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365FVPVDYPV1LMNCYPV)1()2()1()/1 (/.)/1 (/)/1 (/)/1 (/nwwwwFYMFCFYFCFYFCFYFCPV1)1 (1nnPFrrFPnnttrFrCP111nnttrFrCP22121212FPVTCFPVCFnPVCFPVCFPVCFDn321321價(jià)格債券市場(chǎng)價(jià)值現(xiàn)金流發(fā)生的時(shí)間；為到期期限；到期日價(jià)值；為面值到期收益率；為當(dāng)前市場(chǎng)利率期現(xiàn)金流；為第其中：/)1 ()1 (t1PtnFitCPinFiCtDntntt(1)DDMY F02()PPPrP0P備注：1）、對(duì)于沒有內(nèi)含期權(quán)的債券來(lái)說，修正久期與有效久期的衡量結(jié)果基本相同；而對(duì)于內(nèi)含期權(quán)的債券來(lái)說，這兩種方法的衡量結(jié)果將出現(xiàn)顯著差異。2)、有效久期適用于任何債券的有效久期計(jì)算公式。f:債券每年的利息支付頻率PVCF當(dāng)期每筆現(xiàn)金流的現(xiàn)值；PVTCF債券價(jià)格Y到期收益率，f債券每年支付利息的頻率22321/11433221ffYPVTCFPVCFnnPVCFPVCFPVCFCVn 債 券 的 市 場(chǎng) 價(jià) 格 P P P r r r 債 券 的 到 期 收 益 率

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