滯后變量習題

1、第七章滯后變量模型.單項選擇題1. 下列屬于有限分布滯后模型的是（）。A. yt =a +boxt +biyy +b2 yt/ 十+utB yt =a +boxt +biyt/ +b2 yt/ +_ +bk yt丄 +utC yt =a boxt - bixt二川 川utD yt =a boxt bixt二亠 亠 bkxt_kut2 .消費函數(shù)模型 & =400+0.51 t+0.31 t-i +0.1I t-2，其中I為收入，則當期收入It對未來消費Ct+2的影響是：I增加一單位，C+2增加（）。3. 在分布滯后模型yt。冷.gxtFkxt丄-ut中，延期過渡性乘數(shù)（）。A. boB.bi（

2、i=i,2,k）kkZbiEhC. i =1D.i 4. 在分布滯后模型的估計中，使用時間序列資料可能存在的序列相關(guān)問題就表現(xiàn)為（）。A. 異方差問題B.自相關(guān)問題C. 多重共線性問題D.隨機解釋變量問題5. 有限多項式分布滯后模型中，通過將原分布滯后模型中的參數(shù)表示為滯后期i的有限多項式，從而克服了原分布滯后模型估計中的（）。A. 異方差問題B.序列相關(guān)問題C.多重共線性問題D.由于包含無窮多個參數(shù)從而不可能被估計的問題6. 在分布滯后模型Yt = a +3oXt+ 3iXt-i+ 32X-2+Ut中，短期影響乘數(shù)為（）.亠 二A 1 -:B. 1C. 1 - ：D. o6. 對于有限分布滯

3、后模型P在一定條件下，參數(shù)i可近似用一個關(guān)于i的多項式表示（i=o, 1, 2k），其中多項式的階數(shù)m必須滿足（）a. mkb. m=kc. mkd. mk7. 自適應預期模型基于如下的理論假設：影響被解釋變量乂的因素不是Xt，而是關(guān)于Xt的預期X*t，且預期X*t形成的過程是X*t -X*2二（Xt -X*2），其中o：1 ,被稱為（）A、衰減率B、預期系數(shù)C、調(diào)整因子、預期誤差8.Koyck變換是將無限分布滯后模型qQYt =Xtd轉(zhuǎn)換為自回歸模型，然后進行估i =0計，這里假設偏回歸系數(shù)按幾何衰減即0 丘，0 ： ： 1,1 - 稱為A、衰減率B 、調(diào)整速率C、預期系數(shù) D 、待估參數(shù)9

4、.關(guān)于自適應預期模型和局部調(diào)整模型，下列說法錯誤的有（)A.它們都是由某種期望模型演變形成的B.它們最終都是一階自回歸模型OLS方法進行估計C.它們都滿足古典線性回歸模型的所有假設，從而可直接D.它們的經(jīng)濟背景不同10. 局部調(diào)整模型不具有如下特點（）A. 對應的原始模型中被解釋變量為期望變量，它不可觀測B. 模型是一個一階自回歸模型C. 模型中含有一個滯后被解釋變量丫t，但它與隨機擾動項不相關(guān)D. 模型的隨機擾動項存在自相關(guān)11. 下列哪個模型的一階線性自相關(guān)問題可用D-W檢驗（）。A.有限多項式分布滯后模型B.自適應預期模型C.庫伊克變換模型D.局部調(diào)整模型12.對于Koyck變換后（ 自

5、回歸模型與自適應預期模型，估計方法可采用）A、加權(quán)最小二乘法B、廣義差分法C、普通最小二乘法D、工具變量法二、多項選擇題1、 需要用工具變量法進行估計的自回歸分布滯后模型有（）A、不經(jīng)變換的無限期分布滯后模型B、有限期分布滯后模型C、Koyck變換模型D、自適應預期模型E、局部調(diào)整模型2、 不能直接應用 OLS估計分布滯后模型的原因有（）A、對于無限期滯后模型，沒有足夠的樣本B、對于有限期滯后模型，沒有先驗準則確定滯后期的長度C、可能存在多重共線性問題D、滯后期較長的分布滯后模型，缺乏足夠的自由度進行統(tǒng)計檢驗E、解釋變量與隨機干擾項相關(guān)3、 有限分布滯后模型的修正估計方法有（）A、經(jīng)驗加權(quán)法B

6、、Alm on多項式法C、Koyck多項式法D、工具變量法E、普通最小二乘法4、 關(guān)于自回歸模型，下列表述正確的有（）A 、估計自回歸模型時的主要問題在于，滯后被解釋變量的存在可能導致它與隨機干擾 項相關(guān)，以及隨機干擾項出現(xiàn)序列相關(guān)B 、 Koyck 模型和自適應預期模型都存在解釋變量與隨機干擾項同期相關(guān)問題C、 局部調(diào)整模型中解釋變量與隨機干擾項沒有同期相關(guān)，因此可以應用OLS估計D、無限期分布滯后模型通過一定的方法可以轉(zhuǎn)換為一階自回歸模型E、以上都正確三、簡答題1 什么是滯后現(xiàn)象？產(chǎn)生滯后現(xiàn)象的原因主要有哪些？ 答：解釋變量和被解釋變量的因果聯(lián)系可能不在同時發(fā)生， 在這一過程中通常有 時間

7、滯后， 解釋變量需要通過一段時間才能完全作用與被解釋變量。 由于經(jīng)濟活 動的連續(xù)性， 被解釋變量的當前變化往往受到自身過去取值水平的影響。 被解釋 變量受自身或其它經(jīng)濟變量前期水平的影響稱為滯后現(xiàn)象。產(chǎn)生滯后現(xiàn)象主要是由于經(jīng)濟變量自身、決策者心理、技術(shù)和制度的原因。 2有限分布滯后模型估計的困難是什么？答：（1）損失自由度。（2）產(chǎn)生多重共線性。（3）滯后長度難以確定。3. 什么是經(jīng)驗加權(quán)估計法？常見的滯后結(jié)構(gòu)類型有那幾種？ 答：根據(jù)實際經(jīng)濟問題的特點及經(jīng)驗判斷， 對滯后變量賦予一定的權(quán)數(shù)， 構(gòu)成各 滯后變量的線性組合， 形成新的變量， 再用最小二乘法進行估計。 其基本思路是 減少模型中被估計

8、的參數(shù)個數(shù)。常見的滯后結(jié)構(gòu)類型有：遞減滯后結(jié)構(gòu)、不變滯后結(jié)構(gòu)和倒 V 型滯后結(jié)構(gòu)。 4經(jīng)驗加權(quán)估計法的優(yōu)缺點、通常做法是什么？答： 優(yōu)點是簡單易行、不損失自有度、避免多重共線性和參數(shù)估計具有一致性等。 缺點是設置全書的主觀隨意性較大，要求對實際問題的特征具有比較透徹的了 解。通常的做法是多選幾組權(quán)數(shù)分別進行估計，根據(jù)檢驗統(tǒng)計量選取最佳方程。5什么是阿爾蒙估計法？其基本原理是什么？ 答：利用有限多項式來減少待估參數(shù)的數(shù)量， 以減少多重共線性和參數(shù)估計中的 自由度損失。其基本原理是，如果有限分布滯后模型Yt = a + b oX + b 1X-1 + b iXt-i + b kX* + U t中的

9、參數(shù)bi （ I = 1 , 2, , k）的分布可以近似地用一個關(guān)于I的低階多 項式表示，就可以利用多項式減少模型中的參數(shù)。 6阿爾蒙估計法的特點和缺點是什么？答：特點是原理巧妙、 簡單、實用,具有充分柔性, 有效消除了自由度損失問題。 缺點是需要事先確定之后期長度和多項式次數(shù), 如何確定比較困難, 實際確定往 往帶有主觀性。7考伊克模型、自適應預期模型和局部調(diào)整模型有何異同？模型估計會存在哪 些困難？如何解決？答：三種模型的最終形式都是一屆自回歸模型。區(qū)別一是導出模型的經(jīng)濟背景與思想不同，二是由于模型形成機理不同導致隨機誤差項結(jié)構(gòu)不同，給模型估計帶來一定影響?？家量四Ｐ秃妥赃m應預期模型不滿

10、足古典假定，古典最小二乘法估計是有偏非一致估計，可用工具變量法和搜索估計法緩解誤差項與滯后被解釋變量之 間的相關(guān)。三、計算分析題：1.考察以下分布滯后模型：假如用2階有限多項式變換估計這個模型后得yt =0.85 O.5OZot + 0.45Zit 0.10 Z2t333 2Zot = Ext _i, Zlt = Eixt _i, Z2t = Ei Xt_i 式中，ii=0i=0 求原模型中各參數(shù)的估計值； 試估計x對y的短期影響乘數(shù)、長期影響乘數(shù)和各期延期過渡性乘數(shù)。2.對于下列估計模型：投資函數(shù)：K =120 0.6Yt 0.8Yt J 0.4Yt2 0.2Yt消費函數(shù)：C?t =280

11、0.58 Yt 0.12Ct j其中，I為投資、Y為收入、C為消費。試分別計算投資、消費的短期影響乘數(shù)和 長期影響乘數(shù)，并解釋其經(jīng)濟含義。1 解: ?= 0.85b0 =召0 = 0.56#1?1 = 召0 + 玄+ = 0.5 + 0.45- 0.10 = 0.85t?2 =召0+2召+4召2 = 0.5 + 2?=召0+3玄+92 = 0.5 + 3X 0.45 - 4 X 0.10 = 1X 0.45 9 X 0.10 = 0.95#16 X 0.10 = 0.725 X 0.10 = 0.25|?4 = a0+4 a?+16 02 = 0.5 + 4 X 0.451?5 = a?0+5 a?+25 0 = 0.5 + 5 X 0.45X對Y的短期影響乘數(shù)為b? = 0.5X 對 Y 的長期影響乘數(shù)為 a bi = 0.5 + 0.85 + 1 + 0.95 + 0.7 + 0.25 = 4.25X對Y的各期延期過渡性乘數(shù)分別為：= 0.85 ，1?2 = 1，?3 = 0.95 ，|?4 = 0.7 ，?5 = 0.252解：投資的短期影響乘數(shù)為0.6，表示當期收入 Yt每變化一個單位，投資平均變化0.6個 單位。投資的長期影響乘數(shù)為2.0 ( = 0.6 +