2022年銀行從業(yè)《風(fēng)險管理》（中級）模擬試題三

1、2022年銀行從業(yè)風(fēng)險管理（中級）模擬試題三姓名:年級:學(xué)號:題型選擇題填空題解答題判斷題計算題附加題總分得分評卷人得分1、（單項選擇題）（每題1.00分）貸款組合層面的行業(yè)風(fēng)險應(yīng)關(guān)注的因素包括（）。A.銀行客戶在某個地區(qū)的集中度B.銀行貸款在不同行業(yè)中的分布0.銀行業(yè)務(wù)及客戶集中地區(qū)的經(jīng)濟(jì)狀況D.銀行客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境正確答案：B.2、（單項選擇題）（每題1.00分）商業(yè)銀行資本管理方法（試行）規(guī)定在最低資本要求、儲藏資本要求和逆周期資本要求外，系統(tǒng)重要性 銀行應(yīng)計提附加資本。我國國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行14、（單項選擇題）（每題1.00分）（）是銀行增加一級資本最快捷的方式。A.發(fā)

2、行普通股B.發(fā)行優(yōu)先股C.留存利潤D.次級債券正確答案：C.5、（單項選擇題）（每題1.00分）根據(jù)我國商業(yè)銀行資本管理方法（試行），符合條件的優(yōu)先股屬于（）。A.資本扣除項B.核心一級資本C.其他一級資本D.二級資本正確答案：C.6、（單項選擇題）（每題1.00分）某銀行資產(chǎn)負(fù)債表如表51所示。由于銀行的資產(chǎn)負(fù)債管理人員事先無法預(yù)知歐元兌美元的匯率年底會發(fā)生 什么樣的變化，所以這筆相當(dāng)于3億美元的歐元貸款對于銀行來說是一種（）。表5-1某銀行資產(chǎn)負(fù)債表1年期相當(dāng)于3億美元的歐元貸款資產(chǎn)負(fù)債1年期2億美元貸款1年期5億美元定期存款A(yù).交易性外匯敞口B.非交易性外匯敞口C.基準(zhǔn)風(fēng)險D.收益率曲線

3、風(fēng)險正確答案：B,7、（單項選擇題）（每題1.00分）以下不屬于其他一級資本的特征的是（）。A.永久性B.清償順序排在所有其他融資工具之后C.非積累性D.不帶有其他贖回條款正確答案：B.8、（單項選擇題）（每題1.00分）設(shè)隨機(jī)變量XN（3, 22）,且P（Xa）=P（Xa）,那么常數(shù)2為（）。0234正確答案：C.9、（單項選擇題）（每題1.00分）第二支柱資本要求是在（）的基礎(chǔ)上提出的。A.儲藏資本要求B.逆周期資本要求C.最低資本要求D.最低資本充足率正確答案：C.10、（單項選擇題）（每題1.00分）以下哪項不屬于造成商業(yè)銀行操作風(fēng)險的外部因素？（）A.外部欺詐B.自然災(zāi)害C.行業(yè)競爭

4、激烈D.交通事故正確答案：C.11、（單項選擇題）（每題L00分）根據(jù)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)治理指引規(guī)定，在數(shù)據(jù)治理結(jié)構(gòu)方面，（）對數(shù)據(jù)治理承當(dāng)最終責(zé)任。A.董事會B.監(jiān)事會C.高級管理層D.業(yè)務(wù)部門正確答案：A,12、（單項選擇題）（每題1.00分）以下關(guān)于聲譽風(fēng)險管理的說法，不正確的選項是（）oA.聲譽危機(jī)管理規(guī)劃給商業(yè)銀行創(chuàng)造了價值B.加強員工新媒體使用管理不是聲譽風(fēng)險管理體系的內(nèi)容之一C.聲譽風(fēng)險通常與信用、市場、操作、流動性等風(fēng)險交叉存在、相互作用D.保持與媒體的良好接觸有助于改善商業(yè)銀行聲譽管理的操作實踐正確答案：B,13、（單項選擇題）（每題1.00分）在假定市場因子的變化服從多元正

5、態(tài)分布情形下，利用正態(tài)分布的統(tǒng)計特征簡化計算VaR,這種方法是 （）。A.歷史模擬法B.方差一協(xié)方差法C.標(biāo)準(zhǔn)法D.蒙特卡洛模擬法正確答案：B,14、（單項選擇題）（每題1.00分）根據(jù)巴塞爾協(xié)議，普通商業(yè)銀行的總斐本充足率不得低于（）。7%8%10. 5%11. 5%正確答案：C,15、（單項選擇題）（每題1.00分）以下不屬于操作風(fēng)險的特點的是（）。A.具體性B.分散性C.差異性D.周期性正確答案：D,16、（單項選擇題）（每題1.00分）在國別風(fēng)險的主要類型中，最基本和最重要的是（）。A.主權(quán)風(fēng)險B.政治風(fēng)險C.傳染風(fēng)險D.轉(zhuǎn)移風(fēng)險正確答案：D,17、（單項選擇題）（每題1.00分）以下

6、關(guān)于巴塞爾協(xié)議的說法錯誤的選項是（）。A.大幅度提高高風(fēng)險業(yè)務(wù)的資本要求B.重新界定監(jiān)管資本的構(gòu)成，強調(diào)優(yōu)先股在監(jiān)管資本中的核心地位C.建立逆周期資本監(jiān)管機(jī)制D.提高了資本充足率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)正確答案：B,18、（單項選擇題）（每題1.00分）以下關(guān)于商業(yè)銀行高級管理層對市場風(fēng)險管理職責(zé)的表述，錯誤的選項是（）。A.負(fù)責(zé)承當(dāng)對市場風(fēng)險管理的最終責(zé)任B.負(fù)責(zé)組織人力、物力、系統(tǒng)等資源有效地識別、計量、監(jiān)測和控制市場風(fēng)險C.及時掌握市場風(fēng)險水平及其管理狀況D.負(fù)責(zé)定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風(fēng)險管理政策、程序以及具體操作規(guī)程正確答案：A,19、（單項選擇題）（每題1.00分）離散型隨機(jī)變量的概率分布為P（X二

7、K）=（K+1） /10, K=0, 1, 2, 3,那么。）為（）。2. 41.821. 6正確答案：C,20、（單項選擇題）（每題1.00分）在評估國別風(fēng)險時，不需要考慮的因素有（）。A.經(jīng)濟(jì)的定量因素B.政治的定性因素C.文化的定性因素D.社會狀況的定量因素正確答案：C,21、（單項選擇題）（每題1.00分）商業(yè)銀行杠桿率管理方法規(guī)定，我國商業(yè)銀行杠桿率的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)是不低于（）。4%3%5%6%正確答案：A,22、（單項選擇題）（每題1.00分）在總體組合限額管理中，資本分配中的資本是（），是商業(yè)銀行用來承當(dāng)所有損失、防止破產(chǎn)的真實的 資本。A.銀行股本B.銀行的實收資本C.上一年度的銀行

8、資本D.預(yù)計的下一年度的銀行資本（包括所有計劃的資本注入）正確答案:D,23、（單項選擇題）（每題1.00分）全球金融危機(jī)過后，解決系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)帶來的“大而不能倒”問題已經(jīng)成為國際監(jiān)管改革的重點，（）于2011年提出了一攬子加強系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管的管理措施。A.金融穩(wěn)定理事會B.世界銀行C.國際貨幣基金組織D.巴塞爾委員會正確答案：A,24、（單項選擇題）（每題1.00分）2038年初，法國興業(yè)銀行因為未授權(quán)交易而在金融衍生品市場損失沉重，該事件揭示了商業(yè)銀行在操作風(fēng) 險管理等領(lǐng)域存在的嚴(yán)重問題。據(jù)此以下關(guān)于操作風(fēng)險的表述錯誤的選項是（）。A.金融工具和信息系統(tǒng)的復(fù)雜性降低了潛在的操作風(fēng)

9、險B.最高管理層和審計委員會必須確保重大缺陷能夠迅速得到修正C.必須對所有的業(yè)務(wù)活動建立相關(guān)內(nèi)部控制，包括建立獨立風(fēng)險管理部門D.必須嚴(yán)禁交易人員在未經(jīng)授權(quán)的情況下建立巨大的風(fēng)險缺口正確答案:A,25、（單項選擇題）（每題1.00分）針對全球系統(tǒng)重要性銀行的負(fù)外部性問題，各國政府可以采取的措施不包括（）。A.增強全球系統(tǒng)重要性銀行的持續(xù)經(jīng)營能力B.增強全球系統(tǒng)重要性銀行的損失系統(tǒng)能力C.建立全球系統(tǒng)重要性銀行的恢復(fù)和處置框架D.限制全球系統(tǒng)重要性銀行的業(yè)務(wù)范圍正確答案:D,26、（單項選擇題）（每題1.00分）以下各項中，屬于操作風(fēng)險中的就業(yè)制度和工作場所平安事件的是（）。A.咨詢業(yè)務(wù)B.不良

10、的業(yè)務(wù)或市場行為C.產(chǎn)品瑕疵D.性別及種族歧視事件正確答案:D,27、（單項選擇題）（每題1.00分）外部審計作為一種外部監(jiān)督機(jī)制，已經(jīng)成為銀行監(jiān)管的重要補充，以下哪項不屬于外部審計的目的？（） A.評估從商業(yè)銀行收到報告的精確性B.評價商業(yè)銀行總體經(jīng)營情況C.評價商業(yè)銀行各項風(fēng)險管理制度D.評價銀行各項資產(chǎn)組合的質(zhì)量和風(fēng)險暴露程度正確答案:D,28、（單項選擇題）（每題1.00分）根據(jù)巴塞爾協(xié)議II,法律風(fēng)險是一種特殊類型的（）。A.聲譽風(fēng)險B.國別風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.流動性風(fēng)險正確答案：C,29、（單項選擇題）（每題1.00分）以下哪個業(yè)務(wù)條線的B系數(shù)等于15%?（）A.公司金融B.零售銀

11、行C.商業(yè)銀行D.零售經(jīng)紀(jì)正確答案：C,30、（單項選擇題）（每題1.00分）未按審批時所附的限制性條款發(fā)放貸款屬于（）業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)的違規(guī)事項。A.貸前調(diào)查B.信貸審查C.信貸審批D.貸款發(fā)放正確答案：D.31、（單項選擇題）（每題1.00分）以下不屬于增加商業(yè)銀行二級資本方法的是（）oA.發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券B.提高超額貸款損失準(zhǔn)備C.發(fā)行長期次級債券D.提高留存利潤正確答案:D,32、（單項選擇題）（每題1.00分）對個人客戶信用風(fēng)險識別需要對個人客戶的基本信息進(jìn)行分析，以下不屬于對個人客戶的基本信息進(jìn)行分 析的是（）oA.調(diào)查借款人的資信情況B.調(diào)查借款人的資產(chǎn)與負(fù)債情況C.調(diào)查貸款用途及

12、還款來源D.調(diào)查借款人的經(jīng)濟(jì)狀況變動風(fēng)險正確答案：D,33、（單項選擇題）（每題1.00分）在計算流動性匹配率時，（）天以內(nèi)的存放同業(yè)、拆放同業(yè)及買入返售的折算率為0。371428正確答案：B,34、（單項選擇題）（每題1.00分）大額風(fēng)險暴露是指商業(yè)銀行對單一客戶或一組關(guān)聯(lián)客戶超過其一級資本凈額（）的風(fēng)險暴露。1. 5%2. 5%3%12. 5%正確答案:B,35、（單項選擇題）（每題1.00分）某些資產(chǎn)的預(yù)期收益率Y的概率分布如表1一4所示，那么其方差為（）。表1-4隨機(jī)變的概率分布Y14P60%40%2. 162. 763. 164. 76正確答案：A,36、（單項選擇題）（每題1.00

13、分）聲譽風(fēng)險通常與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險等風(fēng)險（）。A.相互排斥、互不共存B.相互獨立、互不影響C.交叉存在、互相作用D.沒有關(guān)系正確答案：0.37、（單項選擇題）（每題1.00分）以下資本工具中，（）屬于商業(yè)銀行的二級資本。A,超額貸款損失準(zhǔn)備可計入局部B.優(yōu)先股及其溢價C.資本公積及盈余公積可計入局部D. 一般風(fēng)險準(zhǔn)備可計入局部正確答案：A.38、（單項選擇題）（每題1.00分）如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當(dāng)利率上升時，貸款的利息收入是固定的，但存 款的利息支出卻隨著利率的上升而增加，從而使銀行收益減少的風(fēng)險屬于（）。A.匯率風(fēng)險B.基準(zhǔn)風(fēng)險C.期權(quán)性風(fēng)險D.重

14、新定價風(fēng)險正確答案:D,39、（單項選擇題）（每題1.00分）對商業(yè)銀行來說，開展不良貸款證券化的主要作用不包括（）oA.實現(xiàn)不良貸款本息的全部回收B.提高商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量C.更好地發(fā)現(xiàn)不良貸款價格D.拓寬商業(yè)銀行處置不良貸款的渠道正確答案:A.40、（單項選擇題）（每題1.00分）（）是描述只有兩種可能結(jié)果的屢次重復(fù)事件的離散型隨機(jī)變量的概率分布。A.二項分布B.泊松分布C.均勻分布D.正態(tài)分布正確答案：A,41、（單項選擇題）（每題1.00分）對于正態(tài)曲線，假設(shè)固定的值，隨值不同，曲線位置（）。A.不同B.相同C.不動D.不確定正確答案：A,42、（單項選擇題）（每題1.00分）在國內(nèi)商業(yè)

15、銀行的管理中，流動性儲藏的最主要形式是分級流動性儲藏體系，其中二級流動性儲藏一般配 置（）。A.庫存現(xiàn)金B(yǎng).國債C.超額備付金D.票據(jù)正確答案：B,43、（單項選擇題）（每題1.00分）專業(yè)化的融資擔(dān)保公司可在余額不超過凈資產(chǎn)（）倍之內(nèi)承當(dāng)融資擔(dān)保責(zé)任。8101114正確答案：B,44、（單項選擇題）（每題1.00分）商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本是指（）oA.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御不良貸款所需的資本B.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御預(yù)期損失所需的資本C.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御非預(yù)期損失所需的資本D.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了

16、覆蓋和抵御損失類貸款所需的資本正確答案：C.45、（單項選擇題）（每題1.00分）在我國資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)實踐中，資產(chǎn)支持票據(jù)的投資者主要為（）。A.金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)年金等B.個人投資者C.符合私募投資基金監(jiān)督管理暫行方法規(guī)定條件的投資者D.銀行間投資人或特定機(jī)構(gòu)投資者正確答案:D,46、（單項選擇題）（每題1.00分）商業(yè)銀行的外匯敞口頭寸如下：歐元多頭110,日元空頭50,英鎊空頭70,瑞士法郎多頭30,加元空頭10, 澳元空頭20,美元多頭150,分別采用累計總敞口、凈總敞口和短邊法計算外匯敞口，那么三種方法中敞口 值最大的是（）。140150450440正確答案：D,47、（單項選擇題）（每題1.00分）借入流動性是商業(yè)銀行降低流動性風(fēng)險的最具風(fēng)險的方法，原因在于，借入資金時商業(yè)銀行不得不在資金 本錢和（）之間做出艱難選擇。A.流動性風(fēng)險B.可獲得性C.不可獲性D.最終收益正確答案：B,48、（單項選擇題）（每題1.00分）多年來國內(nèi)外銀行危機(jī)的慘痛教訓(xùn)反復(fù)證明，（）是最可能