計量經(jīng)濟學(xué)概述

1、計量經(jīng)濟學(xué)概述一、 計量經(jīng)濟學(xué)定義1. 定義有幾個比較權(quán)威的定義：(1) 計量經(jīng)濟學(xué)是一門發(fā)展迅速的經(jīng)濟學(xué)分支，其目標(biāo)是給出經(jīng)濟關(guān)系的經(jīng)驗內(nèi)容。(2) 計量經(jīng)濟學(xué)科定義為實際經(jīng)濟現(xiàn)象的定量分析，這種分析根據(jù)的是由適當(dāng)?shù)耐茢喾椒?lián)系在一起的理論和觀測的即時發(fā)展。計量經(jīng)濟學(xué)運用數(shù)理統(tǒng)計知識分析經(jīng)濟數(shù)據(jù)，對構(gòu)建與數(shù)理經(jīng)濟學(xué)基礎(chǔ)上的數(shù)學(xué)模型提供經(jīng)驗支持，并得出數(shù)量結(jié)果。(3) 計量經(jīng)濟學(xué)是將經(jīng)濟理論、數(shù)學(xué)和統(tǒng)計推斷等工具應(yīng)用于經(jīng)濟現(xiàn)象分析的社會科學(xué)。綜上所述，計量經(jīng)濟學(xué)是一門有關(guān)經(jīng)濟關(guān)系的經(jīng)驗估計的經(jīng)濟學(xué)分支。計量經(jīng)濟學(xué)依據(jù)經(jīng)濟理論，使用數(shù)學(xué)和統(tǒng)計推斷等工具，用觀測數(shù)據(jù)對經(jīng)濟和商務(wù)活動進行實證研究，測

2、度和檢驗經(jīng)濟變量間的經(jīng)驗關(guān)系，從而給出經(jīng)濟理論的經(jīng)驗內(nèi)容，在經(jīng)濟理論的抽象世界和人類活動的具體世界之間搭建橋梁。經(jīng)濟理論、數(shù)學(xué)和統(tǒng)計學(xué)知識在計量經(jīng)濟學(xué)這一領(lǐng)域進行研究的必要前提，這三者中的每一個對于真正理解現(xiàn)代經(jīng)濟生活中的數(shù)量關(guān)系是必要的，但不是充分的，只有結(jié)合在一起才行。因此，一個優(yōu)秀的計量經(jīng)濟學(xué)家必須是合格的數(shù)學(xué)家和統(tǒng)計學(xué)家，還應(yīng)該是一個經(jīng)過系統(tǒng)經(jīng)濟學(xué)訓(xùn)練的經(jīng)濟學(xué)家。2. 要素經(jīng)濟理論、數(shù)學(xué)和統(tǒng)計方法3. 目標(biāo)計量經(jīng)濟學(xué)從根本上說，是對經(jīng)驗規(guī)律的認識以及將這些規(guī)律推廣為經(jīng)濟學(xué)定律的系統(tǒng)努力，這些定律被用來進行預(yù)測，即關(guān)于什么可能發(fā)生或者什么將會發(fā)生的預(yù)測。因此，廣義上說，計量經(jīng)濟學(xué)可以成為

3、預(yù)測的科學(xué)。因為使用統(tǒng)計學(xué)的分析方法，所以計量經(jīng)濟學(xué)有別于像數(shù)學(xué)那樣的傳統(tǒng)的科學(xué)，具體在以后我們會涉及到。4. 發(fā)展歷程最早是在W.Petty在1690年寫的政治算術(shù)中出現(xiàn)計量經(jīng)濟學(xué)。其觀點是盡可能地排除主觀因素，強調(diào)比較那些用于數(shù)據(jù)分析的數(shù)量，重量以及衡量尺度的重要性。1911年e在他所著的工資的法則中，開始用統(tǒng)計的手法對工資的邊界生產(chǎn)力進行了驗證。20世紀20年代末期資本主義世界發(fā)生了嚴重的經(jīng)濟危機，原有的經(jīng)濟理論失靈，產(chǎn)生了所謂的凱恩斯革命。在這種情況下，各國政府出于對經(jīng)濟的干預(yù)政策的需要，企業(yè)管理層為了擺脫或減少經(jīng)濟危機的打擊，在經(jīng)濟繁榮時期獲取更多的利潤，要求采取計量經(jīng)濟理論和方法，

4、進行經(jīng)濟預(yù)測。加強市場研究，探討經(jīng)濟政策的效果，因而計量經(jīng)濟學(xué)應(yīng)運而生。同時隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，各門學(xué)科相互滲透，數(shù)學(xué)、運籌學(xué)、信息學(xué)、控制論等相繼進入經(jīng)濟研究領(lǐng)域，使經(jīng)濟科學(xué)進一步數(shù)量化，有助于計量經(jīng)濟學(xué)的發(fā)展(在后面我們會將到計量經(jīng)濟學(xué)的第一步是建立模型，也就是給出一個數(shù)量間的關(guān)系，在以往定性分析中解決不了的定量關(guān)系可以得到解決)。高速電子計算機的出現(xiàn)和發(fā)展，為計量經(jīng)濟技術(shù)的廣泛應(yīng)用鋪平了道路。最直接的原因，個人認為是“黑色的星期四的1929年10月24日紐約華爾街股票市場出現(xiàn)了空前絕后的暴跌。到了第二年也就是1930年黑色星期四暴跌的恐慌還席卷著全世界。人們意識到需要一門科學(xué)，他能夠從經(jīng)

5、驗的角度定量地把握經(jīng)濟。計量經(jīng)濟學(xué)會(Econometric Society)是在這樣一個大的背景下，于1930年12月29日，以挪威的經(jīng)濟學(xué)家費里希(R.Frisch)為主，在美國成立，并在1933年開始發(fā)行學(xué)會雜志計量經(jīng)濟學(xué)(Econometrica). 費里希(R.Frisch)在雜志的刊詞中明確地提出計量經(jīng)濟學(xué)的范圍和方法，指出計量經(jīng)濟學(xué)是經(jīng)濟理論、數(shù)學(xué)和統(tǒng)計學(xué)的總和，但是它又不同于這三個學(xué)科中的每一個。學(xué)會的宗旨是讓經(jīng)濟學(xué)理論與統(tǒng)計學(xué)和數(shù)學(xué)結(jié)合起來，并促進經(jīng)濟學(xué)理論的發(fā)展。從此在經(jīng)濟學(xué)領(lǐng)域里，計量經(jīng)濟學(xué)就獲得了一個席位，并開始真正的發(fā)展壯大起來。我國計量經(jīng)濟學(xué)的廣泛研究和應(yīng)用起步較晚

6、，始于20世紀70年代的后期。經(jīng)過這些年的發(fā)展，已經(jīng)取得了長足的進步，很多政府部門和學(xué)術(shù)機關(guān)聯(lián)立了計量經(jīng)濟模型進行經(jīng)濟預(yù)測和政策分析。計量經(jīng)濟學(xué)在我國國民經(jīng)濟的發(fā)展中將發(fā)揮越來越大的作用。在諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎的獲得者中也有許多學(xué)者因為對計量經(jīng)濟學(xué)的卓越貢獻而獲此殊榮。二、 計量經(jīng)濟學(xué)的模型1. 表達式：其中，代表第 t年蘋果的產(chǎn)量代表第 t年蘋果的價格代表第 t年的誤差項2. 計量經(jīng)濟模型的構(gòu)成：四個組成部分：被解釋變量、解釋變量、誤差項、和參數(shù) 四部分構(gòu)成3. 各組成部分的性質(zhì)和特征：被解釋變量為隨機變量，研究的目標(biāo)，不易獲取解釋變量：非隨機變量，易于獲取和預(yù)測誤差項：隨機變量參數(shù)：a、b，確定

7、的數(shù)值，需要估計參數(shù)估計量：對a、b的估計結(jié)果，記為、。隨機變量，是樣本的函數(shù)，隨樣本的變化而變化4. 計量模型和數(shù)學(xué)方程式的區(qū)別4-1 表達式上：計量模型為數(shù)學(xué)方程式為4-2 散點圖上：數(shù)學(xué)方程式的散點圖為上圖可以發(fā)現(xiàn)：數(shù)學(xué)方程式中蘋果的價格和產(chǎn)量之間是一一對應(yīng)關(guān)系。計量經(jīng)濟學(xué)模型的散點圖為上圖發(fā)現(xiàn)：計量經(jīng)濟模型中蘋果的價格和產(chǎn)量之間不是唯一關(guān)系。即，同一蘋果價格隨對應(yīng)的產(chǎn)量可以是多種。這主要是因為誤差項為隨機變量。同樣一組蘋果價格的數(shù)據(jù)，由于誤差項的實現(xiàn)值不同導(dǎo)致蘋果產(chǎn)量各異，造成擬合的直線可能不一樣，即與客觀直線(數(shù)學(xué)方程式)不同。這一點也反映了估計的結(jié)果受到樣本的影響，即隨著樣本的變化

8、而變化。三、 計量經(jīng)濟學(xué)分析流程1. 問題意識1-1 提出問題1-2 建立計量經(jīng)濟模型 (model building)眾所周知，經(jīng)濟學(xué)是一門經(jīng)驗科學(xué)。但是這并不意味著進行簡單的事實收集，分類，從中就可以得出具有一般性的規(guī)律。所謂理論模型，就是能夠從整體上把握經(jīng)濟現(xiàn)象的一種框架。根據(jù)框架，我們尋找事實來解釋。所以如果不考率實際情況，會有非常多的模型。僅從收集、整理事實這項工作，不能決定一個唯一的模型。不是從現(xiàn)實開始尋找理論，而是先確定理論之后，再去尋找事實。為什么描述性統(tǒng)計學(xué)的分析不能滿足，計量經(jīng)濟學(xué)是建立理論模型的開始？不考慮現(xiàn)實情況，會存在無數(shù)個理論模型，結(jié)果，就需要一種模型，它能夠通過觀

9、察到事實比較中，能夠判斷哪一個模型具有比較強。用模型描述非常復(fù)雜的現(xiàn)實，只是一種美好的愿望，實現(xiàn)不了?，F(xiàn)在的做法是：在假設(shè)基礎(chǔ)上嘗試著建立對現(xiàn)實簡單化，抽象化的理論模型。雖然是簡單，抽象的模型，但是他一定要能夠明確的表達現(xiàn)象的本質(zhì)，而且還要能夠推廣到一般的情況種去。從沒有理論基礎(chǔ)的單純的數(shù)量測算來闡明其中的因果關(guān)系，進一步再擴展到一般情況是不可能的?？墒?，從通過那些經(jīng)得起事實檢驗的模型中可以知道其中的因果關(guān)系，也可以進一步推廣到一般情形之中去。具體：步驟1 在以經(jīng)濟理論為中心的先驗情報(a priori information)的基礎(chǔ)上，把復(fù)雜的經(jīng)濟現(xiàn)象以經(jīng)濟假說的形式簡單化，利用數(shù)學(xué)知識建立

10、模型。步驟2 根據(jù)分析的目的，以往同類分析手法，以及拿到數(shù)據(jù)的情況等來決定函數(shù)形式（比如做個散點圖(scatter diagram)判斷函數(shù)的形式是線性，還是非線性等等），也就是所謂的特定化(specification).例1： 線性函數(shù)其中，是未知參數(shù)(parameters)。所謂統(tǒng)計推斷就是估計這些未知的參數(shù)。習(xí)慣上稱為截矩，為斜率。代表為0的時候，的數(shù)量；代表P發(fā)生一個單位的變化的時候，相應(yīng)發(fā)生變化的單位數(shù)。稱為被解釋變量(explained variable)；稱為解釋變量；代表攪亂項，擾亂項，或者誤差項。需要假設(shè)服從一種特定的具體分布，最常用的是正態(tài)分布，例如。其中代表的方差，也是一

11、個未知的參數(shù)，需要在未來中進行估計的。例2非線性函數(shù)給出所得y,價格,，我們現(xiàn)在考慮的是消費者所要決定的最佳購買量。假設(shè)效用函數(shù)是，預(yù)算制約方程：，最佳購買量為：，。模型選擇的原則：一般都盡可能地選擇簡單的模型進行分析，其原因是簡單的模型易于估計和檢驗。非線性模型的線性化解釋變量與被解釋變量間存在指數(shù)或類指數(shù)關(guān)系：類似的指數(shù)關(guān)系的非線性模型；解釋變量與被解釋變量間存在平方關(guān)系：解釋變量與被解釋變量間存在對數(shù)關(guān)系：在進行參數(shù)估計之前，需要對樣本進行線性化例如，利用第二個指數(shù)關(guān)系中的被解釋變量與解釋變量間的行數(shù)關(guān)系，對被解釋變量進行逆函數(shù)運算，達到線性化的目的。線性化后的的散點圖對第四個非線性關(guān)系

12、進行線性化顯然，解釋變量與被解釋變量間的線性程度明顯得到改善。以后進行的參數(shù)估計的精度也會有很大的提高。2. 數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)可以理解為事實的一種表現(xiàn)，為了達到估計未知參數(shù)的目的，必須收集相應(yīng)的數(shù)據(jù)。一般數(shù)據(jù)有兩類：時間序列數(shù)據(jù)(time series)和橫截面數(shù)據(jù)(cross-section data).時間序列數(shù)據(jù)是沿著時間的推移而收集到的數(shù)據(jù)，即每一個數(shù)據(jù)都與時間有關(guān)；橫截面數(shù)據(jù)則是把時間固定后，收集到的在同一時點的各變量的觀察值。3. 事前檢驗-模型與數(shù)據(jù)匹配的檢驗4. 參數(shù)估計用收集到的數(shù)據(jù)對模型進行參數(shù)(parameter)估計(estimation)；一般用表示實際值，用來表示估計。同樣在今后的學(xué)習(xí)中常常會用分別代表參數(shù)的估計。例如模型 如果想預(yù)測未來的,則。主要的估計方法： 單變量回歸，多重回歸，聯(lián)立方程組等等。因為得到的參數(shù)的估計是樣本的函數(shù)，樣本又是隨機抽取的，所以參數(shù)的估計不是估計值，而是估計量，即他們可能具有統(tǒng)計分布。5. 事后驗證 (test of hypothesis)利用所得的結(jié)果進行