金融期貨基礎(chǔ)知識(shí)測(cè)試及答案1

1、選擇題1.只有取得中間介紹業(yè)務(wù)資格的方可承受相應(yīng)期貨公司的委托，為該 期貨公司介紹客戶參與股指期貨交易。A、證券公司B、基金管理公司C、商業(yè)銀行答案：A解釋?zhuān)?期貨交易管理?xiàng)l例?第二十三條規(guī)定，從事期貨投資咨詢以與為期 貨公司提供中間介紹等業(yè)務(wù)的其他期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)取得國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的業(yè)務(wù)資格，具體管理方法由國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)制定。中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)制定的?證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)試 行方法?第三條中規(guī)定，證券公司從事介紹業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)依照本方法的規(guī)定取得介 紹業(yè)務(wù)資格。2根據(jù)股指期貨投資者適當(dāng)性制度，自然人投資者申請(qǐng)開(kāi)立股指期貨交易 編碼，不需要符合以下哪個(gè)條件。

2、A、 投資者申請(qǐng)開(kāi)戶時(shí)保證金賬戶可用資金余額不低于人民幣50萬(wàn)元B、投資者需具備股指期貨根底知識(shí)，通過(guò)相關(guān)測(cè)試C、投資者需具有累計(jì)10個(gè)交易日、20筆以上的股指期貨仿真交易成交記 錄，或者最近三年具有10筆以上的商品期貨交易成交記錄D投資者需具有2年以上的股票交易記錄答案：D解釋?zhuān)?股指期貨投資者適當(dāng)性制度實(shí)施方法試行?第四條規(guī)定，期貨公司會(huì)員只能為符合以下標(biāo)準(zhǔn)的自然人投資者申請(qǐng)開(kāi)立股指期貨交易編碼：1 申請(qǐng)開(kāi)戶時(shí)保證金賬戶可用資金余額不低于人民幣50萬(wàn)元；2具備股指期貨根底知識(shí)，通過(guò)相關(guān)測(cè)試；3具有累計(jì)10個(gè)交易日、20筆以上的股指期貨仿真交易成交記錄，或 者最近三年具有10筆以上的商品期貨

3、交易成交記錄；(4) 不存在嚴(yán)重不良誠(chéng)信記錄；不存在法律、行政法規(guī)、規(guī)章和交易所業(yè) 務(wù)規(guī)那么禁止或者限制從事股指期貨交易的情形。期貨公司會(huì)員除按上述標(biāo)準(zhǔn)對(duì)投資者進(jìn)行審核外，還應(yīng)當(dāng)按照交易所制定的投資者適當(dāng)性制度操作指引，對(duì)投資者的根本情況、相關(guān)投資經(jīng)歷、財(cái)務(wù)狀況和 誠(chéng)信狀況等進(jìn)行綜合評(píng)估，不得為綜合評(píng)估得分低于規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的投資者申請(qǐng)開(kāi)立 股指期貨交易編碼。3股指期貨合約的價(jià)格與其標(biāo)的指數(shù)走勢(shì)密切相關(guān)，滬深300股指期貨合約的標(biāo)的指數(shù)是()。A、上證綜合指數(shù)B、深證成份指數(shù)C、滬深300指數(shù)答案：C解釋?zhuān)?中國(guó)金融期貨交易所交易細(xì)那么?第五條規(guī)定，滬深300股指期貨合約的合約標(biāo)的為中證指數(shù)編制和發(fā)

4、布的滬深 300指數(shù)。4. IF1009合約表示的是()到期的滬深 300股指期貨合約。A 2021 年 10 月B、2021 年 9 月C、10月9日答案：B解釋?zhuān)篒F是滬深300股指期貨合約的交易代碼。1009前兩位數(shù)字10表示合 約年份為2021年，后兩位數(shù)字09表示合約到期月份為9月。5. 滬深300股指期貨合約漲跌停板價(jià)格的計(jì)算一般是以該合約上一交易日 的()為基準(zhǔn)確定的。A、收盤(pán)價(jià)B、開(kāi)盤(pán)價(jià)C、結(jié)算價(jià)答案：C解釋?zhuān)?中國(guó)金融期貨交易所交易細(xì)那么?第三十七條規(guī)定 ，結(jié)算價(jià)是指某一 期貨合約當(dāng)日一定時(shí)間成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)。 結(jié)算價(jià)是進(jìn)行當(dāng)日未 平倉(cāng)合約盈虧結(jié)算和計(jì)算下一交易

5、日交易價(jià)格限制的依據(jù)。提醒投資注意的是，與股票市場(chǎng)不同，股指期貨漲跌停板計(jì)算的依據(jù)是上一 交易日的結(jié)算價(jià)，而不是收盤(pán)價(jià)。6. 滬深300股指期貨合約的最小變動(dòng)價(jià)位為指數(shù)點(diǎn)，該合約交易報(bào)價(jià)指 數(shù)點(diǎn)必須為最小報(bào)價(jià)單位的整數(shù)倍。A 0.05 點(diǎn) B、0.1 點(diǎn) C、0.2 點(diǎn)答案：C解釋?zhuān)?中國(guó)金融期貨交易所交易細(xì)那么?第八條規(guī)定，滬深 300股指期貨合 約的最小變動(dòng)價(jià)位為0.2指數(shù)點(diǎn)，合約交易報(bào)價(jià)指數(shù)點(diǎn)為0.2點(diǎn)的整數(shù)倍。7. 在滬深300股指期貨合約到期交割時(shí)，根據(jù)到期合約的計(jì)算雙方的 盈虧金額。A、當(dāng)日收盤(pán)價(jià)B、交割結(jié)算價(jià)C、當(dāng)日結(jié)算價(jià)答案：B解釋?zhuān)?中國(guó)金融期貨交易所結(jié)算細(xì)那么?第六十八條規(guī)

6、定，股指期貨合約采 用現(xiàn)金交割方式。股指期貨合約最后交易日收市后，交易所以交割結(jié)算價(jià)為基準(zhǔn)， 劃付持倉(cāng)雙方的盈虧，了結(jié)所有未平倉(cāng)合約。8. 買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)股指期貨合約后的持倉(cāng)叫。A、多頭持倉(cāng)B、空頭持倉(cāng)C、總持倉(cāng)答案：A解釋?zhuān)嘿I(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)，即是做多，其持倉(cāng)即是多頭持倉(cāng)。9. 投資者持有1手某股指期貨合約多頭持倉(cāng)，可通過(guò)了結(jié)該持倉(cāng)。A、賣(mài)出開(kāi)倉(cāng)1手B、買(mǎi)入平倉(cāng)1手C、賣(mài)出平倉(cāng)1手答案：C解釋?zhuān)?期貨交易管理?xiàng)l例?第八十五條規(guī)定，平倉(cāng)是指期貨交易者買(mǎi)入或 者賣(mài)出與其所持合約的品種、數(shù)量和交割月份相同但交易方向相反的合約，了結(jié)期貨交易的行為。持倉(cāng)量是指期貨交易者所持有的未平倉(cāng)合約的數(shù)量。了結(jié)買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)的持倉(cāng)采用

7、賣(mài)出平倉(cāng)，了結(jié)賣(mài)出開(kāi)倉(cāng)的持倉(cāng)采用買(mǎi)入平倉(cāng)。此題中，了結(jié)1手多頭持倉(cāng)可通過(guò)賣(mài)出平倉(cāng)1手該合約。10. 以下關(guān)于市價(jià)指令，說(shuō)確的是。A、市價(jià)指令只能和限價(jià)指令撮合成交B、市價(jià)指令相互之間可以撮合成交C、市價(jià)指令申報(bào)時(shí)不需要指定價(jià)格，按漲停板價(jià)格成交D市價(jià)指令申報(bào)時(shí)不需要指定價(jià)格，按跌停板價(jià)格成交答案：A解釋?zhuān)?中國(guó)金融期貨交易所交易細(xì)那么?第四十條中規(guī)定，市價(jià)指令是指不 限定價(jià)格的、按照當(dāng)時(shí)市場(chǎng)上可執(zhí)行的最優(yōu)報(bào)價(jià)成交的指令。 市價(jià)指令只能和限 價(jià)指令撮合成交，成交價(jià)格等于即時(shí)最優(yōu)限價(jià)指令的限定價(jià)格。11. 某投資者急于賣(mài)出平倉(cāng)其持有的滬深 300股指期貨某合約，在集合競(jìng)價(jià)指令申報(bào)時(shí)間采用市價(jià)指令申

8、報(bào)，但總不成功，原因是。A、集合競(jìng)價(jià)期間不能平倉(cāng)，只能開(kāi)倉(cāng)B、集合競(jìng)價(jià)期間不承受市價(jià)指令申報(bào)答案：B解釋?zhuān)?中國(guó)金融期貨交易所交易細(xì)那么?第四十六條中規(guī)定，集合競(jìng)價(jià)指令 申報(bào)時(shí)間不承受市價(jià)指令申報(bào)。集合競(jìng)價(jià)指令撮合時(shí)間不承受指令申報(bào)。12. 某投資者欲在3個(gè)月后賣(mài)出目前所持有的價(jià)值1000萬(wàn)元的股票組合，擔(dān)憂3個(gè)月后股市下跌而遭受損失，可采用的策略是。A、買(mǎi)入股指期貨進(jìn)行套期保值B、賣(mài)出股指期貨進(jìn)行套期保值C、期現(xiàn)套利答案：B解釋?zhuān)禾灼诒Ｖ捣譃橘I(mǎi)入套保與賣(mài)出套保。 投資者為躲避未來(lái)股市下跌的風(fēng) 險(xiǎn)，可以選擇賣(mài)出股指期貨進(jìn)行套期保值。13. 2021年8月20日是IF1008合約的最后交易日，假

9、設(shè)當(dāng)日某投資者以 3500點(diǎn)賣(mài)出開(kāi)倉(cāng)1手IF1008合約，并一直持有至該合約收盤(pán)。當(dāng)日該合約的收 盤(pán)價(jià)為3550點(diǎn)，交割結(jié)算價(jià)為3560點(diǎn)，如果不考慮手續(xù)費(fèi)，當(dāng)日結(jié)算后該筆交 易的盈虧為。A、賺 18000 元 B、虧 18000 元C、賺 15000 元 D、虧 15000 元答案：B解釋?zhuān)?中國(guó)金融期貨交易所結(jié)算細(xì)那么?第六十八條規(guī)定，股指期貨合約采 用現(xiàn)金交割方式。股指期貨合約最后交易日收市后，交易所以交割結(jié)算價(jià)為基準(zhǔn)， 劃付持倉(cāng)雙方的盈虧，了結(jié)所有未平倉(cāng)合約。此題中，以3500點(diǎn)賣(mài)出開(kāi)倉(cāng)1手合約，由于當(dāng)天為該合約的最后交易日， 收盤(pán)后，所有未平倉(cāng)合約以交割結(jié)算價(jià)為基準(zhǔn)劃付盈虧，了結(jié)持倉(cāng)

10、。該合約的交割結(jié)算價(jià)為3560點(diǎn)，合約乘數(shù)為300元/點(diǎn)，所以該筆交易的虧損為18000元。14. 股指期貨交易既放大盈利也放大虧損，是因?yàn)閷?shí)行了。A、雙向交易機(jī)制B、保證金制度C、當(dāng)日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度答案：B解釋?zhuān)罕ＷC金交易的杠桿放大性，使得盈利與虧損都被放大。15. 滬深300股指期貨的4個(gè)合約月份分別為。A、當(dāng)月、下月與隨后兩個(gè)季月B、3月、6月、9月與12月C、連續(xù)4個(gè)月答案：A解釋?zhuān)?中國(guó)金融期貨交易所交易細(xì)那么?第九條中規(guī)定，滬深 300股指期貨 合約的合約月份為當(dāng)月、下月與隨后兩個(gè)季月。16. 滬深300股指期貨某合約上一交易日結(jié)算價(jià)為 4000點(diǎn)，收盤(pán)價(jià)為4100 點(diǎn)，當(dāng)日是該合約的最后交易日，那么該合約的當(dāng)日跌停板價(jià)格為()。A