應(yīng)用eviews進(jìn)行面板數(shù)據(jù)

1、編輯課件面板數(shù)據(jù)的計量經(jīng)濟分析面板數(shù)據(jù)的計量經(jīng)濟分析，白仲林著，張曉峒主審，白仲林著，張曉峒主審，2008，書號，書號ISBN978-7-310-02915-0。WooldridgeBaltagi編輯課件編輯課件編輯課件編輯課件2000300040005000600070008000900010000110002000400060008000100001200014000CP_IAHCP_IBJCP_IFJCP_IHBCP_IHLJCP_IJLCP_IJSCP_IJXCP_ILNCP_INMGCP_ISDCP_ISHCP_ISXCP_ITJCP_IZJIP_I20003000400050006

2、00070008000900010000110002000400060008000100001200014000IPCROSSCP1996CP1997CP1998CP1999CP2000CP2001CP2002IP編輯課件2000300040005000600070008000900010000110002000400060008000100001200014000IPCROSSCP1996CP1997CP1998CP1999CP2000CP2001CP2002IP用原變量建模還是用對數(shù)變量建模用原變量建模還是用對數(shù)變量建模? ?編輯課件編輯課件編輯課件編輯課件編輯課件編輯課件編輯課件從結(jié)果看

3、，北京、上海、浙江是自發(fā)消費（消費函數(shù)截距）最大的3個地區(qū)。編輯課件編輯課件編輯課件編輯課件編輯課件編輯課件編輯課件編輯課件編輯課件01234567-0.4-0.20.00.20.40.60.81.01.21.4B1F1B1F2B1F3T=20T=50T=200編輯課件3. 面板數(shù)據(jù)模型估計方法面板數(shù)據(jù)模型估計方法混合最小二乘混合最小二乘（Pooled OLS）估計估計 （適用于混合模型）（適用于混合模型）平均數(shù)平均數(shù)（between）OLS估計估計 （適用于混合模型和個體隨機效應(yīng)模型）（適用于混合模型和個體隨機效應(yīng)模型）離差變換離差變換（within）OLS估計估計 （適用于個體固定效應(yīng)回歸

4、模型）（適用于個體固定效應(yīng)回歸模型）一階差分一階差分（first difference）OLS估計估計 （適用于個體固定效應(yīng)模型）（適用于個體固定效應(yīng)模型）可行可行GLS（feasible GLS）估計估計 （適用于隨機效應(yīng)模型）（適用于隨機效應(yīng)模型）編輯課件編輯課件編輯課件編輯課件編輯課件編輯課件編輯課件編輯課件編輯課件編輯課件編輯課件編輯課件編輯課件 4 4面板數(shù)據(jù)模型檢驗與設(shè)定方法面板數(shù)據(jù)模型檢驗與設(shè)定方法4.4 Hausman檢驗檢驗原假設(shè)與備擇假設(shè)是原假設(shè)與備擇假設(shè)是H0: 個體效應(yīng)與回歸變量無關(guān)（個體隨機效應(yīng)回歸模型）個體效應(yīng)與回歸變量無關(guān)（個體隨機效應(yīng)回歸模型）H1: 個體效應(yīng)與

5、回歸變量相關(guān)（個體固定效應(yīng)回歸模型）個體效應(yīng)與回歸變量相關(guān)（個體固定效應(yīng)回歸模型）編輯課件 2,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,00010,00011,0002,0004,0006,0008,00010,00012,00014,000IPCPpooled regression7.88.08.28.48.68.89.09.29.48.08.28.48.68.89.09.29.49.6LOG(IP)LOG(CP) 人均消費對收入的面板數(shù)據(jù)散點圖人均消費對收入的面板數(shù)據(jù)散點圖 對數(shù)的人均消費對收入的面板數(shù)據(jù)散點圖對數(shù)的人均消費對收入的面板數(shù)據(jù)散點圖5面板數(shù)據(jù)建模

6、案例分析面板數(shù)據(jù)建模案例分析案例案例1（）：（）：1996-2002年中國東北、華北、華東年中國東北、華北、華東15個省級地區(qū)的居民家庭固定價個省級地區(qū)的居民家庭固定價格的人均消費（格的人均消費（CP）和人均收入（）和人均收入（IP）數(shù)據(jù)見。數(shù)據(jù)是）數(shù)據(jù)見。數(shù)據(jù)是7年的，每一年都有年的，每一年都有15個個數(shù)據(jù)，共數(shù)據(jù)，共105組觀測值。組觀測值。編輯課件5面板數(shù)據(jù)建模案例分析面板數(shù)據(jù)建模案例分析個體固定效應(yīng)模型估計結(jié)果如下：個體固定效應(yīng)模型估計結(jié)果如下： LnCPit = 0.6878 + 0.8925 LnIPit + it (5.4) (60.6) R2 = 0.99, DW = 1.5編

7、輯課件5面板數(shù)據(jù)建模案例分析面板數(shù)據(jù)建模案例分析混合模型與個體固定效應(yīng)模型比較，應(yīng)該建立個體固定效應(yīng)模型?；旌夏Ｐ团c個體固定效應(yīng)模型比較，應(yīng)該建立個體固定效應(yīng)模型。編輯課件5面板數(shù)據(jù)建模案例分析面板數(shù)據(jù)建模案例分析個體隨機效應(yīng)模型與個體固定效應(yīng)模型比較，應(yīng)該建立個體固定效應(yīng)模型。個體隨機效應(yīng)模型與個體固定效應(yīng)模型比較，應(yīng)該建立個體固定效應(yīng)模型。編輯課件編輯課件2,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,00010,00011,0002,0004,0006,0008,00010,00012,00014,000CPAHCPAHFCPBJCPBJFCPFJCPFJFCP

8、HBCPHBFCPHLJCPHLJFCPJLCPJLFCPJSCPJSFCPJXCPJXFCPLNCPLNFIPTIME2,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,00010,00011,0002,0004,0006,0008,00010,00012,00014,000CPNMGCPNMGFCPSDCPSDFCPSHCPSHFCPSXCPSXFCPTJCPTJFCPZJCPZJFIPTIME編輯課件編輯課件0.51.01.52.02.53.03.54.04.50.00.40.81.21.62.02.42.8BEERTAXVFR編輯課件編輯課件編輯課件編輯課件例例3

9、: 加入人力資本的生產(chǎn)函數(shù)研究加入人力資本的生產(chǎn)函數(shù)研究05,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,00002,5005,0007,50010,00012,50015,000YBJYTJYHEBYSXCYNMGYLNYJLYHLJYSHYJSYZJYAHYFJYJXYSDYHENYHUBYHUNYGDYGXYHNYSCYGZYYNYSXYGSYQHYNXYXJK678910115.05.56.06.57.07.58.08.59.09.510.0LNYAH01LNYBJ01LNYGD01LNYGS01LNYGX01LNYGZ01LNYHEB01LNY

10、HEN01LNYHLJ01LNYHN01LNYHUB01LNYHUN01LNYJL01LNYJS01LNYJX01LNYLN01LNYNMG01LNYNX01LNYQH01LNYSC01LNYSD01LNYSH01LNYSXC01LNYTJ01LNYXJ01LNYYN01LNYZJ01LOG(K)人均產(chǎn)出人均產(chǎn)出 y 對對人均資人均資本本 K 的面板數(shù)據(jù)散點的面板數(shù)據(jù)散點圖圖對數(shù)形式人均產(chǎn)對數(shù)形式人均產(chǎn)出出 Lny 對對人均資人均資本本 LnK 的面板的面板數(shù)據(jù)散點圖數(shù)據(jù)散點圖5面板數(shù)據(jù)建模案例分析面板數(shù)據(jù)建模案例分析編輯課件5面板數(shù)據(jù)建模案例分析面板數(shù)據(jù)建模案例分析例例3: 加入人力資本的生

11、產(chǎn)函數(shù)研究加入人力資本的生產(chǎn)函數(shù)研究05,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,0004567891011YAHYBJYFJYGDYGSYGXYGZYHEBYHENYHLJYHNYHUBYHUNYJLYJSYJXYLNYNMGYNXYQHYSCYSDYSHYSXYSXCYTJYXJYYNYZJEDU678910114567891011LNYAH01LNYBJ01LNYGD01LNYGS01LNYGX01LNYGZ01LNYHEB01LNYHEN01LNYHLJ01LNYHN01LNYHUB01LNYHUN01LNYJL01LNYJS01LNYJX0

12、1LNYLN01LNYNMG01LNYNX01LNYQH01LNYSC01LNYSD01LNYSH01LNYSXC01LNYTJ01LNYXJ01LNYYN01LNYZJ01EDU人均產(chǎn)出人均產(chǎn)出 Lny 對對人均人均受教育時間受教育時間 edu 的面的面板數(shù)據(jù)散點圖板數(shù)據(jù)散點圖對數(shù)形式人均產(chǎn)出對數(shù)形式人均產(chǎn)出Lny 對對人均受教育時人均受教育時間間 edu 的面板數(shù)據(jù)的面板數(shù)據(jù)散點圖散點圖結(jié)合圖形分析，建立如下計量模型結(jié)合圖形分析，建立如下計量模型:itititititu+edu+lnk+c=lny編輯課件編輯課件編輯課件編輯課件編輯課件編輯課件編輯課件編輯課件編輯課件.編輯課件編輯課件編輯

13、課件040000080000012000001600000200000024000000100002000030000400005000060000RGDPSO2_95SO2_96SO2_97SO2_98SO2_99SO2_00SO2_01SO2_02SO2_03SO2_04SO2_05SO2_06編輯課件編輯課件1000002000003000004000005000006000007000008000000100002000030000400005000060000so2rgdp編輯課件編輯課件編輯課件編輯課件編輯課件編輯課件編輯課件1Quah檢驗（檢驗（1990）2LL（Levin-Li

14、n）檢驗（）檢驗（1992） 3LLC（Levin-Lin-Chu）檢驗（）檢驗（2002）4Breitung檢驗（檢驗（2002）5Hadri檢驗檢驗6Abuaf-Jorion檢驗（檢驗（1990），），Jorion-Sweeney檢驗（檢驗（1996）7Bai-Ng檢驗（檢驗（2001），），Moon-Perron檢驗（檢驗（2002）8IPS（Im-Pesaran-Shin）檢驗（）檢驗（1997,2002）6面板數(shù)據(jù)的單位根檢驗面板數(shù)據(jù)的單位根檢驗編輯課件6面板數(shù)據(jù)的單位根檢驗面板數(shù)據(jù)的單位根檢驗編輯課件編輯課件編輯課件LLC檢驗是左單端檢驗檢驗是左單端檢驗，因為，因為LLC = 9.

15、7 -1.65，所以存在單位根。，所以存在單位根。6面板數(shù)據(jù)的單位根檢驗面板數(shù)據(jù)的單位根檢驗編輯課件6.3 IPS（Im-Pesaran-Shin）檢驗（）檢驗（1997, 2002） （適用于不同根（適用于不同根（common root）情形）情形）IPS檢驗是左單端檢驗檢驗是左單端檢驗，因為，因為IPS= 6.5 -1.65，所以存在單位根。，所以存在單位根。6面板數(shù)據(jù)的單位根檢驗面板數(shù)據(jù)的單位根檢驗編輯課件6.4 MW（Maddala-Wu）檢驗（）檢驗（1997），又稱），又稱Fisher-ADF檢驗。（適用于不同根情形）檢驗。（適用于不同根情形）IPS檢驗和檢驗和LL檢驗的缺陷是只適用于平衡面板數(shù)據(jù)，為解決此問題，檢驗的缺陷是只適用于平衡面板數(shù)據(jù)，為解決此問題，Maddala-Wu（1997）提出了組合提出了組合pi值檢驗。其中值檢驗。其中pi表示表示ADF檢驗的顯著性水平。檢驗的顯著性水平。6面板數(shù)據(jù)的單位根檢驗面板數(shù)據(jù)的單位根檢驗編輯課件編輯課件7面板數(shù)