2023年銀行業(yè)風(fēng)險管理（中級）考試考試題庫（真題整理）

1、2023年銀行業(yè)風(fēng)險管理（中級）考試考試題庫（真題整理）1.中國銀行監(jiān)管應(yīng)當(dāng)遵循的基本原則包括下列哪幾項？（ ）A.公正原則B.公開原則C.效率原則D.公平原則E.依法原則【答案】:A|B|C|E【解析】:監(jiān)管原則是對監(jiān)管行為的總體規(guī)范，銀行業(yè)監(jiān)督管理法明確規(guī)定，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對銀行業(yè)實施監(jiān)督管理，應(yīng)當(dāng)遵循依法、公開、公正和效率四項基本原則。2.一些銀行會采用評分卡的方式進(jìn)行中小企業(yè)客戶的準(zhǔn)入和核定，該方式的特點不包括（ ）。A.提高貸款審批的客觀性B.提高貸款審批的效率C.優(yōu)化信貸風(fēng)險管控D.直接估計客戶的違約概率【答案】:D【解析】:D項屬于違約概率模型的特點。3.下列關(guān)于收益率曲線的

2、說法，正確的是（ ）。A.是市場對未來經(jīng)濟(jì)狀況的判斷B.是市場對當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷C.是對未來經(jīng)濟(jì)走勢預(yù)期的結(jié)果D.是對通貨膨脹預(yù)期的結(jié)果E.曲線形狀與收益率之間沒有直接關(guān)系【答案】:B|C|D【解析】:收益率曲線用于描述收益率與到期期限之間的關(guān)系。收益率曲線的形狀反映了長短期收益率之間的關(guān)系，它是市場對當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷，以及對未來經(jīng)濟(jì)走勢預(yù)期（包括經(jīng)濟(jì)增長、通貨膨脹、資本回報等）的結(jié)果。4.下列關(guān)于各種信用風(fēng)險組合模型的說法，正確的有（ ）。A.Credit Metrics的本質(zhì)是VaR模型B.Credit Metrics只能用于計算交易性資產(chǎn)組合VaRC.Credit Risk模型假設(shè)在

3、組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)D.Credit Portfolio View比較適合保守類型的借款人E.在計算過程中，Credit Risk模型假設(shè)每一組的平均違約率都是固定不變的【答案】:A|C|E【解析】:B項，Credit Metrics模型的創(chuàng)新之處正是在于解決了計算非交易性資產(chǎn)組合VaR這一難題；D項，Credit Portfolio View比較適合投機(jī)類型的借款人，因為該類借款人對宏觀經(jīng)濟(jì)因素的變化更敏感。5.下列關(guān)于風(fēng)險監(jiān)管的內(nèi)容的表述，不正確的是（ ）。A.銀行機(jī)構(gòu)自身風(fēng)險狀況既包括銀行整體并表基礎(chǔ)上的總體風(fēng)險水平，還包括其單一分支機(jī)構(gòu)的風(fēng)險水平B.監(jiān)管部門對商業(yè)銀

4、行人力資源狀況的監(jiān)管包括對技術(shù)人員實施任職資格審核和對商業(yè)銀行人事政策和管理程序進(jìn)行評估C.監(jiān)管部門高度關(guān)注銀行類金融機(jī)構(gòu)所面臨的風(fēng)險狀況，包括行業(yè)整體風(fēng)險狀況、區(qū)域風(fēng)險狀況和銀行機(jī)構(gòu)自身的風(fēng)險狀況D.商業(yè)銀行管理信息系統(tǒng)的形式和內(nèi)容應(yīng)當(dāng)與商業(yè)銀行營運(yùn)、組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)政策、操作系統(tǒng)和管理報告制度相吻合【答案】:B【解析】:B項，監(jiān)管部門對商業(yè)銀行人力資源狀況的監(jiān)管分為兩大方面：對高級管理人員實施任職資格審核，從職業(yè)操守、專業(yè)能力和道德品質(zhì)等方面評價擬任人員適任情況；對商業(yè)銀行人事政策和管理程序的評價。6.洗錢、恐怖融資、擴(kuò)散融資三者的區(qū)別包括（ ）。A.洗錢的資金來源為非法所得，恐怖融資和擴(kuò)散

5、融資的資金來源往往合法B.洗錢的目的是為了隱藏犯罪資金來源，恐怖融資和擴(kuò)散融資的資金主要被用于政治目的C.洗錢的資金量大、交易復(fù)雜，恐怖融資的資金量小、交易簡單，擴(kuò)散融資的資金量大、交易隱蔽D.洗錢的資金環(huán)形流動，恐怖融資和擴(kuò)散融資的資金點到點流動E.洗錢的目的是為了隱藏犯罪資金來源，恐怖融資和擴(kuò)散融資的資金主要被用于軍事目的【答案】:A|C|D【解析】:BE兩項，洗錢的目的是為了隱藏犯罪資金來源，恐怖融資的資金主要被用于政治目的，擴(kuò)散融資的資金主要被用于軍事目的。7.我國規(guī)定，商業(yè)銀行流動性資產(chǎn)余額與流動性負(fù)債余額的比例不得低于（ ）。A.25%B.30%C.50%D.75%【答案】:A【解

6、析】:根據(jù)商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)（試行）第八條，流動性比率為流動性資產(chǎn)余額與流動性負(fù)債余額之比，衡量商業(yè)銀行流動性的總體水平，不應(yīng)低于25%。8.下列關(guān)于商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）的表述中，錯誤的有（ ）。A.要求我國商業(yè)銀行一級資本充足率不低于10.5%B.對于核心一級資本充足率，我國監(jiān)管要求高于巴塞爾協(xié)議的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)C.若國內(nèi)銀行被認(rèn)定為全球系統(tǒng)重要性銀行，所適用的附加資本要求不得低于巴塞爾委員會的統(tǒng)一規(guī)定D.將商業(yè)銀行資本充足率監(jiān)管要求分為最低資本要求，儲備資本要求和逆周期資本要求E.要求我國商業(yè)銀行核心一級資本充足率不低于8%【答案】:A|D|E【解析】:AE兩項，商業(yè)銀行資本管理辦

7、法（試行）要求一級資本充足率不得低于6%，核心一級資本充足率不得低于5%，資本充足率不得低于8%；D項，商業(yè)銀行資本充足率監(jiān)管要求包括最低資本要求、儲備資本要求、逆周期資本要求、系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求以及第二支柱資本要求。9.資本規(guī)劃是對正常和壓力情景下的資本充足率進(jìn)行預(yù)測，并將預(yù)測資本水平與目標(biāo)資本充足率比較，相應(yīng)調(diào)整財務(wù)規(guī)劃和業(yè)務(wù)規(guī)劃，使銀行（ ）達(dá)到動態(tài)平衡。A.資本充足水平B.發(fā)展規(guī)劃C.業(yè)務(wù)規(guī)劃D.財務(wù)規(guī)劃E.經(jīng)營規(guī)劃【答案】:A|C|D【解析】:資本規(guī)劃是對正常和壓力情景下的資本充足率進(jìn)行預(yù)測，并將預(yù)測資本水平與目標(biāo)資本充足率比較，相應(yīng)調(diào)整財務(wù)規(guī)劃和業(yè)務(wù)規(guī)劃，使銀行資本充足水平

8、、業(yè)務(wù)規(guī)劃和財務(wù)規(guī)劃達(dá)到動態(tài)平衡。資本規(guī)劃的核心是預(yù)測未來的資本充足率，預(yù)測資本充足率需要對分子（監(jiān)管資本）以及分母（風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)）進(jìn)行正常情景和壓力情景的預(yù)測。10.商業(yè)銀行批發(fā)和零售存款大量流失，屬于（ ）。A.信用風(fēng)險B.流動性風(fēng)險C.市場風(fēng)險D.操作風(fēng)險【答案】:B【解析】:商業(yè)銀行針對流動性風(fēng)險的壓力情景包括但不限于以下內(nèi)容：流動性資產(chǎn)變現(xiàn)能力大幅下降，批發(fā)和零售存款大量流失，批發(fā)和零售融資的可獲得性下降，交易對手要求追加抵（質(zhì)）押品或減少融資金額，主要交易對手違約或破產(chǎn)等。11.我國反洗錢監(jiān)管機(jī)制總體特點為“一部門主管、多部門配合”，其中，“一部門”是指（ ）。A.中國人民銀行B.

9、銀保監(jiān)會C.證監(jiān)會D.銀行業(yè)協(xié)會【答案】:A【解析】:我國反洗錢監(jiān)管機(jī)制總體特點為“一部門主管、多部門配合”。“一部門主管”是指中國人民銀行作為反洗錢行政主管部門，負(fù)責(zé)全國的反洗錢監(jiān)督管理工作；“多部門配合”是指銀保監(jiān)會、證監(jiān)會等有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)在各自的職責(zé)范圍內(nèi)履行反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)。12.根據(jù)商業(yè)銀行資本管理辦法（試行），下列關(guān)于商業(yè)銀行第二支柱建設(shè)的描述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵?）。A.銀行需要審慎評估各類風(fēng)險、資本充足水平和資本質(zhì)量，制定資本規(guī)劃和資本充足率管理計劃B.銀行需要建立完善的風(fēng)險管理框架和穩(wěn)健的內(nèi)部資本充足評估程序C.銀行應(yīng)將內(nèi)部資本充足評估程序作為內(nèi)部管理和決策的組成部分D.內(nèi)部資

10、本充足評估程序應(yīng)至少每三年實施一次【答案】:D【解析】:D項，內(nèi)部資本充足評估程序應(yīng)當(dāng)至少每年實施一次，如銀行經(jīng)營情況、風(fēng)險狀況和外部環(huán)境發(fā)生重大變化，要及時進(jìn)行調(diào)整和更新。13.下列哪項不屬于適應(yīng)監(jiān)管底線的風(fēng)險預(yù)警管理？（ ）A.資本充足率預(yù)警管理B.存貸比監(jiān)管預(yù)警管理C.主要風(fēng)險暴露預(yù)警管理D.撥備覆蓋比預(yù)警管理【答案】:C【解析】:適應(yīng)監(jiān)管底線的風(fēng)險預(yù)警管理通常會根據(jù)不同的監(jiān)管底線要求，制定和實施不同的預(yù)警管理機(jī)制。例如，資本充足率預(yù)警管理、存貸比監(jiān)管預(yù)警管理、信貸不良資產(chǎn)及不良資產(chǎn)占比預(yù)警管理、產(chǎn)品風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警、撥備覆蓋比預(yù)警管理、集中度風(fēng)險預(yù)警管理、重大風(fēng)險事件預(yù)警管理等。C項屬于適

11、應(yīng)本行內(nèi)部信用風(fēng)險執(zhí)行效果的預(yù)警管理。14.在戰(zhàn)略風(fēng)險評估中，應(yīng)由專家審核的假設(shè)條件主要有（ ）。A.公司的整體戰(zhàn)略B.利率變化及預(yù)期C.公司治理結(jié)構(gòu)D.整體經(jīng)濟(jì)指標(biāo)E.信用風(fēng)險參數(shù)【答案】:B|D|E【解析】:在評估戰(zhàn)略風(fēng)險時，應(yīng)當(dāng)首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富經(jīng)驗的專家負(fù)責(zé)審核一些技術(shù)性較強(qiáng)的假設(shè)條件，如整體經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、利率變化/預(yù)期、信用風(fēng)險參數(shù)等。15.下列關(guān)于商業(yè)銀行市場風(fēng)險限額管理的說法，不正確的是（ ）。A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模、復(fù)雜程度和風(fēng)險承受能力設(shè)定限額B.制定并實施合理的超限額監(jiān)控和處理程序是限額管理的一部分C.市場風(fēng)險限額管理應(yīng)完全獨立于流動性風(fēng)險等其他風(fēng)險類別的

12、限額管理D.管理層應(yīng)當(dāng)根據(jù)一定時期內(nèi)的超限額發(fā)生情況，決定是否對限額管理體系進(jìn)行調(diào)整【答案】:C【解析】:C項，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)確保不同市場風(fēng)險限額之間的一致性，并協(xié)調(diào)市場風(fēng)險限額管理與信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險等其他風(fēng)險的限額管理。16.下列各項不屬于違約概率模型的是（ ）。A.Risk Calc模型B.KMV的Credit Monitor模型C.死亡率模型D.Credit Risk模型【答案】:D【解析】:在信用風(fēng)險管理領(lǐng)域，通常市場上和理論上比較常用的違約概率模型包括Risk Calc模型、KMV的Credit Monitor模型、KPMG風(fēng)險中性定價模型、死亡率模型等。D項，Credit Ris

13、k模型是信用風(fēng)險組合模型。17.下列哪些事件應(yīng)當(dāng)歸屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險中的“外部事件”類別？（ ）A.銀行員工竊取客戶賬戶資金B(yǎng).被不法分子以大額假存單、假國債、假人民幣等詐騙資金C.商業(yè)銀行信息系統(tǒng)故障，導(dǎo)致大量業(yè)務(wù)信息丟失D.網(wǎng)上支付系統(tǒng)遭受黑客攻擊，造成千萬名用戶的賬戶資料被盜E.客戶采取化整為零的手段進(jìn)行洗錢活動【答案】:B|D|E【解析】:操作風(fēng)險可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別。其中，外部事件表現(xiàn)為外部欺詐、自然災(zāi)害、交通事故、外包商不履責(zé)等。A項屬于人員因素；C項屬于系統(tǒng)缺陷。18.下列關(guān)于國別限額的說法，正確的有（ ）。A.國別限額可依據(jù)國別風(fēng)險、業(yè)務(wù)機(jī)會和

14、國家（地區(qū)）重要性三個因素確定B.業(yè)務(wù)機(jī)會表示商業(yè)銀行在某國可能的業(yè)務(wù)量相對大小C.國家（地區(qū)）重要性是指商業(yè)銀行在該國業(yè)務(wù)對銀行整體發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營收益的相對重要性D.國別風(fēng)險越高，國別限額越低E.同等國別風(fēng)險下，業(yè)務(wù)機(jī)會越大，國別限額越低【答案】:A|B|C|D【解析】:E項，設(shè)定國別限額與各國的業(yè)務(wù)機(jī)會大小有關(guān)，同等國別風(fēng)險下，業(yè)務(wù)機(jī)會越大，限額也相應(yīng)增加。商業(yè)銀行在各國的業(yè)務(wù)機(jī)會是不同的，可以根據(jù)各國GDP規(guī)模、與我國雙邊貿(mào)易額及我國對該國的直接投資額等代表因素來判定其業(yè)務(wù)機(jī)會。19.其他一級資本和二級資本自發(fā)行之日起，至少（ ）年后方可由發(fā)行銀行贖回，且應(yīng)具備相應(yīng)條件。A.2B.3C.

15、4D.5【答案】:D【解析】:其他一級資本和二級資本自發(fā)行之日起，至少5年后方可由發(fā)行銀行贖回，但發(fā)行銀行不得形成贖回權(quán)將被行使的預(yù)期，且行使贖回權(quán)應(yīng)得到國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的事先批準(zhǔn)。20.銀行監(jiān)管所依據(jù)的法律包括（ ）。A.銀行業(yè)監(jiān)督管理法B.中國人民銀行法C.行政許可法D.勞動法E.商業(yè)銀行法【答案】:A|B|C|E【解析】:銀行監(jiān)管領(lǐng)域所依據(jù)的法律包括：銀行業(yè)監(jiān)督管理法中國人民銀行法商業(yè)銀行法行政許可法。這些法律構(gòu)成銀行監(jiān)管部門依法行使銀行監(jiān)管職能的基礎(chǔ)。此外，物權(quán)法信托法票據(jù)法公司法擔(dān)保法合同法等法律也從不同角度對銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營管理提出了基本法律要求。21.商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)測/

16、報告的具體內(nèi)容包括（ ）。A.開發(fā)風(fēng)險計量模型B.監(jiān)測各種風(fēng)險水平的變化和發(fā)展趨勢C.隨時關(guān)注所采取的風(fēng)險管理/控制措施的實施質(zhì)量/效果D.報告商業(yè)銀行所有風(fēng)險的定性/定量評估結(jié)果E.調(diào)整高風(fēng)險授信限額【答案】:B|C|D【解析】:風(fēng)險監(jiān)測/報告包含風(fēng)險管理的兩項重要內(nèi)容：監(jiān)測各種風(fēng)險水平的變化和發(fā)展趨勢，在風(fēng)險進(jìn)一步惡化之前提交相關(guān)部門，以便其密切關(guān)注并采取恰當(dāng)?shù)目刂拼胧?，確保風(fēng)險在銀行設(shè)定的目標(biāo)范圍以內(nèi)；報告商業(yè)銀行所有風(fēng)險的定性/定量評估結(jié)果，并隨時關(guān)注所采取的風(fēng)險管理/控制措施的實施質(zhì)量/效果。22.對個人客戶信用風(fēng)險識別需要對個人客戶的基本信息進(jìn)行分析，下列不屬于對個人客戶的基本信息

17、進(jìn)行分析的是（ ）。A.調(diào)查借款人的資信情況B.調(diào)查借款人的資產(chǎn)與負(fù)債情況C.調(diào)查貸款用途及還款來源D.調(diào)查借款人的經(jīng)濟(jì)狀況變動風(fēng)險【答案】:D【解析】:對個人客戶的基本信息進(jìn)行分析包括：調(diào)查借款人的資信情況；調(diào)查借款人的資產(chǎn)與負(fù)債情況；調(diào)查貸款用途及還款來源；調(diào)查借款人的擔(dān)保方式。D項屬于對個人住房按揭貸款的風(fēng)險分析的內(nèi)容之一。23.下列關(guān)于商業(yè)銀行壓力測試的說法中最不恰當(dāng)?shù)囊豁検牵?）。A.銀行應(yīng)根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢變化，建立定期評估、更新壓力測試方法的機(jī)制B.壓力測試僅適宜選擇多因素壓力變量，構(gòu)建綜合性的情景假設(shè)C.銀行所選擇的壓力測試應(yīng)確保所設(shè)計情景能有效傳導(dǎo)至各類實質(zhì)風(fēng)險D.銀行應(yīng)合理設(shè)計輕

18、度、中度、重度等不同嚴(yán)重程度的壓力情景【答案】:B【解析】:B項，商業(yè)銀行根據(jù)測試目的需要，選擇單因素壓力變量，構(gòu)建單一的情景假設(shè)，評估單一事件對資本充足率的影響，或選擇多因素壓力變量，構(gòu)建綜合性的情景假設(shè)，分析、評估系統(tǒng)性風(fēng)險對銀行資本承壓能力的影響。24.根據(jù)巴塞爾協(xié)議，法律風(fēng)險是一種特殊類型的（ ）。A.聲譽(yù)風(fēng)險B.國別風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.流動性風(fēng)險【答案】:C【解析】:根據(jù)巴塞爾協(xié)議，法律風(fēng)險是一種特殊類型的操作風(fēng)險，包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險敞口。25.下列行為中，（ ）是由于銀行內(nèi)部流程而引發(fā)的操作風(fēng)險。A.某銀行運(yùn)鈔車在半路

19、遭遇搶劫，損失500萬元B.辦理抵押貸款時，為做成業(yè)務(wù)，銀行在抵押手續(xù)尚未辦理完全時即發(fā)放了貸款C.某商業(yè)銀行不恰當(dāng)解除勞動合同D.銀行員工王某聯(lián)合無業(yè)人員張某，偷竊銀行重要空白憑證【答案】:B【解析】:A項屬于由于外部事件而引發(fā)的操作風(fēng)險；CD兩項屬于由于人員因素而引發(fā)的操作風(fēng)險。26.商業(yè)銀行的聲譽(yù)危機(jī)管理應(yīng)當(dāng)建立在（ ）的基礎(chǔ)上，而且如果能夠在監(jiān)管部門采取行動之前妥善處理，將取得更好的效果。A.良好的內(nèi)部控制和機(jī)構(gòu)利益B.良好的道德規(guī)范和公眾利益C.良好的道德規(guī)范和股東利益D.維護(hù)股東利益【答案】:B【解析】:傳統(tǒng)上，商業(yè)銀行的危機(jī)管理主要采用“辯護(hù)或否認(rèn)”的對抗戰(zhàn)略推卸責(zé)任，但往往招致

20、更強(qiáng)烈的對抗行動。如今更加具有建設(shè)性的危機(jī)處理方法是“化敵為友”，敢于面對暫時性的危機(jī)或挑戰(zhàn)，勇于承擔(dān)責(zé)任并與內(nèi)外部利益持有者協(xié)商解決問題，以緩解利益持有者的持續(xù)對抗。因此，聲譽(yù)危機(jī)管理應(yīng)當(dāng)建立在良好的道德規(guī)范和公眾利益的基礎(chǔ)上，而且如果能夠在監(jiān)管部門采取行動之前妥善處理，將取得更好的效果。27.對單一法人客戶的財務(wù)狀況進(jìn)行分析時，企業(yè)財務(wù)比率分析主要包括（ ）。A.現(xiàn)金流量分析B.盈利能力比率分析C.效率比率分析D.杠桿比率分析E.流動比率分析【答案】:B|C|D|E【解析】:對單一法人客戶的財務(wù)狀況進(jìn)行分析時，主要包括：財務(wù)報表分析、財務(wù)比率分析以及現(xiàn)金流量分析。其中，財務(wù)比率分析主要包括

21、：盈利能力比率分析；效率比率分析；杠桿比率分析；流動比率分析。28.商業(yè)銀行發(fā)展資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)，有助于（ ）。A.緩解商業(yè)銀行的流動性壓力B.商業(yè)銀行資本管理C.降低不良貸款率D.改善商業(yè)銀行收入結(jié)構(gòu)E.為其他銀行資產(chǎn)證券化提供擔(dān)保及發(fā)行服務(wù)，并賺取收益【答案】:A|B|C|D|E【解析】:商業(yè)銀行發(fā)展資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)，有助于：通過證券化的真實出售和破產(chǎn)隔離功能，可以將不具有流動性的中長期貸款置于資產(chǎn)負(fù)債表之外，優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，及時獲取高流動性的現(xiàn)金資產(chǎn)，從而有效緩解商業(yè)銀行的流動性壓力。通過對貸款進(jìn)行證券化而非持有到期，可以改善資本狀況，以最小的成本增強(qiáng)流動性和提高資本充足率，有利于商業(yè)銀行

22、資本管理。通過資產(chǎn)證券化將不良資產(chǎn)成批量、快速轉(zhuǎn)換為可流通的金融產(chǎn)品，盤活部分資產(chǎn)的流動性，將銀行資產(chǎn)潛在的風(fēng)險轉(zhuǎn)移、分散，有利于化解不良資產(chǎn)，降低不良貸款率。增強(qiáng)盈利能力，改善商業(yè)銀行收入結(jié)構(gòu)，如貸款銀行在出售基礎(chǔ)資產(chǎn)的同時可以獲得手續(xù)費(fèi)、管理費(fèi)等收入。還可以為其他銀行資產(chǎn)證券化提供擔(dān)保及發(fā)行服務(wù)，并賺取收益。29.某商業(yè)銀行目前的資本金為40億元，信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)為100億元，根據(jù)商業(yè)銀行資本充足率管理辦法，若要使資本充足率為8%，則市場風(fēng)險資本要求為（ ）億元。A.8B.16C.24D.32【答案】:D【解析】:根據(jù)資本充足率的計算公式：資本充足率（總資本對應(yīng)資本扣減項）/（信用風(fēng)險加權(quán)

23、資產(chǎn)12.5市場風(fēng)險資本要求操作風(fēng)險資本要求）100%，可以推出：市場風(fēng)險資本要求（總資本對應(yīng)資本扣除項）/資本充足率信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)操作風(fēng)險資本要求/12.5（40/8%100）/12.532（億元）。30.國別風(fēng)險評級指標(biāo)體系分為政治環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、財政實力、（ ）等幾個方面。A.金融環(huán)境B.經(jīng)商環(huán)境C.國際收支D.居住環(huán)境E.旅游環(huán)境【答案】:A|C【解析】:國別評級反映一國（地區(qū)）政治、經(jīng)濟(jì)、財政、金融、國際收支、制度運(yùn)營等的綜合風(fēng)險程度。31.多年來國內(nèi)外銀行危機(jī)的慘痛教訓(xùn)反復(fù)證明，（ ）是最可能導(dǎo)致銀行危機(jī)的最主要原因。A.銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新不足B.銀行資產(chǎn)規(guī)模盲目擴(kuò)張C.市場過度競爭D

24、.監(jiān)管不到位【答案】:B【解析】:銀行普遍存在通過擴(kuò)大資產(chǎn)規(guī)模增加利潤的發(fā)展沖動。由于銀行本身并不承擔(dān)全部風(fēng)險成本，因此容易引發(fā)銀行機(jī)構(gòu)在信貸配置方面的逆向選擇與道德風(fēng)險，造成金融市場效率低下。國內(nèi)外教訓(xùn)反復(fù)證明，銀行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模的盲目擴(kuò)張是銀行業(yè)危機(jī)的主要原兇。我國商業(yè)銀行長期缺乏資產(chǎn)擴(kuò)張的約束機(jī)制，普遍存在“速度情結(jié)”和“規(guī)模沖動”，導(dǎo)致商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量不高，銀行體系積聚較高風(fēng)險。32.根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以使用三種操作風(fēng)險資本計量方法，其中（ ）風(fēng)險敏感度最高。A.基本指標(biāo)法B.標(biāo)準(zhǔn)法C.內(nèi)部評級法D.高級計量法【答案】:D【解析】:高級計量法風(fēng)險敏感度高，具有資本激勵和管理激勵

25、效應(yīng)，實現(xiàn)了風(fēng)險計量和風(fēng)險管理有機(jī)結(jié)合，有助于展示銀行風(fēng)險管理成效。33.下列各項中，應(yīng)列入商業(yè)銀行二級資本的是（ ）。A.未分配利潤B.二級資本工具及其溢價C.盈余公積D.一般風(fēng)險準(zhǔn)備【答案】:B【解析】:在巴塞爾協(xié)議中，監(jiān)管資本包括一級資本和二級資本。其中，一級資本又包括核心一級資本和其他一級資本。核心一級資本包括：實收資本或普通股、資本公積、盈余公積、一般風(fēng)險準(zhǔn)備、未分配利潤、少數(shù)股東資本可計入部分。其他一級資本包括：其他一級資本工具及其溢價（如優(yōu)先股及其溢價）、少數(shù)股東資本可計入部分。二級資本包括：二級資本工具及其溢價、超額貸款損失準(zhǔn)備可計入部分、少數(shù)股東資本可計入部分。34.某商業(yè)銀

26、行在期末對企業(yè)客戶評級進(jìn)行分析時發(fā)現(xiàn)，年初被評為AA級的1000個客戶中，年內(nèi)發(fā)生違約的客戶有5個，則下列表述中正確的是（ ）。A.該行AA級客戶的違約頻率為0.5%B.該行AA級客戶的貸款不良率為0.5%C.該行AA級客戶的違約概率為0.5%D.該行AA級客戶的違約損失率為0.5%【答案】:A【解析】:1000個客戶中發(fā)現(xiàn)有5個客戶違約，則違約頻率5/1000100%0.5%。35.下列關(guān)于Credit Metrics模型的說法，不正確的是（ ）。A.Credit Metrics模型解決了計算非交易性資產(chǎn)組合VaR的難題B.Credit Metrics模型是目前國際上應(yīng)用比較廣泛的信用風(fēng)險組

27、合模型之一C.Credit Metrics模型的目的是計算單一資產(chǎn)在持有期限內(nèi)可能發(fā)生的最大損失D.Credit Metrics模型本質(zhì)上是一個VaR模型【答案】:C【解析】:C項，Credit Metrics模型的目的是為了計算出在一定的置信水平下，一個信用資產(chǎn)組合在持有期限內(nèi)可能發(fā)生的最大損失。36.下列各項中，（ ）屬于銀行盈利能力監(jiān)管指標(biāo)。A.資本金收益率B.凈利息收入率C.凈業(yè)務(wù)收益率D.資產(chǎn)收益率E.非利息收入比率【答案】:A|B|C|D|E【解析】:銀行盈利能力監(jiān)管指標(biāo)主要包括：資本金收益率、資產(chǎn)收益率、凈業(yè)務(wù)收益率、凈利息收入率、非利息收入率、非利息收入比率。37.下列各項中，

28、屬于商業(yè)銀行信用風(fēng)險的有（ ）。A.債務(wù)未能如期償還造成的風(fēng)險B.金融資產(chǎn)價格波動帶來的風(fēng)險C.員工操作不當(dāng)造成的風(fēng)險D.結(jié)算過程中發(fā)生的結(jié)算風(fēng)險E.國家政局變動引發(fā)的風(fēng)險【答案】:A|D【解析】:信用風(fēng)險是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險。作為一種特殊的信用風(fēng)險，結(jié)算風(fēng)險是指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險。B項屬于市場風(fēng)險；C項屬于操作風(fēng)險；E項屬于國別風(fēng)險。38.商業(yè)銀行采用的定量分析方法主要是基于對_和_的分析。（ ）A.操作風(fēng)險的發(fā)生頻率；操作風(fēng)險的影響程度B.內(nèi)

29、部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)；外部數(shù)據(jù)C.業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境；外部數(shù)據(jù)D.業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境；內(nèi)部控制因素【答案】:B【解析】:商業(yè)銀行通常采用定性與定量相結(jié)合的方法來評估操作風(fēng)險。定性分析需要依靠有經(jīng)驗的風(fēng)險管理專家對操作風(fēng)險的發(fā)生頻率和影響程度做出評估；定量分析方法則主要基于對內(nèi)部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。39.根據(jù)巴塞爾協(xié)議，普通商業(yè)銀行的總資本充足率不得低于（ ）。A.7%B.8%C.10.5%D.11.5%【答案】:C【解析】:根據(jù)巴塞爾協(xié)議，通常情況下普通商業(yè)銀行的普通股充足率應(yīng)達(dá)到7%，總資本充足率不得低于10.5%。40.銀行識別和評估風(fēng)險水平的重要手段是嚴(yán)格的（ ）。A.壓力測試B.資本

30、充足率C.利潤率D.風(fēng)險偏好與利益相關(guān)人的期望【答案】:A【解析】:壓力測試是銀行識別和評估風(fēng)險水平的重要手段，銀行通過開展壓力測試，判斷銀行的風(fēng)險狀況是否在風(fēng)險偏好所容忍的范圍內(nèi)，如果超出，銀行需采取行動降低風(fēng)險水平。41.貸款損失準(zhǔn)備包括一般準(zhǔn)備、專項準(zhǔn)備和特種準(zhǔn)備。其中，銀行應(yīng)按（ ）計提一般準(zhǔn)備，一般準(zhǔn)備年末余額應(yīng)不低于年末貸款余額的1%。A.月B.季C.半年D.年【答案】:B【解析】:一般準(zhǔn)備是根據(jù)全部貸款余額的一定比例計提的用于彌補(bǔ)尚未識別的可能性損失的準(zhǔn)備。銀行應(yīng)按季計提一般準(zhǔn)備，一般準(zhǔn)備年末余額應(yīng)不低于年末貸款余額的1%。42.下列哪一項不屬于商業(yè)銀行了解個人借款人資信狀況的途

31、徑？（ ）A.通過實地考察了解客戶提供的信息的真實性B.查詢法院部門個人客戶信用記錄C.從其他銀行購買客戶借款記錄D.查詢?nèi)嗣胥y行個人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫【答案】:C【解析】:商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)通過與借款人面談、電話訪談、實地考察等方式了解/核實借款人所提供信息的真實性；商業(yè)銀行可通過中國人民銀行個人征信系統(tǒng)及稅務(wù)、海關(guān)、法院等機(jī)構(gòu)獲得個人客戶的信用記錄，作為借款人是否符合貸款資格的重要依據(jù)。C項違反了銀行業(yè)職業(yè)操守。43.商業(yè)銀行風(fēng)險計量模型應(yīng)當(dāng)能夠真實反映商業(yè)銀行的風(fēng)險狀況，模型開發(fā)應(yīng)做到（ ）。A.考慮不同業(yè)務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度B.采用商業(yè)銀行真實、準(zhǔn)確、充足的數(shù)據(jù)C.根據(jù)需要對模型進(jìn)行驗證

32、和必要的修正D.應(yīng)用盡可能復(fù)雜的建模方法和高深的數(shù)理知識E.選擇合理的假設(shè)前提和參數(shù)【答案】:A|B|C|E【解析】:商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度，對不同類別的風(fēng)險選擇適當(dāng)?shù)挠嬃糠椒?，盡可能準(zhǔn)確計算可以量化的風(fēng)險、評估難以量化的風(fēng)險。開發(fā)風(fēng)險管理模型的難度不在于所應(yīng)用的數(shù)理知識多么深奧，關(guān)鍵是模型開發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源是否具有高度的真實性、準(zhǔn)確性和充足性，以確保最終開發(fā)的模型可以真實反映商業(yè)銀行的風(fēng)險狀況。因此，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)充分認(rèn)識到不同風(fēng)險計量方法的優(yōu)勢和局限性，適時采用敏感性分析、壓力測試和情景分析等方法作為補(bǔ)充。44.激烈的行業(yè)競爭必然形成優(yōu)勝劣汰，如果缺乏獨特的品牌形象和

33、吸引力，將可能遭遇嚴(yán)重的生存危機(jī)。品牌風(fēng)險會影響到（ ）。A.商業(yè)銀行的技術(shù)水平B.商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平C.商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)創(chuàng)新水平D.商業(yè)銀行的盈利能力和業(yè)務(wù)發(fā)展空間【答案】:D【解析】:激烈的行業(yè)競爭必然形成優(yōu)勝劣汰，產(chǎn)品/服務(wù)的品牌管理質(zhì)量直接影響了商業(yè)銀行的盈利能力和發(fā)展空間。45.關(guān)于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理策略，下列說法正確的是（ ）。A.某商業(yè)銀行購買出口信貸保險，這應(yīng)用了風(fēng)險對沖的方法B.某商業(yè)銀行向多個國家的企業(yè)發(fā)放貸款，這應(yīng)用了風(fēng)險分散的方法C.某商業(yè)銀行在買入股票的同時，買入相應(yīng)的看跌期權(quán)，這應(yīng)用了風(fēng)險轉(zhuǎn)移的方法D.某商業(yè)銀行董事會在確定經(jīng)濟(jì)資本分配時，對某項業(yè)務(wù)配置非常有限的

34、資本限制其規(guī)模，這應(yīng)用了風(fēng)險規(guī)避的方法E.某商業(yè)銀行對于信用等級較低的借款客戶，給予高于基準(zhǔn)貸款利率的利率水平，這應(yīng)用了風(fēng)險補(bǔ)償?shù)姆椒ā敬鸢浮?B|D|E【解析】:A項應(yīng)用了風(fēng)險轉(zhuǎn)移的方法；C項應(yīng)用了風(fēng)險對沖的方法。46.以下屬于適應(yīng)有關(guān)客戶信用風(fēng)險監(jiān)測的預(yù)警管理的是（ ）。A.存貸比監(jiān)管預(yù)警管理B.行業(yè)和市場風(fēng)險C.撥備覆蓋比預(yù)警管理D.集中度風(fēng)險預(yù)警管理【答案】:B【解析】:適應(yīng)有關(guān)客戶信用風(fēng)險監(jiān)測的預(yù)警管理指的是為了對信貸客戶進(jìn)行日常信用風(fēng)險監(jiān)測而進(jìn)行的預(yù)警管理。例如，存量客戶管理層的重大變動、現(xiàn)金流監(jiān)控、重大財務(wù)變動、產(chǎn)品技術(shù)風(fēng)險、行業(yè)和市場風(fēng)險等。47.各級資本的細(xì)項如何變動受到（

35、）等的影響。A.投資計劃B.融資計劃C.撥備政策D.利潤增速E.利潤留存比例【答案】:A|B|C|D|E48.關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險、收益與損失之間的關(guān)系，下列描述正確的有（ ）。A.損失是一個事后概念B.承擔(dān)高風(fēng)險一定會帶來高收益C.某項業(yè)務(wù)的預(yù)期損失較高反映了該業(yè)務(wù)的不確定性或風(fēng)險較高D.通常情況下，當(dāng)期收益較高的業(yè)務(wù)所承擔(dān)的風(fēng)險也相對較高E.風(fēng)險是一個事前概念【答案】:A|D|E【解析】:B項，因管理不善承擔(dān)的高風(fēng)險不一定能夠帶來高收益；C項，預(yù)期損失是指商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預(yù)見到的損失，通常為一定歷史時期內(nèi)損失的平均值（有時也采用中間值），預(yù)期損失不等同于不確定性風(fēng)險。49

36、.下列指標(biāo)的計算公式中，正確的是（ ）。A.資本金收益率稅后凈收入/資產(chǎn)總額B.資產(chǎn)收益率稅后凈收入/資本金總額C.凈業(yè)務(wù)收益率（營業(yè)收入營業(yè)支出）/資產(chǎn)總額D.非利息收入率（非利息收入非利息支出）/（營業(yè)收入營業(yè)支出）【答案】:C【解析】:A項，資本金收益率（ROE）稅后凈收入/資本金總額；B項，資產(chǎn)收益率（ROA）稅后凈收入/資產(chǎn)總額；D項，非利息收入率（非利息收入非利息支出）/資產(chǎn)總額。50.按照操作風(fēng)險損失事件類型分類，下列屬于信息科技系統(tǒng)事件的有（ ）。A.硬件B.軟件C.網(wǎng)絡(luò)與通信線路D.動力輸送損耗/中斷E.黑客攻擊損失【答案】:A|B|C|D【解析】:信息科技系統(tǒng)事件是指因信息

37、科技系統(tǒng)生產(chǎn)運(yùn)行、應(yīng)用開發(fā)、安全管理以及由于軟件產(chǎn)品、硬件設(shè)備、服務(wù)提供商等第三方因素，造成系統(tǒng)無法正常辦理業(yè)務(wù)或系統(tǒng)速度異常所導(dǎo)致的損失事件。E項屬于外部欺詐事件。51.銀行風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)設(shè)計的核心是（ ）。A.行業(yè)監(jiān)管B.合規(guī)監(jiān)管C.法律監(jiān)管D.風(fēng)險監(jiān)管【答案】:D【解析】:銀行風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)設(shè)計以風(fēng)險監(jiān)管為核心，以法人機(jī)構(gòu)為主體，兼顧分支機(jī)構(gòu)，并形成分類、分級的監(jiān)測體系。52.根據(jù)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)全面風(fēng)險管理指引規(guī)定，董事會在風(fēng)險管理中的職責(zé)包括（ ）。A.承擔(dān)全面風(fēng)險管理的最終責(zé)任B.負(fù)責(zé)建立風(fēng)險文化C.制定清晰的執(zhí)行和問責(zé)機(jī)制D.聘任風(fēng)險總監(jiān)（首席風(fēng)險官）或其他高級管理人員E.承擔(dān)全面風(fēng)險

38、管理的監(jiān)督責(zé)任【答案】:A|B|D【解析】:銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)全面風(fēng)險管理指引規(guī)定，董事會承擔(dān)全面風(fēng)險管理的最終責(zé)任，負(fù)責(zé)建立風(fēng)險文化，制定風(fēng)險管理策略，設(shè)定風(fēng)險偏好和確保風(fēng)險限額的設(shè)立，審批重大風(fēng)險管理政策和程序，監(jiān)督高級管理層開展全面風(fēng)險管理，審議全面風(fēng)險管理報告，審批全面風(fēng)險和各類重要風(fēng)險的信息披露，聘任風(fēng)險總監(jiān)（首席風(fēng)險官）或其他高級管理人員，牽頭負(fù)責(zé)全面風(fēng)險管理，同時還明確董事會可以授權(quán)其下設(shè)的風(fēng)險管理委員會履行其全面風(fēng)險管理的部分職責(zé)。C項，高級管理層負(fù)責(zé)制定清晰的執(zhí)行和問責(zé)機(jī)制，確保風(fēng)險管理策略、風(fēng)險偏好和風(fēng)險限額得到充分傳達(dá)和有效實施；E項，監(jiān)事會承擔(dān)全面風(fēng)險管理的監(jiān)督責(zé)任，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查董事會和高級管理層在風(fēng)險管理方面的履職盡責(zé)情況并督促整改。53.新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）風(fēng)險管理原則包括（ ）。A.統(tǒng)一性B.公開性C.全面性D.時效性E.統(tǒng)籌性【答案】:A|C|E【解析】:新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）風(fēng)險管理原則包括：統(tǒng)一性、全面性、適應(yīng)性、有效性以及統(tǒng)籌性。54.商業(yè)銀行通常采用（ ）的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失。A.風(fēng)險分散B.風(fēng)險轉(zhuǎn)移C.風(fēng)險規(guī)避D.沖減利潤E.提取損失準(zhǔn)備金【答案】:D|E【解析】:在實踐中，通常將金融風(fēng)險可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失。商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和