第四章 現(xiàn)金資產(chǎn)管理ppt課件

1、第四章 現(xiàn)金資產(chǎn)管理.一、現(xiàn)金資產(chǎn)構(gòu)成現(xiàn)金資產(chǎn)庫存現(xiàn)金在上級行存款預備金 在中央銀行存款同業(yè)存款在途資金.存款預備金：法定存款預備金 超額存款預備金廣義的超額預備金是指商業(yè)銀行吸收的存款中扣除法定存款預備金以后的余額，即商業(yè)銀行可用資金.狹義的超額預備金那么是指在存款預備金賬戶中，超越了法定存款預備金的那部分存款。.資料 我國歷年法定存款預備金率調(diào)整情況.在途資金？.現(xiàn)金資產(chǎn)的作用平安性流動性贏利性目的堅持流動性堅持清償力與其他資產(chǎn)的平衡.現(xiàn)金資產(chǎn)的管理原那么適時調(diào)理總量適度平安保證規(guī)模構(gòu)造.二、頭寸？寸頭？.資料 什么是頭寸？頭寸position也稱為“頭襯“就是可用資金的意思，是金融界及商

2、業(yè)界的流行用語。假設(shè)銀行在當日的全部收付款中收入大于支出款項，就稱為“多頭寸，假設(shè)付出款項大于收入款項，就稱為“缺頭寸 。對估計這一類頭寸的多與少的行為稱為“軋y頭寸 。四處想方設(shè)法調(diào)進款項的行為稱為“調(diào)頭寸 。假設(shè)暫時未用的款項大于需用量時稱為“頭寸松 ，假設(shè)資金需求量大于閑置量時就稱為“頭寸緊 。. 頭寸是金融行業(yè)常用到的一個詞，在金融、證券、股票、期貨買賣中經(jīng)常用到。 比如在期貨買賣中建倉時,買入期貨合約后所持有的頭寸叫多頭頭寸,簡稱多頭;賣出期貨合約后所持有的頭寸叫空頭頭寸,簡稱空頭。商品未平倉多頭合約與未平倉空頭合約之間的差額就叫做凈頭寸。只是在期貨買賣中有這種做法，在現(xiàn)貨買賣中還沒

3、有這種做法。.頭寸 可用資金時期頭寸 流量時點頭寸 存量.頭寸可貸頭寸可用頭寸根底頭寸隨時可用一定時期內(nèi)可用.庫存現(xiàn)金超額存款準備金上級行存款準備金同業(yè)存款基礎(chǔ)頭寸.可用頭寸=根底頭寸上級行應調(diào)入或調(diào)出資金到期同業(yè)往來清入或清出資金法定存款預備金調(diào)曾或調(diào)減額應調(diào)減或調(diào)曾二級預備金在上級行預備金此處為計算的實際根據(jù)可貸頭寸=可用頭寸-備付金 銀行備付金率為銀行的存款備付金包括在中央銀行的超額存款預備金、庫存現(xiàn)金等與當期存款總額不包括同業(yè)存款的比率.頭寸變動的影響要素：本行現(xiàn)金收支跨行資金劃拔與央行的資金流.銀行主要資金來源與資金運用資金來源（增加頭寸）資金運用（減少頭寸）貸款利息和本金新發(fā)放的貸款變現(xiàn)債券及到期債券購買債券存款增加存款減少其他負債增加其他負債減少發(fā)行新股收購股份.資金頭寸計算存量計算書上例題.資金頭寸計算流量計算：現(xiàn)金匯差票據(jù)預備金借入借出貸款.頭寸預測存款變動趨勢：定期存款隨時提取本錢高定活兩便、整存整取本錢較低活期存款本錢低重點在后兩類預測貸款變動趨勢略.三、流動性管理流動性需求：季節(jié)性長期經(jīng)濟周期暫時性流動性供應：存款、歸還的貸款、同業(yè)拆借、債券、央行借款.流動性管理的監(jiān)控目的優(yōu)良率貸款額-不良貸款額/貸款額存貸率貸款額/存款額.資金調(diào)度