自適應(yīng)均線原理

1、自適應(yīng)均線原理自適應(yīng)均線（一） E-mail:donglnQQ群：39965829    我們跟蹤股票的走勢，必然離不開均線作為參考。均線系統(tǒng)是我們觀察股票走勢的基礎(chǔ)。     短期均線不能很好地屏蔽市場的噪聲，往往產(chǎn)生虛假的進(jìn)場信號；長期均線在判斷趨勢上一般比較準(zhǔn)確，但是長期均線有著嚴(yán)重滯后的問題。一個(gè)股票的10日內(nèi)的突發(fā)性的上漲，如果用200日均線去觀察，幾乎看不出變化。     均線系統(tǒng)存在的問題，讓我們每一個(gè)股市的參與者感到左右為難。尋找最佳的移動平均值就成了大家樂此不疲的一種日?；顒?。

2、由于每次市場的波動，趨勢的速度都是不同的，所以在每一波的波動中，采用多少周期的移動平均值才能最好地反映趨勢的方向呢？     有一個(gè)流行的解決方法，就是針對某一只股票測試其歷史數(shù)據(jù)的最佳移動平均值。并且根據(jù)最近的、最符合其趨勢的移動平均值去進(jìn)行操作。但是歷史數(shù)據(jù)只代表已經(jīng)走過的趨勢，我們不可能回到過去進(jìn)行交易。     通過分析我們使用的移動平均線，可以得出如下的結(jié)論：    當(dāng)價(jià)格沿一個(gè)方向快速移動時(shí)，短期的移動平均線是最好的。     當(dāng)價(jià)格在橫盤的過程中，長期移動平均線

3、是最好的。     我們理想中的移動平均線是什么樣子的呢？     當(dāng)價(jià)格無目標(biāo)地移動時(shí)，它的反映會比較慢，像長期移動平均線；     當(dāng)價(jià)格有了快速變化的時(shí)候，它又能很快地跟上價(jià)格的走勢，像短期移動平均線。     這樣的移動平均線存在嗎？     當(dāng)然存在！     很多國外的股票技術(shù)分析書籍中都提到過這樣的均線，把這種自適應(yīng)的均線系統(tǒng)作為計(jì)算機(jī)自動交易系統(tǒng)中趨勢判斷最主要的手段。最近在*的“黃金股道”的軟件中，

4、也見到過類似的均線，但是做了公式的加密。     其實(shí)這樣的自適應(yīng)均線每一個(gè)股票的軟件都可以做到，并且非常簡單。 自適應(yīng)均線（二）  E-mail:donglnQQ群：39965829    要構(gòu)建自適應(yīng)的均線，我們就必須先確定股票價(jià)格的趨勢和速度。當(dāng)股票價(jià)格持續(xù)上漲或持續(xù)下跌的時(shí)候，自適應(yīng)均線就應(yīng)該采用短周期均線的平滑系數(shù)；而當(dāng)市場處于橫盤波動過程中的時(shí)候，自適應(yīng)均線就應(yīng)該采用長周期的平滑系數(shù)。     如果采用指數(shù)平滑移動平均線的平滑系數(shù)，最短周期采用2日EMA，長周期采用30日EMA。那么

5、自適應(yīng)均線應(yīng)該在2日30日EMA之間平滑過渡。     還有一個(gè)問題：如何測量價(jià)格變動的速率。     采用的方法是，在一定的周期內(nèi)，計(jì)算每個(gè)周期價(jià)格的變動的累加，用整個(gè)周期的總體價(jià)格變動除以每個(gè)周期價(jià)格變動的累加，我們采用這個(gè)數(shù)字作為價(jià)格變化的速率。如果股票持續(xù)上漲或下跌，那么變動的速率就是1；如果股票在一定周期內(nèi)漲跌的幅度為0，那么價(jià)格的變動速率就是0。變動速率為1，對應(yīng)的最快速的均線2日的EMA；變動速率為0 ，則對應(yīng)最慢速的均線30日EMA。     以通達(dá)信軟件的公式為例（其他軟件也可以用）：

6、    每個(gè)周期價(jià)格變動的累加:=sum(abs(close-ref(close,1),n);     整個(gè)周期價(jià)格的總體變動:=abs(close-ref(close,n);     變動速率:=整個(gè)周期價(jià)格的總體變動/每個(gè)周期價(jià)格變動的累加;     在本文中，一般采用周期n=10。     ·使用10周期去指定一個(gè)從非常慢到非?？斓内厔荩?    ·在10周期內(nèi)當(dāng)價(jià)格方向不明確的時(shí)候，自適應(yīng)

7、均線應(yīng)該是橫向移動；適應(yīng)均線（三）E-mail:dongln QQ群：39965829     上面兩部分已經(jīng)把自適應(yīng)均線系統(tǒng)的原理做了比較粗略的介紹。其實(shí)自適應(yīng)均線系統(tǒng)是一個(gè)很簡單的指標(biāo)公式，似乎沒有必要很羅唆地說那么多原理性的東西。    現(xiàn)在很多人喜歡“黑匣子”式的指標(biāo)公式，只要系統(tǒng)能夠發(fā)出買賣信號就可以了。但是“黑匣子”并不告訴你買賣的理由，你也不知道市場到底因?yàn)榘l(fā)生了些什么“黑匣子”才會發(fā)出“買”和“賣”的指令。     如果自適應(yīng)均線系統(tǒng)的周期n=10，那么：   

8、;  1。自適應(yīng)均線系統(tǒng)橫向移動時(shí)，系統(tǒng)告訴你：最近的10個(gè)周期中，價(jià)格上漲的幅度和下跌的幅度基本相當(dāng)，（是幅度，而不是周期數(shù)）；     2。自適應(yīng)均線系統(tǒng)向上翹起時(shí)，系統(tǒng)告訴你：最近10個(gè)周期中，價(jià)格上漲的幅度要大于下跌的幅度，價(jià)格逐漸進(jìn)入強(qiáng)勢的狀態(tài)。     3。自適應(yīng)均線系統(tǒng)向下垂時(shí)，系統(tǒng)告訴你的情形和2的情形正好相反。     有關(guān)原理性的東西就說到這里了，下面給出自適應(yīng)均線系統(tǒng)的指標(biāo)公式，此公式在通達(dá)信、大智慧、飛狐軟件中均調(diào)試通過：     主圖公式，

9、或者附圖疊加K線公式     n=10     DIR:=ABS(CLOSE-REF(CLOSE,n);     VIR:=SUM(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1),n);     ER:=DIR/VIR;     CS:=ER*(2/3-2/31)+2/31;     CQ:=CS*CS;     AMA:DMA(CLOSE,CQ),COLORGREEN;  &#

10、160;  AMA1:IF(AMA>REF(AMA,1),AMA,DRAWNULL),COLORRED;     這樣做出的自適應(yīng)均線已經(jīng)可以使用，但是如果對自適應(yīng)均線做一次2周期的EMA，也是可以接受的，代碼如下：     主圖公式，或者附圖疊加K線公式     n=10     DIR:=ABS(CLOSE-REF(CLOSE,n);     VIR:=SUM(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1),n);  

11、   ER:=DIR/VIR;     CS:=ER*(2/3-2/31)+2/31;     CQ:=CS*CS;     AMA:EMA(DMA(CLOSE,CQ),2),COLORGREEN;     AMA1:IF(AMA>REF(AMA,1),AMA,DRAWNULL),COLORRED,LINETHICK2; 自適應(yīng)均線系統(tǒng)（四） E-mail:dongln QQ群：39965829     一、考

12、夫曼的做法：    自適應(yīng)均線系統(tǒng)的交易法則，根據(jù)考夫曼精明交易者一書中的介紹，其基本交易法則為：    1.當(dāng)自適應(yīng)移動平均值向上拐頭時(shí)，買入；     2.當(dāng)自適應(yīng)移動平均值向下拐頭時(shí)，賣出。     當(dāng)價(jià)格橫向移動時(shí)，上述的交易方式將頻繁產(chǎn)生進(jìn)出交易的假信號。為了避免假信號的干擾，應(yīng)該向AMA交易系統(tǒng)中添加一個(gè)過濾器。這個(gè)過濾器是根據(jù)自適應(yīng)均線變化的標(biāo)準(zhǔn)差的百分比來確定。    根據(jù)這個(gè)原理，自適應(yīng)均線的公式可做如下的完善：  &

13、#160;  DIR:=ABS(CLOSE-REF(CLOSE,10);     VIR:=SUM(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1),10);     ER:=DIR/VIR;     CS:=ER*(2/3-2/14)+2/14;     CQ:=CS*CS;     AMA:EMA(DMA(CLOSE,CQ),2),COLORGREEN;     FIL:=STD(AMA-REF(AMA,1

14、),20);     DRAWICON(FILTER(AMA-LLV(AMA,3)>FIL*0.1,10),AMA,1);     二、我實(shí)際的操作方法：     本人在使用自適應(yīng)均線的中，并沒有采用考夫曼的方式。    當(dāng)自適應(yīng)均線拐頭向上時(shí)，必須使用連續(xù)兩天的日K線確認(rèn)趨勢，當(dāng)連續(xù)兩根日K線均處于自適應(yīng)均線上方時(shí)，方可確認(rèn)上升趨勢。    1.第一根日K線應(yīng)該從自適應(yīng)均線的下方向上穿越自適應(yīng)均線；     2.第二根

15、日K線，不論是陰線還是陽線，均不應(yīng)跌破自適應(yīng)均線，這時(shí)，可確認(rèn)股價(jià)進(jìn)入上升趨勢。     3.以第一根穿越自適應(yīng)均線的最高點(diǎn)【或者K線實(shí)體的高點(diǎn)】為標(biāo)準(zhǔn)，在后面的3天之內(nèi)，股價(jià)高于這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的時(shí)候，為買入點(diǎn)。     4.賣出點(diǎn)也是以連續(xù)2日的K線低于自適應(yīng)均線為賣出信號，如果連續(xù)兩條價(jià)格不能收在自適應(yīng)均線的上方，則必須賣出。 自適應(yīng)均線（五）E-mail:dongln QQ群：39965829     通過在MACD股票論壇中的交流，對自適應(yīng)均線的使用做了一些改動。根據(jù)網(wǎng)友baifq的建議，采用

16、兩條自適應(yīng)均線，分別適用短周期和長周期。并且對長周期均線做了三色處理。     交易法則：     1、長周期均線為綠色時(shí)，不可操作；     2、長周期為藍(lán)色，股價(jià)穿越短周期均線時(shí)，可建50的倉位；     3、股價(jià)穿越長期均線時(shí)，可再建50倉位；     4、股價(jià)跌破短周期均線時(shí)，減掉50倉位；     5、股價(jià)跌破長周期均線時(shí)，賣出全部股票；     6、長周期均線為紅色時(shí)，代表持

17、股。     以下是修改后的代碼：【通達(dá)信】     DIR1:=ABS(CLOSE-REF(CLOSE,5);     VIR1:=SUM(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1),5);     ER1:=DIR1/VIR1;     CS1:=ER1*(0.8-2/8)+2/8;     CQ1:=CS1*CS1;     AMA1:EMA(DMA(CLOSE,CQ1),2) ,COLORWHITE;     DIR2:=ABS(CLOSE-REF(CLOSE,10);     VIR2:=SUM(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1),10);     ER2:=DIR2/VIR2;     CS2:=ER2*(0.8-2/24)+2/24;     CQ2:=CS2*CS2;     AMA2:EMA(DMA(CLOSE,CQ2),2),COLORGREEN,LI