自適應均線原理

1、自適應均線原理自適應均線（一） E-mail:donglnQQ群：39965829    我們跟蹤股票的走勢，必然離不開均線作為參考。均線系統(tǒng)是我們觀察股票走勢的基礎。     短期均線不能很好地屏蔽市場的噪聲，往往產生虛假的進場信號；長期均線在判斷趨勢上一般比較準確，但是長期均線有著嚴重滯后的問題。一個股票的10日內的突發(fā)性的上漲，如果用200日均線去觀察，幾乎看不出變化。     均線系統(tǒng)存在的問題，讓我們每一個股市的參與者感到左右為難。尋找最佳的移動平均值就成了大家樂此不疲的一種日常活動。

2、由于每次市場的波動，趨勢的速度都是不同的，所以在每一波的波動中，采用多少周期的移動平均值才能最好地反映趨勢的方向呢？     有一個流行的解決方法，就是針對某一只股票測試其歷史數據的最佳移動平均值。并且根據最近的、最符合其趨勢的移動平均值去進行操作。但是歷史數據只代表已經走過的趨勢，我們不可能回到過去進行交易。     通過分析我們使用的移動平均線，可以得出如下的結論：    當價格沿一個方向快速移動時，短期的移動平均線是最好的。     當價格在橫盤的過程中，長期移動平均線

3、是最好的。     我們理想中的移動平均線是什么樣子的呢？     當價格無目標地移動時，它的反映會比較慢，像長期移動平均線；     當價格有了快速變化的時候，它又能很快地跟上價格的走勢，像短期移動平均線。     這樣的移動平均線存在嗎？     當然存在！     很多國外的股票技術分析書籍中都提到過這樣的均線，把這種自適應的均線系統(tǒng)作為計算機自動交易系統(tǒng)中趨勢判斷最主要的手段。最近在*的“黃金股道”的軟件中，

4、也見到過類似的均線，但是做了公式的加密。     其實這樣的自適應均線每一個股票的軟件都可以做到，并且非常簡單。 自適應均線（二）  E-mail:donglnQQ群：39965829    要構建自適應的均線，我們就必須先確定股票價格的趨勢和速度。當股票價格持續(xù)上漲或持續(xù)下跌的時候，自適應均線就應該采用短周期均線的平滑系數；而當市場處于橫盤波動過程中的時候，自適應均線就應該采用長周期的平滑系數。     如果采用指數平滑移動平均線的平滑系數，最短周期采用2日EMA，長周期采用30日EMA。那么

5、自適應均線應該在2日30日EMA之間平滑過渡。     還有一個問題：如何測量價格變動的速率。     采用的方法是，在一定的周期內，計算每個周期價格的變動的累加，用整個周期的總體價格變動除以每個周期價格變動的累加，我們采用這個數字作為價格變化的速率。如果股票持續(xù)上漲或下跌，那么變動的速率就是1；如果股票在一定周期內漲跌的幅度為0，那么價格的變動速率就是0。變動速率為1，對應的最快速的均線2日的EMA；變動速率為0 ，則對應最慢速的均線30日EMA。     以通達信軟件的公式為例（其他軟件也可以用）：

6、    每個周期價格變動的累加:=sum(abs(close-ref(close,1),n);     整個周期價格的總體變動:=abs(close-ref(close,n);     變動速率:=整個周期價格的總體變動/每個周期價格變動的累加;     在本文中，一般采用周期n=10。     ·使用10周期去指定一個從非常慢到非常快的趨勢；     ·在10周期內當價格方向不明確的時候，自適應

7、均線應該是橫向移動；適應均線（三）E-mail:dongln QQ群：39965829     上面兩部分已經把自適應均線系統(tǒng)的原理做了比較粗略的介紹。其實自適應均線系統(tǒng)是一個很簡單的指標公式，似乎沒有必要很羅唆地說那么多原理性的東西。    現(xiàn)在很多人喜歡“黑匣子”式的指標公式，只要系統(tǒng)能夠發(fā)出買賣信號就可以了。但是“黑匣子”并不告訴你買賣的理由，你也不知道市場到底因為發(fā)生了些什么“黑匣子”才會發(fā)出“買”和“賣”的指令。     如果自適應均線系統(tǒng)的周期n=10，那么：   

8、;  1。自適應均線系統(tǒng)橫向移動時，系統(tǒng)告訴你：最近的10個周期中，價格上漲的幅度和下跌的幅度基本相當，（是幅度，而不是周期數）；     2。自適應均線系統(tǒng)向上翹起時，系統(tǒng)告訴你：最近10個周期中，價格上漲的幅度要大于下跌的幅度，價格逐漸進入強勢的狀態(tài)。     3。自適應均線系統(tǒng)向下垂時，系統(tǒng)告訴你的情形和2的情形正好相反。     有關原理性的東西就說到這里了，下面給出自適應均線系統(tǒng)的指標公式，此公式在通達信、大智慧、飛狐軟件中均調試通過：     主圖公式，

9、或者附圖疊加K線公式     n=10     DIR:=ABS(CLOSE-REF(CLOSE,n);     VIR:=SUM(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1),n);     ER:=DIR/VIR;     CS:=ER*(2/3-2/31)+2/31;     CQ:=CS*CS;     AMA:DMA(CLOSE,CQ),COLORGREEN;  &#

10、160;  AMA1:IF(AMA>REF(AMA,1),AMA,DRAWNULL),COLORRED;     這樣做出的自適應均線已經可以使用，但是如果對自適應均線做一次2周期的EMA，也是可以接受的，代碼如下：     主圖公式，或者附圖疊加K線公式     n=10     DIR:=ABS(CLOSE-REF(CLOSE,n);     VIR:=SUM(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1),n);  

11、   ER:=DIR/VIR;     CS:=ER*(2/3-2/31)+2/31;     CQ:=CS*CS;     AMA:EMA(DMA(CLOSE,CQ),2),COLORGREEN;     AMA1:IF(AMA>REF(AMA,1),AMA,DRAWNULL),COLORRED,LINETHICK2; 自適應均線系統(tǒng)（四） E-mail:dongln QQ群：39965829     一、考

12、夫曼的做法：    自適應均線系統(tǒng)的交易法則，根據考夫曼精明交易者一書中的介紹，其基本交易法則為：    1.當自適應移動平均值向上拐頭時，買入；     2.當自適應移動平均值向下拐頭時，賣出。     當價格橫向移動時，上述的交易方式將頻繁產生進出交易的假信號。為了避免假信號的干擾，應該向AMA交易系統(tǒng)中添加一個過濾器。這個過濾器是根據自適應均線變化的標準差的百分比來確定。    根據這個原理，自適應均線的公式可做如下的完善：  &

13、#160;  DIR:=ABS(CLOSE-REF(CLOSE,10);     VIR:=SUM(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1),10);     ER:=DIR/VIR;     CS:=ER*(2/3-2/14)+2/14;     CQ:=CS*CS;     AMA:EMA(DMA(CLOSE,CQ),2),COLORGREEN;     FIL:=STD(AMA-REF(AMA,1

14、),20);     DRAWICON(FILTER(AMA-LLV(AMA,3)>FIL*0.1,10),AMA,1);     二、我實際的操作方法：     本人在使用自適應均線的中，并沒有采用考夫曼的方式。    當自適應均線拐頭向上時，必須使用連續(xù)兩天的日K線確認趨勢，當連續(xù)兩根日K線均處于自適應均線上方時，方可確認上升趨勢。    1.第一根日K線應該從自適應均線的下方向上穿越自適應均線；     2.第二根

15、日K線，不論是陰線還是陽線，均不應跌破自適應均線，這時，可確認股價進入上升趨勢。     3.以第一根穿越自適應均線的最高點【或者K線實體的高點】為標準，在后面的3天之內，股價高于這個標準的時候，為買入點。     4.賣出點也是以連續(xù)2日的K線低于自適應均線為賣出信號，如果連續(xù)兩條價格不能收在自適應均線的上方，則必須賣出。 自適應均線（五）E-mail:dongln QQ群：39965829     通過在MACD股票論壇中的交流，對自適應均線的使用做了一些改動。根據網友baifq的建議，采用

16、兩條自適應均線，分別適用短周期和長周期。并且對長周期均線做了三色處理。     交易法則：     1、長周期均線為綠色時，不可操作；     2、長周期為藍色，股價穿越短周期均線時，可建50的倉位；     3、股價穿越長期均線時，可再建50倉位；     4、股價跌破短周期均線時，減掉50倉位；     5、股價跌破長周期均線時，賣出全部股票；     6、長周期均線為紅色時，代表持

17、股。     以下是修改后的代碼：【通達信】     DIR1:=ABS(CLOSE-REF(CLOSE,5);     VIR1:=SUM(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1),5);     ER1:=DIR1/VIR1;     CS1:=ER1*(0.8-2/8)+2/8;     CQ1:=CS1*CS1;     AMA1:EMA(DMA(CLOSE,CQ1),2) ,COLORWHITE;     DIR2:=ABS(CLOSE-REF(CLOSE,10);     VIR2:=SUM(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1),10);     ER2:=DIR2/VIR2;     CS2:=ER2*(0.8-2/24)+2/24;     CQ2:=CS2*CS2;     AMA2:EMA(DMA(CLOSE,CQ2),2),COLORGREEN,LI