工商銀行上饒分行采取四項措施提高流動性風(fēng)險防范能力

1、工商銀行上饒分行 采取四項措施提高流動性風(fēng)險防范能力2009年10月27日 8點(diǎn)47分 來源：中國金融網(wǎng) 作者：饒瑄關(guān)鍵詞: 銀行融資缺口達(dá)3000億銀行“排雷”地方融資平臺：大腳剎車猛然提撥備農(nóng)業(yè)銀行潘功勝新洽淡馬錫 最后一家國有銀行牌外管局外儲放貸方式革新 擬委托國開行全球放貸前四個月外資流入激增 資本流動壓力重新加大美國商務(wù)部長抵港開始訪華之旅 避談人民幣匯率溫家寶：遏制房價過快上漲 防止政策疊加的影響政策持續(xù)收緊考驗房企在宏觀調(diào)控政策頻繁出臺、流動性管理難度不斷加大的情況下，為預(yù)防和控制資金流動性風(fēng)險，工行上饒分行從完善機(jī)制著手，及時采取相應(yīng)措施，不斷完善流動性風(fēng)險管理機(jī)制，嚴(yán)格資金調(diào)

2、撥制度，在確保流動性安全的前提下實現(xiàn)收益最大化，確保流動性管理實現(xiàn)平穩(wěn)有序運(yùn)行。一、進(jìn)一步完善流動性風(fēng)險的管理機(jī)制。制定了流動性事件應(yīng)急預(yù)案和流動性風(fēng)險管理實施細(xì)則，建立流動性管理的監(jiān)測反饋系統(tǒng)，建立了流動性風(fēng)險處置預(yù)案，提高了避險能力。對可能發(fā)生的全局或局部流動性風(fēng)險，制定完善處置預(yù)案，確保資金流動性風(fēng)險管理的規(guī)范性和準(zhǔn)確性，提高流動性風(fēng)險管理能力，有效地防范流動性風(fēng)險。二、加強(qiáng)資金頭寸管理防范資金流動性風(fēng)險。一是加強(qiáng)資金頭寸管理，資金調(diào)度采取勤算、勤繳、勤調(diào)，靈活頭寸調(diào)度。二是加強(qiáng)備付率的管理，加強(qiáng)資金預(yù)測、預(yù)報，對大額資金走向進(jìn)行及時跟蹤、反饋，在元旦、春節(jié)、“五一”等假日期間，早做準(zhǔn)備

3、和預(yù)測，做好節(jié)假日及旺季資金預(yù)測工作，提高現(xiàn)金、系統(tǒng)內(nèi)備付，加強(qiáng)預(yù)測，確保正常支付的資金需求，有效地防止資金風(fēng)險發(fā)生。三、加強(qiáng)上下級行之間和部門之間的聯(lián)系。該行在準(zhǔn)確預(yù)測資金流向、流量的基礎(chǔ)上，提高資金調(diào)度管理水平，保持合理的人行備付、現(xiàn)金備付及總行備付，既要保證對外支付清算，又要切實提高資金使用效益，及時了解重點(diǎn)客戶的資金需求與資金流量動態(tài)，根據(jù)信貸計劃安排，及時預(yù)測和判斷資金流動性情況，對各項資金需求要做到心中有數(shù)，從而及時統(tǒng)籌安排資金，確保資金支付。努力提高抗風(fēng)險的能力。四、防范資金風(fēng)險。加強(qiáng)溝通，承擔(dān)職責(zé)，確保流動性、效益性的協(xié)調(diào)統(tǒng)一，切實防范流動性風(fēng)險。積極調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，提高防范

4、流動性風(fēng)險的能力。以內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移價格為杠桿，有效傳導(dǎo)總行經(jīng)營意圖，負(fù)債業(yè)務(wù)大力吸收總行鼓勵的業(yè)務(wù)品種，進(jìn)一步優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，提高資產(chǎn)收益率，提高我行資金實力。應(yīng)對流動性風(fēng)險：如何“化險為夷” 2009-1-12 17:10:00 中國外匯 蔣靜 作者觀點(diǎn) 銀行經(jīng)營中由于贏利性和安全性的矛盾，使得流動性風(fēng)險總是存在于銀行整個經(jīng)營活動中。這就對銀行內(nèi)部控制和管理提出了很高的要求。而當(dāng)前我國商業(yè)銀行對內(nèi)部控制的理論準(zhǔn)備和實踐經(jīng)驗還存在一些薄弱環(huán)節(jié)，增加了銀行流動性風(fēng)險的隱患，制約了業(yè)務(wù)的發(fā)展。 風(fēng)險管理新主張 主張一:全面實施資產(chǎn)負(fù)債管理。流動性風(fēng)險不是單純的資金管理問題，而是多種問題的綜合反映，

5、因此，應(yīng)當(dāng)從資產(chǎn)負(fù)債綜合管理的角度來研究外幣流動性風(fēng)險的防范。一是強(qiáng)化經(jīng)營系統(tǒng)調(diào)控功能?？梢詫y行系統(tǒng)內(nèi)資金逐級、逐步集中，充分發(fā)揮資金管理行對于全系統(tǒng)內(nèi)資金的調(diào)控功能，建立健全一級法人體制下的內(nèi)部控制體系，規(guī)范各級銀行的經(jīng)營行為。建立應(yīng)對流動性風(fēng)險的內(nèi)部決策控制、實施控制、事后監(jiān)控和預(yù)警機(jī)制。二是建立高效、科學(xué)的系統(tǒng)內(nèi)資金調(diào)控反饋機(jī)制，管理行及時根據(jù)各分支機(jī)構(gòu)資金頭寸情況，進(jìn)行有效的資金調(diào)劑，建立起系統(tǒng)內(nèi)資金預(yù)測、統(tǒng)計和分析的管理機(jī)制。三是實現(xiàn)各商業(yè)銀行資金的優(yōu)化配置。通過強(qiáng)化資金在各行全系統(tǒng)調(diào)撥，充分利用好有限的資金資源，實現(xiàn)資金在全系統(tǒng)的優(yōu)化配置，以增強(qiáng)系統(tǒng)內(nèi)資金的效益性和流動性。 主張

6、二:實施整體流動性風(fēng)險的指標(biāo)管理。制定能夠全面反映外匯資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)分布的流動性衡量與監(jiān)測指標(biāo)體系，利用現(xiàn)代計量經(jīng)濟(jì)學(xué)和金融工程技術(shù)，建立衡量流動性狀況、預(yù)測分析流動性需求變化的數(shù)量經(jīng)濟(jì)模型，實現(xiàn)定性與定量分析相結(jié)合，實時評估流動性狀況，控制流動性風(fēng)險。 主張三:建立分層次的外幣流動性儲備體系。第一層次是根據(jù)銀行外匯資金運(yùn)動的實際狀況，確定全行外匯備付金額度，以保證對外支付和清算，滿足銀行各項業(yè)務(wù)的正常開展。第二層次是通過在國際金融市場的運(yùn)作，合理配置全行短期非信貸生息外匯資產(chǎn)的總量結(jié)構(gòu)，保持短、中、長期的非信貸生息資產(chǎn)的比例合理，以確保滿足銀行短期性、臨時性和應(yīng)急性的流動性需求。第三層次是

7、根據(jù)全行資產(chǎn)負(fù)債管理的要求，通過建立科學(xué)的非信貸生息資產(chǎn)投資組合管理機(jī)制，通過外匯交易中心等合理配置全行非信貸外匯資產(chǎn)的總量結(jié)構(gòu)和期限結(jié)構(gòu)，滿足長期的外幣流動性風(fēng)險管理要求。第四層次是外匯信貸資產(chǎn)和外匯權(quán)益性資產(chǎn)。包括各類外匯貸款、外匯股權(quán)投資等，這一層次的資產(chǎn)流動性較差，是第四道防線。 主張四:通過金融創(chuàng)新提高外幣流動性風(fēng)險管理水平。如開發(fā)和運(yùn)用主動負(fù)債或提高外匯資產(chǎn)流動性的產(chǎn)品。（1）負(fù)債業(yè)務(wù)的創(chuàng)新，重點(diǎn)是通過主動型負(fù)債，增強(qiáng)外幣負(fù)債的流動性。（2）資產(chǎn)業(yè)務(wù)的創(chuàng)新，包括在逐步增加優(yōu)質(zhì)外幣信貸資產(chǎn)比重的同時減少信貸資產(chǎn)總量占比，控制和解決中長期存貸比例失調(diào)問題，改善資產(chǎn)負(fù)債組合，開展低風(fēng)險的

8、中、短期投資業(yè)務(wù)等。（3）中間業(yè)務(wù)的創(chuàng)新，通過提高商業(yè)銀行的電子化水平，完善其服務(wù)功能，大力開辦各種委托代理和中間服務(wù)業(yè)務(wù)，提高資產(chǎn)負(fù)債的總體流動性水平。 主張五：建立流動性風(fēng)險預(yù)警和應(yīng)急機(jī)制。（1）做好對外幣資產(chǎn)負(fù)債流動性的預(yù)測和分析，通過對外幣流動性供給和需求的變化情況的預(yù)測和分析，完成對潛在流動性的衡量。（2）建立流動性風(fēng)險的預(yù)警系統(tǒng)，包括預(yù)測風(fēng)險警情、確定風(fēng)險警況、探尋風(fēng)險警源，即通過對風(fēng)險警情指標(biāo)的預(yù)測，銀行可以大體評估未來經(jīng)營時期外幣流動性風(fēng)險的具體狀況，確定風(fēng)險警況。流動性風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)運(yùn)行的最終目的是提供線索，排除警情，使流動性風(fēng)險減至最低程度。因此，探尋警源是預(yù)警系統(tǒng)的重要程序

9、。（3）建立定期的流動性分析制度。定期分析監(jiān)控全行外幣流動性需求、流動性供給和流動性儲備的分布狀況，重點(diǎn)通過分析各項指標(biāo)變化情況，來調(diào)整全行資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)并制定應(yīng)急資金安排措施。同時還應(yīng)當(dāng)建立流動性風(fēng)險處置預(yù)案，提高防范流動性風(fēng)險的能力。 風(fēng)險管理關(guān)注點(diǎn) 關(guān)注點(diǎn)一：外幣流動性風(fēng)險管理是長期性、持久性的工作，需銀行內(nèi)部上下重視。內(nèi)部建立有效的風(fēng)險管理架構(gòu)，比如成立流動性管理委員會或資產(chǎn)負(fù)債管理委員會，負(fù)責(zé)監(jiān)督外幣流動性風(fēng)險管理的執(zhí)行情況。這個工作應(yīng)該由各相關(guān)部門共同參與，人員隊伍與相應(yīng)職責(zé)應(yīng)該有明確定義。 關(guān)注點(diǎn)二：樹立流動性危機(jī)的管理意識。正常情況下，一家銀行能夠通過管理授權(quán)、政策和限制等措施，

10、控制經(jīng)營過程中的流動性風(fēng)險。但是有些情況下，銀行也會受到內(nèi)生和外生的因素的打擊，可能會出現(xiàn)更大的財務(wù)問題，甚至是財務(wù)困境。這時就必須執(zhí)行流動性危機(jī)管理計劃。 關(guān)注點(diǎn)三：正視競爭。近期，對人民幣匯率的升值預(yù)期仍將持續(xù)，商業(yè)銀行吸收外幣存款受到抑制，而外幣貸款需求還將持續(xù)增長。面對外幣流動性的緊張狀況，各家商業(yè)銀行會互相競爭吸引外幣存款，同時由于各家商業(yè)銀行實力、信用度、服務(wù)、電子化程度、客戶群的不一樣，各銀行采取的利率標(biāo)準(zhǔn)也不一樣，綜合實力較強(qiáng)的商業(yè)銀行將拉到更多的外幣存款，實力較弱的商業(yè)銀行可能面臨流動性的嚴(yán)重不足，甚至可能用高利率吸引儲戶，市場的競爭將會更加激烈和殘酷。這種情況下，銀行應(yīng)該更

11、多地關(guān)注基本業(yè)務(wù)的優(yōu)勢：一是密切關(guān)注相關(guān)行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量, 適度調(diào)整信貸額度，加強(qiáng)信貸管理,防止不良貸款的上升；二是主動調(diào)整外幣信貸政策,有效控制外幣貸款規(guī)模，增加外幣投資與短期貿(mào)易融資的比重,防范外幣流動性風(fēng)險；三是加快創(chuàng)新。注意加快對外匯理財產(chǎn)品的開發(fā)，大力發(fā)展雙幣卡和國際卡產(chǎn)品，提供優(yōu)質(zhì)高效的外匯現(xiàn)金管理服務(wù)，穩(wěn)定和增加外匯存款；四是加強(qiáng)對人民幣匯率制度改革的跟蹤研究。而不是利用非正常手段的競爭。 名詞解釋 流動性風(fēng)險：商業(yè)銀行經(jīng)營過程中最主要的風(fēng)險之一，是指商業(yè)銀行資產(chǎn)與負(fù)債的期限不匹配、結(jié)構(gòu)不合理，不能以合理價格及時融通足夠的資金，來償還債務(wù)，保證客戶提取存款和滿足貸款要求，從而給商業(yè)銀

12、行的盈利帶來損失，最終使銀行失去清償能力，甚至導(dǎo)致銀行破產(chǎn)的風(fēng)險。通榆工行制定“流動性應(yīng)急預(yù)案”有效防范存款擠提頭寸不足的風(fēng)險 通榆信息加入時間：2008-1-11 8:04:30錄入：趙萍訪問量： 1544為了防范和處置流動性突發(fā)事件的發(fā)生，最大限度地預(yù)防和減少流動性突發(fā)事件造成的損害。按照省、市行的文件精神和要求，白城通榆支行及時制定了流動性事件應(yīng)急預(yù)案。以提高應(yīng)對流動性突發(fā)事件的處理能力，保證了銀行資金運(yùn)行安全。 一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，明確職責(zé)。該行成立了流動性突發(fā)事件應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組，小組實行行長負(fù)責(zé)制和責(zé)任追究制。組長由主管行長擔(dān)任，營業(yè)部、百貨大樓分理處、開通鎮(zhèn)分理處負(fù)責(zé)人為成員。負(fù)責(zé)組織、研

13、究和部署特別重大流動性事件應(yīng)急管理工作，協(xié)調(diào)相關(guān)部門和轄內(nèi)流動性事件的防范、預(yù)測和處置工作。 二是預(yù)測預(yù)警，加強(qiáng)防范。按照我行相關(guān)流動性風(fēng)險管理辦法要求，嚴(yán)格執(zhí)行流動性風(fēng)險狀況報告制度，密切跟蹤轄內(nèi)各項流動性風(fēng)險管理指標(biāo)的變動情況，定期向本行領(lǐng)導(dǎo)、風(fēng)險管理委員會及上級風(fēng)險委員會報告短期和中長期流動性狀況，預(yù)測未來中長期流動性變化趨勢，揭示潛在流動性風(fēng)險，防范流動性事件發(fā)生。一旦發(fā)現(xiàn)流動性風(fēng)險指標(biāo)值突破限額并出現(xiàn)繼續(xù)惡化趨勢，或者存在發(fā)生流動性事件的跡象時，應(yīng)立即向本行應(yīng)急管理領(lǐng)導(dǎo)小組和上級資金營運(yùn)部門報告，對可能發(fā)生和可以預(yù)警的流動性突發(fā)事件，按照分級管理和相關(guān)程序經(jīng)本行應(yīng)急管理領(lǐng)導(dǎo)小組和上級

14、資金管理部門批準(zhǔn)，及時在轄內(nèi)適當(dāng)范圍內(nèi)進(jìn)行風(fēng)險提示，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定向相關(guān)監(jiān)管部門報告，必要時經(jīng)上級應(yīng)急管理領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)向社會公眾發(fā)布相關(guān)風(fēng)險提示信息，凡對外發(fā)布風(fēng)險提示信息需經(jīng)省、市行兩級批準(zhǔn)，未經(jīng)授權(quán)任何機(jī)構(gòu)和個人不得擅自向社會發(fā)布此類信息。 三是應(yīng)急處置，后續(xù)保障。當(dāng)發(fā)生或接報流動性突發(fā)事件后，應(yīng)立即如實向上級行報告，其中發(fā)生I級流動性事件應(yīng)在1小時內(nèi)報市行風(fēng)險管理委員會及應(yīng)急管理領(lǐng)導(dǎo)小組。按相關(guān)監(jiān)管規(guī)定并在得到上級行批準(zhǔn)后向當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門報告。同時，要密切關(guān)注事態(tài)發(fā)展，及時報送后續(xù)情況。流動性事件發(fā)生后，支行應(yīng)急小組要迅速對事件性質(zhì)、危害性和可控程度進(jìn)行判斷，啟動應(yīng)急預(yù)案，根據(jù)職責(zé)和授權(quán)及時有效地進(jìn)行處置，力爭盡快控制和平息事態(tài)。支行應(yīng)急小組要迅速核實情況，按事件級別和先期處置情況做出啟動本行應(yīng)急預(yù)案決定。 工行應(yīng)急小組在處置流動性突發(fā)事件結(jié)束后，應(yīng)及時做好各項善后工作，恢復(fù)正常經(jīng)營，盡快消除流動性突發(fā)事件產(chǎn)生的不利影響，并通過預(yù)測預(yù)警系統(tǒng)對相關(guān)風(fēng)險因素實施持續(xù)監(jiān)測，防止流動性事件重復(fù)發(fā)生。同時，應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組要