文華期貨自動化交易模型編寫教程

1、最新文華期貨自動化交易模型編寫教程-CAL-FENGHAL-(YICAI)-CompanyOne1程序化交易的編寫、交易模型編寫規(guī)范和一般原則1、編輯平臺支持的操作符操作符意義例+加法CLOSE+OPEN表示求收盤價及開盤價的和。減法CLOSE-OPEN表示求收盤價及開盤價的差。*乘法CLOSE*OPEN表示求收盤價及開盤價的積。/除法CLOSE/OPEN表示求收盤價及開盤價的商。AND與（并且），也可簡寫為&OR或（或者），也可簡寫為II大于CLOSEOPEN表示判斷當前周期是否收陽。=大于等于=小于等于不等于等于=只定義一個局部變量(這個變量在畫圖時是不畫的)TMPl:=(0PEN+CL0

2、SE)/2;:MA(TMP1,1O)；上面的公式的第個語句定義了個局部變量TMP1,在下面一行中引用了這個局部變量，但是要注意的是這個公式在畫圖的時候只畫了第二條語句MA10所求出的結(jié)果。相反下面這個公式則需要畫出兩條線，第一條是自己定義的均價線，同時顯示了均價的名稱為AVP,第二條線是均價的簡單移動平均線。AVP:(0PEN+CL0SE)/2;MA(AVP,10)；聲明了一個變量，在畫圖時畫出它并且按這個名字顯示。2、編輯平臺支持的函數(shù)引川數(shù)據(jù)AVPRICE引用均價(在盤后對于國內(nèi)三個期貨交易所指結(jié)算價)SETTLE引用結(jié)算價(只有在日線周期盤后才能引用當日的結(jié)算價)CLOSE引用收盤價(在

3、盤中指最新價)，也可簡寫為CHIGH引用最高價，也可簡寫為H。LOW引用最低價，也可簡寫為L。OPEN引用開盤價，也可簡寫為0。OPI引用持倉量REF(X,N)引用X在N個周期前的值例:REF(CL0SE,5);表示引用當前周期前第5個周期的收盤價REFX(X,N)引用N個周期后的數(shù)據(jù)。(N為大于等于1的整數(shù))未來函數(shù)例：REFX(CLOSE,5);表示引用自當前周期后第5個周期的收盤價VOL引用成交量，也可簡寫為V。GETPRICE(N)根據(jù)文華碼取出某一品種的最新價。例：GETPRICE(1209);返回文華碼為1209的合約品種的最新價。PARAM參數(shù)名稱，最小值，最大值，缺省值在源碼中

4、定義參數(shù)。例：PARAMN,1,100,12MAN:MA(CLOSE,N);表示參數(shù)為N,最小值為1,最大值為100,缺省值為12.#IMPORTCODE,PERIOD,FORMULAASVAR(Mytrader2009和Myadvisor(贏智)支持)#IMPORTCODE,PERIOD,FORMULAASVAR;CODE文華碼PERIOD周期FORMULA引用模型名VAR定義變量名例子：#IMPORT1205,MIN5/TESTASM1005意思是引用豆粕1005五分鐘圖上指標口的數(shù)據(jù)使用的方法：如當前存在一個指標能引用.FML文件2.只能引用如下周期MINIMIN3MIN5MIN10MI

5、N15MIN30HOURIHOUR3HOUR8DAYWEEKMONTH3.只能短周期引用長周期比如不能日線周期上加載引用了分鐘數(shù)據(jù)的指標。4.被引用的指標中不能存在引用金融統(tǒng)計BACKSET(X,N)若X條件成立，則將當前位置到N周期前的數(shù)值設(shè)為1。未來函數(shù)J例：BACKSET(CLOSEOPEN,3);表示當K線收陽時.，自當前位置到3周期前的數(shù)值設(shè)為1BARSLAST(X)求上一次條件成立到當前的周期數(shù)。COUNT(X,N)表示統(tǒng)計在N周期內(nèi)滿足X條件的周期數(shù)。如果N為0則表示從已申請到的數(shù)據(jù)的第一天開始算起。例：WR:=-100*(HHV(HIGH,N)-CLOSE)/(HHV(HIGH

6、ZN)-LLV(LOW,N);COUNT(WR80,5);表示統(tǒng)計在5個周期內(nèi)滿足WR80而次數(shù)DMA(X,A)返回X的動態(tài)移動平均，其中A為常數(shù)，并且必須介于0及1之間。計算方法:DMA(N)=DMA(N-1)*(1-A)+X(N)*A其中DMA(N-l)為第(N-1)天的DMA值。EMA(X,N)表示求X在N周期內(nèi)的平滑移動平均。(指數(shù)加權(quán))計算方法:EMA(X,N)=2*X+(N-1)*EMA(X,(N-1)/(N+1)其中EMA(X,(N-1)為第(N-1)天的EMA值EMA2(X,N)表示求X在N周期內(nèi)的加權(quán)平均。(線性加權(quán))計算方法：EMA2(X,N)=(N*XO+(N-1)*X1

7、+(N-2)*X2+.+l*XN)/(N+(N-l)+(N-2)+.+l),X0表示本周期值,XI表示上一周期值HHV(X,N)得到X在N周期內(nèi)的最高值，如果N=0,則從本地數(shù)據(jù)的第一個有效周期開始算起。例:HHV(HIGH,13);求13個周期內(nèi)的最高價的最大值。HHVBARS(X,N)得到X在N周期內(nèi)的最高值位置到當前的周期數(shù)。如果N=0,則從本地數(shù)據(jù)的第一個有效周期開始算起。例：HHVBARS(VOLO);求歷史成交量最大的周期到當前的周期數(shù)LLV(X,N)得到X在N周期內(nèi)的最小值，如果N=0,則從本地數(shù)據(jù)的第一個有效周期開始算起。例：LLV(LOW,25);表示求25個周期內(nèi)最低價的最

8、小值LLVBARS(X,N)得到X在N周期內(nèi)的最小值的位置到當前的周期數(shù)。如果N=0則從本地數(shù)據(jù)的第一個有效周期開始算起。例：LLVBARS(VOL70);求歷史成交量最小的周期到當前的周期數(shù)MA(X,N)求X在N周期內(nèi)的簡單移動平均。計算方法：MA=(Al+A2+A3+A4+A5)/5求A在5個周期內(nèi)的簡單移動平均ZIGZAG(X,P,N)之字轉(zhuǎn)向，當X變化量超過P時轉(zhuǎn)向，當N取1,P為百分比數(shù);當N取0,P為價位差值絕對值。未來函數(shù)例：ZIGZAG(HIGH,10,l);表示最高價的10%的之字轉(zhuǎn)向ZIGZAG(MA(HIGH,34),100,0);表示34個周期內(nèi)最高價均線的100個價位

9、的之字轉(zhuǎn)向PEAK(X,P,M,N)取得ZIGZAG前M個波峰的值。其中X為數(shù)據(jù)，P為轉(zhuǎn)折值(如果N為1,這個值為百分比數(shù)，否則為價位差值絕對值)，M為大于等于1的整數(shù)。1未來函數(shù)例：PEAK(HIGH,10,l,l);表示最高價的10%的之字轉(zhuǎn)向的上一個波峰的數(shù)值；PEAK(MA(HIGH,34),100,l,0);表示34個周期內(nèi)最高價均線的100個價位的之字轉(zhuǎn)向的上一個波峰的數(shù)值PEAKBARS(XRMN)取得ZIGZAG前M個波峰到當前周期的周期數(shù)。其中X為數(shù)據(jù)，P為轉(zhuǎn)折值(如果N為1,這個值為百分比數(shù)，否則為價位差值絕對值)，M為大于等于1的整數(shù)。未來函數(shù)例：PEAKBARS(HIG

10、H,10,l);表示最高價的10%的之字轉(zhuǎn)向的上一個波峰到當前的周期數(shù)PEAKBARS(MA(HIGH,34),100,1,0);表示34個周期內(nèi)最高價均線的100個價位的之字轉(zhuǎn)向的上一個波峰到當前的周期數(shù)TROUGH(XZP,M,N)取得ZIGZAG前M個波谷的值。其中X為數(shù)據(jù)，P為轉(zhuǎn)折值(如果N為1,這個值為百分比數(shù)，否則為價位差值絕對值)，M為大于等于1的整數(shù)。1未來函數(shù)例：TROUGH(LOW,10,1,1);表示最低價的10%的之字轉(zhuǎn)向的上一個波谷的數(shù)值TROUGH(MA(LOW,34)00,1;表示34個周期內(nèi)最低價均線的100個價位的之字轉(zhuǎn)向的上一個波谷的數(shù)值TROUGHBARS

11、(X,P,M,N)取得ZIGZAG前M個波谷到當前周期的周期數(shù)。其中X為數(shù)據(jù)，P為轉(zhuǎn)折值(如果N為1,這個值為百分比數(shù)，否則為價位差值絕對值)，M為大于等于1的整數(shù)。1未來函數(shù)ITROUGH(LOW,10,1,1);表示最低價的10%的之字轉(zhuǎn)向的上一個波谷到當前的周期數(shù)TROUGH(MA(LOW,34),100,1;表示34個周期內(nèi)最低價均線的100個價位的之字轉(zhuǎn)向的上一個波谷到當前的周期數(shù)SAR(N,Step,Max)得到拋物轉(zhuǎn)向值。N為計算周期,Step為步長,Max為極值。(系統(tǒng)函數(shù)，計算步驟后臺自動完成)例：SAR(17;表示計算17個周期拋物轉(zhuǎn)向，步長為3%,極限值為30%SMA(X

12、,N,M)得到X在N個周期內(nèi)的移動平均，M為權(quán)重(M為常數(shù))。計算方法:SMA(N)=SMA(N-1)*(N-M)/N+X(N)*M/NSUM(XN)得到X在N周期內(nèi)的總和，如果N=0,則從第一個有效周期開始算起。例:SUM(VOL,10);表示統(tǒng)計10周期內(nèi)的成交量總和SUMBARS(X,A)得到X向前累加直到大于A時的周期數(shù)。TRMA(X,N)求X在N周期內(nèi)的三角移動平均。TSMA(XN)求X在N周期內(nèi)的時間序列移動平均。計算方法：TSMA(X,N)=FOCAST(X,N)+SLOPE(XjN)數(shù)理統(tǒng)計AVEDEV(X,N)求X在N周期內(nèi)的平均絕對偏差。DEVSQ(X,N)數(shù)據(jù)偏差平方和。

13、FORCAST(XZN)得到X的N周期線性回歸預測值。例:F0RCAST(CL0SE,5);表示求5周期線性回歸預測SLOPE(X,N)得到X在N周期內(nèi)的線性回歸的斜率例:SL0PE(CL0SE,5);表示求5周期線性回歸線的斜率STD(X,N)得到X在N周期內(nèi)的標準差STDP(X,N)得到X在N周期內(nèi)的總體標準差VAR(X,N)得到X在N周期內(nèi)的樣本方差VARP(X,N)得到X在N周期內(nèi)的總體樣本方差數(shù)理統(tǒng)計舉例說明：設(shè)一個數(shù)列，數(shù)列中數(shù)據(jù)的總個數(shù)為N,以今天(2005-10-14)五天內(nèi)的A0605收盤價為例，N就為5。數(shù)列的內(nèi)容為：2766,2805,2814,2886,2885。1、算

14、術(shù)平均值MA(CLOSE,5)：數(shù)據(jù)總和除以總個數(shù)N。(2766+2805+2814+2886+2885)/5=。可以用公式MA(CLOSE,5),從今天的值上看出。2、偏差：每個數(shù)據(jù)，減去算術(shù)平均值的結(jié)果。=,=,=,=,=，各偏差相加，應該是等于0的。3、平均絕對偏差AVEDEV(X,N)：將偏差的絕對值相加,除以總個數(shù)N。+/5=o4、數(shù)據(jù)偏差平方和DEVSQ(X,N)：將偏差的平方相加。2+2+2+2+2=o5、總體樣本方差VARP(X,N)：將偏差的平方相加，總和除以總個數(shù)N。用公式可以這樣算：2+2+2+2+2/5=o6、樣本方差VAR(X,N)：是總體方差的N/(N-1)倍。*5

15、/(5-1)=估算樣本方差，總比總體樣本方差大一點，當N夠大時，兩者趨于相等。7、總體標準差STDP(X,N)：方差的開方。2+2+2+2+2/5=8、標準差STD(X,N)：估算樣本方差的開方。*5/(5-1)=同樣，估算標準差也比總體標準差大一點，當N夠大時，兩者趨于相等。更多期貨股票學習資料點擊:邏輯判斷BETWEEN(A,B,C)判斷條件A位于B及C之間是否成立，如果條件成立則返回l(yes),否則返回0(no)o例：BETWEEN(CLOSE,MA5,MA40);表示收盤價介于5日均線與40日均線之間。CROSS(X,Y)表示X上穿Yo例：CROSS(CLOSE,MA(CLOSE,5

16、);表示收盤線從下方向上穿過5日均線EXIST(COND,N)判斷N個周期內(nèi)是否有滿足條件COND的情況發(fā)生。例：EXIST(CLOSEREF(HIGH,1),10)；表示10個周期中是否存在收盤價大于前一個周期的最高價EVERY(COND,N)判斷過去N個周期內(nèi)是否一直滿足條件CONDo例：EVERY(CLOSEOPEN,5);表示5個周期內(nèi)一直是陽線LAST(COND,N1,N2)判斷過去N1到N2周期內(nèi)是否一直滿足條件CONDo例：LAST(CLOSEOPEN,10,5);表示從過去第10個周期到第5個周期內(nèi)一直是陽線LONGCROSS(A,B,N)如果A在前N個周期內(nèi)都小于B,本周期上

17、穿B,則返回lo否則返回0。例：LONGCROSS(CLOSE,MA(CLOSE,10),20);表示收盤線在10日均線之下持續(xù)20周期后從下向上穿過10日均線。NOFILTER交易模型買賣指令信號過濾函數(shù)。(僅適用于交易模型的過濾)交易模型公式后加NOFILTER;是指不需要過濾，出現(xiàn)任何交易指令都會執(zhí)行。公式后不加NOFILTER;是指當連續(xù)出現(xiàn)同方向的交易指令時，系統(tǒng)只顯示出第一個交易指令，其他交易指令自動被過濾。ISDOWN判斷該周期是否收陰。ISEQUAL判斷該周期是否平盤。ISUP判斷該周期是否收陽。ISLASTBAR判斷當前周期是否為最后一根K線。VALUEWHEN(COND,D

18、ATA)與條件COND滿足時，取當時的DATA的值，否則取得前面一個滿足條件COND的值。例：VALUEWHEN(HIGHREF(HIGH,5)ZHIGH);表示當前最高價大于前五個周期最高價的最大值時返回當前最高價。數(shù)學運算ABS(X)求X的絕對值例：ABS(SAR(17);返回拋物轉(zhuǎn)向SAR(17的絕對值。ACOS(X)求X的反余弦值A(chǔ)SIN(X)求X的反正弦值A(chǔ)TAN(X)求X的反正切值COS(X)返回X的余弦值EXP(X)返回e的X次幕CEILING(X)向上舍入，返回沿X數(shù)值增大方向最接近的整數(shù)。FLOOR(X)向下舍入，返回沿X數(shù)值減小方向最接近的整數(shù)。INTPART(X)取X的整

19、數(shù)部分，返回沿X絕對值減小方向最接近的整數(shù)。LN(X)得到X的自然對數(shù)，以e為底的對數(shù)。例：LN(OPEN);求開盤價的自然對數(shù)。LOG(X)得到X的常用對數(shù)，取得X的以10為底的對數(shù)。例：LOG(OPEN);求開盤價的以10為底的對數(shù)。MAX(A,B)求A,B中的較大者。例：MAX(CLOSE-OPENzO);表示若收盤價大于開盤價返回它們的差值，否則返回0。MIN(A,B)求A,B中的較小者。例：MIN(OPEN,CLOSE);返回開盤價和收盤價中的較小值。MOD(A,B)返回A對B得到模。例：MOD(CLOSEQPEN)川攵盤價除以開盤價所得余數(shù)NOT(X)當X為0時返回1,否則返回0。

20、例：NOT(TIME=090530);表示該周期對應的時間不是9:05:30AMaPOW(A,B)得到A的B次暴。例：POW(CLOSE,2);求得收盤價的2次方。REVERSE(X)取反，返回符號相反的數(shù)值。例：REVERSE(LOW);返回-LOW。SGN(X)得到X的符號，如果X0則返回1,如果X0則返回一1，否則返回0。SIN(X)得到X的正弦值。SQRT(X)得到X的平方根。例：SQRT(CLOSE);收盤價的平方根。SQUARE(X)得到X的平方。例：SQUARE(CLOSE);收盤價的平方。TAN(X)得到X的正切值。更多期貨股票學習資料點擊:(6)時間函數(shù)BARPOS取得當前K

21、線的位置。DATE取得當前周期的日數(shù)(700101-341231)oDAY取得當前周期的日數(shù)(1-31)oHOUR取得當前周期的小時數(shù)(0-23)oMINUTE取得當前周期的分鐘數(shù)(0-59)oMONTH取得當前周期的月數(shù)(1-12)oTIME取得當前周期的時間數(shù)(0-2359),秒級周期返回值范圍為：0-235959。WEEKDAY取得當前周期的星期數(shù)(0-6)oYEAR取得當前周期的年數(shù)(1970-2034)o繪圖DRAWLINE(C1/P1/C2,P2/COLOR)當條件Cl及C2均滿足時，從Pl畫直線到P2,顏色為COLOR。例：DRAWLINE(MA18CLOSE,CLOSE(OLO

22、RCYAN);表示當收盤價大于18日均線并且小于5日均線時，從開盤價畫青色直線到收盤價。DRAWTEXTfQP,TEXT)表示當條件C滿足時在P上寫TEXT文字。例：DRAWTEXT(CLOSEOPEN&REF(CLOSE,1)REF(OPENZ1)&REF(VOL/1)*jHIGH,(CLOSE-OPEN)/OPEN*1002COLORRED);表示當日漲幅大于8%時在最高價位置顯示漲幅(相對開盤價的百分比)。FILLRGN(COND,DATA1,DATA2/COLOR)填充區(qū)域，當條件COND滿足時，填充DATA1及DATA2包圍的區(qū)域。例：FILLRGN(MA5MA10,MA5,MA10

23、,COLORRED);表示MA5MA10時以紅色填充MA5和MA10之間的區(qū)域。POLYLINE(COND,DATA,COLOR)畫折線，當條件COND滿足時，連接各個DATA點。例：POLYLINE(CLOSE=HHV(CLOSE/100),CLOSE/COLORRED);表示在收盤價創(chuàng)100天新高點之間畫折線。PARTLINE(COND,DATA,COLOR)同POLYLINE。例：PARTLINE(HIGHREF(HIGH,1),HIGH/COLORRED);表示當期最高價大于前期最高價用紅色繪制最高價連線線段。STICKLINE(GP1,P2,Color,Empty)如果條件C滿足時，

24、從P1到P2畫柱線，顏色為Color,如果Empty取1,則為空心柱；如果Empty取0,則為實心柱。例：STICKLINE(OPEN-CLOSE0,OPEN,CLOSE,COLORCYAN,。);表示當開盤價大于收盤價時，從開盤價到收盤價畫青色的實心柱，即K線陰線的實體部分。VERTLINE(COND,COLOR)畫垂直線，當條件COND滿足時，畫垂直線。例：VERTLINE(HIGH=HHV(HIGH,30)/COLORRED);表示在價格創(chuàng)30天新高時畫垂直線。RGB(RjGB)自定義顏色函數(shù)。R,G,B的數(shù)值范圍都在0255之間,例：RGB(225,225,225)表示白色COLORS

25、TICK畫彩色柱線VOLUMESTICK畫成交量線BAMBOOLINE畫竹線CIRCLEDOT畫圓OPISTICK畫持倉量柱線8、level-2函數(shù)(只有嬴智版本支持)L2_BPTIMES周期內(nèi)多頭平倉次數(shù)。用法:L2.BPTIMES返回多頭平倉次數(shù)。L2_BKTIMES周期內(nèi)多頭開倉次數(shù)。用法：L2_BKTIMES返回多頭開倉次數(shù)。L2_SPTIMES周期內(nèi)空頭平倉次數(shù)。用法：L2_BPTIMES返回空頭平倉次數(shù)。L2_SKTIMES周期內(nèi)空頭開倉次數(shù)。用法：L2_SKTIMES返回空頭開倉次數(shù)。L2_ASKACCOUNT周期內(nèi)賣主動次數(shù)。用法：L2_ASKACCOUNT返回賣主動次數(shù)。L2

26、_BIDACCOUNT周期內(nèi)買主動次數(shù)。用法：L2_BIDACCOUNT返回買主動次數(shù)。L2_BIDAVVOL周期內(nèi)平均總買量。用法：L2_BIDAVVOL返回周期內(nèi)平均總買量。L2_ASKAVVOL周期內(nèi)平均總賣量。用法：L2_ASKAVVOL返回周期內(nèi)平均總賣量。L2_ASKAVPRICE周期內(nèi)賣盤加全平均價。用法：L2_ASKAVPRICE返回賣盤加全平均價。L2_BIDAVPRICE周期內(nèi)買盤加全平均價。用法：L2_BIDAVPRICE返回買盤加全平均價0L2_ASKBIGTURNOVER周期內(nèi)空頭大單成交額。用法：L2_ASKBIGTURNOVER返回空頭大單成交額。L2_BIDBI

27、GTURNOVER周期內(nèi)多頭大單成交額。用法：L2_BIDBIGTURNOVER返回多頭大單成交額。L2_ASKBIGC0UNT周期內(nèi)空頭大單成交次數(shù)。用法：L2_ASKBIGC0UNT返回周期內(nèi)空頭大單成交次薪L2_BIDBIGC0UNT周期內(nèi)多頭大單成交次數(shù)。用法：L2_BIDBIGC0UNT返回周期內(nèi)多頭大單成交次藏L2_T0TALTURN0VER周期內(nèi)總成交額。用法：L2_T0TALTURN0VER返回總成交額。L2_ASKBIGENTRASTC0UNT周期內(nèi)賣1委托明細大量次數(shù)。用法：L2_ASKBIGENTRASTC0UNT返回賣1委托明細大量次數(shù)。L2_BIDBIGENTRAST

28、C0UNT周期內(nèi)買1委托明細大量次數(shù)二用法：L2_BIDBIGENTRASTC0UNT返回買1委托明細入量次數(shù)。L2_PERI0D_DATA(TEXT)該周期最后時刻的買賣價格。用法：L2_PERI0D_DATA(TEXT)求內(nèi)容為TEXT的該周而最后正面數(shù)據(jù)。例子：L2_PERI0D_DATA(,bidl,);tttK2K2K2K2K2K2K2K2K2K2K2K2K2K2E3XA.60mW窗期均線相御WEW）日以容易犯的編寫錯誤：最高價高于前20周期最高價。應寫為HIGHREF(HHV(HIGH/20),l),常見錯誤是直接寫為HIGHHHV(HIGH,20);LM文件)”。被引用的指標中不

29、能存在引用其他指標語句。被引用指標名稱需以英文開頭，可以是英文加數(shù)字形式，但不能出現(xiàn)漢字。如：被引用指標名稱可以是“MAA”、“MA1”,但不可以是“1MA或“MA組合”。B、文華碼輸入錯誤如滬銅1002合約文華碼為2102,并不是1002,各合約文華碼可在報價列表“文華碼”抬頭列或各合約K線圖右上角合約名稱后括號內(nèi)查到。同品種不同周期間調(diào)用數(shù)據(jù)時可不必填寫文華碼，但MMPORT函數(shù)填寫文華碼位置需以空格代替，不可省略。C、周期使用混亂目前跨周期函數(shù)只允許短周期引用長周期數(shù)據(jù)，如不能在日周期上引用分鐘周期數(shù)據(jù)，目前可供引用周期：MINlvMIN3、MIN5.MINI。、MINIS.MIN30、

30、HOURI、HOUR3、HOUR8、DAY、WEEK、MONTHo跨周期均線組合模型關(guān)鍵函數(shù)：#IMPORT,CROSS使用周期：三十分鐘模型說明：日周期均線為多頭排列時，三十分鐘周期上只做多，不做空；日周期均線為空頭排列時，三十分鐘周期上只做空，不做多。第一步：建立日周期均線指標“MAD”MA1:=MA(CLOSE,5);MA2:=MA(CLOSE,10)；MA3:=MA(CLOSEz25);第二部：編寫跨周期交易模型#IMPORT,DAY,MADASAMl:=;M2:=;M3:=;MA5:=MA(CLOSEz5);MA10:=MA(CLOSE,10);CROSS(MA5,MA10)&M1M

31、2&M2M3ZBK;CROSS(MA10,MA5),SP;CROSS(MA10,MA5)&M1M2&M2M3ZSK;CROSS(MA5ZMA10)ZBP;以上模型源碼內(nèi)容僅供編寫參考使用，如用于交易使用，風險自負跨合約MACD模型關(guān)鍵函數(shù)：IMPORT使用周期：五分鐘模型說明：當滬銅指數(shù)(文華碼2100)五分鐘周期DIFF金義DEA時，在滬銅1002合約上買平開；當滬銅指數(shù)(文華碼2100)五分鐘周期DIFF死義DEA時，在滬銅1002合約上賣平開。第一步：文華自帶“MACD”指標，所以無需另新建指標。第二步：編寫跨合約交易模型#IMPORT2100,MIN5,MACDASVARD:=;E：=

32、；CROSS(D,E),BPK;CROSS(E,D),SPK;以上模型源碼內(nèi)容僅供編寫參考使用，如用于交易使用，風險自負容易犯的編寫錯誤：所引用變量名稱需與原指標變量名稱相符，如：#IMPORT2100,MIN5ZMACDASVARD:=;編寫跨合約模型前需確認原MACD指標中確實含有DIFF變量名稱(確認方法：通過公式管理器找到原指標，打開查看)；請注意原指標變量名稱的大小寫，如原指標變量名稱為diff,則需要在引用時引用D:=;而不是D:=;5、頭寸及信號記錄模型編寫示范按資金比例下單模型關(guān)鍵函數(shù)：SETDEALPERCENT使用周期：五分鐘模型說明：當滿足開倉條件時按可用資金比例的30%

33、下單。SETDEALPERCENT;A:=VALUEWHEN(TIME=905,CLOSE);B:=VALUEWHEN(DATEREF(DATE,1),OPEN);AB&CROSS(CLOSE,B)&TIMEB&CROSS(B,CLOSE)|TIME=1450,SP;AB&CROSS(B,CLOSE)&TIME1450,SK;(A=1450,BP;以上模型源碼內(nèi)容僅供編寫參考使用，如用于交易使用，風險自負資金權(quán)益模型關(guān)鍵函數(shù)：TRD_CAPITAL,TRD_ASSETS,SAR使用周期：十五分鐘模型說明：只有當可用資金占總權(quán)益50%以上時滿足價格上/下突破止損點才執(zhí)行開倉條件，否則不予執(zhí)行。S

34、ARLINE:=ABS(SAR(4,);A:=TAD_CAPITAL/TRD_ASSETS;CROSS(CLOSE,SARLINE)&A,BK;CROSS(SARUNE,CLOSE),SP;CROSS(SARLINE/CLOSE)&A/SK;CROSS(CLOSE,SARIINE)ZBP;以上模型源碼內(nèi)容僅供編寫參考使用，如用于交易使用，風險自負信號記錄模型關(guān)鍵函數(shù)：BKPRICEZSKPRICE使用周期：五分鐘模型說明：突破4個周期最高/最低價開倉，獲利15個點以上平倉。CLOSE=REF(HHV(HIGH,4)/1)/BK;CLOSE-BKPRICE15,SP;CLOSE15,BP;以上模

35、型源碼內(nèi)容僅供編寫參考使用，如用于交易使用，風險自負6、LEVEL-2模型編寫示范(DLEVEL-2盤口模型關(guān)鍵函數(shù)：L2BPTIMES/L2_BKTIMES/L2_SPTIMES/L2-SKTIMES使用周期：一分鐘模型說明：創(chuàng)5個周期最高/最低價時統(tǒng)計周期內(nèi)多/空開平倉次數(shù)確定是否開倉。CS1:=L2BPTIMES;CS2:=L2BKTIMES;CS3:=L2SKTIMES;CS4:=L2SPTIMES;MA1:=MA(CLOSE,5);CS2+CS4CS1+CS3&HIGH=HHV(HIGH,M),BK;CROSS(REF(MA1/1),LOW),SP;CS2+CS4CS1+CS3&LO

36、WL2BIDACCOUNT&CLOSEOPEN,BPK;L2BIDACC0UNTL2ASKACCOUNT&CLOSEL2_ASKBIGTURNOVER&L2_ASKBIGCOUNTL2_BIDBIGCOUNT&ISUP&TIMEL2_BIDBIGENTRASTCOUNT|TIME145800,SP;L2_BIDBIGTURNOVERL2_ASKBIGTURNOVER&L2_ASKBIGCOUNTL2_BIDBIGCOUNT&ISUP&TIME145800,SK;L2_ASKBIGENTRASTCOUNT145800,BP;以上模型源碼內(nèi)容僅供編寫參考使用，如用于交易使用，風險自負(4)LEVE

37、L-2TICK模型關(guān)鍵函數(shù)：SETDEALV0L,L2_TICK_DATA,BKPRICE,SKPRICE使用周期:TICK模型說明：模型每次下單手數(shù)為3手，當盤面總買量大于賣量且為主動買時，買開倉；當盤面總買量小于賣量且為主動賣是，賣開倉；盈利20點以上或虧損5點以上平倉出場。SETDEALVOL；L2_TICK_DATA(,tbidvol,)L2_TICK_DATA(Itaskvol,)&L2_TICK_DATA(,activity,)=0/BK;CLOSE-BKPRICE201|CLOSE-BKPRICE-5/SP;L2_TICK_DATA(,tbidvol,)201|SKPRICE-C

38、LOSEO,BKSK;MACDO,SPBP;以上模型源碼內(nèi)容僅供編寫參考使用，如用于交易使用，風險自負如何編制組合類型的套利模型RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N)/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N)*100;K:=SMA(RSV/M1,1);D:=SMA(K,M2,1);J:=3*K-2*D;以上為KDJ公式CLOSE600&CROSS(D,K),SKBK;當價差大廠600并且D上穿K時，賣出開倉前一品種，買入開倉后一品種CROSS(400,CLOSE)|CROSS(K,D),BRSP;/f，i:卜才400或首KD時,C入平倉前一品種，賣出平倉后一品種以上模型源碼內(nèi)容僅供編寫參考使用，如用于交易使用，風險自負8、常見編寫錯誤以下模型源碼內(nèi)容僅供編寫參考使用，如用于交易使用，風險自負不允許使用交易指令作為變量名稱。如：BK:=CROSS(MA5,MA10);正確寫法為：CROSS(MA5,MA1