第十三章 商業(yè)銀行經(jīng)營管理ppt課件

1、第十三章商業(yè)銀行運營管理.主要內(nèi)容第一節(jié) 商業(yè)銀行的資本管理第二節(jié) 商業(yè)銀行的負債管理第三節(jié) 商業(yè)銀行的資產(chǎn)管理第四節(jié) 商業(yè)銀行運營管理實際 的開展.第一節(jié) 商業(yè)銀行的資本管理一、影響商業(yè)銀行資本需求量的要素二、商業(yè)銀行的資本方案三、商業(yè)銀行的資本籌集.一、影響商業(yè)銀行資本需求量的要素有關(guān)法律規(guī)定宏觀經(jīng)濟情勢銀行的資產(chǎn)負債構(gòu)造銀行的信譽.二、商業(yè)銀行的資本方案第一階段：指出銀行的總體財務(wù)目的第二階段：確定銀行資本的需求量第三階段：確定銀行內(nèi)部籌集的數(shù)量第四階段：選擇相應(yīng)的籌資手段.三、商業(yè)銀行的資本籌集籌集的渠道內(nèi)部籌集外部籌集外部籌集出賣資產(chǎn)與租賃設(shè)備發(fā)行普通股發(fā)行優(yōu)先股發(fā)行中長期債券股票與

2、債券互換.第二節(jié) 商業(yè)銀行的負債管理一、存款管理二、商業(yè)銀行負債本錢的管理.一、存款管理存款的構(gòu)成存款的穩(wěn)定性存款的利率存款的定價存款定價與銀行運營目的本錢加利潤存款定價法存款的邊沿本錢定價法存款的其它定價方法.二、商業(yè)銀行負債本錢的管理本錢的概念利息本錢其它本錢資金本錢可用資金本錢有關(guān)本錢本錢的分析方法歷史加權(quán)平均本錢法邊沿本錢法.第三節(jié) 商業(yè)銀行的資產(chǎn)管理一、商業(yè)銀行貸款管理二、商業(yè)銀行證券投資的管理.一、商業(yè)銀行貸款管理貸款政策原那么貸款的決策程序貸款的質(zhì)量評價貸款政策有問題貸款的發(fā)現(xiàn)和處置.貸款政策原那么品 質(zhì)character能 力capacity現(xiàn) 金cash抵 押collater

3、al環(huán) 境conditions控 制control.貸款的決策程序綜合分析確定貸款構(gòu)造提出貸款構(gòu)造方案與 客 戶 談 判貸款能否滿足客戶與銀行的需求回絕貸款完成貸款文件發(fā)放貸款否否是.貸款的質(zhì)量評價正常類貸款關(guān)注類貸款次級類貸款可疑類貸款損失類貸款.貸款政策貸款政策是指銀行指點和規(guī)范貸款業(yè)務(wù)、管理和控制信譽風(fēng)險的各項方針、措施和程序的總稱，是銀行從事貸款業(yè)務(wù)的準(zhǔn)那么。.有問題貸款的發(fā)現(xiàn)和處置有問題貸款的產(chǎn)生和發(fā)現(xiàn)有問題貸款的處置程序.有問題貸款的產(chǎn)生和發(fā)現(xiàn)有問題貸款產(chǎn)生的要素對有問題貸款的有效管理有問題貸款的早期信號.有問題貸款產(chǎn)生的要素借款人本身的要素借款人外界的要素銀行本身的錯誤.對有問題

4、貸款的有效管理一是問題的早期發(fā)現(xiàn)二是立刻采取有效的措施第一道防線：信貸員第二道防線：貸款復(fù)核第三道防線：外部檢查.有問題貸款的早期信號財務(wù)信號杠桿作用獲利才干流動性非財務(wù)信息企業(yè)管理風(fēng)格的改動行業(yè)、市場或產(chǎn)品的變化信息獲取的變化.有問題貸款的處置程序與借款人會面，商討協(xié)作的能夠性注入新的資金商定其它可行方案法律訴訟破產(chǎn)清算.二、商業(yè)銀行證券投資的管理商業(yè)銀行證券投資的風(fēng)險商業(yè)銀行證券投資的普通戰(zhàn)略.商業(yè)銀行證券投資的風(fēng)險是指商業(yè)銀行在進展證券投資中存在的本金或收益損失的能夠性。.系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險系統(tǒng)風(fēng)險：不可分散風(fēng)險是指對整個證券市場產(chǎn)生影響的風(fēng)險。來源于：戰(zhàn)爭、通貨膨脹、經(jīng)濟衰退非系統(tǒng)風(fēng)

5、險：是指存在于個別投資證券或個別類別投資證券的風(fēng)險。來源于：財富風(fēng)險、信譽風(fēng)險.內(nèi)部運營風(fēng)險和外部風(fēng)險內(nèi)部運營風(fēng)險：是由企業(yè)運營情況、管理程度等多種要素引起的。包括：個人風(fēng)險、財富風(fēng)險、運營風(fēng)險和責(zé)任風(fēng)險。外部風(fēng)險：是由于社會投資環(huán)境的變化、引起證券持有人受損失的能夠性。包括：信譽風(fēng)險、市場風(fēng)險、利率風(fēng)險、購買力風(fēng)險和流動性風(fēng)險。.商業(yè)銀行證券投資的普通戰(zhàn)略分散投資法期限分別法靈敏調(diào)整法證券交換法.第四節(jié) 商業(yè)銀行運營管理實際的開展一、資產(chǎn)管理實際二、負債管理實際三、資產(chǎn)負債綜合管理實際.資產(chǎn)管理實際負債管理實際資產(chǎn)負債綜合管理實際資產(chǎn)負債外管理實際強調(diào)資產(chǎn)的流動性，實現(xiàn)運營目的強調(diào)經(jīng)過負債管

6、理，來保證銀行流動性的需求。從資產(chǎn)負債平衡的角度來協(xié)調(diào)銀行平安性、流動性和效益性。從商業(yè)銀行的表內(nèi)業(yè)務(wù)管理擴展到表外業(yè)務(wù)。.一、資產(chǎn)管理實際商業(yè)貸款實際資產(chǎn)轉(zhuǎn)移實際預(yù)期收入實際.資產(chǎn)管理實際的開展階段商業(yè)貸款理論亞當(dāng)斯密國富論資產(chǎn)業(yè)務(wù)集中于短期自償性貸款，保持資產(chǎn)的高度流動性。資產(chǎn)轉(zhuǎn)移理論莫爾頓商業(yè)銀行及資本形成保持資產(chǎn)流動性最好的方法是持有可轉(zhuǎn)換的資產(chǎn)。預(yù)期收入理論普魯克諾定期存款及銀行流動性理論銀行資產(chǎn)的流動性取決于借款人的預(yù)期收入，而不是貸款期限的長短。.二、負債管理實際負債管理實際主張以負債的方法來保證銀行流動性的需求，使銀行的流動性與盈利性的矛盾得到協(xié)調(diào)。同時，使傳統(tǒng)的流動性為先的運

7、營管理理念轉(zhuǎn)變?yōu)榱鲃有?、平安性和盈利性并重?負債管理實際興起的緣由為了開辟新的資金來源渠道，擴展資產(chǎn)規(guī)模為了逃避控制，從各種渠道籌措資金金融創(chuàng)新為商業(yè)銀行擴展資金來源提供了能夠性西方各國存款保險制度的建立開展，激發(fā)了銀行的冒險精神和進取認識.三、資產(chǎn)負債綜合管理實際資產(chǎn)負債綜合管理實際既吸收了資產(chǎn)管理實際和負債管理實際的精華，又抑制了其缺陷，從資產(chǎn)和負債的平衡的角度去協(xié)調(diào)銀行平安性、流動性、盈利性之間的矛盾，使銀行的運營管理更為科學(xué)。.資產(chǎn)負債管理的根本原理一規(guī)模對稱原理二速度對稱原理 三構(gòu)造對稱原理四目的互補原理五分散資產(chǎn)原理.一規(guī)模對稱原理資產(chǎn)規(guī)模與負債規(guī)模在總量上要對稱平衡 。負債總量資產(chǎn)總量制約.二歸還期對稱原理要求資產(chǎn)工程和負債工程堅持合理的期限構(gòu)造負債期限構(gòu)造資產(chǎn)期限構(gòu)造制約.三構(gòu)造對稱原理要堅持資產(chǎn)工程和負債工程在性質(zhì)上、效益上和用途上的對稱平衡。 負債性質(zhì)資產(chǎn)性質(zhì)決議.四目