上海金融學(xué)院專升本經(jīng)濟(jì)學(xué)PPT8

1、第十章第十章 博弈論與競爭策略博弈論與競爭策略 博弈論，又名對策論對策論，它是用來擴(kuò)展和深化對廠商決策行為的分析的。博弈論的應(yīng)用是微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的重要發(fā)展。第一節(jié)第一節(jié) 博弈的基本要素與分類博弈的基本要素與分類第二節(jié)第二節(jié) 完全信息靜態(tài)博弈完全信息靜態(tài)博弈第三節(jié)第三節(jié) 完全信息動態(tài)博弈完全信息動態(tài)博弈第四節(jié)第四節(jié) 不完全信息博弈：靜態(tài)與動態(tài)分析不完全信息博弈：靜態(tài)與動態(tài)分析 第一節(jié)第一節(jié) 博弈的基本要素與分類博弈的基本要素與分類一、囚徒困境及博弈的基本要素一、囚徒困境及博弈的基本要素（一）囚徒困境（一）囚徒困境 囚徒困境是博弈論中的一個(gè)著名案例，它簡明地勾勒和囚徒困境是博弈論中的一個(gè)著名案例，它簡

2、明地勾勒和刻畫了博弈論的基本特征和博弈的基本要素。這一案例可由刻畫了博弈論的基本特征和博弈的基本要素。這一案例可由下面的得益矩陣來直觀地表示。下面的得益矩陣來直觀地表示。 囚徒囚徒B B 交交 代代 不交代不交代 交交 代代 -5-5，-5 0-5 0，-8-8 不交代不交代 -8-8，0 -10 -1，-1-1 囚徒困境的得益矩陣囚徒困境的得益矩陣 兩囚徒?jīng)Q策時(shí)都以自身利益最大化為目標(biāo)，結(jié)果都無法兩囚徒?jīng)Q策時(shí)都以自身利益最大化為目標(biāo)，結(jié)果都無法實(shí)現(xiàn)最大甚至較大利益，反映了個(gè)體理性和集體理性的矛盾。實(shí)現(xiàn)最大甚至較大利益，反映了個(gè)體理性和集體理性的矛盾。 （二）博弈的基本要素（二）博弈的基本要素

3、 1.1.參與者，或稱博弈方：可以是一個(gè)、參與者，或稱博弈方：可以是一個(gè)、二個(gè)或多個(gè)；可以是個(gè)人、廠商，也可以二個(gè)或多個(gè)；可以是個(gè)人、廠商，也可以是國家是國家 。 2.2.策略：是指博弈中的任一參加者針對策略：是指博弈中的任一參加者針對其他參加者的可能的行為所采取的行為原其他參加者的可能的行為所采取的行為原則和應(yīng)對辦法。則和應(yīng)對辦法。 3.3.得益：是指博弈參與者所獲得的收益得益：是指博弈參與者所獲得的收益或效用，在囚徒困境中?；蛐в?，在囚徒困境中。 4.4.均衡：是指博弈的所有參與者從自我均衡：是指博弈的所有參與者從自我利益最大化出發(fā)選擇的策略所組成的策略利益最大化出發(fā)選擇的策略所組成的策略

4、集。集。二、博弈的基本分類二、博弈的基本分類（一）合作博弈和非合作博弈（一）合作博弈和非合作博弈 1.1.合作博弈：如果各博弈方能達(dá)成某種有合作博弈：如果各博弈方能達(dá)成某種有約束力的契約約束力的契約或協(xié)議（包括默契）以使他們選擇共同的或聯(lián)或協(xié)議（包括默契）以使他們選擇共同的或聯(lián)合的策略。合的策略。 2.2.非合作博弈：反之，就屬于非合作博弈。非合作博弈：反之，就屬于非合作博弈。 （二）單人博弈、雙人博弈和多人博弈二）單人博弈、雙人博弈和多人博弈（三）有限策略博弈和無限策略博弈（三）有限策略博弈和無限策略博弈（四）零和博弈、常和博弈與變和博弈（四）零和博弈、常和博弈與變和博弈 1.1.零和博弈：

5、是指在博弈中，一方的得益就是零和博弈：是指在博弈中，一方的得益就是另一方的損失，所有博弈方的得益總和為零。另一方的損失，所有博弈方的得益總和為零。 2.2.常和博弈：是指所有博弈方的得益總和為非常和博弈：是指所有博弈方的得益總和為非零的常數(shù)。零的常數(shù)。 3.3.變和博弈：也稱非常和博弈變和博弈：也稱非常和博弈, ,它意味著不同的它意味著不同的策略組合或結(jié)果下各博弈方的得益之和一般是不相策略組合或結(jié)果下各博弈方的得益之和一般是不相同的。同的。（五）靜態(tài)博弈和動態(tài)博弈（五）靜態(tài)博弈和動態(tài)博弈 1.1.靜態(tài)博弈：是指所有博弈方同時(shí)或可看作同時(shí)選擇靜態(tài)博弈：是指所有博弈方同時(shí)或可看作同時(shí)選擇策略、采取

6、行動的博弈。策略、采取行動的博弈。 2.2.動態(tài)博弈：是指博弈方的選擇、行動有先有后，而動態(tài)博弈：是指博弈方的選擇、行動有先有后，而且后選擇、后行動的博弈方在自己進(jìn)行選擇、行動之前可且后選擇、后行動的博弈方在自己進(jìn)行選擇、行動之前可以看到在他之前選擇、行動的博弈方的選擇、行動的博弈。以看到在他之前選擇、行動的博弈方的選擇、行動的博弈。 （六）完全信息博弈和不完全信息博弈（六）完全信息博弈和不完全信息博弈 1.1.完全信息博弈：是指每一參與者都擁有所有其完全信息博弈：是指每一參與者都擁有所有其他參與者的特征、策略集及得益函數(shù)等方面的準(zhǔn)確信息他參與者的特征、策略集及得益函數(shù)等方面的準(zhǔn)確信息的博弈。

7、的博弈。 2.2.不完全信息博弈：是指參與者只了解上述信息不完全信息博弈：是指參與者只了解上述信息中的一部分的博弈。中的一部分的博弈。 第二節(jié)第二節(jié) 完全信息靜態(tài)博弈完全信息靜態(tài)博弈 完全信息靜態(tài)博弈中各完全信息靜態(tài)博弈中各博弈方同時(shí)決策，且所有博弈博弈方同時(shí)決策，且所有博弈方對博弈中的各種情況下的策略及其得益都完全了解的。方對博弈中的各種情況下的策略及其得益都完全了解的。 一、上策與納什均衡一、上策與納什均衡 1.1.上策：是指對某博弈方來說，不管其他博弈方采取什么上策：是指對某博弈方來說，不管其他博弈方采取什么策略，他所采取的能給他帶來最大得益的策略。策略，他所采取的能給他帶來最大得益的策

8、略。 下圖博弈中，廠商下圖博弈中，廠商A A和和B B的上策都是做廣告。上策均衡也的上策都是做廣告。上策均衡也是兩家廠商都選擇做廣告的策略。是兩家廠商都選擇做廣告的策略。 廠廠 商商B B 做廣告做廣告 不做廣告不做廣告 做廣告做廣告 1010，5 155 15，0 0 不做廣告不做廣告 6 6，8 108 10，2 2 廣告博弈的得益矩陣廣告博弈的得益矩陣廠商廠商A A 2.2.納什均衡指的是在給定競爭對手的選擇行為后，博弈方納什均衡指的是在給定競爭對手的選擇行為后，博弈方選擇了它所能選擇的最好的策略（或采取了它所能采取的最選擇了它所能選擇的最好的策略（或采取了它所能采取的最好的行動）。好的

9、行動）。 下圖博弈中，廠商下圖博弈中，廠商A A和廠商和廠商B B都選擇做廣告的博均衡解就都選擇做廣告的博均衡解就是納什均衡。是納什均衡。 廠廠 商商B B 做廣告做廣告 不做廣告不做廣告 做廣告做廣告 1010，5 5 15 15，0 0 不做廣告不做廣告 6 6，8 8 2020，2 2 修改過的廣告博弈矩陣修改過的廣告博弈矩陣 每一個(gè)上策均衡一定是納什均衡，但并非每一個(gè)納什均每一個(gè)上策均衡一定是納什均衡，但并非每一個(gè)納什均衡都是上策均衡。上策均衡是納什均衡的特例。衡都是上策均衡。上策均衡是納什均衡的特例。 廠商廠商A A 3.3.存在多個(gè)納什均衡的博弈存在多個(gè)納什均衡的博弈 下圖博弈有兩

10、個(gè)納什均衡，即（進(jìn)入，允許）下圖博弈有兩個(gè)納什均衡，即（進(jìn)入，允許）和（不進(jìn)入，不允許）。和（不進(jìn)入，不允許）。 在位企業(yè)在位企業(yè) 允允 許許 不允許不允許 進(jìn)進(jìn) 入入 4040，50 -1050 -10，5 5 不進(jìn)入不進(jìn)入 0 0 ，200 0 200 0 ，200200 市場進(jìn)入博弈市場進(jìn)入博弈 潛在企業(yè)潛在企業(yè)二、極大化極小策略二、極大化極小策略 極大化極小策略是指在所能選擇的各種最小得益中求取極大化極小策略是指在所能選擇的各種最小得益中求取得益的得益的“最大化最大化”。下圖博弈中，博弈方下圖博弈中，博弈方1 1和博弈方和博弈方2 2如果都采取極大化極小如果都采取極大化極小策略，極大化

11、極小均衡解就是（策略，極大化極小均衡解就是（1 1，1 1）。而（）。而（2 2，1 1）是這個(gè)）是這個(gè)博弈中的唯一的納什均衡。博弈中的唯一的納什均衡。 博弈方博弈方2 2 左左 右右 上上 1 1，0 0 1 1，1 1 下下 -1000-1000，0 20 2，1 1 極大化極小策略極大化極小策略博弈方博弈方1 1A A、B B兩企業(yè)利用廣告進(jìn)行競爭。若兩企業(yè)利用廣告進(jìn)行競爭。若A A、B B兩企業(yè)都做廣告，兩企業(yè)都做廣告，在未來銷售中，在未來銷售中，A A企業(yè)可以獲得企業(yè)可以獲得2020萬元利潤，萬元利潤，B B企業(yè)可以企業(yè)可以獲得獲得4 4萬利潤；若萬利潤；若A A企業(yè)做廣告，企業(yè)做廣

12、告，B B企業(yè)不做廣告，企業(yè)不做廣告，A A企業(yè)企業(yè)可以獲得可以獲得2525萬利潤，萬利潤，B B企業(yè)可以獲得企業(yè)可以獲得2 2萬利潤；若萬利潤；若A A企業(yè)企業(yè)不做廣告，不做廣告，B B企業(yè)做廣告，企業(yè)做廣告，A A企業(yè)可以獲得企業(yè)可以獲得1010萬利潤，萬利潤，B B企業(yè)可以獲得企業(yè)可以獲得1212萬利潤；若萬利潤；若A A、B B兩企業(yè)都不做廣告，兩企業(yè)都不做廣告，A A企業(yè)可以獲得企業(yè)可以獲得3030萬利潤，萬利潤，B B企業(yè)可以獲得企業(yè)可以獲得6 6萬元利潤。萬元利潤。（1 1）畫出）畫出A A、B B兩企業(yè)的支付矩陣兩企業(yè)的支付矩陣（2 2）求納什均衡）求納什均衡第三節(jié) 完全信息動

13、態(tài)博弈 完全信息動態(tài)博弈完全信息動態(tài)博弈中，博弈方的策略選擇有先有后，而且一般都會持續(xù)一個(gè)較長時(shí)期。 一、子博弈精煉納什均衡一、子博弈精煉納什均衡 1.子博弈精煉納什均衡不允許不可置信的威脅的存在。 2.一個(gè)子博弈精煉納什均衡必須是一個(gè)納什均衡，但納什均衡不一定是子博弈精煉納什均衡。二、重復(fù)博弈二、重復(fù)博弈 1.重復(fù)博弈重復(fù)博弈是指同一種結(jié)構(gòu)的博弈反復(fù)進(jìn)行所構(gòu)成的博弈過程，它屬于動態(tài)博弈的范疇。 2.如果博弈的次數(shù)是無限的，廠商就可以相互合作，擺脫困境。 如果博弈的次數(shù)是有限的，廠商之間的合作就不可能。 廠 商2 低價(jià) 高價(jià) 低價(jià) 24，24 40，8 高價(jià) 8，40 32，32 定價(jià)博弈3.

14、“以牙還牙”策略 在定價(jià)博弈中，“以牙還牙”策略是指：一家廠商定高價(jià)，只要對方繼續(xù)合作也定高價(jià)，那么這家廠商就會一直保持高價(jià)；一旦對方定低價(jià)，那么該廠商也會定低價(jià)，如果對方以后決定合作并再提高價(jià)格，該廠商也會提高價(jià)格。 三、序列博弈三、序列博弈 序列博弈序列博弈，是指參與者選擇策略有時(shí)間先后的博弈形式。它是一種較為典型的動態(tài)博弈，而重復(fù)博弈則可視為一種特殊的動態(tài)博弈形式。 廠 商1（一）序列博弈的一般性特征 一方在決策時(shí)，會考慮到另一方的反應(yīng)行為，并在這種考慮基礎(chǔ)上進(jìn)行自己的當(dāng)前決策。 通過對下圖博弈的分析，可以得知廠商1的最佳策略是選擇生產(chǎn)少糖型可樂，廠商2則生產(chǎn)多糖型可樂。 廠 商2 多糖

15、型 少糖型 多糖型 -5，-5 10，20 少糖型 20，10 -5，-5 產(chǎn)品選擇博弈 多糖型 -5，-5 多糖型 廠商2 少糖型 10，20 多糖型 20，10 少糖型 廠商2 少糖型 -5，-5廠 商1廠商1（1）（2）（3）產(chǎn)品選擇博弈的擴(kuò)展形式 （二）首先行動優(yōu)勢 1.在序列博弈中，首先作出策略選擇和采取行動的博弈方可以占據(jù)有利地位，獲得較多利益。 2.首先行動優(yōu)勢的原因在于它造成了一種既成事實(shí)，為使利潤最大化，另一方必須根據(jù)首先行動一方的策略來選擇自己的策略.而且該模型表明信息較多的博弈方不一定能獲得較多的得益。 沃爾馬是山姆華爾頓于1969年創(chuàng)立的一家很龐大的也是很成功的折扣零售

16、連鎖店公司。上世紀(jì)7080年代，其它類似的公司紛紛倒閉時(shí)，沃爾馬卻保持快速增長，從1976年的153家分店發(fā)展到1986年的1009家，且盈利性更強(qiáng)。到1985年末，山姆華爾頓已是美國最富有的人之一。案例 沃爾馬連鎖店的市場擴(kuò)張 沃爾馬成功的關(guān)鍵在于其市場進(jìn)入與市場擴(kuò)張策略。在60年代，人們通常都認(rèn)為折扣店只能在10萬或以上人口的城市中才能成功經(jīng)營，但山姆華爾頓不同意這種看法并決定在美國西南部的小鎮(zhèn)上開店，到1970年已經(jīng)有30家沃爾馬店開設(shè)在阿肯色、密蘇里和俄克拉荷馬的小鎮(zhèn)上。一個(gè)10萬人口以下的小鎮(zhèn)所具有的市場容量并不太大，但卻足夠容納下一個(gè)大型折扣店，并能讓它獲得一定的利潤。 到70年代

17、中期，當(dāng)其它連鎖店的經(jīng)營者意識到這一點(diǎn)時(shí)，沃爾馬已經(jīng)大量占領(lǐng)了這樣的市場。對于小鎮(zhèn)來說，開出一家折扣連鎖店可以盈利。如果開出兩家來，有限的市場容量會使兩家都虧損。沃爾馬的策略就是先發(fā)制人，力圖搶先一步，在其他小鎮(zhèn)開設(shè)分店。到1986年，它每年賺取4.5億美元利潤。到1993年，它已有1800多家分店并賺取15億美元的年利潤。 （三）威脅與承諾 1.威脅是博弈中參與者常常會發(fā)出的以使自己處于有利地位的信號。 2.承諾是參與者使自己的威脅變得可置信或令人可信的行為。 3.博弈方在博弈中形成和塑造某種形象也能給自己帶來一定的策略優(yōu)勢。 IBM公司曾經(jīng)對市場公開承諾，對一些剛剛推向市場的新型電腦將在二

18、、三年后以很低的價(jià)格銷售。這似乎不可思議，因?yàn)榧热欢?、三年后會降價(jià)，許多人就可能推遲購買，這將降低IBM的銷量。但實(shí)際上，IBM公司這樣做是為了阻案例 IBM的降價(jià)承諾 止其他電腦公司模仿它的產(chǎn)品，電腦市場上存在大量的仿造者，它們往往緊跟在IBM公司之后推出仿造品，價(jià)格比IBM的電腦還低10%到30%。然而，當(dāng)IBM公司作出這樣的承諾之后，對那些仿造者來說，仿造IBM的產(chǎn)品就變得無利可圖，因?yàn)榈人麄兓ㄙM(fèi)不小的成本仿造出這種產(chǎn)品并推向市場的時(shí)候，IBM將很快或已經(jīng)降低了售價(jià)。由于電腦技術(shù)發(fā)展的速度很快，對IBM來說，作出這一承諾實(shí)際上并不需要花費(fèi)太大的成本，因?yàn)檫@種價(jià)格降低的趨勢是必然的。由于承諾降價(jià)，IBM當(dāng)前的電腦銷量也許會減少，但降價(jià)承諾卻在很大程度上遏制了仿造品，這是值得的。 第四節(jié) 不完全信息博弈： 靜態(tài)與動態(tài)分析一、不完全信息靜態(tài)博弈：貝葉斯均衡一、不完全信息靜態(tài)博弈：貝葉斯均衡 貝葉斯均衡貝葉斯均衡通常被描述為：在給定自己的類型和對手類型的概率分布的情況下，每個(gè)參與者的期望效用達(dá)到了最大化從而沒有參與者愿意改變自己的行為或策略。 在下圖的博弈中假定在位企業(yè)屬于高成本類型的