最新銀行從業(yè)《中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理》復(fù)習(xí)題集含解析共30套(1)

1、銀行從業(yè)中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理職業(yè)資格考前練習(xí)一、單選題1.監(jiān)管機(jī)構(gòu)關(guān)于商業(yè)銀行數(shù)據(jù)靈活性的要求，不包括( )。A、能夠滿足內(nèi)部需求以及監(jiān)管問(wèn)詢的要求B、要能夠生成客制化數(shù)據(jù)，適應(yīng)監(jiān)管要求變化，適應(yīng)組織架構(gòu)變化和新業(yè)務(wù)C銀行應(yīng)該能夠獲取和匯總整個(gè)集團(tuán)的所有重要風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)D、銀行生成的匯總風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)應(yīng)該有針對(duì)性地滿足壓力/危機(jī)情境下風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告的需 要點(diǎn)擊展開答案與解析【知識(shí)點(diǎn)】：第2章第4節(jié)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)【答案】：C【解析】：巴塞爾委員會(huì)要求： 銀行生成的匯總風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)應(yīng)該有針對(duì)性地滿足風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告的需要， 包括壓力/危機(jī)情境下的需要、 內(nèi)部需求以及監(jiān)管問(wèn)詢的要求。 加總流程的靈活性是指能夠 生成客制化數(shù)據(jù)， 適應(yīng)

2、監(jiān)管要求變化， 適應(yīng)組織架構(gòu)變化和新業(yè)務(wù)。 除生成總的風(fēng)險(xiǎn)敞口外， 還要具有按監(jiān)管要求生成數(shù)據(jù)子集的能力，例如敞口的國(guó)別、行業(yè)分布，同時(shí)強(qiáng)調(diào)了“指定日期”也就變相要求了數(shù)據(jù)的靈活性。C項(xiàng)屬于數(shù)據(jù)完整性的要求。2.某項(xiàng)頭寸的累計(jì)損失達(dá)到或接近()限額時(shí)，就必須對(duì)該頭寸進(jìn)行對(duì)沖交易或立即變現(xiàn)。A、止損B、頭寸C風(fēng)險(xiǎn)D、交易點(diǎn)擊展開答案與解析【知識(shí)點(diǎn)】：第5章第3節(jié)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理【答案】：A【解析】：止損限額是指所允許的最大損失額。 通常，當(dāng)某個(gè)頭寸的累計(jì)損失達(dá)到或接近止損限額 時(shí)，就必須對(duì)該頭寸進(jìn)行對(duì)沖交易或立即變現(xiàn)。3.假定某銀行2010會(huì)計(jì)年度結(jié)束時(shí)共有貸款200億元，其中正常貸款150億元

3、，其共有一般準(zhǔn)備8億元，專項(xiàng)準(zhǔn)備1億元，特種準(zhǔn)備1億元，則其不良貸款撥備覆蓋率約為()。A、15B、20C、35D、50點(diǎn)擊展開答案與解析【知識(shí)點(diǎn)】：第4章第3節(jié)信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)【答案】：B【解析】：不良貸款撥備覆蓋率=(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)(次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損 失類貸款)100%=(8+1 + 1)/(200-150) 100%=20%。4.下列關(guān)于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的說(shuō)法，不正確的是( )。A、聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃給商業(yè)銀行創(chuàng)造相當(dāng)可觀的附加價(jià)值B、努力建設(shè)學(xué)習(xí)型組織不是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的內(nèi)容之一C聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)通常與信用、市場(chǎng)、操作、流動(dòng)性等風(fēng)險(xiǎn)交叉存在、相互作用D、保持與媒體的良好接觸可

4、以成為商業(yè)銀行在利益持有者以及公眾心目中建立積極、 良好聲譽(yù)的重要媒介點(diǎn)擊展開答案與解析【知識(shí)點(diǎn)】：第9章第1節(jié)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)控制與緩釋【答案】：B【解析】：B項(xiàng)，努力建設(shè)學(xué)習(xí)型組織， 有能力在出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)及時(shí)糾正是有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系 的內(nèi)容之一。5.下列哪項(xiàng)不屬于清晰的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程的內(nèi)容?( )A、外部審計(jì)B、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和報(bào)告C聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估D、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別點(diǎn)擊展開答案與解析【知識(shí)點(diǎn)】：第9章第1節(jié)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別【答案】：A【解析】：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立清晰的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程， 用來(lái)一致、 持久地識(shí)別、 評(píng)估和監(jiān)測(cè)每一 個(gè)可能影響聲譽(yù)的風(fēng)險(xiǎn)因素。 清晰的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括： 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別； 聲譽(yù)

5、風(fēng)險(xiǎn) 評(píng)估；聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和報(bào)告。6.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)將收集到的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)因素按照()進(jìn)行排序。A、影響程度和緊迫性B、影響程度和時(shí)間先后C時(shí)間先后和重要程度D、時(shí)間先后和緊迫性點(diǎn)擊展開答案與解析【知識(shí)點(diǎn)】：第9章第1節(jié)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估【答案】：A【解析】： 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)將收集到的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)因素按照影響程度和緊迫性進(jìn)行優(yōu)先排序。為此，商業(yè)銀行需要明確界定對(duì)不同利益持有者所承擔(dān)的責(zé)任， 以及即將執(zhí)行的決策可能產(chǎn) 生的結(jié)果。7.新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是指商業(yè)銀行在產(chǎn)品主管部門在新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）研發(fā)和投產(chǎn)過(guò)程中結(jié)合產(chǎn)品線的（ ）和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)或因素進(jìn)行全面分析和識(shí)別并查找出風(fēng)險(xiǎn)原 因的過(guò)程

6、。A、風(fēng)險(xiǎn)事件B、風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)C業(yè)務(wù)特點(diǎn)D、風(fēng)險(xiǎn)類型點(diǎn)擊展開答案與解析【知識(shí)點(diǎn)】：第10章第3節(jié)新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）風(fēng)險(xiǎn)管理措施【答案】：D【解析】：新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是指商業(yè)銀行在產(chǎn)品主管部門在新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）研發(fā)和投產(chǎn)過(guò)程中結(jié)合產(chǎn)品線的風(fēng)險(xiǎn)類型和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)， 對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)或因素進(jìn)行全面分析和識(shí)別并查找出風(fēng)險(xiǎn) 原因的過(guò)程。新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）的主要風(fēng)險(xiǎn)類型包括信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) 和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。8.根據(jù)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo) ，資產(chǎn)收益率的計(jì)算公式為（ ）。A、資產(chǎn)收益率=稅后凈收入/資本金總額B、資產(chǎn)收益率=稅后凈利潤(rùn)/資本金總額C資產(chǎn)收益率=稅后凈利潤(rùn)/平均資本金總額D、資產(chǎn)收益率=稅

7、后凈收入/資產(chǎn)總額點(diǎn)擊展開答案與解析【知識(shí)點(diǎn)】：第13章第1節(jié)風(fēng)險(xiǎn)為本銀行監(jiān)管模式【答案】：D【解析】：根據(jù)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo) ，資產(chǎn)收益率（Return onAssets，ROA）是反映商業(yè)銀 行資產(chǎn)質(zhì)量、收入水平、 成本管理水平、 負(fù)債管理水平以及綜合管理水平的綜合指標(biāo)。 其計(jì) 算公式是：資產(chǎn)收益率(ROA)=稅后凈收入資產(chǎn)總額。9.銀行的存貸款業(yè)務(wù)應(yīng)歸入( )賬簿。A、基本B、銀行C交易D、封閉點(diǎn)擊展開答案與解析【知識(shí)點(diǎn)】：第5章第1節(jié)交易賬簿和銀行賬簿劃分【答案】：B【解析】：銀行的其他業(yè)務(wù)歸入銀行賬簿， 對(duì)于國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行而言最典型的是存貸款業(yè)務(wù)， 通常采 用攤余成本法計(jì)價(jià)，主要

8、受凈利息收入變動(dòng)對(duì)當(dāng)期盈利能力的影響。10.關(guān)于公司風(fēng)險(xiǎn)暴露分類，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是( )。A、 中小企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)暴露是商業(yè)銀行對(duì)年銷售額(近3年銷售額的算術(shù)平均值)不超過(guò)2億 元人民幣的企業(yè)債務(wù)人的債權(quán)B、對(duì)于專業(yè)貸款，債務(wù)人通常是一個(gè)專門為實(shí)物資產(chǎn)融資或運(yùn)作實(shí)物資產(chǎn)而設(shè)立的特 殊目的實(shí)體C對(duì)于專業(yè)貸款，債務(wù)人基本沒有其他實(shí)質(zhì)性資產(chǎn)或業(yè)務(wù)，除了從被融資資產(chǎn)中獲得 的收入外，沒有獨(dú)立償還債務(wù)的能力D、對(duì)于專業(yè)貸款，合同安排給予貸款人對(duì)融資形成的資產(chǎn)及其所產(chǎn)生的收入有相當(dāng)程 度的控制權(quán)點(diǎn)擊展開答案與解析【知識(shí)點(diǎn)】：第4章第2節(jié)基于內(nèi)部評(píng)級(jí)的方法【答案】：A【解析】：根據(jù)債務(wù)人類型及其風(fēng)險(xiǎn)特征， 公司風(fēng)

9、險(xiǎn)暴露細(xì)分為中小企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)暴露、 專業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn) 暴露和一般公司風(fēng)險(xiǎn)暴露。中小企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)暴露是指商業(yè)銀行對(duì)年?duì)I業(yè)收入(近3年?duì)I業(yè)收入的算術(shù)平均值)不超過(guò)3億元人民幣企業(yè)的債權(quán)。專業(yè)貸款是指公司風(fēng)險(xiǎn)暴露中同時(shí)具有如 下特征的債權(quán)： 債務(wù)人通常是一個(gè)專門為實(shí)物資產(chǎn)融資或運(yùn)作實(shí)物資產(chǎn)而設(shè)立的特殊目的 實(shí)體；債務(wù)人基本沒有其他實(shí)質(zhì)性資產(chǎn)或業(yè)務(wù)，除了從被融資資產(chǎn)中獲得的收入外， 沒有 獨(dú)立償還債務(wù)的能力； 合同安排給予貸款銀行對(duì)融資形成的資產(chǎn)及其所產(chǎn)生的收入有相當(dāng) 程度的控制權(quán)。一般公司風(fēng)險(xiǎn)暴露是指11.Credit Portfolio View模型根據(jù)現(xiàn)實(shí)宏觀經(jīng)濟(jì)因素通過(guò)( )計(jì)算違約率。A、壓力測(cè)試B、資

10、產(chǎn)分組C蒙特卡洛模擬D、歷史損失數(shù)據(jù)均值與方差替代點(diǎn)擊展開答案與解析【知識(shí)點(diǎn)】：第4章第2節(jié)信用風(fēng)險(xiǎn)組合的計(jì)量【答案】：C【解析】：Credit Portfolio View模型可以看做是Credit Metrics模型的一個(gè)補(bǔ)充，因?yàn)樵撃Ｐ碗m然 在違約率計(jì)算上不使用歷史數(shù)據(jù)，而是根據(jù)現(xiàn)實(shí)宏觀經(jīng)濟(jì)因素通過(guò)蒙特卡洛模擬計(jì)算出來(lái)， 但對(duì)于那些非違約的轉(zhuǎn)移概率則還需要根據(jù)歷史數(shù)據(jù)來(lái)計(jì)算， 只不過(guò)將這些基于歷史數(shù)據(jù)的 轉(zhuǎn)移概率進(jìn)行了調(diào)整而已。12.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)屬于一種( )。A、短期的顯性風(fēng)險(xiǎn)B、短期的潛在風(fēng)險(xiǎn)C長(zhǎng)期的顯性風(fēng)險(xiǎn)D、長(zhǎng)期的潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)擊展開答案與解析【知識(shí)點(diǎn)】：第9章第2節(jié)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別【答案】

11、：D【解析】： 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理通常被認(rèn)為是一項(xiàng)長(zhǎng)期性的戰(zhàn)略投資，實(shí)施效果需要很長(zhǎng)時(shí)間才能顯現(xiàn)。戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理強(qiáng)化了商業(yè)銀行對(duì)于潛在風(fēng)險(xiǎn)的洞察力， 能夠預(yù)先識(shí)別所有潛在風(fēng)險(xiǎn)以及這些 風(fēng)險(xiǎn)之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用，并盡可能在危機(jī)真實(shí)發(fā)生前就將其有效遏制。13.下列各項(xiàng)中，作為商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)直接依據(jù)的是()。A、違約頻率B、違約概率C不良率D、違約率點(diǎn)擊展開答案與解析【知識(shí)點(diǎn)】：第4章第2節(jié)基于內(nèi)部評(píng)級(jí)的方法【答案】：B【解析】：違約概率是實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行需要準(zhǔn)確估計(jì)的重要風(fēng)險(xiǎn)要素， 無(wú)論商業(yè)銀行是 采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法還是內(nèi)部評(píng)級(jí)法高級(jí)法， 都必須按照監(jiān)管要求估計(jì)違約概率。 違約(頻)率可用

12、于對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的事后檢驗(yàn)，但不能作為內(nèi)部評(píng)級(jí)的直接依據(jù)。14.( )假定投資組合中各種風(fēng)險(xiǎn)因素的變化服從特定的分布(通常為正態(tài)分布)，然后通過(guò)歷史數(shù)據(jù)分析和估計(jì)該風(fēng)險(xiǎn)因素收益分布方差一協(xié)方差、相關(guān)系數(shù)等。A、歷史模擬法B、方差一協(xié)方差法C壓力測(cè)試法D、蒙特卡洛模擬法點(diǎn)擊展開答案與解析【知識(shí)點(diǎn)】：第5章第2節(jié)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法【答案】：B【解析】： 方差一協(xié)方差法假定投資組合中各種風(fēng)險(xiǎn)因素的變化服從特定的分布(通常為正態(tài)分布)，然后通過(guò)歷史數(shù)據(jù)分析和估計(jì)該風(fēng)險(xiǎn)因素收益分布方差一協(xié)方差、相關(guān)系數(shù)等。在選 定時(shí)間段里組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差將由每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素的標(biāo)準(zhǔn)差、風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)組合的敏感度和風(fēng)險(xiǎn)因素間的

13、相關(guān)系數(shù)通過(guò)矩陣運(yùn)算求得。15.商業(yè)銀行降低貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)的最有效辦法是()。A、將貸款分散到不同的行業(yè)和區(qū)域B、將貸款分散到正相關(guān)的行業(yè)C將貸款集中到個(gè)別高收益行業(yè)D、將貸款集中到少數(shù)風(fēng)險(xiǎn)低的行業(yè)點(diǎn)擊展開答案與解析【知識(shí)點(diǎn)】：第1章第3節(jié)風(fēng)險(xiǎn)分散的數(shù)理原理【答案】：A【解析】：商業(yè)銀行可以利用資產(chǎn)組合分散風(fēng)險(xiǎn)的原理， 將貸款分散到不同的行業(yè)、 區(qū)域，通過(guò)積 極地實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分散策略，顯著降低發(fā)生大額風(fēng)險(xiǎn)損失的可能性，從而達(dá)到管理和降低風(fēng)險(xiǎn)、 保持收益穩(wěn)定的目的。16.良好的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告路徑應(yīng)采取()。A、橫向傳送B、縱向報(bào)送C直線傳送D、縱向報(bào)送與橫向傳送相結(jié)合的矩陣式結(jié)構(gòu)點(diǎn)擊展開答案與解析【知識(shí)

14、點(diǎn)】：第4章第3節(jié)信用風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告【答案】：D【解析】： 良好的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告路徑應(yīng)采取縱向報(bào)送與橫向傳送相結(jié)合的矩陣式結(jié)構(gòu)， 即本級(jí)行各部門 向上級(jí)行對(duì)口部門報(bào)送風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的同時(shí)， 也須向本級(jí)行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門傳送風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告， 以增 強(qiáng)決策管理層對(duì)操作層的管理和監(jiān)督。17.( )是最常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯(cuò)配情況。A、部分資產(chǎn)與某些負(fù)債在持有時(shí)間上不一致B、部分資產(chǎn)與某些負(fù)債在到期時(shí)間上不一致C將大量短期借款用于長(zhǎng)期貸款，即借短貸長(zhǎng)D、將大量長(zhǎng)期借款用于短期貸款，即借長(zhǎng)貸短點(diǎn)擊展開答案與解析【知識(shí)點(diǎn)】：第7章第1節(jié)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)生因素【答案】：C【解析】： 商業(yè)銀行最常見的資產(chǎn)負(fù)債期限錯(cuò)配情況是將大量短期借款

15、(負(fù)債)用于長(zhǎng)期貸款(資產(chǎn))，即“借短貸長(zhǎng) ”，其優(yōu)點(diǎn)是可以提高資金使用效率、 利用存貸款利差增加收益，但如果這種期 限錯(cuò)配嚴(yán)重失衡， 則有可能因到期資產(chǎn)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流入嚴(yán)重不足造成支付困難，從而面臨較高的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。18.不同的職能部門對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)狀況的需求是不一樣的，前臺(tái)交易人員需要的是()。A、最佳避險(xiǎn)報(bào)告B、整體風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告C具體的頭寸報(bào)告D、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)報(bào)告點(diǎn)擊展開答案與解析【知識(shí)點(diǎn)】：第2章第3節(jié)風(fēng)險(xiǎn)管理流程【答案】：C【解析】： 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和報(bào)告要滿足不同風(fēng)險(xiǎn)層級(jí)和不同職能部門對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)狀況的多樣化需求。高級(jí)管理層需要的是高度概括的整體風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告； 前臺(tái)交易人員期待的是非常具體的頭寸報(bào)告； 風(fēng) 險(xiǎn)

16、管理委員會(huì)則通常要求風(fēng)險(xiǎn)管理部門提供最佳避險(xiǎn)報(bào)告，以協(xié)助制定風(fēng)險(xiǎn)管理策略。19.關(guān)于頭寸拆分，以下說(shuō)法中錯(cuò)誤的是()。A、同一頭寸通過(guò)不同風(fēng)險(xiǎn)類別計(jì)提的資本，體現(xiàn)了同一頭寸對(duì)應(yīng)不同風(fēng)險(xiǎn)類別的潛在 損失對(duì)應(yīng)的資本B、相同的產(chǎn)品頭寸納入不同風(fēng)險(xiǎn)類別下的分別計(jì)量，屬于重復(fù)計(jì)量C頭寸拆分的原理是從現(xiàn)金流的角度來(lái)看待一個(gè)產(chǎn)品D、在標(biāo)準(zhǔn)法下，金融產(chǎn)品被從現(xiàn)金流角度拆分并重新組合，形成了按多空頭、利率、期限、幣種等劃分的多組現(xiàn)金流點(diǎn)擊展開答案與解析【知識(shí)點(diǎn)】：第5章第4節(jié)標(biāo)準(zhǔn)法【答案】：B【解析】：B項(xiàng)，相同的產(chǎn)品頭寸納入不同風(fēng)險(xiǎn)類別下的分別計(jì)量， 并非重復(fù)計(jì)量。 同一頭寸通過(guò) 不同風(fēng)險(xiǎn)類別計(jì)提的資本，體現(xiàn)

17、了同一頭寸對(duì)應(yīng)不同風(fēng)險(xiǎn)類別的潛在損失對(duì)應(yīng)的資本。20.下列各項(xiàng)中不是風(fēng)險(xiǎn)處置糾正的內(nèi)容的是( )。A、風(fēng)險(xiǎn)糾正B、風(fēng)險(xiǎn)防范C市場(chǎng)退出D、風(fēng)險(xiǎn)救助點(diǎn)擊展開答案與解析【知識(shí)點(diǎn)】：第13章第1節(jié)銀行監(jiān)管的主要方式【答案】：B【解析】：風(fēng)險(xiǎn)處置糾正貫穿銀行監(jiān)管始終， 是指監(jiān)管部門針對(duì)銀行機(jī)構(gòu)存在的不同風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重程度，及時(shí)采取相應(yīng)措施加以處置，包括：風(fēng)險(xiǎn)糾正；風(fēng)險(xiǎn)救助；市場(chǎng)退出。21.為了獲取盈利，商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)可以建立()的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)。A、借短貸短B、借長(zhǎng)貸長(zhǎng)C借長(zhǎng)貸短D、借短貸長(zhǎng)點(diǎn)擊展開答案與解析【知識(shí)點(diǎn)】：第7章第1節(jié)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)生因素【答案】：D【解析】：商業(yè)銀行為了獲取盈利

18、而在正常范圍內(nèi)建立的 “借短貸長(zhǎng) ”的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)(或持有 期缺口)，被認(rèn)為是一種正常的、可控性較強(qiáng)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。22.資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險(xiǎn)通常應(yīng)()單個(gè)資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)的加總。A、大于B、小于C等于D、無(wú)關(guān)點(diǎn)擊展開答案與解析【知識(shí)點(diǎn)】：第4章第1節(jié)貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別【答案】：B【解析】：貸款組合內(nèi)的各單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性。 正是由于這種相關(guān)性， 貸款 組合的總體風(fēng)險(xiǎn)通常小于單筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的簡(jiǎn)單加總。23.根據(jù)我國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)和巴塞爾新資本協(xié)議的要求，商業(yè)銀行可采用( )來(lái)計(jì)量市場(chǎng) 風(fēng)險(xiǎn)資本。A、高級(jí)計(jì)量法B、內(nèi)部評(píng)級(jí)法C內(nèi)部模型法D、基本指標(biāo)法點(diǎn)擊展開答案與解析【知識(shí)點(diǎn)】：第

19、3章第3節(jié)資本充足率計(jì)算和監(jiān)管要求【答案】：C【解析】：風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)算方法上， 商業(yè)銀行可以采用權(quán)重法或內(nèi)部評(píng)級(jí)法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資 產(chǎn)；商業(yè)銀行可以采用標(biāo)準(zhǔn)法或內(nèi)部模型法計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求； 商業(yè)銀行可采用基本指 標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法或高級(jí)計(jì)量法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求。24.假設(shè)目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預(yù)期收益率曲線變得較為平坦，則下列四種策 略中，最適合理性投資者的是( )。A、賣出永久債券B、買入即將到期的20年期債券C買入10年期保險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，并賣出20年期債券D、買入20年期政府債券，并賣出6個(gè)月國(guó)庫(kù)券點(diǎn)擊展開答案與解析【知識(shí)點(diǎn)】：第5章第2節(jié)基本概念【答案】：D【解析】：當(dāng)收益率

20、曲線向上傾斜時(shí)， 如果預(yù)期收益率曲線變得較為平坦， 理性投資者可以買入期 限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品，賣出期限較短的金融產(chǎn)品。25.商業(yè)銀行通過(guò)假設(shè)自身3個(gè)月的收益率變化增加減少20的情況進(jìn)行流動(dòng)性測(cè)算，以確保商業(yè)銀行儲(chǔ)備足夠的流動(dòng)性來(lái)應(yīng)付可能出現(xiàn)的各種極端狀況的方法屬于()。A、敏感性分析B、情景分析C信號(hào)分析D、壓力測(cè)試點(diǎn)擊展開答案與解析【知識(shí)點(diǎn)】：第11章第1節(jié)壓力測(cè)試定義【答案】：D【解析】：壓力測(cè)試是根據(jù)不同的假設(shè)情況(可量化的極端范圍)進(jìn)行流動(dòng)性測(cè)算，以確保商業(yè)銀行儲(chǔ)備足夠的流動(dòng)性來(lái)應(yīng)付可能出現(xiàn)的各種極端情況。26.為了對(duì)未來(lái)一段時(shí)期的資本充足情況進(jìn)行預(yù)測(cè)和管理，資本規(guī)劃通常的做法是對(duì)未來(lái)(

21、 )進(jìn)行滾動(dòng)規(guī)劃。A、一年或三年B、三年或五年C兩年或三年D、三年或四年點(diǎn)擊展開答案與解析【知識(shí)點(diǎn)】：第12章第3節(jié)資本規(guī)劃的主要內(nèi)容及頻率【答案】：B【解析】：為了對(duì)未來(lái)一段時(shí)期的資本充足情況進(jìn)行預(yù)測(cè)和管理， 資本規(guī)劃通常的做法是對(duì)未來(lái)三 年或五年進(jìn)行滾動(dòng)規(guī)劃。由于銀行對(duì)于未來(lái)一年往往有更多的信息， 因此規(guī)劃的重點(diǎn)往往在 第一年，第一年的預(yù)測(cè)也為后幾年的預(yù)測(cè)提供了基礎(chǔ)信息。27.下列關(guān)于商業(yè)銀行資本規(guī)劃的表述，錯(cuò)誤的是( )。A、銀行應(yīng)當(dāng)通過(guò)嚴(yán)格和前瞻性的壓力測(cè)試，測(cè)算不同壓力條件下的資本需求和資本可 獲得性B、資本規(guī)劃應(yīng)充分考慮對(duì)銀行資本水平可能產(chǎn)生重大負(fù)面影響的因素C對(duì)于輕度壓力測(cè)試結(jié)果

22、，銀行應(yīng)當(dāng)在應(yīng)急預(yù)案中明確相應(yīng)的資本補(bǔ)充政策安排和應(yīng) 對(duì)措施D、資本規(guī)劃應(yīng)至少設(shè)定內(nèi)部資本充足率3年目標(biāo)點(diǎn)擊展開答案與解析【知識(shí)點(diǎn)】：第12章第3節(jié)資本規(guī)劃的監(jiān)管要求【答案】：C【解析】：C項(xiàng)，對(duì)于重度壓力測(cè)試結(jié)果，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在應(yīng)急預(yù)案中明確相應(yīng)的資本補(bǔ)充政策安 排和應(yīng)對(duì)措施，并充分考慮融資市場(chǎng)流動(dòng)性變化，合理設(shè)計(jì)資本補(bǔ)充渠道。28.國(guó)際收支逆差與國(guó)際儲(chǔ)備之比超過(guò)()，說(shuō)明風(fēng)險(xiǎn)較大。A、80B、100C、120D、150點(diǎn)擊展開答案與解析【知識(shí)點(diǎn)】：第9章第2節(jié)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別【答案】：D【解析】：國(guó)際收支逆差與國(guó)際儲(chǔ)備之比反映以一國(guó)國(guó)際儲(chǔ)備彌補(bǔ)其國(guó)際收支逆差的能力， 度是150，超過(guò)這一限度說(shuō)

23、明風(fēng)險(xiǎn)較大。29.若商業(yè)銀行通過(guò)歷史數(shù)據(jù)分析得知，借款人A、B的一年期違約可能性分別為0.02%和0.04%，則根據(jù)監(jiān)管要求，在該銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系中，A、B的一年期違約概率分別為( )。A、0.03%，0.03%B、0.02%，0.04%C、0.02%，0.03%D、0.03%，0.04%點(diǎn)擊展開答案與解析【知識(shí)點(diǎn)】：第4章第2節(jié)基于內(nèi)部評(píng)級(jí)的方法【答案】：D【解析】：違約概率是指借款人在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性。 違約概率一般被具體定義為 借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違約概率與0.03%中的較高者，設(shè)定0.03%的下限是為了給風(fēng)險(xiǎn) 權(quán)重設(shè)定下限，也是考慮到商業(yè)銀行在檢驗(yàn)小概率事件時(shí)所面

24、臨的困難。30.關(guān)于久期，下列論述不正確的是()。A、久期缺口絕對(duì)值的大小與利率風(fēng)險(xiǎn)有明顯聯(lián)系B、久期缺口絕對(duì)值越小，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高C久期缺口的絕對(duì)值越大，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高D、久期分析能計(jì)量利率風(fēng)險(xiǎn)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響點(diǎn)擊展開答案與解析【知識(shí)點(diǎn)】：第5章第2節(jié)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法【答案】：B【解析】：般限B項(xiàng)，資產(chǎn)負(fù)債久期缺口的絕對(duì)值越大， 銀行整體市場(chǎng)價(jià)值對(duì)利率的敏感度就越高， 而整體的利率風(fēng)險(xiǎn)敞口也越大。31.借入流動(dòng)性是商業(yè)銀行降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的“最具風(fēng)險(xiǎn)”的方法，原因在于，借入資金時(shí) 商業(yè)銀行不得不在資金成本和( )之間做出艱難選擇。A、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B、可獲得性C不可獲性D、最終收益點(diǎn)擊展開

25、答案與解析【知識(shí)點(diǎn)】：第7章第1節(jié)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)生因素【答案】：B【解析】： 在實(shí)踐操作中，必須清醒地認(rèn)識(shí)到，借入流動(dòng)性是商業(yè)銀行降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的 險(xiǎn)”的方法，因?yàn)樯虡I(yè)銀行在借入資金時(shí)，不得不在資金成本和可獲得性之間作出艱難的選 擇。商業(yè)銀行通常選擇在真正需要資金的時(shí)候借入資金。32.在內(nèi)部評(píng)級(jí)法下，表內(nèi)凈額結(jié)算的風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用體現(xiàn)為( )的下降。A、違約概率B、違約頻率C違約損失率D、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露點(diǎn)擊展開答案與解析【知識(shí)點(diǎn)】：第4章第2節(jié)基于內(nèi)部評(píng)級(jí)的方法【答案】：D【解析】： 在內(nèi)部評(píng)級(jí)法下，表內(nèi)凈額結(jié)算的風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用體現(xiàn)為違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的下降。33.商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)是何時(shí)正式施行

26、的?( )A、2018年12月31日B、2013年1月1日C、2012年7月1日D、2012年6月7日點(diǎn)擊展開答案與解析【知識(shí)點(diǎn)】：第9章第1節(jié)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別【答案】：B【解析】：2012年6月8日，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)正式發(fā)布商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)，自2013年1月1日開始施行。34.證券的( )越大，利率的變化對(duì)該證券價(jià)格的影響也越大，因此風(fēng)險(xiǎn)也越大。最具風(fēng)A、久期B、敞口C現(xiàn)值D、終值點(diǎn)擊展開答案與解析【知識(shí)點(diǎn)】：第5章第2節(jié)基本概念【答案】：A【解析】：久期又稱持續(xù)期， 用于對(duì)固定收益產(chǎn)品的利率敏感程度或利率彈性的衡量。 證券的久期 越大，利率的變化對(duì)該證券價(jià)格的影響也越大，因此風(fēng)險(xiǎn)也越大。

27、35.某一投資組合由兩種證券組成，證券甲的預(yù)期收益率為8，權(quán)重為03，證券乙的預(yù)期收益率為6，權(quán)重為07，則該投資組合的收益率為()。A、66B、24C、32D、42點(diǎn)擊展開答案與解析【知識(shí)點(diǎn)】：第1章第3節(jié)收益和風(fēng)險(xiǎn)的度量【答案】：A【解析】：36.根據(jù)對(duì)穆迪評(píng)級(jí)公司債券數(shù)據(jù)的研究，經(jīng)濟(jì)蕭條時(shí)期的債務(wù)回收率要比經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張時(shí)期的 回收率低( )。A、14B、13C、12D、23點(diǎn)擊展開答案與解析知識(shí)點(diǎn)】：第4章第2節(jié)基于內(nèi)部評(píng)級(jí)的方法答案】：B【解析】： 根據(jù)對(duì)穆迪評(píng)級(jí)公司債券數(shù)據(jù)的研究， 經(jīng)濟(jì)蕭條時(shí)期的債務(wù)回收率要比經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張時(shí)期的 回收率低13；而且，經(jīng)濟(jì)體系中的總體違約率代表經(jīng)濟(jì)的周期性變化

28、與回收率呈負(fù)相關(guān)。37.基于( )的風(fēng)險(xiǎn)管理策略要求商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚 至同一個(gè)借款人，應(yīng)是全面的。A、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖B、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移C風(fēng)險(xiǎn)分散D、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償點(diǎn)擊展開答案與解析【知識(shí)點(diǎn)】：第1章第2節(jié)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的策略【答案】：C【解析】： 風(fēng)險(xiǎn)分散是指通過(guò)多樣化投資分散并降低風(fēng)險(xiǎn)的策略性選擇。 根據(jù)多樣化投資分散風(fēng)險(xiǎn) 原理， 商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全方位、多種類的， 而不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、 同一性質(zhì)甚至同 一個(gè)借款人。 商業(yè)銀行可通過(guò)信貸資產(chǎn)組合管理或與其他商業(yè)銀行組成銀團(tuán)貸款的方式， 使 授信對(duì)象多樣化，從而分散和降低風(fēng)險(xiǎn)。38.外部的盜竊、搶劫行為屬于( )。A、內(nèi)部

29、欺詐B、外部欺詐C系統(tǒng)缺陷D、人員因素點(diǎn)擊展開答案與解析【知識(shí)點(diǎn)】：第6章第1節(jié)操作風(fēng)險(xiǎn)特征和分類【答案】：B【解析】： 外部欺詐是指第三方故意騙取、 盜用、搶劫財(cái)產(chǎn)、偽造要件、攻擊商業(yè)銀行信息科技系 統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導(dǎo)致的損失事件。39.在單一法人客戶的非財(cái)務(wù)因素分析中，宏觀經(jīng)濟(jì)、社會(huì)及自然環(huán)境分析應(yīng)關(guān)注( )。A、行業(yè)成熟期分析B、行業(yè)周期性分析C人口老齡化D、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力及替代性分析點(diǎn)擊展開答案與解析【知識(shí)點(diǎn)】：第4章第1節(jié)單一法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別【答案】：C【解析】：ABD三項(xiàng)屬于行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析的主要內(nèi)容。宏觀經(jīng)濟(jì)、社會(huì)及自然環(huán)境分析包括：經(jīng)濟(jì) 法律環(huán)境、技術(shù)進(jìn)步、環(huán)保意識(shí)增強(qiáng)、人口老齡化

30、、自然災(zāi)害等外部因素的發(fā)展變化。C項(xiàng)屬于宏觀經(jīng)濟(jì)、社會(huì)及自然環(huán)境的分析。40.商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)中，行業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)因素不包括( )。A、金融危機(jī)對(duì)行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響B(tài)、行業(yè)產(chǎn)能明顯過(guò)剩C市場(chǎng)需求出現(xiàn)明顯下降D、行業(yè)個(gè)別企業(yè)出現(xiàn)虧損點(diǎn)擊展開答案與解析知識(shí)點(diǎn)】答案】：第4章第3節(jié)信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警D解析】：行業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)因素包括： 行業(yè)整體衰退； 出現(xiàn)重大的技術(shù)變革， 影響到行業(yè)的 產(chǎn)品和生產(chǎn)技術(shù)的改變； 經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化， 如經(jīng)濟(jì)蕭條或出現(xiàn)金融危機(jī)， 對(duì)行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影 響；產(chǎn)能明顯過(guò)剩；市場(chǎng)需求出現(xiàn)明顯下降；行業(yè)出現(xiàn)整體虧損或行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)出現(xiàn)虧損。二、多選題1.下列屬于銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)檢查的重點(diǎn)內(nèi)容有(

31、 )。A、風(fēng)險(xiǎn)狀況和資本充足性B、管理水平和內(nèi)部控制C流動(dòng)性D、資產(chǎn)質(zhì)量E、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敏感度點(diǎn)擊展開答案與解析【知識(shí)點(diǎn)】：第13章第1節(jié)銀行監(jiān)管的主要方式【答案】：A,B,C,D,E【解析】：銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)檢查的重點(diǎn)內(nèi)容包括： 業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的合法合規(guī)性、 風(fēng)險(xiǎn)狀況和資本充足性、資產(chǎn)質(zhì)量、流動(dòng)性、盈利能力、管理水平和內(nèi)部控制、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敏感度。2.盈利能力比率用來(lái)衡量管理層將銷售收入轉(zhuǎn)換成實(shí)際利潤(rùn)的效率，體現(xiàn)管理層控制費(fèi)用并獲得投資收益的能力，主要包括( )。A、凈資產(chǎn)收益率B、銷售毛利率C總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率D、資產(chǎn)凈利率E、資產(chǎn)負(fù)債率點(diǎn)擊展開答案與解析【知識(shí)點(diǎn)】：第4章第1節(jié)單一法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

32、【答案】：A,B,D【解析】：盈利能力比率用來(lái)衡量管理層將銷售收入轉(zhuǎn)換成實(shí)際利潤(rùn)的效率， 體現(xiàn)管理層控制費(fèi)用并獲得投資收益的能力，主要包括：銷售毛利率；銷售凈利率；資產(chǎn)凈利率；凈資 產(chǎn)收益率；總資產(chǎn)收益率。C項(xiàng)屬于效率比率，體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力；E項(xiàng)屬于杠桿比率， 衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力， 判斷企業(yè)的償債資格和能力。3.與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別有所不同，商業(yè)銀行在識(shí)別和分析貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)特別關(guān)注()等風(fēng)險(xiǎn)因素的影響。A、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)B、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)C宏觀經(jīng)濟(jì)因素D、客戶的償債意愿E、客戶的償債能力點(diǎn)擊展開答案與解析【知識(shí)點(diǎn)】：第4章第1節(jié)貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)

33、別【答案】：A,B,C【解析】：與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別有所不同， 商業(yè)銀行在識(shí)別和分析貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn) 時(shí)，應(yīng)當(dāng)更多地關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)可能造成的影響， 主要包括： 宏觀經(jīng)濟(jì)因素； 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)； 區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)。4.行為風(fēng)險(xiǎn)管理措施包括( )A、培養(yǎng)行為風(fēng)險(xiǎn)管理人才隊(duì)伍B、建立行為風(fēng)險(xiǎn)事前、事中、事后全流程管控機(jī)制C構(gòu)建良好的行為風(fēng)險(xiǎn)文化D、基于三道防線”強(qiáng)化行為風(fēng)險(xiǎn)管理和控制E、強(qiáng)化行為風(fēng)險(xiǎn)治理點(diǎn)擊展開答案與解析【知識(shí)點(diǎn)】：第10章第4節(jié)行為風(fēng)險(xiǎn)管理措施【答案】：A,B,C,D,E【解析】：隨著金融業(yè)行為監(jiān)管和消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)的不斷增強(qiáng)， 行為風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行未來(lái)經(jīng)營(yíng) 發(fā)展中需要關(guān)注的一個(gè)重要領(lǐng)

34、域，以下幾個(gè)方面有助于增強(qiáng)商業(yè)銀行的行為風(fēng)險(xiǎn)管控。1.在商業(yè)銀行內(nèi)部明確行為風(fēng)險(xiǎn)的定義和內(nèi)涵2.強(qiáng)化行為風(fēng)險(xiǎn)治理3.構(gòu)建良好的行為風(fēng)險(xiǎn)文化4.基于三道防線強(qiáng)化行為風(fēng)險(xiǎn)管理和控制5.建立行為風(fēng)險(xiǎn)事前、事中、事后全流程管控機(jī)制6.探索和構(gòu)建行為風(fēng)險(xiǎn)的有效管理工具7.培養(yǎng)行為風(fēng)險(xiǎn)管理人才隊(duì)伍5.某企業(yè)于當(dāng)年初向商業(yè)銀行A申請(qǐng)了一筆1000萬(wàn)元1年期專用機(jī)器設(shè)備抵押貸款，到年底時(shí)，由于企業(yè)財(cái)務(wù)狀況惡化，無(wú)法如期全額償還本金和利息。為了減少損失，銀行緊急與 企業(yè)磋商進(jìn)行貸款重組，則下列重組措施可行的有()。A、要求企業(yè)增加貸款使用情況及重大資產(chǎn)變動(dòng)的報(bào)告B、要求企業(yè)增加其董事長(zhǎng)個(gè)人住房作為抵押品C要求企

35、業(yè)先償還500萬(wàn)元，剩余部分展期半年D、將該筆貸款調(diào)整為信用貸款E、給予企業(yè)25%的利息減免點(diǎn)擊展開答案與解析【知識(shí)點(diǎn)】：第4章第8節(jié)不良資產(chǎn)處置【答案】：A,C,E【解析】：貸款重組主要包括但不限于以下措施： 調(diào)整信貸產(chǎn)品， 包括從高風(fēng)險(xiǎn)品種調(diào)整為低風(fēng) 險(xiǎn)品種， 從有信用風(fēng)險(xiǎn)品種調(diào)整為無(wú)信用風(fēng)險(xiǎn)品種， 從項(xiàng)目貸款調(diào)整為周轉(zhuǎn)性貸款， 從無(wú)貿(mào) 易背景的品種調(diào)整為有貿(mào)易背景的品種， 從部分保證的品種調(diào)整為100%保證金業(yè)務(wù)品種或 貼現(xiàn)；減少貸款額度；調(diào)整貸款期限(貸款展期或縮短貸款期限)；調(diào)整貸款利率；增加控制措施，限制企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。B項(xiàng)，如果私營(yíng)企業(yè)設(shè)有董事長(zhǎng)，判斷應(yīng)為私營(yíng)有限責(zé) 任公司，投資者

36、對(duì)企業(yè)債務(wù)負(fù)有限責(zé)任，根據(jù)我國(guó)擔(dān)保法的規(guī)定，抵押人擁有所有權(quán)或 經(jīng)營(yíng)管理權(quán)的財(cái)產(chǎn)才可以抵押；D6.下列關(guān)于收益率曲線的說(shuō)法，正確的是()。A、是市場(chǎng)對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)狀況的判斷B、是市場(chǎng)對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷C是對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)走勢(shì)預(yù)期的結(jié)果D、是對(duì)通貨膨脹預(yù)期的結(jié)果E、曲線形狀與收益率之間沒有直接關(guān)系點(diǎn)擊展開答案與解析【知識(shí)點(diǎn)】：第5章第2節(jié)基本概念【答案】：B,C,D【解析】：收益率曲線用于描述收益率與到期期限之間的關(guān)系。 收益率曲線的形狀反映了長(zhǎng)短期收 益率之間的關(guān)系，它是市場(chǎng)對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷，以及對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)走勢(shì)預(yù)期(包括經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、通貨膨脹、資本回報(bào)等)的結(jié)果。7.下列有關(guān)關(guān)聯(lián)交易的說(shuō)法，正確的有(

37、)。A、與單一法人客戶相比，集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)具有內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁的特征B、橫向多元化集團(tuán)內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易主要是集團(tuán)內(nèi)部企業(yè)之間存在的大量資產(chǎn)重組、并 購(gòu)、資金往來(lái)以及債務(wù)重組C集團(tuán)法人客戶內(nèi)部進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的基本動(dòng)機(jī)之一是實(shí)現(xiàn)整個(gè)集團(tuán)公司的統(tǒng)一管理和控制D、國(guó)家控制的企業(yè)間因?yàn)楸舜送車?guó)家控制而成為關(guān)聯(lián)方E、縱向一體化集團(tuán)內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易主要集中在上游企業(yè)為下游企業(yè)提供半成品作為原 材料，以及下游企業(yè)再將產(chǎn)成品提供給銷售公司銷售點(diǎn)擊展開答案與解析【知識(shí)點(diǎn)】：第4章第1節(jié)集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別【答案】：A,B,C,E【解析】：關(guān)聯(lián)交易是指發(fā)生在集團(tuán)內(nèi)關(guān)聯(lián)方之間的有關(guān)轉(zhuǎn)移權(quán)利或義務(wù)的事項(xiàng)安排。D項(xiàng)

38、，國(guó)家控制的企業(yè)間不應(yīng)當(dāng)僅僅因?yàn)楸舜送車?guó)家控制而成為關(guān)聯(lián)方。8.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管框架涵蓋了相互銜接的、循環(huán)往復(fù)的監(jiān)管步驟，主要包括()等。A、了解機(jī)構(gòu)B、實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場(chǎng)檢查C監(jiān)管措施、效果評(píng)價(jià)和持續(xù)的非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)D、準(zhǔn)備風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場(chǎng)檢查E、規(guī)劃監(jiān)管行動(dòng)點(diǎn)擊展開答案與解析【知識(shí)點(diǎn)】：第13章第1節(jié)風(fēng)險(xiǎn)為本銀行監(jiān)管模式【答案】：A,B,C,D,E【解析】：風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管框架涵蓋了六個(gè)相互銜接的、循環(huán)往復(fù)的監(jiān)管步驟，除ABCDE五項(xiàng)外， 還包括風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。9.內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法下，合格凈額結(jié)算包括( )。A、表內(nèi)凈額結(jié)算B、表外凈額結(jié)算C回購(gòu)交易凈額結(jié)算D、場(chǎng)外衍生工具凈額結(jié)算E、交易賬戶信用衍生工具凈額結(jié)算點(diǎn)

39、擊展開答案與解析【知識(shí)點(diǎn)】：第4章第2節(jié)基于內(nèi)部評(píng)級(jí)的方法【答案】：A,C,D,E【解析】：內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法下，合格凈額結(jié)算包括：表內(nèi)凈額結(jié)算、回購(gòu)交易凈額結(jié)算、場(chǎng)外衍 生工具及交易賬戶信用衍生工具凈額結(jié)算。 銀行采用合格凈額結(jié)算緩釋信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)， 應(yīng)持續(xù) 監(jiān)測(cè)和控制后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)，并在凈頭寸的基礎(chǔ)上監(jiān)測(cè)和控制相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)暴露。10.下列關(guān)于銀行監(jiān)管必要性原理的論述正確的有()。A、無(wú)論是國(guó)家所有還是非國(guó)家所有的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)所提供的服務(wù)或產(chǎn)品都具有一定 的公共性質(zhì)，應(yīng)當(dāng)接受作為公共權(quán)力機(jī)構(gòu)的政府或其授權(quán)機(jī)構(gòu)的監(jiān)管B、銀行普遍存在通過(guò)擴(kuò)大其資產(chǎn)規(guī)模而增加利潤(rùn)的發(fā)展沖動(dòng)，但由于銀行本身并不承 擔(dān)全部風(fēng)險(xiǎn)成本， 因此容易引發(fā)銀行機(jī)構(gòu)在信貸配給方面的逆向選擇與道德風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題， 造成 金融市場(chǎng)效率低下C外部宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)、區(qū)域等風(fēng)險(xiǎn)因素的變化對(duì)銀行經(jīng)營(yíng)及未來(lái)發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響D、銀行業(yè)先天存在壟斷與競(jìng)爭(zhēng)的悖論E、為提高效率，可以通過(guò)市場(chǎng)機(jī)制實(shí)現(xiàn)資本的自由準(zhǔn)入與退出點(diǎn)擊展