實(shí)訓(xùn)課程三撰寫企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告

1、 實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目三設(shè)計(jì)并填寫財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)問詢表 撰寫企業(yè)財(cái)產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告n實(shí)驗(yàn)?zāi)康模毫私馄髽I(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的實(shí)務(wù)規(guī)程，學(xué)會(huì)設(shè)計(jì)企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)問詢表，并結(jié)合實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)查填寫，進(jìn)一步結(jié)合投保標(biāo)的實(shí)情撰寫企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告。n建議：可以把學(xué)校的主要建筑物進(jìn)行劃分，不同小組針對(duì)特定建筑物進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查和分析評(píng)估。任務(wù)一：風(fēng)險(xiǎn)問詢表的設(shè)計(jì)與填寫n見附件n生產(chǎn)型企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)問詢表n生產(chǎn)型企業(yè)財(cái)產(chǎn)一切險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)問詢表n企財(cái)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)查勘報(bào)告A類格式n實(shí)驗(yàn)任務(wù)：根據(jù)生產(chǎn)型企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)問詢表設(shè)計(jì)出適合我院投保的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)問詢表實(shí)驗(yàn)要求n實(shí)驗(yàn)要求：每宿舍一個(gè)小組，合理分工n認(rèn)真閱讀老師給出的參考文獻(xiàn)，網(wǎng)上查閱有關(guān)

2、風(fēng)險(xiǎn)問詢表的樣本n根據(jù)我院實(shí)際情況，結(jié)合具體風(fēng)險(xiǎn)，設(shè)計(jì)出風(fēng)險(xiǎn)問詢表n走訪財(cái)務(wù)部門、保衛(wèi)部門、后勤部門，對(duì)我院地理位置和具體建筑布局合理觀察，繪出平面圖n利用查閱資料或者問談的方式，具體填寫風(fēng)險(xiǎn)問詢表n圖書館 109 n行政樓 203 n宿舍樓113n實(shí)訓(xùn)樓627n教學(xué)樓115n模擬法庭114 n食堂107n大學(xué)生創(chuàng)業(yè)基地111n圖書館 606,334n行政樓 602,605n宿舍樓608,340n實(shí)訓(xùn)樓601,327n教學(xué)樓610,609n模擬法庭336,338n食堂604,607n大學(xué)生創(chuàng)業(yè)基地603任務(wù)二：財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估n見附件某銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告n 湖南某電廠風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告n實(shí)

3、驗(yàn)任務(wù)：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)問詢表調(diào)查內(nèi)容，結(jié)合我院實(shí)際情況，撰寫河北金融學(xué)院風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告n實(shí)驗(yàn)要求：和任務(wù)一分組情況相同，但是分工要進(jìn)行改變n認(rèn)真閱讀老師給出的參考文獻(xiàn)，網(wǎng)上查閱有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告范本n根據(jù)我院實(shí)際情況，結(jié)合具體風(fēng)險(xiǎn)，在已經(jīng)完成的風(fēng)險(xiǎn)問詢表的基礎(chǔ)上撰寫風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，其中包括我院風(fēng)險(xiǎn)坐標(biāo)圖。湖南某電廠風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告主要組成部分n一、企業(yè)概況n（一）企業(yè)名稱n（二）企業(yè)所在地情況n（三）企業(yè)簡(jiǎn)介n（四）廠區(qū)平面圖n（五）資產(chǎn)情況n（六）廠區(qū)及附近的自然條件情況n二、自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估n1.地震n2.洪水n3.風(fēng)災(zāi)n三、意外事故風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估n火災(zāi)n四、機(jī)器設(shè)備運(yùn)行狀況及損失風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（我們學(xué)院不涉及到此類

4、財(cái)產(chǎn)）n五、保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)總體評(píng)估n六、承保條件n本保險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為中等偏下，因而其財(cái)產(chǎn)綜合險(xiǎn)可由二級(jí)工業(yè)2.0 的費(fèi)率基礎(chǔ)上下浮10%，即按1.8 計(jì)收保費(fèi)，附加機(jī)器設(shè)備損壞險(xiǎn)是按全部機(jī)器設(shè)備投保因而按6計(jì)收保費(fèi)。n七、再保險(xiǎn)安排n八、其他說明銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告主要組成部分n一、評(píng)估機(jī)構(gòu)名稱n二、委托機(jī)構(gòu)名稱n三、評(píng)估標(biāo)的的名稱（企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)基本險(xiǎn)或者綜合險(xiǎn)、盜搶險(xiǎn)、機(jī)器損壞保險(xiǎn)、水暖管爆裂保險(xiǎn)、校方責(zé)任保險(xiǎn)等）n四、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法n4.1企業(yè)概況n4.2建筑物n4.3重要設(shè)備情況n鍋爐 、供電系統(tǒng)、中央空調(diào)機(jī)組、循環(huán)水泵n電梯、計(jì)算機(jī)房、防盜消防監(jiān)控系統(tǒng)、保管箱房n五、標(biāo)的事故樹和容限圖n可能發(fā)生事

5、故的因素有：n5.1自然環(huán)境n地震、雷擊、沙塵暴、洪水、n5.2意外事故n火災(zāi)、爆炸（主要分析）n滲漏、潮濕、盜竊、惡意破壞n5.3財(cái)產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)n建筑結(jié)構(gòu)、供電、電子計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、暖通設(shè)備n其他設(shè)備n5.4安全管理n人員組織、定期檢查、教育和培訓(xùn)、規(guī)章制度和操作規(guī)程n圖1、事故樹n圖2、風(fēng)險(xiǎn)域圖n六、結(jié)論和建議參考文獻(xiàn)：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的主要內(nèi)容n一、制訂統(tǒng)一的評(píng)價(jià)（服務(wù)、檢查、指導(dǎo)）表，量化評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，建議逐項(xiàng)注目法律法規(guī)依據(jù)出處。 n二、確定評(píng)價(jià)內(nèi)容的基本方面以及重點(diǎn)。包括：物的要素風(fēng)險(xiǎn)、人的要素風(fēng)險(xiǎn)和制度要素風(fēng)險(xiǎn)。主要包括： nn（一）物的要素風(fēng)險(xiǎn)（現(xiàn)場(chǎng)勘查，對(duì)應(yīng)資料）： 1、建筑危險(xiǎn)性(耐火等級(jí)、防雷

6、、抗震等級(jí)等)設(shè)計(jì)； 2、企業(yè)平面總布、單體間距、通道、水源、消防設(shè)施； 3、產(chǎn)品、副產(chǎn)品、原料危險(xiǎn)性、穩(wěn)定性等級(jí)，包括物資流動(dòng)性（對(duì)應(yīng)主管部門認(rèn)定過的相關(guān)報(bào)告，防止瞞、漏現(xiàn)象）； 4、新建及歷史變更情況(現(xiàn)場(chǎng)定位，這個(gè)很重要)；行業(yè)歸類及性質(zhì)的基本確定或進(jìn)一步認(rèn)定。 n（二）人的要素風(fēng)險(xiǎn)（查閱資料、問卷） 企業(yè)管理人員、員工的素質(zhì)。 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理組織的運(yùn)行活動(dòng)情況；主管和專職人員履行職責(zé)情況；一般員工風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。 n（三）制度的要素風(fēng)險(xiǎn)（查閱資料、問卷） 企業(yè)章程、管理制度、“物的要素”相關(guān)資料檔案（許可、驗(yàn)收、資質(zhì)等）、行政管理部門出具的檢查驗(yàn)收?qǐng)?bào)告,檢查記錄等相關(guān)材料。 、行政許可、驗(yàn)收、

7、資質(zhì)等文書，可以權(quán)作合法性或?qū)I(yè)性參考的重要依據(jù)（利用）； n、制度健全與落實(shí)情況、組織是否建立、專職人員資質(zhì)、員工培訓(xùn)教育情況； 、在查閱文獻(xiàn)的基礎(chǔ)上，組織企業(yè)中層干部和職工代表，對(duì)企業(yè)高級(jí)管理人員的能力素質(zhì)進(jìn)行測(cè)評(píng)并進(jìn)行信任投票，掌握高級(jí)管理人員在群眾中的信任度。 n三、評(píng)價(jià)或服務(wù)指導(dǎo)的操作方法 1、確定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估或檢查指導(dǎo)的對(duì)象：區(qū)分重點(diǎn)和一般（確定重點(diǎn)目標(biāo)和部位相當(dāng)必要）； 2、現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)、宣傳； 3、查閱文件材料； 4、進(jìn)行問卷調(diào)查； 5、根據(jù)需要組成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估專家小組（建立專家資源庫(kù)）； 6、進(jìn)行個(gè)別談話。同高級(jí)管理人員進(jìn)行直接談話，了解高級(jí)管理者個(gè)人的相關(guān)信息，并由專家對(duì)他們的心理素質(zhì)

8、進(jìn)行打分。同中層干部和職工代表談話，征求他們對(duì)高級(jí)管理人員的評(píng)價(jià)和意見。 n四、進(jìn)行評(píng)估打分或書面意見建議。 1、出具書面意見； 2、備案，并視情抄送抄報(bào)行政主管或監(jiān)管部門風(fēng)險(xiǎn)管理常用技術(shù)方法簡(jiǎn)介n一、風(fēng)險(xiǎn)坐標(biāo)圖n風(fēng)險(xiǎn)坐標(biāo)圖是把風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性的高低、風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后對(duì)目標(biāo)的影響程度，作為兩個(gè)維度繪制在同一個(gè)平面上（即繪制成直角坐標(biāo)系）。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性的高低、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)目標(biāo)影響程度的評(píng)估有定性、定量等方法。 n定性方法是直接用文字描述風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性的高低、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)目標(biāo)的影響程度，如“極低”、“低”、“中等”、“高”、“極高”等。 n定量方法是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性的高低、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)目標(biāo)影響程度用具有實(shí)際意義的數(shù)量描

9、述，如對(duì)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性的高低用概率來表示，對(duì)目標(biāo)影響程度用損失金額來表示。定量方法定量方法一一評(píng)分評(píng)分12345定量方法定量方法二二一定時(shí)期一定時(shí)期發(fā)生發(fā)生的概率的概率10%以下10% - 30%30% - 70%70% - 90%90%以上定定性性方方法法文字描述文字描述一一極低低中等高極高文字描述文字描述二二一般情況下不會(huì)發(fā)生極少情況下才發(fā)生某些情況下發(fā)生較多情況下發(fā)生常常會(huì)發(fā)生文字描述文字描述三三今后10年內(nèi)發(fā)生的可能少于1次今后510年內(nèi)可能發(fā)生1次今后25年內(nèi)可能發(fā)生1次今后1年內(nèi)可能發(fā)生1次今后1年內(nèi)至少發(fā)生1次例一n對(duì)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性的高低和風(fēng)險(xiǎn)對(duì)目標(biāo)影響程度進(jìn)行定性或定量評(píng)估后，

10、依據(jù)評(píng)估結(jié)果繪制風(fēng)險(xiǎn)坐標(biāo)圖。如：某公司對(duì)9項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)(火災(zāi)、地震、洪水、雷擊、爆炸、生產(chǎn)安全、員工暴動(dòng)、經(jīng)濟(jì)危機(jī)、戰(zhàn)爭(zhēng))進(jìn)行了定性評(píng)估，風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性為“低”，風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后對(duì)目標(biāo)的影響程度為“極低”；風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性為“極低”，對(duì)目標(biāo)的影響程度為“高”，則繪制風(fēng)險(xiǎn)坐標(biāo)圖如下：參考該圖繪制我院風(fēng)險(xiǎn)坐標(biāo)圖極高極高生產(chǎn)安全高高地震經(jīng)濟(jì)危機(jī)中等中等爆炸洪水低低火災(zāi)雷擊員工暴動(dòng)極低極低戰(zhàn)爭(zhēng)可能性可能性極低極低 低低 中等中等 高高 極高極高 影響程影響程度度 例2n如某公司對(duì)7項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定量評(píng)估，其中：風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性為83%，發(fā)生后對(duì)企業(yè)造成的損失為2100萬元；風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性為40%，發(fā)生后對(duì)企業(yè)造成

11、的損失為3800萬元；.；而風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性在55%到62%之間，發(fā)生后對(duì)企業(yè)造成的損失在7500萬元到9100萬元之間，在風(fēng)險(xiǎn)坐標(biāo)圖上用一個(gè)區(qū)域來表示，則繪制風(fēng)險(xiǎn)坐標(biāo)圖如下：n 可能性影響損失（億元）204060801000.20.40.6 0.8 1風(fēng)險(xiǎn)一風(fēng)險(xiǎn)二風(fēng)險(xiǎn)七例3n繪制風(fēng)險(xiǎn)坐標(biāo)圖的目的在于對(duì)多項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行直觀的比較，從而確定各風(fēng)險(xiǎn)管理的優(yōu)先順序和策略。如：某公司繪制了如下風(fēng)險(xiǎn)坐標(biāo)圖，并將該圖劃分為A、B、C三個(gè)區(qū)域，公司決定承擔(dān)A區(qū)域中的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)且不再增加控制措施；嚴(yán)格控制B區(qū)域中的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)且專門補(bǔ)充制定各項(xiàng)控制措施；確保規(guī)避和轉(zhuǎn)移C區(qū)域中的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)且優(yōu)先安排實(shí)施各項(xiàng)防范措施。極高高

12、中等低極低可能性極低 低 中等 高 極高 影響程度 B區(qū) C區(qū) A區(qū) D區(qū)二、蒙特卡羅方法n蒙特卡羅方法是一種隨機(jī)模擬數(shù)學(xué)方法。該方法用來分析評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性、風(fēng)險(xiǎn)的成因、風(fēng)險(xiǎn)造成的損失或帶來的機(jī)會(huì)等變量在未來變化的概率分布。具體操作步驟如下：n1量化風(fēng)險(xiǎn)。 n將需要分析評(píng)估的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化，明確其度量單位，得到風(fēng)險(xiǎn)變量，并收集歷史相關(guān)數(shù)據(jù)。n2根據(jù)對(duì)歷史數(shù)據(jù)的分析，借鑒常用建模方法，建立能描述該風(fēng)險(xiǎn)變量在未來變化的概率模型。 n3計(jì)算概率分布初步結(jié)果。 n利用隨機(jī)數(shù)字發(fā)生器，將生成的隨機(jī)數(shù)字代入上述概率模型，生成風(fēng)險(xiǎn)變量的概率分布初步結(jié)果。n4修正完善概率模型。n通過對(duì)生成的概率分布初步結(jié)果

13、進(jìn)行分析，用實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)驗(yàn)證模型的正確性，并在實(shí)踐中不斷修正和完善模型。 n5利用該模型分析評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)情況。n描述正態(tài)分布需要兩個(gè)特征值：n均值和標(biāo)準(zhǔn)差。其密度函數(shù)和分布函數(shù)的一般形式如下：n密度函數(shù)： n分布函數(shù)：其中 為均值，為標(biāo)準(zhǔn)差。x,21)(222)(xex)()(xXPx,222)(21dtetxxn三、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)管理n1分析風(fēng)險(xiǎn)成因，從中找出關(guān)鍵成因。n2將關(guān)鍵成因量化，確定其度量，分析確定導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生（或極有可能發(fā)生）時(shí)該成因的具體數(shù)值。n3以該具體數(shù)值為基礎(chǔ)，以發(fā)出風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信息為目的，加上或減去一定數(shù)值后形成新的數(shù)值，該數(shù)值即為關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)。n4建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)，即當(dāng)關(guān)鍵成因

14、數(shù)值達(dá)到關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)時(shí)，發(fā)出風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信息。n5制定出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信息時(shí)應(yīng)采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。n6跟蹤監(jiān)測(cè)關(guān)鍵成因數(shù)值的變化，一旦出現(xiàn)預(yù)警，即實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制措施。n以易燃易爆危險(xiǎn)品儲(chǔ)存容器泄漏引發(fā)爆炸的風(fēng)險(xiǎn)管理為例。容器泄漏的成因有：使用時(shí)間過長(zhǎng)、日常維護(hù)不夠、人為破壞、氣候變化等因素，但容器使用時(shí)間過長(zhǎng)是關(guān)鍵成因。如容器使用最高期限為50年，人們發(fā)現(xiàn)當(dāng)使用時(shí)間超過45年后，則易發(fā)生泄漏。該“45年”即為關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)。為此，制定使用時(shí)間超過“45年”后需采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，一旦使用時(shí)間接近或達(dá)到“45年”時(shí)，發(fā)出預(yù)警信息，即采取相應(yīng)措施。n該方法既可以管理單項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)的多個(gè)關(guān)鍵成因指標(biāo)，也可以管理影響企

15、業(yè)主要目標(biāo)的多個(gè)主要風(fēng)險(xiǎn)。使用該方法，要求風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵成因分析準(zhǔn)確，且易量化、易統(tǒng)計(jì)、易跟蹤監(jiān)測(cè)。n四、壓力測(cè)試n壓力測(cè)試是指在極端情景下，分析評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)管理模型或內(nèi)控流程的有效性，發(fā)現(xiàn)問題，制定改進(jìn)措施的方法，目的是防止出現(xiàn)重大損失事件。具體操作步驟如下：n1針對(duì)某一風(fēng)險(xiǎn)管理模型或內(nèi)控流程，假設(shè)可能會(huì)發(fā)生哪些極端情景。 n2評(píng)估極端情景發(fā)生時(shí)，該風(fēng)險(xiǎn)管理模型或內(nèi)控流程是否有效，并分析對(duì)目標(biāo)可能造成的損失。n3制定相應(yīng)措施，進(jìn)一步修改和完善風(fēng)險(xiǎn)管理模型或內(nèi)控流程。n以信用風(fēng)險(xiǎn)管理為例。如：一個(gè)企業(yè)已有一個(gè)信用很好的交易伙伴，該交易伙伴除發(fā)生極端情景，一般不會(huì)違約。因此，在日常交易中，該企業(yè)只需“常規(guī)

16、的風(fēng)險(xiǎn)管理策略和內(nèi)控流程”即可。采用壓力測(cè)試方法，是假設(shè)該交易伙伴將來發(fā)生極端情景(如其財(cái)產(chǎn)毀于地震、火災(zāi)、被盜)，被迫違約對(duì)該企業(yè)造成了重大損失。而該企業(yè)“常規(guī)的風(fēng)險(xiǎn)管理策略和內(nèi)控流程”在極端情景下不能有效防止重大損失事件，為此，該企業(yè)采取了購(gòu)買保險(xiǎn)或相應(yīng)衍生產(chǎn)品、開發(fā)多個(gè)交易伙伴等措施。風(fēng)險(xiǎn)管理專業(yè)術(shù)語(yǔ)解釋n1風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)：利用金融手段管理風(fēng)險(xiǎn)的方法，包括：預(yù)提風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金、購(gòu)買保險(xiǎn)或使用專業(yè)自保公司、衍生產(chǎn)品交易以及風(fēng)險(xiǎn)融資等。n2情景分析：通過假設(shè)、預(yù)測(cè)、模擬等手段生成未來情景，并分析其對(duì)目標(biāo)產(chǎn)生影響的方法，包括：歷史情景重演法、預(yù)期法、因素分解法、隨機(jī)模擬法等方法。n3集中趨勢(shì)法：指根據(jù)隨機(jī)變量的分布情況，計(jì)算出該變量分布的集中特性值(均值、中數(shù)、眾數(shù)等)，從而預(yù)測(cè)未來情況的方法。它是數(shù)據(jù)推論方法的一種。n4失效模式與影響分析：通過辨識(shí)系統(tǒng)失去效用后的各種狀況，分析其影響，并采取相應(yīng)措施的方法。n5事件樹分析：以樹狀圖形方式分析風(fēng)險(xiǎn)事件間因果關(guān)系的方法。n6風(fēng)險(xiǎn)偏好：為了實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，企業(yè)在承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的種類、大小等方面的基本態(tài)度。n7風(fēng)險(xiǎn)承受度：企業(yè)愿意承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)限度，也是企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)偏好的邊界。n8風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖：通過承