新生命表相關(guān)

1、 新生命表產(chǎn)生背景們最早的生命表的編排方式和壽命的估算基準(zhǔn)是來自日本的,在日本生命表的基礎(chǔ)上進行了一系列調(diào)整。”中國第一張經(jīng)驗生命表的編制始于1992年。1994年方案正式開始實施.1995年7月底,中國第一張經(jīng)驗生命表-“中國人壽保險經(jīng)驗生命表（19901993）"-誕生。現(xiàn)在各家保險公司使用的就是這個統(tǒng)計數(shù)據(jù).。近年來,人民生活水平、醫(yī)療水平有了較大的提高，保險公司核保制度逐步建立，未來保險消費者群體的壽命呈延長趨勢,原生命表已經(jīng)不能適應(yīng)行業(yè)發(fā)展的要求。與此同時,壽險業(yè)的快速發(fā)展也具備了編制新生命表的條件主要體現(xiàn)在三個方面： 1、10年來,業(yè)務(wù)快速發(fā)展，積累了大量的保險業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)資

2、料； 2、保險公司信息化程度大幅提高，數(shù)據(jù)質(zhì)量也有了較大的改善； 3、保險精算技術(shù)獲得了極大的發(fā)展,積累了一些死亡率分析經(jīng)驗. 基于各方面的考慮，在中國保監(jiān)會的領(lǐng)導(dǎo)和組織下,2003年8月，正式啟動了新生命表編制項目。新生命表編制完成后，于2005年11月12日通過了以著名人口學(xué)專家、全國人大副委員長蔣正華為主任的專家評審會的評審。新生命表使用政策將于2006年1月1日起生效。06年新表推出后,“生命表的死亡率肯定是會往下調(diào)的?！边@是業(yè)內(nèi)人士比較普遍的預(yù)計。而未來生命表可能的改變，對于那些基于高死亡率生命表基礎(chǔ)上定價的壽險產(chǎn)品，它們今后的命運充滿了變數(shù)。保障型產(chǎn)品占的比例越高，生命表的改動和費

3、率影響就較大。對儲蓄險種,幾乎沒有很大影響.而介于保障和儲蓄之間的終生壽險,影響也是中等水平。正如太平人壽的人士表示：“在做人壽保險時,會出來更加便宜的產(chǎn)品；而做年金產(chǎn)品時，則會出來更加貴的產(chǎn)品?！北砻嫔嫌捎趬勖娱L，同時死亡率降低，保險公司尤其是在長期險(養(yǎng)老金）給付上就比較吃虧,要多付。”實際上利率也是一個重要的因素，如果過兩年利率提高了，保險費還會降低.這兩年利率太低了，而5、6年前銀行利率在8%左右，相對來說保險費率就低下去了，不一定保單就是漲的。另外生命表中的壽命延長，而死亡率下降,所以,總的保單趨勢不一定是漲價的?！备郊褐袊藟郾ｋU業(yè)經(jīng)驗生命表（20002003）年齡非養(yǎng)老金業(yè)務(wù)

4、表養(yǎng)老金業(yè)務(wù)表男（CL1)女（CL2）男(CL3）女（CL4）00。000722 0.000661 0。000627 0。000575 10。000603 0。000536 0.000525 0。000466 20。000499 0。000424 0.000434 0。000369 30.000416 0.000333 0.000362 0。000290 40。000358 0。000267 0.000311 0.000232 50.000323 0。000224 0.000281 0.000195 60。000309 0。000201 0。000269 0。000175 70。000308

5、0。000189 0。000268 0。000164 80.000311 0。000181 0。000270 0。000158 90。000312 0。000175 0。000271 0.000152 100。000312 0。000169 0。000272 0.000147 110.000312 0。000165 0。000271 0.000143 120.000313 0。000165 0。000272 0。000143 130。000320 0.000169 0。000278 0.000147 140。000336 0.000179 0.000292 0。000156 150.00036

6、4 0。000192 0.000316 0。000167 160。000404 0。000208 0。000351 0。000181 170.000455 0。000226 0。000396 0。000196 180.000513 0。000245 0。000446 0。000213 190。000572 0。000264 0.000497 0.000230 200。000621 0.000283 0。000540 0。000246 210.000661 0.000300 0.000575 0。000261 220.000692 0.000315 0。000601 0.000274 230。0

7、00716 0。000328 0.000623 0.000285 240.000738 0。000338 0.000643 0.000293 250。000759 0.000347 0。000660 0。000301 260。000779 0.000355 0。000676 0.000308 270。000795 0.000362 0。000693 0。000316 280。000815 0。000372 0。000712 0。000325 290。000842 0。000386 0.000734 0。000337 300。000881 0.000406 0。000759 0。000351 3

8、10。000932 0.000432 0.000788 0。000366 320.000994 0.000465 0。000820 0。000384 330。001055 0。000496 0.000855 0。000402 年齡非養(yǎng)老金業(yè)務(wù)表養(yǎng)老金業(yè)務(wù)表男（CL1)女(CL2）男（CL3）女（CL4)340。001121 0.000528 0。000893 0.000421 350。001194 0。000563 0。000936 0。000441 360.001275 0.000601 0。000985 0.000464 370。001367 0。000646 0。001043 0。000

9、493 380.001472 0。000699 0.0011110.000528 390。001589 0。000761 0.001189 0。000569 400。001715 0.000828 0.001275 0。000615 410。001845 0.000897 0。001366 0。000664 420。001978 0.000966 0.001461 0。000714 430.002113 0.001033 0。001560 0。000763 440.002255 0。001103 0。001665 0。000815 450.002413 0.001181 0。001783 0.

10、000873 460。002595 0。001274 0。001918 0。000942 470。002805 0。001389 0.002055 0。001014 480。003042 0。001527 0。002238 0。001123 490。003299 0。001690 0.002446 0。001251 500。003570 0。001873 0。002666 0.001393 510。003847 0。002074 0。002880 0。001548 520。004132 0.002295 0。003085 0。001714 530.004434 0.002546 0。00330

11、0 0。001893 540。004778 0。002836 0。003545 0。002093 550。005203 0.003178 0。003838 0.002318 560。005744 0.003577 0。004207 0.002607 570.006427 0.004036 0。004676 0.002979 580.007260 0。004556 0。005275 0。003410 590。008229 0。005133 0.006039 0.003816 600。009313 0.005768 0。006989 0.004272 610。010490 0。006465 0。0

12、07867 0。004781 620.011747 0.007235 0。008725 0。005351 630.013091 0。008094 0。009677 0。005988 640。014542 0。009059 0。010731 0。006701 650。016134 0。010148 0。011900 0。007499 660.017905 0.011376 0。013229 0。008408 670。019886 0。012760 0。014705 0。009438 680.022103 0.014316 0。016344 0.010592 690.024571 0。016066

13、 0。018164 0。011886 700.027309 0。018033 0。020184 0。013337 710.030340 0.020241 0。022425 0。014964 720。033684 0.022715 0。024911 0.016787 年齡非養(yǎng)老金業(yè)務(wù)表養(yǎng)老金業(yè)務(wù)表男(CL1）女（CL2）男(CL3）女（CL4)730.037371 0。025479 0.027668 0。018829 740.041430 0。028561 0。030647 0。021117 750。045902 0。031989 0。033939 0。023702 760。050829 0.0

14、35796 0.037577 0.026491 770.056262 0。040026 0.0415940。029602 780。062257 0.044726 0。046028 0。033070 790.068871 0。049954 0。050920 0.036935 800.076187 0。055774 0。056312 0。041241 810.084224 0。062253 0。062253 0。046033 820.093071 0。069494 0。068791 0.051365 830。102800 0.077511 0。075983 0。057291 840。113489

15、0。086415 0。083883 0。063872 850.125221 0。096294 0。092554 0。071174 860。138080 0。107243 0.102059 0.079267 870。152157 0。119364 0。112464 0。088225 880.167543 0。132763 0.123836 0.098129 890.184333 0.147553 0。136246 0.109061 900.202621 0。163850 0。149763 0.121107 910。222500 0.181775 0。164456 0。134355 920.244

16、059 0。201447 0。180392 0.148896 930.267383 0.222987 0。197631 0。164816 940。292544 0.246507 0.216228 0。182201 950。319604 0。272115 0.236229 0。201129 960。348606 0。299903 0。257666 0.221667 970.379572 0。329942 0。280553 0。243870 980。412495 0.362281 0。304887 0。267773 990.447334 0.396933 0。330638 0。293385 100

17、0。484010 0.433869 0。357746 0.320685 1010。522397 0。473008 0.386119 0。349615 1020。562317 0.514211 0.415626 0.380069 1030.603539 0。557269 0。446094 0。411894 1040.645770 0。601896 0。477308 0.444879 1051。000000 1。000000 1。000000 1。000000 注釋：新生命表包括非養(yǎng)老金業(yè)務(wù)男女表和養(yǎng)老金業(yè)務(wù)男女表共兩套四張表,簡稱“CL（2000-2003)"。其結(jié)構(gòu)與原生命表相同，但

18、取消了混合表。之所以非養(yǎng)老金業(yè)務(wù)與養(yǎng)老金業(yè)務(wù)用表不同，是因為整體而言，投保養(yǎng)老金的人群死亡的概率比投保非養(yǎng)老金的人群要小。本次非養(yǎng)老金業(yè)務(wù)表男性平均壽命為76。7歲，較原生命表提高了3.1歲，女性平均壽命為80.9歲，較原生命表提高了3。1歲.養(yǎng)老金業(yè)務(wù)表男性平均壽命為79。7歲,較原生命表提高了4。8歲，女性平均壽命為83.7歲,較原生命表提高了4.7歲附分析用：（20年度）0.0086830。0054560。0122940。004745(40年度)0。0290750。0149840。024120.012479(60年度)0。1143570.0639160。0871120。048681(80

19、年度）0。7952680。5327290。5906590。3954保險意義的死亡率生命表的啟示第一理財網(wǎng) http：/www。A。cn20080710“生命表”，這是在投保壽險產(chǎn)品時偶爾會聽到的概念. 什么是生命表呢？簡單來說就是描述一個人出生后在每一周歲階段的死亡概率或者是描述一定數(shù)量人員出生后每個周歲死亡人數(shù)的一張表格。當(dāng)然，保險公司使用的生命表(全稱為“中國人壽保險業(yè)經(jīng)驗生命表”)和人口統(tǒng)計意義上的生命表略有不同,比如一般所有壽險產(chǎn)品均只保障至105周歲,所以當(dāng)年生命表會顯示100的死亡率實際上這僅為保險意義上的死亡率，而非真實的死亡率。 雖然生命表最大的用途是保險公司用于產(chǎn)品設(shè)計時的精

20、算，不過我等普通投保者閑來看看，也能發(fā)現(xiàn)一些頗有意味的數(shù)字. 女性比男性長壽,對絕大多數(shù)人而言，這都是常識了.但細看生命表，其實女性不僅是比男性長壽，在任何一個特定時間，女性的死亡率都要低于男性。以非養(yǎng)老業(yè)務(wù)的生命表為例，同樣100萬剛剛出生的男嬰和女嬰，能夠活到20歲的,男性為99。14萬人，女性則為99。45萬人；活到40歲的，男性為97。13萬人，女性則為98。50萬人;活到60歲的，男性為89。17萬人,女性則為93。60萬人;再看活到80歲的,男性為44。42萬人,女性則為46。73萬人。當(dāng)然，死亡率是一個很復(fù)雜的問題,健康的確是主因,畢竟伴隨年齡上升，男性的死亡率顯著高于女性，但是

21、在年輕時候工作危險程度亦不可忽視,考慮到警察、軍人、工人等高危人群大量均為男性，男性死亡率高也就不奇怪了. 此外,對男性而言，33周歲、62周歲和84周歲是三個重要的門檻，女性對應(yīng)的年齡則為43周歲、66周歲和87周歲.之所以說這是一道門檻,就因為在那一年死亡率上升了一個數(shù)量級，以男性為例，33周歲時的當(dāng)年死亡率由此前的萬分之幾上升至千分之幾，雖然實際上只是由0。09上升至0。10，但終究是一個數(shù)量級的跨越，就像人過30歲、40歲生日一樣。同樣的道理，62周歲時，是男性當(dāng)年死亡率由千分之幾上升到百分之幾的門檻，而84周歲則是由百分之幾上升到十分之幾的門檻. 對許多人而言,年輕力壯，死亡似乎是一

22、件很遙遠的事情。但是細看生命表，你會發(fā)現(xiàn)生命其實是很脆弱的.以男性為例,20歲的男子有10.05將活不到60歲退休時;而60周歲退休的老人，有16。43是活不到“古來稀”的70周歲的,更有50.19是活不到80周歲的. 看看生命表，明白生命的可貴。活著真好.善待自己，善待他人,享受生命每一天。三、新經(jīng)驗生命表基本情況此次經(jīng)驗生命表編制結(jié)果分為中國人壽保險業(yè)經(jīng)驗生命表（20002003)非養(yǎng)老金業(yè)務(wù)表(男/女）和中國人壽保險業(yè)經(jīng)驗生命表(2000一2003）養(yǎng)老金業(yè)務(wù)表（男/女）共兩套四張表。新經(jīng)驗生命表數(shù)據(jù)來源于壽險行業(yè)主要的六家公司，新生命表采集的經(jīng)驗數(shù)據(jù)為各參調(diào)公司1996年1月1日至20

23、03年12月31日之間承保的所有長期個人壽險業(yè)務(wù),觀察期為2000年1月1日至2003年12月31日.本次生命表統(tǒng)計數(shù)據(jù)共收集死亡率分析的基礎(chǔ)保單4210萬條，理賠保單59894條.新生命表與9093生命表相比,死亡率有較大改善。0歲男性平均余命為76。7歲,改善3。1歲，60歲男性平均余命為20。2歲，改善1。4歲;0歲女性平均余命80.9,改善3.1歲，60歲女性平均余命為23歲,改善1.7歲.從國民生命表的平均余命改善來看，1990年人口普查數(shù)據(jù)顯示0歲男性平均余命增長2歲，女性增長2。5歲；2000年氣：人口普查數(shù)據(jù)0歲男性平均余命增長1.2歲,女性增長1。4歲.與壽險行業(yè)相比,從19

24、90年至2000年，保險業(yè)生命表余命男女均已達到31歲.改善幅度是國民生命表的一倍.中國人壽保險業(yè)經(jīng)驗生命表-壽險的設(shè)計方法此篇的目的，是為了讓大家清楚壽險的設(shè)計方法,為什么會有如此多的千變?nèi)f化的產(chǎn)品,也許目前中國大陸的壽險市場再也找不出一篇這樣能用如此簡單的道理講解壽險如何設(shè)計的文章，相信不會讓大家失望.先展示一下生命表，很多數(shù)據(jù)是出于此生命表的中國人壽保險業(yè)經(jīng)驗生命表（19901993)中國人壽保險業(yè)經(jīng)驗生命表(1990-1993）（男） 非養(yǎng)老金業(yè)務(wù)男表CL1(19901993） 年齡 死亡率 生存人數(shù) 死亡人數(shù) 生存人年數(shù) 平均余命（X） qx lx dx Lx Tx êx0

25、 0。003037 1000000 3037 998482 73641337 73。64 1 0.002157 996963 2150 995888 72642855 72.58 2 0.001611 994813 1603 994011 71646967 72.02 3 0.001250 993210 1242 992589 70652956 71。14 4 0。001000 991968 992 991472 69660367 70。22 5 0。000821 990976 814 990570 68668894 69。29 6 0.000690 990163 683 989821 676

26、78325 68。35 7 0。000593 989480 587 989186 66688504 67.40 8 0。000520 988893 514 988636 65699317 66.44 9 0.000468 988379 463 988147 64710682 65。47 10 0。000437 987916 432 987700 63722534 64。50 11 0。000432 98484 427 987271 62734834 63.53 12 0。000458 987058 452 986832 61747563 62。56 13 0。000516 986606 509

27、 986351 60760731 61。59 14 0。000603 986097 595 985799 59774380 60.62 15 0。000706 985502 696 985154 58788581 59.65 16 0.000812 984806 800 984406 57803427 58。70 17 0。000907 984007 892 983560 56819020 57.74 18 0。000981 983114 964 982632 55835460 56.79 19 0。001028 982150 1010 981645 54852828 55。85 20 0.0

28、01049 981140 1029 980625 53871183 54。91 21 0.001048 980111 1027 979597 52890558 53.96 22 0。001030 979084 1008 978579 51910961 53。02 23 0。001003 978075 981 977585 50932381 52。07 24 0。000972 977094 950 976619 49954797 51.13 25 0。000945 976144 922 975683 48978178 50。18 26 0.000925 975222 902 974771 480

29、02494 49。22 27 0。000915 974320 892 973874 47027723 48。27 28 0.000918 973428 894 972982 46053849 47。31 29 0。000933 972535 907 972081 45080868 46。35 30 0.000963 971627 936 971160 44108787 45。40 31 0.001007 970692 977 970203 43137627 44。44 32 0。001064 969714 1032 969198 42167424 43。48 33 0。001136 96868

30、2 1100 968132 41198226 42.53 34 0。001222 967582 1182 966991 40230094 41.85 35 0.001321 966400 1277 965761 39263103 40.63 36 0。001436 965123 1386 964430 38297341 39。68 37 0.001565 963737 1508 962983 37332911 38。74 38 0.001710 962229 1645 961406 36369928 37。80 39 0.001872 960583 1798 969684 35408522 3

31、6.86 40 0。002051 958785 1966 957802 34448838 35.93 41 0。002250 956819 2153 955742 33491036 35.00 42 0。002470 954666 2358 953487 32535294 34.08 43 0.002713 952308 2584 951016 31581807 33。16 44 0。002981 949724 2831 948309 30630791 32。25 45 0。003276 946893 3102 945342 29682482 31.35 46 0。003601 943791

32、3399 942092 28737140 30.45 47 0。003958 940393 3722 938532 27795048 29.56 48 0。004352 936670 4076 934632 26856516 28。67 49 0。004784 932594 4462 930363 25921884 27。80 50 0。005260 928133 4882 925692 24991521 26。93 51 0。005783 923251 5339 920581 24065829 26。07 52 0。006358 917911 5836 914993 23145248 25。

33、22 53 0.006991 912075 6376 908887 22230255 24。37 54 0.007686 905699 6961 902218 21321368 23。54 55 0.008449 898738 7593 894941 20419149 22.72 56 0。009288 891144 8277 887006 19524208 21。91 57 0.010210 882867 9014 878360 18637202 21。11 58 0。011222 873853 9806 868950 17758842 20。32 59 0。012333 864047 10

34、656 858719 16889892 19。55 60 0.013553 853391 11566 847608 16031173 18。79 61 0。014892 841825 12536 835556 15183565 18.04 62 0。016361 829288 13568 822504 14348009 17。30 63 0。017972 815720 14660 808390 13525504 16。58 64 0.019740 801060 15813 793154 12717114 15。88 65 0.021677 785247 17022 776736 1192396

35、1 15。18 66 0。023800 768225 18284 759084 11147224 14。51 67 0。026125 749942 19592 740146 10388141 13。85 68 0。028671 730349 20940 719879 9647995 13。21 69 0。031457 709410 22316 698252 8928116 12。59 70 0.034504 687094 23707 675240 8229864 11.98 71 0.037835 663386 25099 650837 7554624 11.39 72 0。041474 63

36、8287 26472 625051 6903788 10。82 73 0。045446 611815 27805 597912 6278737 10.26 74 0。049779 584010 29071 569474 5680825 9。73 75 0。054501 554939 30245 539816 5111350 9。21 76 0.059644 524694 31295 509047 4571543 8.71 77 0。065238 493399 32188 477305 4062487 8.23 78 0。071317 461211 32892 444765 35851820 7

37、。77 79 0。077916 428319 33373 411632 3140418 7。33 80 0。085069 394946 33598 378147 2728786 6。91 81 0.092813 361348 33538 344579 2350639 6。51 82 0。101184 327810 33169 311226 2006060 6。12 83 0。110218 294641 32475 278404 1694834 5。75 84 0。119951 262166 31447 246443 1416430 5.40 85 0。130418 230719 30090 2

38、15674 1169987 5.07 86 0.141651 200629 28419 186420 954313 4。76 87 0.153681 172210 26465 158977 967893 4。46 88 0.166534 145745 24271 133609 608916 4.18 89 0。180233 121473 21893 110526 475307 3.91 90 0。194795 99580 19398 89881 364781 3。66 91 0.210233 80182 16857 71754 274900 3。43 92 0。226550 63325 143

39、46 56152 203146 3。21 93 0。243742 48979 11938 43010 146994 3。00 94 0。261797 37041 9679 32192 103985 2。81 95 0。280694 27344 7675 23506 71793 2.63 96 0。300399 19668 5908 16714 48287 2。46 97 0。320871 13760 4415 11552 31573 2。29 98 0。342055 9345 3196 7747 20020 2.14 99 0.363889 6148 2237 5030 12274 2。00

40、100 0.386299 3911 1511 3156 7244 1.85 101 0。409200 2400 982 1909 4088 1。70 102 0。432503 1418 613 1111 2179 1.54 103 0。456108 805 367 621 1068 1。33 104 0.479911 438 210 333 446 1.02 105 1.000000 228 228 114 114 0。50 1。終身壽險設(shè)計原理假設(shè)目前有100萬個0歲的男孩要買保額為1萬元的終身壽險，該花多少錢購買呢?-均衡交費法以20年交費為例，由于是均衡交費,交錢的時間短，保險公司給錢的

41、時間卻比較長，所以肯定前期會交更多的錢，而這筆錢放在保險公司，保險公司相應(yīng)的會給予一定的收益，而這個收益率，則稱做預(yù)定利息率。假設(shè)100萬個0歲男孩每年交的保費為P，保險公司給予的固定收益率為2.5（以下數(shù)據(jù)可見生命表）第1年保險公司賠償后的情況:（1000000×P-3037×10000)×1。025注:3037是第一年死亡人數(shù),然后剩余996963個人第2年保險公司賠償后的情況：（上數(shù)+996963×P2150×10000）×1。025第3年保險公司賠償后的情況：（上數(shù)+994813×P1603×10000）&

42、#215;1.025第4年保險公司賠償后的情況：（上數(shù)+993210×P-1242×10000）×1.025第20年保險公司賠償后的情況：（上數(shù)+982150×P-1010×10000）×1。025第21年保險公司賠償后的情況：（上數(shù)1029×10000）×1。025第22年保險公司賠償后的情況:（上數(shù)-1027×10000)×1。025第106年保險公司賠償后的情況:(上數(shù)228×10000）=0這是只有一個未知數(shù)的等式，雖然高階了一些，但是是可以求出來的，且此求出的是均衡純保費，如要求均衡毛保費,只用在計算P時在P前加上比例系數(shù)即可。2。兩全（定期）險設(shè)計原理假設(shè)目前有971627個30歲的男性要買保額為1萬元的兩全壽險,該花多少錢購買呢?-均衡交費法以20年交費20年后領(lǐng)取為例假設(shè)971627個30歲男性每年交的保費為P，保險公司給予的固定收益率為2.5第1年保險公司賠償后的情況:（971627×P936×10000）×1.025第2年保險公司賠償后的情況：(上數(shù)+970692×P977×10000）×1.025第3年保險公司賠償后的情況：（上數(shù)+969