《期貨實(shí)務(wù)專題研究 》課程教學(xué)大綱

1、期貨實(shí)務(wù)專題研究 課程教學(xué)大綱課程編號(hào)1240342061課程名稱期貨實(shí)務(wù)專題研究課程性質(zhì)限選學(xué) 時(shí)32學(xué) 分2學(xué)時(shí)分配授課： 32   實(shí)驗(yàn)： 上機(jī)：    實(shí)踐：    實(shí)踐（周）：考核方式閉卷 平時(shí)成績30% 期末成績70%開課學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)院更新時(shí)間2020年9月適用專業(yè)金融各專業(yè)先修課程期貨市場(chǎng)學(xué)一、 教學(xué)內(nèi)容第一講 國際國內(nèi)期貨市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀、問題、趨勢(shì)1.1國內(nèi)期貨市場(chǎng)的發(fā)展歷程1.2國內(nèi)期貨市場(chǎng)現(xiàn)存的主要問題（具體內(nèi)容根據(jù)授課時(shí)期貨市場(chǎng)變化隨時(shí)調(diào)整）（1） 期貨經(jīng)紀(jì)公司工具化、邊緣化（2） 品種大類不全（3） 市

2、場(chǎng)功能弱化和缺失（4） 市場(chǎng)準(zhǔn)入偏嚴(yán)，流動(dòng)性不夠（5） 投資主體風(fēng)險(xiǎn)管理水平普遍低下（6） 職業(yè)操守缺乏規(guī)范1.3國際期貨市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀1.4中國期市的發(fā)展前景展望教學(xué)重點(diǎn)：期貨市場(chǎng)的幾個(gè)前沿的理論問題和實(shí)際問題教學(xué)難點(diǎn)：對(duì)中國期貨市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀的總體把握及存在的主要問題的認(rèn)識(shí)第二講 期貨市場(chǎng)主體組織專題研究2.1交易所的組織形式及其比較2.2交易所改制2.3交易所的操作規(guī)程2.4經(jīng)紀(jì)公司的運(yùn)營和管理2.5經(jīng)紀(jì)公司常見違規(guī)行為識(shí)別與處理教學(xué)重點(diǎn)：我國交易所的改制教學(xué)難點(diǎn)：經(jīng)紀(jì)公司違規(guī)行為的識(shí)別與處理第三講 期貨交易制度專題研究3.1 國外期貨交易制度介紹3.2 國內(nèi)期貨交易制度詳解3.3 違規(guī)交

3、易實(shí)際案例評(píng)析（針對(duì)八條主要交易規(guī)則各舉一個(gè)實(shí)際案例）教學(xué)重點(diǎn)：國內(nèi)現(xiàn)行交易規(guī)則詳解教學(xué)難點(diǎn)：對(duì)應(yīng)各條交易規(guī)則的案例分析與討論第四講 套期保值交易專題4.1套期保值理論創(chuàng)新及工具創(chuàng)新4.2 套期保值操作方案的制訂、實(shí)施及其評(píng)估4.3 套期保值在金融領(lǐng)域的實(shí)際應(yīng)用4.4 套期保值典型案例評(píng)析教學(xué)重點(diǎn)：近年來套期保值理論及工具創(chuàng)新教學(xué)難點(diǎn)：具體操作方案的制訂及實(shí)施第五講 投機(jī)和套利專題研究5.1 投機(jī)交易的策略5.2 投機(jī)交易的操盤方法及技巧5.3 交易計(jì)劃的制訂、盤中調(diào)整、評(píng)估5.4 套期圖利操作方法與技巧5.5 跨期套利的操作5.6 跨市套利操作5.7 跨品套利操作5.8 投機(jī)、套利實(shí)際案例評(píng)

4、析教學(xué)重點(diǎn)：交易計(jì)劃的制訂及調(diào)整教學(xué)難點(diǎn)：跨期套利的實(shí)際操作第六講 期貨期權(quán)專題研究6.1 我國推出期權(quán)品種的探討6.2 期權(quán)定價(jià)模型6.3 期權(quán)投機(jī)交易的盈虧分析6.4 期權(quán)套期保值的實(shí)際應(yīng)用6.5 期權(quán)套利的類型及其盈虧分析教學(xué)重點(diǎn)：運(yùn)用期貨和期貨期權(quán)投資組合進(jìn)行套期保值教學(xué)難點(diǎn)：期權(quán)定價(jià)模型、期權(quán)套利的類型及實(shí)際操作二、教學(xué)基本要求第一講 國際國內(nèi)期貨市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀、問題、趨勢(shì)教學(xué)要求：全面了解中國期貨市場(chǎng)的發(fā)展歷程、存在的主要問題及發(fā)展趨勢(shì)。掌握相關(guān)的背景材料。能夠站在宏觀層面、理論層面、政策層面俯瞰整個(gè)期貨市場(chǎng)。為下一步的深入學(xué)習(xí)，搭建一個(gè)較高的平臺(tái)。第二講 期貨市場(chǎng)主體組織專題研究

5、教學(xué)要求：通過本專題學(xué)習(xí)和討論，使學(xué)生了解期交所的職責(zé)、組織結(jié)構(gòu)、運(yùn)作規(guī)范及交易流程。詳細(xì)了解期貨經(jīng)紀(jì)公司的結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)范圍、規(guī)章制度，掌握與經(jīng)紀(jì)公司打交道必備的知識(shí)和方法。第三講 期貨交易制度專題研究教學(xué)要求：深入了解、掌握期貨交易的各項(xiàng)規(guī)則，了解交易所、期貨經(jīng)紀(jì)公司、行業(yè)主管部門及法律法規(guī)對(duì)各種違規(guī)行為的處罰，學(xué)會(huì)在現(xiàn)行期貨交易規(guī)則體系下，如何進(jìn)行規(guī)范的交易，規(guī)避并能夠正確處理、應(yīng)對(duì)各種違規(guī)交易的風(fēng)險(xiǎn)。第四講 套期保值交易專題教學(xué)要求：了解國內(nèi)外最新的套期保值前沿理論的發(fā)展變化，學(xué)習(xí)、掌握套期保值具體工具的創(chuàng)新，能夠設(shè)計(jì)具體的套期保值操作方案，通過案例學(xué)習(xí)，做到能夠結(jié)合實(shí)際的生產(chǎn)、流通實(shí)踐具

6、體應(yīng)用套期保值來管理價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。第五講 投機(jī)和套利專題研究教學(xué)要求：了解投機(jī)交易的基本策略及具體操作方法，學(xué)會(huì)運(yùn)用投機(jī)的一般技巧。掌握套利交易的基本做法和技巧,能夠進(jìn)行簡(jiǎn)單的套利（特別是常用的跨期套利、跨品套利）的實(shí)際操盤.。對(duì)我國主要品種，如銅、大豆、小麥等，能夠全面而深入地了解套利的具體操作并能自行設(shè)計(jì)具體套利方案、掌握并熟練運(yùn)用一般性操盤技巧。第六講 期貨期權(quán)專題研究教學(xué)要求：了解期權(quán)的類型、合約，期權(quán)定價(jià)的經(jīng)典模型，掌握期權(quán)交易的投機(jī)、套期保值及套利的業(yè)務(wù)操作，能夠運(yùn)用相關(guān)理論進(jìn)行基本的操作方案設(shè)計(jì)、行情研判、盈虧分析，熟悉并掌握實(shí)戰(zhàn)常用的期貨、期權(quán)組合投資進(jìn)行套期保值的策略并能將其應(yīng)用到股票、債券、外匯等金融資產(chǎn)的保值增值。三、章節(jié)學(xué)時(shí)分配章次總課時(shí)課堂講授實(shí)驗(yàn)上機(jī)實(shí)踐備 注144244344466577677總計(jì)32四、教材與主要參考資料1、中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)：期貨市場(chǎng)教程，中國財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社。2011年版2、劉志超：境外期貨交易，中國財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社。2005年版3、易鐵林：期貨交易基礎(chǔ)，中國財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社。2008年版4、理查的.J.特維萊斯：期貨交易實(shí)戰(zhàn)指南，經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社。2000年版5、JackD.Schwag