C16084債券信用風險計量答案

1、、單項選擇題.在影子評級方法中，當違約數(shù)據(jù)缺乏、只能獲得債務人的外部評級時，因變量不再是簡單的二元變量（如違約和非違約），而是 有序多分類因變量，如AAA,AA+,AA,AA-等。對于此類因變量，應采 用（）進行多變量分析。A.有序多分類logistic 回歸模型B.多重線性回歸C.泊松回歸D.負二項回歸描述：多變量分析您的答案：A題目分數(shù)：10此題得分：10.0.單變量分析中樣本數(shù)據(jù)識別異常點時，將變量按從小到大的順序進行排序，確定異常值的位置，將（）值規(guī)為異常值。A.小于2%9位數(shù)和大于99%位數(shù)B.小于2%位數(shù)和大于98%位數(shù)C.小于1%分位數(shù)和大于99%位數(shù)D.小于1%分位數(shù)和大于98

2、%位數(shù)描述：樣本異常點識別您的答案：C題目分數(shù)：10此題得分：10.0. ROCfi線描述了在一定累計好客戶比例下的累計壞客戶比例，模型的區(qū)分能力越強，ROC線越往（）靠近。A.左下角B.左上角C.右上角D.右下角描述：統(tǒng)計模型開發(fā)階段驗證-區(qū)分能力驗證您的答案：B題目分數(shù)：10此題得分：10.0、多項選擇題4.影子評級模型的基本組成要件主要有（）。A.統(tǒng)計模型B.專家經(jīng)驗調(diào)整C.公司治理架構(gòu)和政府支持因素調(diào)整D.評級推翻描述：影子評級模型您的答案：B,C,A,D題目分數(shù)：10此題得分：10.0.在構(gòu)建多變量回歸模型之前，應對每個單變量分別進行分析， 以決定哪些變量是可以進入下一階段多變量分析

3、的。其中檢驗區(qū)分能力分析的統(tǒng)計量有（）。AR統(tǒng)計量K-S統(tǒng)計量Somersd 統(tǒng)計量Phi系數(shù)描述：單變量分析-區(qū)分能力分析您的答案：A,C,B題目分數(shù)：10此題得分：10.0.在單變量分析中，為實現(xiàn)變量同一量綱，達到變量間可比進行 變量轉(zhuǎn)換。另外，通過轉(zhuǎn)換還可以將連續(xù)變量離散化，進一步平滑 噪音，提高運算效率，常見方法有（）。Logistic 轉(zhuǎn)換WOE轉(zhuǎn)換C.極差化處理D. LOESS 回歸描述：單變量分析-變量轉(zhuǎn)換您的答案：C,A,B題目分數(shù)：10此題得分：10.0、判斷題. AUC系數(shù)表示ROCffi線下方的面積。AUC系數(shù)越高，模型的風險區(qū)分能力越強。（）描述：統(tǒng)計模型開發(fā)階段驗證-

4、區(qū)分能力驗證您的答案：正確題目分數(shù)：10此題得分：10.0.債券信用風險計量結(jié)果的應用范圍很狹窄，僅能應用在投前準入環(huán)節(jié)。（）描述：模型應用您的答案：錯誤題目分數(shù)：10此題得分：10.0.應根據(jù)數(shù)據(jù)（尤其是違約數(shù)據(jù)）的數(shù)據(jù)長度、數(shù)據(jù)質(zhì)量、數(shù)據(jù)可信度選擇合適的信用風險模型建模方法。（）描述：P9,債券信用風險模型您的答案：正確題目分數(shù)：10此題得分：10.0. Duration-based方法適用于在每年年初各個等級的債務人數(shù)量已知，且這一年里債務人違約的數(shù)量已知。則每個等級的PD韋評級歷史以來的遠約債務人數(shù)量/有評級歷史以來的債務人數(shù)量。（ ）描述：違約概率估計技術您的答案：錯誤題目分數(shù)：10

5、此題得分：10.0試卷總彳導分:100.0一、單項選擇題1.在影子評級方法中，當違約數(shù)據(jù)缺乏、只能獲得債務人的外部評級時，因變量不再是簡 單的二元變量（如違約和非違約），而是有序多分類因變量，如AAA,AA+,AA,AA-等。對于此類因變量，應采用（）進行多變量分析。A.有序多分類logistic回歸模型B.多重線性回歸C.泊松回歸D.負二項回歸描述：多變量分析您的答案：A題目分數(shù)：10此題得分：10.0批注：.（）步驟不屬于信用風險統(tǒng)計模型建模過程。A.數(shù)據(jù)清洗及分析B.多變量分析C.設計模型特例調(diào)整事項D.模型校準描述：統(tǒng)計模型開發(fā)您的答案：C題目分數(shù)：10此題得分：10.0批注：. RO

6、C曲線描述了在一定累計好客戶比例下的累計壞客戶比例，模型的區(qū)分能力越強，ROC曲線越往（）靠近。A.左下角B.左上角C.右上角D.右下角描述：統(tǒng)計模型開發(fā)階段驗證-區(qū)分能力驗證您的答案：B題目分數(shù)：10此題得分：10.0批注：二、多項選擇題.影子評級模型的基本組成要件主要有（）。A.統(tǒng)計模型B.專家經(jīng)驗調(diào)整C.公司治理架構(gòu)和政府支持因素調(diào)整D.評級推翻描述：影子評級模型您的答案：A,B,C,D題目分數(shù)：10此題得分：10.0批注：.在構(gòu)建多變量回歸模型之前，應對每個單變量分別進行分析，以決定哪些變量是可以進入下一階段多變量分析的。其中檢驗區(qū)分能力分析的統(tǒng)計量有（）。AR統(tǒng)計量K-S統(tǒng)計量Som

7、ersd 統(tǒng)計量Phi系數(shù)描述：單變量分析-區(qū)分能力分析您的答案：C,A,B題目分數(shù)：10此題得分：10.0批注：.在單變量分析中，為實現(xiàn)變量同一量綱，達到變量間可比進行變量轉(zhuǎn)換。另外，通過轉(zhuǎn)換還可以將連續(xù)變量離散化，進一步平滑噪音，提高運算效率，常見方法有（）。Logistic 轉(zhuǎn)換WOE轉(zhuǎn)換C.極差化處理LOESSU 歸描述：單變量分析-變量轉(zhuǎn)換您的答案：A,C,B題目分數(shù)：10此題得分：10.0批注：三、判斷題.債券評級模型一般會分為兩個維度，發(fā)債主體評級模型和債項評級模型。（）描述：P22,債券信用風險模型您的答案：正確題目分數(shù)：10此題得分：10.0批注：.債券信用風險計量結(jié)果的應用范圍很狹窄，僅能應用在投前準入環(huán)節(jié)。（）描述：模型應用您的答案：錯誤題目分數(shù)：10此題得分：10.0批注：.應根據(jù)數(shù)據(jù)（尤其是違約數(shù)據(jù)）的數(shù)據(jù)長度、數(shù)據(jù)質(zhì)量、數(shù)據(jù)可信度選擇合適的信用風 險模型建模方法。（）描述：P9,債券信用風險模型您的答案：正確題目分數(shù)：10此題得分：10.0批注：. Duration-based方法適用于在每年年初各個等