利率市場(chǎng)整體方案交流

1、中 國(guó) 領(lǐng) 先 的 整 合中 國(guó) 領(lǐng) 先 的 整 合 I IT T 服 務(wù) 商服 務(wù) 商神州數(shù)碼信息服務(wù)股份有限公司神州數(shù)碼信息服務(wù)股份有限公司利率市場(chǎng)化實(shí)現(xiàn)方案交流內(nèi)容提綱神州數(shù)碼公司介紹1利率市場(chǎng)化方案介紹2利率市場(chǎng)化實(shí)施經(jīng)驗(yàn)交流3從這里開始：秦皇島中行核心系統(tǒng)神州數(shù)碼國(guó)鋒(DCSA)成立1、交通銀行儲(chǔ)蓄系統(tǒng)；2、興業(yè)銀行核心系統(tǒng)；3、中信銀行核心系統(tǒng)；4、天津建行核心系統(tǒng)；國(guó)開行引進(jìn)國(guó)外核心系統(tǒng)19931996 1997-2002 2003200520062007Fiserv合作Misys合作2008 國(guó)開行引進(jìn)新一代核心系統(tǒng)2009晉商銀行核心上線齊魯銀行核心上線深農(nóng)商核心上線2010

2、國(guó)開行新一代核心系統(tǒng)上線20112012成都銀行核心上線城商行：撫順、紹興、西安、無(wú)錫、銀川、長(zhǎng)沙、荊州、威海、贛州、安慶等；農(nóng)信社/農(nóng)商行：北京、上海、重慶、四川、寧夏、東莞、中山、武漢、徐州、武進(jìn)等；共40余家。 齊魯銀行核心系統(tǒng) 晉商銀行核心系統(tǒng) 深圳農(nóng)商行核心系統(tǒng)許昌銀行核心系統(tǒng) 成都銀行核心系統(tǒng)秦皇島商行核心系統(tǒng)長(zhǎng)江銀行核心系統(tǒng)正信銀行核心系統(tǒng)中銀富登銀行核心系統(tǒng)華潤(rùn)銀行核心系統(tǒng)西安銀行外幣核心系統(tǒng)青海銀行核心系統(tǒng)長(zhǎng)春農(nóng)商銀行核心系統(tǒng)摩根銀行核心系統(tǒng) 東亞銀行核心上線國(guó)家開發(fā)銀行核心上線摩根銀行核心上線許昌銀行核心上線正信銀行核心上線中銀富登銀行核心上線秦皇島商行核心上線華潤(rùn)銀行核心

3、上線長(zhǎng)江銀行核心上線西安銀行外幣核心上線長(zhǎng)春農(nóng)商銀行核心上線傳統(tǒng)核心國(guó)際核心引入與本地化成熟期快速發(fā)展期2004西安戰(zhàn)略開發(fā)中心建成 東亞銀行核心系統(tǒng)開放平臺(tái)：SA SymbolsDC Ensemble城市商行農(nóng)村商行政策股份外資銀行華潤(rùn)銀行齊魯銀行、晉商銀行、青海銀行、天津銀行成都銀行、秦皇島商行、長(zhǎng)江銀行、許昌銀行、西安銀行興業(yè)銀行銀銀合作深圳農(nóng)村商業(yè)銀行、長(zhǎng)春農(nóng)村商業(yè)銀行幾十家村鎮(zhèn)銀行興業(yè)銀行銀銀合作國(guó)家開發(fā)銀行招商銀行、中信銀行興業(yè)銀行北京銀行東亞銀行、摩根銀行、正信銀行中銀富登村鎮(zhèn)銀行AS400平臺(tái)：Fiserv ICBSMisys E架構(gòu)設(shè)計(jì)能力成熟的ModelBank整體架構(gòu)設(shè)計(jì)

4、近百種外圍系統(tǒng)集成經(jīng)驗(yàn)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的ESB服務(wù)定義設(shè)計(jì)能力經(jīng)驗(yàn)豐富的架構(gòu)師團(tuán)隊(duì)專業(yè)的設(shè)計(jì)開發(fā)工具IT規(guī)劃咨詢能力和經(jīng)驗(yàn)現(xiàn)成的成熟的功能模塊業(yè)務(wù)分析能力金融數(shù)據(jù)模型參數(shù)化模型分析產(chǎn)品化模型分析經(jīng)驗(yàn)豐富的業(yè)務(wù)分析師團(tuán)隊(duì)多種類型銀行的業(yè)務(wù)分析經(jīng)驗(yàn)現(xiàn)成的成熟的業(yè)務(wù)產(chǎn)品內(nèi)容提綱神州數(shù)碼公司介紹1利率市場(chǎng)化方案介紹2利率市場(chǎng)化實(shí)施經(jīng)驗(yàn)交流2014年年3月月11日日 周周小川：存款利率可能最近一兩年放開小川：存款利率可能最近一兩年放開資金轉(zhuǎn)移定價(jià)資金轉(zhuǎn)移定價(jià)體系體系 單單資金資金池池 雙資金雙資金池池 期限期限結(jié)構(gòu)結(jié)構(gòu) （多資金池）多資金池）存款產(chǎn)品存款產(chǎn)品定價(jià)定價(jià) 以成本或風(fēng)險(xiǎn)為基準(zhǔn)進(jìn)以成本或風(fēng)險(xiǎn)為基準(zhǔn)進(jìn)行利

5、率行利率定價(jià)定價(jià) 以目標(biāo)利潤(rùn)為基準(zhǔn)進(jìn)行以目標(biāo)利潤(rùn)為基準(zhǔn)進(jìn)行利率利率定價(jià)定價(jià) 以市場(chǎng)為基準(zhǔn)進(jìn)行利率以市場(chǎng)為基準(zhǔn)進(jìn)行利率定價(jià)定價(jià) 以客戶綜合貢獻(xiàn)為基準(zhǔn)以客戶綜合貢獻(xiàn)為基準(zhǔn)進(jìn)行利率定價(jià)進(jìn)行利率定價(jià)貸款產(chǎn)品貸款產(chǎn)品定價(jià)定價(jià) 成本加成成本加成模式模式 基準(zhǔn)利率加點(diǎn)基準(zhǔn)利率加點(diǎn)模式模式 客戶贏利分析模式客戶贏利分析模式按照按照不同的客戶類型、客戶不同的客戶類型、客戶等級(jí)基于等級(jí)基于客戶維度的變化進(jìn)行差異化利率客戶維度的變化進(jìn)行差異化利率設(shè)置設(shè)置按照按照不同金融產(chǎn)品設(shè)置不同的利率，例如活期存款、定期存款、消費(fèi)不同金融產(chǎn)品設(shè)置不同的利率，例如活期存款、定期存款、消費(fèi)貸款等貸款等。按照按照業(yè)務(wù)期限變化設(shè)置不同的

6、利率。例如同樣的定期存款，業(yè)務(wù)期限變化設(shè)置不同的利率。例如同樣的定期存款，3個(gè)月、個(gè)月、6個(gè)月、個(gè)月、1年等不年等不同的存期利率不一樣?；蛘咭粋€(gè)活期存款，在資金沉淀滿足條件下（積數(shù)火日均余額同的存期利率不一樣?；蛘咭粋€(gè)活期存款，在資金沉淀滿足條件下（積數(shù)火日均余額穩(wěn)定在某個(gè)基準(zhǔn)值之上），隨著存期不同利率可以不同穩(wěn)定在某個(gè)基準(zhǔn)值之上），隨著存期不同利率可以不同。按照按照賬戶余額、積數(shù)、日均余額、月均余額、年均余額以及客戶總資產(chǎn)金額或負(fù)債金賬戶余額、積數(shù)、日均余額、月均余額、年均余額以及客戶總資產(chǎn)金額或負(fù)債金額等等資金沉淀進(jìn)行利率水平核定，進(jìn)行不同的利息計(jì)算額等等資金沉淀進(jìn)行利率水平核定，進(jìn)行不同

7、的利息計(jì)算。按照按照金額、期限、客戶等級(jí)等等動(dòng)態(tài)變化維度進(jìn)行利率分層計(jì)算，最終將不同層級(jí)的金額、期限、客戶等級(jí)等等動(dòng)態(tài)變化維度進(jìn)行利率分層計(jì)算，最終將不同層級(jí)的利息累加后給付給客戶。利息累加后給付給客戶。關(guān)聯(lián)關(guān)聯(lián)多個(gè)不同賬戶進(jìn)行補(bǔ)償式利率核定，例如兩個(gè)多個(gè)不同賬戶進(jìn)行補(bǔ)償式利率核定，例如兩個(gè)100萬(wàn)賬戶可以按照萬(wàn)賬戶可以按照200萬(wàn)檔次的利萬(wàn)檔次的利率進(jìn)行利息計(jì)算。率進(jìn)行利息計(jì)算。結(jié)合結(jié)合客戶資產(chǎn)、負(fù)債、代理金融產(chǎn)品（理財(cái)產(chǎn)品等等）實(shí)際收益情況進(jìn)行利息補(bǔ)貼，客戶資產(chǎn)、負(fù)債、代理金融產(chǎn)品（理財(cái)產(chǎn)品等等）實(shí)際收益情況進(jìn)行利息補(bǔ)貼，實(shí)現(xiàn)存抵貸等利率市場(chǎng)化衍生功能。實(shí)現(xiàn)存抵貸等利率市場(chǎng)化衍生功能。按照

8、按照客戶、客戶、金融金融產(chǎn)品產(chǎn)品等等不同不同類型的資金類型的資金沉淀沉淀差異差異化定價(jià)化定價(jià)利率風(fēng)險(xiǎn)利率風(fēng)險(xiǎn)管理流程管理流程外部外部因素因素 國(guó)內(nèi)國(guó)內(nèi)政局政局動(dòng)蕩動(dòng)蕩 經(jīng)濟(jì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)形勢(shì)惡化惡化 金融市場(chǎng)波動(dòng)金融市場(chǎng)波動(dòng) 國(guó)際國(guó)際利率和匯率利率和匯率變化變化內(nèi)部?jī)?nèi)部因素因素 資產(chǎn)資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)負(fù)債結(jié)構(gòu)失衡失衡 利率利率決策管理決策管理失誤失誤 內(nèi)部?jī)?nèi)部管理體制不管理體制不合理合理利率風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自外部利率風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自外部因素與內(nèi)部因素與內(nèi)部因素因素利率風(fēng)險(xiǎn)的成因與類型利率風(fēng)險(xiǎn)的成因與類型利率市場(chǎng)化進(jìn)程中的利率風(fēng)險(xiǎn)管理利率市場(chǎng)化進(jìn)程中的利率風(fēng)險(xiǎn)管理 實(shí)行以利率風(fēng)險(xiǎn)為中心的資產(chǎn)負(fù)債管理實(shí)行以利率風(fēng)險(xiǎn)為中心的資產(chǎn)

9、負(fù)債管理模式模式 確立利率風(fēng)險(xiǎn)管理的基本確立利率風(fēng)險(xiǎn)管理的基本流程流程 建立利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量建立利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型模型 建立建立和完善產(chǎn)品定價(jià)和完善產(chǎn)品定價(jià)體系體系 資產(chǎn)資產(chǎn)定價(jià)定價(jià) 負(fù)債負(fù)債定價(jià)定價(jià) 金融產(chǎn)品內(nèi)部報(bào)價(jià)金融產(chǎn)品內(nèi)部報(bào)價(jià)機(jī)制機(jī)制 大力發(fā)展中間業(yè)務(wù)和表外大力發(fā)展中間業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)業(yè)務(wù) 金融金融創(chuàng)新創(chuàng)新步伐步伐 建設(shè)建設(shè)利率風(fēng)險(xiǎn)利率風(fēng)險(xiǎn)管理體系管理體系利率風(fēng)險(xiǎn)綜利率風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)判合評(píng)判 存款綜合利率指數(shù) 貸款綜合利率指數(shù) 上存資金利率綜合指數(shù)利率風(fēng)險(xiǎn)程利率風(fēng)險(xiǎn)程度識(shí)別度識(shí)別 無(wú)利率風(fēng)險(xiǎn)區(qū) 低利率風(fēng)險(xiǎn)區(qū) 較低利率風(fēng)險(xiǎn)區(qū) 較高利率風(fēng)險(xiǎn)區(qū) 高利率風(fēng)險(xiǎn)區(qū)利率風(fēng)險(xiǎn)警利率風(fēng)險(xiǎn)警號(hào)發(fā)送號(hào)發(fā)送 按頻率發(fā)送 實(shí)時(shí)預(yù)警內(nèi)容提綱神州數(shù)碼公司介紹1利率市場(chǎng)化方案介紹2利率市場(chǎng)化實(shí)施經(jīng)驗(yàn)交流一期進(jìn)行利率市場(chǎng)化咨詢，梳理清楚本行實(shí)施路徑二期利率定價(jià)、利率參數(shù)、