9月銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理考試試題及答案

1、2010年9月銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理考試試題及答案2010年下半年中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試風(fēng)險管理真題一、單項選擇題。以下各小題所給出的四個選項中只有一項符合題目要求，請選擇相應(yīng)選項。不選、錯選均不得分。(共90題，每題05分。共45分)1使用高級計量法計算風(fēng)險資本配置時，商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計量系統(tǒng)過程中，必須有( )嚴(yán)格的程序。 A違約風(fēng)險模型和模型獨立控制 B技術(shù)風(fēng)險模型和模型獨立預(yù)測 C系統(tǒng)風(fēng)險模型和模型獨立操作 D操作風(fēng)險模型和模型獨立驗證 2一家商業(yè)銀行在交易過程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，下列說法正確的是( )。

2、60;A此情形屬于市場風(fēng)險的一種 B此情形是操作風(fēng)險的表現(xiàn) C此情形會造成交易成本下降 D此情形不會引發(fā)信用風(fēng)險 3按照巴塞爾新資本協(xié)議的規(guī)定，( )是一種特殊類型的操作風(fēng)險，它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險敞口。 A法律風(fēng)險 B市場風(fēng)險 C操作風(fēng)險 D合規(guī)風(fēng)險 4隨機變量x服從正態(tài)分布，其觀測值落在距均值的距離為l倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為( )。 A068 B095 C09973 D0975經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率(

3、RAROC)的計算公式是( )。 ARAROC=(收益一預(yù)期損失)/非預(yù)期損失 BRAROC=(收益一非預(yù)期損失)/預(yù)期損失 CRAROC=(非預(yù)期損失一預(yù)期損失)/收益 DRAR0C=(預(yù)期損失一非預(yù)期損失)/收益 6從現(xiàn)代商業(yè)銀行管理，特別是風(fēng)險管理的角度來看，市場交易人員(或業(yè)務(wù)部門)的收入和獎金應(yīng)當(dāng)以( )為參照基準(zhǔn)。 A風(fēng)險價值 B經(jīng)濟(jì)增加值 C經(jīng)濟(jì)資本 D市場價值 7下列關(guān)于風(fēng)險管理策略的說法，正確的是( )。 A對于由相互獨立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個數(shù)足

4、夠多，其系統(tǒng)性風(fēng)險就可以通過分散化的投資完全消除B風(fēng)險補償是指事前(損失發(fā)生以前)以風(fēng)險承擔(dān)的價格補償 C風(fēng)險轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險 D風(fēng)險規(guī)避可分為保險規(guī)避和非保險規(guī)避 8有關(guān)集團(tuán)客戶的信用風(fēng)險，下列說法錯誤的是( )。 A內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁 B連環(huán)擔(dān)保十分普遍 C系統(tǒng)性風(fēng)險較高 D風(fēng)險監(jiān)控難度較小 9下列不屬于企業(yè)集團(tuán)橫向多元化形式的是( )。 A下游企業(yè)將產(chǎn)成品提供給銷售公司銷售 B集團(tuán)內(nèi)部兩個企業(yè)之間大量資產(chǎn)的并購 C母公司從子公司套取現(xiàn)金 D母公司將資產(chǎn)以低于評估的

5、價格轉(zhuǎn)售給上市子公司 10授信集中度限額可以按不同維度進(jìn)行設(shè)定，其中( )不是其最常用的組合限額設(shè)定維度。 A行業(yè)等級 B產(chǎn)品等級 C擔(dān)保 D授信額度 11可用于反映借款人信用狀況的信用衍生產(chǎn)品是( )。 A總收益互換 B信用違約互換 C信用聯(lián)動票據(jù) D信用價差衍生產(chǎn)品 12下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說法，錯誤的是( )。 A信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險的金融合約 B信用衍生產(chǎn)品的違約保護(hù)功能在合約的買方和賣方之間是不相同的 C信用衍生產(chǎn)品的交割只采取現(xiàn)金方

6、式 D信用衍生產(chǎn)品既可以用于對沖掉全部的違約風(fēng)險，也可用于對沖信用質(zhì)量下降的風(fēng)險 13法律風(fēng)險與操作風(fēng)險之間的關(guān)系是( )。 A操作風(fēng)險和法律風(fēng)險產(chǎn)生的原因相同 B外部合規(guī)風(fēng)險與法律風(fēng)險是相同的 C法律風(fēng)險與操作風(fēng)險相互獨立 D法律風(fēng)險是操作風(fēng)險的一種特殊類型 14全面的風(fēng)險管理模式強調(diào)信用風(fēng)險、( )和操作風(fēng)險并舉，組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉的全面風(fēng)險管理模式。 A市場風(fēng)險 B流動風(fēng)險 C戰(zhàn)略風(fēng)險 D法律風(fēng)險 15風(fēng)險報告的職責(zé)不包括( )。 A保證有效全面風(fēng)

7、險管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識 B，使員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間的風(fēng)險獨立 C傳遞商業(yè)銀行的風(fēng)險偏好和風(fēng)險容忍度 D告訴員工在實施和支持全面風(fēng)險管理中的角色和職責(zé) 16可防止信貸風(fēng)險過于集中于某一行業(yè)的限額管理類別是( )。 A單一客戶風(fēng)險限額 B組合風(fēng)險限額 C集團(tuán)客戶風(fēng)險限額 D以上都對 17操作風(fēng)險評估過程一般從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險管理兩個層面開展，其遵循的原則一般包括( )。 A由內(nèi)而外、自上而下和從已知到未知 B由表及里、自下而上和從已知到未知 C由內(nèi)而外、自下

8、而上和從已知到未知 D由表及里、自上而下和從已知到未知 18現(xiàn)金流量表分為三個部分：經(jīng)營活動的現(xiàn)金流、投資活動的現(xiàn)金流、融資活動的現(xiàn)金流。買賣其他公司的股票等投資行為屬于( )。 A經(jīng)營活動的現(xiàn)金流 B投資活動的現(xiàn)金流 C融資活動的現(xiàn)金流 D銷售活動的現(xiàn)金流 1 9關(guān)于資本轉(zhuǎn)換因子，下列說法錯誤的是( )。 A資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的計劃授信的風(fēng)險 B某組合風(fēng)險越大，其資本轉(zhuǎn)換因子越高 C同樣的資本，風(fēng)險越高的組合計劃的授信額越高 D通過資本轉(zhuǎn)換因子，可將以資

9、本表示的組合限額轉(zhuǎn)換為以計劃授信額表示的組合限額 20下列關(guān)于久期分析的說法，錯誤的是( )。 A久期分析是衡量利率變動對經(jīng)濟(jì)價值影響的唯一方法 B如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險 C如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險 D對于利率的大幅變動，久期分析的結(jié)果就不再準(zhǔn)確 21巴塞爾委員會認(rèn)為，操作風(fēng)險是銀行面臨的一項重要風(fēng)險商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險造成的損失安排( )。 A存款準(zhǔn)備金 B經(jīng)濟(jì)資本 C監(jiān)管資本 D風(fēng)險資本 22商業(yè)銀行限額管理對控制其各種業(yè)務(wù)活動的風(fēng)險是很有

10、必要的，以下有關(guān)限額管理的說法，不正確的是( )。 A限額是指對某一客戶(單一法人或集團(tuán)法人)所確定的、在一定時期內(nèi)商業(yè)銀行能夠接受的最大信用暴露 B在限額管理中，給予客戶的授信額度只包含貸款，而不包括其他或有負(fù)債 C限額管理的目的是確保所發(fā)生的風(fēng)險總能被事先設(shè)定的風(fēng)險資本加以覆蓋 D商業(yè)銀行在考慮對客戶授信時不能僅僅根據(jù)客戶的最高債務(wù)承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信和準(zhǔn)備發(fā)放的新授信一并加以考慮 23國際收支逆差與國際儲備之比超過限度( )時，說明風(fēng)險較大。 A75% B80%

11、0;C100% D150% 24下列關(guān)于長期次級債務(wù)的說法，正確的是( )。 A長期次級債務(wù)是指存續(xù)期限至少在五年以上的次級債務(wù) B經(jīng)銀監(jiān)會認(rèn)可，商業(yè)銀行發(fā)行的有擔(dān)保的并以銀行資產(chǎn)為抵押或質(zhì)押的長期次級債務(wù)工具可列入附屬資本 C在到期日前最后五年，長期次級債務(wù)可計人附屬資本的數(shù)量每年累計折扣為20% D長期次級債務(wù)不能計人附屬資本 25( )通常是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值。 A名義價值 B市場價值 C公允價值 D市值重估價值 26下列關(guān)于市值重估的說法，不正確的

12、是( )。 A商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價值 B按模型計值是指以某一個市場變量作為計值基礎(chǔ)，推算出或計算出交易頭寸的價值 C商業(yè)銀行應(yīng)盡可能地按照模型確定的價值計值 D商業(yè)銀行進(jìn)行市值重估時可以采用盯市和盯模的方法 27( )被用來觀察現(xiàn)有客戶的行為，以掌握客戶及時還款的可信度。 A申請評分 B風(fēng)險評分 C行為評分 D破產(chǎn)評分 28( )是根據(jù)針對火災(zāi)險的財險精算原理，對貸款組合違約率進(jìn)行分析，并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。 ACredit M

13、etriCs模型 DCredit Risk+模型 CCredit Portfolio Vien模型 DCredit Monitor模型 29如果期權(quán)的執(zhí)行價格等于現(xiàn)在的即期市場價格，該期權(quán)稱為( )。 A平價期權(quán) B價內(nèi)期權(quán) C價外期權(quán) D買方期權(quán) 30銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)可以分為銀行賬戶和交易賬戶兩大類。以下關(guān)于交易賬戶的說法中，錯誤的是( )。 A計入該賬戶的頭寸必須交易方面不受任何條款限制，或者能夠完全規(guī)避自身的風(fēng)險 B銀行應(yīng)對該賬戶的頭寸進(jìn)行準(zhǔn)確估值 C該賬戶中的項目通常

14、按市場價格計價 D銀行的存貸款業(yè)務(wù)歸人交易賬戶 31在市場風(fēng)險管理過程中，由于利率、匯率等市場價格因素的頻繁波動，( )一般不具有實質(zhì)性意義。 A名義價值 B市場價值 C公允價值 D市值重估價值 32一般認(rèn)為，影響國家主權(quán)評級的因素不包括( )。 A實際匯率變量 B該國通貨膨脹率水平 C違約史指標(biāo) D人口增長率 33以下關(guān)于公允價值、名義價值、市場價值的說法，不恰當(dāng)?shù)氖? )。 A在市場風(fēng)險計量與監(jiān)測的過程中，更具有實質(zhì)意義的是市場價值和公允價值 B市場價

15、值是指在評估基準(zhǔn)日，通過自愿交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的未來價值 C與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概括 D在大多數(shù)情況下，市場價值可以代表公允價值 34影響期權(quán)價值的主要因素不包括( )。 A標(biāo)的資產(chǎn)的市場價格和期權(quán)的執(zhí)行價格 B期權(quán)的到期期權(quán) C外匯匯率的波動 D即期市場價格的變化 35人力資源配置不當(dāng)?shù)娘L(fēng)險是( )。 A非流程風(fēng)險 B流程環(huán)節(jié)風(fēng)險 C控制派生風(fēng)險 D以上都不是 36自我評估法的主要目標(biāo)是( )。 A鼓勵各級機構(gòu)制定與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目標(biāo)配套的

16、評估機制 B鼓勵各級機構(gòu)盡量降低風(fēng)險，實現(xiàn)利益最大化 C鼓勵各級機構(gòu)建立良好的操作風(fēng)險管理氛圍 D鼓勵各級機構(gòu)承擔(dān)責(zé)任及主動對操作風(fēng)險進(jìn)行識別和管理 37利用5年期政府債券的空頭頭寸為l0年期政府債券的多頭頭寸進(jìn)行保值，當(dāng)收益率曲線變陡時，該10年期政府債券多頭頭寸的經(jīng)濟(jì)價值會( )。 A上升 B下降 C不變 D難以判斷 38方差協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法計算VaR值時，能處理收益率分布中存在的“肥尾”現(xiàn)象的是( )。 A方差 協(xié)方差法和歷史模擬法 B歷史模擬法和蒙特卡洛模擬

17、法 C方差一協(xié)方差和蒙特卡洛模擬法 D方差協(xié)方差、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法 39用VaR計算市場風(fēng)險監(jiān)管資本時，巴塞爾委員會規(guī)定乘數(shù)因子不得低于( )。 A2 B3 C4 D540A、B兩種債券為永久性債券，每年付息，永不償還本金。債券A的票面利率為5%，債券B的票面利率為6%，若它們的到期收益率均等于市場利率，則( )。 A債券A的久期大于債券B的久期 B債券A的久期小于債券B的久期 C債券A的久期等于債券B的久期 D無法確定債券A和B的久期大小 41下列不屬于經(jīng)營績效類

18、指標(biāo)的是( )。 A總資產(chǎn)凈回報率 B資本充足率 C股本凈回報率 D成本收入比 42外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險來源于( )。 A代理外匯買賣 B自營外匯買賣 C即期外匯買賣 D銀行資產(chǎn)與負(fù)債以及資本之間幣種的不匹配 43某銀行外匯敞口頭寸為：歐元多頭90，日元空頭40，英鎊空頭60，瑞士法郎多頭40，加拿大元空頭l0，澳元空頭20，美元多頭160，分別按累計總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法和短邊法三種方法計算的總敞口頭寸中，最小的是( )。 A160 B1 50 C120 

19、;D23044根據(jù)國際會計準(zhǔn)則第39號對金融資產(chǎn)的分類，按公允價值計價但公允價值的變動不計入損益而是計入所有者權(quán)益的資產(chǎn)是( )。 A持有到期的投資 B持有待售類資產(chǎn) C貸款 D應(yīng)收款 45某商業(yè)銀行2007年度資產(chǎn)負(fù)債表顯示，其在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款為46億元，庫存現(xiàn)金為8億元，人民幣各項存款期末余額為21 38億元，則該銀行人民幣超額準(zhǔn)備金率為( )。 A253% B216% C215% D178%46假設(shè)目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預(yù)期收益率曲線保持不變，則以下四種策略中，最適合理性投資者

20、的是( )。 A買入期限較短的金融產(chǎn)品 B買入期限較長的金融產(chǎn)品 C買入期限較短的金融產(chǎn)品，賣出期限較長的金融產(chǎn)品 D賣出期限較長的金融產(chǎn)品 47由于內(nèi)部控制方面的漏洞，很多金融機構(gòu)在衍生產(chǎn)品交易中遭受巨額損失，而且短期內(nèi)難以籌措足夠的資金平倉，出現(xiàn)嚴(yán)重的( )危機。 A操作風(fēng)險 B市場風(fēng)險 C流動性風(fēng)險 D信用風(fēng)險 48( )是一種為各國廣泛運用的外匯風(fēng)險敞口頭寸的計量方法，同時為巴塞爾委員會所采用。 A累計總敞口頭寸法 B短邊法 C凈敞口頭寸法 D以上

21、都不對 49( )是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟(jì)價值影響的一種方法。 A缺口分析 B久期分析 C外匯敞口分析 D風(fēng)險價值方法 50在計算操作風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本配置的標(biāo)準(zhǔn)法中，值代表各產(chǎn)品線的操作風(fēng)險暴露。巴塞爾委員會對各類產(chǎn)品線給出了對應(yīng)系數(shù)，下列( )產(chǎn)品線的因子等于l8%。 A零售商業(yè)銀行業(yè)務(wù) B資產(chǎn)管理 C支付和結(jié)算 D零售經(jīng)紀(jì) 51高級計量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過( )來給出。 A內(nèi)部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)&

22、#160;B外部操作風(fēng)險控制系統(tǒng) C外部操作風(fēng)險計量系統(tǒng) D內(nèi)部操作風(fēng)險識別系統(tǒng) 52下列關(guān)于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)的說法，錯誤的是( )。 A流動性比例和超額備付金比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo) B核心負(fù)債比率屬于商業(yè)銀行信用性監(jiān)管核心指標(biāo) C流動性缺口比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo) D計算商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)應(yīng)將本幣和外幣分別計算 53下列有關(guān)流動性監(jiān)管核心指標(biāo)的計算公式，正確的是( )。 A流動性比例一流動性負(fù)債余額/流動性資產(chǎn)余額×l00% B人民幣超額準(zhǔn)備金

23、率一在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款/人民幣各項存款期末余額×100% C核心負(fù)債比率一核心負(fù)債期末余額/核心期末余額×l00% D流動性缺口率=(流動性缺口+未使用不可撤銷承諾)/N期流動性資產(chǎn)×100% 54監(jiān)管當(dāng)局允許商業(yè)銀行在計算操作風(fēng)險損失時，使用內(nèi)部確定的相關(guān)系數(shù)，但是商業(yè)銀行必須驗證下列( )方面的假設(shè)條件，并能證明其系統(tǒng)能在估計各項操作風(fēng)險損失之間的相關(guān)系數(shù)方面的精確性。 A及時性假設(shè) B相關(guān)性假設(shè) C準(zhǔn)確性假設(shè) D全部性假設(shè) 55巴塞爾委員會對實施高級計量法提出了具體的標(biāo)

24、準(zhǔn)，對于內(nèi)部數(shù)據(jù)，它規(guī)定：無論用于計量還是用于驗證，商業(yè)銀行必須具備( )的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。 A至少5年 B至少3年 C至多5年 D至多3年 56公司治理是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運營/發(fā)展的核心，完善的公司治理結(jié)構(gòu)是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險的前提。商業(yè)銀行治理結(jié)構(gòu)中，“將風(fēng)險管理系統(tǒng)轉(zhuǎn)化為具體的政策、程序和步驟，便于貫徹落實”，是( )部門的責(zé)任。 A風(fēng)險管理部門 B監(jiān)事會 C高級管理層 D業(yè)務(wù)管理部門 57我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制存在的最嚴(yán)重問題是制度的遵循性，也就是內(nèi)部控制的符合性或者合規(guī)性問題。

25、因此，當(dāng)前我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理的核心問題是( )。 A技術(shù)創(chuàng)新 B合規(guī)問題 C管理問題 D風(fēng)險監(jiān)管 58下列關(guān)于銀行資產(chǎn)負(fù)債利率風(fēng)險的說法，不正確的是( )。 A當(dāng)市場利率上升時，銀行資產(chǎn)價值下降 B當(dāng)市場利率上升時，銀行負(fù)債價值上升 C資產(chǎn)的久期越長，資產(chǎn)的利率風(fēng)險越大 D負(fù)債的久期越長，負(fù)債的利率風(fēng)險越大 59市場風(fēng)險內(nèi)部模型法的局限性不包括( )。 A不能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對價格波動的敏感性 B未涵蓋價格劇烈波動等可能會對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件

26、60;C只能計量交易業(yè)務(wù)中的市場風(fēng)險 D可以將不同業(yè)務(wù)、不同類別的市場風(fēng)險用一個確切的數(shù)值來表示 60銀行一般采用定性方法和定量方法結(jié)合評估操作風(fēng)險。定量分析主要基于對( )數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)的分析；定性分析則需要依靠有經(jīng)驗的專家對操作風(fēng)險的( )和影響程度作出評估。 A內(nèi)部操作風(fēng)險損失，發(fā)生頻率 B風(fēng)險管理風(fēng)險損失，發(fā)生環(huán)節(jié) C內(nèi)部控制風(fēng)險損失，發(fā)生環(huán)節(jié) D合規(guī)管理風(fēng)險損失，發(fā)生時間 61現(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高，意味著商業(yè)銀行有較好的流動性。該指標(biāo)的計算公式為( )。 A(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)÷總資產(chǎn) 

27、B現(xiàn)金頭寸÷總資產(chǎn) C現(xiàn)金頭寸÷總負(fù)債 D(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)÷總負(fù)債 62操作風(fēng)險評估的原則之一是由表及里，在流程網(wǎng)絡(luò)的不同層面中由表及里依次識別操作風(fēng)險因素，具體可以劃分：非流程風(fēng)險、流程環(huán)節(jié)風(fēng)險、控制派生風(fēng)險。下列( )屬于控制派生風(fēng)險。 A人力資源配置不當(dāng) B欺詐 C操作失誤 D增加人工授權(quán)控制產(chǎn)生的內(nèi)部欺詐 63商業(yè)銀行應(yīng)制定跨行業(yè)類別、跨時期分配操作風(fēng)險損失的標(biāo)準(zhǔn)，對于反映在商業(yè)銀行的信用風(fēng)險數(shù)據(jù)中的操作風(fēng)險損失，在計算最低和監(jiān)管資本時將其視為( )，不計入操作風(fēng)險資本，

28、但應(yīng)將所有的操作風(fēng)險損失記錄在內(nèi)部操作風(fēng)險數(shù)據(jù)庫中。 A管理資本 B信用風(fēng)險 C市場風(fēng)險 D流動風(fēng)險 64下列關(guān)于先進(jìn)的風(fēng)險管理理念，說法不正確的是( )。 A風(fēng)險管理的目標(biāo)是通過主動的風(fēng)險管理過程實現(xiàn)風(fēng)險與收益的平衡 B高風(fēng)險管理水平的企業(yè)控制風(fēng)險與收益的能力強 C商業(yè)銀行風(fēng)險管理的目標(biāo)是提高承擔(dān)風(fēng)險所帶來的收益 D商業(yè)銀行是僅僅經(jīng)營貨幣的金融機構(gòu) 65Credit Monitor對有風(fēng)險貸款和債券進(jìn)行估值的理論基礎(chǔ)是( )。 A保險學(xué)的精算理論 BMerton模型

29、0;C經(jīng)濟(jì)計量學(xué)理論 D資產(chǎn)組合理論 66資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險通常應(yīng)( )單個資產(chǎn)信用風(fēng)險的加總。 A大于 B小于 C等于 D無關(guān) 67一旦商業(yè)銀行采用了( )，未經(jīng)監(jiān)管當(dāng)局批準(zhǔn)不可退回使用相對簡單的方法。 A標(biāo)準(zhǔn)法 B基本指標(biāo)法 C高級計量法 D流程分析法 68下列關(guān)于外部審計的說法，不正確的是( )。 A外部審計作為一種外部監(jiān)督機制對銀行的財務(wù)管理和風(fēng)險管理進(jìn)行審查，有利于發(fā)現(xiàn)銀行管理的缺陷，起到市場監(jiān)督的作用B外部審計已經(jīng)成為銀行監(jiān)管的重要補充 C加強

30、外部審計對銀行的監(jiān)督作用，可以提高監(jiān)管效率，但另一方面也增加了監(jiān)管成本 D外部審計作為獨立的第三方，有利于引導(dǎo)投資者、社會公眾對銀行經(jīng)營水平和財務(wù)狀況進(jìn)行分析、判斷，客觀上對銀行產(chǎn)生約束作用 69( )是用來考查商業(yè)銀行風(fēng)險狀況的統(tǒng)計數(shù)據(jù)和指標(biāo)。 A風(fēng)險誘因 B關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo) C風(fēng)險報告 D風(fēng)險控制 70( )作為操作風(fēng)險防控的第一道防線，對操作風(fēng)險的管理情況負(fù)直接責(zé)任。 A風(fēng)險管理部門 B高級管理部門 C業(yè)務(wù)管理部門 D內(nèi)部審計部門 71當(dāng)來源金額( )使用金額時，出現(xiàn)所謂剩

31、余，表明商業(yè)銀行擁有一個“流動性緩沖期”。 A小于 B等于 C大于 D無所謂 72商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差構(gòu)成了( )。 A久期缺口 B現(xiàn)金缺口 C融資缺口 D信貸缺口 7320世紀(jì)70年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理模式進(jìn)入了( )階段。 A資產(chǎn)風(fēng)險管理模式 B負(fù)債風(fēng)險管理模式 C資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式 D全面風(fēng)險管理模式 74商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的最有效方法是以風(fēng)險為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案，在以風(fēng)險為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃中，戰(zhàn)略規(guī)劃的調(diào)整

32、依賴于( )活動的反饋循環(huán)。 A戰(zhàn)略方案選擇和公司治理 B戰(zhàn)略實施和戰(zhàn)略風(fēng)險管理 C風(fēng)險監(jiān)測和運營績效 D風(fēng)險識別和整體戰(zhàn)略 75商業(yè)銀行所面臨的戰(zhàn)略風(fēng)險可以細(xì)分為產(chǎn)業(yè)風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、品牌風(fēng)險等7類。下列 ( )屬于商業(yè)銀行面臨的項目風(fēng)險。 A我國金融業(yè)開放之后，行業(yè)競爭更加激烈 B銀行的信息系統(tǒng)安全性存在風(fēng)險 C銀行缺乏獨特的品牌形象 D銀行產(chǎn)品開發(fā)失敗 76下列( )不是聲譽風(fēng)險管理體系應(yīng)當(dāng)重點強調(diào)的內(nèi)容。 A明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念 B深入理解不同利益

33、持有者對自身的期望值 C建立強大的、動態(tài)的風(fēng)險管理系統(tǒng)，有能力提供風(fēng)險事件的早期預(yù)警 D實現(xiàn)銀行利潤的最大化 77商業(yè)銀行在運營和發(fā)展過程中，產(chǎn)生某些錯誤是不可避免的，正確處理投訴和批評有助于商業(yè)銀行提高金融產(chǎn)品/服務(wù)的質(zhì)量和效率。關(guān)于對銀行的投訴和批評，下列說法正確的是( )。 A解決表面問題，不須深究 B錯誤已經(jīng)發(fā)生，銀行聲譽的損失已無可挽回，解不解決無所謂 C正確處理有助于深入發(fā)掘銀行潛在的風(fēng)險，有助于銀行的聲譽風(fēng)險管理 D容易解決的先處理，不容易解決的問題就忽視 78商業(yè)銀行進(jìn)行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的前提是接受戰(zhàn)略

34、管理的基本假設(shè)，下列( )是不正確的假設(shè)。 A準(zhǔn)確預(yù)測未來風(fēng)險事件 B預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險事件和未來損失 C如果對未來風(fēng)險加以有效管理和利用，風(fēng)險有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機會 D風(fēng)險是無法避免的 79下列關(guān)于財務(wù)比率的表述，正確的是( )。 A盈利能力比率體現(xiàn)管理層控制費用并獲得投資收益的能力 B杠桿比率用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力 C流動性比率用于體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力 D效率比率用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力 80甲企業(yè)經(jīng)營效益提高，為了擴大規(guī)模生產(chǎn)，企業(yè)欲向該銀行借

35、一筆短期貸款以購買設(shè)備和擴建倉庫，該企業(yè)計劃用第一年的收入償還貸款。該申請( )。 A合理，可以用利潤來償還貸款 B合理，可以給銀行帶來利息收入 C不合理，因為短期貸款不能用于長期投資 D不合理，會產(chǎn)生新的費用，導(dǎo)致利潤率下降 811974年德國赫斯塔特銀行宣布破產(chǎn)時，已經(jīng)收到許多合約方支付的款項，但無法完成與交易對方的正常結(jié)算，這屬于( )。 A市場風(fēng)險 B操作風(fēng)險 C流動性風(fēng)險 D信用風(fēng)險 82風(fēng)險因素與風(fēng)險管理復(fù)雜程度的關(guān)系是( )。 A風(fēng)險因素考慮得越充分，風(fēng)險管理就越容易&#

36、160;B風(fēng)險因素越多，風(fēng)險管理就越復(fù)雜，難度就越大 C風(fēng)險管理流程越復(fù)雜，則會有效減少風(fēng)險因素 D風(fēng)險因素的多少同風(fēng)險管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不大 83某企業(yè)2009年銷售收入20億元人民幣，銷售凈利率為12%，2008年初所有者權(quán)益為40億元人民幣，2009年末所有者權(quán)益為55億元人民幣，則該企業(yè)2009年凈資產(chǎn)收益率為( )。 A333% B386% C472% D505% 84某玩具廠欲向銀行借款以擴大生產(chǎn)，請附近一家幼兒園為其擔(dān)保，該幼兒園( )。 A若有超過貸款額的資金可以提供擔(dān)保 

37、B可以提供擔(dān)保 C不能提供擔(dān)保 D經(jīng)銀行同意即可提供擔(dān)保 85下列情形中，重新定價風(fēng)險最大的是( )。 A以短期存款作為短期流動資金貸款的融資來源 B以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源 C以短期存款作為長期浮動利率貸款的融資來源 D以長期固定利率存款作為長期股東利率貸款的融資來源 862005年6月17日，萬事達(dá)卡國際組織宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系統(tǒng)”，包括萬事達(dá)、維薩等機構(gòu)在內(nèi)的4000多萬張信用卡用戶的銀行資料被盜取。這種風(fēng)險屬于( )引發(fā)的風(fēng)險。 A人員因素 B系統(tǒng)缺

38、陷 C內(nèi)部流程 D外部事件 87借人流動性是商業(yè)銀行降低流動性風(fēng)險的“最具風(fēng)險”的方法，原因在于，借入資金時商業(yè)銀行不得不在資金成本和( )之間做出艱難選擇。 A流動性風(fēng)險 B可獲得性 C不可獲性 D最終收益 88戰(zhàn)略風(fēng)險屬于一種( )。 A短期的顯性風(fēng)險 B短期的潛在風(fēng)險 C長期的顯性風(fēng)險 D長期的潛在風(fēng)險 89下列各項中不是風(fēng)險處置糾正的內(nèi)容的是( )。 A風(fēng)險糾正 B風(fēng)險防范 C市場退出 D風(fēng)險救助 90貸款轉(zhuǎn)

39、讓是指貸款的原債權(quán)人將已經(jīng)發(fā)放但未到期的貸款有償轉(zhuǎn)讓給其他機構(gòu)的經(jīng)濟(jì)行為，其主要目的不包括( )。 A分散風(fēng)險 B實現(xiàn)利益共享 C實現(xiàn)資產(chǎn)多元化 D增加收益二、多項選擇題。以下各小題所給出的五個選項中，有兩項或兩項以上符合題目的要求，請選擇相應(yīng)選項，多選、少選、錯選均不得分。(共40題每題1分共40分)1為了避免風(fēng)險在地區(qū)、產(chǎn)品、行業(yè)和客戶群的過度集中，商業(yè)銀行可以采取( )等一系列全新的風(fēng)險管理技術(shù)和方法，防范和轉(zhuǎn)移種類風(fēng)險。 A人員培訓(xùn) B總體組合限額 C資產(chǎn)證券化 D信用衍生產(chǎn)品 E授信集中度限額&

40、#160;2以下對單一法人客戶進(jìn)行的信用風(fēng)險識別過程中，不屬于非財務(wù)因素分析的是( )。 A管理層風(fēng)險分析 B地區(qū)風(fēng)險分析 C生產(chǎn)和經(jīng)營風(fēng)險分析 D微觀經(jīng)濟(jì)分析 E自然環(huán)境分析 32007年，美國爆發(fā)了次級債危機。長期以來，有些美資商業(yè)銀行員工違規(guī)向信用分?jǐn)?shù)較低、收人證明缺失、負(fù)債較重的人提供貸款，由于房地產(chǎn)市場回落，客戶負(fù)擔(dān)逐步到了極限，大量違約客戶出現(xiàn)，不再償還貸款，形成壞賬，次級債危機就產(chǎn)生了。危機使信用衍生產(chǎn)品市場大跌，眾多機構(gòu)的投資受損，并進(jìn)一步致使銀行間資金吃緊。危機殃及了許多全球知名的商業(yè)銀行、投資銀行和對沖基金，使長期

41、以來它們在公眾心目中穩(wěn)健經(jīng)營的形象大打折扣。上述信息包含了商業(yè)銀行在經(jīng)營過程中的( )等風(fēng)險。 A市場風(fēng)險 B信用風(fēng)險 C操作風(fēng)險 D流動性風(fēng)險 E聲譽風(fēng)險 4可以用來量化收益率的風(fēng)險或者說收益率的波動性的指標(biāo)有( )。 A預(yù)期收益率 B中位數(shù) C方差 D標(biāo)準(zhǔn)差 E眾數(shù) 5公司董事會作為風(fēng)險管理的一個組織機構(gòu)，其職責(zé)和要求主要體現(xiàn)在下列( )方面。 A董事會是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理機構(gòu) B董事會負(fù)責(zé)識別、計量、監(jiān)測和控制各種風(fēng)險 C董事會是我國商

42、業(yè)銀行所特有的機構(gòu) D風(fēng)險管理總監(jiān)應(yīng)當(dāng)是董事會成員 E董事會負(fù)責(zé)確定商業(yè)銀行可以承受的總體風(fēng)險水平 6商業(yè)銀行內(nèi)部控制的組成要素除了風(fēng)險識別與評估，還包括( )。 A良好的企業(yè)精神與控制文化 B科學(xué)、有效的激勵機制 C信息交流 D監(jiān)督與評價 E建立內(nèi)部控制措施 7下列各項所述情形，債務(wù)人可被視為違約的是( )。 A某借款企業(yè)申請破產(chǎn)，由此將延期償還欠款 B某借款企業(yè)已破產(chǎn)，由此將不歸還欠款 C某客戶的信用卡債務(wù)余額超過了新核定的透支限額，且逾期50天未還 D某房貸借

43、款人無法全額償還借款，且抵押品無法變現(xiàn) E銀行同意對某借款企業(yè)的債務(wù)進(jìn)行債務(wù)重組，由此可能導(dǎo)致債務(wù)減少 8以下關(guān)于缺口分析的正確陳述有( )。 A當(dāng)處于負(fù)債敏感型缺口時，市場利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升 B當(dāng)處于負(fù)債敏感型缺口時，市場利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入下降 C當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入下降 D當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入上升 E當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升 9下列關(guān)于貸款組合信用風(fēng)險的說法中，正確的是( )。 A

44、貸款組合的總體風(fēng)險通常小于單筆貸款信用風(fēng)險的簡單加總 B將信貸資產(chǎn)分散于相關(guān)性較小的行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險 C將信貸資產(chǎn)分散于負(fù)相關(guān)的行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險 D相對于單筆貸款業(yè)務(wù)，貸款組合信用風(fēng)險識別中應(yīng)更多的關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險因素 E貸款組合的單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性 10以下說法中，正確的有( )。 A違約概率即通常所稱的違約損失的概率 B違約概率和違約頻率不是同一個概念 C違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的 D違約頻率是

45、分析模型作出的事前預(yù)測 E違約頻率可作為內(nèi)部評級的直接依據(jù) 11一般而言，以下因素會造成借款人信用風(fēng)險提高的有( )。 A利率水平提高 B擴張的貨幣政策 C借款人財務(wù)杠桿提高 D經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)入蕭條 E借款人收益波動性變大 12風(fēng)險抵補類指標(biāo)衡量商業(yè)銀行抵補風(fēng)險損失的能力，其中包括( )。 A不良貸款遷徙率 B資本充足程度 C超額備付金比率 D盈利能力 E準(zhǔn)備金充足程度 13保證法律責(zé)任一般包括( )。 A部分責(zé)任保證 B連帶責(zé)任保證 

46、;C一般責(zé)任保證 D全部責(zé)任保證 E完全責(zé)任保證 14按照企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部關(guān)聯(lián)的關(guān)系，企業(yè)集團(tuán)可以分為( )。 A有限責(zé)任制企業(yè)集團(tuán) B股份合作化企業(yè)集團(tuán) C縱向一體化企業(yè)集團(tuán) D橫向一體化企業(yè)集團(tuán) E綜合企業(yè)集團(tuán) 15權(quán)利質(zhì)押的范圍包括( )。 A匯票 B支票 C本票 D債券 E存款單 16下列屬于“假按揭”的表現(xiàn)形式的是( )。A開發(fā)商以虛假銷售方式套取商業(yè)銀行按揭貸款 B以個人住房貸款按揭貸款名義套取企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營用的貸款 C

47、開發(fā)商與購房人串通，規(guī)避不允許零首付的政策限制 D房地產(chǎn)商未獲得銷售許可證便銷售房屋 E商業(yè)銀行信貸人員向不具有真實購房行為的借款人發(fā)放高成數(shù)的個人住房按揭貸款 17能夠估算利率變動對所有頭寸的未來現(xiàn)金流現(xiàn)值的潛在影響，從而能夠?qū)首儎娱L期影響進(jìn)行評估的分析方法是( )。 A期限彈性分析 B持續(xù)期分析 C敏感分析 D外匯敞口分析 E風(fēng)險價值分析 18利率互換的主要作用是( )。 A規(guī)避利率波動的風(fēng)險 B降低生產(chǎn)成本 C交易雙方可以降低各自的融資成本 D規(guī)避市場價格

48、下跌 E有助于風(fēng)險管理 19全面風(fēng)險管理模式階段的特點有( )。 A不同類型的業(yè)務(wù)納入統(tǒng)一的風(fēng)險管理范圍 B從單一的資本充足約束，轉(zhuǎn)向突出強調(diào)商業(yè)銀行的最低資本金要求、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查和市場紀(jì)律約束三個方面的共同約束 C提出了一系列監(jiān)管原則 D繼續(xù)以資本充足率為核心 E從單純的信貸風(fēng)險管理模式轉(zhuǎn)向信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險并舉 20下列屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移的有( )。 A不同信用等級的貸款人實行差別定價 B備用信用證 C商業(yè)銀行參加存款保險 D信用擔(dān)保 E利用遠(yuǎn)期利率協(xié)

49、議規(guī)避未來利率波動風(fēng)險 21有關(guān)市場風(fēng)險狀況的報告應(yīng)當(dāng)定期、及時地向董事會、高級管理層和其他管理人員提供，其內(nèi)容應(yīng)主要包括( )。 A按業(yè)務(wù)、部門、地區(qū)和風(fēng)險類別分別統(tǒng)計的市場風(fēng)險頭寸 B按業(yè)務(wù)、部門、地區(qū)和風(fēng)險類別分別計量的市場風(fēng)險水平 C對改進(jìn)市場風(fēng)險管理政策、程序以及市場風(fēng)險應(yīng)急方案的建議 D市場風(fēng)險識別、計量、監(jiān)測和控制方法及程序的變更情況 E市場風(fēng)險限額的遵守情況，包括對超限額情況的處理 22市場風(fēng)險內(nèi)部模型的優(yōu)點包括( )。 A可以將不同業(yè)務(wù)、不同類別的市場風(fēng)險用一個確切的數(shù)值(vaR值)來表示

50、0;B是一種能在不同業(yè)務(wù)和風(fēng)險類別之間進(jìn)行比較和匯總的市場風(fēng)險計量方法 C有利于進(jìn)行風(fēng)險監(jiān)測和管理 D簡明易懂，適宜董事會和高級管理層了解本行市場風(fēng)險總體水平 E涵蓋了價格劇烈波動等可能對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件 23公允價值的計量方式包括( )。 A不可以直接使用可獲得的市場價格 B如不能獲得市場價格，則使用公認(rèn)的模型估算市場價格 C直接使用名義價值 D實際支付價格(無依據(jù)證明其不具有代表性)E允許使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應(yīng)能被合理估算，并且與市場預(yù)期不沖突 24下列屬于商業(yè)銀行產(chǎn)品線的是(

51、 )。 A交易和銷售 B零售銀行業(yè)務(wù) C公開市場業(yè)務(wù) D資產(chǎn)管理 E貼現(xiàn)率 25商業(yè)銀行的經(jīng)營是在一定的社會環(huán)境下進(jìn)行的，經(jīng)營環(huán)境的變化，外部突發(fā)事件等都會影響商業(yè)銀行的正常經(jīng)營活動，甚至發(fā)生損失。下列( )屬于引發(fā)操作風(fēng)險的外部事件。 A洗錢 B錯誤監(jiān)控/報告 C政治風(fēng)險 D違反用工法 E自然災(zāi)害 26目前比較流行的高級計量法主要有( )。 A內(nèi)部衡量法 B外部衡量法 C損失分布法 D記分卡 E損失概率法 27法人

52、信貸業(yè)務(wù)的流程環(huán)節(jié)包括( )。 A信貸審查 B信貸審批 C貸款發(fā)放 D貸后管理 E信貸復(fù)核 28商業(yè)銀行進(jìn)行流動性風(fēng)險預(yù)警的內(nèi)部指標(biāo)/信號包括( )等指標(biāo)的變化。 A銀行的資產(chǎn)質(zhì)量 B銀行的盈利能力 C第三方評級 D銀行發(fā)行的有價證券的市場表現(xiàn) E銀行內(nèi)部有關(guān)風(fēng)險水平 29自我評估的主要目標(biāo)是鼓勵各級機構(gòu)承擔(dān)責(zé)任及主動對操作風(fēng)險進(jìn)行識別和管理。 其主要策略是( )。 A改變企業(yè)文化 B制定與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目標(biāo)配套的評估機制 C建立良好的操作風(fēng)

53、險管理氛圍 D規(guī)避監(jiān)管，在內(nèi)部解決問題 E商業(yè)銀行內(nèi)部追求盈利高于控制風(fēng)險 30以下( )屬于銀行內(nèi)部流程中的流程無效因素。 A缺乏必要的流程 B依賴手工錄入 C設(shè)計不完善 D管理信息不準(zhǔn)確 E項目資金不足 31在引發(fā)操作風(fēng)險的內(nèi)部流程因素中，引起財務(wù)/會計錯誤的主要原因是( )。 A財會制度不完善 B管理流程不清晰 C財會系統(tǒng)建設(shè)存在缺陷 D結(jié)算/支付系統(tǒng)延遲 E文件/合同缺陷 32流動性風(fēng)險是( )長期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。 A

54、信用風(fēng)險 B匯率風(fēng)險 C操作風(fēng)險 D戰(zhàn)略風(fēng)險 E聲譽風(fēng)險 33收益率曲線通常表現(xiàn)的形態(tài)包括( )。 A正向收益率曲線 B正態(tài)收益率曲線 C垂直收益率曲線 D水平收益率曲線 E波動收益率曲線 34下列銀行活動中，存在匯率風(fēng)險的有( )。 A為客戶提供外匯即期交易 B為客戶提供外匯遠(yuǎn)期交易 C為客戶提供外匯期貨交易 D進(jìn)行自營外匯交易 E吸收外幣存款 35下列屬于國際會計準(zhǔn)則對金融資產(chǎn)劃分的優(yōu)點的是( )。 A有強大的會

55、計核算理論和銀行流程框架、基礎(chǔ)信息支持 B按照確認(rèn)、計量、記錄和報告等程序嚴(yán)格界定了進(jìn)入四類賬戶的標(biāo)準(zhǔn)、時間和數(shù)量，以及在賬戶之間變動、終止的量化標(biāo)準(zhǔn)C直接面對風(fēng)險管理的各項要求 D是基于會計核算的劃分 E維持良好的公共關(guān)系 36流動性風(fēng)險預(yù)警信號中的融資信號包括( )。 A商業(yè)銀行內(nèi)部有關(guān)風(fēng)險水平 B債權(quán)人提前要求兌付造成支付能力出現(xiàn)不足 C存款人提前兌付 D所發(fā)行的流通債券(包括次級債)交易量上升 E所發(fā)行股票價格下跌 37風(fēng)險為本的監(jiān)管框架是由若干個相互銜接的具體監(jiān)管步驟組成的、不斷循環(huán)往

56、復(fù)的監(jiān)旨流程，除了規(guī)劃監(jiān)管行動和風(fēng)險評估，其他的流程有( )。 A了解機構(gòu) B準(zhǔn)備風(fēng)險為本的現(xiàn)場檢查 C對監(jiān)管結(jié)果匯總報告 D實施風(fēng)險為本的現(xiàn)場檢查并確定評級 E監(jiān)管措施、效果評價和持續(xù)的非現(xiàn)場監(jiān)測 38假設(shè)某商業(yè)銀行資產(chǎn)為1000億元，負(fù)債為800億元，資產(chǎn)久期為6年，負(fù)債久期為4年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從8%上升到85%，則利率變化對商業(yè)銀行的可能影響是( )。 A損失13億 B盈利l3億 C資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)變化 D流動性增強 E流動性下降 39下列可能給某商業(yè)銀行帶來

57、聲譽風(fēng)險的有( )。 A關(guān)于銀行高比例不良資產(chǎn)的媒體報道 B銀行對長期合作且信用良好的貸款客戶大幅削減信貸額度 C銀行呆賬收回率大幅減小 D銀行工作人員服務(wù)態(tài)度惡劣 E銀行不能按時完成客戶的兌現(xiàn)要求 40市場風(fēng)險是我國商業(yè)銀行所要面臨的主要風(fēng)險之一，它包括( )。 A利率風(fēng)險 B匯率風(fēng)險 C信用風(fēng)險 D商品價格風(fēng)險 E流動性風(fēng)險三、判斷題。請對以下各項的描述做出判斷，正確的為A，錯誤的為B。(共15題。每題1分，共1 5分)1無論是集中型的風(fēng)險管理部門，還是分散型的風(fēng)險管理部門，必須都

58、包括商業(yè)銀行風(fēng)險管理的核心要素。 ( )2在商業(yè)銀行中，起維護(hù)市場信心，充當(dāng)保護(hù)存款者的緩沖器作用的是銀行現(xiàn)金流。( )3經(jīng)濟(jì)資本主要是用來抵御商業(yè)銀行的預(yù)期損失的。 ( )4根據(jù)馬柯維茨資產(chǎn)組合管理理論，多樣化的組合投資具有降低系統(tǒng)性風(fēng)險的作用。 ( )5計量違約損失率的方法包括市場價值法和回收現(xiàn)金流法。 ( )6商業(yè)銀行個人信貸產(chǎn)品可以劃分為個人住宅抵押貸款、個人零售貸款和個人信用貸款。 ( )7在抵押貸款證券化過程中，建立一個獨立的特殊中介機構(gòu)SPV的主要目的是為了發(fā)行證券。 ( )8信用價差衍生產(chǎn)品是商業(yè)銀行與交易對方簽訂的以信用價差為基礎(chǔ)資產(chǎn)的信用遠(yuǎn)期合約，以信用價差反映貸款的信用狀

59、況。信用價差增加表明貸款信用狀況良好，減少表明貸款信用狀況惡化。 ( )9董事會處在聲譽風(fēng)險管理的第一線，應(yīng)當(dāng)隨時了解各類利益持有者所關(guān)心的問題，并且正確預(yù)測其對商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)、政策或運營調(diào)整可能產(chǎn)生的反應(yīng)。 ( )10現(xiàn)在，商業(yè)銀行危機管理主要采用“化敵為友”方法，以降低利益持有者或公眾的持續(xù)對抗反應(yīng)。 ( )11收益率曲線的形狀反映了長短期收益率之間的關(guān)系，它是市場對當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷，以及對未來經(jīng)濟(jì)走勢預(yù)期的結(jié)果。 ( )12商業(yè)銀行聲譽風(fēng)險管理的核心在于有效管理信用、市場、操作、流動性等風(fēng)險中可能威脅商業(yè)銀行聲譽的風(fēng)險因素。 ( )13商業(yè)銀行通常采用不定期自我評估的方法，來檢驗戰(zhàn)略風(fēng)

60、險管理是否有效實施。( )14如果未來面l臨同樣的本息還款的要求，在期望收益相等的條件下。收益波動性低的企業(yè)更容易違約，信用風(fēng)險較大。 ( )15按照巴塞爾新資本協(xié)議，債務(wù)人對銀行集團(tuán)的任何重要債務(wù)逾期超過60天屬于違約的一種情況。 ( )2010年下半年中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試 風(fēng)險管理真題專家解析一、單項選擇題 1解析答案為D。使用高級計量法計算風(fēng)險資本配置時，商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計量系統(tǒng)過程中，必須有操作風(fēng)險模型和模型獨立驗證嚴(yán)格的程序， 2解析答案為B。操作風(fēng)險是指由于人為錯誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失的風(fēng)險。分為七種表現(xiàn)形式：內(nèi)部欺詐，外部

61、欺詐，聘用員工做法和工作場所安全性，客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法，實物資產(chǎn)損壞，業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈，交割及流程管理。交易過程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，不但造成交易成本上升，而且可能引發(fā)信用風(fēng)險。  3解析答案為A。按照巴塞爾新資本協(xié)議的規(guī)定，法律風(fēng)險是一種特殊類型的操作風(fēng)險，它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險敞口。 4解析答案為A。隨機變量X服從正態(tài)分布，其觀測值落在距均值的距離為1倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為068，其觀測值落在距均值的距離為2倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為095，其觀測值落在距均值的距離為3倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為099

62、73。 5解析答案為A。經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率是指經(jīng)預(yù)期損失(Expected Loss，EL)和以經(jīng)濟(jì)資本(Economic Capital)計量的非預(yù)期損失(Unexpected Loss，UL)調(diào)整后的收益率，其計算公式RAROC=(收益一預(yù)期損失)經(jīng)濟(jì)資本(或非預(yù)期損失)。 6解析答案為B。從現(xiàn)代商業(yè)銀行管理，特別是風(fēng)險管理的角度來看，市場交易人員(或業(yè)務(wù)部門)的激勵機制應(yīng)當(dāng)以經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率和經(jīng)濟(jì)增加值為參照基準(zhǔn)。如果交易人員(或業(yè)務(wù)部門)在交易過程中承擔(dān)了很高的風(fēng)險，則其所占用的經(jīng)濟(jì)資本必然很多，因此即便交易人員(或業(yè)務(wù)部門)在當(dāng)期獲得了很高的收益，其真正

63、創(chuàng)造的價值(經(jīng)濟(jì)增加值)也是有限的。 7解析答案為B。風(fēng)險可完全消除的表述是錯誤的。風(fēng)險轉(zhuǎn)移既可以降低非系統(tǒng)風(fēng)險，也可以轉(zhuǎn)移部分系統(tǒng)風(fēng)險，只能降低非系統(tǒng)風(fēng)險的策略是風(fēng)險分散。風(fēng)險規(guī)避就是不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險，并沒有保險規(guī)避或非保險規(guī)避的說法，只有保險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)移的說法。 8解析答案為D。集團(tuán)法人客戶的特征中風(fēng)險識別和貸后監(jiān)管難度較大。 9解析答案為A。A選項屬于縱向一體化的內(nèi)容，B、C、D項是橫向多元化的內(nèi)容。 10解析答案為D。授信集中度限額可以按不同維度進(jìn)行設(shè)定，其中行業(yè)等級、產(chǎn)品等級、風(fēng)險等級和擔(dān)保是其最常用的組合限額設(shè)定維度。 11解析答案為D。信用價差衍生產(chǎn)品是商業(yè)銀行與交易雙方簽訂的以信用價差為基礎(chǔ)資產(chǎn)的信用遠(yuǎn)期合約，以信用價差反映貸款的信用狀況。信用價差增加表明貸款信用狀況惡化，減少則表明貸款信用狀況提高。 12解析答案為C。信用衍生產(chǎn)品既可以采取實物方式也可以采取現(xiàn)金方式。 13解析答案為D。按照巴塞爾新資本協(xié)議的規(guī)定，法律風(fēng)險是一種特殊類型的探作風(fēng)險。 14解析答案為A。全面的風(fēng)險管理模式強調(diào)信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險并舉，組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉的全面風(fēng)險管理模式。