基于RAROC約束的中國商業(yè)銀行貸款組合決策的研究開題報告(定稿文忠平)精選

1、基于RAROC約束的中國商業(yè)銀行貸款組合決策(juc)的研究 導 師：史本山 教授(jioshu) 指導小組： 教授 教授 報 告 人：文忠平 共三十九頁問題(wnt)的提出例子1：客戶(k h)選擇問題您選擇哪個客戶？比較1AAA客戶 貸款利率8%BBB客戶 貸款利率8%比較2AAA客戶 貸款利率8%BBB客戶 貸款利率15%基于RAROC約束的中國商業(yè)銀行貸款組合決策的研究共三十九頁問題(wnt)的提出例子2：CEO的煩惱 （1）分行一：如果年度新增貸款100億元，可新增利潤3億元；分行二：如果年度新增貸款150億元，可新增利潤5億元。（2）行業(yè)主管一：行業(yè)貸款質(zhì)量很高，要求年度新增貸款5

2、00億元；行業(yè)主管二：行業(yè)貸款收益高，要求年度新增貸款800億元； 在貸款限額(xin )（資本）既定情況下，CEO應該如何決策？基于RAROC約束的中國商業(yè)銀行貸款組合決策的研究共三十九頁報 告 主 要 內(nèi) 容論文研究意義、國內(nèi)外現(xiàn)狀分析1 論文研究目標、研究內(nèi)容及擬解決關(guān)鍵問題2 論文研究方法、技術(shù)路線及可行性分析3 論文的創(chuàng)新性4 論文計劃進度、預期進展和預期成果5基于RAROC約束的中國商業(yè)銀行貸款組合決策(juc)的研究共三十九頁論文(lnwn)研究意義、國內(nèi)外現(xiàn)狀分析 研究問題概述貸款資源是稀缺、有限的，而經(jīng)濟發(fā)展各方面對資金的內(nèi)在需求卻大大超過資金的有效供給。在資金供給小于需求的

3、市場環(huán)境下，商業(yè)銀行如何有效匹配貸款資源，尋求收益最大化，一直是國內(nèi)商業(yè)銀行不斷探索、研究的重要理論和實踐課題。當前，貸款利息收入仍然(rngrn)是國內(nèi)商業(yè)銀行最主要的利潤來源，決定著銀行的效益和可持續(xù)發(fā)展。因此，貨款組合管理水平對銀行的盈利能力乃至市場競爭能力有著相當大的影響。基于RAROC約束的中國商業(yè)銀行貸款組合決策的研究共三十九頁論文研究(ynji)意義、國內(nèi)外現(xiàn)狀分析商業(yè)銀行的貸款組合優(yōu)化 綜合考慮貸款收益和風險的前提下，從眾多的貸款對象中選擇一組合適的貸款的過程。由經(jīng)濟學觀點可知，單筆貸款的最優(yōu)并不意味著總體貸款的最優(yōu)，所以在貸款總額有限約束下，研究貸款組合決策以獲得最大的經(jīng)濟效

4、益，同時將風險控制在自身承受限度內(nèi)，成為商業(yè)銀行進行信貸風險管理的重點(zhngdin)之一。 風險調(diào)整后的資本收益率（RAROC） 目前國際銀行業(yè)的發(fā)展趨勢是采用經(jīng)風險調(diào)整后的收益水平來綜合考核銀行的盈利能力和風險管理能力，衡量的指標就是風險調(diào)整后的資本收益率(Risk-Adjusted Return On Capital，簡稱RAROC)。銀行通過對模型中RAROC的計算比較來確定業(yè)務擴張和收縮計劃，提高資本配置效率，從而在可承受的風險范圍內(nèi)實現(xiàn)價值最大化。 基于RAROC約束的中國商業(yè)銀行貸款組合決策的研究共三十九頁論文研究(ynji)意義、國內(nèi)外現(xiàn)狀分析 研究意義 2008年的金融危機

5、之后，世界各國對銀行的監(jiān)管空前 關(guān)注，巴塞爾新資本協(xié)議（B）在爭議中誕生。歐美銀行基本準備實施BASEL，而中國正在BASEL的路上。在國內(nèi)，人民銀行高度重視宏觀審慎監(jiān)管，而銀監(jiān)會已經(jīng)提出四大監(jiān)管工具：資本充足率、流動性比率、撥備覆蓋率、杠桿率，對國內(nèi)主要的大型商業(yè)銀行監(jiān)管非常嚴格。在當前的國際國內(nèi)金融環(huán)境下，加快(ji kui)經(jīng)濟資本管理和經(jīng)營轉(zhuǎn)型進程是新形勢下國內(nèi)商業(yè)銀行生存與發(fā)展的必然之道。而經(jīng)濟資本管理是一項復雜的系統(tǒng)工程，目前看來，國內(nèi)銀行尚處于經(jīng)濟資本管理的初級階段，與國外先進銀行存在較大的差距?；赗AROC約束的中國商業(yè)銀行貸款組合決策的研究共三十九頁論文研究(ynji)意義

6、、國內(nèi)外現(xiàn)狀分析 局限性 國內(nèi)銀行大體還停留在只關(guān)注收益率指標的階段，普遍采用凈利潤、凈資產(chǎn)收益率(ROE)和總資產(chǎn)收益率(ROA)指標來衡量盈利能力，對擴張而引致的風險量沒有充分加以考量。傳統(tǒng)(chuntng)績效考核理論存在以下局限性： 一、以利潤、資產(chǎn)規(guī)模的絕對量考核為主，忽視資本占用的成本，在一定程度上鼓勵了片面追求賬面利潤和資產(chǎn)規(guī)模而漠視潛在風險的短期行為； 二、ROE和ROA沒有扣除股本的成本，導致成本的計算不完全，因而無法判斷公司為股東創(chuàng)造價值的準確數(shù)量； 三、在時間上不能同時體現(xiàn)銀行所承擔的風險與盈利，從而不能準確評價銀行的風險管理水平； 四、以橫向考核為主，無法量化具體產(chǎn)品和

7、業(yè)務條線的經(jīng)營績效，難以為經(jīng)營決策提供支持。 基于RAROC約束的中國商業(yè)銀行貸款組合決策的研究共三十九頁論文(lnwn)研究意義、國內(nèi)外現(xiàn)狀分析 研究意義 論文選題主要考慮巴塞爾新資本協(xié)議背景下，從公司類信貸業(yè)務的角度對商業(yè)銀行建立RAROC計量模型的方法原理進行歸納，結(jié)合(jih)投資組合技術(shù):研究經(jīng)濟資本約束和綜合風險收益下商業(yè)銀行貸款組合的決策行為；對研究過程中遇到的主要問題和解決方式進行總結(jié)，完善貸款組合優(yōu)化模型和投資組合理論；針對RAROC系統(tǒng)建設的關(guān)鍵要素進行探討并提出相關(guān)的管理建議，有助于提高商業(yè)銀行決策質(zhì)量及其市場競爭力，維護金融穩(wěn)定。基于RAROC約束的中國商業(yè)銀行貸款組合

8、決策的研究共三十九頁論文研究意義(yy)、國內(nèi)外現(xiàn)狀分析 國外相關(guān)研究 現(xiàn)代投資組合理論是貸款組合優(yōu)化研究的基礎，國內(nèi)外學者已經(jīng)做了大量研究，具有堅實的理論基礎。諾貝爾經(jīng)濟學獎獲得者馬科威茨于1952年發(fā)表的經(jīng)典論文“證券投資組合選擇”奠定了投資組合理論的基礎。他提出的均值-方差模型(mxng)在被理論界和實際投資者廣泛接受。目前，貸款組合分配模型(mxng)大致可分成三大類。 第一類是基于貸款組合風險最小化的決策方法。 第二類是基于單位風險收益最大的投資組合模型。 第三類是基于損失控制的貸款組合優(yōu)化研究。 基于RAROC約束的中國商業(yè)銀行貸款組合決策的研究共三十九頁論文研究意義(yy)、國內(nèi)

9、外現(xiàn)狀分析 基于貸款組合風險最小化的決策方法(fngf)代表性的是Golinge和Morgan (1993)的商業(yè)貸款組合有效前沿模型。這種模型的基本原理是在投資組合收益大于等于目標收益的基礎上，建立了組合方差最小的貸款分配模型。Rasmussen(2006)動態(tài)地考慮了投資者對風險的態(tài)度變化，以各期的風險最小為目標函數(shù)，建立了多階段資產(chǎn)組合整數(shù)隨機規(guī)劃模型。Nikolas等(2006)以資產(chǎn)組合的風險價值最小為目標函數(shù)，建立了多期資產(chǎn)組合的線性隨機規(guī)劃模型。 基于RAROC約束的中國商業(yè)銀行貸款組合決策的研究共三十九頁論文研究(ynji)意義、國內(nèi)外現(xiàn)狀分析 基于單位風險收益最大的投資組合模

10、型 代表性的是Altman(1997)公司債券和商業(yè)貸款組合分析模型。Altman模型的經(jīng)濟學含義實際上是追求單位風險收益的最大化。Gjerde和Semmen(1995)在風險資本約束、資本充足率約束和可用頭寸約束的前提下，建立了滿足資本需求的銀行兩期資產(chǎn)組合風險決策模型。Li(2000)等在組合風險小于目標值的情況下，追求組合收益最大化建立了多階段的均值-方差組合優(yōu)化模型。Tokat等人(2003)在反映風險價值與風險厭惡(ynw)程度的情況求期望收益的最大化，并給出多期資產(chǎn)分配比重。 基于RAROC約束的中國商業(yè)銀行貸款組合決策的研究共三十九頁論文研究意義、國內(nèi)外現(xiàn)狀(xinzhung)分

11、析 綜合考慮收益風險下的貸款組合優(yōu)化相關(guān)研究Maclean(2004)等基于資產(chǎn)負債的收益和風險，通過多維隨機規(guī)劃方法建立(jinl)了許多模型。Tim和Litterman(1998)在Altman研究的基礎上考慮風險資本的約束，建立持續(xù)性風險監(jiān)測和資本優(yōu)化模型。Shing和Nagasawa(1999)建立了期望收益最大和組合風險最小的多目標隨機規(guī)劃模型。Uryasev(2010)側(cè)重研究商業(yè)銀行風險聚集戰(zhàn)略，考慮銀行風險收益目標，對貸款組合進行優(yōu)化。基于RAROC約束的中國商業(yè)銀行貸款組合決策的研究共三十九頁論文(lnwn)研究意義、國內(nèi)外現(xiàn)狀分析 基于損失控制的貸款組合優(yōu)化研究。Diets

12、ch(2002)等利用VaR約束組合的風險，提出了針對小商業(yè)貸款特征的具體貸款組合模型。Palmquist(2005)等對以CVaR為目標或者約束條件的資產(chǎn)組合優(yōu)化問題進行探討，得到組合有效前沿的三種(sn zhn)等價形式。Norio(2006)建立多階段隨機優(yōu)化模型，在假定負債提供足夠現(xiàn)金流的前提下，對資產(chǎn)組合進行動態(tài)配給。Churlzu等(2010)提出一個兩階段規(guī)劃的方法，解決了CVaR最小化模型實際運用時數(shù)據(jù)維度過大不利于運算的問題。 基于RAROC約束的中國商業(yè)銀行貸款組合決策的研究共三十九頁論文(lnwn)研究意義、國內(nèi)外現(xiàn)狀分析 資產(chǎn)負債管理方法的相關(guān)研究Puelz (1997

13、)在滿足對未來負債提供足夠現(xiàn)金流的前提下，力求實現(xiàn)所需現(xiàn)金流成本最小的目標，建立了資產(chǎn)負債的隨機組合模型。 Neal和Josef (1999)提出在以資本配置和績效(j xio)評估為主要目的的經(jīng)濟資本框架中，RAROC 是一個核心的關(guān)鍵概念，它構(gòu)成了現(xiàn)代金融風險管理體系的核心。Chris Matten(2000)認為經(jīng)濟資本即股東的投資總額，用于承擔業(yè)務風險或者購買未來收益。Giese(2003)專門對比了經(jīng)濟資本和監(jiān)管資本的差異。Neal和Josef (2007)討論了使用經(jīng)濟增加值(EVA)和風險調(diào)整后的資本收益率(RAROC)工具實現(xiàn)資本在銀行內(nèi)部的最優(yōu)配置，形成銀行最優(yōu)的資本總量與結(jié)

14、構(gòu)。 基于RAROC約束的中國商業(yè)銀行貸款組合決策的研究共三十九頁論文研究意義、國內(nèi)外現(xiàn)狀(xinzhung)分析 國內(nèi)相關(guān)研究 國內(nèi)業(yè)界在銀行貸款組合分配(fnpi)決策方面的研究目前還比較少，相關(guān)文獻資料不多，但是有些研究還是具有一定的創(chuàng)新性，對本文的研究頗有啟發(fā)。遲國泰等(2000) 提出在貸款組合配給中的單位風險收益最大原則，并建立風險貸款組合的優(yōu)化決策模型。程迎杰等(2000)在滿足預算約束和資產(chǎn)負債管理比率約束條件下，追求銀行利潤最大化，建立了多周期銀行資產(chǎn)負債管理的隨機規(guī)劃模型。姜大治等(2002)的決策模型以組合的風險最小作為目標函數(shù)，確定貸款組合的“有效邊界”?；赗AROC

15、約束的中國商業(yè)銀行貸款組合決策的研究共三十九頁論文研究意義、國內(nèi)外現(xiàn)狀(xinzhung)分析楊智元(2003)建立了動態(tài)的無風險資產(chǎn)組合模型，得到在一段時間內(nèi)使資產(chǎn)組合處于無風險狀態(tài)的動態(tài)過程。潘雪陽(2005)研究了從一期投資擴展到多期投資的優(yōu)化策略投資，證明多期投資中每一期的最優(yōu)投資策略類似于一期最優(yōu)投資策略，而總的風險概率在各期之間進行分配。洪忠誠等(2008)同時考慮存量貸款組合和增量貸款組合的總體風險和收益，以一定風險價值約束，建立貸款組合總收益最大化決策模型。許文等(2010)利用下偏距代替(dit)傳統(tǒng)方差表示組合的風險，建立基于違約損失控制的貸款組合動態(tài)優(yōu)化模型?；赗ARO

16、C約束的中國商業(yè)銀行貸款組合決策的研究共三十九頁論文研究意義(yy)、國內(nèi)外現(xiàn)狀分析 研究現(xiàn)狀評述 從資料收集來看，國內(nèi)外商業(yè)銀行(shn y yn xn)的貸款組合優(yōu)化研究經(jīng)歷一個迅速的發(fā)展過程，并獲得豐碩的研究成果，但是受發(fā)展歷史短的影響，尚存在以下方面的不足與缺陷： 1.傳統(tǒng)的銀行貸款資源優(yōu)化配置研究是以貸款為對象，以貸款風險收益最大化為目標進行研究，無法實現(xiàn)銀行整體風險收益最大化的戰(zhàn)略目標。從客戶獲取的貸款、存款、中間業(yè)務等一攬子產(chǎn)品的綜合風險收益最大化為目標進行貸款資源最優(yōu)配置的研究目前仍然是空白，這一目標卻是銀行信貸資源配置的重要決策依據(jù)，具有理論和實踐意義?；赗AROC約束的中

17、國商業(yè)銀行貸款組合決策的研究共三十九頁論文(lnwn)研究意義、國內(nèi)外現(xiàn)狀分析 2.貸款組合優(yōu)化模型都是簡單地假設貸款收益率，大都基于理論研究需要出發(fā)，無法滿足金融機構(gòu)的實際需求。由于數(shù)據(jù)等方面的因素，與實際情況結(jié)合的研究特別(tbi)是結(jié)合銀行經(jīng)營戰(zhàn)略目標的研究很少，需要進一步深入探討。 3.金融環(huán)境越發(fā)錯綜復雜，貸款資源配置會遇到許多不確定性因素，無法直接從投資組合理論相關(guān)結(jié)果進行處理，這方面的研究目前仍然較少。建立魯棒優(yōu)化下的優(yōu)化配置模型可以很好解決不確定性因素，完善貸款組合優(yōu)化理論?；赗AROC約束的中國商業(yè)銀行貸款組合決策的研究共三十九頁論文研究目標(mbio)、研究內(nèi)容及擬解決關(guān)

18、鍵問題 論文的研究目標 在已有文獻的基礎上，研究經(jīng)濟資本約束和風險收益機制下商業(yè)銀行貸款組合的決策行為，分析(fnx)比較在綜合收益和貸款收益兩個不同目標下貸款資源的最優(yōu)配置，探究其內(nèi)在意義，分析(fnx)實施經(jīng)濟資本對信貸資產(chǎn)規(guī)模擴展的剛性約束，得出相關(guān)的結(jié)論。同時構(gòu)建并求解不確定性下的貸款組合決策模型的魯棒優(yōu)化模型?；赗AROC約束的中國商業(yè)銀行貸款組合決策的研究共三十九頁論文研究目標、研究內(nèi)容(nirng)及擬解決關(guān)鍵問題 論文的研究內(nèi)容文章的結(jié)構(gòu)主要包括六個部分：第一部分：導論第二部分：商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置和績效考核第三(d sn)部分：RAROC約束下的單目標對象的貸款組合決策研究

19、第四部分：RAROC約束下的多目標對象交叉的貸款組合決策研究第五部分：貸款組合決策模型的魯棒優(yōu)化研究第六部分：貸款組合決策模型的建議探討基于RAROC約束的中國商業(yè)銀行貸款組合決策的研究共三十九頁論文研究(ynji)目標、研究(ynji)內(nèi)容及擬解決關(guān)鍵問題第一部分：導論 此部分主要是解讀現(xiàn)有的相關(guān)文獻，指出研究成果中的成就和不足，為課題研究尋找可行的突破口，并確立(qul)課題研究的目標、研究路徑和方法?；赗AROC約束的中國商業(yè)銀行貸款組合決策的研究共三十九頁論文研究目標、研究內(nèi)容(nirng)及擬解決關(guān)鍵問題 第二部分：商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置和績效 考核 通過商業(yè)銀行在業(yè)務拓展過程中均衡

20、(jnhng)風險的角度，重點研究風險調(diào)整后的資本收益率（RAROC）的計算方法，并對測算中面臨的數(shù)據(jù)提取、匹配、分攤和撥備確定等方面問題進行探討，進而從計量模型、基礎數(shù)據(jù)庫和業(yè)務部門支持等方面提出RAROC系統(tǒng)建設的關(guān)鍵要素，以此為商業(yè)銀行的績效考核體系和RAROC系統(tǒng)建設提供一定參考。 基于RAROC約束的中國商業(yè)銀行貸款組合決策的研究共三十九頁論文研究(ynji)目標、研究(ynji)內(nèi)容及擬解決關(guān)鍵問題 第三部分：RAROC約束下的單目標對象的 貸款組合決策研究(ynji) 基于建設銀行某省分行所有信貸客戶，分別從不同行業(yè)客戶分布和客戶信用等級分布構(gòu)建單個目標下信貸客戶組合決策模型，得

21、到整體綜合收益RAROC最大化的貸款最優(yōu)分配比例，并與貸款收益RAROC最大化的最優(yōu)分配模型進行比較分析，揭示以綜合風險收益最優(yōu)為目標的貸款資源配置的合理性及優(yōu)勢?；赗AROC約束的中國商業(yè)銀行貸款組合決策的研究共三十九頁論文研究目標、研究內(nèi)容(nirng)及擬解決關(guān)鍵問題 第四部分：RAROC約束下的多目標對象 交叉的貸款組合決策研究 結(jié)合不同行業(yè)客戶分布和客戶信用等級分布構(gòu)建多目標下信貸客戶組合決策模型，并得到整體綜合收益RAROC最大化的貸款最優(yōu)分配比例，同時嘗試運用模糊綜合評價(pngji)法從不同角度進行決策分析?；赗AROC約束的中國商業(yè)銀行貸款組合決策的研究共三十九頁論文(l

22、nwn)研究目標、研究內(nèi)容及擬解決關(guān)鍵問題 第五部分：貸款組合決策模型的魯棒優(yōu)化 研究 貸款組合魯棒優(yōu)化是在期望收益和協(xié)方差矩陣無法準確估計的條件下，假設這些參數(shù)屬于由歷史數(shù)據(jù)構(gòu)成的凸集，考慮到貸款收益的未來變化能夠通過這些參數(shù)的變化反映出來(ch li)，則運用這些參數(shù)的歷史構(gòu)造不同的可能情況。根據(jù)多種可能情況，求解不同約束條件下最優(yōu)的貸款組合。基于RAROC約束的中國商業(yè)銀行貸款組合決策的研究共三十九頁論文研究目標(mbio)、研究內(nèi)容及擬解決關(guān)鍵問題 第六部分：貸款組合(zh)決策模型的建議探討 研究綜合收益目標下貸款資源配置的內(nèi)在意義，分析實施經(jīng)濟資本對信貸資產(chǎn)規(guī)模擴展的剛性約束，構(gòu)建

23、商業(yè)銀行資產(chǎn)負債精細化管理框架新思路，指出存在的問題和對以后改革發(fā)展的方向提出建議?；赗AROC約束的中國商業(yè)銀行貸款組合決策的研究共三十九頁論文研究(ynji)目標、研究(ynji)內(nèi)容及擬解決關(guān)鍵問題 擬解決的關(guān)鍵問題 風險調(diào)整后的資本收益率（RAROC）的計量模型，包括測算中面臨的數(shù)據(jù)提取、匹配、分攤和撥備確定(qudng)。經(jīng)濟資本約束和風險收益機制條件下貸款組合的優(yōu)化模型的構(gòu)建和求解。 貸款組合決策的魯棒優(yōu)化模型的構(gòu)建及分析。 基于RAROC約束的中國商業(yè)銀行貸款組合決策的研究共三十九頁論文的研究(ynji)方法、技術(shù)路線及可行性分析 論文的研究方法本文采取數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析、理論模型研

24、究和實際運用相結(jié)合的研究方法?；诮ㄔO銀行某省分行所有信貸客戶的數(shù)據(jù)，通過經(jīng)濟資本和RAROC計量模型對數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析。在理論模型研究方面，以現(xiàn)代投資組合理論為基礎，結(jié)合信用風險理論、經(jīng)濟資本管理和風險收益(shuy)理論等，通過數(shù)學規(guī)劃、最優(yōu)化理論、模糊數(shù)學方法和線性矩陣不等式等工具，建立貸款組合優(yōu)化模型。以統(tǒng)計的數(shù)據(jù)作為樣本，分析新模型的合理性和優(yōu)勢，并提供操作的建議?；赗AROC約束的中國商業(yè)銀行貸款組合決策的研究共三十九頁擬采取(ciq)的研究方法、技術(shù)路線及可行性分析 論文的技術(shù)(jsh)路線數(shù)據(jù)收集經(jīng)濟資本計量模型RAROC計量模型貸款組合模型文獻查閱前期研究現(xiàn)代組合理論基于經(jīng)

25、濟資本約束和風險收益機制下商業(yè)銀行貸款組合模型銀行管理目標和約束前期準備（導論）第二部份：經(jīng)濟資本和RAROC計量貸款組合模型貫穿第三、四、五部分內(nèi)容基于RAROC約束的中國商業(yè)銀行貸款組合決策的研究共三十九頁擬采取(ciq)的研究方法、技術(shù)路線及可行性分析經(jīng)濟(jngj)資本計量模型RAROC計量模型基于經(jīng)濟資本約束和風險收益機制下商業(yè)銀行貸款組合模型銀行貸款組合魯棒優(yōu)化模型多維度信貸客戶組合決策模型商業(yè)銀行信貸組合優(yōu)化決策商業(yè)銀行資產(chǎn)負債精細化管理商業(yè)銀行分行層面具體經(jīng)營策略第二部分第三部分起貫穿論文第四部分： 多目標對象交叉第五部分：魯棒優(yōu)化模型第六部分：具體經(jīng)營策略探討和展望基于RAR

26、OC約束的中國商業(yè)銀行貸款組合決策的研究共三十九頁擬采取的研究方法、技術(shù)(jsh)路線及可行性分析可行性分析 本文以現(xiàn)代投資組合理論為基礎，運用現(xiàn)代金融數(shù)學工具對涉及的論文關(guān)鍵問題進行理論性的推理，并進行相關(guān)的實證分析研究。本人對所涉及的主要基礎理論較為熟悉和了解，對相關(guān)的金融數(shù)學方法有深入的學習，并基本掌握，靈活運用。本人已經(jīng)閱讀(yud)了大量的相關(guān)理論論著和論文資料，進行較充分的文獻收集和閱讀(yud)，其中相關(guān)論著20余本及參考文獻約200多篇(含英文文獻100多篇，中文文獻100多篇)。作了一定的前期研究，發(fā)表和已投稿相關(guān)研究的論文?；赗AROC約束的中國商業(yè)銀行貸款組合決策的研究

27、共三十九頁論文(lnwn)的創(chuàng)新性一、構(gòu)建了以綜合風險收益最大化為目標的貸款資源最優(yōu)配置模型。傳統(tǒng)(chuntng)的銀行貸款資源優(yōu)化配置是以貸款為對象，以貸款風險收益最大化為目標進行研究，無法實現(xiàn)銀行整體風險收益最大化的戰(zhàn)略目標。本文以客戶為對象，以包括銀行從客戶獲取的貸款、存款、中間業(yè)務等一攬子產(chǎn)品的綜合風險收益最大化為目標進行貸款資源最優(yōu)配置的研究，力求實現(xiàn)銀行以最小的貸款資源獲取最大的綜合風險收益的經(jīng)營戰(zhàn)略目標?；赗AROC約束的中國商業(yè)銀行貸款組合決策的研究共三十九頁論文(lnwn)的創(chuàng)新性二、基于某國有銀行省分行所有信貸客戶，從行業(yè)分布、信用等級分布等多維角度建立了貸款組合決策模型。在經(jīng)濟資本約束下，商業(yè)銀行(shn y yn xn)必須重新審視各項業(yè)務的風險與收益，在資源配置、風險與收益間尋求新的平衡。構(gòu)建行業(yè)、客戶組合貸款決策模型，對商業(yè)銀行(shn y yn xn)實現(xiàn)風險收益最大化戰(zhàn)略選擇的定量決策進行了有益的探索。基于RAROC約束的中國商業(yè)銀行貸款組合決策的研究共三十九頁論文(lnwn)的創(chuàng)新性三、立足于某國有銀行省分行的具體經(jīng)營決策行為，提出了基于(jy)RAROC約束的對公貸款組合的市場化管理方法。在總行年度經(jīng)營