗎？6、在經(jīng)典線性回歸模型的基本假定下，對(duì)含有三個(gè)自變量的多元線性回歸模型：你想檢驗(yàn)的虛擬假設(shè)是：。（1）用的方差及其協(xié)方差求出。（2）寫(xiě)出檢驗(yàn)H0：的t統(tǒng)計(jì)量。（3）如果定義，寫(xiě)出一個(gè)涉及b0、q、b2和b3的回歸方程，以便能直接得到q估計(jì)值及其樣本標(biāo)準(zhǔn)差。7、假設(shè)要求你建立一個(gè)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型來(lái)說(shuō)明在學(xué)校跑道上慢跑一英里或一英里以上的人數(shù)，以便決定是否修建第二條跑道以滿足所有的鍛煉者。你通過(guò)整個(gè)學(xué)年收集數(shù)據(jù)，得到兩個(gè)可能的解釋性方程：方程A： 方

28、程B： 其中：第i天慢跑者的人數(shù) 第i天降雨的英寸數(shù)第i天日照的小時(shí)數(shù)第i天的最高溫度（按華氏溫度）第i天的后一天需交學(xué)期論文的班級(jí)數(shù)請(qǐng)回答下列問(wèn)題：（1）這兩個(gè)方程你認(rèn)為哪個(gè)更合理些，為什么？（2）為什么用相同的數(shù)據(jù)去估計(jì)相同變量的系數(shù)得到不同的符號(hào)？8、考慮以下預(yù)測(cè)的回歸方程： 其中：為第t年的玉米產(chǎn)量（噸/畝）；為第t年的施肥強(qiáng)度（千克/畝）；為第t年的降雨量（毫米）。要求回答下列問(wèn)題：（1）從和對(duì)的影響方面，說(shuō)出本方程中系數(shù)和的含義；（2）常數(shù)項(xiàng)是否意味著玉米的負(fù)產(chǎn)量可能存在？（3）假定的真實(shí)值為，則的估計(jì)量是否有偏？為什么？（4）假定該方程并不滿足所有的古典模型假設(shè)，即參數(shù)估計(jì)并不是

29、最佳線性無(wú)偏估計(jì)，則是否意味著的真實(shí)值絕對(duì)不等于？為什么？9、已知描述某經(jīng)濟(jì)問(wèn)題的線性回歸模型為 ，并已根據(jù)樣本容量為32的觀察數(shù)據(jù)計(jì)算得，查表得，。（1）求模型中三個(gè)參數(shù)的最小二乘估計(jì)值（2）進(jìn)行模型的置信度為95%的方程顯著性檢驗(yàn)（3）求模型參數(shù)b2的置信度為99%的置信區(qū)間。10、下表為有關(guān)經(jīng)批準(zhǔn)的私人住房單位及其決定因素的4個(gè)模型的估計(jì)和相關(guān)統(tǒng)計(jì)值（括號(hào)內(nèi)為p值）（如果某項(xiàng)為空，則意味著模型中沒(méi)有此變量）。數(shù)據(jù)為美國(guó)40個(gè)城市的數(shù)據(jù)。模型如下：式中：housing實(shí)際頒發(fā)的建筑許可證數(shù)量；density每平方英里的人口密度，value自由房屋的均值（單位：百美元）；income平均家庭

30、的收入（單位：千美元）；popchang19801992年的人口增長(zhǎng)百分比；unemp失業(yè)率；localtax人均交納的地方稅；statetax人均繳納的州稅。變量模型A模型B模型C模型DC813 (0.74)-392 (0.81)-1279 (0.34)-973 (0.44)Density0.075 (0.43)0.062 (0.32)0.042 (0.47)Value-0.855 (0.13)-0.873 (0.11)-0.994 (0.06)-0.778 (0.07)Income110.41 (0.14)133.03 (0.04)125.71 (0.05)116.60 (0.06)Pop

31、chang26.77 (0.11)29.19 (0.06)29.41 (0.001)24.86 (0.08)Unemp-76.55 (0.48)Localtax-0.061 (0.95)Statetax-1.006 (0.40)-1.004 (0.37)RSS4.763e+74.843e+74.962e+75.038e+7R20.3490.3380.3220.3121.488e+61.424e+61.418e+61.399e+6AIC1.776e+61.634e+61.593e+61.538e+6（1）檢驗(yàn)?zāi)Ｐ虯中的每一個(gè)回歸系數(shù)在10%水平下是否為零（括號(hào)中的值為雙邊備擇p-值）。根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)

32、果，你認(rèn)為應(yīng)該把變量保留在模型中還是去掉？（2）在模型A中，在5%水平下檢驗(yàn)聯(lián)合假設(shè)H0：bi =0(i=1,5,6,7)。說(shuō)明被擇假設(shè)，計(jì)算檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)值，說(shuō)明其在零假設(shè)條件下的分布，拒絕或接受零假設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)。說(shuō)明你的結(jié)論。（3）哪個(gè)模型是“最優(yōu)的”？解釋你的選擇標(biāo)準(zhǔn)。（4）說(shuō)明你對(duì)最優(yōu)模型中參數(shù)符號(hào)的預(yù)期并解釋原因，確認(rèn)其是否為正確符號(hào)。第四章 隨機(jī)解釋變量問(wèn)題一、名詞解釋1、隨機(jī)解釋變量2、工具變量二、單項(xiàng)選擇題1、如果模型包含隨機(jī)解釋變量，且與隨機(jī)干擾項(xiàng)異期相關(guān)，則普通最小二乘估計(jì)量是 （ ）A、無(wú)偏估計(jì)量 B、有效估計(jì)量C、一致估計(jì)量 D、最佳線性無(wú)偏估計(jì)量2、假設(shè)回歸模型，其中為隨機(jī)變量

33、，與相關(guān)，則的普通最小二乘估計(jì)量 （ ）A、無(wú)偏且一致 B、無(wú)偏但不一致C、有偏但一致 D、有偏且不一致3、隨機(jī)解釋變量問(wèn)題分為三種情況，下列哪一種不是 （ ）A、隨機(jī)解釋變量與隨機(jī)干擾項(xiàng)不相關(guān)B、隨機(jī)解釋變量與隨機(jī)干擾項(xiàng)同期不相關(guān)，不同期相關(guān)C、隨機(jī)解釋變量與隨機(jī)干擾項(xiàng)同期相關(guān)D、隨機(jī)解釋變量與隨機(jī)干擾項(xiàng)高度相關(guān)4、當(dāng)解釋變量中包含隨機(jī)被解釋變量時(shí)，下面哪一種情況不可能出現(xiàn) （ ）A、參數(shù)估計(jì)量無(wú)偏 B、參數(shù)估計(jì)量漸進(jìn)無(wú)偏C、參數(shù)估計(jì)量有偏 D、隨機(jī)誤差項(xiàng)的自相關(guān)問(wèn)題仍可用D-W檢驗(yàn)5、在工具變量的選取中，下面哪一個(gè)條件不是必須的 （ ）A、與所替代的隨機(jī)解釋變量高度相關(guān)B、與隨機(jī)干擾項(xiàng)不相

34、關(guān)C、與模型中的其他解釋變量不相關(guān)D、與被解釋變量存在因果關(guān)系三、判斷題1、含有隨機(jī)解釋變量的線性回歸模型，其普通最小二乘法估計(jì)量都是有偏的 （ ）2、工具變量替代隨機(jī)變量后，實(shí)際上是工具變量變?yōu)榱私忉屪兞?（ ）3、當(dāng)隨機(jī)解釋變量與隨機(jī)干擾項(xiàng)同期相關(guān)時(shí)，如果仍用最小二乘法估計(jì)，則估計(jì)量有偏且非一致。 （ ）四、簡(jiǎn)答題什么是估計(jì)的一致性？試通過(guò)一元模型證明對(duì)于工具變量法的斜率的估計(jì)量是的一致估計(jì)。五、計(jì)算分析題1、一個(gè)研究對(duì)某地區(qū)大學(xué)生就業(yè)的影響的簡(jiǎn)單模型可描述如下式中，EMP為新就業(yè)的大學(xué)生人數(shù)，MIN1為該地區(qū)最低限度工資，POP為新畢業(yè)的大學(xué)生人數(shù)，GDP1為該地區(qū)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值，GDP為

35、該國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值。（1）如果該地區(qū)政府以多多少少不易觀測(cè)的卻對(duì)新畢業(yè)大學(xué)生就業(yè)有影響的因素作為基礎(chǔ)來(lái)選擇最低限度工資，則OLS估計(jì)將會(huì)存在什么問(wèn)題？（2）令MIN為該國(guó)的最低限度工資，它與隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)相關(guān)嗎？（3）按照法律，各地區(qū)最低限度工資不得低于國(guó)家最低工資，那么MIN能成為MIN1的工具變量嗎？第五章 多重共線性一、名詞解釋1、多重共線性2、不完全多重共線性二、單項(xiàng)選擇題1、在線性回歸模型中，若解釋變量和的觀測(cè)值成比例，既有，其中為非零常數(shù)，則表明模型中存在 （ ）A、異方差 B、多重共線性 C、序列相關(guān) D、隨機(jī)解釋變量2、對(duì)于模型，與r12=0相比，當(dāng)r12=0.15時(shí)，估計(jì)量的方差將

36、是原來(lái)的 （ ）A、1倍 B、1.023倍 C、1.96倍 D、2倍3、如果方差膨脹因子VIF=15，則認(rèn)為（ ）問(wèn)題是嚴(yán)重的 （ ）A、異方差問(wèn)題 B、序列相關(guān)問(wèn)題 C、多重共線性問(wèn)題 D、解釋變量與隨機(jī)項(xiàng)的相關(guān)性4、一般多重共線性下參數(shù)估計(jì)量 （ ）A、不存在 B、有無(wú)窮多解C、唯一 D、非有效5、完全多重共線性下參數(shù)估計(jì)量 （ ）A、唯一 B、有無(wú)窮多解C、不存在 D、有效6、下列方法中，可克服多重共線性的是 （ ）A、差分法 B、加權(quán)最小二乘法C、工具變量法 D、廣義最小二乘法三、多項(xiàng)選擇題1、多重共線性產(chǎn)生的主要原因有 （ ）A、經(jīng)濟(jì)變量之間往往存在同方向的變化趨勢(shì)B、經(jīng)濟(jì)變量之間往

37、往存在密切的關(guān)聯(lián)度C、在模型中采用滯后變量也容易產(chǎn)生多重共線性D、在建模過(guò)程中由于解釋變量選擇不當(dāng)，引起了變量之間的多重共線性E、以上都不正確2、檢驗(yàn)多重共線性嚴(yán)重性的方法有 （ ）A、等級(jí)相關(guān)系數(shù)法 B、方差膨脹因子C、工具變量法 D、判定系數(shù)檢驗(yàn)法E、逐步回歸法3、當(dāng)模型中解釋變量間存在高度的多重共線性時(shí) （ ）A、各個(gè)解釋變量對(duì)被解釋變量的影響將難于精確鑒別B、部分解釋變量與隨機(jī)干擾項(xiàng)之間將高度相關(guān)C、估計(jì)量的精確度大幅下降D、估計(jì)量對(duì)于樣本容量的變動(dòng)將十分敏感E、模型的隨機(jī)誤差項(xiàng)也將序列相關(guān)4、多重共線性解決方法主要有 （ ）A、保留重要的解釋變量，去掉次要的或可替代的解釋變量B、利用

38、先驗(yàn)信息改變參數(shù)的約束形式C、變換模型的形式D、綜合使用時(shí)間數(shù)據(jù)與截面數(shù)據(jù)E、逐步回歸法以及增加樣本容量四、判斷題1、當(dāng)用于檢驗(yàn)方程線性顯著性的F統(tǒng)計(jì)量與檢驗(yàn)單個(gè)系數(shù)顯著性的t統(tǒng)計(jì)量結(jié)果矛盾時(shí)，可以認(rèn)為出現(xiàn)了嚴(yán)重的多重共線性 （ ）2、當(dāng)存在嚴(yán)重的多重共線性時(shí)，普通最小二乘法往往會(huì)低估參數(shù)估計(jì)量的方差 （ ）3、變量的兩兩高度相關(guān)并不表示高度多重共線性，變量不存在兩兩高度相關(guān)表示不存在高度多重共線性 （ ）4、由于多重共線性不會(huì)影響到隨機(jī)干擾項(xiàng)的方差，因此如果分析的目的僅僅是預(yù)測(cè)，則多重共線性是無(wú)害的 （ ）五、計(jì)算分析題1、某地區(qū)供水部門(mén)利用最近15年的用水年度數(shù)據(jù)得出如下估計(jì)模型：（-1.

39、7） (0.9) (1.4) (-0.6) (-1.2) (-0.8)F=38.9式中，water用水總量（百萬(wàn)立方米）,house住戶總數(shù)（千戶）,pop總?cè)丝冢ㄇ耍?pcy人均收入（元）,price價(jià)格（元/100立方米）,rain降雨量（毫米）。（1）根據(jù)經(jīng)濟(jì)理論和直覺(jué),請(qǐng)估計(jì)回歸系數(shù)的符號(hào)的正負(fù)(不包括常量)，為什么？觀察符號(hào)與你的直覺(jué)相符嗎？（2）在5%的顯著性水平下，請(qǐng)進(jìn)行變量的t-檢驗(yàn)與方程的F-檢驗(yàn)。T檢驗(yàn)與F檢驗(yàn)結(jié)果有相矛盾的現(xiàn)象嗎？（3）你認(rèn)為估計(jì)值是有偏的、無(wú)效的、或不一致的嗎？詳細(xì)闡述理由。第六章 異方差性一、名詞解釋1、異方差性2、廣義最小二乘法二、單項(xiàng)選擇題1、G

40、leiser檢驗(yàn)法主要用于檢驗(yàn) （ ）A、異方差性       B、自相關(guān)性 C、隨機(jī)解釋變量        D、多重共線性2、Goldfeld-Quandt檢驗(yàn)法可用于檢驗(yàn) （ ）A、異方差性 B、多重共線性 C、序列相關(guān) D、設(shè)定誤差3、若回歸模型中的隨機(jī)誤差項(xiàng)存在異方差性，則估計(jì)模型參數(shù)應(yīng)采用 （ ）A、普通最小二乘法 B、加權(quán)最小二乘法 C、廣義差分法 D、工具變量法4、如果回歸模型中的隨機(jī)誤差項(xiàng)存在異方差，則模型參數(shù)的普通最小二乘估計(jì)量 （ ）A、無(wú)偏且有

41、效 B、無(wú)偏但非有效 C、有偏但有效 D、有偏且非有效5、設(shè)回歸模型為，其中，則的最有效估計(jì)量為 （ ）A、 B、 C、 D、6、對(duì)于模型，如果在異方差檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)，則用加權(quán)最小二乘法估計(jì)模型參數(shù)時(shí)，權(quán)數(shù)應(yīng)為 （ ）A、 B、 C、 D、 三、多項(xiàng)選擇題1、下列哪些方法可克服異方差性 （ ） A、差分法 B、加權(quán)最小二乘法 C、工具變量法 D、廣義最小二乘法2、異方差性的后果包括 （ ）A、參數(shù)估計(jì)量不再滿足無(wú)偏性B、變量的顯著性檢驗(yàn)失去意義C、模型的預(yù)測(cè)失效D、普通最小二乘法參數(shù)估計(jì)量方差較大3、下列計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析中，很可能存在異方差問(wèn)題的有 （ ）A、用橫截面數(shù)據(jù)建立家庭消費(fèi)支出對(duì)家庭收入水平的回歸模型B、用橫截面數(shù)據(jù)建立產(chǎn)出對(duì)勞動(dòng)和資本的回歸模型C、以凱恩斯的有效需求理論為基礎(chǔ)構(gòu)造宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型D、以國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算帳戶為基礎(chǔ)構(gòu)造宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型4、異方差的檢驗(yàn)方法有 （ ）A、圖示檢驗(yàn)法B、Glejser檢驗(yàn)C、white檢驗(yàn)D、D.W. 檢驗(yàn)E、Goldfeld-Quandt檢驗(yàn)四、判斷題1、存在異方差情況下，普通最小二乘估計(jì)量依然是無(wú)偏和有效的。 （ ）2、如果存在異方差，通常使用的t檢驗(yàn)和F檢驗(yàn)無(wú)效。 （ ）3、如果OLS法估計(jì)的殘差呈現(xiàn)系統(tǒng)模式，則意味著存在著異方差。