農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司內(nèi)部模型驗證管理辦法

1、農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司內(nèi)部模型驗證管理辦法第一章 總則第一條 為了規(guī)范農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）市場風(fēng)險內(nèi)部模型驗證的管理工作，確保產(chǎn)品估值、風(fēng)險計量的準(zhǔn)確性，防范模型風(fēng)險，根據(jù)商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）、商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理指引、農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司市場風(fēng)險管理政策等有關(guān)政策法規(guī)及本行相關(guān)制度規(guī)定，結(jié)合本行實際，制定本辦法。第二條 本辦法所指驗證，專指對市場風(fēng)險相關(guān)的內(nèi)部模型進(jìn)行持續(xù)檢查，自我完善糾正的機制。市場風(fēng)險的內(nèi)部模型包括通過自行開發(fā)或者外部購置的產(chǎn)品估值模型和風(fēng)險價值計量模型。第二章 職責(zé)分工第三條 本行高級管理層及其下設(shè)的風(fēng)險控制委員會履行市場風(fēng)險內(nèi)部模

2、型驗證管理職責(zé)，主要職責(zé)包括：（一）確定內(nèi)部模型驗證管理辦法；（二）保證驗證工作的獨立性；（三）確保在滿足觸發(fā)條件時及時啟動市場風(fēng)險內(nèi)部模型驗證工作；（四）審閱內(nèi)部模型驗證報告；（五）高級管理層權(quán)限內(nèi)的其他相關(guān)事項。第四條 本行風(fēng)險管理部為全行市場風(fēng)險內(nèi)部模型驗證主管部門，主要職責(zé)包括：（一）擬定內(nèi)部模型驗證管理辦法；（二）由具有獨立性的團(tuán)隊協(xié)調(diào)各部門組織開展市場風(fēng)險內(nèi)部模型驗證工作；（三）在滿足驗證觸發(fā)條件時及時向高級管理層申請開展驗證工作；（四）編制驗證報告，提出改進(jìn)建議，監(jiān)督推動驗證中發(fā)現(xiàn)問題的整改；（五）高級管理層要求完成的其他有關(guān)市場風(fēng)險內(nèi)部模型驗證事項。第五條 本行模型開發(fā)、應(yīng)用部

3、門或團(tuán)隊負(fù)責(zé)協(xié)助驗證部門或團(tuán)隊進(jìn)行市場風(fēng)險內(nèi)部模型的驗證工作，提供在模型驗證過程中所需要的數(shù)據(jù)樣本、模型方法、使用說明等方面的文檔資料。第三章 驗證原則第六條 本行對計量模型進(jìn)行驗證時，應(yīng)當(dāng)重點關(guān)注對模型數(shù)據(jù)、模型方法、模型結(jié)果應(yīng)用等方面的審查。應(yīng)當(dāng)對自行開發(fā)模型和外購模型進(jìn)行驗證，確保模型適用于本行實際情況。第七條 驗證工作應(yīng)當(dāng)關(guān)注模型結(jié)果在應(yīng)用部門或團(tuán)隊的表現(xiàn)和使用情況，驗證結(jié)果和其他反饋信息應(yīng)當(dāng)及時提供給高級管理層和模型應(yīng)用部門或團(tuán)隊，以推動計量模型的持續(xù)完善和深入應(yīng)用。第八條 驗證工作是一個持續(xù)、循環(huán)進(jìn)行的過程。本行應(yīng)當(dāng)對模型進(jìn)行投產(chǎn)前驗證、持續(xù)監(jiān)控和投產(chǎn)后驗證，明確驗證范圍和內(nèi)容，選

4、擇合適方法，合理安排各項工作的順序與頻率，確保驗證工作按計劃運行。第九條 投產(chǎn)前驗證是指在本行的模型正式投入使用前進(jìn)行的驗證工作，重點驗證計量模型方法的合理性和數(shù)據(jù)的完整性、準(zhǔn)確性及數(shù)據(jù)口徑的合規(guī)性等。第十條 定期持續(xù)監(jiān)控是指持續(xù)監(jiān)測市場風(fēng)險模型體系的運行狀況，及時了解模型的表現(xiàn)，對所使用模型進(jìn)行必要的局部修正、提升和完善等工作。第十一條 投產(chǎn)后驗證是指針對已投產(chǎn)的計量模型進(jìn)行定期檢驗。第十二條 投產(chǎn)前和投產(chǎn)后驗證部門或團(tuán)隊?wèi)?yīng)與計量模型設(shè)計開發(fā)部門或團(tuán)隊保持獨立，定期持續(xù)監(jiān)控和投產(chǎn)后驗證部門或團(tuán)隊?wèi)?yīng)與政策制定、模型應(yīng)用部門或團(tuán)隊保持獨立。第十三條 本行根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境的變化，定期和不定期地對模型

5、驗證觸發(fā)機制進(jìn)行更新。市場風(fēng)險模型驗證在以下情況應(yīng)被觸發(fā)：（一）模型的計量方法、使用的數(shù)據(jù)類型以及數(shù)據(jù)加工方法等發(fā)生重大改變；（二）新產(chǎn)品、新模型上線或系統(tǒng)升級；（三）距離上一次投產(chǎn)前、后驗證已滿兩年。第十四條 本行應(yīng)當(dāng)保存與驗證工作相關(guān)的各類重要文檔，詳細(xì)記錄驗證工作的全部內(nèi)容，包括：（一）模型開發(fā)文檔；（二）各階段驗證工作報告；（三）向高級管理層匯報的相關(guān)材料；（四）其他有助于第三方了解驗證合規(guī)性的文檔。第四章 模型驗證操作規(guī)程第十五條 在模型驗證之前，須明確驗證范圍，制定相應(yīng)的驗證方案，確定驗證目標(biāo)，指定驗證人員。在驗證實施的過程中，如無特殊情況驗證人員須依據(jù)既定方案執(zhí)行驗證步驟。第十六條 本行模型驗證部門或團(tuán)隊?wèi)?yīng)將驗證過程、驗證結(jié)果、驗證發(fā)現(xiàn)、問題影響等內(nèi)容編制市場風(fēng)險模型驗證報告，反饋模型開發(fā)團(tuán)隊，并上報風(fēng)險控制委員會審閱。第十七條 本行風(fēng)險管理部須完整保存模型驗證相關(guān)文檔資料，以供未來的模