模擬考試題(第5套)(共8頁)

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上第五套一、單項選擇題1、下列說法正確的有（  C   ）A.時序數(shù)據(jù)和橫截面數(shù)據(jù)沒有差異           B.對總體回歸模型的顯著性檢驗沒有必要C.總體回歸方程與樣本回歸方程是有區(qū)別的      D.判定系數(shù)不可以用于衡量擬合優(yōu)度2、所謂異方差是指（ A ） 3、在給定的顯著性水平之下，若DW統(tǒng)計量的下和上臨界值分別為dL和du,則當dL<DW<du時，可認為隨機誤

2、差項( D ) A.存在一階正自相關 B.存在一階負相關 C.不存在序列相關 D.存在序列相關與否不能斷定4、在利用月度數(shù)據(jù)構建計量經濟模型時，如果一年里的1、3、5、9四個月表現(xiàn)出季節(jié)模式，則應該引入虛擬變量個數(shù)為（ 4個 ）  5、假如聯(lián)立方程模型中，若第i個方程包含了模型中的全部變量（即全部的內生變量和全部的前定變量），則第i個方程是(   D   ) 超綱！ A.可識別的  B.恰好識別    C.過度識別    D.不可識別6、在序列自相關的情況下，參數(shù)估計值的方差

3、不能正確估計的原因是（ B ）7、在模型的回歸分析結果報告中，有，則表明（   C    ）A.解釋變量 對的影響是顯著的B.解釋變量對的影響是顯著的C.解釋變量和對的聯(lián)合影響是顯著的.D.解釋變量和對的影響是均不顯著8、用模型描述現(xiàn)實經濟系統(tǒng)的原則是(   B   )A、模型規(guī)模大小要適度，結構盡可能復雜B、以理論分析作先導，模型規(guī)模大小要適度 C、模型規(guī)模越大越好；這樣更切合實際情況D、以理論分析作先導，解釋變量應包括所有解釋變量9、如果回歸模型違背了同方差假定，最小二乘估計是（

4、A ）A無偏的，非有效的         B. 有偏的，非有效的C無偏的，有效的           D. 有偏的，有效的10、設線性回歸模型為，下列表明變量之間具有完全多重共線性的是（ A ）其中v為隨機誤差項11、對于有限分布滯后模型，解釋變量的滯后長度每增加一期，可利用的樣本數(shù)據(jù)就會( B ) A. 增加1個 B. 減少1個 C. 增加2個 D. 減少2個12、關于自適應預期模型和局部調整模型，下列說法錯誤的有

5、（   D ） A.它們都是由某種期望模型演變形成的 B.它們最終都是一階自回歸模型 C.它們的經濟背景不同D都滿足古典線性回歸模型的所有假設，故可直接用OLS方法進行估計13、在檢驗異方差的方法中，不正確的是（ D ）A. Goldfeld-Quandt方法           B. ARCH檢驗法C. White檢驗法           &#

6、160;       D. DW檢驗法14、邊際成本函數(shù)為（C 表示邊際成本；Q表示產量），則下列說法正確的有（ BC ） A. 模型為非線性模型 B. 模型為線性模型C. 模型中可能存在多重共線性 D. 模型中不應包括作為解釋變量 15、對自回歸模型進行估計時，假定原始模型的隨機擾動項滿足古典線性回歸模型的所有假設，則估計量是一致估計量的模型有（  B ）A庫伊克模型            &#

7、160;    B. 局部調整模型  C. 自適應預期模型             D. 自適應預期和局部調整混合模型16、在DW檢驗中，當d統(tǒng)計量為0時，表明（ A ）A.存在完全的正自相關         B.存在完全的負自相關 C.不存在自相關       

8、60;       D.不能判定17、在下列產生序列自相關的原因中，不正確的是（ D ）A.經濟變量的慣性作用         B.經濟行為的滯后作用 C.設定偏誤                   D.解釋變量的共線性18、簡化式模型就是把結構式模型中的內

9、生變量表示為(   B ) 超綱！ A.外生變量和內生變量的函數(shù)關系 B.前定變量和隨機誤差項的函數(shù)所構成的模型 C.滯后變量和隨機誤差項的函數(shù)所構成的模型 D.外生變量和隨機誤差項的函數(shù)模型所構成的模型 19、加權最小二乘法是（ C ）的一個特例A.廣義差分法                 B.普通最小二乘法 C.廣義最小二乘法     

10、60;      D.兩階段最小二乘法 20、回歸分析中定義的(  B   ) A.解釋變量和被解釋變量都是隨機變量B.解釋變量為非隨機變量，被解釋變量為隨機變量 C.解釋變量和被解釋變量都為非隨機變量D.解釋變量為隨機變量，被解釋變量為非隨機變量 二、多項選擇題1、關于衣著消費支出模型為：，其中Yi為衣著方面的年度支出；Xi為收入。則關于模型中的參數(shù)下列說法正確的是（  A B E ）A.表示在保持其他條件不變時，女性比男性在衣著消費支出方面多支出（或少支出）差額B.表示在保持其他條

11、件不變時，大學文憑及以上比其他學歷者在衣著消費支出方面多支出（或少支出）差額C.表示在保持其他條件不變時，女性大學及以上文憑者比男性大學以下文憑者在衣著消費支出方面多支出（或少支出）差額D.表示在保持其他條件不變時，女性比男性大學以下文憑者在衣著消費支出方面多支出（或少支出）差額E.表示性別和學歷兩種屬性變量對衣著消費支出的交互影響2、如果模型中解釋變量之間存在完全共線性，則會引起如下后果（ B C ） A.參數(shù)估計值確定               &#

12、160;B.參數(shù)估計值不確定C.參數(shù)估計值的方差趨于無限大       D.參數(shù)的經濟意義不正確E.DW統(tǒng)計量落在了不能判定的區(qū)域 3、應用DW檢驗方法時應滿足該方法的假定條件，下列是其假定條件的有（ A B C D E ）A.解釋變量為非隨機的                 B.截距離項不為零C.隨機誤差項服從一階自回歸 D.數(shù)據(jù)無缺失項E.線性回歸模型中不能含有滯后內生變

13、量     4、利用普通最小二乘法求得的樣本回歸直線具有如下性質（   A C D      ）A.樣本回歸線必然通過點  B.可能通過點  C.殘差的均值為常數(shù) D.的平均值與的平均值相等  E. 殘差與解釋變量之間有一定的相關性 5、當結構方程為恰好識別時，可選擇的估計方法是（C D E）超綱！A最小二乘法          B廣義差分法 &#

14、160;     C.間接最小二乘法 D二階段最小二乘法 E有限信息最大似然估計法三、判斷題（判斷下列命題正誤，并說明理由）1、雙變量模型中，對樣本回歸函數(shù)整體的顯著性檢驗與斜率系數(shù)的顯著性檢驗是一致的；正確最好能夠寫出一元線性回歸模型；F統(tǒng)計量與T統(tǒng)計量的關系，即的來歷；或者說明一元線性回歸僅有一個解釋變量，因此對斜率系數(shù)的T檢驗等價于對方程的整體性檢驗。2、多重共線性問題是隨機擾動項違背古典假定引起的。錯誤應該是解釋變量之間高度相關引起的。3、在模型的回歸分析結果報告中，有，則表明解釋變量 對的影響是顯著的。 錯誤解釋變量和對的聯(lián)合影響是顯著的4、結

15、構型模型中的每一個方程都稱為結構式方程，結構方程中，解釋變量只可以是前定變量。超綱！錯誤結構方程中，解釋變量可以是前定變量，也可以是內生變量。5、通過虛擬變量將屬性因素引入計量經濟模型，引入虛擬變量的個數(shù)與模型有無截距項無關。錯誤模型有截距項時，如果被考察的定性因素有m個相互排斥屬性，則模型中引入m1個虛擬變量，否則會陷入“虛擬變量陷阱”； 模型無截距項時，若被考察的定性因素有m個相互排斥屬性，可以引入m個虛擬變量，這時不會出現(xiàn)多重共線性。四、計算題1、 已知某公司的廣告費用(X)與銷售額(Y)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)如下表所示：X(萬元)402520304040252050205020Y(萬元)49039

16、5420475385525480400560365510540(1) 估計銷售額關于廣告費用的一元線性回歸模型(2) 說明參數(shù)的經濟意義(3) 在的顯著水平下對參數(shù)的顯著性進行t檢驗。解：(1)利用OLS法估計樣本回歸直線為：(2)參數(shù)的經濟意義：當廣告費用每增加1萬元，公司的銷售額平均增加4.185萬元。(3) ，廣告費用對銷售額的影響是顯著的。2、設某商品的需求模型為，式中，是商品的需求量，是人們對未來價格水平的預期，在自適應預期假設下，通過適當變換，使模型中變量成為可觀測的變量。解：將自適應預期假設寫成原模型 將滯后一期并乘以，有 式減去式，整理后得到式中：3、根據(jù)某城市19781998年人均儲蓄與人均收入的數(shù)據(jù)資料建立了如下回歸模型： se=（340.0103）（0.0622）試求解以下問題：（1） 取時間段19781985和19911998，分別建立兩個模型。 模型1： t=（-8.7302）（25.4269） 模型2： t=（-5.0660）（18.4094） 計算F統(tǒng)計量，即，給定，查F分布表，得臨界值。請你繼續(xù)完成上述工作，并回答所做的是一項什么工作，其結論是什么？（2） 利用y對x回歸所得的殘差平方構造一個輔助回歸函數(shù)： 計算給定顯著性水平，查分布表，得臨界值，其中p