第九章設(shè)定誤差與測(cè)量誤差思考題

1、第九章 設(shè)定誤差與測(cè)量誤差 思考題9.1 什么是設(shè)定誤差 ? 設(shè)定誤差有哪些基本表現(xiàn) ?9.2 不同類型的設(shè)定誤差對(duì)模型參數(shù)估計(jì)的影響有哪些相同之處 ? 又有哪些區(qū)別 ? 9.3 檢驗(yàn)變量設(shè)定誤差有哪幾種方法 ? 它們的共性和差異是什么 ?9.4 如何進(jìn)行遺漏變量設(shè)定誤差的后果分析 ? 其檢驗(yàn)有哪些方法 ? 如何檢驗(yàn) ? 9.5 如何進(jìn)行無(wú)關(guān)變量設(shè)定誤差的后果分析 ? 其檢驗(yàn)有哪些方法 ? 如何檢驗(yàn) ? 9.6 什么是測(cè)量誤差 ? 測(cè)量誤差與變量設(shè)定誤差有何區(qū)別 ?9.7 如何對(duì)測(cè)量誤差和設(shè)定誤差的后果進(jìn)行分析 ? 其檢驗(yàn)有哪些方法 ? 如何檢驗(yàn) ?練習(xí)題9.1 設(shè)真實(shí)模型為無(wú)截距模型 回歸分

2、析中卻要求截距項(xiàng)不能為零 , 于是 , 有人采用的實(shí)證分析回歸模型為試分析這類設(shè)定誤差的后果?？偝杀荆╕）產(chǎn)出（X）11931222623240342444525756260672747829789350910420109.2 在現(xiàn)代投資理論中的資本資產(chǎn)定價(jià)模型 (CAPM) 設(shè)定中 , 一定時(shí)期內(nèi)的證券平均收益率與證券波動(dòng)性 ( 通常由系數(shù)度量 ) 有以下關(guān)系(9.36)其中 ,為證券 i 的平均收益率 ,為證券 i 的真正系數(shù) ,為隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng) ; 由于證券 i 的真正系數(shù)不可直接觀測(cè) , 通常采用下式進(jìn)行估算 : (9.37)其中 ,為時(shí)間 t 證券 i 的收益率 , 為時(shí)間 t 的市場(chǎng)收

3、益率通常是某個(gè)股票市場(chǎng)的綜合指數(shù)的收益率 ,為殘差項(xiàng) ; 是真正系數(shù)的一個(gè)估計(jì)值 , 且有，是觀測(cè)誤差。在實(shí)際的分析中 , 我們采用的估計(jì)式不是 (9.36) 式而是 (9.38)1) 觀測(cè)誤差叫對(duì)的估計(jì)會(huì)有什么影響 ?2)(9.38) 式估計(jì)的會(huì)是真正的一個(gè)無(wú)偏估計(jì)嗎 ? 若不是 , 會(huì)是真正的一致性估計(jì)嗎 ?年份GDP進(jìn)口總額IM（人民幣）進(jìn)口總額匯率IMdollar（美元）EXCHANGE198019811982198319847171198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002數(shù)據(jù)來(lái)源:

4、中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒2004中國(guó)統(tǒng)計(jì)出版社9.3 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)如表 9.7 所示。表 19782003 年全國(guó)居民消費(fèi)水平與國(guó)民收入的數(shù)據(jù) ( 單位 : 億元 )年 份國(guó)民總收入國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)全國(guó)居民消費(fèi)水平(CT)農(nóng)村居民消費(fèi)水平(CN)城鎮(zhèn)居民消費(fèi)水平(CC)（GNI）1978184138405197920715843419802361784961981262199562198228422157619833112466031984717132728366219854373478021986485376805198755041710891988693508143119897625531568

5、199080357116861991896621192519921070718235619931331855302719944667017461118389119952236143448741996264117685430199728341876579619982972189562171999313819276796200088254339720377402200136092156776120023818226980472003408923618471數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒2004中國(guó)統(tǒng)計(jì)出版社若依據(jù)弗里德曼的持久收入假設(shè) , 消費(fèi)函數(shù)的真正模型應(yīng)為1) 試用 EViews 軟件 , 采用兩種以上檢驗(yàn)方法對(duì)實(shí)證分析模型進(jìn)行變量設(shè)定檢驗(yàn) ;2) 若 ,試用 EViews 軟件 , 采用兩種以上檢驗(yàn)方法對(duì)實(shí)證分析模型進(jìn)行測(cè)量誤差檢驗(yàn)。9.4 考慮真正的 Cobb-Douglass 生產(chǎn)函數(shù) :其中 ,Y 為產(chǎn)出 ,L1 為生產(chǎn)性勞力 ,L2 為非生產(chǎn)性勞力 ,K 為資本。在對(duì)橫截面數(shù)據(jù)進(jìn)行的實(shí)證分析中 , 采用的回歸模型為試問(wèn) :1) 表達(dá)式 和 成立嗎 ?2) 若已經(jīng)知道 L2 是生產(chǎn)函數(shù)中的一個(gè)無(wú)關(guān)變量 ,1) 中答案是否還成立 ?9.5 假設(shè)制造業(yè)企業(yè)工人的平均勞動(dòng)生產(chǎn)率 (Y) 與工人的平均培訓(xùn)時(shí)間 (t) 和平均能力(X)之間存在依存關(guān)系