銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理試題匯總

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上2010年下半年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理密押題（一）一、單項選擇題1作為商業(yè)銀行內(nèi)部評級法指標的是()。A違約頻率B違約概率C不良率D違約率2下列不屬于商業(yè)銀行對企業(yè)信用風(fēng)險分析的駱駝(CAMEL)系統(tǒng)的是()。A個人因素B資本充足性C管理水平D流動性3下列因素中，不是Airman的z基本模型所關(guān)注的因素是()。A流動性B盈利性C資本化程度D杠桿比率4下列關(guān)于客戶評級評分的驗證，說法錯誤的是()。A驗證客戶違約風(fēng)險區(qū)分能力的常用方法有CAP曲線與AR值,ROC曲線與A值、貝葉斯錯誤率等B在驗證客戶違約風(fēng)險區(qū)分能力時，參照國際最佳實踐、AR值在05以下的評分模型方可投入

2、使用C驗證違約概率預(yù)測準確性的基本原則是運用統(tǒng)計學(xué)的假設(shè)檢驗，當實際違約發(fā)生情況超過給定閥值，則認為PD預(yù)測不準確D.在驗證違約概率預(yù)測準確性中，二項分布檢驗一般用來檢驗給定年份某一登記PD預(yù)測正確性；正態(tài)分布檢驗一般用來檢驗不同年份同一等級PD預(yù)測正確性5.下列關(guān)于我國2001年監(jiān)管當局對于貸款五級分類的定義，錯誤的是（）。A.正常，是指借款人能履行合同，沒有足夠理由懷疑貸款本息不能按時足額償還B.關(guān)注，是指盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產(chǎn)生不利影響的因素C.次級，是指借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也肯定要造成

3、較大損失D.可疑，是指借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也肯定要造成較大損失6.貸款組合信用風(fēng)險包括（）。A.系統(tǒng)性風(fēng)險B.非系統(tǒng)性風(fēng)險C.既可能有系統(tǒng)性風(fēng)險，又可能有非系統(tǒng)性風(fēng)險D.以上都不對7.下面關(guān)于信用風(fēng)險經(jīng)濟資本的說法，錯誤的是（）。A.經(jīng)濟資本的計量取決于置信水平B.經(jīng)濟資本就是會計資本C.經(jīng)濟資本的計量取決于銀行風(fēng)險計量水平D.商業(yè)銀行可以將銀行總體資本基于非預(yù)期損失占比的經(jīng)濟資本配置.8.風(fēng)險報告是商業(yè)銀行實施全面風(fēng)險管理的媒介，從類型上劃分，風(fēng)險報告通常分為綜合報告和專題報告，下列內(nèi)容中屬于綜合報告的是（）。A.重大風(fēng)險事項描述B.分類風(fēng)險狀況及變化原因分析C.發(fā)展趨

4、勢及風(fēng)險因素分析D.已采取和擬采取的應(yīng)對措施9.最主要和最常見的利率風(fēng)險形式是（）。A.重新定價風(fēng)險B.收益率曲線風(fēng)險C.基準風(fēng)險D.期權(quán)性風(fēng)險10.外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險是由于銀行資產(chǎn)與負債以及資本之間的（）而產(chǎn)生的。A.利息波動B.匯率波動C.財務(wù)風(fēng)險D.幣種不匹配11.衍生產(chǎn)品的（）對市場風(fēng)險具有放大作用，這是導(dǎo)致金融風(fēng)險事件中出現(xiàn)巨額損失的主要原因。A.衍生作用B.杠桿作用C.預(yù)期外匯買賣D.即期外匯買賣12.交易賬戶記錄的是銀行為了交易或避免交易賬戶其他項目的風(fēng)險而持有的（）。A.美元B.可以自由交易的金融工具和商品頭寸C.歐元D.所有金融工具13.銀行賬戶中的項目通常按照（）計價。A.市場

5、價格B.模型定價C.歷史成本D.預(yù)期價格14.2004年底，中國銀行監(jiān)督管理委員會發(fā)布了（），明確要求商業(yè)銀行將銀行賬戶和交易賬戶的區(qū)分結(jié)果報送中國銀行監(jiān)督管理委員會。A.商業(yè)銀行資本充足率管理辦法B.關(guān)于下發(fā)商業(yè)銀行市場風(fēng)險資本要求計算表、計算說明的通知C.商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理指引D.會計準則第39號15.假設(shè)一家銀行的外匯敞口頭寸是：日元多頭50，歐元多頭100，英鎊多頭150，澳元空頭20，美元空頭180.如采用短邊法計算，則總外匯敞口頭寸是（）。A.100B.200C.300D.50016.當久期缺口為負值時，市場利率上升，銀行凈值將（）；市場利率下降，銀行凈值將（）。A-上升上升B.

6、下降下降C.上升下降D.下降上升17.假設(shè)一年期零息國債的收益率為10，一年期信用等級為BBB的零息債券的收益率為i5、違約損失率為50，則該BBB債券的違約概率是（）。A.95.4B.91.3C.17D.8.718.假設(shè)某貸款第一年、第二年、第三年的違約概率分別為5、6、7，則該貸款三年后沒有發(fā)生違約的概率是（）。A.0.02B.99.98C.17D.8319.假設(shè)某銀行50的貸款投向鋼鐵行業(yè)，同時超過50的利潤來自鋼鐵行業(yè)，當前鋼鐵行業(yè)市場較好，因此鋼鐵行業(yè)的不良率低于評級水平。按照資產(chǎn)組合管理的原理，以下關(guān)于該銀行的貸款組合，評價合理的是（）。A.該銀行的貸款投向行業(yè)集中度過高，雖然當前

7、盈利高，但如果考慮行業(yè)周期因素，此貸款可能存在相關(guān)風(fēng)險B.不良率較低說明風(fēng)險小，盈利超過50來自鋼鐵行業(yè)說明盈利性好，因此盡管比重偏大，但也沒有不妥之處C.資產(chǎn)組合理論需要假定市場是有效的，其過于理想化因而不適合評判貸款組合D.盈利是商、眥銀行經(jīng)營的目的，無論什么理論都要服從這一點20.客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶（）的計量和評價，反映客戶違約風(fēng)險的大小。A.資產(chǎn)規(guī)模B.經(jīng)營管理能力C.償債能力和償債意愿D.所負銀行債務(wù)二、不定項選擇題1.巴塞爾委員會在有效銀行監(jiān)管的核心原則中，要求銀行監(jiān)管者可以視檢查人員資源狀況，全部或部分地使用外部審計師對商業(yè)銀行實施檢查，其達到的目的包括（）。A.評估其

8、從商業(yè)銀行收到報告的精確性B.評價商業(yè)銀行總體經(jīng)營情況C.評價商業(yè)銀行各項風(fēng)險管理制度D.評價銀行各項資產(chǎn)組合的質(zhì)量和準備金的充足程度E.評價管理層的能力2.我國銀行監(jiān)管應(yīng)當逐步從合規(guī)監(jiān)管向風(fēng)險監(jiān)管的方向轉(zhuǎn)變，風(fēng)險監(jiān)管是重點關(guān)注銀行的（），檢查和評價涉及銀行業(yè)務(wù)的各個方面，是一種全面、動態(tài)掌握銀行情況的監(jiān)管。A.業(yè)務(wù)風(fēng)險B.內(nèi)部控制C.風(fēng)險管理水平D.盈利能力E.可持續(xù)發(fā)展3.驗證客戶違約風(fēng)險區(qū)分能力的常用方法有（）。A.ROC曲線與A值B.二項分布檢驗C.CP模型D.貝葉斯錯誤率E.CAP曲線與AR值4.9.11事件給很多銀行及企業(yè)造成了極大的損失，為應(yīng)對此類事件，商業(yè)銀行應(yīng)當注意（）。A.

9、災(zāi)難備份B.強制員工休假C.審慎選擇經(jīng)營地地址D.購買保險E.制定應(yīng)急和連續(xù)營業(yè)方案5.內(nèi)部控制是由企業(yè)董事會、管理層以及其他有關(guān)人員實現(xiàn)的，為了在一定程度上保證企業(yè)高效運營、財務(wù)報表真實以點及行為守法合規(guī)而設(shè)定的過程，是商業(yè)銀行有效防范風(fēng)險的第一道防線。監(jiān)管部門對內(nèi)部控制評價的內(nèi)容主要包括（）。A.風(fēng)險識別與評估評價B.內(nèi)部控制措施評價C.監(jiān)督與糾正正D.信息交流與反饋評價E.內(nèi)部控制環(huán)境的評價6.監(jiān)管部門所關(guān)注的風(fēng)險狀況包括行業(yè)整體風(fēng)險狀況、區(qū)域風(fēng)險狀況和銀行機構(gòu)風(fēng)險狀況。對銀行機構(gòu)風(fēng)險狀況的監(jiān)管具體包括（）。A.建立銀行風(fēng)險的識別、評價和預(yù)警機制，建立風(fēng)險評價的指標體系B.建立商業(yè)銀行經(jīng)

10、營管理匯報機制C.建立高風(fēng)險銀行業(yè)余金融機構(gòu)的判斷和救助體系D.建立對支付危機的處置體系E.建立銀行業(yè)金融機構(gòu)市場退出機制及金融安全網(wǎng)7.下列關(guān)于久期缺口的理解，正確的有（）。A.當久期缺口為正正值時，如果市場利率下降，銀行凈值將增加B.當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，銀行凈值將減少C.當久期缺口為零時，銀行凈值不受利率風(fēng)險的影響D.久期缺口的絕對值越小，銀行對利率的變化越敏感E.久期缺口的絕對值越小，銀行的利率風(fēng)險暴露量越大8.常用的信用衍生工具包括（）。A.總收益互換B.信用貸款C.信用聯(lián)動票據(jù)D.信用違約互換E.信用價差衍生產(chǎn)品9.外部事件引發(fā)的操作風(fēng)險包括（）。A.外部欺詐盜竊B

11、.洗錢C.內(nèi)部欺詐D.違反系統(tǒng)安全E監(jiān)管規(guī)定10.下列說法正確的是（）。A.信用風(fēng)險又被稱為違約風(fēng)險B.信用風(fēng)險被認為是最復(fù)雜的風(fēng)險種類C.違約風(fēng)險只針對企業(yè)而言D.信用風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征E.違約風(fēng)險不只針對企業(yè)而言11.下列關(guān)于VaR的說法，正確的是（）。A.均值VaR度量的是資產(chǎn)價值的相對損失B.均值VaR度最的是資產(chǎn)價值的絕對損失C.零值VaR度量的是資產(chǎn)價值的絕對損失D.零值VaR度量的是資產(chǎn)價值的相對損失E.VaR只用作市場風(fēng)險計量與監(jiān)控12.下列屬于操作風(fēng)險的表現(xiàn)形式的是（）。A.內(nèi)部欺詐B.實物資產(chǎn)損壞C.業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈D.客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法E.貸款未收回13.與

12、信用風(fēng)險相比，市場風(fēng)險具有（）特點。A.數(shù)據(jù)優(yōu)勢B.易于計量C.技術(shù)手段多樣化D.金融產(chǎn)品種類豐富E.計量便于統(tǒng)一14.國家風(fēng)險的基本特征有（）。A.發(fā)生在國內(nèi)經(jīng)濟金融活動中B.發(fā)生在國際經(jīng)濟金融活動中C.只有政府和商業(yè)銀行可能遭受國家風(fēng)險帶來的損失D.不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)，還是個人，都有可能遭受國家風(fēng)險帶來的損失E.受行業(yè)影響較大15.商業(yè)銀行風(fēng)險的特征是（）。A.不確定性B.損益性C.可能性D.擴散性E.非擴散性16.商業(yè)銀行通常是采用（）的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失。A.提取損失準備金B(yǎng).沖減利潤C.分散D.轉(zhuǎn)移E.規(guī)避17.中華人民共和國商業(yè)銀行法規(guī)定，商業(yè)銀行以安全性、流動性、效

13、益性為經(jīng)營原則，實行（）。A.自主經(jīng)營B.自擔風(fēng)險C.自負盈虧D.自我約束E.自我發(fā)展18.決定商業(yè)銀行的風(fēng)險承受能力的是（）。A.資本金規(guī)模B.風(fēng)險管理水平C.資產(chǎn)管理D.負債管理E.資產(chǎn)負債管理19.依照金融體系的變遷和金融實踐的發(fā)展過程，國外商業(yè)銀行風(fēng)險管理大體經(jīng)歷四種風(fēng)險管理模式的發(fā)展階段，即（）。A.資產(chǎn)風(fēng)險管理階段B.負債風(fēng)險管理階段C.資產(chǎn)負債風(fēng)險管理階段D.全面風(fēng)險管理階段E.安全管理階段20.按風(fēng)險發(fā)生的范圍、事故、結(jié)果，可將風(fēng)險劃分為（）。A.純粹風(fēng)險和投機風(fēng)險B.可管理風(fēng)險和不可管理風(fēng)險C.系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險D.可量化風(fēng)險和不可量化風(fēng)險E.經(jīng)濟風(fēng)險和社會風(fēng)險三、判斷

14、題1.銀行可以使用久期缺口來測量其資產(chǎn)和負債的信用風(fēng)險。（）2.商業(yè)銀行不僅僅是經(jīng)營貨幣的金融機構(gòu)，而且是經(jīng)營風(fēng)險的經(jīng)營機構(gòu)。（）3.如果某機構(gòu)美元的敞口頭寸為正值，則說明該機構(gòu)在美元上處于空頭。（）4.違約概率是事后檢驗的結(jié)果。（）5.債項評級本質(zhì)上等同于貸款分類。（）6.風(fēng)險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力。（）7.我國商業(yè)銀行的核心資本包括普通股、優(yōu)先股、資本公積、盈余公積、未分配利潤和少數(shù)股權(quán)、可轉(zhuǎn)換債券。（）8.實施風(fēng)險管理是有成本的，風(fēng)險管理體系并不是越復(fù)雜越好。（）9.監(jiān)管資本就是經(jīng)濟資本。（）10.風(fēng)險管理委員會是與股東大會、董事會、監(jiān)事會并列的機構(gòu)。（）11.銀行面臨風(fēng)險時應(yīng)該首先

15、選擇風(fēng)險規(guī)避策略。（）12.經(jīng)濟資本能夠由于彌補銀行的預(yù)期損失和非預(yù)期損失。（）13.其他條件不變，貸款增加意味著融資缺口減少。（）14.操作風(fēng)險是指由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險。（）15.巴塞爾委員會認為，操作風(fēng)險是商業(yè)銀行面臨的一項重要風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險造成的損失安排經(jīng)濟資本。（）16.通過加強內(nèi)部管理能夠有效防范操作風(fēng)險，但并非所有的操作風(fēng)險事件都能夠被防止和控制。 （）17.商業(yè)銀行利用專家系統(tǒng)對客戶信用風(fēng)險進行分析時，會面臨各個專家對風(fēng)險的評價缺乏一致性的問題，且對于大型銀行而言，這一問題尤為突出。（）18.相關(guān)系數(shù)具有線性不變性，即

16、同時對兩個變量作相同的線性變換。變換之后的兩個新變量之間的相關(guān)系數(shù)與原變量的相關(guān)系數(shù)相等。（）19.戰(zhàn)略規(guī)劃是關(guān)于公司發(fā)展的長期規(guī)劃，因此必須保持長期圍定不變。（）20.風(fēng)險評級的基本要素包括商業(yè)銀行的資本充足狀況、資產(chǎn)安全狀況、管理狀況、盈利狀況、流動性狀況和市場風(fēng)險敏感性狀況等。（）一、單項選擇題1.B解析銀行決定實施內(nèi)部評級法，須自行估計違約概率（PD）和違約損失率（LGD）。2.A解析CAMEL評級是國際通用的、系統(tǒng)評價銀行機構(gòu)整體財務(wù)實力和經(jīng)營管理狀況的一個方法體系。該方法體系包括資本充足性、資產(chǎn)質(zhì)量、管理、盈利性、流動性、市場風(fēng)險敏感度六大要素評級和一個綜合評級。3.c解析AItm

17、an的z基本模型所關(guān)注的因素是：流動性、盈利性、杠桿比率、償債能力和活躍性。4.c解析在驗證客戶違約風(fēng)險區(qū)分能力時，參照國際最佳實踐，AR值在0.5以上的評分模型方可投入。5.c解析損失，是指借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常收入無法滿足足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也肯定要造成較大損失。6.c解析貸款組合信用風(fēng)險包括系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險。7.B解析會計資本是賬面資本，故B選項說法不正確。8.B解析綜合報告包括分類風(fēng)險狀況及變化原因分析、轄內(nèi)各類風(fēng)險總體狀況及變化趨勢；加強風(fēng)險管理的建議。9.A解析重新定價風(fēng)險也稱為期限錯配風(fēng)險，是最主要和最常見的利率風(fēng)險形式，源于銀行資產(chǎn)、負

18、債和表外業(yè)務(wù)到期期限（就固定利率而言）或重新定價期限（就浮動利率而言）之間所存在的差異。10.D解析外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險是因為銀行資產(chǎn)與負債以及資本之間幣種的不匹配而產(chǎn)生的。11.B解析衍生產(chǎn)品市場風(fēng)險密切相關(guān)，衍生產(chǎn)品一方面可以用來防范市場風(fēng)險，另一方面也會產(chǎn)生新的市場風(fēng)險。衍生產(chǎn)品的杠桿作用對市場風(fēng)險具有放大作用，這是導(dǎo)致金融風(fēng)險事件中出現(xiàn)巨額損失的主要原因。12.B解析銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)可分為銀行賬戶資產(chǎn)和交易賬戶資產(chǎn)兩大類。交易賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶其他項目的風(fēng)險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸。13.C解析銀行賬戶中的項目通常按歷史成本計價。14.B解析識記。15.C

19、解析短邊法的處理步驟是：首先，分別加總每種外匯的多頭和空頭（分別稱為凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和）；其次，比較這兩個總數(shù)；最后，把較大的一個總數(shù)作為銀行的總敝口頭寸，故C選項說法正確。16.C解析當久期缺口為負值時，市場利率上升，銀行凈值將增加；市場利率下降，銀行凈值將減少。17.D解析根據(jù)期望收益相等的風(fēng)險中性定價原則，每一筆貸款或債券的違約概率=1-（1+i-k）（1+k）（1-）=1-（1+10-50-50l5）（1+15）（1-50）=8.7。18.D解析該貸款三年后沒有發(fā)生違約的概率=（1-5）（1-6）（1-7）=83。19.A解析150的貸款投向鋼鐵行業(yè)說明該銀行的貸款投向行業(yè)

20、集中度過高，超過50的利潤來自鋼鐵行業(yè)，鋼鐵行業(yè)市場較好，鋼鐵行業(yè)的不良率低于評級水平說明雖然當前盈利高，但鋼鐵行業(yè)屬于周期性較強的行業(yè)，綜合考慮，此貸款可能存在相關(guān)風(fēng)險。 20.C解析客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風(fēng)險的大小。 二、不定項選擇題 1.ABCDE解析識記并理解。2.ABC解析風(fēng)險監(jiān)管是重點關(guān)注銀行的業(yè)務(wù)風(fēng)險、內(nèi)部控制和風(fēng)險管理水平，檢查和評價涉及銀行業(yè)務(wù)的各個方面，是一種全面、動態(tài)掌握銀行情況的監(jiān)管。3.ADE解析驗證客戶違約風(fēng)險區(qū)分能力的常用方法有：CAP曲線與AR值、ROC曲線與A值、Ks檢驗、貝葉斯錯誤率（ER）、條件信息熵比率（

21、CIER）、信息值（IV）、Brier得分等。4.ABDE解析本題考查恐怖威脅引起的操作風(fēng)險，商業(yè)銀行對其面臨的操作風(fēng)險進行有效分類，是進行操作風(fēng)險管理和報告的基礎(chǔ)，是規(guī)范和統(tǒng)一全行操作風(fēng)險管理的前提。5.ABCE解析監(jiān)管部門對內(nèi)部控制評價的內(nèi)容主要包括：內(nèi)部控制環(huán)境評價、風(fēng)險識別與評估評價、內(nèi)部控制措施評價、監(jiān)督與糾正評價、信息交流與風(fēng)險評價。6.ACDE解析監(jiān)管部門對內(nèi)部控制評價的內(nèi)容主要包括：建立銀行風(fēng)險的識別、評價和預(yù)警機制，建立風(fēng)險評價的指標體系、建立高風(fēng)險銀行業(yè)金融機構(gòu)的判斷和救助體系、建立對支付危機的處置體系、建立銀行業(yè)金融機構(gòu)市場退出機制及金融安全網(wǎng)。7.ABC解析當久期缺口為

22、正值時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大，流動性也隨之加強；如果市場利率上升，則資產(chǎn)價值減少的幅度比負債價值減少的幅度大，流動性也隨之減弱。當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，流動性也隨之減弱；如果市場利率上升，流動性也隨之加強。當久期缺口為零時，利率變動對商業(yè)銀行的流動性沒有影響。這種情況極少發(fā)生。8.ACDE解析常用的信用衍生工具有總收益互換、信用違約互換、信用價差衍生產(chǎn)品、信用聯(lián)動票據(jù)以及混合工具（前述四種衍生工具的再組合）。9.ABE解析外部事件引發(fā)的操作風(fēng)險包括外部欺詐盜竊、洗錢、政治風(fēng)險、監(jiān)管規(guī)定、業(yè)務(wù)外包、自然災(zāi)害、恐怖威脅等。10.ABE解析違約風(fēng)

23、險不僅僅針對企業(yè)，也針對個人，信用風(fēng)險具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險特征。11.AC解析均值VaR度量的是資產(chǎn)價值的相對損失；零值VaR度量的是資產(chǎn)價值的絕對損失。12.ABCD解析操作風(fēng)險的表現(xiàn)形式有：內(nèi)部欺詐，外部欺詐，聘用員工做法和工作場所安全性，客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法，實物資產(chǎn)損壞，業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈，交割及流程管理等。13.ABD解析市場風(fēng)險具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計量的特點，并且可供選擇的金融產(chǎn)品種類豐富。14.BD解析國家風(fēng)險的基本特征有兩個：一是國家風(fēng)險發(fā)生在國際經(jīng)濟金融活動中，在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動不存在國家風(fēng)險；二是在國際經(jīng)濟金融活動中，不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)，還是個人，都有

24、可能遭受國家風(fēng)險所帶來的損失。15.ABCD解析識記商業(yè)銀行風(fēng)險的特征。16.AB解析商業(yè)銀行通常采取提取損失準備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失，通常用資本金來應(yīng)對非預(yù)期損失，對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，則應(yīng)當采取事前嚴格限制高風(fēng)險業(yè)務(wù)行為的做法加以防范。17.ABCD解析識記并理解。18.AB解析在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，有兩個因素決定其風(fēng)險承擔能力：一是資本金規(guī)模，二是商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平。19.ABCD解析商業(yè)銀行風(fēng)險管理理論的管理模式包括：資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段、負債風(fēng)險管理模式階段、資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段、全面風(fēng)險管理模式。20.ACE解析根據(jù)不同的分類標準可以將風(fēng)險劃分為不同

25、的類型。例如，按風(fēng)險事故可以將風(fēng)險劃分為經(jīng)濟風(fēng)險、政治風(fēng)險、社會風(fēng)險、自然風(fēng)險和技術(shù)風(fēng)險。按損失結(jié)果可以將風(fēng)險劃分為純粹風(fēng)險和投機風(fēng)險。按是否能夠量化可以將風(fēng)險劃分為可量化風(fēng)險和不可量化風(fēng)險。按風(fēng)險發(fā)生的范圍可以將風(fēng)險劃分為系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險，按誘發(fā)風(fēng)險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險劃分為信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國家風(fēng)險、聲譽風(fēng)險、法律風(fēng)險以及戰(zhàn)略風(fēng)險八大類。三、判斷題1.F解析銀行可以使用久期缺口來測量其資產(chǎn)和負債的利率風(fēng)險。2.T解析商業(yè)銀行不僅僅是經(jīng)營貨幣的金融機構(gòu)，而且是經(jīng)營風(fēng)險的經(jīng)營機構(gòu)。3.F解析敞口頭寸為正說明美元處于多頭。4.F解析違約概率是事

26、前檢驗的結(jié)果。5.F解析貸款分類與債項評級是兩個容易混淆的概念，二者既區(qū)別明顯又相互聯(lián)系。貸款分類綜合考慮了客戶信用風(fēng)險因素和債項交易損失因素，實際上是根據(jù)預(yù)期損失對信貸資產(chǎn)進行評級，而債項評級通常僅考慮影響債項交易損失的特定風(fēng)險因素，客戶信用風(fēng)險因素由客戶評級完成；貸款分類主要用于貸后管理，更多地體現(xiàn)為事后評價，而債項評級可同時用于貸前審批、貸后管理，是對債項風(fēng)險的一種預(yù)先判斷。6.T解析風(fēng)險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力。7.F解析商業(yè)銀行核心資本包括實收資本或普通股、資本公積、盈余公積、未分配利潤和少數(shù)股權(quán)。8.T解析實施風(fēng)險管理是有成本的，風(fēng)險管理體系并不是越復(fù)雜越好。9.F解析監(jiān)管資本是

27、監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平相匹配的資本，是監(jiān)管當局針對商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征按照統(tǒng)一的風(fēng)險資本計量方法計算得出的。經(jīng)濟資本是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金。10.F解析風(fēng)險管理委員會不是與股東大會、董事會、監(jiān)事會并列的機構(gòu)。風(fēng)險管理委員會是董事會下設(shè)機構(gòu)。11.F解析風(fēng)險規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場，以避免承擔該業(yè)務(wù)或市場具有的風(fēng)險。沒有風(fēng)險就沒有收益，規(guī)避風(fēng)險的同時自然也失去了在這一業(yè)務(wù)領(lǐng)域獲得收益的機會和可能。風(fēng)險規(guī)避策略的局限性在于它是一種消極的風(fēng)險管理策略，不宜成為商業(yè)銀行發(fā)展的主導(dǎo)風(fēng)險管理

28、策略。12.F解析經(jīng)濟資本是指商業(yè)銀行用于彌補非預(yù)期損失（而非預(yù)期損失）的資本，13.F解析融資缺口=貸款平均額一核心存款平均額，因此在其他條件不變的情況下，貸款增加意味著融資缺口增加，而不是減少。14.T解析操作風(fēng)險是指由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險。15.T解析巴塞爾委員會認為，操作風(fēng)險是商業(yè)銀行面臨的一項重要風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險造成的損失安排經(jīng)濟資本。16.T解析通過加強內(nèi)部管理能夠有效防范操作風(fēng)險，但并非所有的操作風(fēng)險事件都能夠被院止和控制。17.T解析商業(yè)銀行利用專家系統(tǒng)對客戶信用風(fēng)險進行分析時，會面臨各個專家對風(fēng)險的評價缺乏一致性的問題

29、，且對于大型銀行麗言，這一問題尤為突出。18.F解析線性相關(guān)系數(shù)具有線性不變性，即同時對變量x、y作相同的線性變換，變換之后的兩個新變量之問的線性相關(guān)系數(shù)與原來變量x、Y之間的線性相關(guān)系數(shù)相等。19.F解析戰(zhàn)略規(guī)劃制定后并不是固定不變的，在實施階段要不斷改進。20.T解析風(fēng)險評級的基本要素包括商業(yè)銀行的資本充足狀況、資產(chǎn)安全狀況、管理狀況、盈利狀況、流動性狀況和市場風(fēng)險敏感性狀況等。2010年下半年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理密押題（二）一、單項選擇題1.下列關(guān)于金融風(fēng)險造成的損失的說法，錯誤的是（）。A.金融風(fēng)險可能造成的損失可以分為三種：預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失B.商業(yè)銀行通常采取提取

30、損失準備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失C.商業(yè)銀行通常用存款來應(yīng)對非預(yù)期損失D.商業(yè)銀行時于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，一般需要通過保險手段來轉(zhuǎn)移2.現(xiàn)代金融理論的發(fā)展和新的風(fēng)險評估技術(shù)為風(fēng)險管理提供了有力的支持，下列關(guān)于現(xiàn)代金融理論和風(fēng)險評估技術(shù)盼說法，錯誤的是（）。A.1990年諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎得主哈瑞。馬柯維茨于20世紀50年代提出的不確定條件下的證券組合理論是現(xiàn)代風(fēng)險分散化思想的重要基石B.威廉。夏普在1964年的論文中提出了資本資產(chǎn)定價模型（CAPM），揭示了在一定條件下資產(chǎn)的風(fēng)險溢價、系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險的定景關(guān)系C.1973年，費雪。布萊克、麥隆。舒爾茨、羅伯特。默頓成功推導(dǎo)出歐

31、式期權(quán)定價的一般模型D.巴塞爾新資本協(xié)議提倡應(yīng)用VaR方法計量信用風(fēng)險3.全面風(fēng)險管理體系有三個維度，下列選項不屬于這三個維度的是（）。A.企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模B.企業(yè)的目標C.全面風(fēng)險鋝理要素D.企業(yè)的各個層級4.下列關(guān)于信用風(fēng)險的說法，正確的是（）。A.對大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險來源B.信用風(fēng)險只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于信用擔保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中C.衍生產(chǎn)品由于信用風(fēng)險造成的損失不大，潛在風(fēng)險可以忽略不計D.從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失5.下列關(guān)于流動性風(fēng)險的說法，錯誤的是（）。A.流動性風(fēng)險與信用風(fēng)險、市場風(fēng)

32、險和操作風(fēng)險相比，形成的原因單一，通常被視為獨立的風(fēng)險B.流動性風(fēng)險包括資產(chǎn)流動性風(fēng)險和負債流動性風(fēng)險C.流動性風(fēng)險對商業(yè)銀行來說，指商業(yè)銀行無力為負債的減少和或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險D.大量存款人的擠兌行為可能會能會使商業(yè)銀行面臨較大的流動性風(fēng)險6.下列關(guān)于國家風(fēng)險的說法，正確的是（）。A.國家風(fēng)險可以分為政治風(fēng)險、社會風(fēng)險和經(jīng)濟風(fēng)險B.在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動也存在國家風(fēng)險C.在國際金融活動中，個人不會遭受到國家風(fēng)險所帶來的損失D.國家風(fēng)險通常是由債權(quán)人所在國家的行為引起的，它超出了債務(wù)人的控制范圍7.缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析方法。A.利率B.匯

33、率C.股票價格D.商品價格8.大量存款人的擠兌行為可能會導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨（）危機。A.流動性B.操作C.法律D.戰(zhàn)略9.下列關(guān)于風(fēng)險管理策略的說法，正確的是（）。A.對于由相互獨立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風(fēng)險就可以通過分散化的投資完全消除B.風(fēng)險補償是指事前（損失發(fā)生以前）對風(fēng)險承擔的價格補償C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移是管理利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票價格風(fēng)險和商品價格風(fēng)險非常有效的辦法D.風(fēng)險規(guī)避可分為保險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)移10.經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率（RAROC）的計算公式是（）。A.RAROC=（收益一預(yù)期損失）非預(yù)期損失B.RAROC=（收益一非預(yù)期損失）預(yù)期損失C.R

34、AROC=（非預(yù)期收益一預(yù)期收益）收益D.RAROC=（預(yù)期損失一非預(yù)期損失）收益11.對于操作風(fēng)險，商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)計算方法不包括（）。A.標準法B.基本指標法C.內(nèi)部模型法D.高級計量法12.下列關(guān)于收益計量的說法，正確的是（）。A.卡H對收益是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量B.資產(chǎn)多個時期的對數(shù)收益率等于其各個時期對數(shù)收益率之和C.資產(chǎn)多個時期的百分比收益率等于其各時期百分比收益率之和D.盯分比收益是絕對收益13.下列關(guān)于二資本的說法，正確的是（）。A.經(jīng)濟資本也就是賬面資本B.會計資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平相

35、匹配的資本C.經(jīng)濟資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資金D.監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實際風(fēng)險水平的資本14.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理模式經(jīng)歷的四個發(fā)展階段的說法，不正確的是（）。A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理，強調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性B.負債風(fēng)險管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動負債變?yōu)楸粍迂搨鵆.資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段，重點強調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負債業(yè)務(wù)風(fēng)險的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標互相替換和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險控制D.全面風(fēng)險管理模式階段，金融衍生產(chǎn)品、金融工程

36、學(xué)等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理15.下列關(guān)于結(jié)算風(fēng)險的說法，不正確的是（）。A.結(jié)算風(fēng)險是信用風(fēng)險的一種B.結(jié)算風(fēng)險在外匯交易中不常出現(xiàn)C.赫斯塔特銀行的破產(chǎn)產(chǎn)生大量結(jié)算風(fēng)險D.結(jié)算風(fēng)險是指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險16.下列降低風(fēng)險的方法中，（）只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險。A.風(fēng)險分散B.風(fēng)險轉(zhuǎn)移C.保險轉(zhuǎn)移D.非保險轉(zhuǎn)移17.假定股票市場一年后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況所對應(yīng)的概率和收益率如下表所示：概率0.050.200.150.250.35收益率5015-l0-2540則一年后投資股票市場的預(yù)期收益率為（）。A.18.25B.27.25C.

37、11.25D.11.7518.我國對商業(yè)銀行資本充足率的計算依據(jù)2004年銀監(jiān)會發(fā)布的商業(yè)銀行資本充足率管理辦法。它以l988年資本協(xié)議為基礎(chǔ)，按照審慎的原則確定了商業(yè)銀行資本充足率計算方法。商業(yè)銀行資本充足率不得低于8，核心資本充足率不得低于4。資本充足率的計算公式為（）。A.資本充足率=（資本一扣除項）（操作風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+12.5市場風(fēng)險資本要求）B.資本充足率=資本（信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+8市場風(fēng)險資本要求）C.資本充足率=（資本一扣除項）（信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+8市場風(fēng)險資本要求）D.資本充足率=（資本一扣除項）（信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+12.5市場風(fēng)險資本要求）19.（）是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中

38、逐步形成的風(fēng)險管哩理念、哲學(xué)和價值觀，通過商業(yè)銀行的風(fēng)險管理戰(zhàn)略、風(fēng)險管理制度以及廣大員工的風(fēng)險管理行為表現(xiàn)出來的一種企業(yè)文化。A.內(nèi)部控制制度B.公司治理C.風(fēng)險文化D.戰(zhàn)略管理20.內(nèi)部審計的主要內(nèi)容不包括（）。A.風(fēng)險狀況及風(fēng)險識別、計量、監(jiān)控程序的適用性和有效性B.會計記錄和財務(wù)報告的準確性和可靠性C.內(nèi)部控制的健全性和有效性D.適時修訂規(guī)章制度和操作規(guī)程使其符合法律和監(jiān)管要求二、不定項選擇題1.巴塞爾委員會在有效銀行監(jiān)管的核心原則中，要求銀行監(jiān)管者可以視檢查人員資源狀況，全部或部分地使用外部審計師對商業(yè)銀行實施檢查，其達到的目的包括（）。A.評估其從商業(yè)銀行收到報告的精確性B.評價商

39、業(yè)銀行總體經(jīng)營情況C.評價商業(yè)銀行各項風(fēng)險管理制度D.評價銀行各項資產(chǎn)組合的質(zhì)量和準備金的充足程度E.評價管理層的能力2.我國銀行監(jiān)管應(yīng)當逐步從合規(guī)監(jiān)管向風(fēng)險監(jiān)管的方向轉(zhuǎn)變，風(fēng)險監(jiān)管是重點關(guān)注銀行的（），檢查和評價涉及銀行業(yè)務(wù)的各個方面，是一種全面、動態(tài)掌握銀行情況的監(jiān)管。A.業(yè)務(wù)風(fēng)險B.內(nèi)部控制C.風(fēng)險管理水平D.盈利能力E.可持續(xù)發(fā)展3.驗證客戶違約風(fēng)險區(qū)分能力的常用方法有（）。A.ROC曲線與A值B.二項分布檢驗C.CP模型D.貝葉斯錯誤率E.CAP曲線與AR值4.9.11事件給很多銀行及企業(yè)造成了極大的損失，為應(yīng)對此類事件，商業(yè)銀行應(yīng)當注意（）。A.災(zāi)難備份B.強制員工休假C.審慎選擇

40、經(jīng)營地地址D.購買保險E.制定應(yīng)急和連續(xù)營業(yè)方案5.內(nèi)部控制是由企業(yè)董事會、管理層以及其他有關(guān)人員實現(xiàn)的，為了在一定程度上保證企業(yè)高效運營、財務(wù)報表真實以點及行為守法合規(guī)而設(shè)定的過程，是商業(yè)銀行有效防范風(fēng)險的第一道防線。監(jiān)管部門對內(nèi)部控制評價的內(nèi)容主要包括（）。A.風(fēng)險識別與評估評價B.內(nèi)部控制措施評價C.監(jiān)督與糾正正D.信息交流與反饋評價E.內(nèi)部控制環(huán)境的評價6.監(jiān)管部門所關(guān)注的風(fēng)險狀況包括行業(yè)整體風(fēng)險狀況、區(qū)域風(fēng)險狀況和銀行機構(gòu)風(fēng)險狀況。對銀行機構(gòu)風(fēng)險狀況的監(jiān)管具體包括（）。A.建立銀行風(fēng)險的識別、評價和預(yù)警機制，建立風(fēng)險評價的指標體系B.建立商業(yè)銀行經(jīng)營管理匯報機制C.建立高風(fēng)險銀行業(yè)余

41、金融機構(gòu)的判斷和救助體系D.建立對支付危機的處置體系E.建立銀行業(yè)金融機構(gòu)市場退出機制及金融安全網(wǎng)7.下列關(guān)于久期缺口的理解，正確的有（）。A.當久期缺口為正正值時，如果市場利率下降，銀行凈值將增加B.當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，銀行凈值將減少C.當久期缺口為零時，銀行凈值不受利率風(fēng)險的影響D.久期缺口的絕對值越小，銀行對利率的變化越敏感E.久期缺口的絕對值越小，銀行的利率風(fēng)險暴露量越大8.常用的信用衍生工具包括（）。A.總收益互換B.信用貸款C.信用聯(lián)動票據(jù)D.信用違約互換E.信用價差衍生產(chǎn)品9.外部事件引發(fā)的操作風(fēng)險包括（）。A.外部欺詐盜竊B.洗錢C.內(nèi)部欺詐D.違反系統(tǒng)安全E

42、監(jiān)管規(guī)定10.下列說法正確的是（）。A.信用風(fēng)險又被稱為違約風(fēng)險B.信用風(fēng)險被認為是最復(fù)雜的風(fēng)險種類C.違約風(fēng)險只針對企業(yè)而言D.信用風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征E.違約風(fēng)險不只針對企業(yè)而言11.下列關(guān)于VaR的說法，正確的是（）。A.均值VaR度量的是資產(chǎn)價值的相對損失B.均值VaR度最的是資產(chǎn)價值的絕對損失C.零值VaR度量的是資產(chǎn)價值的絕對損失D.零值VaR度量的是資產(chǎn)價值的相對損失E.VaR只用作市場風(fēng)險計量與監(jiān)控12.下列屬于操作風(fēng)險的表現(xiàn)形式的是（）。A.內(nèi)部欺詐B.實物資產(chǎn)損壞C.業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈D.客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法E.貸款未收回13.與信用風(fēng)險相比，市場風(fēng)險具有（）特點。

43、A.數(shù)據(jù)優(yōu)勢B.易于計量C.技術(shù)手段多樣化D.金融產(chǎn)品種類豐富E.計量便于統(tǒng)一14.國家風(fēng)險的基本特征有（）。A.發(fā)生在國內(nèi)經(jīng)濟金融活動中B.發(fā)生在國際經(jīng)濟金融活動中C.只有政府和商業(yè)銀行可能遭受國家風(fēng)險帶來的損失D.不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)，還是個人，都有可能遭受國家風(fēng)險帶來的損失E.受行業(yè)影響較大15.商業(yè)銀行風(fēng)險的特征是（）。A.不確定性B.損益性C.可能性D.擴散性E.非擴散性16.商業(yè)銀行通常是采用（）的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失。A.提取損失準備金B(yǎng).沖減利潤C.分散D.轉(zhuǎn)移E.規(guī)避17.中華人民共和國商業(yè)銀行法規(guī)定，商業(yè)銀行以安全性、流動性、效益性為經(jīng)營原則，實行（）。A.自主經(jīng)

44、營B.自擔風(fēng)險C.自負盈虧D.自我約束E.自我發(fā)展18.決定商業(yè)銀行的風(fēng)險承受能力的是（）。A.資本金規(guī)模B.風(fēng)險管理水平C.資產(chǎn)管理D.負債管理E.資產(chǎn)負債管理19.依照金融體系的變遷和金融實踐的發(fā)展過程，國外商業(yè)銀行風(fēng)險管理大體經(jīng)歷四種風(fēng)險管理模式的發(fā)展階段，即（）。A.資產(chǎn)風(fēng)險管理階段B.負債風(fēng)險管理階段C.資產(chǎn)負債風(fēng)險管理階段D.全面風(fēng)險管理階段E.安全管理階段20.按風(fēng)險發(fā)生的范圍、事故、結(jié)果，可將風(fēng)險劃分為（）。A.純粹風(fēng)險和投機風(fēng)險B.可管理風(fēng)險和不可管理風(fēng)險C.系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險D.可量化風(fēng)險和不可量化風(fēng)險E.經(jīng)濟風(fēng)險和社會風(fēng)險三、判斷題1.風(fēng)險不僅是損失的概率分布，也體

45、現(xiàn)了盈利的概率分布，因此風(fēng)險是收益的概率分布。（）2.損失是一個事后概念，而風(fēng)險是一個事前概念。（）3.威廉。夏普提出的資產(chǎn)資本定價模型于華爾街的第二二次數(shù)學(xué)革命中提出。（）4.1988年，巴塞爾資本協(xié)議的出臺，標志著國際銀行業(yè)的全面風(fēng)險管理原則體系基本形成。（）5.全球的風(fēng)險管理體系已經(jīng)成為現(xiàn)代商業(yè)銀行謀求發(fā)展和保持競爭優(yōu)勢的最重要方式（）6.戰(zhàn)略風(fēng)險是指商業(yè)銀行在追求長期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標的系統(tǒng)化管理中，不適當?shù)奈磥戆l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策可能威脅商業(yè)銀行未來發(fā)展的潛在風(fēng)險。（）7.信用風(fēng)險與市場風(fēng)險相比具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計量的特點。（）8.商業(yè)銀行進行風(fēng)險管理的目標就是消除風(fēng)險，實現(xiàn)零風(fēng)險

46、。（）9.商業(yè)銀行不僅僅是經(jīng)營貨幣的金融機構(gòu)，而且是經(jīng)營風(fēng)險的經(jīng)營機構(gòu)。（）10.對商業(yè)銀行進行風(fēng)險管理是風(fēng)險管理部門的責(zé)任，與前臺業(yè)務(wù)部門無關(guān)。（）11.商業(yè)銀行的風(fēng)險管理部門和風(fēng)險管理委員會在職能上沒有明顯區(qū)別。（）12.商業(yè)銀行要靠一場運動式的突擊來培育風(fēng)險文化。（）13.風(fēng)險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力。（）14.操作風(fēng)險是指由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險。 （）15.巴塞爾委員會認為，操作風(fēng)險是商業(yè)銀行面臨的一項重要風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險造成的損失安排經(jīng)濟資本。（）16.通過加強內(nèi)部管理能夠有效防范操作風(fēng)險，但并非所有的操作風(fēng)險事件都能夠被防

47、止和控制。 （）17.經(jīng)濟主體在金融活動中違反法律法規(guī)，受到法律的制裁，是法律風(fēng)險的-種表現(xiàn)形式。（）18.聲譽風(fēng)險造成的損失具體表現(xiàn)為商業(yè)銀行有形資產(chǎn)的損失。（）19.國家風(fēng)險可分為政治風(fēng)險、社會風(fēng)險和經(jīng)濟風(fēng)險三類。（）20.風(fēng)險評級的基本要素包括商業(yè)銀行的資本充足狀況、資產(chǎn)安全狀況、管理狀況、盈利狀況、流動性狀況和市場風(fēng)險敏感性狀況等。（）一、單項選擇題1.C解析非預(yù)期損失要用經(jīng)濟資本金補償。2.D解析巴塞爾新資本協(xié)議提倡應(yīng)用VaR方法計量市場風(fēng)險，而不是信用風(fēng)險。3.A解析全面風(fēng)險管理體系有三個維度，第一維是企業(yè)的目標，第二維是全面風(fēng)險管理要素，第三維是企業(yè)的各個層級。4.D解析對大多數(shù)

48、商業(yè)銀行來說，貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險來源，故A選項說法不正確。信用風(fēng)險既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，也存在于信用擔保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中，還存在于衍生產(chǎn)品交易中，故B選項說法不正確。衍生產(chǎn)品因信用風(fēng)險造成的損失一般小于其名義價值，但由于衍生產(chǎn)品的名義價值通常十分巨大，因此潛在的風(fēng)險不容忽視，故C選項說法不正確。交易對手信用評級的下降可能會給投資組合帶來損失，故D選項說法正確。5.A解析流動性風(fēng)險與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險相比，形成的原因更加復(fù)雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風(fēng)險。流動性風(fēng)險包括資產(chǎn)流動性風(fēng)險和負債流動性風(fēng)險，故B選項說法正確。流動性風(fēng)險是指商業(yè)銀行無力為負

49、債的減少和或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險，故C選項說法正確。商業(yè)銀行隨時持有的、用于支付需要的流動資產(chǎn)只占負債總額的很小部分，如果商業(yè)銀行的大量債權(quán)人同時要求兌現(xiàn)債權(quán)，例如出現(xiàn)大量存款人的擠兌行為，商業(yè)銀行就可能面臨流動性危機，故D選項說法正確。6.A解析國家風(fēng)險發(fā)生在國際經(jīng)濟金融活動中，在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動不存在國家風(fēng)險；在國際經(jīng)濟金融活動中，不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)還是個人，都可能遭受國家風(fēng)險所帶來的損失。國家風(fēng)險通常是由債務(wù)人（而非債權(quán)人）所在國家的行為引起的，它超出了債權(quán)人（而非債務(wù)人）的控制范圍，故D選項說法不正確。7.A解析缺口分析和久期分析采用的都是利率

50、敏感性分析方法，故A選項符合題意。8.A解析商業(yè)銀行隨時持有的、用于支付需要的流動資產(chǎn)只占負債總額的很小部分，如果商業(yè)銀行的大量債權(quán)人同時要求兌現(xiàn)債權(quán)，例如出現(xiàn)大量存款人的擠兌行為，商業(yè)銀行就可能面臨流動性危機。9.B解析對于由相互獨立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成資產(chǎn)的個數(shù)足夠多，其非系統(tǒng)性風(fēng)險就可以通過分散化的投資完全消除，而系統(tǒng)性風(fēng)險無法通過分散化投資來消除，故A選項說法不正確。風(fēng)險補償主要是指事前（損失發(fā)生以前）對風(fēng)險承擔的價格補償，故B選項說法正確。風(fēng)險轉(zhuǎn)移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟措施將風(fēng)險轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟主體的一種風(fēng)險管理辦法，故C選項說法不正確。風(fēng)險轉(zhuǎn)移可分

51、為保險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)移，而風(fēng)險規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場，以避免承擔該業(yè)務(wù)或市場具有的風(fēng)險，風(fēng)險規(guī)避沒有類似風(fēng)險轉(zhuǎn)移的分類方法，故D選項說法不正確。10.A解析經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率RAROC=（收益一預(yù)期損失）經(jīng)濟資本（或非預(yù)期損失）。故A選項正確，B、C、D選項不正確。11.C解析對于操作風(fēng)險，商業(yè)銀行可以采用基本指標法、標準法或高級計量法。內(nèi)部模型法是計算市場風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的方法，故C選項符合題意，A、B、D選項不符合題意。12.B解析絕對收益是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量，故A選項說法不正確。當考慮多個時期的資產(chǎn)收益時，因為存在單利和復(fù)利的差異，

52、多個時期的收益率不是每個時期的百分比收益率的簡單累加，故C選項說法不正確。百分比收益率衡量的是相對收益，故D選項說法不正確。資產(chǎn)多個時期的對數(shù)收益率等于其各時期對數(shù)收益率之和，故B選項說法正確。13.C解析經(jīng)濟資本是指商業(yè)銀行用于彌補非預(yù)期損失（而非預(yù)期損失）的資本，監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平相匹配的資本，是監(jiān)管當局針對商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征按照統(tǒng)一的風(fēng)險資本計量方法計算得出的。以監(jiān)管資本為基礎(chǔ)計算的資本充足率，是監(jiān)管當局限制商業(yè)銀行過度風(fēng)險承擔行為、保障市場穩(wěn)定運行的重要：工具會計資本也就是賬面資本，等于金融機構(gòu)合并資產(chǎn)負債表中資產(chǎn)減去負債后的所有者權(quán)益

53、，包括實收資本或普通股、優(yōu)先股等。，它屬于會計概念，并不作為監(jiān)管當局的限制工具。14.B解析負債風(fēng)險管理模式階段，社會對商業(yè)銀行的資金需求極為旺盛，為了擴大資金來源，滿足商業(yè)銀行流動性需求，同時避開金融監(jiān)管的限制，西方商業(yè)銀行變被動負債為積極性的主動負債，故B選項說法不正確。15，B解析結(jié)算風(fēng)險在外匯交易中經(jīng)常出現(xiàn)。16.A解析風(fēng)險分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風(fēng)險的方法，只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險。17.1）解析預(yù)期收益率=0.0550+0.2015+0.15（一10）+0.25（一25）+0.3540：ll.75。18.D解析新協(xié)議將資本充足率定義為：資本充足率=（資本一扣除項）（信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+12.5X市場風(fēng)險資本要求）。19.c解析風(fēng)險文化是指商業(yè)銀行在經(jīng)營管理過程已逐步形成的風(fēng)險管理理念、哲學(xué)和價值觀，是