計量經(jīng)濟(jì)學(xué)十三講課件

1、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用實踐專題計量經(jīng)濟(jì)學(xué)，浙江財經(jīng)學(xué)院經(jīng)貿(mào)學(xué)院，柴志賢本章主要內(nèi)容一、提出問題二、關(guān)于數(shù)據(jù)三、回歸模型的選擇四、處理結(jié)果描述計量經(jīng)濟(jì)學(xué)，浙江財經(jīng)學(xué)院經(jīng)貿(mào)學(xué)院，柴志賢一、提出問題要有明確的分析目標(biāo)，對你將要估計的模型進(jìn)行細(xì)致的形式化表述，同時，評價數(shù)據(jù)的可獲得性（切勿隨意地抓一把數(shù)據(jù)過來。）所構(gòu)思的問題應(yīng)該讓人感興趣，并不需要有廣泛的政策內(nèi)涵，只需要能引起部分人的興趣就可以了所研究的領(lǐng)域可以涉及經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、社會學(xué)、教育學(xué)等眾多領(lǐng)域。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)，浙江財經(jīng)學(xué)院經(jīng)貿(mào)學(xué)院，柴志賢二、關(guān)于數(shù)據(jù)1、數(shù)據(jù)收集確定采用的數(shù)據(jù)類型（橫截面、時間序列、面板數(shù)據(jù)）大致確定有關(guān)變量及其數(shù)據(jù)類型與單位選擇。（

2、對于同一類變量，單位應(yīng)該是一致的）主要標(biāo)識缺省值，不要混淆，最好采用句號或問好，或不容易混淆的數(shù)字。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)，浙江財經(jīng)學(xué)院經(jīng)貿(mào)學(xué)院，柴志賢二、關(guān)于數(shù)據(jù)1、數(shù)據(jù)收集對數(shù)據(jù)集合中可能遇到的錯誤進(jìn)行檢測，保持?jǐn)?shù)據(jù)的完整性，了解每項數(shù)據(jù)的有關(guān)統(tǒng)計特征。（如樣本中教育的最小值為-99，則說明這是缺省值，在分析中應(yīng)該忽略這些缺省值。對于時間序列數(shù)據(jù)，必須注意時間順序，做好時間標(biāo)記。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)，浙江財經(jīng)學(xué)院經(jīng)貿(mào)學(xué)院，柴志賢二、關(guān)于數(shù)據(jù)2、數(shù)據(jù)描述對數(shù)據(jù)進(jìn)行詳細(xì)解釋，說明數(shù)據(jù)收集的方式與來源，及其所做的有關(guān)處理。使讀者能獲得相應(yīng)數(shù)據(jù)，并重新進(jìn)行分析若有問卷，應(yīng)附在后面；其他數(shù)據(jù)也須包括在參考書或附錄中列出變

3、量定義表，并明確變量單位給出一張總結(jié)統(tǒng)計量，如最小值、最大值、均值和每個變量標(biāo)準(zhǔn)差的表格清楚地表明觀察值的個數(shù)，對時間序列數(shù)據(jù)的特殊時期進(jìn)行描述。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)，浙江財經(jīng)學(xué)院經(jīng)貿(mào)學(xué)院，柴志賢三、回歸模型的選擇1、被解釋變量與解釋變量的形式選擇。對數(shù)形式的特點：系數(shù)度量了變化百分比或彈性、斜率系數(shù)不隨測度單位而變化、logy（y大于0）比y的水平值的模型更接近經(jīng)典假設(shè)即條件分布更接近正態(tài)分布、縮小被解釋變量的取值范圍（對異常觀測并不敏感。一般地，工資、薪水、銷售額、人口、雇員數(shù)量、學(xué)校人數(shù)都具有大的正整數(shù)特征，常取對數(shù)形式。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)，浙江財經(jīng)學(xué)院經(jīng)貿(mào)學(xué)院，柴志賢三、回歸模型的選擇1、被解釋變量與解

4、釋變量的形式選擇。一般地，以年度量的變量（如教育年數(shù)、工作經(jīng)歷等）常以原形出現(xiàn)；比例或百分比（失業(yè)率等）可采用對數(shù)或水平值。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)，浙江財經(jīng)學(xué)院經(jīng)貿(mào)學(xué)院，柴志賢三、回歸模型的選擇2、模型的選擇二次函數(shù)：描述遞減或遞增的邊際效應(yīng)。（如描述工資與工作經(jīng)歷關(guān)系時采用，需要注意最高點，若這個轉(zhuǎn)折點超過了樣本中絕大多數(shù)人的工作經(jīng)歷，就無須考慮二次項。）含交互作用項的模型（若模型中一個解釋變量對被解釋變量的偏效應(yīng)取決于另一解釋變量，則可以采用交互項。）計量經(jīng)濟(jì)學(xué)，浙江財經(jīng)學(xué)院經(jīng)貿(mào)學(xué)院，柴志賢三、回歸模型的選擇2、模型的選擇嵌套模型的選擇（診斷是否存在一組不相關(guān)變量）：用排除性約束下的F檢驗。P132。

5、對多重排除性約束進(jìn)行聯(lián)合假設(shè)檢驗，構(gòu)造q個排除性約束的F統(tǒng)計量。若發(fā)現(xiàn)零假設(shè)是正確的，即系數(shù)都為零，則可以在模型中排除這些解釋變量若拒絕零假設(shè)，則說明這些約束中有些變量應(yīng)該納入到模型中來。 （ 這種檢驗對于檢驗一組高度相關(guān)變量的排除很有作用。如企業(yè)業(yè)績與經(jīng)理薪水，對業(yè)績度量可能高度相關(guān)，由于多重共線性，難以發(fā)現(xiàn)單個有顯著影響的變量，但F檢驗可決定一組業(yè)績變量是否會影響薪水）讓我們看一個例子。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)，浙江財經(jīng)學(xué)院經(jīng)貿(mào)學(xué)院，柴志賢三、回歸模型的選擇2、模型的選擇非嵌套模型的選擇： a：用調(diào)整的R平方進(jìn)行選擇。P186。選擇比較大的那個模型。（缺陷：不能用與被解釋變量不同的兩個模型進(jìn)行檢驗。）

6、b：借鑒排除性約束下的F檢驗，創(chuàng)造一個包含兩個非嵌套模型的不受約束的一般復(fù)合模型，并對這個不受約束模型進(jìn)行F檢驗，方法與上面類似。 c：Davidson-Mackinnon檢驗。P272。對于兩個比較的模型，將a模型的擬合值添加到b模型，檢驗其系數(shù)的統(tǒng)計顯著性，若拒絕，則說明b模型誤設(shè)。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)，浙江財經(jīng)學(xué)院經(jīng)貿(mào)學(xué)院，柴志賢三、回歸模型的選擇3、增加解釋變量（對研究對象不很清楚，缺乏熟練的理論指導(dǎo)時容易發(fā)生大雜燴式的過度擬合）好處：隨機(jī)誤差項的總誤差方差會減少，擬合優(yōu)度提高；壞處：解釋起來更加麻煩，導(dǎo)致多重共線性加劇，估計系數(shù)的方差會變大，置信區(qū)間變寬，對真實參數(shù)的假設(shè)檢驗不準(zhǔn)確。用step

7、wise的方法應(yīng)該慎重。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)，浙江財經(jīng)學(xué)院經(jīng)貿(mào)學(xué)院，柴志賢三、回歸模型的選擇4、遺漏解釋變量若被遺漏變量與解釋變量無關(guān)?，F(xiàn)有估計量是無偏而且一致的若被遺漏變量與解釋變量有關(guān)?，F(xiàn)有估計量是有偏而且不一致的，無論樣本容量多大，偏差都不消失。 誤差方差是真實誤差方差的有偏估計量；估計量方差也是真實估計量方差的有偏估計量；置信區(qū)間與假設(shè)檢驗不再可靠。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)，浙江財經(jīng)學(xué)院經(jīng)貿(mào)學(xué)院，柴志賢三、回歸模型的選擇5、函數(shù)形式誤設(shè)的一般性檢驗：RESETP270。在待診斷的回歸函數(shù)中添加擬合值的平方項和三次項。然后檢驗約束下的多重假設(shè)檢驗，與前面的F檢驗類似。（其中，分子自由度是2，分母自由度是n-k-

8、1-2）。若接受零假設(shè)，意味著添加項系數(shù)不顯著，從而原模型是正確設(shè)定的。不足：當(dāng)拒絕零假設(shè)，即判斷模型設(shè)定有誤時，不能提供改進(jìn)的方向。而且，如果遺漏變量是線性特征時，無法診斷出來。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)，浙江財經(jīng)學(xué)院經(jīng)貿(mào)學(xué)院，柴志賢 在某商品進(jìn)口回歸中,估計了中國商品進(jìn)口M與GDP的關(guān)系，并發(fā)現(xiàn)具有強(qiáng)烈的一階自相關(guān)性。 然而，由于僅用GDP來解釋商品進(jìn)口的變化，明顯地遺漏了諸如商品進(jìn)口價格、匯率等其他影響因素。因此，序列相關(guān)性的主要原因可能就是建模時遺漏了重要的相關(guān)變量造成的。 下面進(jìn)行RESET檢驗。 用原回歸模型估計出商品進(jìn)口序列 R2=0.9484應(yīng)用實例計量經(jīng)濟(jì)學(xué)，浙江財經(jīng)學(xué)院經(jīng)貿(mào)學(xué)院，柴志賢 （

9、-0.085） （8.274） （-6.457） （6.692） R2=0.9842 在=5%下，查得臨界值F0.05(2, 20)=3.49判斷：拒絕原模型與引入新變量的模型可決系數(shù)無顯著差異的假設(shè)，表明原模型確實存在遺漏相關(guān)變量的設(shè)定偏誤。 計量經(jīng)濟(jì)學(xué)，浙江財經(jīng)學(xué)院經(jīng)貿(mào)學(xué)院，柴志賢三、回歸模型的選擇6、診斷是否存在異方差（截面數(shù)據(jù)）或自相關(guān)（序列數(shù)據(jù)） 并采用廣義最小二乘法對模型進(jìn)行變換。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)，浙江財經(jīng)學(xué)院經(jīng)貿(mào)學(xué)院，柴志賢四、處理結(jié)果描述應(yīng)包括任何模型的估計，可從易到難；若僅僅估計了幾個方程，直接用方程形式展示出來，標(biāo)準(zhǔn)差用括號放在系數(shù)之下；若模型有不少解釋變量，而且模型形式有差異，

10、最好用表格記錄并描述結(jié)果，包括調(diào)整的R平方、觀測次數(shù)、t值等；計量經(jīng)濟(jì)學(xué)，浙江財經(jīng)學(xué)院經(jīng)貿(mào)學(xué)院，柴志賢四、處理結(jié)果描述討論對經(jīng)驗結(jié)果的解釋程度與顯著性，系數(shù)符號等；描述主要解釋變量系數(shù)的大小，對于重要變量系數(shù)的符號、大小與顯著性應(yīng)特別關(guān)注。對于產(chǎn)生結(jié)果的特定計量經(jīng)濟(jì)學(xué)軟件包命令，不應(yīng)該出現(xiàn)論文之中。對處理的結(jié)果進(jìn)行經(jīng)濟(jì)學(xué)分析，并對模型分析進(jìn)行評價。從政策與經(jīng)驗的角度提出相應(yīng)的建議。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)，浙江財經(jīng)學(xué)院經(jīng)貿(mào)學(xué)院，柴志賢嚴(yán)禁隱瞞、虛報生產(chǎn)安全事故。7月-227月-22Monday, July 25, 2022推行ISO9000不走樣，企業(yè)生存發(fā)展有希望。09:55:3109:55:3109:5

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