信貸業(yè)務(wù)風險預(yù)警

1、 1. 1. 風險預(yù)警業(yè)務(wù)理解和行業(yè)實踐風險預(yù)警業(yè)務(wù)理解和行業(yè)實踐 2. 2. 風險預(yù)警管理的應(yīng)用架構(gòu)風險預(yù)警管理的應(yīng)用架構(gòu)目錄目錄 風險預(yù)警業(yè)務(wù)理解和行業(yè)實踐風險預(yù)警業(yè)務(wù)理解和行業(yè)實踐目錄目錄1影響風險預(yù)警系統(tǒng)的環(huán)境要素影響風險預(yù)警系統(tǒng)的環(huán)境要素內(nèi)部環(huán)境要素內(nèi)部環(huán)境要素行內(nèi)對于風險預(yù)警的政策性行內(nèi)對于風險預(yù)警的政策性要求，以及崗位、流程以及要求，以及崗位、流程以及技術(shù)的不斷完善技術(shù)的不斷完善 監(jiān)管環(huán)境要素監(jiān)管環(huán)境要素各項關(guān)于銀行授信風各項關(guān)于銀行授信風險的監(jiān)管法規(guī)始終強險的監(jiān)管法規(guī)始終強調(diào)貸后風險預(yù)警的重調(diào)貸后風險預(yù)警的重要性要性監(jiān)管要求監(jiān)管要求 在貸款存續(xù)期間，貸款人應(yīng)當持續(xù)監(jiān)測項目的建設(shè)

2、和經(jīng)營情況，根據(jù)貸款擔保、市場環(huán)境、宏觀在貸款存續(xù)期間，貸款人應(yīng)當持續(xù)監(jiān)測項目的建設(shè)和經(jīng)營情況，根據(jù)貸款擔保、市場環(huán)境、宏觀經(jīng)濟變動等因素，定期對項目風險進行評價，并建立貸款質(zhì)量監(jiān)控制度和經(jīng)濟變動等因素，定期對項目風險進行評價，并建立貸款質(zhì)量監(jiān)控制度和風險預(yù)警體系風險預(yù)警體系。出現(xiàn)可能。出現(xiàn)可能影響貸款安全情形的，應(yīng)當及時采取相應(yīng)措施。影響貸款安全情形的，應(yīng)當及時采取相應(yīng)措施。 引自引自項目融資業(yè)務(wù)指引項目融資業(yè)務(wù)指引 貸款人應(yīng)定期對借款人和項目發(fā)起人的履約情況及信用狀況、項目的建設(shè)和運營情況、宏觀經(jīng)貸款人應(yīng)定期對借款人和項目發(fā)起人的履約情況及信用狀況、項目的建設(shè)和運營情況、宏觀經(jīng)濟變化和市場

3、波動情況、貸款擔保的變動情況等內(nèi)容進行檢查與分析，建立貸款質(zhì)量監(jiān)控制度和濟變化和市場波動情況、貸款擔保的變動情況等內(nèi)容進行檢查與分析，建立貸款質(zhì)量監(jiān)控制度和貸貸款風險預(yù)警體系款風險預(yù)警體系。 引自引自固定資產(chǎn)貸款管理暫行辦法固定資產(chǎn)貸款管理暫行辦法 監(jiān)管要求監(jiān)管要求銀行定義 貸款人應(yīng)動態(tài)關(guān)注借款人經(jīng)營、管理、財務(wù)及資金流向等貸款人應(yīng)動態(tài)關(guān)注借款人經(jīng)營、管理、財務(wù)及資金流向等重大預(yù)警信號重大預(yù)警信號，根據(jù)合同約定及時采取，根據(jù)合同約定及時采取提前收貸、追加擔保等有效措施防范化解貸款風險。提前收貸、追加擔保等有效措施防范化解貸款風險。 引自引自流動資金貸款管理暫行辦法流動資金貸款管理暫行辦法 監(jiān)管

4、要求監(jiān)管要求 商業(yè)銀行通過信貸管理信息系統(tǒng)應(yīng)能夠有效識別集團客戶的各關(guān)聯(lián)方，商業(yè)銀行通過信貸管理信息系統(tǒng)應(yīng)能夠有效識別集團客戶的各關(guān)聯(lián)方，能夠使商業(yè)銀行各個機構(gòu)共享集團客戶的信息，能夠支持商業(yè)銀行全系統(tǒng)的能夠使商業(yè)銀行各個機構(gòu)共享集團客戶的信息，能夠支持商業(yè)銀行全系統(tǒng)的集團客戶貸款風險預(yù)警集團客戶貸款風險預(yù)警。 商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)集團客戶所處的行業(yè)和經(jīng)營能力，對集團客戶的授信總商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)集團客戶所處的行業(yè)和經(jīng)營能力，對集團客戶的授信總額、資產(chǎn)負債指標、盈利指標、流動性指標、貸款本息償還情況和關(guān)鍵管理額、資產(chǎn)負債指標、盈利指標、流動性指標、貸款本息償還情況和關(guān)鍵管理人員的信用狀況等，設(shè)置人員的信

5、用狀況等，設(shè)置授信風險預(yù)警線授信風險預(yù)警線。 引自引自商業(yè)銀行集團客戶授信業(yè)務(wù)風險管理指引商業(yè)銀行集團客戶授信業(yè)務(wù)風險管理指引 監(jiān)管要求監(jiān)管要求銀行定義有效的預(yù)警管理框架有效的預(yù)警管理框架 有效的風險預(yù)警機制，必須明確有效的風險預(yù)警機制，必須明確“誰在做、怎么做、做什么誰在做、怎么做、做什么”等關(guān)鍵問題；等關(guān)鍵問題；因此需要預(yù)警管理崗位職能清晰化、預(yù)警管理流程規(guī)范化、預(yù)警指標標準因此需要預(yù)警管理崗位職能清晰化、預(yù)警管理流程規(guī)范化、預(yù)警指標標準化化 。明確的明確的組織職責組織職責 合理的合理的信號體系信號體系清晰的清晰的預(yù)警流程預(yù)警流程 預(yù)警管理框架預(yù)警管理框架高效的高效的信息系統(tǒng)信息系統(tǒng) 預(yù)警

6、管理模式預(yù)警管理模式管理模式管理模式內(nèi)容及優(yōu)缺點分析內(nèi)容及優(yōu)缺點分析分散處理模式分散處理模式 由客戶經(jīng)理為主對管戶客戶進行預(yù)警處理。由客戶經(jīng)理為主對管戶客戶進行預(yù)警處理。 適用于傳統(tǒng)上客戶經(jīng)理負責貸后的模式，但客戶經(jīng)理工作量適用于傳統(tǒng)上客戶經(jīng)理負責貸后的模式，但客戶經(jīng)理工作量大，效率低。大，效率低。集中專崗處理模式集中專崗處理模式 由專門的預(yù)警管理崗集中處理預(yù)警客戶。由專門的預(yù)警管理崗集中處理預(yù)警客戶。 預(yù)警認定和跟蹤由專職預(yù)警專員進行預(yù)警認定和跟蹤由專職預(yù)警專員進行 適用于小企業(yè)類業(yè)務(wù)量比較大的客戶群，對專業(yè)崗位要求比適用于小企業(yè)類業(yè)務(wù)量比較大的客戶群，對專業(yè)崗位要求比較高。較高。集中集中分

7、散處理模分散處理模式式 首先由專門的崗位集中處理預(yù)警信號，做初步甄別和篩選；首先由專門的崗位集中處理預(yù)警信號，做初步甄別和篩選；再分配給客戶經(jīng)理再分配給客戶經(jīng)理/ /風險經(jīng)理進行深入地預(yù)警排查與跟蹤工作。風險經(jīng)理進行深入地預(yù)警排查與跟蹤工作。 待預(yù)警審查認定崗認定后歸集至預(yù)警管理崗統(tǒng)一發(fā)布預(yù)警客待預(yù)警審查認定崗認定后歸集至預(yù)警管理崗統(tǒng)一發(fā)布預(yù)警客戶名單。戶名單。預(yù)警的專業(yè)崗位預(yù)警的專業(yè)崗位部門部門/ /崗位崗位職責職責總行風險預(yù)警崗總行風險預(yù)警崗 組織、推動、監(jiān)督全行信用風險預(yù)警工作；組織、推動、監(jiān)督全行信用風險預(yù)警工作； 制定風險預(yù)警管理制度；制定風險預(yù)警管理制度； 負責建設(shè)風險預(yù)警系統(tǒng)和預(yù)

8、警信息管理；負責建設(shè)風險預(yù)警系統(tǒng)和預(yù)警信息管理； 管理總行預(yù)警客戶名單，并實施持續(xù)管理；管理總行預(yù)警客戶名單，并實施持續(xù)管理； 負責組合層面的風險預(yù)警，提出組合預(yù)警行動方案，報分管風險行長負責組合層面的風險預(yù)警，提出組合預(yù)警行動方案，報分管風險行長批準后執(zhí)行。批準后執(zhí)行。分支行風險預(yù)警分支行風險預(yù)警崗崗/ /預(yù)警專員預(yù)警專員 牽頭組織、安排轄內(nèi)信用風險預(yù)警工作；牽頭組織、安排轄內(nèi)信用風險預(yù)警工作； 啟動轄內(nèi)風險信號排查，制訂預(yù)警行動方案，批準轄內(nèi)預(yù)警客戶名單，啟動轄內(nèi)風險信號排查，制訂預(yù)警行動方案，批準轄內(nèi)預(yù)警客戶名單，并負責分行預(yù)警客戶名單管理；并負責分行預(yù)警客戶名單管理； 組織執(zhí)行預(yù)警行動

9、方案，對客戶進行持續(xù)監(jiān)控，并定期報告監(jiān)控結(jié)果。組織執(zhí)行預(yù)警行動方案，對客戶進行持續(xù)監(jiān)控，并定期報告監(jiān)控結(jié)果?？偡种蓄A(yù)警核總分支行預(yù)警核定崗定崗 在核定權(quán)限內(nèi)，承擔對組合層面和單一客戶層面的預(yù)警認定工作。在核定權(quán)限內(nèi)，承擔對組合層面和單一客戶層面的預(yù)警認定工作。 審審批包括預(yù)警指標框架的審批和預(yù)警行動方案的審批批包括預(yù)警指標框架的審批和預(yù)警行動方案的審批預(yù)警管理趨勢預(yù)警管理趨勢全對象全對象 納入風險預(yù)警監(jiān)測的對象不只限于授信客戶，還應(yīng)包括擔保客戶；納入風險預(yù)警監(jiān)測的對象不只限于授信客戶，還應(yīng)包括擔保客戶；不只限于單一客戶，還應(yīng)包括集團等特殊客戶；不只限于對客戶層面的不只限于單一客戶，還應(yīng)包括集

10、團等特殊客戶；不只限于對客戶層面的預(yù)警信號，還包括風險緩釋工具、合作項目等預(yù)警對象；不只限于客戶預(yù)警信號，還包括風險緩釋工具、合作項目等預(yù)警對象；不只限于客戶本身，還應(yīng)以與客戶相關(guān)聯(lián)的其他對象組成的組合主體進行預(yù)警。本身，還應(yīng)以與客戶相關(guān)聯(lián)的其他對象組成的組合主體進行預(yù)警。全過程全過程 風險預(yù)警既是風險管理的一個獨立業(yè)務(wù)專題，也是授信后風險管風險預(yù)警既是風險管理的一個獨立業(yè)務(wù)專題，也是授信后風險管理的核心工具之一；風險預(yù)警的管理控制要求還應(yīng)該貫穿于授信申請理的核心工具之一；風險預(yù)警的管理控制要求還應(yīng)該貫穿于授信申請、審批、執(zhí)行、保全等授信全過程、審批、執(zhí)行、保全等授信全過程預(yù)警管理趨勢預(yù)警管理

11、趨勢電子化電子化 風險預(yù)警的識別不只停留在人工判斷識別的基礎(chǔ)上，應(yīng)借助系統(tǒng)及風險預(yù)警的識別不只停留在人工判斷識別的基礎(chǔ)上，應(yīng)借助系統(tǒng)及數(shù)據(jù)的優(yōu)勢，通過設(shè)定相應(yīng)指標自動獲得，預(yù)警從識別、排查、跟蹤、數(shù)據(jù)的優(yōu)勢，通過設(shè)定相應(yīng)指標自動獲得，預(yù)警從識別、排查、跟蹤、認定到解除的過程也應(yīng)體現(xiàn)無紙化線上流程，以積累預(yù)警數(shù)據(jù)信息。認定到解除的過程也應(yīng)體現(xiàn)無紙化線上流程，以積累預(yù)警數(shù)據(jù)信息。定量化定量化 隨著銀行風險量化程度的深入，預(yù)警指標也將獲得更精確的表示，隨著銀行風險量化程度的深入，預(yù)警指標也將獲得更精確的表示，原本靠人的經(jīng)驗判斷而獲得的定性指標將逐漸向定量化發(fā)展，并與系統(tǒng)原本靠人的經(jīng)驗判斷而獲得的定性

12、指標將逐漸向定量化發(fā)展，并與系統(tǒng)電子化想結(jié)合實現(xiàn)全自動信號識別過程。電子化想結(jié)合實現(xiàn)全自動信號識別過程。差異化差異化預(yù)警體系不是單一預(yù)警對象的體系，它應(yīng)該從不同維度包含各個不同主預(yù)警體系不是單一預(yù)警對象的體系，它應(yīng)該從不同維度包含各個不同主體，對于不同的預(yù)警對象應(yīng)有差異化管理的要求，比如針對小企業(yè)、零體，對于不同的預(yù)警對象應(yīng)有差異化管理的要求，比如針對小企業(yè)、零售業(yè)務(wù)、集團客戶等。售業(yè)務(wù)、集團客戶等。預(yù)警管理的動態(tài)特征預(yù)警管理的動態(tài)特征重復(fù)信號重復(fù)信號無效信號無效信號信號池信號池預(yù)警排查預(yù)警排查預(yù)警跟蹤預(yù)警跟蹤預(yù)警解除預(yù)警解除有效信號有效信號預(yù)警后續(xù)處理預(yù)警后續(xù)處理q 我們不是為了預(yù)警而預(yù)警，

13、預(yù)警是作為貸后管理的重要工具之一，目的是提前我們不是為了預(yù)警而預(yù)警，預(yù)警是作為貸后管理的重要工具之一，目的是提前發(fā)現(xiàn)風險，并采取及時合適的措施防范風險發(fā)現(xiàn)風險，并采取及時合適的措施防范風險 凍結(jié)客戶授信額度凍結(jié)客戶授信額度 提前收回貸款提前收回貸款 凍結(jié)借款人在我行處開立的存款帳戶凍結(jié)借款人在我行處開立的存款帳戶 對客戶建立特殊戶狀態(tài)對客戶建立特殊戶狀態(tài) 根據(jù)合同或擔保書，向擔保人追索，要求其償還借款人到期應(yīng)付的本息和費用根據(jù)合同或擔保書，向擔保人追索，要求其償還借款人到期應(yīng)付的本息和費用 處置貸款抵質(zhì)押品處置貸款抵質(zhì)押品 要求借款人增加抵押品提高保證，如更換擔保人，提供更多的擔保品等要求借款

14、人增加抵押品提高保證，如更換擔保人，提供更多的擔保品等 提前對貸款風險分類進行重新評估，以決定是否降低其分類提前對貸款風險分類進行重新評估，以決定是否降低其分類 變更授信條件變更授信條件 資產(chǎn)保全人員介入（對于嚴重預(yù)警信號采取的措施）資產(chǎn)保全人員介入（對于嚴重預(yù)警信號采取的措施） 加強監(jiān)控力度加強監(jiān)控力度基于規(guī)則集的零售預(yù)警處理模式基于規(guī)則集的零售預(yù)警處理模式原始客戶數(shù)據(jù)原始客戶數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)個體反欺詐檢查個體反欺詐檢查集團詐騙檢查集團詐騙檢查黑名單檢查黑名單檢查欺詐數(shù)據(jù)庫欺詐數(shù)據(jù)庫債項風險檢查債項風險檢查資金用途檢查資金用途檢查合作方檢查合作方檢查合作項目檢查合作項目檢查過濾后客戶數(shù)據(jù)

15、過濾后客戶數(shù)據(jù)觸發(fā)預(yù)警信號觸發(fā)預(yù)警信號直接通過規(guī)則觸直接通過規(guī)則觸發(fā)預(yù)警后續(xù)處理發(fā)預(yù)警后續(xù)處理.規(guī)則集規(guī)則集規(guī)則集規(guī)則集決策樹決策樹決策樹決策樹 風險預(yù)警管理系統(tǒng)的應(yīng)用架構(gòu)風險預(yù)警管理系統(tǒng)的應(yīng)用架構(gòu)目錄目錄2預(yù)警認定 風險管理對象風險管理對象押品押品.單一客戶單一客戶大中型客戶大中型客戶小企業(yè)客戶小企業(yè)客戶.群組客戶群組客戶集團客戶集團客戶同一行業(yè)客戶同一行業(yè)客戶預(yù)警應(yīng)用架構(gòu)預(yù)警應(yīng)用架構(gòu)業(yè)務(wù)拓展業(yè)務(wù)拓展授信調(diào)查和授信調(diào)查和授信方案制定授信方案制定 授信審批授信審批 授信執(zhí)行授信執(zhí)行 貸后管理貸后管理預(yù)警信號體系預(yù)警信號體系信號1信號2信號n信號識別信號排查后續(xù)跟蹤.預(yù)警處理.預(yù)警系統(tǒng)框架預(yù)警系

16、統(tǒng)框架預(yù)警認定預(yù)警認定預(yù)警跟蹤預(yù)警跟蹤預(yù)警認定預(yù)警認定預(yù)警排查預(yù)警排查預(yù)警信號預(yù)警信號排查排查預(yù)警信號預(yù)警信號認定認定預(yù)警信號預(yù)警信號跟蹤跟蹤預(yù)警信號預(yù)警信號認定認定預(yù)警客戶預(yù)警客戶認定認定預(yù)警信號管理預(yù)警信號管理預(yù)警客戶管理預(yù)警客戶管理信號搜集信號搜集信號分類信號分類信號排查信號排查信號認定信號認定信號失效信號失效預(yù)警發(fā)布預(yù)警發(fā)布預(yù)警跟蹤預(yù)警跟蹤后續(xù)措施后續(xù)措施預(yù)警調(diào)整預(yù)警調(diào)整預(yù)警解除預(yù)警解除預(yù)警客戶預(yù)警客戶認定認定預(yù)警指標預(yù)警指標體系維護體系維護核心功能核心功能預(yù)警對象預(yù)警對象預(yù)警監(jiān)測預(yù)警監(jiān)測預(yù)警信號預(yù)警信號預(yù)警流程預(yù)警流程預(yù)警接口預(yù)警接口風險預(yù)警管理風險預(yù)警管理核心功能核心功能- -預(yù)警

17、對象預(yù)警對象預(yù)警對象預(yù)警對象預(yù)警信號預(yù)警流程預(yù)警接口預(yù)警監(jiān)測對象類型對象類型對象分類對象分類對象示例對象示例單一客戶單一客戶授信客戶授信客戶大中型客戶、小企業(yè)客戶、個人客戶非授信客戶非授信客戶純擔保客戶、關(guān)聯(lián)客戶群組客戶群組客戶集團客戶集團客戶 集團本身（實體或虛擬）、 核心企業(yè)/ 成員企業(yè)供應(yīng)鏈客戶供應(yīng)鏈客戶 核心企業(yè) 鏈屬企業(yè)資產(chǎn)組合資產(chǎn)組合行業(yè)、區(qū)域、產(chǎn)品、其他風險管理對象其他風險管理對象合作項目合作項目樓盤、押品押品預(yù)警對象預(yù)警對象q 信號都是依附于某個風險預(yù)警對象而存在的信號都是依附于某個風險預(yù)警對象而存在的預(yù)警對象預(yù)警對象信號信號該預(yù)警對象可以是：該預(yù)警對象可以是： 某個客戶某個客

18、戶 某個行業(yè)某個行業(yè) 某個項目某個項目 預(yù)警對象管理預(yù)警對象管理對象與信號的關(guān)系對象與信號的關(guān)系q 信號與客戶的關(guān)系：一對一、一對多、多對一、多對多。信號與客戶的關(guān)系：一對一、一對多、多對一、多對多。q 信號與客戶的復(fù)雜度要求我們不能簡單地從一個角度進行對象管理；信號與客戶的復(fù)雜度要求我們不能簡單地從一個角度進行對象管理；我們必須分辨是客戶的信號還是信號的客戶。我們必須分辨是客戶的信號還是信號的客戶。信號信號1 1信號信號2 2信號信號3 3信號信號4 4客戶客戶1 1客戶客戶3 3客戶客戶2 2客戶客戶4 4預(yù)警對象管理預(yù)警對象管理對象與信號的關(guān)系對象與信號的關(guān)系 所以我們看對象的視角：所以

19、我們看對象的視角：q 以客戶歸集：以客戶為基點，了解該客戶的預(yù)警信號；該視圖主要用以客戶歸集：以客戶為基點，了解該客戶的預(yù)警信號；該視圖主要用于單一層面預(yù)警信號于單一層面預(yù)警信號q 以信號歸集：以信號為基點，了解該包含該信號的客戶；該視圖主要以信號歸集：以信號為基點，了解該包含該信號的客戶；該視圖主要用于組合層面預(yù)警信號用于組合層面預(yù)警信號 在信號管理模塊，最終的操作結(jié)果都歸集到信號狀態(tài)的變化在信號管理模塊，最終的操作結(jié)果都歸集到信號狀態(tài)的變化核心功能核心功能- -預(yù)警信號預(yù)警信號預(yù)警對象預(yù)警信號預(yù)警信號預(yù)警流程預(yù)警接口預(yù)警監(jiān)測信號體系是預(yù)警管理的基礎(chǔ)信號體系是預(yù)警管理的基礎(chǔ)q 定義明確：定義

20、明確：每個預(yù)警信號都有明確的定義，其對象要明確、標準要明確、含義要明確。q 可量化：可量化：理想化的預(yù)警體系是盡可能多地可量化，量化程度越高，其含義越清晰，且能根據(jù)定量指標通過系統(tǒng)自動實現(xiàn)預(yù)警識別。q 標準化：標準化：標準化是指信號體系都有統(tǒng)一的結(jié)構(gòu)，如將信號分拆為信號主體、信號指標、信號觸發(fā)值等要素構(gòu)成，方便進行信號體系的維護的擴展。q 差異化：差異化：一方面針對不同的風險管理對象要有差異化的預(yù)警指標體系；另一方面對于同一類風險管理對象，預(yù)警信號應(yīng)體現(xiàn)出等級差異。預(yù)警信號體系預(yù)警信號體系信號標準化信號標準化q 信號標準化信號標準化信號標準化是建立基信號標準化是建立基于規(guī)則集信號處理機于規(guī)則集

21、信號處理機制的基礎(chǔ)制的基礎(chǔ)預(yù)警信號體系預(yù)警信號體系建立步驟建立步驟q信號體系建立信號體系建立q信號體系建立原則信號體系建立原則 客觀性原則客觀性原則 宏觀指標和微觀指標相結(jié)合原則宏觀指標和微觀指標相結(jié)合原則 內(nèi)部指標與外部指標相結(jié)合、以內(nèi)部指標為主的原則內(nèi)部指標與外部指標相結(jié)合、以內(nèi)部指標為主的原則 定量和定性相結(jié)合、以定量指標為主原則定量和定性相結(jié)合、以定量指標為主原則 確定信用風險因素確定信用風險因素123確定風險驅(qū)動因素確定風險驅(qū)動因素確定預(yù)警觸發(fā)值確定預(yù)警觸發(fā)值25 預(yù)警信號體系預(yù)警信號體系信號來源信號來源授信服務(wù)部授信服務(wù)部/ /資產(chǎn)評估資產(chǎn)評估資產(chǎn)組這資產(chǎn)組這/ /情景分析情景分析

22、預(yù)警信號體系預(yù)警信號體系風險因素風險因素 風險因素反映預(yù)警針對的風險點，是預(yù)警信號歸類的基礎(chǔ)，明確風險因風險因素反映預(yù)警針對的風險點，是預(yù)警信號歸類的基礎(chǔ)，明確風險因素可以從全面的角度體現(xiàn)銀行的風險偏好：素可以從全面的角度體現(xiàn)銀行的風險偏好：預(yù)警信號體系預(yù)警信號體系指標指標q 指標：是預(yù)警對象在某一風險因素下的具體體現(xiàn)，指標體系的建設(shè)是將指標：是預(yù)警對象在某一風險因素下的具體體現(xiàn)，指標體系的建設(shè)是將風險因素具體化的過程，因此，指標是在風險因素分類確定的前提下進風險因素具體化的過程，因此，指標是在風險因素分類確定的前提下進行設(shè)計的，通常情況下指標分為行設(shè)計的，通常情況下指標分為定性指標定性指標和

23、和定量指標定量指標：定性指標：該指標只能用文字進行描述，不能量化，如：定性指標：該指標只能用文字進行描述，不能量化，如：l 經(jīng)營管理能力l 企業(yè)市場競爭力l 定量指標：該指標不僅能用文字進行描述，還可以用具定量指標：該指標不僅能用文字進行描述，還可以用具體的公式或者數(shù)字進行量化，如：體的公式或者數(shù)字進行量化，如：l 年銷售收入增長率（今年銷售收入去年銷售收入）去年銷售收入l 存貸比存款余額貸款余額l 預(yù)警信號體系預(yù)警信號體系指標指標q 定性指標定量化：定性指標定量化：定性指標在某些情況下是可以轉(zhuǎn)化為定量指標的，而且從預(yù)警信號體系建設(shè)的原則考慮我們是希望指標能盡可能地定量化，因此，在設(shè)立指標過程

24、中應(yīng)考慮將定性指標向定量指標轉(zhuǎn)化。經(jīng)營風險銷售量明顯下降（今年銷售量去年銷售量）/去年銷售量20企業(yè)出現(xiàn)虧損銷售收入各成本之和0管理風險關(guān)聯(lián)人財務(wù)出現(xiàn)問題關(guān)聯(lián)人在我行專用賬戶余額10萬信用風險企業(yè)信用評級水平明細下降當前信用評級等級-上期信用評級等級2級財務(wù)風險無形資產(chǎn)激增無形資產(chǎn)總額/非流動資產(chǎn)總額20%資產(chǎn)負債率持續(xù)上漲企業(yè)資產(chǎn)負債率-行業(yè)平均值20%擔保風險押品緩釋能力不足明顯下降（押品市場價押品評估價）/押品評估價10預(yù)警信號體系預(yù)警信號體系觸發(fā)值觸發(fā)值q 觸發(fā)值：觸發(fā)值：是指標的屬性，一般是針對定量指標而言，指標如果沒有觸發(fā)值的定義就不能反應(yīng)風險管理的要求，對于指標的觸發(fā)值在各個時點

25、有不同要求，在同一時點不同觸發(fā)值的定義也反應(yīng)了風險控制程度的不同。銷售收入增長率-20%緊急預(yù)警，指企業(yè)經(jīng)營狀況發(fā)生了嚴重問題，風險很大0一般預(yù)警，指企業(yè)經(jīng)營狀況有待考察，可能會出現(xiàn)潛在的風險10%無預(yù)警，指企業(yè)經(jīng)營狀況良好，暫時沒有大的風險敏感指標15%當觸發(fā)值為5%時，有20%的正?？蛻粼谠撝笜讼掳l(fā)生預(yù)警8%當觸發(fā)值調(diào)整為8%時，僅5%的正?？蛻粼谠撝笜讼掳l(fā)生預(yù)警，因此觸發(fā)值的微小變動帶來了正?？蛻舴植嫉木薮笞儎蛹礊槊舾兄笜祟A(yù)警信號體系預(yù)警信號體系信號配置信號配置 基于規(guī)則集的信號配置基于規(guī)則集的信號配置q 一條業(yè)務(wù)規(guī)則由以下幾部分構(gòu)成：一條業(yè)務(wù)規(guī)則由以下幾部分構(gòu)成：參數(shù)：規(guī)則進行內(nèi)部運算

26、所需的一些數(shù)值（例如運算中參數(shù)：規(guī)則進行內(nèi)部運算所需的一些數(shù)值（例如運算中所需的系數(shù)、權(quán)重等），可以是賦予的常數(shù)值，也可以所需的系數(shù)、權(quán)重等），可以是賦予的常數(shù)值，也可以是變量，用來控制隨其變化而變化的其他的量是變量，用來控制隨其變化而變化的其他的量對象：規(guī)則配置過程中使用的變量，針對對象變量對象：規(guī)則配置過程中使用的變量，針對對象變量規(guī)則本身：處理邏輯的描述規(guī)則本身：處理邏輯的描述q 一個預(yù)警信號即為一個預(yù)警信號即為一條業(yè)務(wù)處理規(guī)則一條業(yè)務(wù)處理規(guī)則，標準化后的預(yù)警信號體系能通過，標準化后的預(yù)警信號體系能通過規(guī)則集來實現(xiàn)規(guī)則集來實現(xiàn)可配置化、自動化可配置化、自動化的預(yù)警處理的預(yù)警處理預(yù)警信號體

27、系預(yù)警信號體系信號配置信號配置規(guī)則對象規(guī)則對象規(guī)則參數(shù)規(guī)則參數(shù)規(guī)則邏輯規(guī)則邏輯預(yù)警規(guī)則預(yù)警規(guī)則示例：示例：客戶主營銷售收入比上年降幅超過25%-紅色預(yù)警 規(guī)則對象：主營銷售收入增長率 規(guī)則參數(shù)：25% 規(guī)則邏輯：當主營銷售收入增長率25%時，觸發(fā)預(yù)警信號預(yù)警信號體系預(yù)警信號體系完善完善q信號庫完善信號庫完善信號庫信號庫信號分析信號分析新信號的加入新信號的加入原有信號的完善原有信號的完善原信號的退出原信號的退出新新的的信信號號體體系系風險預(yù)警崗應(yīng)對實際產(chǎn)生的信號定期進風險預(yù)警崗應(yīng)對實際產(chǎn)生的信號定期進行分析，分析的內(nèi)容不限于：行分析，分析的內(nèi)容不限于： 信號使用頻率信號使用頻率 信號有效性、準確

28、性分析信號有效性、準確性分析 其他人工反應(yīng)的信號情況其他人工反應(yīng)的信號情況僅指標僅指標1預(yù)警客戶群預(yù)警客戶群雙指標預(yù)警客戶群雙指標預(yù)警客戶群正常客戶群正?？蛻羧簝H指標僅指標2預(yù)警客戶群預(yù)警客戶群指標指標2預(yù)警線預(yù)警線指標指標1預(yù)警線預(yù)警線觸發(fā)值觸發(fā)值1觸發(fā)值觸發(fā)值2預(yù)警客戶分布圖預(yù)警客戶分布圖 預(yù)警信號體系預(yù)警信號體系完善完善調(diào)整后的調(diào)整后的預(yù)警線預(yù)警線指標指標2指標指標1q信號觸發(fā)值調(diào)整信號觸發(fā)值調(diào)整預(yù)警信號體系預(yù)警信號體系q 信號生命周期信號生命周期信號識別信號識別信號處理信號處理處理結(jié)束處理結(jié)束排查排查跟蹤跟蹤排查中排查中跟蹤中跟蹤中有效有效無效無效新增新增待排查待排查核心功能核心功能-

29、 -預(yù)警評估預(yù)警評估預(yù)警對象預(yù)警信號預(yù)警流程預(yù)警流程預(yù)警接口預(yù)警監(jiān)測預(yù)警流程預(yù)警流程q 預(yù)警認定流程是一次對預(yù)警認定流程是一次對預(yù)警對象預(yù)警對象的的預(yù)警信號預(yù)警信號的的風險評估風險評估過程，包括過程，包括評估評估對象、評估時間、對象、評估時間、評估方法評估方法、評估過程、評估結(jié)論、評估過程、評估結(jié)論等關(guān)鍵要素。等關(guān)鍵要素。評估對象評估對象評估結(jié)論評估結(jié)論評評估估工工具具評評估估方方法法.預(yù)警評估框架預(yù)警評估框架q 評估對象：評估對象：客戶、信號客戶、信號q 評估方法評估方法專業(yè)預(yù)警崗評估、風險預(yù)警例會評估等專業(yè)預(yù)警崗評估、風險預(yù)警例會評估等現(xiàn)場考察、電話溝通、其他途徑等現(xiàn)場考察、電話溝通、其他

30、途徑等q 評估工具評估工具預(yù)警排查認定表預(yù)警排查認定表預(yù)警跟蹤認定表預(yù)警跟蹤認定表q 評估流程評估流程分支機構(gòu)預(yù)警流程、總行預(yù)警流程分支機構(gòu)預(yù)警流程、總行預(yù)警流程預(yù)警排查流程、預(yù)警跟蹤流程預(yù)警排查流程、預(yù)警跟蹤流程q 評估結(jié)論評估結(jié)論 評估時間、評估人、評估機構(gòu)評估時間、評估人、評估機構(gòu) 預(yù)警等級、等級有效期預(yù)警等級、等級有效期 評估后措施建議等評估后措施建議等 名單發(fā)布名單發(fā)布預(yù)警流程管理框架預(yù)警流程管理框架 流程入口 流程運行 流程出口 流程輸出 轉(zhuǎn)為不良、退出預(yù)轉(zhuǎn)為不良、退出預(yù)警警分行核定分行核定 排查報告重點排查要求信號落實情況建議行動方案預(yù)警委員會評定確定排查結(jié)論總行核定總行核定 預(yù)

31、警等級 預(yù)警認定理由 預(yù)警后續(xù)處理方案 認定人 認定機構(gòu) . 總分支行預(yù)警排查總分支行預(yù)警排查總分支行預(yù)警跟蹤總分支行預(yù)警跟蹤排查詳情表跟蹤詳情表預(yù)警流程管理預(yù)警流程管理流程框架流程框架預(yù)警排查方案預(yù)警排查方案制定制定預(yù)警審查預(yù)警審查 預(yù)警例會審定預(yù)警例會審定 預(yù)警名單發(fā)布預(yù)警名單發(fā)布信號搜集信號搜集預(yù)警排查環(huán)節(jié)預(yù)警排查環(huán)節(jié)相關(guān)信號狀相關(guān)信號狀態(tài)態(tài)預(yù)警跟蹤方案預(yù)警跟蹤方案制定制定預(yù)警審查預(yù)警審查 預(yù)警例會審定預(yù)警例會審定確定是否確定是否退出預(yù)警退出預(yù)警信號更新信號更新預(yù)警跟蹤環(huán)節(jié)預(yù)警跟蹤環(huán)節(jié)待排查待排查待跟蹤待跟蹤審查認定中審查認定中已認定已認定有效有效無效無效預(yù)警流程與一般流程不同的是：預(yù)警

32、流程與一般流程不同的是：l 流程運行過程中，流程所要處理的對象分客戶和信號兩類流程運行過程中，流程所要處理的對象分客戶和信號兩類l 另外，客戶的狀態(tài)可能時刻在變化；預(yù)警信號的數(shù)量和有效性也在變化另外，客戶的狀態(tài)可能時刻在變化；預(yù)警信號的數(shù)量和有效性也在變化預(yù)警流程管理預(yù)警流程管理流程分類流程分類q 根據(jù)預(yù)警階段的不同，分為預(yù)警排查與預(yù)警跟蹤兩大類根據(jù)預(yù)警階段的不同，分為預(yù)警排查與預(yù)警跟蹤兩大類預(yù)警排查預(yù)警排查l 指針對當前為正常客戶的預(yù)警發(fā)起和認定過程指針對當前為正?？蛻舻念A(yù)警發(fā)起和認定過程l 流程重要結(jié)論：該客戶是否預(yù)警客戶，預(yù)警等級是什么流程重要結(jié)論：該客戶是否預(yù)警客戶，預(yù)警等級是什么預(yù)警

33、跟蹤預(yù)警跟蹤l 指針對當前為預(yù)警客戶的預(yù)警發(fā)起和認定過程指針對當前為預(yù)警客戶的預(yù)警發(fā)起和認定過程l 流程重要結(jié)論：該客戶是否退出預(yù)警或預(yù)警等級是否進行調(diào)整，調(diào)整后的等級流程重要結(jié)論：該客戶是否退出預(yù)警或預(yù)警等級是否進行調(diào)整，調(diào)整后的等級q根據(jù)預(yù)警審批權(quán)限的不同，分為分行內(nèi)部預(yù)警與總行范圍預(yù)警兩大類根據(jù)預(yù)警審批權(quán)限的不同，分為分行內(nèi)部預(yù)警與總行范圍預(yù)警兩大類分行范圍分行范圍l 針對的客戶授信額度相對較小，預(yù)警情況不是特別嚴重，對銀行影響不是很多針對的客戶授信額度相對較小，預(yù)警情況不是特別嚴重，對銀行影響不是很多l(xiāng) 重要判定指標：預(yù)警信號等級、授信余額重要判定指標：預(yù)警信號等級、授信余額總行范圍總行范圍l 針對的客戶授信額度相對較大，預(yù)警情況比較嚴重，對銀行影響較大針對的客戶授信額度相對較大，預(yù)警情況比較嚴重，對銀行影響較大預(yù)警流程管理預(yù)警流程管理流程分類流程分類q 根據(jù)預(yù)警階段的不同，分為根據(jù)預(yù)警階段的不同，分為預(yù)警排查預(yù)警排查與與預(yù)警跟蹤預(yù)警跟蹤預(yù)警排查預(yù)警排查l 指針對當前為正?？蛻舻念A(yù)警發(fā)起和認定過程指針對當前為正常客戶的預(yù)警發(fā)起和認定過程l 流程重要結(jié)論：該客戶是否預(yù)警客戶，預(yù)警等級是什么流程重要結(jié)論：該客戶是否預(yù)警客戶，預(yù)警等級是什么預(yù)警跟蹤預(yù)警跟蹤l 指針對當前為預(yù)警客戶的預(yù)警發(fā)起和認定過程指針對當前為預(yù)警客戶的預(yù)警發(fā)起和認定過程l 流程重要結(jié)論：該客戶