交銀施羅德主題優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金

1、交銀施羅德主題優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金2011年第2季度報告第 PAGE 11 頁 共 NUMPAGES 11 頁交銀施羅德主題優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金2011年第2季度報告2011年6月30日基金管理人：交銀施羅德基金管理有限公司基金托管人：中國建設(shè)銀行股份有限公司報告送出日期： 二一一年七月二十日1 重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2011年7月19日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)

2、核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。本報告期自2011年4月1日起至6月30日止。2 基金產(chǎn)品概況基金簡稱 交銀主題優(yōu)選混合基金主代碼 519700交易代碼 519700(前端)519701(后端)基金運(yùn)作方式 契約型開放式基金合同生效日 2010年6月30日報告期末基金份額總額 970,611,974.66份投資目標(biāo) 本基金力圖通過前瞻性的主題優(yōu)選，積極把握行業(yè)和個股投資機(jī)會，在

3、控制風(fēng)險并保持基金資產(chǎn)良好的流動性的前提下，力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。投資策略 本基金充分發(fā)揮基金管理人的研究優(yōu)勢，將嚴(yán)謹(jǐn)、規(guī)范化的選股方法與積極主動的投資風(fēng)格相結(jié)合，在分析和判斷宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢、經(jīng)濟(jì)周期和市場環(huán)境變化趨勢的基礎(chǔ)上，動態(tài)調(diào)整投資組合比例，自上而下靈活配置資產(chǎn)；通過優(yōu)選主題配置和挖掘預(yù)期具有良好增長前景的優(yōu)勢行業(yè)相結(jié)合的方式，精選個股，以謀求超額收益。業(yè)績比較基準(zhǔn) 60%滬深300指數(shù)收益率+40%中信標(biāo)普全債指數(shù)收益率風(fēng)險收益特征 本基金是一只靈活配置的混合型基金，屬于基金中的中高風(fēng)險品種，本基金的風(fēng)險與預(yù)期收益介于股票型基金和債券型基金之間?；鸸芾砣?交銀施羅德基金

4、管理有限公司基金托管人 中國建設(shè)銀行股份有限公司3 主要財務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)3.1 主要財務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元主要財務(wù)指標(biāo)報告期(2011年4月1日-2011年6月30日)1.本期已實(shí)現(xiàn)收益-14,295,411.962.本期利潤-31,463,172.343.加權(quán)平均基金份額本期利潤-0.03164.期末基金資產(chǎn)凈值1,005,115,358.355.期末基金份額凈值1.036注：1、上述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計入費(fèi)用后的實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字； 2、本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤為

5、本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。3.2 基金凈值表現(xiàn)3.2.1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較階段凈值增長率凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差-過去三個月-2.91%0.83%-3.08%0.66%0.17%0.17%3.2.2自基金合同生效以來基金份額累計凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動的比較交銀施羅德主題優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金份額累計凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率歷史走勢對比圖（2010年6月30日至2011年6月30日）注：本基金建倉期為自基金合同生效日起的6個月。截至2011年6月30日，本基金各項(xiàng)資產(chǎn)

6、配置比例符合基金合同及招募說明書有關(guān)投資比例的約定。 4 管理人報告4.1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介姓名職務(wù)任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)年限說明任職日期離任日期史偉本基金的基金經(jīng)理、交銀施羅德先鋒股票證券投資基金基金經(jīng)理、公司權(quán)益部副總經(jīng)理2010-6-30-10年史偉先生，英國雷丁大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。歷任東方證券證券投資部行業(yè)研究員，華寶興業(yè)基金管理有限公司高級研究員、基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理。2008年加入交銀施羅德基金管理有限公司。4.2 管理人對報告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說明在報告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵循了中華人民共和國證券投資基金法、交銀施羅德主題優(yōu)選靈活配置混合型證券投資

7、基金基金合同和其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，并本著誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，基金投資管理符合有關(guān)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，為基金持有人謀求最大利益。4.3 公平交易專項(xiàng)說明4.3.1 公平交易制度的執(zhí)行情況本公司有嚴(yán)格的投資控制制度和風(fēng)險監(jiān)控制度來保證旗下基金運(yùn)作的公平，報告期內(nèi)本公司嚴(yán)格執(zhí)行公平交易制度，公平對待旗下各投資組合。本投資組合與公司旗下管理的不同投資組合的整體收益率、分投資類別（股票、債券）的收益率以及不同時間窗內(nèi)（同日內(nèi)、5日內(nèi)、10日內(nèi)）同向交易的交易價格未發(fā)現(xiàn)異常差異。4.3.2 本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績比較本投資組合與公司旗下同屬于中高

8、風(fēng)險投資風(fēng)格的證券投資基金交銀精選之間的業(yè)績表現(xiàn)差異為5.65%。差異主要來源于不同基金經(jīng)理投資風(fēng)格、行業(yè)配置和選股策略上的不同。無不公平交易因素。4.3.3 異常交易行為的專項(xiàng)說明本基金本報告期內(nèi)未發(fā)現(xiàn)異常交易行為。4.4 管理人對報告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)的說明4.4.1 報告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析滬深300指數(shù)二季度下跌了5.56%，基本處于持續(xù)下跌局面。本基金凈值下跌了2.91%，略好于滬深300指數(shù)。二季度的股市呈現(xiàn)全面下跌的格局，僅有食品飲料部分股票相對平穩(wěn)，其余行業(yè)整體都出現(xiàn)了持續(xù)下跌。特別是一季度表現(xiàn)較好的低估值周期股，二季度明顯補(bǔ)跌，而去年耀眼的小市值股票依然繼續(xù)下

9、跌，只有一季度表現(xiàn)一般的消費(fèi)股，相對抗跌。本基金在二季度中，面對增長走弱、通脹維持高位的局面，顯著降低了倉位，為持有人規(guī)避了一定的風(fēng)險。4.4.2 報告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)截至2011年6月30日，本基金份額凈值為1.036元，本報告期份額凈值增長率為-2.91%，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)增長率為-3.08%。4.4.3 管理人對宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望展望三季度，經(jīng)濟(jì)預(yù)計呈現(xiàn)增長起穩(wěn)、通脹緩慢回落的格局，相對有利于股市出現(xiàn)平穩(wěn)格局。從各方面掌握的情況與信息分析，三季度是經(jīng)濟(jì)政策適當(dāng)轉(zhuǎn)向的窗口，不排除7月份就出現(xiàn)的可能性。一旦政策轉(zhuǎn)向，經(jīng)濟(jì)增長的起穩(wěn)與回升，將明顯地促進(jìn)股市走好。區(qū)別僅在于

10、政策轉(zhuǎn)向的力度以及對經(jīng)濟(jì)的影響，在此基礎(chǔ)上將決定股市的活躍程度。本基金將按照基金合同與各項(xiàng)法律法規(guī)的要求，注重關(guān)注主題投資機(jī)會，結(jié)合公司內(nèi)部研究成果，爭取為持有人獲得更佳的投資回報。5 投資組合報告5.1 報告期末基金資產(chǎn)組合情況序號項(xiàng)目金額（元）占基金總資產(chǎn)的比例（%）1權(quán)益投資780,873,153.1577.35其中：股票780,873,153.1577.352固定收益投資118,732,000.0011.76其中：債券118,732,000.0011.76 資產(chǎn)支持證券-3金融衍生品投資-4買入返售金融資產(chǎn)-其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)-5銀行存款和結(jié)算備付金合計106,280,

11、944.8610.536其他各項(xiàng)資產(chǎn)3,710,323.710.377合計1,009,596,421.72100.005.2 報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合代碼行業(yè)類別公允價值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例（）A農(nóng)、林、牧、漁業(yè)-B采掘業(yè)81,285,859.318.09C制造業(yè)516,418,388.4051.38C0 食品、飲料56,494,686.165.62C1 紡織、服裝、皮毛-C2 木材、家具-C3 造紙、印刷-C4 石油、化學(xué)、塑膠、塑料13,063,546.951.30C5 電子17,798,328.211.77C6 金屬、非金屬210,736,190.7920.97C7 機(jī)械、設(shè)

12、備、儀表187,667,822.9418.67C8 醫(yī)藥、生物制品30,657,813.353.05C99 其他制造業(yè)-D電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)-E建筑業(yè)-F交通運(yùn)輸、倉儲業(yè)-G信息技術(shù)業(yè)-H批發(fā)和零售貿(mào)易33,291,164.153.31I金融、保險業(yè)52,025,630.285.18J房地產(chǎn)業(yè)81,475,108.238.11K社會服務(wù)業(yè)5,327,541.000.53L傳播與文化產(chǎn)業(yè)-M綜合類11,049,461.781.10合計780,873,153.1577.695.3 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)序號股票代碼股票名稱數(shù)量（股）公允價值(元)

13、占基金資產(chǎn)凈值比例（）1600585海螺水泥1,808,90150,215,091.765.002600690青島海爾1,694,34247,356,858.904.713000568瀘州老窖1,000,88345,159,840.964.494600835上海機(jī)電2,848,18333,694,004.893.355600383金地集團(tuán)4,843,30031,045,553.003.096600036招商銀行2,250,90429,306,770.082.927600019寶鋼股份4,789,67928,881,764.372.878600231凌鋼股份3,165,60028,870,272

14、.002.879000898鞍鋼股份3,540,49024,075,332.002.4010002266浙富股份1,209,37023,086,873.302.305.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合序號債券品種公允價值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例（）1國家債券-2央行票據(jù)-3金融債券48,880,000.004.86其中：政策性金融債48,880,000.004.864企業(yè)債券19,552,000.001.955企業(yè)短期融資券50,300,000.005.006中期票據(jù)-7可轉(zhuǎn)債-8其他-9合計118,732,000.0011.815.5 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前

15、五名債券投資明細(xì)序號債券代碼債券名稱數(shù)量（張）公允價值(元)占基金資產(chǎn)凈值比例（）1108122310農(nóng)六師CP01500,00050,300,000.005.00206022506國開25500,00048,880,000.004.863108007710馬建投債200,00019,552,000.001.955.6 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)本基金本報告期末未持有資產(chǎn)支持證券。5.7 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)本基金本報告期末未持有權(quán)證。5.8 投資組合報告附注5.8.1 報告期內(nèi)本基金投資的前十名證券的發(fā)

16、行主體未被監(jiān)管部門立案調(diào)查，在本報告編制日前一年內(nèi)本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體未受到公開譴責(zé)和處罰。5.8.2 本基金投資的前十名股票中，沒有超出基金合同規(guī)定的備選股票庫之外的股票。5.8.3 其他資產(chǎn)構(gòu)成序號名稱金額（元）1存出保證金166,446.782應(yīng)收證券清算款-3應(yīng)收股利280,343.284應(yīng)收利息3,176,839.925應(yīng)收申購款86,693.736其他應(yīng)收款-7待攤費(fèi)用-8其他-9合計3,710,323.715.8.4 報告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)本基金本報告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。5.8.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明本基金本報告

17、期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情況。5.8.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分1、交銀施羅德基金管理有限公司期末持有本基金份額 202,878,105.88 份，占本基金期末總份額的20.90%。報告期內(nèi)未發(fā)生申購、贖回。2、由于四舍五入的原因，分項(xiàng)之和與合計項(xiàng)之間可能存在尾差。6 開放式基金份額變動單位：份本報告期期初基金份額總額1,047,669,696.66本報告期基金總申購份額26,038,520.03減：本報告期基金總贖回份額103,096,242.03本報告期基金拆分變動份額-本報告期期末基金份額總額970,611,974.66注：1、如果本報告期間發(fā)生轉(zhuǎn)換入、紅利再投業(yè)務(wù)，則總申購份額中包含該業(yè)務(wù)；2、如果本報告期間發(fā)生轉(zhuǎn)換出業(yè)務(wù)，則總贖回份額中包含該業(yè)務(wù)。7 備查文件目錄7.1 備查文件目錄1、中國證監(jiān)會批準(zhǔn)交銀施羅德主題優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金募集的文件； 2、交銀施羅德主題優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金基金合同； 3、交銀施羅德主題優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金招募說明書；4、交銀施羅德主題優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金托管協(xié)議； 5、關(guān)于募集交銀施羅德主題優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金之法律意見書； 6、基金管理人業(yè)務(wù)資格批