2020年風(fēng)險(xiǎn)偏好陳述書

1、XXXXXXX2020年風(fēng)險(xiǎn)偏好陳訴書XXXXXX有限公司董事會(huì)：根據(jù)XXXX文件要求，在考慮外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境以及自身實(shí)際的基礎(chǔ)上，結(jié)合總行XXXXX2019-2021年戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，以及監(jiān)管部門的風(fēng)險(xiǎn)管控要求等因素設(shè)定與本行發(fā)展戰(zhàn)略相適應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)偏好體系，并建立風(fēng)險(xiǎn)限額調(diào)整、超限額報(bào)告和處理機(jī)制，實(shí)現(xiàn)對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等各類主要風(fēng)險(xiǎn)的管理?，F(xiàn)將2020年風(fēng)險(xiǎn)偏好陳述如下，請(qǐng)予審議。一、風(fēng)險(xiǎn)偏好設(shè)定的背景。本行堅(jiān)持“XXXXX”的市場(chǎng)定位，以實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管理為核心，在分析XXX經(jīng)營(yíng)形勢(shì)的基礎(chǔ)上，制定了XXX2019-2021年戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和«XXXX2020年業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，風(fēng)險(xiǎn)

2、偏好的設(shè)定體現(xiàn)了我行當(dāng)前的資源配置、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和風(fēng)險(xiǎn)狀況，通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)偏好與戰(zhàn)略目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、績(jī)效考評(píng)和薪酬機(jī)制銜接，對(duì)本行為實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展而接受一定的風(fēng)險(xiǎn)提供指導(dǎo)。二、本行總體風(fēng)險(xiǎn)偏好。在充分考慮股東要求、發(fā)展戰(zhàn)略、監(jiān)管約束、資本總量和業(yè)務(wù)特長(zhǎng)、管理能力等因素后，本行實(shí)行穩(wěn)健型的風(fēng)險(xiǎn)偏好：遵守監(jiān)管要求，依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，兼顧安全性、盈利性和流動(dòng)性的統(tǒng)一，堅(jiān)持資本、風(fēng)險(xiǎn)、收益之間的平衡，通過(guò)承擔(dān)適度風(fēng)險(xiǎn)換取適中回報(bào)；保持充足的風(fēng)險(xiǎn)撥備和資本充足水平，全面提升風(fēng)險(xiǎn)管理能力以適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展和創(chuàng)新的需要，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理創(chuàng)造價(jià)值，并最終為全行戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供有效保障。三、風(fēng)險(xiǎn)偏好定量指標(biāo)。本行風(fēng)險(xiǎn)偏好由風(fēng)險(xiǎn)目標(biāo)及

3、范圍、風(fēng)險(xiǎn)承受力、容忍度、限額等幾個(gè)核心組成，本風(fēng)險(xiǎn)偏好陳述書將我行風(fēng)險(xiǎn)偏好具體體現(xiàn)為幾類主要的定量指標(biāo)：風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)。作為日常管理的一個(gè)重要組成部分，風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部通過(guò)持續(xù)衡量和監(jiān)察這些指標(biāo)的執(zhí)行情況達(dá)至以下管理目標(biāo)：1 .指引具體業(yè)務(wù)開展，確保所開展的業(yè)務(wù)與風(fēng)險(xiǎn)偏好陳述書的要求一致；2 .進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)（風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整）的績(jī)效考核和激勵(lì)補(bǔ)償；3 .及時(shí)識(shí)別和采取用以緩釋和化解風(fēng)險(xiǎn)所須作曲的業(yè)務(wù)決策。根據(jù)XXX2019年全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告以及«XXXXX2019年第四季度風(fēng)險(xiǎn)容忍度及風(fēng)險(xiǎn)偏好評(píng)估報(bào)告，在我行2019年各項(xiàng)指標(biāo)值和2020年各業(yè)務(wù)條線工作計(jì)劃的基礎(chǔ)

4、上，預(yù)測(cè)2020年我行應(yīng)實(shí)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)控制值如下：（一）總體風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo)情況：?jiǎn)挝唬?序號(hào)指標(biāo)名稱監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)2019年年底實(shí)際值2020年風(fēng)險(xiǎn)控制值備注1核心一級(jí)資本充足率>511-132一級(jí)資本充足率>611-133資本充足率>812-144杠桿率>45-65貸款撥備率>2.55-66撥備覆蓋率>150>1507發(fā)案數(shù)量0（二）信用風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo)情況：?jiǎn)挝唬?序號(hào)指標(biāo)名稱參考值2019年年底實(shí)際值2020年風(fēng)險(xiǎn)控制值備注1資產(chǎn)損失準(zhǔn)備充足率>100>1002貸款損失準(zhǔn)備充足率>100>1003不良貸款率<52.6-2.84不

5、良資產(chǎn)率<2<25正常類貸款遷徙率工0.5<3.56關(guān)注類貸款遷徙率<1.5<257次級(jí)類貸款遷徙率<3<38可疑類貸款遷徙率<40<409授信集中度&100<5010單一集團(tuán)授信集中度01001011單一客戶貸款集中度010010129部關(guān)聯(lián)度01001013行業(yè)貸款集中度10<30（三）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo):單位：%序號(hào)指標(biāo)名稱參考值2019年年底實(shí)際值2020年風(fēng)險(xiǎn)控制值備注1存貸比例60-75502流動(dòng)性比率>25>253流動(dòng)性缺口率>-10>-104核心負(fù)債依存度>60>605

6、備付金率-卜-6中長(zhǎng)期貸款比例&12080（四）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo):單位：%序號(hào)指標(biāo)名稱參考值2019年年底實(shí)際值2020年風(fēng)險(xiǎn)控制值備注1利率風(fēng)險(xiǎn)敏感度-<5方法2債權(quán)投資比例<8-3投資潛在損失率0.1-（五）操作風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo):單位：%序號(hào)2019年年底實(shí)際值2020年鳳胎備注指標(biāo)名稱參考值控制值1違規(guī)積分人員比1率5-10%<302單位累計(jì)違規(guī)積分io分V153違反禁止性規(guī)定丁人次i04違規(guī)損失率0.0i-（六）聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo)：?jiǎn)挝唬?序號(hào)2019年年底實(shí)際值2020年風(fēng)險(xiǎn)控制值備注指標(biāo)名稱i1客戶投訴數(shù)量<302同類型客戶投訴占比103重大突發(fā)聲譽(yù)數(shù)量0

7、（七）通過(guò)對(duì)上述各種風(fēng)險(xiǎn)類指標(biāo)的控制，實(shí)現(xiàn)本行風(fēng)險(xiǎn)和收益的平衡，提高經(jīng)濟(jì)資本回報(bào)率，并達(dá)到以下盈利能力指標(biāo)：?jiǎn)挝唬?序號(hào)2019年年底實(shí)際值2020年風(fēng)險(xiǎn)控制值備注指標(biāo)名稱11收入成本比<4534.4<452資產(chǎn)利潤(rùn)率>0.61>0.63資本利潤(rùn)率>1112.57>11四、風(fēng)險(xiǎn)偏好定性陳述。（一）堅(jiān)持“低風(fēng)險(xiǎn)偏好”理念。1.2020年，在新型冠狀病毒感染的肺炎的突襲下，經(jīng)濟(jì)形勢(shì)持續(xù)下行，對(duì)于經(jīng)營(yíng)管理、業(yè)務(wù)發(fā)展中的潛在風(fēng)險(xiǎn)，本行在外部信用評(píng)級(jí)、利率市場(chǎng)化改革、企業(yè)負(fù)債率和同業(yè)投資以及員工管理等影響本行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)方面持續(xù)堅(jiān)持低風(fēng)險(xiǎn)偏好。2 .針對(duì)商業(yè)銀行股權(quán)管理暫

8、行辦法（中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)2018年第1號(hào)令）、銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)消費(fèi)投訴處理管理辦法、中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)現(xiàn)場(chǎng)檢查辦法（試行）（中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)2019年第7號(hào)令）、中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于推動(dòng)村鎮(zhèn)銀行堅(jiān)守定位、提升服務(wù)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略能力的通知（銀保監(jiān)辦發(fā)2019233號(hào)）等文件要求，本行為不斷適應(yīng)新的監(jiān)管措施和問(wèn)責(zé)機(jī)制，將全面加強(qiáng)股權(quán)管理和關(guān)聯(lián)交易控制，強(qiáng)化內(nèi)外部檢查和審計(jì)，嚴(yán)格堅(jiān)守縣域和專注信貸主業(yè)，建立單戶貸款限額制度，保證戶均貸款余額始終保持低位，不斷改進(jìn)創(chuàng)新產(chǎn)品與服務(wù)方式，為農(nóng)戶、社區(qū)居民和小微企業(yè)提供差異化、特色化的金融服務(wù)，扎實(shí)做好風(fēng)險(xiǎn)防控與處置工作。3 .超生本行總體風(fēng)險(xiǎn)偏好的剩余風(fēng)險(xiǎn)，主動(dòng)以適當(dāng)?shù)臏p緩

9、措施進(jìn)行管理，使其趨向整風(fēng)險(xiǎn)偏好。（二）以監(jiān)管要求為最低底線的中等風(fēng)險(xiǎn)偏好選擇。為實(shí)現(xiàn)XXXX對(duì)本行各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指標(biāo)的考核，保障業(yè)務(wù)需求，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展，本行通過(guò)對(duì)資源配置相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，接受為業(yè)務(wù)帶來(lái)大幅改善和創(chuàng)新的中等級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)，確保本行“XXXXXXX”總體規(guī)劃的實(shí)現(xiàn)，同時(shí)將積極采取降低風(fēng)險(xiǎn)的行動(dòng)，將風(fēng)險(xiǎn)限制在可控水平。五、風(fēng)險(xiǎn)偏好管理。（一）風(fēng)險(xiǎn)偏好傳導(dǎo)和執(zhí)行。各條線結(jié)合自身業(yè)務(wù)計(jì)劃，通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)限額、績(jī)效考評(píng)等方式傳導(dǎo)至業(yè)務(wù)條線、分支機(jī)構(gòu)，將風(fēng)險(xiǎn)偏好落實(shí)至具體經(jīng)營(yíng)行為，監(jiān)控、預(yù)警及報(bào)告本條線風(fēng)險(xiǎn)偏好的執(zhí)行情況，并就建立和完善本條線風(fēng)險(xiǎn)偏好的管理制度和流程提由意見(jiàn)和建議。前臺(tái)業(yè)務(wù)部門

10、根據(jù)職能分工，以客戶準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)、信貸政策、風(fēng)險(xiǎn)限額體系等為載體，在日常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中傳導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)偏好。（二）風(fēng)險(xiǎn)偏好監(jiān)測(cè)和評(píng)價(jià)。風(fēng)險(xiǎn)管理部門通過(guò)行業(yè)、區(qū)域及產(chǎn)品策略對(duì)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)組合的分布情況實(shí)施主動(dòng)管理，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好進(jìn)行監(jiān)控，根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)模、復(fù)雜程度、風(fēng)險(xiǎn)狀況的變化，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好進(jìn)行調(diào)整,并向董（理）事會(huì)或高級(jí)管理層報(bào)送風(fēng)險(xiǎn)限額使用情況。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)限額臨近監(jiān)管指標(biāo)限額時(shí)，要啟動(dòng)相應(yīng)的糾正措施和報(bào)告程序，采取必要的風(fēng)險(xiǎn)分散措施，并向風(fēng)險(xiǎn)管理部門報(bào)告O風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部門、內(nèi)審部門將定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理工作進(jìn)行監(jiān)督和再監(jiān)督，并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好貫徹執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)估。全行上下應(yīng)重視監(jiān)管部門的風(fēng)險(xiǎn)檢查評(píng)估與監(jiān)管評(píng)級(jí)結(jié)果，依據(jù)監(jiān)管意見(jiàn)認(rèn)真改進(jìn)

11、，并按要求向監(jiān)管部門報(bào)送整改報(bào)告。（三）偏離風(fēng)險(xiǎn)偏好目標(biāo)的情形和處置。1 .自然災(zāi)害或其他實(shí)體安全風(fēng)險(xiǎn)對(duì)本行業(yè)務(wù)連續(xù)性造成破壞。利用廣泛的網(wǎng)點(diǎn)資源，在強(qiáng)大的組織復(fù)原力框架內(nèi)進(jìn)行業(yè)務(wù)連續(xù)性管理，以系統(tǒng)性的方式對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)測(cè)和減緩。2 .業(yè)務(wù)發(fā)展無(wú)法達(dá)到預(yù)期或由現(xiàn)偏差。為了降低風(fēng)險(xiǎn)，我行實(shí)行了各種反饋機(jī)制，并對(duì)顯示由風(fēng)險(xiǎn)可能變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)的情形進(jìn)行監(jiān)測(cè)和持續(xù)進(jìn)行后續(xù)追蹤。3 .錯(cuò)失行為或不當(dāng)行為甚至于風(fēng)險(xiǎn)案件。本行對(duì)此類風(fēng)險(xiǎn)采取零容忍態(tài)度，通過(guò)培訓(xùn)工作人員（包括臨聘、外包員工）如何防止、避免和報(bào)告此類行為并提高其在此方面的意識(shí)進(jìn)行處理，并通過(guò)具體政策和程序以及專門的計(jì)劃和活動(dòng)防止此類情況發(fā)生，堅(jiān)持透明度和問(wèn)責(zé)制的最高標(biāo)準(zhǔn)，如果發(fā)生任何錯(cuò)失、不