銀行從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)知識(shí)點(diǎn)：風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理

1、銀行從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)知識(shí)點(diǎn)：風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理2021年銀行從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)知識(shí)點(diǎn)：風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理銀行從業(yè)資格證共有 5個(gè)科目，即公共根底、 個(gè)人理財(cái)、風(fēng)險(xiǎn)管 理、 個(gè)人貸款和公司信貸五項(xiàng)。下面為大家分享的是風(fēng)險(xiǎn)管理的知 識(shí)點(diǎn)，希 望能幫助到大家復(fù)習(xí)！風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理具備領(lǐng)先的風(fēng)險(xiǎn)管理能力和水平，成為商業(yè)銀行最重要的核心競(jìng) 爭(zhēng) 力( 一 ) 風(fēng)險(xiǎn)與收益1. 風(fēng)險(xiǎn)的三種定義(1) 風(fēng)險(xiǎn)是未來(lái)結(jié)果的不確定性：抽象、概括(2) 風(fēng)險(xiǎn)是損失的可能性：損失的概率分布 ; 符合金融監(jiān)管當(dāng)局對(duì) 風(fēng) 險(xiǎn)管理的思考模式(3) 風(fēng)險(xiǎn)是未來(lái)結(jié)果 ( 如投資的收益率 ) 對(duì)期望的偏離，即波動(dòng)性符合現(xiàn)代金融風(fēng)險(xiǎn)管理理念：風(fēng)險(xiǎn)既是損失的來(lái)源，

2、同時(shí)也是盈 利 的根底2. 風(fēng)險(xiǎn)與收益的關(guān)系：平衡管理3. 切勿將風(fēng)險(xiǎn)與損失混淆風(fēng)險(xiǎn)：事前概念，損失發(fā)生前的狀態(tài)損失：事后概念4. 損失類型預(yù)期損失一一提取準(zhǔn)備金、沖減利潤(rùn)非預(yù)期損失一一資本 災(zāi)難性損失一一保險(xiǎn)( 二 )風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)我國(guó)商業(yè)銀行以平安性、流動(dòng)性、效益性為經(jīng)營(yíng)原那么風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理的核心內(nèi)容之一1. 承當(dāng)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的根本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不 斷 創(chuàng)新開(kāi)展的原動(dòng)力(1) 依靠專業(yè)化的風(fēng)險(xiǎn)管理技能；(2) 兩個(gè)例子開(kāi)發(fā)和管理基金；外匯交易和衍生品交易做市商：?指引?所稱銀行間外匯市場(chǎng)做市商，是指經(jīng)國(guó)家外匯 管 理局( 以下簡(jiǎn)稱外匯局 ) 核準(zhǔn)，在我國(guó)

3、銀行間外匯市場(chǎng)進(jìn)行人民幣 與外幣 交易時(shí)，承當(dāng)向市場(chǎng)會(huì)員持續(xù)提供買、賣價(jià)格義務(wù)的銀行間 外匯市場(chǎng)會(huì) 員。2. 作為商業(yè)銀行實(shí)施經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的手段，極大改變商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng) 管 理模式從片而追求利潤(rùn)轉(zhuǎn)向?qū)崿F(xiàn)“經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率最大化；從定性分析為主轉(zhuǎn)向定量分析為主；從分散風(fēng)險(xiǎn)管理轉(zhuǎn)向全而集中管理3. 為商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù) 組4. 健全的風(fēng)險(xiǎn)管理為商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價(jià)值自覺(jué)管理、微觀管理、系統(tǒng)管理、動(dòng)態(tài)管理功能；5. 風(fēng)險(xiǎn)管理水平直接表達(dá)了商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力，不僅是商業(yè) 銀行生存開(kāi)展的需要，也是金融監(jiān)管的迫切要求決定商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)承當(dāng)能力的兩個(gè)因素：資本規(guī)模、風(fēng)險(xiǎn)管理水

4、平 三商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的開(kāi)展商業(yè)銀行自身開(kāi)展、風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)進(jìn)步、監(jiān)管當(dāng)局監(jiān)管的標(biāo)準(zhǔn)要 求1. 資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段20世紀(jì) 60 年代前 偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)，強(qiáng)調(diào)保持商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性2. 負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理20世紀(jì) 60年代- 70年代為擴(kuò)大資金來(lái)源，避開(kāi)金融監(jiān)管限制，變被動(dòng)負(fù)債為積極性的主 動(dòng) 負(fù)債；同時(shí)，加大了經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命：馬科維茨資產(chǎn)組合理論、夏普的資本 資 產(chǎn)定價(jià)模型3. 資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式20世紀(jì) 70 年代通過(guò)匹配資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)互相代替和資產(chǎn)分散，實(shí) 現(xiàn) 總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制缺口分析、久期分析成為重要手段華爾街第二次數(shù)學(xué)革命：歐式期權(quán)定價(jià)模型4. 全而風(fēng)險(xiǎn)管

5、理模式20世紀(jì) 80 年代后非利息收入比重增加1988年?巴塞爾資木協(xié)議?標(biāo)志全而風(fēng)險(xiǎn)管理原那么體系基木形(1) 全球的 ' 風(fēng)險(xiǎn)管理體系(2) 全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍(3) 全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程(4) 全新的方法(5) 全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化在多年的管理實(shí)踐中，人們意識(shí)到一個(gè)銀行內(nèi)部不同部門或不同 業(yè) 務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)，有的會(huì)相互疊加放大，有的那么相互抵消減少。因此， 風(fēng)險(xiǎn)的 考慮不能僅僅從某項(xiàng)業(yè)務(wù)、某個(gè)部門的角度出發(fā)，必須根據(jù) 風(fēng)險(xiǎn)組合的 觀點(diǎn)，從貫穿整個(gè)銀行的角度看風(fēng)險(xiǎn)，即要實(shí)行全面風(fēng) 險(xiǎn)管理。Coso?全而風(fēng)險(xiǎn)管理框架?美國(guó)的 COSO 委員會(huì)，即美國(guó)“反對(duì)虛假財(cái)務(wù)報(bào)告委員會(huì)所屬 的 內(nèi)部控制專門研究委員會(huì)發(fā)起機(jī)構(gòu)委員會(huì)CommitteeofSponsoringOrganizationsoftheTreadwayCommission.三個(gè)維度：企業(yè)目標(biāo)、全而風(fēng)險(xiǎn)管理要素、企業(yè)的各個(gè)層級(jí)?全而風(fēng)險(xiǎn)管理框