如何從TradeStation看系統(tǒng)的好壞

1、如何從TradeStationPerformanceReport來看系統(tǒng)的好壞在這里跟大家報告一下通常我如何看一個交易系統(tǒng)的好壞跟穩(wěn)健度，其中很多地方是可以從performancereport里面看的出來的。通常我第一個看的會是equitycurve的圖，當看到一個崎嶇不平的equitycurve的時候，可以馬上就將不好的系統(tǒng)剔除掉。而且交易的次數(shù)要夠多，才具有統(tǒng)計上的意義。通常會需要最少要有30個longtrade和30個shorttrade才具有統(tǒng)計學上的效力，交易的次數(shù)越多，則在統(tǒng)計學上代表的顯著性也就越好。會總哄mgrr器EbZfMSftF11比g沖：r堿4IJ珂f賊&口+Ti陽滬嘰中

2、R理hl(閔；:乂呻?3MMiS4-盜芳grl%耳啊Hile左殊卻詫屈匚J和金耳21*-：事3SLb*圈沖恬a第二個是Entryefficiency&exitefficiency,來看這個系統(tǒng)的進出場點好不好。像下面的圖形，顯示entryefficiency不錯，達到64%。但是exitefficiency只有27%，通常對于趨勢系統(tǒng)的exitefficiency應(yīng)該要有40%以上才可以，擺蕩系統(tǒng)應(yīng)該要有50%以上。代表著我們可以加入trailingstop或是profittarget等出場方式來改善出場的效率。EntryEfficiency:F川尸#潭呻兄rM*4L(J【嚇舲申吟沖Ijji-

3、i9iGMi*呼YJir：9茁|SJ!SE?j?：n豐出j五葛叵五亦?卅-3Z裳躡iT-F(JI5SExitEfficiency:第三個是我認為比較重要的，同時也是tradestationonlineseminar里面提到比較重要的圖表。就是MaxiumAdverseExcursion和MaxiumAdverseExcursionPercent。這兩個圖表一個是用金額，另一個是用百分比率來顯示所有獲利&虧損的交易，當進場之后所發(fā)生虧損（drawdown）的金額（或比率）。其中黃色向上的三角形代表獲利的交易，紅色向下的三角形代表虧損的交易。橫向的X軸代表著曾經(jīng)發(fā)生過最大的虧損，縱向的Y軸代表著最

4、后這筆交易出場的時候獲利或虧損實際的金額。由下面的圖可以看的出來這個系統(tǒng)的交易，如果drawdown超2,500的話，就很少會變成獲利的交易，而且實際上出場的時候的虧損通常會比2,500還要多。所以這時候我們可以考慮是不是要設(shè)一個2,500的stoploss在這個系統(tǒng)里面。讓系統(tǒng)不要發(fā)生超出預期的超大虧損。（不過要小心不要變成curvefitting的情形）53犧飼Sfl三llManymdLMritrecvTKHA應(yīng)Gknwq詛彈陽冷怛舊&站”*1町死3HS*AjiVxcZ孫亦Zu?i:(IIWC-MaxiumadverseExcursionPercent則可以看出所有交易從進場以后，會發(fā)生drawdown的金額占我們整體資金的百分比。用資金管理的觀點來看，這個可以用來作我們控制每一筆交易的虧損不要占我們整體資金的比例。像我之前加上資金管理觀念的黃金交易系統(tǒng)。就是由這里來看虧損會不會超出我們整體資金的3%。竝空這些從performancereport所觀察出來的東西，是可以讓我們?nèi)タ匆粋€系統(tǒng)是不是具有穩(wěn)健度，也可以當作一個改善系統(tǒng)的參考。同時讓我們在實際交易的時候比較具有信心。千萬不要只看到performancereport里面的netprofit很高，然后equity很平滑，就覺得這是一個很好的系統(tǒng)，把這個系統(tǒng)當作圣杯來拜，然后把所有