文華期貨自動(dòng)化交易模型編寫教程

1、最新文華期貨自動(dòng)化交易模型編寫教程-CAL-FENGHAL-(YICAI)-CompanyOne1程序化交易的編寫、交易模型編寫規(guī)范和一般原則1、編輯平臺(tái)支持的操作符操作符意義例+加法CLOSE+OPEN表示求收盤價(jià)及開盤價(jià)的和。減法CLOSE-OPEN表示求收盤價(jià)及開盤價(jià)的差。*乘法CLOSE*OPEN表示求收盤價(jià)及開盤價(jià)的積。/除法CLOSE/OPEN表示求收盤價(jià)及開盤價(jià)的商。AND與（并且），也可簡(jiǎn)寫為&OR或（或者），也可簡(jiǎn)寫為II大于CLOSEOPEN表示判斷當(dāng)前周期是否收陽。=大于等于=小于等于不等于等于=只定義一個(gè)局部變量(這個(gè)變量在畫圖時(shí)是不畫的)TMPl:=(0PEN+CL0

2、SE)/2;:MA(TMP1,1O)；上面的公式的第個(gè)語句定義了個(gè)局部變量TMP1,在下面一行中引用了這個(gè)局部變量，但是要注意的是這個(gè)公式在畫圖的時(shí)候只畫了第二條語句MA10所求出的結(jié)果。相反下面這個(gè)公式則需要畫出兩條線，第一條是自己定義的均價(jià)線，同時(shí)顯示了均價(jià)的名稱為AVP,第二條線是均價(jià)的簡(jiǎn)單移動(dòng)平均線。AVP:(0PEN+CL0SE)/2;MA(AVP,10)；聲明了一個(gè)變量，在畫圖時(shí)畫出它并且按這個(gè)名字顯示。2、編輯平臺(tái)支持的函數(shù)引川數(shù)據(jù)AVPRICE引用均價(jià)(在盤后對(duì)于國(guó)內(nèi)三個(gè)期貨交易所指結(jié)算價(jià))SETTLE引用結(jié)算價(jià)(只有在日線周期盤后才能引用當(dāng)日的結(jié)算價(jià))CLOSE引用收盤價(jià)(在

3、盤中指最新價(jià))，也可簡(jiǎn)寫為CHIGH引用最高價(jià)，也可簡(jiǎn)寫為H。LOW引用最低價(jià)，也可簡(jiǎn)寫為L(zhǎng)。OPEN引用開盤價(jià)，也可簡(jiǎn)寫為0。OPI引用持倉量REF(X,N)引用X在N個(gè)周期前的值例:REF(CL0SE,5);表示引用當(dāng)前周期前第5個(gè)周期的收盤價(jià)REFX(X,N)引用N個(gè)周期后的數(shù)據(jù)。(N為大于等于1的整數(shù))未來函數(shù)例：REFX(CLOSE,5);表示引用自當(dāng)前周期后第5個(gè)周期的收盤價(jià)VOL引用成交量，也可簡(jiǎn)寫為V。GETPRICE(N)根據(jù)文華碼取出某一品種的最新價(jià)。例：GETPRICE(1209);返回文華碼為1209的合約品種的最新價(jià)。PARAM參數(shù)名稱，最小值，最大值，缺省值在源碼中

4、定義參數(shù)。例：PARAMN,1,100,12MAN:MA(CLOSE,N);表示參數(shù)為N,最小值為1,最大值為100,缺省值為12.#IMPORTCODE,PERIOD,FORMULAASVAR(Mytrader2009和Myadvisor(贏智)支持)#IMPORTCODE,PERIOD,FORMULAASVAR;CODE文華碼PERIOD周期FORMULA引用模型名VAR定義變量名例子：#IMPORT1205,MIN5/TESTASM1005意思是引用豆粕1005五分鐘圖上指標(biāo)口的數(shù)據(jù)使用的方法：如當(dāng)前存在一個(gè)指標(biāo)能引用.FML文件2.只能引用如下周期MINIMIN3MIN5MIN10MI

5、N15MIN30HOURIHOUR3HOUR8DAYWEEKMONTH3.只能短周期引用長(zhǎng)周期比如不能日線周期上加載引用了分鐘數(shù)據(jù)的指標(biāo)。4.被引用的指標(biāo)中不能存在引用金融統(tǒng)計(jì)BACKSET(X,N)若X條件成立，則將當(dāng)前位置到N周期前的數(shù)值設(shè)為1。未來函數(shù)J例：BACKSET(CLOSEOPEN,3);表示當(dāng)K線收陽時(shí).，自當(dāng)前位置到3周期前的數(shù)值設(shè)為1BARSLAST(X)求上一次條件成立到當(dāng)前的周期數(shù)。COUNT(X,N)表示統(tǒng)計(jì)在N周期內(nèi)滿足X條件的周期數(shù)。如果N為0則表示從已申請(qǐng)到的數(shù)據(jù)的第一天開始算起。例：WR:=-100*(HHV(HIGH,N)-CLOSE)/(HHV(HIGH

6、ZN)-LLV(LOW,N);COUNT(WR80,5);表示統(tǒng)計(jì)在5個(gè)周期內(nèi)滿足WR80而次數(shù)DMA(X,A)返回X的動(dòng)態(tài)移動(dòng)平均，其中A為常數(shù)，并且必須介于0及1之間。計(jì)算方法:DMA(N)=DMA(N-1)*(1-A)+X(N)*A其中DMA(N-l)為第(N-1)天的DMA值。EMA(X,N)表示求X在N周期內(nèi)的平滑移動(dòng)平均。(指數(shù)加權(quán))計(jì)算方法:EMA(X,N)=2*X+(N-1)*EMA(X,(N-1)/(N+1)其中EMA(X,(N-1)為第(N-1)天的EMA值EMA2(X,N)表示求X在N周期內(nèi)的加權(quán)平均。(線性加權(quán))計(jì)算方法：EMA2(X,N)=(N*XO+(N-1)*X1

7、+(N-2)*X2+.+l*XN)/(N+(N-l)+(N-2)+.+l),X0表示本周期值,XI表示上一周期值HHV(X,N)得到X在N周期內(nèi)的最高值，如果N=0,則從本地?cái)?shù)據(jù)的第一個(gè)有效周期開始算起。例:HHV(HIGH,13);求13個(gè)周期內(nèi)的最高價(jià)的最大值。HHVBARS(X,N)得到X在N周期內(nèi)的最高值位置到當(dāng)前的周期數(shù)。如果N=0,則從本地?cái)?shù)據(jù)的第一個(gè)有效周期開始算起。例：HHVBARS(VOLO);求歷史成交量最大的周期到當(dāng)前的周期數(shù)LLV(X,N)得到X在N周期內(nèi)的最小值，如果N=0,則從本地?cái)?shù)據(jù)的第一個(gè)有效周期開始算起。例：LLV(LOW,25);表示求25個(gè)周期內(nèi)最低價(jià)的最

8、小值LLVBARS(X,N)得到X在N周期內(nèi)的最小值的位置到當(dāng)前的周期數(shù)。如果N=0則從本地?cái)?shù)據(jù)的第一個(gè)有效周期開始算起。例：LLVBARS(VOL70);求歷史成交量最小的周期到當(dāng)前的周期數(shù)MA(X,N)求X在N周期內(nèi)的簡(jiǎn)單移動(dòng)平均。計(jì)算方法：MA=(Al+A2+A3+A4+A5)/5求A在5個(gè)周期內(nèi)的簡(jiǎn)單移動(dòng)平均ZIGZAG(X,P,N)之字轉(zhuǎn)向，當(dāng)X變化量超過P時(shí)轉(zhuǎn)向，當(dāng)N取1,P為百分比數(shù);當(dāng)N取0,P為價(jià)位差值絕對(duì)值。未來函數(shù)例：ZIGZAG(HIGH,10,l);表示最高價(jià)的10%的之字轉(zhuǎn)向ZIGZAG(MA(HIGH,34),100,0);表示34個(gè)周期內(nèi)最高價(jià)均線的100個(gè)價(jià)位

9、的之字轉(zhuǎn)向PEAK(X,P,M,N)取得ZIGZAG前M個(gè)波峰的值。其中X為數(shù)據(jù)，P為轉(zhuǎn)折值(如果N為1,這個(gè)值為百分比數(shù)，否則為價(jià)位差值絕對(duì)值)，M為大于等于1的整數(shù)。1未來函數(shù)例：PEAK(HIGH,10,l,l);表示最高價(jià)的10%的之字轉(zhuǎn)向的上一個(gè)波峰的數(shù)值；PEAK(MA(HIGH,34),100,l,0);表示34個(gè)周期內(nèi)最高價(jià)均線的100個(gè)價(jià)位的之字轉(zhuǎn)向的上一個(gè)波峰的數(shù)值PEAKBARS(XRMN)取得ZIGZAG前M個(gè)波峰到當(dāng)前周期的周期數(shù)。其中X為數(shù)據(jù)，P為轉(zhuǎn)折值(如果N為1,這個(gè)值為百分比數(shù)，否則為價(jià)位差值絕對(duì)值)，M為大于等于1的整數(shù)。未來函數(shù)例：PEAKBARS(HIG

10、H,10,l);表示最高價(jià)的10%的之字轉(zhuǎn)向的上一個(gè)波峰到當(dāng)前的周期數(shù)PEAKBARS(MA(HIGH,34),100,1,0);表示34個(gè)周期內(nèi)最高價(jià)均線的100個(gè)價(jià)位的之字轉(zhuǎn)向的上一個(gè)波峰到當(dāng)前的周期數(shù)TROUGH(XZP,M,N)取得ZIGZAG前M個(gè)波谷的值。其中X為數(shù)據(jù)，P為轉(zhuǎn)折值(如果N為1,這個(gè)值為百分比數(shù)，否則為價(jià)位差值絕對(duì)值)，M為大于等于1的整數(shù)。1未來函數(shù)例：TROUGH(LOW,10,1,1);表示最低價(jià)的10%的之字轉(zhuǎn)向的上一個(gè)波谷的數(shù)值TROUGH(MA(LOW,34)00,1;表示34個(gè)周期內(nèi)最低價(jià)均線的100個(gè)價(jià)位的之字轉(zhuǎn)向的上一個(gè)波谷的數(shù)值TROUGHBARS

11、(X,P,M,N)取得ZIGZAG前M個(gè)波谷到當(dāng)前周期的周期數(shù)。其中X為數(shù)據(jù)，P為轉(zhuǎn)折值(如果N為1,這個(gè)值為百分比數(shù)，否則為價(jià)位差值絕對(duì)值)，M為大于等于1的整數(shù)。1未來函數(shù)ITROUGH(LOW,10,1,1);表示最低價(jià)的10%的之字轉(zhuǎn)向的上一個(gè)波谷到當(dāng)前的周期數(shù)TROUGH(MA(LOW,34),100,1;表示34個(gè)周期內(nèi)最低價(jià)均線的100個(gè)價(jià)位的之字轉(zhuǎn)向的上一個(gè)波谷到當(dāng)前的周期數(shù)SAR(N,Step,Max)得到拋物轉(zhuǎn)向值。N為計(jì)算周期,Step為步長(zhǎng),Max為極值。(系統(tǒng)函數(shù)，計(jì)算步驟后臺(tái)自動(dòng)完成)例：SAR(17;表示計(jì)算17個(gè)周期拋物轉(zhuǎn)向，步長(zhǎng)為3%,極限值為30%SMA(X

12、,N,M)得到X在N個(gè)周期內(nèi)的移動(dòng)平均，M為權(quán)重(M為常數(shù))。計(jì)算方法:SMA(N)=SMA(N-1)*(N-M)/N+X(N)*M/NSUM(XN)得到X在N周期內(nèi)的總和，如果N=0,則從第一個(gè)有效周期開始算起。例:SUM(VOL,10);表示統(tǒng)計(jì)10周期內(nèi)的成交量總和SUMBARS(X,A)得到X向前累加直到大于A時(shí)的周期數(shù)。TRMA(X,N)求X在N周期內(nèi)的三角移動(dòng)平均。TSMA(XN)求X在N周期內(nèi)的時(shí)間序列移動(dòng)平均。計(jì)算方法：TSMA(X,N)=FOCAST(X,N)+SLOPE(XjN)數(shù)理統(tǒng)計(jì)AVEDEV(X,N)求X在N周期內(nèi)的平均絕對(duì)偏差。DEVSQ(X,N)數(shù)據(jù)偏差平方和。

13、FORCAST(XZN)得到X的N周期線性回歸預(yù)測(cè)值。例:F0RCAST(CL0SE,5);表示求5周期線性回歸預(yù)測(cè)SLOPE(X,N)得到X在N周期內(nèi)的線性回歸的斜率例:SL0PE(CL0SE,5);表示求5周期線性回歸線的斜率STD(X,N)得到X在N周期內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)差STDP(X,N)得到X在N周期內(nèi)的總體標(biāo)準(zhǔn)差VAR(X,N)得到X在N周期內(nèi)的樣本方差VARP(X,N)得到X在N周期內(nèi)的總體樣本方差數(shù)理統(tǒng)計(jì)舉例說明：設(shè)一個(gè)數(shù)列，數(shù)列中數(shù)據(jù)的總個(gè)數(shù)為N,以今天(2005-10-14)五天內(nèi)的A0605收盤價(jià)為例，N就為5。數(shù)列的內(nèi)容為：2766,2805,2814,2886,2885。1、算

14、術(shù)平均值MA(CLOSE,5)：數(shù)據(jù)總和除以總個(gè)數(shù)N。(2766+2805+2814+2886+2885)/5=。可以用公式MA(CLOSE,5),從今天的值上看出。2、偏差：每個(gè)數(shù)據(jù)，減去算術(shù)平均值的結(jié)果。=,=,=,=,=，各偏差相加，應(yīng)該是等于0的。3、平均絕對(duì)偏差A(yù)VEDEV(X,N)：將偏差的絕對(duì)值相加,除以總個(gè)數(shù)N。+/5=o4、數(shù)據(jù)偏差平方和DEVSQ(X,N)：將偏差的平方相加。2+2+2+2+2=o5、總體樣本方差VARP(X,N)：將偏差的平方相加，總和除以總個(gè)數(shù)N。用公式可以這樣算：2+2+2+2+2/5=o6、樣本方差VAR(X,N)：是總體方差的N/(N-1)倍。*5

15、/(5-1)=估算樣本方差，總比總體樣本方差大一點(diǎn)，當(dāng)N夠大時(shí)，兩者趨于相等。7、總體標(biāo)準(zhǔn)差STDP(X,N)：方差的開方。2+2+2+2+2/5=8、標(biāo)準(zhǔn)差STD(X,N)：估算樣本方差的開方。*5/(5-1)=同樣，估算標(biāo)準(zhǔn)差也比總體標(biāo)準(zhǔn)差大一點(diǎn)，當(dāng)N夠大時(shí)，兩者趨于相等。更多期貨股票學(xué)習(xí)資料點(diǎn)擊:邏輯判斷BETWEEN(A,B,C)判斷條件A位于B及C之間是否成立，如果條件成立則返回l(yes),否則返回0(no)o例：BETWEEN(CLOSE,MA5,MA40);表示收盤價(jià)介于5日均線與40日均線之間。CROSS(X,Y)表示X上穿Yo例：CROSS(CLOSE,MA(CLOSE,5

16、);表示收盤線從下方向上穿過5日均線EXIST(COND,N)判斷N個(gè)周期內(nèi)是否有滿足條件COND的情況發(fā)生。例：EXIST(CLOSEREF(HIGH,1),10)；表示10個(gè)周期中是否存在收盤價(jià)大于前一個(gè)周期的最高價(jià)EVERY(COND,N)判斷過去N個(gè)周期內(nèi)是否一直滿足條件CONDo例：EVERY(CLOSEOPEN,5);表示5個(gè)周期內(nèi)一直是陽線LAST(COND,N1,N2)判斷過去N1到N2周期內(nèi)是否一直滿足條件CONDo例：LAST(CLOSEOPEN,10,5);表示從過去第10個(gè)周期到第5個(gè)周期內(nèi)一直是陽線LONGCROSS(A,B,N)如果A在前N個(gè)周期內(nèi)都小于B,本周期上

17、穿B,則返回lo否則返回0。例：LONGCROSS(CLOSE,MA(CLOSE,10),20);表示收盤線在10日均線之下持續(xù)20周期后從下向上穿過10日均線。NOFILTER交易模型買賣指令信號(hào)過濾函數(shù)。(僅適用于交易模型的過濾)交易模型公式后加NOFILTER;是指不需要過濾，出現(xiàn)任何交易指令都會(huì)執(zhí)行。公式后不加NOFILTER;是指當(dāng)連續(xù)出現(xiàn)同方向的交易指令時(shí)，系統(tǒng)只顯示出第一個(gè)交易指令，其他交易指令自動(dòng)被過濾。ISDOWN判斷該周期是否收陰。ISEQUAL判斷該周期是否平盤。ISUP判斷該周期是否收陽。ISLASTBAR判斷當(dāng)前周期是否為最后一根K線。VALUEWHEN(COND,D

18、ATA)與條件COND滿足時(shí)，取當(dāng)時(shí)的DATA的值，否則取得前面一個(gè)滿足條件COND的值。例：VALUEWHEN(HIGHREF(HIGH,5)ZHIGH);表示當(dāng)前最高價(jià)大于前五個(gè)周期最高價(jià)的最大值時(shí)返回當(dāng)前最高價(jià)。數(shù)學(xué)運(yùn)算ABS(X)求X的絕對(duì)值例：ABS(SAR(17);返回拋物轉(zhuǎn)向SAR(17的絕對(duì)值。ACOS(X)求X的反余弦值A(chǔ)SIN(X)求X的反正弦值A(chǔ)TAN(X)求X的反正切值COS(X)返回X的余弦值EXP(X)返回e的X次幕CEILING(X)向上舍入，返回沿X數(shù)值增大方向最接近的整數(shù)。FLOOR(X)向下舍入，返回沿X數(shù)值減小方向最接近的整數(shù)。INTPART(X)取X的整

19、數(shù)部分，返回沿X絕對(duì)值減小方向最接近的整數(shù)。LN(X)得到X的自然對(duì)數(shù)，以e為底的對(duì)數(shù)。例：LN(OPEN);求開盤價(jià)的自然對(duì)數(shù)。LOG(X)得到X的常用對(duì)數(shù)，取得X的以10為底的對(duì)數(shù)。例：LOG(OPEN);求開盤價(jià)的以10為底的對(duì)數(shù)。MAX(A,B)求A,B中的較大者。例：MAX(CLOSE-OPENzO);表示若收盤價(jià)大于開盤價(jià)返回它們的差值，否則返回0。MIN(A,B)求A,B中的較小者。例：MIN(OPEN,CLOSE);返回開盤價(jià)和收盤價(jià)中的較小值。MOD(A,B)返回A對(duì)B得到模。例：MOD(CLOSEQPEN)川攵盤價(jià)除以開盤價(jià)所得余數(shù)NOT(X)當(dāng)X為0時(shí)返回1,否則返回0。

20、例：NOT(TIME=090530);表示該周期對(duì)應(yīng)的時(shí)間不是9:05:30AMaPOW(A,B)得到A的B次暴。例：POW(CLOSE,2);求得收盤價(jià)的2次方。REVERSE(X)取反，返回符號(hào)相反的數(shù)值。例：REVERSE(LOW);返回-LOW。SGN(X)得到X的符號(hào)，如果X0則返回1,如果X0則返回一1，否則返回0。SIN(X)得到X的正弦值。SQRT(X)得到X的平方根。例：SQRT(CLOSE);收盤價(jià)的平方根。SQUARE(X)得到X的平方。例：SQUARE(CLOSE);收盤價(jià)的平方。TAN(X)得到X的正切值。更多期貨股票學(xué)習(xí)資料點(diǎn)擊:(6)時(shí)間函數(shù)BARPOS取得當(dāng)前K

21、線的位置。DATE取得當(dāng)前周期的日數(shù)(700101-341231)oDAY取得當(dāng)前周期的日數(shù)(1-31)oHOUR取得當(dāng)前周期的小時(shí)數(shù)(0-23)oMINUTE取得當(dāng)前周期的分鐘數(shù)(0-59)oMONTH取得當(dāng)前周期的月數(shù)(1-12)oTIME取得當(dāng)前周期的時(shí)間數(shù)(0-2359),秒級(jí)周期返回值范圍為：0-235959。WEEKDAY取得當(dāng)前周期的星期數(shù)(0-6)oYEAR取得當(dāng)前周期的年數(shù)(1970-2034)o繪圖DRAWLINE(C1/P1/C2,P2/COLOR)當(dāng)條件Cl及C2均滿足時(shí)，從Pl畫直線到P2,顏色為COLOR。例：DRAWLINE(MA18CLOSE,CLOSE(OLO

22、RCYAN);表示當(dāng)收盤價(jià)大于18日均線并且小于5日均線時(shí)，從開盤價(jià)畫青色直線到收盤價(jià)。DRAWTEXTfQP,TEXT)表示當(dāng)條件C滿足時(shí)在P上寫TEXT文字。例：DRAWTEXT(CLOSEOPEN&REF(CLOSE,1)REF(OPENZ1)&REF(VOL/1)*jHIGH,(CLOSE-OPEN)/OPEN*1002COLORRED);表示當(dāng)日漲幅大于8%時(shí)在最高價(jià)位置顯示漲幅(相對(duì)開盤價(jià)的百分比)。FILLRGN(COND,DATA1,DATA2/COLOR)填充區(qū)域，當(dāng)條件COND滿足時(shí)，填充DATA1及DATA2包圍的區(qū)域。例：FILLRGN(MA5MA10,MA5,MA10

23、,COLORRED);表示MA5MA10時(shí)以紅色填充MA5和MA10之間的區(qū)域。POLYLINE(COND,DATA,COLOR)畫折線，當(dāng)條件COND滿足時(shí)，連接各個(gè)DATA點(diǎn)。例：POLYLINE(CLOSE=HHV(CLOSE/100),CLOSE/COLORRED);表示在收盤價(jià)創(chuàng)100天新高點(diǎn)之間畫折線。PARTLINE(COND,DATA,COLOR)同POLYLINE。例：PARTLINE(HIGHREF(HIGH,1),HIGH/COLORRED);表示當(dāng)期最高價(jià)大于前期最高價(jià)用紅色繪制最高價(jià)連線線段。STICKLINE(GP1,P2,Color,Empty)如果條件C滿足時(shí)，

24、從P1到P2畫柱線，顏色為Color,如果Empty取1,則為空心柱；如果Empty取0,則為實(shí)心柱。例：STICKLINE(OPEN-CLOSE0,OPEN,CLOSE,COLORCYAN,。);表示當(dāng)開盤價(jià)大于收盤價(jià)時(shí)，從開盤價(jià)到收盤價(jià)畫青色的實(shí)心柱，即K線陰線的實(shí)體部分。VERTLINE(COND,COLOR)畫垂直線，當(dāng)條件COND滿足時(shí)，畫垂直線。例：VERTLINE(HIGH=HHV(HIGH,30)/COLORRED);表示在價(jià)格創(chuàng)30天新高時(shí)畫垂直線。RGB(RjGB)自定義顏色函數(shù)。R,G,B的數(shù)值范圍都在0255之間,例：RGB(225,225,225)表示白色COLORS

25、TICK畫彩色柱線VOLUMESTICK畫成交量線BAMBOOLINE畫竹線CIRCLEDOT畫圓OPISTICK畫持倉量柱線8、level-2函數(shù)(只有嬴智版本支持)L2_BPTIMES周期內(nèi)多頭平倉次數(shù)。用法:L2.BPTIMES返回多頭平倉次數(shù)。L2_BKTIMES周期內(nèi)多頭開倉次數(shù)。用法：L2_BKTIMES返回多頭開倉次數(shù)。L2_SPTIMES周期內(nèi)空頭平倉次數(shù)。用法：L2_BPTIMES返回空頭平倉次數(shù)。L2_SKTIMES周期內(nèi)空頭開倉次數(shù)。用法：L2_SKTIMES返回空頭開倉次數(shù)。L2_ASKACCOUNT周期內(nèi)賣主動(dòng)次數(shù)。用法：L2_ASKACCOUNT返回賣主動(dòng)次數(shù)。L2

26、_BIDACCOUNT周期內(nèi)買主動(dòng)次數(shù)。用法：L2_BIDACCOUNT返回買主動(dòng)次數(shù)。L2_BIDAVVOL周期內(nèi)平均總買量。用法：L2_BIDAVVOL返回周期內(nèi)平均總買量。L2_ASKAVVOL周期內(nèi)平均總賣量。用法：L2_ASKAVVOL返回周期內(nèi)平均總賣量。L2_ASKAVPRICE周期內(nèi)賣盤加全平均價(jià)。用法：L2_ASKAVPRICE返回賣盤加全平均價(jià)。L2_BIDAVPRICE周期內(nèi)買盤加全平均價(jià)。用法：L2_BIDAVPRICE返回買盤加全平均價(jià)0L2_ASKBIGTURNOVER周期內(nèi)空頭大單成交額。用法：L2_ASKBIGTURNOVER返回空頭大單成交額。L2_BIDBI

27、GTURNOVER周期內(nèi)多頭大單成交額。用法：L2_BIDBIGTURNOVER返回多頭大單成交額。L2_ASKBIGC0UNT周期內(nèi)空頭大單成交次數(shù)。用法：L2_ASKBIGC0UNT返回周期內(nèi)空頭大單成交次薪L2_BIDBIGC0UNT周期內(nèi)多頭大單成交次數(shù)。用法：L2_BIDBIGC0UNT返回周期內(nèi)多頭大單成交次藏L2_T0TALTURN0VER周期內(nèi)總成交額。用法：L2_T0TALTURN0VER返回總成交額。L2_ASKBIGENTRASTC0UNT周期內(nèi)賣1委托明細(xì)大量次數(shù)。用法：L2_ASKBIGENTRASTC0UNT返回賣1委托明細(xì)大量次數(shù)。L2_BIDBIGENTRAST

28、C0UNT周期內(nèi)買1委托明細(xì)大量次數(shù)二用法：L2_BIDBIGENTRASTC0UNT返回買1委托明細(xì)入量次數(shù)。L2_PERI0D_DATA(TEXT)該周期最后時(shí)刻的買賣價(jià)格。用法：L2_PERI0D_DATA(TEXT)求內(nèi)容為TEXT的該周而最后正面數(shù)據(jù)。例子：L2_PERI0D_DATA(,bidl,);tttK2K2K2K2K2K2K2K2K2K2K2K2K2K2E3XA.60mW窗期均線相御WEW）日以容易犯的編寫錯(cuò)誤：最高價(jià)高于前20周期最高價(jià)。應(yīng)寫為HIGHREF(HHV(HIGH/20),l),常見錯(cuò)誤是直接寫為HIGHHHV(HIGH,20);LM文件)”。被引用的指標(biāo)中不

29、能存在引用其他指標(biāo)語句。被引用指標(biāo)名稱需以英文開頭，可以是英文加數(shù)字形式，但不能出現(xiàn)漢字。如：被引用指標(biāo)名稱可以是“MAA”、“MA1”,但不可以是“1MA或“MA組合”。B、文華碼輸入錯(cuò)誤如滬銅1002合約文華碼為2102,并不是1002,各合約文華碼可在報(bào)價(jià)列表“文華碼”抬頭列或各合約K線圖右上角合約名稱后括號(hào)內(nèi)查到。同品種不同周期間調(diào)用數(shù)據(jù)時(shí)可不必填寫文華碼，但MMPORT函數(shù)填寫文華碼位置需以空格代替，不可省略。C、周期使用混亂目前跨周期函數(shù)只允許短周期引用長(zhǎng)周期數(shù)據(jù)，如不能在日周期上引用分鐘周期數(shù)據(jù)，目前可供引用周期：MINlvMIN3、MIN5.MINI。、MINIS.MIN30、

30、HOURI、HOUR3、HOUR8、DAY、WEEK、MONTHo跨周期均線組合模型關(guān)鍵函數(shù)：#IMPORT,CROSS使用周期：三十分鐘模型說明：日周期均線為多頭排列時(shí)，三十分鐘周期上只做多，不做空；日周期均線為空頭排列時(shí)，三十分鐘周期上只做空，不做多。第一步：建立日周期均線指標(biāo)“MAD”MA1:=MA(CLOSE,5);MA2:=MA(CLOSE,10)；MA3:=MA(CLOSEz25);第二部：編寫跨周期交易模型#IMPORT,DAY,MADASAMl:=;M2:=;M3:=;MA5:=MA(CLOSEz5);MA10:=MA(CLOSE,10);CROSS(MA5,MA10)&M1M

31、2&M2M3ZBK;CROSS(MA10,MA5),SP;CROSS(MA10,MA5)&M1M2&M2M3ZSK;CROSS(MA5ZMA10)ZBP;以上模型源碼內(nèi)容僅供編寫參考使用，如用于交易使用，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)跨合約MACD模型關(guān)鍵函數(shù)：IMPORT使用周期：五分鐘模型說明：當(dāng)滬銅指數(shù)(文華碼2100)五分鐘周期DIFF金義DEA時(shí)，在滬銅1002合約上買平開；當(dāng)滬銅指數(shù)(文華碼2100)五分鐘周期DIFF死義DEA時(shí)，在滬銅1002合約上賣平開。第一步：文華自帶“MACD”指標(biāo)，所以無需另新建指標(biāo)。第二步：編寫跨合約交易模型#IMPORT2100,MIN5,MACDASVARD:=;E：=

32、；CROSS(D,E),BPK;CROSS(E,D),SPK;以上模型源碼內(nèi)容僅供編寫參考使用，如用于交易使用，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)容易犯的編寫錯(cuò)誤：所引用變量名稱需與原指標(biāo)變量名稱相符，如：#IMPORT2100,MIN5ZMACDASVARD:=;編寫跨合約模型前需確認(rèn)原MACD指標(biāo)中確實(shí)含有DIFF變量名稱(確認(rèn)方法：通過公式管理器找到原指標(biāo)，打開查看)；請(qǐng)注意原指標(biāo)變量名稱的大小寫，如原指標(biāo)變量名稱為diff,則需要在引用時(shí)引用D:=;而不是D:=;5、頭寸及信號(hào)記錄模型編寫示范按資金比例下單模型關(guān)鍵函數(shù)：SETDEALPERCENT使用周期：五分鐘模型說明：當(dāng)滿足開倉條件時(shí)按可用資金比例的30%

33、下單。SETDEALPERCENT;A:=VALUEWHEN(TIME=905,CLOSE);B:=VALUEWHEN(DATEREF(DATE,1),OPEN);AB&CROSS(CLOSE,B)&TIMEB&CROSS(B,CLOSE)|TIME=1450,SP;AB&CROSS(B,CLOSE)&TIME1450,SK;(A=1450,BP;以上模型源碼內(nèi)容僅供編寫參考使用，如用于交易使用，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)資金權(quán)益模型關(guān)鍵函數(shù)：TRD_CAPITAL,TRD_ASSETS,SAR使用周期：十五分鐘模型說明：只有當(dāng)可用資金占總權(quán)益50%以上時(shí)滿足價(jià)格上/下突破止損點(diǎn)才執(zhí)行開倉條件，否則不予執(zhí)行。S

34、ARLINE:=ABS(SAR(4,);A:=TAD_CAPITAL/TRD_ASSETS;CROSS(CLOSE,SARLINE)&A,BK;CROSS(SARUNE,CLOSE),SP;CROSS(SARLINE/CLOSE)&A/SK;CROSS(CLOSE,SARIINE)ZBP;以上模型源碼內(nèi)容僅供編寫參考使用，如用于交易使用，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)信號(hào)記錄模型關(guān)鍵函數(shù)：BKPRICEZSKPRICE使用周期：五分鐘模型說明：突破4個(gè)周期最高/最低價(jià)開倉，獲利15個(gè)點(diǎn)以上平倉。CLOSE=REF(HHV(HIGH,4)/1)/BK;CLOSE-BKPRICE15,SP;CLOSE15,BP;以上模

35、型源碼內(nèi)容僅供編寫參考使用，如用于交易使用，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)6、LEVEL-2模型編寫示范(DLEVEL-2盤口模型關(guān)鍵函數(shù)：L2BPTIMES/L2_BKTIMES/L2_SPTIMES/L2-SKTIMES使用周期：一分鐘模型說明：創(chuàng)5個(gè)周期最高/最低價(jià)時(shí)統(tǒng)計(jì)周期內(nèi)多/空開平倉次數(shù)確定是否開倉。CS1:=L2BPTIMES;CS2:=L2BKTIMES;CS3:=L2SKTIMES;CS4:=L2SPTIMES;MA1:=MA(CLOSE,5);CS2+CS4CS1+CS3&HIGH=HHV(HIGH,M),BK;CROSS(REF(MA1/1),LOW),SP;CS2+CS4CS1+CS3&LO

36、WL2BIDACCOUNT&CLOSEOPEN,BPK;L2BIDACC0UNTL2ASKACCOUNT&CLOSEL2_ASKBIGTURNOVER&L2_ASKBIGCOUNTL2_BIDBIGCOUNT&ISUP&TIMEL2_BIDBIGENTRASTCOUNT|TIME145800,SP;L2_BIDBIGTURNOVERL2_ASKBIGTURNOVER&L2_ASKBIGCOUNTL2_BIDBIGCOUNT&ISUP&TIME145800,SK;L2_ASKBIGENTRASTCOUNT145800,BP;以上模型源碼內(nèi)容僅供編寫參考使用，如用于交易使用，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)(4)LEVE

37、L-2TICK模型關(guān)鍵函數(shù)：SETDEALV0L,L2_TICK_DATA,BKPRICE,SKPRICE使用周期:TICK模型說明：模型每次下單手?jǐn)?shù)為3手，當(dāng)盤面總買量大于賣量且為主動(dòng)買時(shí)，買開倉；當(dāng)盤面總買量小于賣量且為主動(dòng)賣是，賣開倉；盈利20點(diǎn)以上或虧損5點(diǎn)以上平倉出場(chǎng)。SETDEALVOL；L2_TICK_DATA(,tbidvol,)L2_TICK_DATA(Itaskvol,)&L2_TICK_DATA(,activity,)=0/BK;CLOSE-BKPRICE201|CLOSE-BKPRICE-5/SP;L2_TICK_DATA(,tbidvol,)201|SKPRICE-C

38、LOSEO,BKSK;MACDO,SPBP;以上模型源碼內(nèi)容僅供編寫參考使用，如用于交易使用，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)如何編制組合類型的套利模型RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N)/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N)*100;K:=SMA(RSV/M1,1);D:=SMA(K,M2,1);J:=3*K-2*D;以上為KDJ公式CLOSE600&CROSS(D,K),SKBK;當(dāng)價(jià)差大廠600并且D上穿K時(shí)，賣出開倉前一品種，買入開倉后一品種CROSS(400,CLOSE)|CROSS(K,D),BRSP;/f，i:卜才400或首KD時(shí),C入平倉前一品種，賣出平倉后一品種以上模型源碼內(nèi)容僅供編寫參考使用，如用于交易使用，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)8、常見編寫錯(cuò)誤以下模型源碼內(nèi)容僅供編寫參考使用，如用于交易使用，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)不允許使用交易指令作為變量名稱。如：BK:=CROSS(MA5,MA10);正確寫法為：CROSS(MA5,MA1