銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理（中級(jí)）考試2023年真題模擬卷

1、銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理（中級(jí)）考試2023年真題模擬卷1.合格循環(huán)零售風(fēng)險(xiǎn)暴露的風(fēng)險(xiǎn)特征為：各類無擔(dān)保的個(gè)人循環(huán)貸款，對(duì)單一客戶最大信貸余額不超過（ ）萬元。A.50B.100C.150D.200【答案】:B【解析】:合格循環(huán)零售風(fēng)險(xiǎn)暴露是指各類無擔(dān)保的個(gè)人循環(huán)貸款。合格循環(huán)零售風(fēng)險(xiǎn)暴露中對(duì)單一客戶最大信貸余額不超過100萬元人民幣。2.根據(jù)商業(yè)銀行資本管理辦法（試行），采用操作風(fēng)險(xiǎn)高級(jí)計(jì)量法的商業(yè)銀行，應(yīng)具備至少_年觀測(cè)期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)，初次使用高級(jí)計(jì)量法的商業(yè)銀行，可使用_年期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。（ ）A.5；3B.6；4C.5；4D.6；5【答案】:A【解析】:商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）對(duì)各類操作

2、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的實(shí)施前提條件進(jìn)行了明確規(guī)定，采用高級(jí)計(jì)量法，要求數(shù)據(jù)全面準(zhǔn)確，其中對(duì)內(nèi)部損失數(shù)據(jù)的要求為：商業(yè)銀行應(yīng)具備至少5年觀測(cè)期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)，初次使用高級(jí)計(jì)量法的商業(yè)銀行，可使用3年期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。3.根據(jù)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)（試行），資產(chǎn)收益率的計(jì)算公式為（ ）。A.資產(chǎn)收益率稅后凈收入/資本金總額B.資產(chǎn)收益率稅后凈利潤(rùn)/資本金總額C.資產(chǎn)收益率稅后凈利潤(rùn)/平均資本金總額D.資產(chǎn)收益率稅后凈收入/資產(chǎn)總額【答案】:D【解析】:資產(chǎn)收益率（ROA）是反映商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量、收入水平、成本管理水平、負(fù)債管理水平以及綜合管理水平的綜合指標(biāo)，屬于風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)。其計(jì)算公式是：資產(chǎn)收益率（

3、ROA）稅后凈收入/資產(chǎn)總額。4.下列關(guān)于商業(yè)銀行違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的表述，正確的是（ ）。A.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露應(yīng)包括對(duì)客戶的應(yīng)收未收利息B.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露應(yīng)扣除相應(yīng)的擔(dān)保抵押資產(chǎn)C.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露只包括對(duì)客戶已發(fā)生的表內(nèi)資產(chǎn)D.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露只針對(duì)銀行的表外資產(chǎn)【答案】:A【解析】:違約風(fēng)險(xiǎn)暴露是指?jìng)鶆?wù)人違約時(shí)預(yù)期表內(nèi)項(xiàng)目和表外項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)暴露總額，包括已使用的授信余額、應(yīng)收未收利息、未使用授信額度的預(yù)期提取數(shù)量以及可能發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用等。5.商業(yè)銀行員工在代理業(yè)務(wù)操作中，下列行為易造成操作風(fēng)險(xiǎn)的是（ ）。A.設(shè)立專戶核算代理資金B(yǎng).簽訂書面委托代理合同C.代理手續(xù)費(fèi)收入先用于員工獎(jiǎng)勵(lì)，再納入銀行大賬核算D.遇

4、到誤導(dǎo)性宣傳和錯(cuò)誤銷售，對(duì)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行必要的提示【答案】:C【解析】:在代理業(yè)務(wù)中，由于人員因素引起的操作風(fēng)險(xiǎn)違規(guī)事項(xiàng)主要包括：業(yè)務(wù)人員貪污或截留手續(xù)費(fèi)，不進(jìn)入大賬核算；內(nèi)外勾結(jié)編造虛假代理業(yè)務(wù)合同騙取手續(xù)費(fèi)收入；未經(jīng)授權(quán)或超過權(quán)限擅自進(jìn)行交易；內(nèi)部人員盜竊客戶資料謀取私利等。6.關(guān)于專有信息和保密信息披露的內(nèi)容，下列表述錯(cuò)誤的是（ ）。A.專有或保密信息的有限披露免除，不得與會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的披露要求產(chǎn)生沖突B.專有信息是指如果與競(jìng)爭(zhēng)者共享這些信息，會(huì)導(dǎo)致銀行在這些產(chǎn)品和系統(tǒng)的投資價(jià)值下降，并進(jìn)而削弱其競(jìng)爭(zhēng)地位C.如果專有信息和保密信息的披露會(huì)嚴(yán)重?fù)p害銀行的地位，那么銀行可以選擇不披露其具體內(nèi)容，一

5、般性披露也可以免除D.信息披露需均衡考慮信息披露的完整性原則以及保護(hù)專有及保密信息的需要【答案】:C【解析】:C項(xiàng)，在某些情況下，專有或保密信息的對(duì)外披露會(huì)嚴(yán)重?fù)p害銀行的競(jìng)爭(zhēng)地位，這種情況下銀行可以不披露具體的項(xiàng)目，但必須對(duì)要求披露的信息進(jìn)行一般性披露，并解釋某些項(xiàng)目未對(duì)外披露的事實(shí)和原因。7.對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性高而且影響顯著的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)，采取的措施是（ ）。A.采取必要的管理措施B.密切關(guān)注C.盡量避免或高度重視D.接受風(fēng)險(xiǎn)【答案】:C【解析】:在評(píng)估戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富經(jīng)驗(yàn)的專家負(fù)責(zé)審核一些技術(shù)性較強(qiáng)的假設(shè)條件；然后由戰(zhàn)略管理/規(guī)劃部門對(duì)各種戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的影響效果和發(fā)生的

6、可能性作出評(píng)估，據(jù)此進(jìn)行優(yōu)先排序并制定具有針對(duì)性的戰(zhàn)略實(shí)施方案，如下表所示。表 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及實(shí)施方案8.風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管模式的特點(diǎn)包括（ ）。A.計(jì)劃性強(qiáng)B.目標(biāo)明確C.提高效率D.節(jié)省資源E.操作復(fù)雜【答案】:A|B|C|D【解析】:風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管是一種計(jì)劃性強(qiáng)、目標(biāo)明確、提高效率和節(jié)省資源的監(jiān)管模式。9.在保持其他條件不變的前提下，研究單個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的微小變化可能會(huì)對(duì)金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響的方法是（ ）。A.缺口分析B.敏感性分析C.壓力測(cè)試D.久期分析【答案】:B【解析】:敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素（利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格）的

7、微小變化可能會(huì)對(duì)金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響。例如，匯率變化對(duì)銀行凈外匯頭寸的影響，利率變化對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值或收益產(chǎn)生的影響。10.通過分析過去三個(gè)月內(nèi)英鎊兌美元的匯率，得到匯率均值為1英鎊1.64美元，匯率波動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)差為250個(gè)基點(diǎn)。假設(shè)英鎊兌美元的匯率波動(dòng)基本符合正態(tài)分布，則預(yù)期未來三個(gè)月中，英鎊兌美元的匯率有95%的可能性處于（ ）美元之間。A.1.5651.750B.1.5901.690C.1.6151.665D.1.5401.740【答案】:B【解析】:若隨機(jī)變量X的概率密度函數(shù)為：其中，0，與均為常數(shù)，則稱X服從參數(shù)為、的正態(tài)分布，記為N（，2），是正態(tài)分布的均值，2是

8、方差。P（2X2）95%，表示正態(tài)隨機(jī)變量X有95%的可能落在均值左右兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差之間。本題中，1.64；一個(gè)基點(diǎn)表示0.01%，則0.025，則該題英鎊兌美元的匯率有95%的可能性處于1.591.69美元之間。11.關(guān)于我國(guó)三種資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)形式的說法正確的是（ ）。A.信貸資產(chǎn)證券化的監(jiān)管主體為證監(jiān)會(huì)，資產(chǎn)支持票據(jù)的監(jiān)管主體是交易商協(xié)會(huì)B.企業(yè)資產(chǎn)證券化和資產(chǎn)支持票據(jù)均采取注冊(cè)制進(jìn)行審核C.信貸資產(chǎn)證券化的投資者包括金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)年金等D.信貸資產(chǎn)證券化和資產(chǎn)支持票據(jù)均在銀行間市場(chǎng)進(jìn)行交易E.企業(yè)資產(chǎn)證券化的基礎(chǔ)資產(chǎn)包括債券類、收益權(quán)類、不動(dòng)產(chǎn)類【答案】:C|D|E【解析】:A項(xiàng)，信貸資產(chǎn)證

9、券化的監(jiān)管主體為人民銀行和銀保監(jiān)會(huì)；企業(yè)資產(chǎn)證券化的監(jiān)管主體為證監(jiān)會(huì)；資產(chǎn)支持票據(jù)的監(jiān)管主體是交易商協(xié)會(huì)。B項(xiàng)，信貸資產(chǎn)證券化采取備案制或注冊(cè)制進(jìn)行審核；企業(yè)資產(chǎn)證券化采取備案制進(jìn)行審核；資產(chǎn)支持票據(jù)采取注冊(cè)制進(jìn)行審核。12.根據(jù)商業(yè)銀行資本管理辦法（試行），下列關(guān)于商業(yè)銀行第二支柱建設(shè)的描述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵?）。A.銀行需要審慎評(píng)估各類風(fēng)險(xiǎn)、資本充足水平和資本質(zhì)量，制定資本規(guī)劃和資本充足率管理計(jì)劃B.銀行需要建立完善的風(fēng)險(xiǎn)管理框架和穩(wěn)健的內(nèi)部資本充足評(píng)估程序C.銀行應(yīng)將內(nèi)部資本充足評(píng)估程序作為內(nèi)部管理和決策的組成部分D.內(nèi)部資本充足評(píng)估程序應(yīng)至少每三年實(shí)施一次【答案】:D【解析】:D項(xiàng)，內(nèi)部

10、資本充足評(píng)估程序應(yīng)當(dāng)至少每年實(shí)施一次，如銀行經(jīng)營(yíng)情況、風(fēng)險(xiǎn)狀況和外部環(huán)境發(fā)生重大變化，要及時(shí)進(jìn)行調(diào)整和更新。13.監(jiān)管資本的預(yù)測(cè)需要對(duì)（ ）分別進(jìn)行預(yù)測(cè)。A.附屬資本B.核心一級(jí)資本C.其他一級(jí)資本D.二級(jí)資本E.經(jīng)濟(jì)資本【答案】:B|C|D【解析】:資本規(guī)劃的核心是預(yù)測(cè)未來的資本充足率，預(yù)測(cè)資本充足率需要對(duì)分子（監(jiān)管資本）以及分母（風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)）進(jìn)行正常情景和壓力情景的預(yù)測(cè)。監(jiān)管資本的預(yù)測(cè)需要對(duì)核心一級(jí)資本、其他一級(jí)資本和二級(jí)資本分別進(jìn)行預(yù)測(cè)。各級(jí)資本的細(xì)項(xiàng)如何變動(dòng)受到投資計(jì)劃、融資計(jì)劃、撥備政策、利潤(rùn)增速、利潤(rùn)留存比例等的影響。14.下列各項(xiàng)屬于商業(yè)銀行客戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)內(nèi)生變量指標(biāo)的有（ ）。

11、A.融資主體的合規(guī)性、公司治理結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)組織架構(gòu)、管理層素質(zhì)、還款意愿、信用記錄等品質(zhì)類指標(biāo)B.資金實(shí)力、技術(shù)以及設(shè)備的先進(jìn)性、人力資源、資質(zhì)等級(jí)等實(shí)力類指標(biāo)C.市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、政策法規(guī)環(huán)境、外部重大事件、信用環(huán)境等環(huán)境類指標(biāo)D.長(zhǎng)期、短期償債能力指標(biāo)E.主要股東、上下游客戶、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者等“風(fēng)險(xiǎn)域”企業(yè)【答案】:A|B|C|D【解析】:E項(xiàng)，主要股東、上下游客戶、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者等“風(fēng)險(xiǎn)域”企業(yè)屬于客戶風(fēng)險(xiǎn)的外生變量。這些相關(guān)群體的變化，均可能對(duì)借款人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和信用狀況造成影響。15.下列明顯不應(yīng)被列入商業(yè)銀行交易賬簿頭寸的是（ ）。A.代客購(gòu)匯100萬美元B.買入1億美元美國(guó)國(guó)債C.為對(duì)沖1000

12、萬美元貸款的匯率風(fēng)險(xiǎn)而持有的期貨合約D.買入10億元人民幣金融債【答案】:C【解析】:商業(yè)銀行的金融工具和商品頭寸可劃分為銀行賬簿和交易賬簿兩大類。其中，交易賬簿包括為交易目的或?qū)_交易賬簿其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的金融工具和商品頭寸。為交易目的而持有的頭寸包括自營(yíng)業(yè)務(wù)、做市業(yè)務(wù)和為執(zhí)行客戶買賣委托的代客業(yè)務(wù)而持有的頭寸。除交易賬簿之外的其他表內(nèi)外業(yè)務(wù)劃入銀行賬簿。16.通常，以（ ）為主要資金來源的商業(yè)銀行，其負(fù)債流動(dòng)性的利率敏感度相對(duì)較低。A.發(fā)行債券B.公司存款C.同業(yè)拆借D.居民儲(chǔ)蓄【答案】:D【解析】:通常，零售性質(zhì)的資金（如居民儲(chǔ)蓄）因?yàn)槠滟Y金來源更加分散、同質(zhì)性更低，相比批發(fā)性質(zhì)的資

13、金（如同業(yè)拆借、公司存款）具有更高的穩(wěn)定性。因此，以零售資金來源為主的商業(yè)銀行，其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低。17.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系要符合銀行內(nèi)部（ ）的需要。A.資本管理B.利潤(rùn)管理C.財(cái)務(wù)管理D.風(fēng)險(xiǎn)管理E.運(yùn)營(yíng)管理【答案】:A|D【解析】:風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系要符合銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理和資本管理的需要，充分考慮銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的組織分工和管理流程，結(jié)合銀行的風(fēng)險(xiǎn)文化確定相應(yīng)的評(píng)估內(nèi)容。18.（ ）屬于零售性質(zhì)的資金。A.同業(yè)拆借B.公司存款C.居民儲(chǔ)蓄D.再貼現(xiàn)【答案】:C【解析】:通常，零售性質(zhì)的資金（如居民儲(chǔ)蓄）因?yàn)槠滟Y金來源更加分散、同質(zhì)性更低，相比批發(fā)性質(zhì)的資金（如同業(yè)拆借、公司存款）具有更高的穩(wěn)定性。因此

14、，以零售資金來源為主的商業(yè)銀行，其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低。19.市場(chǎng)約束參與方主要包括（ ）。A.監(jiān)管部門B.公眾存款人C.評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)D.其他債權(quán)人E.股東【答案】:A|B|C|D|E【解析】:市場(chǎng)約束參與方主要有：監(jiān)管部門、公眾存款人、股東、其他債權(quán)人、外部中介機(jī)構(gòu)（評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)）和其他參與方。20.商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本是指（ ）。A.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御不良貸款所需的資本B.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御預(yù)期損失所需的資本C.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御非預(yù)期損失所需的資本D.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御損失類貸款所需

15、的資本【答案】:C【解析】:經(jīng)濟(jì)資本又稱為風(fēng)險(xiǎn)資本，是指在一定的置信度和期限下，為了覆蓋和抵御銀行超出預(yù)期的經(jīng)濟(jì)損失（即非預(yù)期損失）所需要持有的資本數(shù)額，是銀行抵補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)所要求擁有的資本。21.風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)不包括（ ）。A.核心負(fù)債比率B.預(yù)期損失率C.關(guān)注類貸款遷徙率D.不良貸款撥備覆蓋率【答案】:C【解析】:風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)包括信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、操作風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)。A項(xiàng)屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)；BD兩項(xiàng)屬于信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)；C項(xiàng)屬于風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)。22.Credit Portfolio View模型根據(jù)現(xiàn)實(shí)宏觀經(jīng)濟(jì)因素通過（ ）計(jì)算違約率。A.壓力測(cè)試B.資產(chǎn)分組C.蒙特卡洛模擬D

16、.歷史損失數(shù)據(jù)均值與方差替代【答案】:C【解析】:Credit Portfolio View模型可以看做是Credit Metrics模型的一個(gè)補(bǔ)充，因?yàn)樵撃Ｐ碗m然在違約率計(jì)算上不使用歷史數(shù)據(jù)，而是根據(jù)現(xiàn)實(shí)宏觀經(jīng)濟(jì)因素通過蒙特卡洛模擬計(jì)算出來，但對(duì)于那些非違約的轉(zhuǎn)移概率則還需要根據(jù)歷史數(shù)據(jù)來計(jì)算，只不過將這些基于歷史數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)移概率進(jìn)行了調(diào)整而已。23.客戶被看作商業(yè)銀行的核心資產(chǎn)，現(xiàn)在越來越多的商業(yè)銀行將產(chǎn)品研發(fā)、未來發(fā)展計(jì)劃向客戶/公眾告知，增強(qiáng)對(duì)客戶/公眾的透明度。這對(duì)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理有什么意義？（ ）A.提高商業(yè)銀行的聲譽(yù)B.增加客戶對(duì)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的干預(yù)程度C.增加客戶對(duì)商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

17、管理的了解程度D.廣泛征求客戶的意見，提早預(yù)知和防范新產(chǎn)品可能引發(fā)的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)【答案】:D【解析】:客戶應(yīng)當(dāng)被看作是商業(yè)銀行的核心資產(chǎn)，而不僅僅是產(chǎn)品或服務(wù)的被動(dòng)接受者。傳統(tǒng)上，商業(yè)銀行通常都會(huì)因?yàn)楦?jìng)爭(zhēng)關(guān)系而將很多信息秘而不宣，如今越來越多的商業(yè)銀行將產(chǎn)品研發(fā)、未來發(fā)展計(jì)劃向客戶/公眾告知，并廣泛征求意見，以提早預(yù)知和防范新產(chǎn)品/服務(wù)可能引發(fā)的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。24.當(dāng)市場(chǎng)資金緊張導(dǎo)致供需不平衡時(shí)，資金可能會(huì)出現(xiàn)期限短而收益率高、期限長(zhǎng)而收益率低的情況，這種情況表現(xiàn)的是（ ）。A.波動(dòng)收益率曲線B.反向收益率曲線C.正向收益率曲線D.水平收益率典線【答案】:B【解析】:收益率曲線用于描述收益率與到期期限

18、之間的關(guān)系。收益率曲線的形狀反映了長(zhǎng)短期收益率之間的關(guān)系，它是市場(chǎng)對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷，以及對(duì)未來經(jīng)濟(jì)走勢(shì)預(yù)期（包括經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、通貨膨脹、資本回報(bào)等）的結(jié)果。反向收益率曲線，表明在某一時(shí)點(diǎn)上，投資期限越長(zhǎng)，收益率越低。當(dāng)資金緊張導(dǎo)致供需不平衡時(shí)，可能出現(xiàn)期限短的收益率高于期限長(zhǎng)的收益率的反向收益率曲線。25.下列關(guān)于收益率曲線的描述，錯(cuò)誤的是（ ）。A.債券的到期收益率通常不等于票面利率B.收益率曲線對(duì)應(yīng)著各類期限的貸款利率C.收益率曲線斜向下意味著長(zhǎng)期收益率較低D.收益率曲線是根據(jù)市場(chǎng)上具有代表性的交易品種所繪制的利率曲線【答案】:B【解析】:B項(xiàng)，收益率曲線用于描述收益率與到期期限之間的關(guān)系

19、。收益率曲線的形狀反映了長(zhǎng)短期收益率之間的關(guān)系，它是市場(chǎng)對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷，以及對(duì)未來經(jīng)濟(jì)走勢(shì)預(yù)期（包括經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、通貨膨脹、資本回報(bào)等）的結(jié)果。26.商業(yè)銀行定期對(duì)銀行賬戶和交易賬戶進(jìn)行壓力測(cè)試的主要目的有（ ）。A.計(jì)算資產(chǎn)組合可能產(chǎn)生的最高收益B.識(shí)別和管理“尾部”風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)模型假設(shè)進(jìn)行評(píng)估C.對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)VaR值的準(zhǔn)確性進(jìn)行驗(yàn)證D.分析資產(chǎn)組合在不同市場(chǎng)條件下可能產(chǎn)生的收益或損失E.協(xié)助銀行制定改進(jìn)措施【答案】:B|E【解析】:壓力測(cè)試的作用主要包括：前瞻性評(píng)估壓力情景下的風(fēng)險(xiǎn)暴露，識(shí)別定位業(yè)務(wù)的脆弱環(huán)節(jié)，改進(jìn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)狀況的理解，監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)的變動(dòng)；對(duì)基于歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)模型進(jìn)行補(bǔ)充，識(shí)別和管理“

20、尾部”風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)模型假設(shè)進(jìn)行評(píng)估；關(guān)注新產(chǎn)品或新業(yè)務(wù)帶來的潛在風(fēng)險(xiǎn)；評(píng)估銀行盈利、資本和流動(dòng)性承受壓力事件的能力，為銀行設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)偏好、制定資本和流動(dòng)性規(guī)劃提供依據(jù)；支持內(nèi)外部對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好和改進(jìn)措施的溝通交流；協(xié)助銀行制定改進(jìn)措施。27.下列關(guān)于商業(yè)銀行開展信貸業(yè)務(wù)的說法，正確的是（ ）。A.不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)B.不應(yīng)集中于同一性質(zhì)借款人C.可以集中于同一個(gè)借款人D.可以與其他商業(yè)銀行組成銀團(tuán)貸款E.應(yīng)當(dāng)使自己的授信對(duì)象多樣化【答案】:A|B|D|E【解析】:根據(jù)多樣化投資分散風(fēng)險(xiǎn)原理，商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全方位、多種類的，而不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一個(gè)借款人。商業(yè)銀行可通過信貸資產(chǎn)組合管

21、理或與其他商業(yè)銀行組成銀團(tuán)貸款的方式，使授信對(duì)象多樣化，從而分散和降低風(fēng)險(xiǎn)。28.下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的表述正確的是（ ）。A.操作風(fēng)險(xiǎn)可以劃分為人員風(fēng)險(xiǎn)、流程風(fēng)險(xiǎn)、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和外部風(fēng)險(xiǎn)B.監(jiān)管規(guī)定的變化屬于流程風(fēng)險(xiǎn)C.輸入數(shù)據(jù)信息的質(zhì)量和穩(wěn)定性屬于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)D.外部欺詐、盜竊、洗錢、政治風(fēng)險(xiǎn)等屬于外部風(fēng)險(xiǎn)E.內(nèi)部欺詐、失職違規(guī)屬于人員風(fēng)險(xiǎn)【答案】:A|C|D|E【解析】:B項(xiàng)，監(jiān)管規(guī)定的變化屬于外部事件。29.內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法下，合格凈額結(jié)算包括（ ）。A.表內(nèi)凈額結(jié)算B.表外凈額結(jié)算C.回購(gòu)交易凈額結(jié)算D.場(chǎng)外衍生工具凈額結(jié)算E.交易賬戶信用衍生工具凈額結(jié)算【答案】:A|C|D|E【解

22、析】:內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法下，合格凈額結(jié)算包括：表內(nèi)凈額結(jié)算、回購(gòu)交易凈額結(jié)算、場(chǎng)外衍生工具及交易賬戶信用衍生工具凈額結(jié)算。銀行采用合格凈額結(jié)算緩釋信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)持續(xù)監(jiān)測(cè)和控制后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)，并在凈頭寸的基礎(chǔ)上監(jiān)測(cè)和控制相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)暴露。30.假設(shè)某商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債管理策略是：資產(chǎn)以中長(zhǎng)期項(xiàng)目貸款為主，而負(fù)債以活期存款為主，則該銀行負(fù)債所面臨的最主要的利率風(fēng)險(xiǎn)是（ ）。A.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)B.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)C.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)D.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)【答案】:C【解析】:利率風(fēng)險(xiǎn)按照來源不同，分為重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)。其中，重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)也稱期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)，是最主要和最常見的利率風(fēng)險(xiǎn)形式，源于銀行資

23、產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限（就固定利率而言）或重新定價(jià)期限（就浮動(dòng)利率而言）之間所存在的差異。這種重新定價(jià)的不對(duì)稱性使銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟(jì)價(jià)值會(huì)隨著利率的變動(dòng)而發(fā)生變化。31.以下哪類風(fēng)險(xiǎn)事件不應(yīng)當(dāng)被劃分為操作風(fēng)險(xiǎn)？（ ）A.交易系統(tǒng)中的執(zhí)行價(jià)格與會(huì)計(jì)記錄系統(tǒng)存在差異B.部分營(yíng)業(yè)場(chǎng)所系統(tǒng)故障造成客戶損失C.柜員錯(cuò)誤收取外幣匯款手續(xù)費(fèi)D.客戶提前贖回理財(cái)產(chǎn)品造成銀行收入降低【答案】:D【解析】:商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)可按人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別分類。A項(xiàng)屬于內(nèi)部流程；B項(xiàng)屬于系統(tǒng)缺陷；C項(xiàng)屬于人員因素。32.下列關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口的分析，正確的是（ ）。A.久期缺口與

24、利率風(fēng)險(xiǎn)沒有必然聯(lián)系B.久期缺口絕對(duì)值越小，利率風(fēng)險(xiǎn)越高C.久期缺口絕對(duì)值越大，利率風(fēng)險(xiǎn)越高D.久期缺口與資產(chǎn)負(fù)債比率沒有必然聯(lián)系【答案】:C【解析】:銀行通常使用久期缺口來分析利率變化對(duì)其整體利率風(fēng)險(xiǎn)敞口的影響。用DA表示總資產(chǎn)的加權(quán)平均久期，DL表示總負(fù)債的加權(quán)平均久期，VA表示總資產(chǎn)，VL表示總負(fù)債，則：久期缺口資產(chǎn)加權(quán)平均久期（總負(fù)債/總資產(chǎn)）負(fù)債加權(quán)平均久期DA（VL/VA）DL。資產(chǎn)負(fù)債久期缺口的絕對(duì)值越大，銀行整體市場(chǎng)價(jià)值對(duì)利率的敏感度就越高，因而整體的利率風(fēng)險(xiǎn)敞口也越大。33.下列哪些事件應(yīng)當(dāng)歸屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)中的“外部事件”類別？（ ）A.客戶采取化整為零的手段進(jìn)行洗錢活

25、動(dòng)B.商業(yè)銀行信息系統(tǒng)故障，導(dǎo)致大量業(yè)務(wù)信息丟失C.銀行員工竊取客戶賬戶資金D.被不法分子以大額假存單、假國(guó)債、假人民幣等詐騙資金E.網(wǎng)上支付系統(tǒng)遭受黑客攻擊，造成千萬名用戶的賬戶資料被盜【答案】:A|D|E【解析】:B項(xiàng)屬于操作風(fēng)險(xiǎn)中的“系統(tǒng)缺陷”；C項(xiàng)屬于操作風(fēng)險(xiǎn)中的“人員因素”。34.按照巴塞爾新資本協(xié)議的規(guī)定，下列各項(xiàng)應(yīng)列入交易賬簿的有（ ）。A.短期內(nèi)有目的地持有以便轉(zhuǎn)手出售的頭寸B.為對(duì)沖銀行賬簿風(fēng)險(xiǎn)而持有的頭寸C.代客買賣的頭寸D.做市交易形成的頭寸E.自營(yíng)業(yè)務(wù)而持有的頭寸【答案】:A|C|D|E【解析】:交易賬簿包括為交易目的或?qū)_交易賬簿其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的金融工具和商品頭

26、寸。為交易目的而持有的頭寸是指短期內(nèi)有目的地持有以便出售，或從實(shí)際或預(yù)期的短期價(jià)格波動(dòng)中獲利，或鎖定套利的頭寸，包括自營(yíng)業(yè)務(wù)、做市業(yè)務(wù)和為執(zhí)行客戶買賣委托的代客業(yè)務(wù)而持有的頭寸。35.商業(yè)銀行面臨的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)主要有（ ）。A.兼并失敗B.系統(tǒng)建設(shè)失敗C.產(chǎn)品研發(fā)失敗D.市場(chǎng)份額受到侵蝕E.進(jìn)入新市場(chǎng)失敗【答案】:A|B|C|E【解析】:商業(yè)銀行面臨的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)類別包括：產(chǎn)品研發(fā)失敗；系統(tǒng)建設(shè)失敗；進(jìn)入新市場(chǎng)失??；兼并/收購(gòu)失敗等。D項(xiàng)屬于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)。36.某商業(yè)銀行當(dāng)期信用評(píng)級(jí)為B級(jí)的借款人的違約概率（PD）是0.10，違約損失率（LGD）是0.50。假設(shè)該銀行當(dāng)期所有B級(jí)借款人的表內(nèi)外信貸總額

27、為30億元人民幣，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（EAD）是20億元人民幣，則該銀行此類借款預(yù)期損失為（ ）億元。A.0.8B.4C.1D.3.2【答案】:C【解析】:預(yù)期損失違約概率（PD）違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（EAD）違約損失率（LGD）0.1200.51（億元）。37.設(shè)隨機(jī)變量XN（3，22），且P（Xa）P（Xa），則常數(shù)a為（ ）。A.0B.2C.3D.4【答案】:C【解析】:由于X為連續(xù)型隨機(jī)變量，所以P（Xa）0，已知P（Xa）P（Xa），可得P（Xa）P（Xa）0.5，即a處在正態(tài)分布的中心位置，根據(jù)題干中的條件可知該分布關(guān)于3軸對(duì)稱，所以a3。38.在我國(guó)資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)實(shí)踐中，資產(chǎn)支持票據(jù)的投資者主

28、要為（ ）。A.金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)年金等B.個(gè)人投資者C.符合私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法規(guī)定條件的投資者D.銀行間投資人或特定機(jī)構(gòu)投資者【答案】:D【解析】:資產(chǎn)支持票據(jù)的投資者主要為銀行間投資人或特定機(jī)構(gòu)投資者。A項(xiàng)是信貸資產(chǎn)證券化的投資者；C項(xiàng)是企業(yè)資產(chǎn)證券化的投資者。39.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)（ ）。A.設(shè)置災(zāi)難恢復(fù)以及應(yīng)急操作程序B.建立錯(cuò)誤承受程序C.隨時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進(jìn)行檢測(cè)并形成文件記錄D.為所有系統(tǒng)用戶設(shè)置相同的使用權(quán)限和識(shí)別標(biāo)志E.設(shè)置嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全/加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵【答案】:A|B|C|E【解析】:風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)：針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系、部門職能、

29、崗位職責(zé)等，設(shè)置不同的登錄級(jí)別；為每個(gè)系統(tǒng)用戶設(shè)置獨(dú)特的識(shí)別標(biāo)志，并定期更換登錄密碼或磁卡；對(duì)每次系統(tǒng)登錄或使用提供詳細(xì)記錄，以便為意外事件提供證據(jù)；設(shè)置嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全/加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵；隨時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進(jìn)行檢測(cè)并形成文件記錄；設(shè)置災(zāi)難恢復(fù)以及應(yīng)急操作程序；建立錯(cuò)誤承受程序，以便發(fā)生技術(shù)困難時(shí)，仍然可以在一定時(shí)間內(nèi)保持系統(tǒng)的完整性。40.聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的主要內(nèi)容包括（ ）。A.危機(jī)現(xiàn)場(chǎng)處理B.提高日常解決問題的能力C.危機(jī)處理過程中的持續(xù)溝通D.管理危機(jī)過程中的信息交流E.預(yù)先制定戰(zhàn)略性的危機(jī)管理規(guī)劃【答案】:A|B|C|D|E【解析】:除ABCDE五項(xiàng)外，聲譽(yù)危機(jī)

30、管理規(guī)劃的主要內(nèi)容還包括：模擬訓(xùn)練和演習(xí)；提高發(fā)言人的溝通技能。41.監(jiān)管當(dāng)局提出在最低資本要求基礎(chǔ)上的儲(chǔ)備資本要求，目的是（ ）。A.確保銀行業(yè)資本要求要考慮銀行運(yùn)營(yíng)所面臨的宏觀金融環(huán)境B.增強(qiáng)銀行吸收損失的能力C.降低資本監(jiān)管的順周期性D.保證危機(jī)時(shí)期銀行資本充足率仍能達(dá)到最低標(biāo)準(zhǔn)E.確保銀行在非壓力時(shí)期建立超額資本用于發(fā)生損失時(shí)吸收損失【答案】:B|C|D|E【解析】:監(jiān)管當(dāng)局提出在最低資本要求基礎(chǔ)上的儲(chǔ)備資本要求，旨在確保銀行在非壓力時(shí)期建立超額資本用于發(fā)生損失時(shí)吸收損失，可以增強(qiáng)銀行吸收損失的能力，在一定程度上降低資本監(jiān)管的順周期性，保證危機(jī)時(shí)期銀行資本充足率仍能達(dá)到最低標(biāo)準(zhǔn)。A項(xiàng)，

31、逆周期資本旨在確保銀行業(yè)資本要求要考慮銀行運(yùn)營(yíng)所面臨的宏觀金融環(huán)境。42.信息科技風(fēng)險(xiǎn)的特征不包括（ ）。A.隱蔽性強(qiáng)B.透明度高C.突發(fā)性強(qiáng)，應(yīng)急處置難度大D.影響范圍廣，后果具有災(zāi)難性【答案】:B【解析】:信息科技風(fēng)險(xiǎn)是指信息科技在商業(yè)銀行運(yùn)用過程中，由于自然因素、人為因素、技術(shù)漏洞和管理缺陷產(chǎn)生的操作、法律和聲譽(yù)等風(fēng)險(xiǎn)。信息科技風(fēng)險(xiǎn)的特征包括：隱蔽性強(qiáng)；突發(fā)性強(qiáng)，應(yīng)急處置難度大；影響范圍廣，后果具有災(zāi)難性。43.下列選項(xiàng)中，（ ）反映了銀行實(shí)際擁有的資本水平。A.監(jiān)管資本B.經(jīng)濟(jì)資本C.商品資本D.賬面資本【答案】:D【解析】:賬面資本是銀行資本金的靜態(tài)反映，反映了銀行實(shí)際擁有的資本水平

32、。44.債務(wù)人或交易對(duì)手未能履行合同規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價(jià)值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)屬于（ ）。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.操作風(fēng)險(xiǎn)C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】:A【解析】:信用風(fēng)險(xiǎn)是指?jìng)鶆?wù)人或交易對(duì)手未能履行合同規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價(jià)值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。45.某資產(chǎn)組合包含兩個(gè)資產(chǎn)，權(quán)重相同，資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差為13。資產(chǎn)1和資產(chǎn)2的相關(guān)系數(shù)為0.5，資產(chǎn)2的標(biāo)準(zhǔn)差為19.50，則資產(chǎn)1的標(biāo)準(zhǔn)差為（ ）。A.1B.10C.20D.無法計(jì)算【答案】:B【解析】:設(shè)資產(chǎn)1的標(biāo)準(zhǔn)差為，則根據(jù)公式：132（0

33、.5）2（0.519.5）220.50.50.519.5，解得10。46.關(guān)于久期分析，下列說法正確的有（ ）。A.久期分析又稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析B.主要用于衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響C.只考慮了由于重新定價(jià)期限的不同而帶來的利率風(fēng)險(xiǎn)（即重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)），而未考慮當(dāng)利率水平變化時(shí)，各種金融產(chǎn)品因基準(zhǔn)利率的調(diào)整幅度不同產(chǎn)生的利率風(fēng)險(xiǎn)（即基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)）D.是一種相對(duì)初級(jí)并且粗略的利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法E.對(duì)于利率的大幅變動(dòng)（大于1%），由于頭寸價(jià)格的變化與利率的變動(dòng)無法近似為線性關(guān)系，久期分析的結(jié)果就不再準(zhǔn)確，需要進(jìn)行更為復(fù)雜的技術(shù)調(diào)整【答案】:A|B|E【解析】:CD兩項(xiàng)屬于缺口分析的局限

34、性。47.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)指定（ ）向董事會(huì)和高級(jí)管理層提供獨(dú)立的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告。A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)部門B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門C.內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)D.外部審計(jì)機(jī)構(gòu)【答案】:B【解析】:市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門相對(duì)于業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門的獨(dú)立性是建設(shè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的關(guān)鍵。銀行應(yīng)當(dāng)指定專門的部門負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理工作。負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的部門應(yīng)當(dāng)職責(zé)明確，與承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門保持相對(duì)獨(dú)立，向董事會(huì)和高級(jí)管理層提供獨(dú)立的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告。48.某筆1000萬美元貸款的借款人在開曼群島注冊(cè)成立，經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)和實(shí)際業(yè)務(wù)均在泰國(guó)，主要原材料來自俄羅斯，產(chǎn)品主要銷往英國(guó)。該筆業(yè)務(wù)敞口風(fēng)險(xiǎn)主體最終所屬國(guó)為（ ）。A.泰國(guó)B.開曼群島C.英國(guó)D.

35、俄羅斯【答案】:A【解析】:主體所在國(guó)家（地區(qū)），對(duì)于非個(gè)人，一般是指主體注冊(cè)成立的國(guó)家。但當(dāng)直接風(fēng)險(xiǎn)主體是空殼公司或特殊目的公司（SPV），比如注冊(cè)在開曼群島、維京群島等離岸金融中心或其他金融中心的客戶，則其所在地為從事實(shí)際經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的地區(qū)或其管理機(jī)構(gòu)的所在地。49.下列指標(biāo)的計(jì)算公式中，正確的是（ ）。A.資本金收益率稅后凈收入/資產(chǎn)總額B.資產(chǎn)收益率稅后凈收入/資本金總額C.凈業(yè)務(wù)收益率（營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)支出）/資產(chǎn)總額D.非利息收入率（非利息收入非利息支出）/（營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)支出）【答案】:C【解析】:A項(xiàng)，資本金收益率（ROE）稅后凈收入/資本金總額；B項(xiàng)，資產(chǎn)收益率（ROA）稅后凈收入/資

36、產(chǎn)總額；D項(xiàng)，非利息收入率（非利息收入非利息支出）/資產(chǎn)總額。50.根據(jù)對(duì)穆迪評(píng)級(jí)公司債券數(shù)據(jù)的研究，經(jīng)濟(jì)蕭條時(shí)期的債務(wù)回收率要比經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張時(shí)期的回收率低（ ）。A.1/4B.1/3C.1/2D.2/3【答案】:B【解析】:根據(jù)對(duì)穆迪評(píng)級(jí)公司債券數(shù)據(jù)的研究，經(jīng)濟(jì)蕭條時(shí)期的債務(wù)回收率要比經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張時(shí)期的回收率低1/3；而且，經(jīng)濟(jì)體系中的總體違約率代表經(jīng)濟(jì)的周期性變化與回收率呈負(fù)相關(guān)。51.第二支柱資本要求是在（ ）的基礎(chǔ)上提出的。A.儲(chǔ)備資本要求B.逆周期資本要求C.最低資本要求D.最低資本充足率【答案】:C【解析】:第二支柱資本要求是指監(jiān)管機(jī)構(gòu)在最低資本要求的基礎(chǔ)上提出的各類特定資本要求的總和。5

37、2.下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的表述，錯(cuò)誤的是（ ）。A.操作風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報(bào)告不力等B.操作風(fēng)險(xiǎn)廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)領(lǐng)域C.不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件均有可能造成操作風(fēng)險(xiǎn)損失D.一起操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件僅對(duì)應(yīng)一種形態(tài)的損失【答案】:D【解析】:一起操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件可能涉及多個(gè)損失事件類型，如內(nèi)外勾結(jié)作案形成的操作風(fēng)險(xiǎn)損失就涉及內(nèi)部欺詐事件、外部欺詐事件兩個(gè)事件類型。53.某商業(yè)銀行今年共發(fā)放了1萬筆長(zhǎng)期個(gè)人住房貸款，假設(shè)該1萬筆貸款預(yù)期在第一年、第二年、第三年的邊際死亡率分別為5%、3%、1%，則該1萬筆貸款預(yù)期在三年間的累計(jì)

38、死亡率是（ ）。A.7.25%B.9%C.10.14%D.8.77%【答案】:D【解析】:貸款存活率（15%）（13%）（11%）91.23%，累計(jì)死亡率191.23%8.77%。54.下列選項(xiàng)中，（ ）揭示了在一定條件下資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的定量關(guān)系，為現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理提供了重要的理論基礎(chǔ)。A.歐式期權(quán)定價(jià)模型B.投資組合原理C.資本資產(chǎn)定價(jià)模型D.套利定價(jià)模型【答案】:C【解析】:威廉夏普等人在1964年提出的資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM），揭示了在一定條件下資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的定量關(guān)系，為現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理提供了重要的理論基礎(chǔ)。55.國(guó)際銀行業(yè)開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的基本原則有（ ）。A.符合監(jiān)管要求B.符合銀行實(shí)際C.符合存款者要求D.保證一定的前瞻性E.采用先進(jìn)技術(shù)指標(biāo)【答案】:A|B|D【解析】:銀行在建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系時(shí)，一般要堅(jiān)持三個(gè)基本原則：符合監(jiān)管要求，即實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系必須要符合監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)要求；符合銀行實(shí)際，即評(píng)估體系要符合銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理和資本管理的需要；保證一定的前瞻性，即在建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系時(shí)需要充分借鑒世界各國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)和銀行同業(yè)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。56.在信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具中，合格保證應(yīng)滿足的最低要求包括（ ）。A.保證人資格應(yīng)符合中華人民共和國(guó)擔(dān)保法規(guī)定，具備代為