時(shí)間序列分析模擬試題

1、裝 訂 線誠(chéng)實(shí)考試吾心不虛 ，公平競(jìng)爭(zhēng)方顯實(shí)力，考試失敗尚有機(jī)會(huì) ，考試舞弊前功盡棄。上海財(cái)經(jīng)大學(xué)時(shí)間序列分析課程考試卷課程代碼 課程序號(hào)  20 20 學(xué)年第一學(xué)期姓名 學(xué)號(hào) 班級(jí) 題號(hào)一二三四五六總分得分得分一、 單項(xiàng)選擇題（每小題4分，共計(jì)20分）1. 的d階差分為（a） （b）（c） （d）2. 記B是延遲算子，則下列錯(cuò)誤的是（a） （b）（c） （d）3. 關(guān)于差分方程，其通解形式為（a） （b）（c） （d）4. 下列哪些不是MA模型的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)（a） （b）（c） （d）5. 上面左圖為自相關(guān)系數(shù)，右圖為偏自相關(guān)系數(shù)，由此給出初步的模型識(shí)別（a）MA（1） （b）ARMA

2、（1, 1）（c）AR（2） （d）ARMA（2, 1）得分二、 填空題（每小題2分，共計(jì)20分） 1. 在下列表中填上選擇的的模型類(lèi)別2. 時(shí)間序列模型建立后，將要對(duì)模型進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)，那么檢驗(yàn)的對(duì)象為_(kāi)，檢驗(yàn)的假設(shè)是_。3. 時(shí)間序列模型參數(shù)的顯著性檢驗(yàn)的目的是_。4. 根據(jù)下表，利用AIC和BIC準(zhǔn)則評(píng)判兩個(gè)模型的相對(duì)優(yōu)劣，你認(rèn)為_(kāi)模型優(yōu)于_模型。5. 時(shí)間序列預(yù)處理常進(jìn)行兩種檢驗(yàn)，即為_(kāi)檢驗(yàn)和_檢驗(yàn)。得分三、 （10分）設(shè)為正態(tài)白噪聲序列，時(shí)間序列來(lái)自問(wèn)模型是否平穩(wěn)？為什么？得分四、 （20分）設(shè)服從ARMA(1, 1)模型：其中。（1） 給出未來(lái)3期的預(yù)測(cè)值；（10分）（2） 給出未

3、來(lái)3期的預(yù)測(cè)值的95%的預(yù)測(cè)區(qū)間（）。（10分）得分五、 （20分）下列樣本的自相關(guān)系數(shù)和偏自相關(guān)系數(shù)是基于零均值的平穩(wěn)序列樣本量為500計(jì)算得到的（樣本方差為2.997）ACF: 0:340; 0:321; 0:370; 0:106; 0:139; 0:171; 0:081; 0:049; 0:124; 0:088; 0:009; 0:077PACF: 0:340; 0:494; 0:058; 0:086; 0:040; 0:008; 0:063; 0:025; 0:030; 0:032; 0:038; 0:030根據(jù)所給的信息，給出模型的初步確定，并且根據(jù)自己得到的模型給出相應(yīng)的參數(shù)估計(jì)，要求寫(xiě)出計(jì)算過(guò)程。得分六、